استراتژی های معاملاتي Crossovers

استراتژی های معاملاتي Crossovers

RSIMACD_CONT3 strategy is based on the opening trades using RSI(14) and MACD(12 26 9) momentum indicators and Historical Candles. The strategy works for both side trades opening. The strategy is adjusted to open orders one time per hour in case the all parameters set are in line. Just one order could be opened simultaneously. I use 1H period for both RSI(14) and MACD(12 26 9) indicators as well as for Historical Candles. First of all the strategy evaluates number of open positions. When open positions amount is zero the strategy evaluates two momentum indicators, i. e. 1H RSI(14) and 1H MACD(12 26 9). At the same time it waits for Historical Candle opening and closing. If the height of Historical Candle is more than 20 pips and less than 4 pips the strategy does not open any position. Shift integer parameter of the Historical Candles is set to 1. The indicators work as follows: if the RSI is turning down below 50 it means that the losses are greater than the gains, and at the same time the MACD line on 1H MACD indicator is below the MACDSignal (MACD signal line) showing that downside momentum is increasing, a sell position is being opened. However, when the RSI is above 50, it means that the gains are greater than the losses and the MACD line on 1H MACD indicator is above the MACDSignal, which signals upward momentum, a buy position is being opened. Signal line crossovers provide evidence that the trend in the stock is about to accelerate in the direction of the crossover but we need a confirmation of the momentum as well. That’s why we are using the RSI indicator. In this case, the centre line for the RSI is 50, which is seen as both the support and resistance line for the indicator. I use EUR/USD pair just because I am watching it for a quite long time, so in comparison with other currency pairs the movement of EUR/USD is better known for me. More over the EUR/USD volatility is not too high and it significantly decreases the risk of big losses. I have set changeable TP and SL values. However, the initial SL has been set at 200 pips, in my opinion it’s the optimal figure taking into account the recent volatile market. The low settings of SL in such a situation could lead to often and significant losses. The initial TP has been set at 20 pips, it was configured by my personal استراتژی های معاملاتي Crossovers experience I gained working with EUR/USD. The initial trade volume has been set at 6 lots.

اندیکاتور ADX و استراتژی معاملاتی آن

ADX مخفف Average Directional Index به معنی میانگین شاخص جهت دار می باشد. ADX یک اندیکاتور محبوب در بین تحلیلگران تکنیکال است. معامله گران همه بازارها مانند معامله گران بازارهای فارکس، سهام و فیوچرز بطور گسترده از این اندیکاتور استفاده می کنند.

این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا جهت دار بودن بازار و همچنین قدرت یک روند مشخص در بازار را تشخیص دهند.

معمولا از ADX بعنوان اندیکاتور قدرت روند یاد می شود زیرا معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی را قادر می سازد تا در یک روند پر قدرت، وارد معامله شوند. بدین ترتیب، ریسک کاهش یافته و سود بالقوه افزایش می یابد.

اندیکاتور ADX بطور معمول از 3 خط جداگانه تشکیل می شود. این خطوط شامل ADX، خط جهت دار مثبت یا DI+ و خط جهت دار منفی یا DI- می باشد.

این خطوط به معامله گران کمک می کند تا نسبت به ورود به یک معامله خرید یا معامله فروش و یا عدم معامله در بازار تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور ADX جهت کمی کردن قدرت یک روند از میانگین متحرک مربوط به گستره یک دامنه قیمتی در یک تایم فریم مشخص استفاده می کند. با وجود اینکه معمولا این اندیکاتور برای دوره 14 روزه محاسبه می شود، می تواند در تایم فریم های دیگر مانند ساعتی یا هفتگی مورد استفاده قرار گیرد.

چه کسی اندیکاتور ADX را اختراع کرد؟

این اندیکاتور در سال 1978 میلادی توسط جی ولز وایلدر(J. Wells Wilder) جهت تحلیل نمودار قیمت کالاها معرفی شد. اما این اندیکاتور می تواند درهمه بازارها و همه تایم فریم ها به خوبی عمل کند.

جی ولز وایلدر در دهه 1930 متولد شد. او در ابتدا یک مهندس بود که به بازار املاک روی آورد و سپس به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد.

آقای وایلدر علاوه بر معرفی ADX، اندیکاتورهای محبوب دیگری مانند ATR ، پارابولیک SAR و Aligator و همچنین چند اندیکاتور دیگر را به دنیای تحلیل تکنیکال اضافه کرد.

چرا اندیکاتور ADX برای معامله گران مفید است؟

هدف اصلی اندیکاتور ADX این است که مشخص کند آیا قیمت یک سهم، یک جفت ارز و یک کالا، دارای روند مشخص است یا در یک محدوده نوسان می کند. اندیکاتور ADX معمولا بعنوان مکمل با سایر اندیکاتورها استفاده می شود. ADX یک فاکتور قوی جهت تصمیم گیری درباره خرید یا فروش یک دارایی است.

معمولا بهترین سودها در روندهای قوی حاصل می شوند. ADX به معامله گران کمک می کند تا در بازارهای خنثی وارد معامله نشوند و روندهای پر قدرت را جهت کسب سود بیابند.

چگونه یک معامله گر بایستی بداند که یک روند، ادامه دار خواهد بود یا اینکه روند می خواهد باز گردد و سودهای بدست آمده را از بین ببرد؟

این دقیقا همان موقعیتی است که اندیکاتور ADX به کمک معامله گر می آید.

چگونه بر اساس اندیکاتور ADX معامله کنیم؟

یکی از مهمترین مواردی که درباره اندیکاتور ADX بایستی به خاطر بسپاریم این است که حرکات اندیکاتور، مستقل از حرکات نمودار قیمت است.

این اندیکاتور تنها قدرت روند را نشان می دهد. بنابراین هم در روندهای صعودی قوی و هم در روندهای نزولی قوی، اندیکاتور ADX افزایش می یابد.

فرمول اندیکاتور ADX

نحوه محاسبه اندیکاتور ADX بسیار پیچیده است. با این حال ممکن است کنجکاو باشید که این اندیکاتور محبوب چگونه محاسبه می شود.

جهت یافتن قدرت یک روند، ابتدا ADX محاسبه می شود. جهت محاسبه ADX ابتدا بایستی DM+ و DM- مشخص شوند.

