فیلم آموزشی واگرایی ها توسط بهزاد صمدی
واگرایی ها در مبحث تکنیکال یکی از مهم ترین مباحث می باشند چرا که حامل نشانه هایی از ادامه روند یا تغییر روند در قیمت ها هستند. واگرایی ها همانند سایر یافته های تکنیکالی یکی از حلقه های زنجیر تحلیل تکنیکال هستند. در روند های صعودی واگرایی ها نشانه ی یک خستگی در روند فعلی را بیان می کنند که حداقل می تواند باعث کاهش قیمتی کوتاه مدت شوند یا در روند های نزولی نشانه ناپایدار بودن روند نزولی حداقل در کوتاه مدت را نوید می دهند.
این مجموعه ویدئوی که توسط آقای بهزاد صمدی تهیه شده که امید واریم برای شما عزیزان مفید باشد.
پسورد فایلها ، روشهای دانلود و سایر اطلاعات لازم در قسمت راهبری سایت در این لینک است، لذا قبل از دانلود حتما این قسمت را مطالعه کنید.
| شماره | عنوان | لینک دانلود | حجم |
| 1 | واگرایی ها بخش اول | لینک | 32MB |
| 2 | واگرایی ها بخش دوم | لینک | 16MB |
در زیر یک چیت شیت ( Cheat Sheet ) مختصر جهت معرفی انواع واگرایی ها برای شما آماده شده.
مثال هایی از انواع واگرایی
دايورجنس بر دو نوع دايورجنس مثبت و منفی است. دايورجنس مثبت زماني رخ مي دهد که مارکت صعودي است و پيک دومي که ايجاد شده است از پيک قبلي بالا تر است ولي در آنسوي ماجرا يعني روي انديکاتور اتفاق ديگري روي مي دهد بطوريکه پيک دوم انديکاتور اسيلاتور که معادل پيک دوم مارکت است از پيک اول انديکاتور که معادل پيک اول مارکت است پايين تر مي افتد.
دايورجنس منفی برعکس حالت مثال هایی از انواع واگرایی فوق است يعني مارکت نزولي مي باشد و دره اي که ايجاد مي کند از دره قبلي خود پايينتر است در حاليکه در انديکاتور دره معادل دره آخر مارکت از دره قبلي خود بالا تر است. علاوه بر انواع اشاره شده که از نوع معمولی آن می باشد دایورجنس مخفی هم رخ می دهد که در ادامه توضیح داده شده است.
دایورژنس یا واگرایی divergence
واگرایی ها در کل به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از 1. واگرایی معمولی (regular divergence) که به rd نمایش می دهند و 2. واگرایی مخفی (hidden divergence) که با hd نشان می دهند .
الف) واگرایی معمولی
این نوع واگرایی خود به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم می شوند :
1- واگرایی مثبت (rd+)
درا ین نوع واگرایی که در کف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که کف a شکل می گیرد و اندیکاتور نیز کفی منطبق بر کف a می سازد و قیمت رشد میکند و سپس قیمت مجدد می ریزد و کف a را می شکند و کف جدید b را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که کف جدید b ساخته شد کف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً macd ، rsi ، cci ، .
مثال اول : شکل زیر که مربوط به نمودار تایم 30 دقیقه پوند دلار می باشد در حالیکه قیمت کف b توانسته کف a را سوراخ کند در macd کف جدید ایجاد نشد که در اینجا گوئیم واگرایی مثبت رخ داده است .
در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور macd صورت گرفته است.
2- واگرایی منفی (rd -)
درا ین نوع واگرایی که در سقف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که سقف a شکل می گیرد و اندیکاتور نیز سقفی منطبق بر سقف a می سازد و قیمت می ریزد و سپس قیمت مجدد صعود می کند و سقف a را می شکند و سقف جدید b را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که سقف جدید b ساخته شد سقف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً macd ، rsi ، cci ، .
در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور macd صورت گرفته است.
و در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور rsi انجام شده است.
ب) واگرایی مخفی (hd)
این نوع واگرایی ها بر عکس حالت واگرایی معمولی می باشند . در حالت واگرایی معمولی از نظر قیمتی سقف یا کف جدید تشکیل میشد ولی اندیکاتور آن را تایید نمی کرد ، در حالت واگرایی مخفی اندیکاتور سقف یا کف جدید میسازد اما قیمت تایید نمی کند .
