کاربرد روش معامله با استفاده از MA

فیلتر moving average بورس

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست ؟

میانگین متحرک که با نماد اختصاری MA (Moving Average) در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند انواع مختلف این اندیکاتور بر اساس میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی طراحی میشوند.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست ؟

در تحلیل تکنیکال معمولا مووینگ اوریج‌ها به مادر اندیکاتورها معروف هستند و به نوعی بسیاری از اندیکاتورها را زاده‌ی مویینگ اوریج‌ها می‌دانند

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA (Moving Average ) نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. البته همگی بر یک اساس طراحی میشوند:

میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی،به علت اینکه به نوعی در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها این میانگین گیری استفاده شده است، به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

شکل ظاهری مووینگ اوریج‌ها:

شکل ظاهری اندیکاتور مووینگ ‌اوریج به این صورت است که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت قیمت یک سهم (یا دارایی) بیاندازید، یک گراف یا یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد کاربرد روش معامله با استفاده از MA زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

شکل زیر را مشاهده کنید:

در تصویر بالا دو مووینگ اوریج ۲۵ و ۱۰۰ روزه را بر روی نمودار دلار مشاهده می‌کنید . مووینگ اوریج ۲۵ روزه (منحنی قرمز) بسیار سریع تر از مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه (منحنی آبی) حرکت می‌کند. همان طور که متوجه میشوید این مووینگ‌ها به نوعی روند یک چارت را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح و نرم میکند. برای مثال روند بلند مدت (میانگین متحرکت ۱۰۰ روزه) و روند میان مدت (میانگین متحرک ۲۵ روزه) در نمودار بالا هر دو صعودی هستند.

فرمول محاسبه‌ی مووینگ اوریج‌ها:

برای درک این نمودار باید توجه کنید که هر نقطه روی اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چگونه تشکیل میشود. برای مثال یک نقطه روی نمودار قیمت را در نظر بگیرید. نقطه متناظر آن بر روی مووینگ اوریج در واقع از فرمول زیر مشخص میشود:

میانگین قیمت سهم در N روز گذشته یا به عبارتی از فرمول ریاضی زیر میتواند برای این اندیکاتور استفاده کرد:

SUM(CLOSE, N)/N

یعنی جمع قیمت پایانی (یک سهم) در N روز تقسیم بر N. این ساده‌ترین فرمول میانگین متحرک است که SUM به معمی جمع و CLOSE به معنی قیمت پایانی است. توجه کنید الزاما N به معنی تعداد روز نیست بلکه نشانگر تعداد کندل یا دوره است که بستگی به تایم فریم چارت مورد نظر دارد. به عبارتی مووینگ اوریجی که در یک چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن چارت نسبتی مستقیم نیز دارد.

دوره‌ی (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور مووینگ اوریج به سبک تحلیل تحلیلگر بستگی دارد و می‌تواند متغیر باشد. اما به‌ طور کلی برای روندهای کوتاه‌ مدت معمولا از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ استفاده می‌شود. همچنین اگر به دنبال بررسی روند میان‌ مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود.

برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره‌ی ۵۰ این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

انواع مووینگ اوریج‌ها در تحلیل تکنیکال:

فرمول بالا در واقع ساده‌ترین فرمول برای مووینگ اوریج بود. اما مووینگ اوریج‌ها انواع دیگری دارند (با کمی تغییر) که در زیر آنها را مشاهده می‌کنید.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره

نام کامل

مووینگ اوریج نمایی:

مووینگ اوریج نمایی (EMA) به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری دارد. یعنی اگر مووینگ ۱۰ روزه را در نظر بگیرید، تغییرات قیمت در روز ۱۰ اهمیت بیشتر از روز ۹ دارد. هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده نوسان میکند و عکس العمل آن نسبت به قیمت بیشتر است. در عوض میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌ها است، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.

کاربردهای اندیکاتور مووینگ ‌اوریج:

اصولا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا همان میانگین‌های متحرک سه کاربرد اصلی دارند:

۱-مشخص کردن روند

۳-تعیین سطوح حمایت و مقاوت

تعیین روند سهم به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج):

به ‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک دوره‌های بالا (۱۰۰ روز به بالا) صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA):

یکی از کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج‌، استفاده همزمان از دو مووینگ کوتاه مدت و بلند مدت است. دریافت سیگنال در این روش به این صورت است که هرگاه مووینگ سریع تر مووینگ کند‌تر را از پایین به بالا قطع کرد یک سیگنال خرید و هرگاه از بالا به پایین قطع کرد یک سیگنال فروش شکل گرفته است. این کاربرد برای میانگین‌های متحرک چندان توصیه نمیشود.

تعیین سطوح حمایت و مقاوت به کمک اندیکاتور مووینگ ‌اوریج:

از مووینگ اوریج‌ها میتوان برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده کرد. این کاربرد به عقیده‌ی نگارنده این مقاله بهترین نوع استفاده از مووینگ اوریج‌ها است.