جهت محاسبه DM+، رقم آخرین قله قیمت، منهای قله قبل از آن می شود. همچنین جهت محاسبه DM-، آخرین کف قیمتی در نمودار منهای کف قبل از آن می گردد.

اگر رقم DM+ بزرگتر از DM- باشد و همچنین بزرگتر از صفر باشد، رقم DM+، معتبر در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت DM+ صفر در نظر گرفته خواهد شد.

اگر رقم DM- بزرگتر از DM+ باشد و همچنین بزرگتر از صفر باشد، رقم DM-، معتبر در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت DM- صفر در نظر گرفته خواهد شد.

نشانگر DI+، صد برابر میانگین متحرک نمایی(EMA) مثبت DM، تقسیم بر ATR می باشد. معمولا ATR برای دوره 14 روزه محاسبه می شود. –DI نیز به همین صورت 100 برابر میانگین متحرک نمایی(EMA) -DM، تقسیم بر ATR می باشد.استراتژی های معاملاتي Crossovers

سپس میانگین متحرک نمایی قدر مطلق DI+ منهای DI- محاسبه و ضرب در 100 می شود. عبارت بدست آمده تقسیم بر DI+ بعلاوه DI- می گردد. حاصل این عبارت، رقم ADX خواهد بود.

تفسیر اندیکاتور ADX

این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان می کند. بدین ترتیب، هر چه نشانگر ADX بالاتر برود قدرت روند جاری در بازار نیز بیشتر خواهد بود. همچنین زمانیکه ADX نزول می کند روند نیز تضعیف می شود.

زمانیکه ADX زیر 20 است: بازار دارای روند خاصی نیست.

زمانیکه ADX از پایین به بالا 20 را قطع می کند: در این حالت احتمالا یک روند جدید در حال شکل گیری است. معامله گران در این شرایط می توانند بر اساس روند بازار، یک سفارش خرید یا فروش به بازار ارسال کنند.

زمانیکه ADX بین 20 و 40 می باشد: زمانیکه ADX بین 20 و 40 در حال رشد است به عنوان تایید یک روند جدید در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این فرصت جهت خرید یا فروش استقراضی استفاده کنند.

زمانیکه ADX بالاتر از 40 قرار دارد: در این حالت، یک روند قوی را شاهد هستیم.

وقتی ADX از 50 عبور می کند: روند بازار، بسیار قوی است.

زمانیکه ADX از 70 عبور می کند: این یک حالت بسیار نادر است و به آن روند قدرتمند یا Power Trend می گویند.

چگونه از ADX استفاده کنیم؟

ADX می تواند بخشی از استراتژی معاملاتی شما باشد و در تعیین نقاط ورود و خروج به شما کمک کند. بعنوان بخشی از استراتژی تقاطع(Crossover Strategy) می توانید زماینکه DI+ از پایین به بالا DI- را قطع کرد وارد یک موقعیت خرید شوید.

به همین ترتیب زمانیکه DI ، -DI+ را به سمت بالا قطع کرد می توانید یک پوزیشن فروش باز کنید یا از معامله خرید که قبلا باز کرده اید، خارج شوید.

علاوه بر استراتژی تقاطع می توانید از خطوط ADX، +DI ، -DI جهت ارزیابی یک روند از زمان شروع شدن آن استفاده کنید.

یک استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ADX و RSI

قوانین اندیکاتور ADX، این اطمینان را به شما می دهد که در یک روند پر قدرت وارد معامله شوید. بنابراین تفاوتی نمی کند که در تایم فریم 10 دقیقه ای معامله می کنید یا در تایم فریم روزانه.

در ادامه با استفاده از یک استراتژی مناسب، موقعیت فروش را در بازار شکار می کنیم و وارد معامله می شویم. این استراتژی در پنج مرحله به شرح زیر قابل اجرا می باشد.

مرحله اول: صبر کنید تا اندیکاتور ADX رقم 25 را از پایین به بالا قطع کند.

قبل از اینکه به نمودار قیمت جهت تشخیص روند نگاه کنیم بایستی ابتدا منتظر باشیم تا ADX از رقم 25 بالاتر برود. پس از قرار گرفتن اندیکاتور در این محدوده می توان گفت که یک روند قوی در بازار وجود دارد و احتمال ادامه دار بودن آن وجود دارد.

همه ما می دانیم که روند، دوست ماست. اما یک روند تازه شکل گرفته، بدون انرژی کافی می تواند به سرعت تغییر جهت بدهد.

بنابراین ما به منظور اندازه گیری جهت روند، حرکت نمودار قیمت را نیز بایستی بررسی کنیم. در گام بعدی به این موضوع می پردازیم.

مرحله دوم: مسیر روند را با استفاده از 50 کندل اخیر مشخص می کنیم. برای سیگنال های فروش به دنبال یک روند نزولی خواهیم بود.

مهم نیست که نمودار در چه تایم فریمی رسم شده است. ما صرفا به یک روش عملی جهت تعیین مسیر بازار نیاز داریم.

از آنجاییکه سعی بر ساده کردن استراتژی است آخرین 50 کندل را بر روی نمودار مشاهده می کنیم. با توجه به اینکه 50 کندل اخیر در نمودار مورد بررسی به سمت پایین است بنابراین روند بازار را نزولی در نظر می گیریم.

حال بایستی به دنبال یک نشانه برای ورود به معامله باشیم. بدین منظور از اندیکاتور محبوب RSI استفاده می کنیم.

مرحله سوم: زمانیکه اندیکاتور RSI به زیر 30 نزول کرد وارد موقعیت فروش می شویم.

جهت سیگنال ورود به معامله از اندیکاتور RSI استفاده می کنیم. تنظیمات RSI بایستی با تنظیمات اندیکاتور ADX یکی باشد. برای مثال اگر RSI بر روی 14 تنظیم شده است محاسبات ADX نیز بایستی با رقم مشابه صورت پذیرد.

بطور معمول زمانیکه RSI به زیر 30 نزول می کند بعنوان اشباع فروش تفسیر می شود و محدوده احتمالی بازگشت قیمت می باشد. اما ما در اینجا کاملا بر عکس عمل می کنیم. زیرا این یک استراتژی هوشمندانه است.

در یک روند نزولی قوی، ما نیاز داریم تا فروشندگان بیشتری در بازار حضور یابند. بنابراین زمانی وارد موقعیت فروش می شویم که اندیکاتور RSI به زیر محدوده 30 رسیده باشد.