این نوع واگرایی به دو دسته تقسیم می شود
1- واگرایی مخفی مثبت (hd+)
در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور کف قبلی را می زند ولی قیمت کف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی مثبت رخ داده است .
به مثال زیر توجه کنید :
از انجا که اندیکاتور توانست کف جدیدی را بسازد اما قیمت نتانست کف قبلی را بزند که بیانگر این است آنچنان بازار فشار فروشش زیاد بود که اندیکاتور کف مثال هایی از انواع واگرایی قبلی را زد ولی قیمت نزد بنابراین پتانسیل صعود در این جفت ارز دیده می شود.
2-واگرایی مخفی منفی (hd-)
در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور سقف قبلی را می زند ولی قیمت سقف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی منفی رخ داده است .
به مثال زیر توجه کنید :
تصویر زیر نمودار دلار ین در تایم فریم 1 ساعته می باشد . همانطور که ملاحظه می فرمایید مک دی سقف بلی را (پس از تغییر فاز) زده ولی قیمت موفق نشد سقف قبلی رابزند . که دراینصورت گوئیم hd- بوقوع پیوسته است .
ابزارهای تشخیص واگرائی divergence
سیگنال های واگرایی از جمله سیگنال های معتبر در تحلیل تکنیکال می باشند. برای تشخیص هر چه بهتر این سیگنال ها می توانید از اندیکاتورهای مهم زیر استفاده کنید: Macd , rsi و momentum
تائید سیگنال واگرائی
برای تائید سیگنال واگرائی از چند روش می توان اقدام نمود. از جمله بررسی واگرائی در اسیلاتورهای دیگر.
به عنوان مثال می توان صحت واگرائی را در اسیلاتور macd , rsi و momentum بررسی و در صورت واگرائی در هر سه اسیلاتور تائید شده بود اقدام به معامله کرد.
واگرایی معمولی و خطوط روند
یکی از گواه های بسیار مثال هایی از انواع واگرایی قوی در هنگام شکستن خطوط روند یا break out داشتن واگرایی معمولی می باشد که از تایم یک دقیقه تا ماهیانه بسیار کارا و موثر است و هر چه تایم فریم بالاتر باشد قابلیت اطمینان بیشتری دارد و شخصاً تایم 30 دقیقه تا 4 ساعته را می پسندم .
در هنگام شکستن خط روند باید نگاهمان به اندیکاتور ها و احتمال وقوع واگرایی باشد . و اگر واگرایی مشاهده کردیم باید چشمان را برای شکار آن پوزیشن تیز تر کنیم لازم به ذکر است پس از داشتن واگرایی و شکستن خط روند ، اگر یک کندل زیر خط روند تثبیت شد وارد پوزیشن می شویم ..
به مثال زیر توجه کنید :
تصویر زیر مربوط به دلار ین در تایم فریم 4 ساعته میباشد که شکست خط روند به همراه واگرایی منجر به ریزش حدود 600 پیپسی شد .
مثال دیگر: در شکل زیر شکسته شدن ترند لاین صعودی تائیدی بر واگرایی منفی و آغاز حرکت نزولی می باشد.
واگرایی مخفی و خطوط روند
یکی از گواه هایی که روی خطوط روند (درجهت روند) می توان وارد پوزیشن شد همین hd ها هستند . به مثال زیر توجه کنید .
تایم 15 دقیقه یورو دلار است که پس از رسیدن به خط روند شاهد وقوع hd+ بودیم که منجر به صعود شد .
مثال هایی از انواع واگرایی
ایسنا نوشت: پژوهشگران از کشف یک گونه جدید از جغد در آفریقا خبر داده‌اند که ممکن است در فهرست گونه‌های در معرض انقراض قرار بگیرد.
محمد قوچانی در برنامه شیوه گفت : کاش جوان‌های کف خیابان را به تلویزیون بیاورید. ای کاش یک خانم بی‌حجاب و یک خانم محجبه می‌آمدند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد از اجرایی شدن متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بار بیماری‌ها را از تهدیدات آینده نظام سلامت کشور دانست.
ایرنا نوشت: معاون وزیر اطلاعات گفت : یک دیدگاه ریشه حوادث و اغتشاشات اخیر را به طور کامل در خارج از کشور و دیدگاه دیگری.
دلار روز دوشنبه در سراسر جهان افزایش یافت و بخشی از درخشش خود را که در اوایل ماه از دست داده بود، پس گرفت، که.