این داستان به این صورت است که تحلیلگر چندین مووینگ اوریج با پریود زمانی مختلف را روی چارت می‌اندازد و گذشته‌ی چارت را بررسی میکند و به واکنش قیمت در زمان برخورد به مووینگ اوریج‌ها توجه میکند.

بعد از این بررسی، او متوجه میشود که برای مثال فلان سهم به موونیگ ۲۵ روزه در تایم فریم روزانه حساس هست. هر سهمی یک مووینگ اوریج خاص دارد که به آن حساس است و نقش حمایت یا مقاومت را برای ان سهم بازی میکند. به تصویر زیر مراجعه کنید.

در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. در تصویر بالا می‌بینید که چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند سطح حمایت دینامیکی یک نمودار را نمایش دهد. به واکنش نمودار در هنگام نزدیک شدن به این مووینگ اوریج دقت کنید.توجه کنید این کارکرد (استراتژی معامله) مووینگ اوریج‌ها باید حتما با نشانه‌های برگشتی دیگر تکمیل شود. در غیر این صورت یک معامله‌گر نمی‌تواند تنها با اتکا بر یک مووینگ اوریج به انجام معامله دست بزند.

رسم مووینگ اوریج‌ها:

برای رسم مووینگ اوریج برای نمودار سهام مختلف باید از یک نرم افزار تحلیلی استفاده کنید.

بعد از اضافه شدن اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور Moving Average به چارت سهم، میتوانید تنظیمات دلخواه خود را به اندیکاتور اضافه کنید. بر روی آیکون تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید. در پنجره ای که باز میشود میتوانید متغییرهای مختلف اندیکاتور از جمله دوره زمانی length اندیکاتور را تغییر دهید (تصویر زیر).

کاربرد روش معامله با استفاده از MA

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

حجم معاملات در بورس از مباحث بسیار مهم و پرکاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد که سیگنالهای بسیاری قوی را صادر میکند. حجم معاملات به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی معین میگویند.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال به عنوان یک شاخص آماری مورد استفاده قرار میگیرد و از حجم معاملات در تمام بخش های بازار مثل شاخص کل، سهمی خاص و … استفاده میشود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال

معروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

میله های سبز، افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نشان میدهد و نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز، کاهش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نمایش می دهد و نشانه ای از افزایش عرضه می باشد.

سرمایه گذاران و تحلیل گران میتوانند با استفاده از اندیکاتور volume ریسک معملاتی خود را کاهش داده و در مقابل میزان سود خود را افزایش دهد.

همچنین تحلیل گران میتوانند با بررسی میزان حجم معاملات (volume) از قوی یا ضعیف بودن روند مطلع شوند.

از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور حجم (volume) میتوان به اینکه، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده مانند الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث در تحلیل های تحلیلگران است اشاره کرد.

توجه داشته باشید زمانی که قیمت کاهش یابد اما حجم معاملات پایین باشد نمی توان آن را یک سیگنال قوی به حساب آورد اما اگر افزایش قیمت به همراه حجم معاملات پایین باشد سیگنال بهتری محسوب می شود .

در یک بازار صعودی باید حجم معاملات افزایش یابند و خریداران هم با مشاهده افزایش قیمت ها در سهم اشتیاقشان برای خرید بیشتر شود. اما اگر قیمت ها افزایش ولی حجم معاملات کاهش داشته باشند، بی میلی معامله‌گران و سرمایه گذاران برای خرید را نشان می دهد که این یک هشدار احتمالی برای بازگشت روند است.

نحوه استفاده از اندیکاتور حجم (volume) در نرم افزارهای تحلیلی

برای استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد در ابتدا وارد نرم افزار تحلیلی خود شوید سپس نام نماد مورد نظر را جست و جو کنید.

سپس بر روی اندیکاتورها کلیک کرده و نام volume را جست و جو نمایید.

با کلیک بر روی اندیکاتور حجم، این اندیکاتور کاربرد روش معامله با استفاده از MA در پایین صفحه مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد

چه سیگنال هایی از حجم معاملات میتوانیم دریافت کنیم؟

زمانی که در یک روند صعودی باشیم و قیمت ها افزایشی باشند و سپس میزان حجم معاملات هم رو به رشد باشند، شاهد تایید و ادامه روند صعودی در سهم خواهیم بود.

حال اگر در یک روند نزولی باشیم و حجم معاملات زیاد شود و به دنبال آن نمودار حرکتی افزایش یابد و سپس بعد از رشد دوباره کاهشی شود، اگر قیمت هنگام برگشت بالاتر از کف قبلی بماند و از حجم فروش کم شود می‌توان شاهد صعود سهم بود.