پس از سیگنال ورود به معامله مهم ترین چزی که به آن احتیاج داریم حد ضرر است که در ادامه آن را شرح خواهیم داد.

مرحله چهارم: حد زیان بایستی بر روی آخرین قله خط ADX تنظیم شود.

در این استراتژی، جهت تعیین محل استاپ لاس ابتدا بایستی آخرین قله ADX که قبل از نقطه ورود ایجاد شده است را بیابیم. سپس قله نمودار قیمت که متناظر با قله ADX است را پیدا کنیم. این محل به عنوان حد زیان معامله ما در نظر گرفته می شود.

حال به آخرین مرحله از استراتژی معاملاتی ADX رسیدیم. تا اینجا نقطه ورود و حد زیان را مشخص کردیم. حال زمان تعیین حد سود معامله است.

مرحله پنجم: زمانی سود خود را شناسایی می کنیم که اندیکاتور ADX دوباره به زیر 25 نزول کند.

اندیکاتور ADX تنها به دنبال کسب سود از روندهای پر قدرت است. بنابراین همین که روند، قدرت خود را از دست می دهد، سود معامله را شناسایی کرده و تا یک فرصت معاملاتی دیگر از بازار خارج می شویم.

بنابراین زمانیکه ADX رقم 25 را از بالا به پایین قطع می کند سود خود را شناسایی و از بازار خارج می شویم.

بازگشت ADX به زیر 25 نشاندهنده ضعیف شدن روند است.

در نمودار بالا ما شاهد یک روند نزولی بودیم و با ورود به یک معامله فروش از ریزش بازار، سود کسب کردیم.

ما می توانیم طبق قوانین مشابه اما معکوس وارد معامله خرید شویم و در روندهای صعودی نیز در بازارهای فارکس و بورس با استفاده از استراتژی ADX، سود خود را از بازار کسب کنیم.

در زیر یک مثال تصویری از معامله خرید بر اساس این استراتژی را مشاهده می کنیم.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید زمانیکه ADX از 25 بالاتر می رود، اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم و زمانیکه RSI به بالاتر از 70 صعود می کند وارد یک موقعیت خرید می شویم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 41

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای استفاده از سایت سیگنال تو فالو (signal to follow)

چگونه از Alerts (هشدار یا آلارم) در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

چگونه با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) ریسک معاملات را کاهش دهیم؟

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) از جمله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای معامله‌گری در بازارهای مالی مثل بازار سهام، بازار فارکس و حتی کالاها معرفی شده و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای دنیای امروز محسوب می‌شود. شاید مهم‌ترین دلیل محبوبیت این شاخص، امکان تنظیم تایم فریم‌های چند دقیقه (فوق‌العاده کوتاه‌مدت)، چند ساعت (کوتاه مدت)، چند روز (میان‌مدت) یا چند ماه (بلند مدت) برای بررسی وضعیت بازار باشد. در این مقاله قصد داریم ضمن آشنایی با این اندیکاتور محبوب، ببینیم چطور و با چه استراتژی‌هایی آن را به‌کار بگیریم تا ریسک معاملات خود را در بازار به حداقل برسانیم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) چیست؟

یکی از عوامل موفقیت معامله‌گران استراتژی های معاملاتي Crossovers در بازارهای مالی این است که بتوانند جهت حرکت بازار را پیش‌بینی کنند. اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) از جمله شاخص‌های کاربردی است که برای مقایسه حرکت‌های اخیر بازار بر اساس حرکت‌های گذشته و پیش‌بینی جهت فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال این اندیکاتور یا به‌عبارت بهتر نوسانگر، به معامله‌گر هشدار می‌دهد که بازار روی شیب روند صعودی حرکت می‌کند یا درگیر یک روند نزولی شده است. به زبان ساده از آن برای تأیید یا رد روندها و تعیین نقاط برگشت احتمالی بازار استفاده می‌شود.

فراموش نکنید که این اندیکاتور مثل تمام شاخص‌های تکنیکال نمی‌تواند رفتار بازار را تضمین کند. به همین خاطر بسیاری از معامله‌گران هنگام معامله با این اندیکاتور، اقدامات احتیاطی مدیریت ریسک مثل تعیین حد ضرر را حتما رعایت می‌کنند.

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) چطور کار می‌کند؟

ایده پشت این اندیکاتور بسیار ساده است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) در یک دوره ۳۴ روزه که نقاط مرکزی کندل‌ها را به هم وصل می‌کند از میانگین متحرک ساده ۵ روزه کم می‌شود. توجه کنید که برای ترسیم این خطوط به‌جای قیمت‌های باز یا بسته‌شدن کندل‌ها، نقاط میانی آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت مقادیر اندیکاتور AO در قالب کندل‌های سبز و قرمز رنگ ترسیم می‌شود که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند. رنگ قرمز نشان‌دهنده بالا بودن میانگین متحرک استراتژی های معاملاتي Crossovers کندتر و رنگ سبز نشان‌دهنده بالا بودن میانگین متحرک سریع‌تر است.

البته این اندیکاتور محدوده خاصی برای نوسان ندارد و این معامله‌گر است که تصمیم می‌گیرد از همین دوره‌های زمانی استفاده کند یا اعداد دیگری انتخاب کند.

• نقطه میانی کندل یا قیمت متوسط: (بیشینه قیمت + کمینه قیمت)/۲
• اندیکاتور AO: SMA (قیمت متوسط در ۵ دوره) – SMA (قیمت متوسط در ۳۴ دوره)
• SMA همان میانگین متحرک ساده است.

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) را چطور بخوانیم؟

از آنجا که اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) حاصل ترسیم تفاوت میان «میانگین حرکت سریع» و «میانگین حرکت آهسته» است، قرائت مثبت اندیکاتور یعنی مقدار میانگین حرکت سریع (طی ۵ دوره) بیشتر از میانگین حرکت آهسته (طی ۳۴ دوره) و نشانگر روند صعودی است. قرائت منفی نیز عکس این اتفاق و نزولی بودن روند را نشان می‌دهد.