یک استاد دانشگاه گفت: دهه شصتی‌ها نسبت به دهه پنجاهی‌ها و چهلی‌ها محدودیت زیادی داشتند، محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم‌ها سبب شد بچه‌های دهه.
روزنامه هم میهن نوشت:مصطفی معین، استاد دانشگاه علوم‌پزشکی و وزیر پیشین علوم تاکید کرد : سازمان نظام‌پزشکی می‌توانست با پذیرش پزشکان‌معترض به داخل خانه‌صنفی خود.
دیدار تیم‌های فوتبال پورتو اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان اروپا با برتری یاران مهاجم تیم ملی ایران و گلزنی مجدد او به پایان رسید.
مهدی طارمی در بازی دو تیم پورتو و اتلتیکومادرید در لیگ قهرمانان اروپا موفق شد در دقیقه 5 دروازه تیم مادریدی را باز کند.
حاضرین در سایت
امروز
اطلاعیه های ایران حسابدار .
- به کانال تلگرام ایرانحسابدار بپیوندید و از آموزشها بر روی موبایل استفاده کنید.
- با ثبت ایمیلتون در بخش خبرنامه از آخرین اخبار و آموزش ها مطلع شوید.
آموزش جامع واگرایی ها
نوشته شده توسط مشاور سایت | | |
قبل از آموزش واگرایی ها باید با اندیکاتورها آشنا شوید به این دلیل که واگرایی ها را با اندیکاتور تعیین مییکند لذا یادگیری مفهوم اندیکاتور و آشنایی با آن برای یادگیری واگرایی ها حائز اهمیت میباشد . از این رو مقدمه را با معرفی اندیکاتور آغاز میکنیم :
اندیکاتور چیست ؟
اندیکاتور با استفاده از فرمول هایی مشخص بر مبنای قیمت (گاهی هم موارد دیگر) ساخته میشود . در واقع حالاتی در قیمت پیش می آید که یک محقق بر مبنای آن حالت یک مدل تناقضی شناسایی میکند که در قیمت قابل مشاهده نیست اما در اندیکاتور بیانگر یک موضوع مشخص است . در سال های گذشته چند هزار اندیکاتور تجاری و غیر تجاری ابداع شده که هر یک دنبال این هستند یک مدلی برای شناسایی قیمت مناسب و ضعف روند جاری تعقیب کنندگی روند و … را شناسایی نمایند .
در واقع طراح اندیکاتور اطلاعات آماری را در فرمول مشخصی که نوشته وارد میکند و خروجی آن فرمول اندیکاتوری است که اطلاعاتی را در اختیار تحلیلگر میگذارد . در سال های گذشته اندیکاتور های مطرحی به جامعه معامله گری معرفی شده اند که از موارد مهم آن به MACD – RSI – CCI و … اشاره نمود .
واگرایی چیست ؟
در دوره های زمانی مختلف قیمت ها از ریتم حرکتی که دارند خسته میشوند و میل به تغییر مسیر به شکل کوتاه یا بلند مدت پیدا میکنند . گاها دیده شده که قیمت برگشتی داشته اما موقت بوده و نتوانسته جهش بزرگی را داشته باشد از این رو با توجه به شناخت واگرایی میتوان تشخیص داد که آیا این برگشت قیمتی که وجود داشته میتواند ادامه دار باشد یا خیر ؟
در بیشتر مواقع برگشت های قیمتی بزرگ زمانی اتفاق می افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم .
مهم ترین سیگنال ها توسط همین واگرایی ها صادر میشود و توصیه میشود که بیشتر از واگرایی جهت تایید معاملات استفاده کرد .
منطق و فلسفه واگرایی نشان از ضعف معامله گران در گام آخر است .
اجازه بدید با یک مثال مبحث را ادامه دهیم و مفهوم واگرایی را توضیح دهیم :
اگر بخواهیم مفهوم واگرایی را در خصوص یک پدیده فیزیکی مدل کنیم به خسته شدن یک انسان بعد از یک دوره کار طاقت فرسا میتوان اشاره نمود . بنابراین نیاز به استراحت و خواب برای خروج از دوره خستگی حس میشود . از نشانه های ضعف و خستگی و میل به خواب انسان میتوان به کوفتگی عضلات و خمیازه کشیدن و پرخون شدن چشم ها اشاره کرد . همین حالات به طور کاملا ملموسی با تکنیک هایی در بازار نیز مشاهده میشود و باید باتکنیک های درست قبل از اینکه بازار به خواب عمیق یا نیمه عمیق فرو برود از روی این نشانه هادر خصوص معامله در جهت معکوس روند جاری اقدام نمود .