پس از اینکه یک سهم صعود و یا نزول بلند مدت را تجربه کرد، حرکت نمودار ثابت و خنثی شود و این موضوع همراه با افزایش حجم باشد، آن را نشانه بازگشت روند میتوان در نظر گرفت.

در مقابل در صورتی که قیمت ها افزایشی باشند اما حجم معاملات درحال کاهش باشند، در ادامه شاهد معکوس شدن روند سهم از حالت صعودی به نزولی خواهیم بود.

همچنین اگر هم زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات هم کاهش یابد، پس از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم خواهیم بود.

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات باید به بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم مثبت باشد و به دنبال آن حجم معامله در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد بپردازید.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که خریداران و پول وارد سهم شده‌اند که این موضوع برای سهم مثبت می باشد.

به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که میبینید این سهم در آن روز حجم معاملات زیادی را شاهد بوده است اما این موضوع فقط یکی از فاکتورهای ورود پول می باشد و باید به مثبت بودن سهم هم توجه شود به دلیل اینکه این فاکتور در تشخیص ورود و خروج سهم موثر خواهد بود.

به این منظور به بررسی معاملات سهم مذکور در روزی که سهام حجم بسیار بالای خورده میپردازیم همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده میکنید علاوه بر اینکه سهم مثبت بودن در صف خرید و بالا ترین حد مجاز روزانه معامله شده است. با تایید روند مثبت سهم به قطع میتوان گفت که در سهم مورد نظر ورود پول هوشمند رخ داده است.

تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات

برای تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات باید بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم منفی باشد و حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد پرداخت.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که پول از سهم خارج شده و فروشندگان در حال افزایش هستند و زمانی که پول از سهم خارج شود یک اتفاق بد برای سهم تلقی می شود.

به تصویر بالا توجه کنید، اگر به حجم معاملات دقت کنید مشاهده میکنید که حجم معاملات سهم در آن چند روز به شدت بالا رفته، اگر تنها به یکی از شروط توجه کنید و دیگری را نادیده بگیرید در این موقعیت فکر میکنید که سهم دوباره به روند صعودی خود ادامه میدهد اما ما به بررسی مثبت یا منفی بودن سهم در روز آخر میپردازیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت سهام در ساعت اول کاری سهام مثبت و به سپس کاهش یافته تا حدی که در آخر ساعات معاملاتی بیشترین ریزش روز خود را انجام داده است.

ما دو فاکتور را بررسی کردیم و هر دو شرط خروج پول از سهم را در روز آخر تایید کردند و واهد نشان میدهد از این به بعد شاهد ریزش سهم خواهیم بود که اگر به نمودار هم توجه کنید این موضوع به وضوح دیده می شود

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor کاربرد روش معامله با استفاده از MA incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

اندیکاتور moving average از صفر تا صد

در این مقاله میخواهیم به آموزش moving average (در واقع همان آموزش اندیکاتور moving average) به صورت کلی بپردازیم. دنیای اقتصاد دنیای عجیبی است. دنیایی پر از صفر و یک ها اعداد مختلفی که می توان به واسطه جداول و ابزارهای مختلف آن ها را تحلیل کرد. اما گاهی یادمان می رود که همین دنیای عجیب را خود ما انسان ها خلق کرده ایم. تمام این اعداد و ارقام و خرید و فروش هایی که در بازارهای مختلفی چون بورس رقم می خورد در واقع به واسطه رفتاری است که انسان از خود نشان می دهد.

وقتی به این موضوع فکر می کنیم اساسا می توانیم به این نتیجه برسیم که بازار بورس و اقتصاد عملا غیر قابل پیش بینی است و یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم در این بازارها هیچ چیز صد در صدی وجود ندارد. اما متاسفانه مستی استفاده از ابزارها و یا جذابیت پیش بینی همچون بازی قمار ما را در خود می بلعد و باعث می شود که فراموش کنیم در نهایت این انسان است که می تواند مشخص کند بازار و اعداد و ارقام آن به چه سویی حرکت کند.

این نکته را قبل از معرفی moving average اندیکاتور بیان کردیم تا بدانید هر آن چه که به عنوان تحلیل تکنیکال یاد می گیرید و هر چه بیشتر به شاخص های مختلف آشنا می شوید نباید اطمینان بیش از حد داشته باشید و همیشه مسئله انسانی را در تصمیمات نهایی خود در نظر بگیرید.(در ادامه مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

اما به هرحال جذابیت بازار سرمایه و بورس در این است که این بازار قابلیت تحلیل بالایی دارد و می توان بر اساس برخی از راه و روش ها دست به تحلیل زد. اندیکاتور moving average یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری و قدیمی ترین شاخص های موجود در بازار است که می توان از آن در تمامی بازارهای ایران و دنیا استفاده کرد. در ادامه قصد داریم با این شاخص به شکل کامل آشنا شویم و روش سیگنال گیری از آن را یاد بگیریم. بنابراین با ما همراه باشید که قرار است یکی از مهمترین ابزارهای بورس را به شما نشان دهیم.