رنگ میله‌های اندیکاتور بر اساس مقادیر اندیکاتور در استراتژی های معاملاتي Crossovers یک دوره معین انتخاب می‌شود. این یعنی ممکن است گاهی بالای خط صفر شاهد میله‌های قرمز رنگ و زیر خط صفر شاهد میله‌های سبز رنگ باشیم. رنگ این میله‌ها گویای افزایش یا کاهش قیمت نسبت به میله قبلی است. به این ترتیب که:

• هیستوگرام سبز رنگ رو به رشد نشان می‌دهد مقدار اندیکاتور بیشتر شده است.
• هیستوگرام قرمز رنگ در حال سقوط نشان می‌دهد مقدار اندیکاتور کمتر شده است.

چطور از اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) استفاده کنیم؟

در بازارهای معاملاتی مخصوصا بازار فارکس به‌ندرت می‌توان کل استراتژی معاملاتی را تنها بر اساس یک شاخص تعیین کرد. اغلب اندیکاتورها در ترکیب با روش‌ها و اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بهترین نتیجه با کمترین ریسک حاصل شود. معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت با این اندیکاتور، از سه استراتژی مختلف استفاده می‌کنند:

۱. عبور از خط صفر (Zero Line Crossover)

ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین سیگنالی که معامله‌گر می‌تواند از این اندیکاتور دریافت کند، سیگنال عبور از خط صفر است. اگر هیستوگرام اندیکاتور خط صفر را به سمت بالا بکشند و مقادیر آن را از منفی به مثبت تغییر کنند، فرصت مناسبی برای خرید در نظر گرفته می‌شود. در حالی که اگر خط صفر را به سمت پایین بشکند، می‌توان این محدوده را موقعیت خوبی برای فروش دانست.

بنابراین معامله‌گر می‌تواند برای کم‌کردن ریسک معاملات با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO)، موقعیت‌های لانگ و شورت را به این صورت باز کند:

• وقتی اندیکاتور AO خط صفر را از بالا به پایین شکست، پوزیشن فروش «Short» باز کنید.
• وقتی اندیکاتور AO خط صفر را از پایین به بالا شکست، پوزیشن خرید «Long» باز کنید.

۲. سقف‌های دوقلو (Twin Peaks)

الگوی سقف دوقلو در این اندیکاتور یک سیگنال معاملاتی دیگر است که اگر هر دو سقف بالای خط صفر باشند، سقف دوم پایین‌تر از سقف اول باشد و فاصله بین سقف‌ها بالای خط صفر باقی بماند، روند بازار نزولی خواهد بود.

به همین ترتیب اگر این اندیکاتور دو کف زیر خط صفر تشکیل دهد که کف بالاتر از اولی باشد و بعد از آن میله‌های سبز رنگ دیده شوند، همچنین فاصله بین قله‌ها زیر خط صفر باقی بماند، اندیکاتور Awesome Oscillator از شروع روند صعودی خبر می‌دهد.

بنابراین برای کم‌کردن ریسک معاملات با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO)، موقعیت‌های لانگ و شورت را به این صورت باز کنید:

• با مشاهده دو سقف بالای خط صفر که دومی پایین‌تر از اولی است و فاصله بین آن‌ها بالای خط صفر است، موقعیت «Short» باز کنید.
• با مشاهده دو کف زیر خط صفر که دومی بالاتر از اولی است و فاصله بین آن‌ها زیر خط صفر است، موقعیت «Long» باز کنید.

اگر تصمیم دارید معاملات درستی داشته باشند و به سوددهی دست پیدا کنند مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش را از دست ندهید.

۳. الگوی نعلبکی (saucer)

علاوه بر دو استراتژی فوق، تشکیل الگوی نعلبکی روی این اندیکاتور می‌تواند سیگنالی برای پیش‌بینی روند بازار باشد که تغییرات آنی قیمت را رصد می‌کند. سه میله متوالی در هیستوگرام اندیکاتور در نظر گرفته می‌شوند. دو حالت وجود دارد:

• زمانی که اندیکاتور بالای خط صفر باشد و دو میله قرمز رنگ (اولی بالاتر از دومی) و یک میله سبز رنگ به‌صورت متوالی دیده شود، الگوی نعلبکی صعودی است و معامله‌گر می‌تواند موقعیت خرید باز کند.
• زمانی که اندیکاتور زیر خط صفر و دو میله سبز رنگ متوالی (دومی بالاتر از اولی) و بعد یک میله قرمز رنگ دیده شود، الگوی نعلبکی نزولی است و معامله‌گر می‌تواند موقعیت فروش باز کند.

آیا اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) می‌تواند نشانگر واگرایی باشد؟

یکی از کاربردهای این اندیکاتور برای اندازه‌گیری میزان همگرایی یا واگرایی قیمت دارایی است. زمانی که دارایی سقف یا کف جدیدی ثبت می‌کند، معامله‌گر باید بررسی کند آیا اندیکاتور هم نشانگر تغییر قیمت است یا خیر. اگر اندیکاتور از حرکت قیمت (price action) پشتیبانی نکند، می‌توان روند معکوس را در بازار پیش‌بینی کرد.

دقت کنید که ممکن است واگرایی مشاهده شده موقتی باشد و به‌زودی قیمت بازار به روند اصلی بازگردد. بنابراین در صورت مشاهده هرگونه واگرایی در نمودار معاملاتی، بهتر است تا تغییر رنگ میله‌های اندیکاتور Awesome Oscillator منتظر بمانید.

آیا اندیکاتور AO همیشه قابل استناد است؟

یکی از اشتباهات بزرگ معامله‌گران در بازارهای دارایی تعصب نسبت به اندیکاتورهاست. در حالی که هیچ یک از آن‌ها بی‌نقص نیستند و احتمال اشتباه دارند. این مسئله به‌طور ویژه برای معامله‌گران بزرگ که بخش زیادی از دارایی خود را وارد معامله می‌کنند، جای دقت و توجه دارد.

اندیکاتور AO هم از این قاعده مستثنا نیست؛ به‌خصوص زمانی که بازار در حال رنج زدن باشد یا زمانی که در بازار شاهد اختلاف قیمت زیاد بین قیمت پایانی روز گذشته و قیمت ابتدایی روز بعد باشیم. در این شرایط نمی‌توان خیلی به سیگنال اندیکاتور استناد کرد. همچنین زمانی که تعداد سهام موجود برای داد و ستد کم باشد (به اصطلاح سهام شناور کم باشد)، بهتر است از این اندیکاتور برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده نشود.