در حقیقت واگرایی تناقض آشکار رفتاری بین قیمت و اندیکاتور را شناسایی میکند .
روایی واگرا (تشخیصی)
روایی واگرا Discriminant validity معیاری است که نشان می‌دهد چقدر سنجه‌های عوامل متفاوت واقعا باهم تفاوت دارند. در یک پرسشنامه برای سنجش عوامل مختلف سوالات متعددی مطرح میشود بنابراین لازم است که مشخص شود این سوالات از یکدیگر متمایز بوده و باهم همپوشانی ندارند.
این معیار در برابر روایی همگرا یا Convergent validity قرار می‌گیرد و گاهی به عنوان Divergent validity نیز در مقاله‌های علمی از آن یاد میشود. روایی همگرا به همبستگی سوالات یک سازه باهم اشاره دارد و روایی واگرا بر عدم همبستگی بین سوالات یک سازه با سوالات سازه دیگر دلالت دارد.
یکی از مهمترین مسائل در پژوهش‌ها، تعیین میزان روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌های پژوهش است. در بخش اعتبار یا روایی پرسشنامه Reliability، پژوهشگر در پی آن است که مشخص سازد آیا یافته‌های بدست آمده از پژوهش را میتوان به کل جامعه یا گروه‌های مشابه آن تعمیم داد یا خیر؟ برخلاف پایایی یا اعتماد که مسئله‌ایی کمی است و اندازه‌گیری آن ساده‌تر است اعتبار پرسشنامه، مسأله‌ای کیفی است و اندازه‌گیری و ارزیابی آن مشکل‌تر است. روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد.
در نرم افزار Smart PLS و تکنیک حداقل مربعات جزیی سه روش برای محاسبه روایی وجود دارد:
- روایی سازه
- روایی همگرا
- روایی واگرا
تعریف روایی واگرا
روایی واگرا نشان می‌دهد چقدر سوالات یک عامل با سوالات سایر عوامل تفاوت دارند. این معیار یکی از معیارهای اصلی برازش مدل‌های اندازه‌گیری در روش PLS است و براساس بارهای عاملی مربوط به گویه‌های هر سازه تعیین میشود. روایی واگرا بر همبستگی پایین سنجه‌های یک متغیر پنهان با یک متغیر غیر مرتبط با آن (از نظر پژوهشگر) اشاره دارد. این معیار در روش حداقل مربعات جزئی از دو طریق سنجیده میشود. یکی روش بارهای عاملی متقابل است که میزان همبستگی بین شاخص‌های یک سازه را با همبستگی آنها با سازه‌های دیگر مقایسه میکند و روش دیگر معیار پیشنهادی فورنل و لارکر Fornell & Larcker است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
کلاس فورنل و دیوید لارکر
روایی واگرا یا در برابر روایی همگرا validity قرار دارد. فورنل و لارکر (۱۹۸۱) بیان کردند روایی واگرا وقتی در مثال هایی از انواع واگرایی سطح قابل قبول است که میزان AVE برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه‌های دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازه‌ها) در مدل باشد. بر این اساس روایی واگرای قابل قبول یک مدل اندازه‌گیری حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخص‌های خود دارد تا با سازه‌های دیگر. در روش حداقل مربعات جزئی و مدلیابی معادلات ساختاری، این امر به وسیله یک ماتریس صورت می‌گیرد که خانه‌های این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه‌ها و قطر اصلی ماتریس جذر مقادیر AVE مربوط به هر سازه است.
در نرم افزار Smart PLS از قسمت Latent Variable Correlations در فایل خروجی استفاده میشود. قطر اصلی هم از مجذور AVE استفاده میشود.
روایی تشخیصی چیست؟
منظور از روایی تشخیصی همان روایی واگرا است. در زبان لاتین از دو اصطلاح Discriminant validity و Divergent validity استفاده میشود. این اصطلاح هر دو معادل هم استفاده میشوند و در مقاله‌های مختلف به جای هم به کار می‌روند. در زبان فارسی واژه Discriminant به معنای مشخص‌کننده یا تفکیک کننده ترجمه میشود. واژه Divergent نیز به صورت منشعب یا واگرا ترجمه میشود. بنابراین هر دو اصطلاح یکسان هستند و روایی تشخیصی چیز جدیدی نیست.