یک میان گیری ساده!

اعداد و ارقام عجیب غریب با نمودارهای عجیب تر، آدم را به این فکر می برد که برای تحلیل آن ها لابد نیاز به ابزارهایی پیچیده داریم. این فکر در حالی به ذهن ما می رسد که ما فراموش کرده ایم که تمام این نمودارها در هر هیبت و شکلی که باشند در واقع یک عدد ( معمولا قیمت ) را بر اساس زمان به ما نشان می دهد.

اندیکاتور moving average همانطور که از نامش پیداست یک شاخص و شاخص میانگین گیری می باشد. بنابراین برای فهم این شاخص باید با خود میانگین گیری آشنا شویم. میانگین گیری یکی از ساده ترین و قدیمی ترین ابزار تحلیل انسان می باشد که نه تنها در بورس و بازار سرمایه بلکه در هر جایی که عدد وجود داشته باشد کاربرد دارد.

برای فهم این موضوع کافی است به معدل گیری در دوران تحصیل نگاه کنید. برای مشخص شدن وضعیت تحصیلی یک فرد در طول دوران تحصیل و در بازه های مشخصی از این دوران از نمراتی که در درس های مختلف داشته است یک معدل گیری صورت می گیرد. معدل در واقع تبدیل چند عدد به یک عدد مشخص می باشد. شما به واسطه این معدل گیری به خوبی می توانید درک کنید که رنج کلی و عمومی تحصیل شما در چه وضعیتی قرار دارد.

به طور مثال ممکن است شما در یک ترم دانشگاهی معدل ۱۵ را کسب کنید. این معدل وضعیت کلی شما را نسبتا خوب ارزیابی می کند. این در حالی است که برخی از دروس شما از این معدل بالاتر و برخی دیگر از این معدل پایین تر می باشد و این یک اتفاق کاملا عادی و قابل درک است.(پیشنهاد میکنم مقاله حمایت و مقاومت در فارکس را مطالعه کنید)

اندیکاتور moving average نیز به نوعی با همین شیوه معدلی از قیمت هایی که یک سهم یا یک کالا را به ما ارائه می دهد و نتیجه این معدل به ما نشان می دهد که وضعیت کلی بازار سهم در چه حالتی قرار دارد. اگر بخواهیم به طور دقیق تر بقیه شاخص ها را نیز بررسی کنیم به این نتیجه جالب می رسیم که در اکثر این شاخص ها به نوعی از اندیکاتور moving average استفاده شده است. از این رو این شاخص را مادر شاخص های تحلیلی در دنیای سرمایه می شناسند. اما این تمام موضوع نیست. این شاخص قرار است مفاهیم بسیاری را برای ما واگویه کند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

کاربرد روش معامله با استفاده از MA فیلتر moving average بورس

کار با اندیکاتور moving average

بنابراین تا اینجا دانستیم که اندیکاتور moving average یک نوع میانگین گیری بین قیمت های سهام انجام می دهد. این میانگین و معدل گیری به قدری مهم است که برای مشخص شدن وضعیت کلی بازار نیز به نوعی از این شاخص استفاده می شود و ما آن را تحت عنوان های شاخص کل و شاخص هم وزن می شناسیم.

اما گذشته از این باید یاد بگیریم که چگونه با استفاده از این شاخص وضعیت سهام را متوجه شویم و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. برای درک این موضوع دوباره به مثال معدل نمره ها برگردیم.
در معدل گیری دوران تحصیل برای هر سال تحصیلی یک معدل خاص داشتید و حتی در دل همین یک سال نیز ممکن بود معدلی دیگر نیز برای شما مشخص شده باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم مطالعه کنید)

در دوران دانشگاه نیز برای هر یک ترم شما معدلی مشخص می شد که در نهایت برای کل دوران تحصیل دانشگاهی شما نیز معدلی واحد به شما ارائه می شود. وقتی این موضوع در کنار همان مبحث پایه که معدل در واقع نشان دهنده وضعیت چند نمره مختلف است قرار می گیرد ما را به این مفهوم می رساند که معدل از دو نظر محدود می شود:

۱- تعداد نمرات
۲- بازه زمانی

این دو اهرم که باعث کنترل معدل گیری می شود می تواند بر اساس نیاز محصل و یا خود مرکز علمی مشخص شود. اما مهم کاربرد روش معامله با استفاده از MA این است که به هر حال نمی توان معدل گیری را بدون استفاده از این دو اهرم محدود کننده استفاده کرد.
در اندیکاتور moving average نیز همین موضوع صادق است. این شاخص باید در بازه زمانی خاص و توسط تعداد مشخصی از قیمت ها مورد بررسی قرار بگیرد. به طور مثال وقتی در کنار عنوان اندیکاتور moving average عدد ۱۰۰ قرار می گیرد یعنی این شاخص بر اساس صد قیمت اتفاق افتاده نتیجه را به شما نشان می دهد. حال این قیمت ها در چه تایم فریمی باشد مشخص کننده بازه زمانی نتیجه اندیکاتور moving average می باشد.
به طور مثال شما سرمایه گذاری هستید که دیدی میان مدت به سهم دارید. در این صورت بهتر است تایم فرم خود را به شکل هفتگی انتخاب کنید. در این حالت استفاده از اندیکاتور moving average در محدوده هفتگی می باشد. به طور مثال اندیکاتور moving average وقتی برای ۲۰ قیمت باشد. در واقع شما در حال میانگین گیری از قیمت ۲۰ هفته هستید.

آموزش اندیکاتور moving average

انواع اندیکاتور moving average

اما داستان اندیکاتور moving average به همین سادگی نیست و این شاخص با پیشرفت دنیای سرمایه پیشرفت کرده و از چند نوع مختلف تشکیل شده است. اما قبل از بیان انواع اندیکاتور moving average بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که تمام شاخص های دنیای تحلیل تکنیکال از چند حالت خارج نیستند:

۱- تعقیب کننده
۲- نوسان نماها ( اسیلاتور)
۳- حجمی

اندیکاتور moving average بر اساس توضیحی که داده شد بر اساس قیمتی که اتفاق افتاده و تمام شده است شکل می گیرد از این رو این شاخص یک شاخص تعقیب کننده قیمت می باشد.
اما به طور کلی می توان گفت که بر اساس نوع فرمول و نوع قیمتی که اندیکاتور moving average مورد میانگین گیری قرار می دهد می توان چهار نوع از انواع این شاخص را مورد استفاده قرار داد:

۱- SAM : نوع ساده و معمولی اندیکاتور moving average
۲- EMA: نوع نمایی اندیکاتور moving average
۳- SMMA: نوع خاص از اندیکاتور moving average می باشد که فرمولی مجزا برای خود دارد و در شرایط خاص از آن استفاده می شود.
۴- WMA: یکی از پرکاربردترین اندیکاتور moving average می باشد. این شاخص وزنی بر اساس ارزش قیمتی و حجم معاملاتی نیز رفتار می کند و این گونه می تواند اطلاعات دقیق تری به ما بدهد.

سیگنال گیری از اندیکاتور moving average

مهمترین نوع سیگنال گیری که می توان از اندیکاتور moving average داشت این است که می توان از آن به عنوان یک نقطه مقاومت یا حمایت در نمودار سهام استفاده کرد. یعنی در مواقع برخورد قیمت به خط اندیکاتور moving average می توان کاربرد روش معامله با استفاده از MA این موضوع را در ذهن داشت که این نقطه یک مقاومت یا یک حمایت خوب برای سهم خواهد بود و قیمت از آن نقطه بر می گردد.

روش دیگری که می توان از اندیکاتور moving average سیگنال خرید یا فروش دریافت کرد این است که در یک نمودار از دو اندیکاتور moving average استفاده کنیم. یکی از این شاخص ها پریود ( تعداد قیمت های معدل گیری ) کمتر و دیگری پریود بزرگ تری دارد. کاملا مشخص است که اندیکاتوری که تعداد پریود کمتری دارد تحرک بیشتری نسبت به اندیکاتور moving average پریود بالا دارد.

در این حالت هرگاه شاخص moving average تند تر ( پریود کوچک تر ) به زیر اندیکاتور moving average کند تر برود سیگنال فروش داریم و اگر این حالت برعکس شود یعنی شاخص تند تر روی اندیکاتور کند تر قرار بگیرد سیگنال خرید سهم را داریم. در سهم هایی که نوسان گیری کمتری در آن صورت می گیرد این شاخص ها بسیار کارایی بالایی دارند.

مورد آخر در سیگنال گیری از اندیکاتور moving average این است توسط حدود ده اندیکاتور moving average و یا بیشتر در پریود های مختلف صورت می گیرد. به این حالت که این شاخص های در بازه های خاصی در یک دیگر فشرده می شوند و مانند فنر عمل می کنند و باعث می شوند سهم از آن ناحیه روند برعکس را در پیش بگیرد. این اتفاق نیز در سهم های روند و کمتر نوسان گیری شده بیشتر جواب می دهد.