اندیکاتور Awesome Oscillator برای ترید سریع (اسکالپینگ (Scalping))

در معاملات اسکالپ معامله‌گران از حرکات کوچک و مکرر قیمت در بازارهای پر نوسان سود کسب می‌کنند. به این صورت که پوزیشن‌ها نهایتا چند دقیقه یا چند ثانیه باز می‌مانند و اختلاف قیمت دارایی در این بازه زمانی کوتاه برای معامله‌گر سودآور است.

یکی از شاخص‌هایی که برای تعیین روند حرکت قیمت در معاملات اسکالپ استفاده می‌شود، اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) است. معامله‌گر بازه زمانی اندیکاتور را برای دوره‌های کوتاه‌تر تنظیم کرده و حتی آن را در کنار سایر اندیکاتورها مثل بولینگر باند استفاده می‌کند.

این نوسانگر سیگنال‌های معاملاتی سریع و دقیقی برای اسکالپر فراهم می‌کند تا به‌سرعت وارد معامله شود و خیلی زود آن را ببندد. این سرعت و دقت به ویژه در بازار پرنوسان فارکس و برای معامله جفت ارزها حائز اهمیت است.

کلام آخر

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) یک اندیکاتور تکنیکال ارزشمند و محبوب است که به معامله‌گران کمک می‌کند حرکات بازار و نقاط احتمالی برگشت روند را تخمین بزنند و با ریسک پایین‌تر موقعیت‌های معاملاتی را مدیریت کنند. تشکیل الگوی نعلبکی، سقف دو قلو و عبور از خط صفر هیستوگرام سه استراتژی رایج این اندیکاتور محسوب می‌شوند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها فورا هشدار روند صعودی یا نزولی بازار را دریافت می‌کند.

با این حال همیشه به معامله‌گران توصیه می‌شود محتاطانه از این اندیکاتور استفاده کنند و صحت سیگنال به‌دست آمده را با اندیکاتورهای دیگر در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار دهند. زیرا در این بازار غیرقابل پیش‌بینی، هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال‌های صد در صد دقیق ارائه دهد.

اگر شما خواننده عزیز اطلاعات بیشتری درباره این اندیکاتور دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما در میان بگذارید.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربرد آن

در تحلیل بازار سرمایه به سبک تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها محبوبیت گسترده‌ای در بین تحلیلگران و معامله‌گران کسب کرده است. در مقاله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها، به بررسی و دسته‌بندی اندیکاتورهای مختلف پرداختیم. یکی از این دسته‌بندی‌ها، اندیکاتورهای روندی یا Trend Indicators بود که مثال این دسته از اندیکاتورهای Overlay و پیرو (Lagging) میانگین متحرک بود. در این مقاله مفصل این اندیکاتور را معرفی کرده و استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.

کلمات کلیدی:

تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای روندی، میانگین متحرک.

Keywords:

Technical Analysis, Trend Indicators, Moving Average.

تعاریف اولیه

در علم آمار، میانگین متحرک محاسباتی برای تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری از میانگین‌ها از زیرمجموعه‌های مجموعه کلی داده می‌باشد. در علم اقتصاد، میانگین متحرک (Moving Average (MA)) یک اندیکاتور سهامیست که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت محاسبات میانگین متحرک یک سهام یا دارایی، کمک به روان‌سازی مسیر داده‌های قیمتی با ایجاد یک قیمت میانگین در حال به روز رسانی دائم می‌باشد.

با محاسبه میانگین متحرک، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر روی قیمت دارائی مدنظر در طول یک دوره زمانی مشخص کاهش می‌یابد.

درک مفهوم

میانگین متحرک یک ابزار ساده تکنیکال است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسائی مسیر روند یک دارائی یا مشخص استراتژی های معاملاتي Crossovers کردن سطوح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور از دسته پیروی روندی یا Lagging می‌باشد، زیرا که بر مبنای قیمت‌های پیشین ایجاد شده است.

هر چقدر میزان بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، میزان تأخیر (Lag) بیشتر می‌باشد. در نتیجه، یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه میزان بسیار بیشتری از تأخیر را در مقایسه با میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت، زیرا شامل قیمت‌های ۲۰۰ روز گذشته می‌باشد. میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شوند. این میانگین‌ها در سیگنال‌دهی معاملاتی، مهم در نظر گرفته می‌شوند.

میانگین‌های متحرک کاملاً اندیکاتورهای قابل شخصی‌سازی هستند. به این معنا که یک سرمایه‌گذار می‌تواند آزادانه از هر تایم‌فریم برای محاسبه میانگین استفاده کند. معمول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین‌های متحرک ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه هستند. (از عدد ۲۱ در پاکت‌های میانگین‌ متحرک در کتاب جان مورفی یاد شده است و از طرفی به دلیل اینکه یکی از اعداد سری فیبوناچی است، استفاده از آن نسبت به ۲۰ می‌تواند بهتر باشد). هر چقدر که بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت خواهد داشت. هر چقدر بازه زمانی طولانی‌تر باشد، حساسیت کمتر خواهد بود.

اهداف معاملاتی سرمایه گذاران

سرمایه‌گذاران ممکن است بسته به اهداف معاملاتی خود، بازه‌های زمانی متفاوتی را با تغییر طول‌ها برای محاسبه میانگین استراتژی های معاملاتي Crossovers متحرک استفاده کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

هیچ تایم‌فریم درست یا غلطی برای استفاده در زمان تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین روش برای شناسایی بهترین حالت، آزمون و خطا با تعدادی از بازه‌های زمانی مختلف تا زمان شناسایی بهترین تطبیق با استراتژی فرد می‌باشد.