سه نگردد بریشم ار او را —– پرنیان خوانی و حریر و پرند
اگر به ابریشم بگویید پرند، پرنیان و حریر بازهم همان ابریشم است.
روایی واگرای یگانه-دوگانه HTMT
معیار Heterotrait-Monotrait Ratio یا شاخص HTMT در کانون تحلیل مثال هایی از انواع واگرایی آماری پارس مدیر با عنوان معیار روایی یگانه-دوگانه ترجمه شده است. این معیار توسط هنسلر و همکاران (۲۰۱۵) برای ارزیابی روایی گرا ارائه شده است. معیار HTMT جایگزین روش قدیمی فورنل-لارکر شده است. حد مجاز معیار HTMT میزان ۰/۸۵ تا ۰/۹ میباشد. اگر مقادیر این معیار کمتر از ۰/۹ باشد روایی واگرا قابل قبول است. امکان محاسبه شاخص HTMT در نرم افزار Smart PLS 3 وجود دارد. برای این منظور باید رویه بوت‌استراپینگ کامل را اجرا کنید.
اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار میکند؟
اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور قدرت نسبی نیز معروف است یک اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال است. در ابتدا در سال 1978 توسط جی ولز وایلدر جونیور به دنیای معامله گری معرفی شد. این شخص در آن سال، کتابی منتشر کرد با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال « New Concepts in Technical Trading Systems» و در آن کتاب، برای اولین بار به معرفی اندیکاتور قدرت نسبی پرداخت. در ابتدا از آر اس آی، تنها در بازار اوراق بهادار استفاده میشد اما این اندیکاتور به سرعت در دیگر بازارهای مالی نیز مشهور شد و معامله گران به استفاده از آن علاقه مند شدند. آر اس آی، جزو اسیلاتورها محسوب میشود و از مشتقات میانگین متحرک قیمت است. قبل از پرداختن به RSI، بهتر است کمی‌در مورد اندیکاتورها و اسیلاتور RSI بدانید. آر اس آی، یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در دنیای معامله گری است.
مفهوم اندیکاتور و اندیکاتور RSI
اندیکاتورها به طور کلی یک سری توابع ریاضی هستند که هر کدام فرمول خاص خود را دارند. داده‌هایی مانند قیمت، زمان و حجم که در چارت قیمت وجود دارند، متغیر‌های مورد نیاز این توابع را تشکیل می‌دهند. یعنی اینکه اندیکاتورها از این داده‌های خام، اطلاعات جدیدی میسازد که مثال هایی از انواع واگرایی مانند یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال، قابل استفاده هستند. اغلب اندیکاتورها دارای یک گراف یا نمودار و یک سری دادۀ عددی هستند که تحلیلگران و تریدرها از این دو استفاده میکنند.
انواع اندیکاتور RSI
اندیکاتورها اطلاعات خود را با سرعت یکسانی در اختیار ما قرار نمی‌دهند بلکه برخی از آنها سریع تر از بقیه هستند به عبارت دیگر از نظر سیگنال زمانی با هم فرق میکنند و بر دو نوع زیر هستند:
اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری
این گروه از اندیکاتورها معمولا روی خود چارت قیمت قرار می‌گیرند و با کمی‌تاخیر تغییر روند‌ها را اعلام میکنند، با نام عمومی‌اندیکاتور شناخته شده اند مانند انواع میانگین‌های متحرک و.. در تقسیم بندی‌هایی که در پلتفرم‌های معاملاتی برای انواع اندیکاتورها لحاظ شده است اندیکاتورهای تاخیری در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند Trend Indicators قرار می‌گیرند.
اندیکاتورهای پیشرو (اسیلاتورها)
این نوع از اندیکاتورها به عنوان اسیلاتور شناخته میشوند و به دلیل اینکه سریع تر، سیگنال می‌دهند می‌توانند تغییر روند‌ها را به موقع حدس بزنند. این نوع اندیکاتورها معمولا در زیر چارت قیمت و به صورت جداگانه قرار می‌گیرند. دامنه نوسان آنها در یک محدوده خاص است. اسیلاتورها معمولا قدرت روند را بررسی میکنند و هیجانات بازار و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص میکنند. نکته دیگر در مورد اسیلاتورها این است که کاربرد وسیعی در شناسایی واگرایی‌های قیمتی دارند. این نوع واگرایی‌ها را اگر بخواهیم با اندیکاتور پیدا کنیم تنها باید از اسیلاتورها استفاده کنیم و انواع دیگر اندیکاتور برای این کار مناسب نیستند. مکدی، استوکاستیک و RSI جزو معروف ترین انواع اسیلاتورها هستند.