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است که با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم و به روز ، داده های قیمت را هموار می کند. میانگین در مدت زمانی خاص مانند ۱۰ روز ، ۲۰ دقیقه ، ۳۰ هفته یا هر دوره زمانی انتخاب می شود. مزایایی فراوان در استفاده از میانگین متحرک در تجارت شما وجود دارد. استراتژی های میانگین متحرک هم برای سرمایه گذاران بلند مدت و هم برای معامله گران کوتاه مدت بسیار محبوب هستند و می توانند متناسب با هر بازه زمانی باشند

پیشگویی های کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی پرکاربرد است که با فیلتر کردن نویزهای بازار از نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت ، روند قیمت را هموار می کند.
• میانگین های متحرک می توانند به چندین روش مختلف ساخته شوند و تعداد روزهای مختلفی را برای فاصله متوسط ​​به کار گیرند.
• متداول ترین کاربردهای MA برای شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
• هنگامی که قیمت دارایی از میانگین های در حال حرکت آنها عبور می کند ، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله گران فنی ایجاد کند.
• در حالی که میانگین های متحرک به خودی خود به اندازه کافی مفید هستند ، آنها پایه و اساس سایر شاخص های فنی مانند واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD) را تشکیل می دهند.

چرا از میانگین متحرک استفاده می کنیم؟

یک MA به کاهش مقدار نویز در نمودار قیمت کمک می کند. به جهت میانگین متحرک نگاه کنید تا یک ایده اصلی در مورد اینکه کدام یک از قیمت ها در حال حرکت است ، بدست آورید. در صورت افزایش قیمت ، قیمت به طور کلی بالا می رود یا اگر زاویه به سمت پایین باشد ، قیمت به طور کلی در حال پایین آمدن است.

یک MA می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح حمایت عمل کنند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. این امر به این دلیل است که متوسط ​​مانند کف (حمایتی) عمل می کند . در روند نزولی ، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح می رسد و دوباره شروع به کاهش می کند.

قیمت همیشه از این طریق به میانگین متحرک ‘احترام’ نمی گذارد. قیمت ممکن است قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک راهنمای کلی ، اگر قیمت بالاتر از یک MA باشد ، روند صعودی در حال افزایش است. اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین متحرک می تواند طول های مختلفی داشته باشد ، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیری در بازه زمانی خاص، نشان دهنده روند نزولی است.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. MA پنج روزه (SMA) قیمت پنج روز اخیر را محاسبه و آن را به پنج تقسیم می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند. هر میانگین به حالت بعدی متصل است و خط جریان یکتایی ایجاد می کند.

میانگین محبوب دیگر در حال حرکت ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. این محاسبه پیچیده تر است ، زیرا وزن بیشتری را نسبت به قیمت های اخیر اعمال می کند. اگر SMA 50 روزه و EMA 50 روزه را در همان نمودار ترسیم کنید ، متوجه می شوید که EMA با توجه به وزن اضافی در داده های قیمت اخیر ، سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

نمودار نرم افزار و سیستم عامل های معاملاتی محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین هیچ ریاضی دستی برای استفاده از یک MA لازم نیست.

یک نوع MA بهتر از دیگری نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بورس یا بازار مالی بهتر کار کند و در مواقع دیگر ، SMA ممکن است بهتر عمل کند. چهارچوب زمانی که برای یک MA انتخاب شده باشد ، همچنین کاربرد روش معامله با استفاده از MA نقش مهمی در اثربخشی آن (صرف نظر از نوع) دارد.

طول میانگین متحرک

طول متوسط ​​متحرک مشترک ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ است. این طول بسته به افق زمانی معامله گر ، می تواند در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال شود.

چهارچوب زمانی یا طولی که برای یک MA انتخاب کرده اید ، همچنین ‘دوره بازگشت به عقب’ نیز گفته می شود و می تواند در تأثیرگذاری آن نقش بزرگی داشته باشد.

یک MA با یک بازه زمانی کوتاه نسبت به MA با یک دوره برگشت طولانی بسیار سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین حرکت ۲۰ روزه نزدیکتر از قیمت میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ، قیمت واقعی را ردیابی می کند.

۲۰ روز ممکن است برای یک معامله گر کوتاه مدت از سود تحلیلی برخوردار باشد زیرا قیمت را از نزدیک دنبال می کند و بنابراین ‘تاخیر’ کمتری نسبت به MA بلند مدت ایجاد می کند. MA 100 روزه ممکن است برای یک معامله گر بلند مدت سود بیشتری داشته باشد.

تاخیر، زمانی است که طول میکشد تا یک MA برای نشان دادن یک وارونگی احتمالی به شما خبر بدهد. به یاد بیاورید که ، به عنوان یک راهنمای کلی ، وقتی قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک است ، این روند در نظر گرفته می شود. بنابراین وقتی قیمت پایین تر از MA قرار می گیرد ، براساس آن MA معکوس می شود. میانگین متحرک ۲۰ روزه ، سیگنالهای ‘واژگونی’ بیشتری را نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه فراهم می کند.

یک میانگین متحرک می تواند به هر طول باشد: ۱۵ ، ۲۸ ، ۸۹ و غیره. تنظیم MA برای ایجاد سیگنال های دقیق تر در داده های تاریخی ممکن است به ایجاد سیگنال های آینده بهتر کمک کند.