پیش‌بینی روندها در بازار پروسه آسانی نیست. اگرچه پیش‌گویی دقیق حرکات آینده یک دارایی خاص غیرممکن است، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیق می‌تواند به فرد برای پیش‌بینی‌های بهتر کمک کند. یک میانگین متحرک افزایشی نشان‌دهنده این است که دارایی مدنظر در یک روند صعودی است. در حالی که یک MA کاهشی نشانه روند نزولی آن است.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA)):

ساده‌ترین حالت میانگین متحرک تحت عنوان میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود. میانگین متحرک ساده با میانگین‌گیری ریاضی از مجموعه مشخصی از مقادیر به دست می‌آید. به زبان دیگر، یک مجموعه از اعداد (یا قیمت‌ها در ارتباط با بازارهای سرمایه) با هم جمع شده و سپس تقسیم بر تعداد قیمت‌های آن مجموعه می‌شود. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده برای یک دارایی به شرح زیر می‌باشد:

که در آن A، قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی است.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average (EMA)):

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک‌هاست که در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید، وزن بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد. برای محاسبه EMA، باید در ابتدا SMA در بازه زمانی مدنظر محاسبه شود. سپس، باید ضریب وزن‌دهی EMA تحت عنوان فاکتور روان‌سازی (Smoothing Factor) محاسبه شود که معمولاً از فرمول [2/(Selected Time Period +1)] استفاده می‌کند. در نتیجه، برای یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب ۰.۰۹۵۲ می‌شود. سپس فاکتور روان‌سازی در کنار EMA قبلی استفاده می‌شود تا به مقدار فعلی برسد. در نتیجه، EMA وزن‌دهی بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی به همه مقادیر می‌دهد. فرمول EMA به شرح زیر است:

که در آن EMA_t مقدار EMA امروز را نشان می‌دهد، V_t قیمت امروز، EMA_y مقدار EMA دیروز، s روان‌سازی و d تعداد روزهای لحاظ شده را نشان می‌دهند.

میانگین متحرک «ساده» در برابر «نمایی»

محاسبات EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده جدید دارد. به این دلیل، EMA محاسبه میانگین وزن‌دار در نظر گرفته می‌شود. با رسم SMA و EMA در یک تایم‌فریم و بازه زمانی یکسان، می‌توان دید که EMA نسبت به SMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. همچنین می‌توان مشاهده کرد که EMA در هنگام صعود قیمت مقدار بیشتری نسبت به SMA دارد. (و همچنین نسبت به SMA سریع‌تر در هنگام نزول قیمت ریزش می‌کند). این پاسخگویی به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله‌گران به EMA می‌باشد.

نکته: یک مدل MA نسبت به دیگری برتری ندارد. در یک برهه زمانی، یک EMA ممکن است پاسخگویی بهتری در بازار سرمایه داشته باشد و در برهه دیگر، یک SMA کارکرد بهتری داشته باشد. تایم فریم منتخب برای میانگین‌های متحرک نیز نقش مهمی در میزان مؤثر بودن آن‌ها (بدون در نظر داشتن نوع آن‌ها) دارد.

علت استفاده از میانگین متحرک

یک میانگین متحرک به جدا کردن میزانی از نویز موجود در نمودار قیمت کمک می‌کند. با توجه به جهت حرکت آن می‌توان یک دید اولیه از جهت حرکت قیمت دریافت کرد. به طور کلی اگر M به سمت بالا باشد، مسیر قیمت صعودی می‌باشد (یا به تازگی بوده است). اگر به سمت پائین باشد، حرکت قیمت نزولی است. و در زمان حرکت از بغل، به احتمال زیاد قیمت در یک روند خنثی یا اصطلاحاً Range می‌باشد.

یک میانگین متحرک همچنین می‌تواند تحت عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، یک میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه می‌تواند یک سطح حمایتی باشد. به این دلیل که میانگین همانند یک کف (حمایت) عمل می‌کند، تا قیمت بتواند از روی آن جهش کند. در یک روند نزولی، می‌تواند همانند یک مقاومت عمل می‌کند و همانند یک سقف، قیمت به آن برخورد می‌کند و سپس شروع به ریزش می‌کند.

قیمت همیشه به این روش نسبت به میانگین متحرک واکنش نشان نمی‌دهد و ممکن است کمی به آن نفوذ کرده و یا قبل از رسیدن به آن تغییر مسیر دهد.

به عنوان یک راهنمای کلی، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک بود، روند رو به بالا است و اگر قیمت در پائین میانگین متحرک بود، روند رو به پائین می‌باشد. البته، میانگین‌های متحرک می‌توانند طول‌های مختلفی داشته باشند (که بیشتر مورد بحث قرار گرفت). در نتیجه یک MA می‌تواند روند صعودی را نشان دهد، در حالی که دیگری نشان‌دهنده روند نزولی است.

طول میانگین متحرک

طول‌های معمول برای میانگین متحرک ۱۰، ۲۰ (۲۱)، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هستند. این طول‌ها می‌توانند در هر تایم‌فریم زمانی بسته به افق زمانی معامله‌گر در نمودار پیاده شوند (استراتژی های معاملاتي Crossovers یک دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

تایم‌فریم یا طول انتخابی برای یک میانگین متحرک، که به نام “بازه نگاه به پشت سر” نیز شناخته می‌شود، می‌تواند نقش بزرگی در میزان تأثیر آن داشته باشد. یک MA با تایم‌فریم کوتاه بسیار سریع‌تر از یک MA با بازه نگاه به پشت سر طولانی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. در شکل زیر، میانگین متحرک ۲۰ روزه در مقایسه با ۱۰۰ روزه به طور نزدیک‌تر به تعقیب قیمت واقعی پرداخته است.

میانگین متحرک ۲۰ روزه ممکن از دید تحلیلی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مفید باشد، زیرا که قیمت را به طور نزدیک‌تری تعقیب می‌کند و در نتیجه تأخیر (Lag) کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت ایجاد می‌کند. یک MA ۱۰۰ روزه می‌تواند برای معامله‌گران بلندمدت‌تر مفید باشد.

تأخیر میزان زمانی است که یک MA برای سیگنال‌دهی یک برگشت محتمل نیاز دارد. به یاد داشته باشید که به عنوان یک راهنمای کلی، هنگامی که قیمت در بالای میانگین متحرک است، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه هنگامی که قیمت به پائین میانگین متحرک ریزش کند، سیگنال برگشت احتمالی بر مبنای آن MA را صادر می‌کند. یک میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال‌های برگشتی بسیار بیشتری نسبت به میانگین‌ متحرک ۱۰۰ روزه ایجاد می‌کند.

یک MA می‌تواند هر طولی داشته باشد: ۱۵، ۲۸، ۸۹ و… . تنظیم MA برای دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر در پیشینه نمودار ممکن است به دریافت سیگنال‌های بهتر در آینده کمک کند.