بررسی ویژگی‌های اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یا بهتر است بگوییم اسیلاتور RSI، مانند دیگر انواع اسیلاتورها یک بازه نوسان خاص دارد. این بازه برای آر اس آی، بین دو عدد صفر و 100 قرار دارد. هر چه RSI به عدد 100 نزدیک شود به معنی بالا رفتن قیمت و قدرت بیشتر خریداران است و برعکس اگر این اندیکاتور به سمت اعداد کوچکتر برود به معنی قدرت گرفتن بیشتر فروشندگان است.
مناطق اشباع آر اس آی
اندیکاتور RSI دو منطقه اشباع معاملاتی دارد. منظور از اشباع معاملات همان معامله بیش از حد خرید یا فروش است. یکی از مناطقی که در بازه بین 70 تا 100 قرار دارد منطقه اشباع خرید و دیگری نیز که بین عدد 30 تا صفر بازه RSI قرار دارد منطقه اشباع فروش است. وقتی نمودار RSI، وارد هر کدام از این دو منطقه اشباع معاملاتی میشود اینطور تعبیر میشود که احتمال بازگشت قیمت بالا رفته است.
موارد استفاده از RSI در معاملات
استفاده از نواحی اشباع اسیلاتور برای تایید گرفتن
همانطور که گفتیم هر گاه نمودار آر اس آی وارد مناطق اشباع خود شود احتمال بازگشت قریب الوقوع قیمت، افزایش می‌یابد. برخی از معامله گران وقتی تحلیلی انجام می‌دهند برای ورود به بازار بر پایه تحلیل خود، از اندیکاتور RSI تایید می‌گیرند. مثلا فرض کنید یک معامله گر بر اساس شکست یک خط روند صعودی، روند بازار را نزولی می‌بیند و تمایل به ورود به موقعیت SELL دارد اما برای اطمینان بیشتر از اندیکاتور RSI نیز کمک می‌گیرد. اگر اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید باشد معامله گر میتواند با درجه اطمینان بالایی اقدام به فروش کند. اسیلاتور RSI دارای دو محدوده اشباع خرید و فروش است.
نکته مهم : در مورد محدوده‌های اشباع RSI، این است که نباید به تنهایی از آنها به عنوان سیگنال ورود استفاده کنید یعنی باید در کنار دیگر بخش‌های تحلیل و به عنوان تایید از آنها استفاده کنید مثلا در مثال بالا شخص، بدون اینکه خط روند صعودی بشکند مجاز به فروش نیست حتی اگر RSI در منطقه اشباع خرید باشد اما وقتی خط روند شکسته شد اشباع خرید، این شکست را به نوعی تایید میکند و مجوز فروش صادر میشود.
شکست همزمان خطوط روند در اندیکاتور RSI
گاهی اوقات روند نمودار RSI شباهت زیادی با روند خود نمودار قیمت دارد به گونه ای که وقتی در نمودار قیمت، خط رند می‌کشیم می‌توانیم خط روندی مشابه نیز بر روی نمودار RSI بکشیم. وقتی این دو خط روند، همزمان با هم بشکنند در واقع یک سیگنال ورود به بازار در جهت شکست صادر میشود. در این شرایط دیگر نیاز به نواحی اشباع RSI نداریم و از شکست نمودار آن برای گرفتن تایید، استفاده میکنیم. مثلا یک خط روند صعودی شکسته شده در نمودار قیمت داریم، همزمان با آن در نمودار RSI نیز خط روندی صعودی شکسته شده است پس ما مجاز به ورود به موقعیت فروش هستیم حتی اگر نمودار RSI در ناحیه اشباع خرید، قرار نداشته باشد.