استراتژی های معاملاتی — کراس اوور

کراس اوور یکی از اصلی ترین استراتژی های MA است. نوع اول یک متقاطع قیمت است ، یعنی زمانی که قیمت از بالاتر یا پایین تر از MA عبور می کند، سیگنال تغییر احتمالی روند را نشان میدهد.

استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک در نمودار است: یکی طولانی تر و دیگری کوتاه تر. وقتی MA کوتاه مدت از بالای MA بلند مدت عبور کند ، این یک سیگنال خرید است ، زیرا این امر نشان می دهد روند در حال افزایش است. این به ‘صلیب طلایی‘ معروف است.

در همین حال ، هنگامی که MA کوتاه مدت از MA طولانی مدت از بالا به پایین عبور می کند ، یک سیگنال فروش است ، زیرا نشان می دهد روند نزولی دارد. این استراتژی به ‘صلیب مرده / مرگ’ معروف است.

معایب MA

میانگین های متحرک بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شوند و هیچ چیز در مورد محاسبه از نظر ماهیت قابل پیش بینی نیست. بنابراین ، نتایج با استفاده از میانگین های متحرک می تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات ، بازار به حمایت و مقاومت از سیگنالهای تجاری MA احترام می گذارد و در بعضی مواقع ،به این شاخص ها توجهی نمیکنند.

یکی از مشکلات اساسی این است که ، قیمت ممکن است به جلو و عقب برگردد و وارونگی چندین روند یا سیگنالهای تجاری ایجاد کند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، بهتر است از شاخص دیگری استفاده کنید تا به روشن شدن روند کمک کنید. همین اتفاق می تواند در مورد کراس اوور رخ دهد که MA برای مدت زمانی ‘درهم می شوند’ و باعث می شوند چندین تجارت از دست داده شود.

MA ها در شرایط اوج مارکت روند کار بسیار خوبی دارند. تنظیم کادر زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند ، اگرچه در بعضی مقاطع ، این مسائل بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی انتخاب شده برای میانگین (های) متحرک ، به احتمال زیاد رخ می دهند.

کلام آخر

یک میانگین متحرک داده های قیمت را با هموار کردن آن و ایجاد یک خط جریان ساده ، ساده می کند. این باعث می شود دیدن روند راحت تر شود. میانگین های متحرک نمایی نسبت به میانگین های متحرک ساده سریعتر نسبت به تغییرات قیمت کاربرد روش معامله با استفاده از MA واکنش نشان می دهند. در برخی موارد ، این ممکن است خوب باشد ، و در برخی دیگر ، ممکن است باعث ایجاد علائم کاذب شود. میانگین های متحرک با دوره بازگشت کوتاه تر (به عنوان مثال ۲۰ روز) نیز سریعتر از تغییرات میانگین نسبت به میانگین با دوره برگشت طولانی تر (۲۰۰ روز) پاسخ می دهند.

حرکت متقاطع متوسط ​​یک استراتژی رایج برای ورود و خروج است. MA همچنین می تواند مناطقی از حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کند.متحرک همیشه بر اساس داده های تاریخی استوار است و به طور متوسط ​​قیمت متوسط ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

تجارت‌نیوز

احتمال بازگشت به عصر زغال سنگ/ روسیه و چین منجی زمستان سخت ایران می‌شوند؟

17 دقیقه پیش

تارا و 207 به بورس کالا رفتند

28 دقیقه پیش

قیمت دلار منجمد شد

52 دقیقه پیش

تبعیض در مزایده‌های اکتشافی معادن

مهم‌ترین اخبار اقتصادی

پرداخت وام دانشجویی آغاز شد؟

واتساپ قطع شد

نحوه جداکردن یارانه از والدین برای زوج‌های جوان

دلیل تعطیلی مدارس، شیوع آنفولانزاست؟

نزول بازار سرمایه عمیق‌تر شد / توافق برای سودآوری بورس!

ساعت کار بانک‌ تغییر کرد

تحلیل اقتصادی

نباید کاربرد روش معامله با استفاده از MA به عصر زغال‌سنگ برگردیم

عمر یک هفته‌ای قوانین صادراتی

چرا باید طرح جدید بانکداری متوقف شود؟

خطر هجوم بانکی را جدی بگیرید

پربازدیدترین‌های امروز

پیش‌بینی بورس امروز / 4 سیگنال جدید برای بازار سهام

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه امروز 3 آبان/ بازار طلا و سکه به ثبات رسید؟

پرداخت 120 هزار میلیارد تومان یارانه نان/ شکست طرح نصب کارتخوان در نانوایی‌ها

مبلغ نهایی مستمری مددجویان اعلام شد

نزول بازار سرمایه عمیق‌تر شد / توافق برای سودآوری بورس!