استراتژی‌های معاملاتی

تقاطع‌ها (Crossovers):

تقاطع‌ها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین‌های متحرک هستند. اولین مدل آن‌ها تقاطع قیمت می‌باشد که زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به بالا یا پائین میانگین متحرک عبور کند تا سیگنال تغییر روند احتمالی را صادر کند.

یک استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک بر روی نمودار قیمت است که یکی طولانی‌تر و یکی کوتاه‌تر باشد. در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به بالای MA بلندمدت، سیگنال خرید خواهیم داشت، زیرا نشانه این است که روند در حال انتقال به سمت بالا است. به این حالت تقاطع طلایی (Golden Cross) گفته می‌شود.

در همین حین، در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به پائین MA بلندمدت، سیگنال فروش خواهیم داشت. که نشانه انتقال روند به سمت پائین بوده و به عنوان تقاطع مرگ (Dead/Death Cross) شناخته می‌شود.

معایب MA:

میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های پیشین محاسبه می‌شوند و هیچ بخشی از این محاسبات در ذات خود پیش‌گو نیست. در نتیجه، نتایج میانگین‌های متحرک می‌توانند تصادفی در نظر گرفته شوند. در بعضی از مواقع، به نظر می‌رسد که بازار به حمایت/مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی MA احترام بگذارد و در سایر مواقع، به طور کل آن‌ها را در نظر نگیرد.

یک مشکل بزرگ این است که اگر رفتار قیمت متلاطم باشد، به این معنی که قیمت نوساناتی به بالا و پائین داشته باشد، باعث تولید چند سیگنال برگشت روند یا معامله می‌شود. در هنگام بروز این اتفاق، بهتر است که از بازار خارج شده یا از اندیکاتور دیگری برای تأیید روند کمک گرفته شود. مورد مشابهی با تقاطع MA ها نیز می‌تواند اتفاق بیوفتد که در این حالت به نظر می‌رسد که برای مدتی دو MA به هم بافته شده‌اند و سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کنند.

میانگین‌های متحرک در شرایط حضور روند قدرتمند بسیار خوب عمل می‌کنند ولی در شرایط متلاطم یا خنثی و Ranging بسیار ضعیف هستند. تنظیم تایم‌فریم می‌تواند به طور موقت این مشکل را درمان کند، اگرچه در یک برهه از زمان، این مشکلات به طور محتمل بدون درنظر داشتن تایم‌فریم انتخاب شده برای میانگین‌های متحرک می‌توانند اتفاق بیوفتند.

نتیجه‌گیری:

یک میانگین متحرک داده‌های قیمتی را با روان‌سازی آن ساده‌ کرده و یک خط حرکتی را ایجاد می‌کنند. این باعث رؤیت بهتر روند می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین‌های متحرک ساده دارند،ولی در بعضی از مواقع، یکی از دیگری برتری دارد و در سایر موارد برعکس که این می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های اشتباه شود. میانگین‌های متحرک با بازه نگاه به پشت سر کوتاه‌تر (برای مثال ۲۰ روزه) نیز سریع‌تر از بازه‌های طولانی‌تر (مثلاً ۲۰۰ روزه) به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

تقاطع میانگین‌های متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج می‌باشد. MA ها همچنین می‌توانند نواحی احتمالی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. در حالی که این می‌تواند پیش‌بینی کننده به نظر آید، میانگین‌های متحرک همیشه بر اساس داده‌های پیشین بنا شده‌اند و به سادگی میانگین قیمت در طول یک بازه مشخص از زمان را نشان می‌دهند.

سرمایه‌گذاری با استفاده از میانگین‌های متحرک یا هر تکنیک دیگر، نیازمند یک استراتژی تحلیلی-معاملاتی کاملاً تدوین شده است که در آن مدیریت فوق دقیق ریسک و سرمایه، رکن اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه می‌باشد.

منابع: : References

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

تقاطع طلایی Golden Cross و تقاطع مرگ Death Cross چیست ؟

تقاطع طلایی و تقاطع استراتژی های معاملاتي Crossovers مرگ ، الگو های زیادی برای تجزیه و تحلیل نمودار قیمت وجود دارد و ممکن است اسم چندتایی از آن ها به گوشتان خورده باشد مثل الگوی پرچم ،که البته این ها جزو دسته الگوهای کلاسیک هستند . علاوه بر این ها ، الگوهای محبوب زیاد دیگری وحود دارد که برای همه انواع معامله گران چه کوتاه مدت و چه بلندمدت می تواند مفید باشد . تقاطع طلایی و تقاطع مرگ از جمله این الگوها هستند . قبل از اینکه به توضیح این تقاطع ها بپردازیم باید بدانیم میانگین متحرک ( MA ) چیست . به طور خلاصه میانگین متحرک یک خط است که بر روی نمودار قیمتی ترسیم شده و میانگین قیمت دارایی را برای یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند . برای مثال میانگین متحرک 200 روزه ، میانگین قیمت را در 200 روز گذشته اندازه گیری می کند . تقاطع طلایی و تقاططع مرگ چیست و چگونه معامله گران می توانند از آن در استراتژی های خود استفاده کنند . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید .

تقاطع طلایی Golden cross چیست ؟

تقاطع طلایی یا Golden crossover یک الگوی نمودار است که به معنای عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت است. به طور کلی زمانی که میانیگن متحرک 50 روزه به عنوان میانگین متحرک کوتاه مدت تر ، از روی میانگین متحرک 200 روزه به عنوان میانگین متحرک بلند مدت تر عبور می کند یک تقاطع طلایی رخ داده است . این اتفاق می تواند در هر بازه زمانی ای اتفاق بیافتد و تنها مربوط به تایم فریم روزانه نیست و نکته ای که مهم است عبور میانگین متحرک کوتاه مدت تر از روی بلند مدت است . یک تقاطع طلایی در سه مرحله اتفاق می افتد ، ابتدا میانگین متحرک کوتاه در روند نزولی پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار می گیرد . سپس روند معکوس می شود و میانگین متحرک کوتاه مدت از از بلند مدت عبور می کند . روند صعود از اینجا آغاز شده و میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت قرار می گیرد .