شکست خطوط روند در تایم‌های اسکالپ در اندیکاتور RSI
نوع دیگر از استفاده از شکست خطوط روند RSI، در تایم‌های اسکلپ است. تایم‌های اسکلپ به تایم‌های زیر 5 دقیقه گفته میشوند که دارای نوسانات سریع تر هستند و اسکلپر‌ها از این تایم فریم‌ها استفاده میکنند. در این تایم‌ها سرعت نمودار RSI، حتی بیشتر از خود نمودار قیمت است یعنی مثلا ممکن است قبل از اینکه خط روندی در نمودار قیمت بشکند خط روند در نمودار RSI، شکسته شود پس شخص اسکلپر به نوعی چند ثانیه زودتر میتواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی خواهد کرد. این چند ثانیه برای یک اسکلپر میتواند بسیار ارزشمند باشد.
پیدا کردن واگرایی‌های قیمتی
واگرایی Divergence، نشانه است برای احتمال خستگی قیمت و بازگشت آن است یعنی وقتی یک واگرایی رخ می‌دهد ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. البته واگرایی‌ها نیز مانند نواحی اشباع تنها یک نشانه یا اخطار برای تغییر احتمالی روند هستند و نه یک سیگنال 100 درصد. پس اگرچه بعد از وقوع واگرایی در بسیاری از موارد، روند عوض میشود در مواردی هم قیمت اعتنایی به واگرایی‌ها نمی‌کند.
نکته مهم :
دیگر این است که حتی در مواردی که قیمت به واگرایی‌ها واکنش نشان می‌دهد این واکنش الزاما به معنی شروع یک روند مخالف قدرتمند نیست. مثلا بارها مشاهده شده است که بعد از واگرایی، تنها قیمت برای مدتی وارد حالت درجا زدن میشود و هیچ روند مخالف و جدید صعودی یا نزولی ای شکل نمی‌گیرد. پس باید واگرایی‌ها نیز در کنار سایر بخش‌های تحلیل، مورد استفاده قرار گیرند.
نحوه پیدا کردن واگرایی‌ها به کمک اسیلاتور RSI
واگرایی به کمک اسیلاتور RSI بر اساس مفهوم کلاسیک روند استوار است. در مفهوم کلاسیک روند گفته میشود برای نزول باید به ترتیب دره و قله پایین تری از دره و قلۀ قبلی ساخته شوند در مورد روند صعودی نیز برعکس این حالت است یعنی باید قله و دره جدید بالاتر از قله و دره ماقبل باشند. در این صورت است که می‌گوییم روند داریم. وقتی واگرایی رخ می‌دهد. یعنی شرط صحت روند که همان تشکیل قله یا دره جدید است با ضعف انجام شده است.
در تشخیص این ضعف:
اندیکاتور به کمک ما می‌آید به این صورت که آنچه در نمودار قیمت رخ می‌دهد در نمودار RSI رخ نمی‌دهد و از روی این عدم همراهیِ دو نمودار در حین تشکیل سوینگ‌های جدید، می‌فهمیم که روند فعلی دارای یک مشکل و ضعف است. برای درک بهتر موضوع باید انواع واگرایی‌ها را درک کنید. انواع واگرایی هایی که به کمک اندیکاتور مثال هایی از انواع واگرایی RSI قابل تشخیص هستند
انواع واگرایی‌های قیمتی
واگرایی معمولی Regular divergence(RD)
در این نوع واگرایی، نمودار قیمت یک دره یا قله فراتر و قوی تر از میسازد اما نمودارِ اندیکاتور، این سوینگ قوی جدید را تایید نمی‌کند یعنی اینکه سوینگ جدید در نمودار اندیکاتور، کوچکتر از قبلی است. وقتی این اتفاق افتاد متوجه ضعف در سوینگ پایانی می‌شویم که اخطاری برای بازگشت قیمت است چون نشان از ضعف طرف غالب روند دارد و گویی که معامله گران طرف مقابل می‌خواهند روند جدیدی بسازند.
در واگرایی معمولی بر دو نوع است:
-واگرایی معمولی مثبت RD+
در کف‌های مثال هایی از انواع واگرایی یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و خبر از صعود احتمالی می‌دهد.
-واگرایی معمولی منفی RD-
در سقف‌های یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و خبر از احتمال نزولی شدن قیمت می‌دهد.