مطالب برگزیده

احتمال بازگشت به عصر زغال سنگ/ روسیه و چین منجی زمستان سخت ایران می‌شوند؟

دلیل تعطیلی مدارس، شیوع آنفولانزاست؟

ارزش واقعی یارانه نقدی چقدر است؟

نمای بازار

رمز ارزها

اخبار اقتصادی | اخبار بورس | اخبار ارز و طلا

قیمت لیر امروز 3 آبان ۱۴۰۱/ اردوغان به دنبال رای کردها

لیر ترکیه در میانه امروز با قیمت هزار و ۷۷۰ تومان معامله می‌شود و نسبت به روز گذشته با ۱۰ تومان افزایش همراه بود.

وزارت اقتصاد: هیچ شوک جدید اقتصادی در راه نیست

استقلال تعلیق شد؟

ارائه نرخ تورم وظیفه مرکز آمار است یا بانک مرکزی؟

ارزش واقعی یارانه نقدی چقدر است؟

اخبار مسکن | اخبار انرژی | اخبار خودرو

قیمت مرغ امروز 3 آبان 1401/ دولت برای کاهش قیمت‌ها برنامه‌ای دارد؟

قیمت مرغ امروز سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

قیمت گوشت امروز 3 آبان 1401/ وعده صادرات دام محقق شد؟

پرداخت 120 هزار میلیارد تومان یارانه نان/ شکست طرح نصب کارتخوان در نانوایی‌ها

فروش خودروهای لیزینگی آغاز شد/ کدام خودروها را می‌توان قسطی خرید؟

قیمت مسکن امروز 3 آبان 1401/ فروشندگان انگیزه فروش ندارند

آخرین اخبار اقتصادی

تارا و 207 به بورس کالا رفتند

احتمال بازگشت به عصر زغال سنگ/ روسیه و چین منجی زمستان سخت ایران می‌شوند؟

قیمت دلار منجمد شد

چگونه درآمد دلاری داشته باشیم؟

تبعیض در مزایده‌های اکتشافی معادن

پرداخت وام دانشجویی آغاز شد؟

واتساپ قطع شد

نحوه جداکردن یارانه از والدین برای زوج‌های جوان

مقایسه تعرفه مکالمه در 3 اپراتور کشور

دلیل تعطیلی مدارس، شیوع آنفولانزاست؟

حال هامون خوب نیست/ طالبان وعده خود را عملی نکرد

VIDEO

ویدیوهای اقتصادی

چرا کالابرگ الکترونیک توزیع نمی‌شود؟

اولویت صادرات برگزاری جشن است یا ایجاد زیرساخت؟

درآمد نفتی ایران چگونه 8 برابر شد؟

NFT چیست و چه کاربردی دارد؟

باز هم بودجه، باز هم کسری و باز هم تورم

پادکست رادیو تجارت‌نیوز: تاثیر تحولات بازار انرژی و قطع اینترنت بر اقتصاد ایران

فراتر از خبر

پیش‌بینی قیمت طلا در ۵ سال آینده/ ریزش 2 هزار دلاری قیمت طلا جدی است؟

ساخت یک میلیون مسکن در سال ممکن است؟

«سرمایه» ایران در چه چیزهایی خلاصه شده است؟/ جایگاه ایران در میان کشورهای ثروتمند جهان

زیان‌های صنعت خودروی کشور چه بوده است؟

آزادسازی یارانه ها به سود اقتصاد ایران است؟

بعد از هواپیمای مسافری نوبت به وعده ساخت جت رسید/ ایران سازنده جت ۷۲نفره می‌شود

وب‌گردی

آخرین مطالب در آکادمی تجارت

ایران می‌تواند «شبکه ملی اطلاعات» را وارد مدار کند؟

اختلالات در اتصال به اینترنت در ایران، تقریبا یک ماهه شده و حالا که صحبت از تداوم فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی (شاید به صورت دائمی) هم به میان آمده، خسارت‌ها کم کم عیان می‌شود. به گزارش تجارت‌نیوز، علاوه بر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، سرویس‌های ارسال پیامک هم در کشور غیرفعال شده‌اند و به

تورم چیست و چرا ایرانیان از شر آن خلاص نمی‌شوند؟

مفهوم تورم چیست و دلیل اینکه اقتصاددانان همواره تشدید آن را عامل اصلی تخریب بنیان‌های اقتصادی کشور می‌دانند چیست؟

«سرمایه» ایران در چه چیزهایی خلاصه شده است؟/ کاربرد روش معامله با استفاده از MA جایگاه ایران در میان کشورهای ثروتمند جهان

سرمایه یک کشور را چه چیزهایی تشکیل می دهند؟ به گزارش تجارت نیوز، این پرسش این روزها طنین خاص خودش را پیدا کرده است. خیلی‌ها می‌گویند مهم‌ترین سرمایه یک کشور، نیروی انسانی آن کشور است و اینکه این نیروی انسانی چطور می‌تواند ثروت تولید کند، به این بستگی دارد که نسبت نیروی انسانی با نظام