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، بعد از تقاطع طلایی یک افزایش قیمت فوق العاده در بیت کوین رخ داد . در بساری از موارد ، تقاطع طلایی می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود . درک این موضوع خیلی ساده است . می دانید که میانگین متحرک ، میانگین قیمت یک دارایی را برای مدتی اندازه گیری می کند ، پس وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت پایین بلند مدت قرار دارد یعنی عملکرد قیمت در کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت اصلا خوب نبوده است . پس هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند یعنی یک تغییر بالقوه در جهت روند بازار ممکن است رخ دهد و عملکرد کوتاه مدت قیمت از عملکرد بلندمدت آن بهتر بوده است و به همین دلیل تقاطع طلایی محسوب می شود . به طور معمول یک تقاطع طلایی به معنای عبور میانگین 50 روزه از 200 روزه است . با این حال ، می تواند در تایم فریم های 4 ساعت و 1 ساعت و … هم استفاده شود ، االبته این سیگنال در تایم فریم های بالاتر ، قابل اطمینان تر است . تا کنون با تقاطع طلایی در میانگین متحرک ساده ( SMA ) آشنا شدیم . با این حال یک روش دیگر برای محاسبه میانگین متحرک ، استفاده از میانگین متحرک نمایی ( EMA ) است . در این میانگین متحرک از فرمول دیگری برای محاسبه استفاده می شود که تاکید بیشتری روی اقدامات اخیر قیمت دارد . چونکه EMAها سریع تر به قیمت واکنش نشان می دهند ممکن است تقاطع طلایی حاصل از آن ها نیز از اعتبار کمتری داشته باشد و گاهی سیگنال های کاذب ارائه دهند .با این حال ، تقاطع طلایی EMA هم به عنوان ابزاری برای شناسایی روند معکوس در بین معامله گران به شدت محبوب است .

تقاطع مرگ Death cros چیست ؟

تقاطع مرگ نقطه مقابل تقاطع طلایی است و زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت ، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت پایین قطع کند . به طور معمول زمانی که میانگن متحرک 50 روزه ، میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پاینن بشکند ، تقاطع مرگ یا Death cross رخ داده است . به این ترتیب تقاطع مرگ به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود . تقاطع مرگ در 3 مرحله اتفاق می افتد : ابتدا میانگین متحرک کوتاه مدت در یک روند صعودی بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت است . سپس روند معکوس شده و میانگین متحرک کوتاه مدت با بلندمدت برخورد می کند . در اینجا روند نزولی آغاز شده و میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر بلند مدت می رود .

اکنون که مفهوم تقاطع طلایی را درک کردیم ، فهم اینکه چرا تقاطع مرگ ، سیگنال نزولی است کاملا واضح است . تقاطع مرگ سیگنال نزولی معتبری را قبل از رکود اقتصادی بزرگ در تاریخ ارائه داده است ، مانند سال 1929 یا 2008 .اما گاهی سیگنال های غلطی هم ارائه داده است .

همان طور که در تصویر بالا می بینید برای SPX یک سیگنال خطا داده و حتی بعد از آن دوباره تقاطع طلایی داشته و رشد را از سر گرفته است .

تفاوت تقاطع مرگ و تقاطع طلایی چیست ؟

پیش تر در مورد این تقاطع ها بحث کردیم بنابرایین درک تفاوت آنها به شدت کار ساده ای است . تقاطع طلایی یک سیگنال خرید و تقاطع مرگ یک سیگنال فروش است . این دو سیگنال زمانی تایید می شود که حجم معاملات بالا باشد . برخی از تحلیل گران تکنیکال ممکن است علاوه بر این شاخص ، از شاخص های تکنیکال دیگری مثل RSI و MACD برای تایید سیگنال ها استفاده کنند . نکته ای که حائز اهمیت است این است که میانگین های متحرک ، تاخیری هستند و قدرت پیش بینی ندارند . این یعنی هر دو تقاطع ، تایید محکمی بر روندی که قبلا اتفاق افتاده هستند .

چگونه با تقاطع طلایی و مرگ معامله کنیم ؟

نحوه استفاده از این الگوها خیلی ساده است ، اگر می دانید معامله گران چگونه از MACD استفاده می کنند ، پس به راحتی متوجه خواهید شد که چگونه از این سیگنال ها نیز استفاده کنید . هنگامی که ما در مورد تقاطع طلایی و مرگ صحبت می کنیم ، معمولا تایم فریم روزانه را بررسی می کنیم . استفاده از این سیگنال تقاطع مرگ و طلایی ، استراتژی مناسبی برای بیت کوین در چند سال گذشته بوده است . اگر چه سیگنال های اشتباه زیادی هم داد اما به طور کلی سود ده بودد . به همین خاطر است که یپروی کورکورانه از یک سیگنال معمولا بهترین استراتژی نیست و باید فاکتورهای دیگری را نیز مد نظر بگیرید . با این حال مانند اکثر تکنیک های تجزیه و تحلیل نمودار ، سیگنال های موجوود در تایم فریم های بالاتر از سیگنال های موجود در تایم فریم های کوچک تر ، معتبر تر هیتند . ممکن است یک تقاطع طلایی در بازه زمانی هفتگی اتفاق بیافتد در حالی که شما شاهد یک تقاطع مرگ در بازه زمانی یک ساعته هستید . چیزی که بسیاری از معامله گران هنگام معامله با تقاطع های طلایی و مرگ به آن توجه می کنند حجم معاملات است ، این فاکتور می تواند ابزاری قدرت مند برای تایید باشد . هنگامی که یک تقاطع طلایی رخ می دهد ، میانگین متحرک بلند مدت تر ، به عنوان یک منطقه حمایتی در نظر گرفته میشود . برعکس هنگامی که تقاطع مرگ اتفاق می افتد ، میانگین متحرک بلند مدت به عنوان یک منطقه مقاومتی به حساب می آید .

کلام آخر تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

در این مقاله ما در رابطه با یکی از محبوب ترین سیگنال های تقاطعی یعنی تقاطع طلایی و مرگ صحبت کردیم .از این سیگنال ها می تواند در بازارهای مختلف و حتی بازار فارکس هم استفاده کرد . استفاده از تنها یک سیگنال شاید استراتزی درستی نباشد و باید فاکتورهای دیگری را نیز کنار آن بررسی کرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” تقاطع طلایی و تقاطع مرگ ” همراه ما بودید.