واگرایی مخفی Hidden Divergence
در این نوع واگرایی، کف یا سقف جدید در نمودار قیمت ساخته نمی‌شود اما در اندیکاتور این اتفاق می‌افتد پس میتوان گفت در واگرایی مخفی رفتار اندیکاتور بر رفتار قیمت تقدم پیدا میکند. این نوع واگرایی نیز بر دو نوع است:
واگرایی مخفی مثبت HD+
در کف‌های یک روند نزولیِ اصلاحی رخ می‌دهد. کف جدید (دره پایین تر) در اندیکاتور RSI ساخته میشود اما در خود نمودار قیمت این اتفاق نمی‌افتد. این نوع واگرایی به ما می‌گوید که اصلاح نزولی، رو به پایان است و روند صعودی دوباره در حال شروع شدن است.
واگرایی مخفی منفی (HD-)
در سقف‌های روند‌های صعودیِ اصلاحی رخ می‌دهد. در نمودار قیمت، سقف جدیدِ قیمتی وجود ندارد ولی در اندیکاتور RSI یک سقف جدید ساخته میشود. این اتفاق به معنی بازگشت قریب الوقوع روند نزولی و پایان احتمالی اصلاح صعودی است.
استفاده از اسیلاتور RSI در کنار مکدی
برخی از معامله گران از اندیکاتور RSI در کنار مکدی MACD استفاده میکنند. مکدی نیز یکی دیگر از اسیلاتورهای پر طرفدار در تحلیل و معامله گری تکنیکال است. در مکدی هم دارای یک نمودار مختص به خود است و یک ویژگی بارز هم دارد که تغییر فاز نامیده میشود. همان طور که گفتیم، اسیلاتورها دارای یک محدوده نوسان هستند. در اسیلاتور مکدی، محدوده نوسان به دو بخش منفی و مثبت تقسیم میشود وقتی نمودار مکدی از بخش مثبت محدوده خود، وارد بخش منفی میشود یا برعکس این اتفاق رخ می‌دهد، گفته میشود که مکدی تغییر فاز داده است. اگر تغییر فاز مکدی با یک سیگنال آر اس آی مثلا وجود واگرایی در RSI، همزمان شود یک سیگنال قوی برای ورود به بازار صادر شده است. این نوع سیگنال ها درجه موفقیت بالایی خواهند داشت.
استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکاستیک
در انواعی از سبک‌های معاملاتی، از دو اسیلاتور RSI و استوکاستیک در کنار هم استفاده میشود. در این سبک‌ها، واگرایی‌ها به صورت همزمان در هر دو اسیلاتور بررسی میشوند. در صورتی که در هر دو اسیلاتور، واگرایی وجود داشت ورود به معاملات شروع میشود. البته استوکاستیک، سیگنال‌های کاذب بیشتری نسبت به RSI دارد و شاید استفاده از این دو اسیلاتور در کنار هم چندان درست نباشد. استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکستیک
نحوه تنظیم کردن اسیلاتور RSI
اندیکاتور RSI تنظیمات چندان پیچیده ای ندارد و غالبا تنها متغیرِ مهم آن، دوره زمانی اندیکاتور است. غالبا دورۀ RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها به صورت پیش فرض روی عدد 14 قرار دارد. اما برخی از معامله گران عقیده دارند که بازار به صورت دوره ای به تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI واکنش بهتری دارد. پس به هر دارایی خاصی که معامله میشود از دوره ای متفاوت برای RSI استفاده میکنند. اما شاید در نهایت برای یک معامله گر مبتدی، همچنان استفاده از دوره 14 RSI بهترین انتخاب باشد.
پایان مقاله
در پایان باید گفت که هرچند اندیکاتور RSI عمر طولانی ای دارد اما همچنان در بین معامله گران بازارهای مالیِ مختلف محبوب است. البته RSI نیز مانند سایر اندیکاتورها سیگنال‌های کاذب زیادی دارد. و مثال هایی از انواع واگرایی نباید به صورت تمام و کمال از آن پیروی کنیم بلکه صرفا باید نقش یک ابزار کمکی را برای ما داشته باشد. نکته دیگر این است معامله گران حرفه ای در همه جای چارت از اندیکاتور RSI استفاده
نمی‌کنند و بسته به تناسب موقعیت با استراتژی‌های خود از این ابزار استفاده میکنند. معامله گرانِ تازه کار نیز باید با آزمون و خطا و مطالعه بیشتر در مورد این اندیکاتور، استفاده گزینشی و مطلوب از آن را فرا بگیرند. تنها در این صورت است که تاثیر مثبت استفاده از RSI، در معاملات احساس خواهد شد.
دیدگاه شما