پوزیشن‌های کم حجم در روزهای ابتدایی


بیایید به یک مثال ساده بپردازیم:

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

یکی از مباحث همیشگی در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، مفهوم «مدیریت ریسک» است. همه متخصصان سرمایه‌گذاری و همه مقالات آموزشی، بر این نکته تأکید دارند که: ریسک معاملات خود را مدیریت کنید. اگر تنها اندکی با ارزهای دیجیتال آشنا باشید، متوجه می‌شوید که چرا مدیریت ریسک تا این حد در این حوزه مهم است.

دنیای ارزهای دیجیتال دنیای نوسان، اتفاقات ناگهانی، هیجان، اضطراب و خطر است. قیمت این دارایی‌های نوظهور و دوست‌داشتنی به‌طور لحظه‌ای تغییر می‌کند و این ویژگی (دست کم در زمان فعلی) اجتناب‌نا‌پذیر است. چنین نوسان قیمتی می‌تواند فرصت خوبی برای کسب سود باشد و ارزش سرمایه شما را در مدت‌زمان کوتاهی چند برابر کند؛ اما به‌ همان اندازه هم می‌تواند خطرناک باشد و ارزش این سرمایه را از نصف هم کمتر کند.

قسمت بد ماجرا این است که ما معمولاً اخبار زیادی از پولدارشدن افراد در دنیای ارزهای دیجیتال می‌شنویم؛ اما اخبار مربوط به ضررها و بر باد رفتن سرمایه‌ها کمتر پوشش داده می‌شود. به‌ همین دلیل، برخی ممکن است بی‌گدار به آب بزنند و خطرپذیری را با بی‌احتیاطی اشتباه بگیرند. خطرپذیری یکی از ویژگی‌های اصلی برای معامله ارزهای دیجیتال است؛ اما بی‌احتیاطی، خیر.

در این مقاله که به کمک مطلبی از وب‌سایت بایننس آکادمی گردآوری شده، بر روی یکی از فاکتورهای اساسی مدیریت ریسک، یعنی «تعیین اندازه موقعیت معاملاتی» تمرکز می‌کنیم و به شما آموزش می‌دهیم که چگونه ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید.

اندازه موقعیت معاملاتی یا «پوزیشن سایز» (Position Size) به‌بیان ساده میزان سرمایه‌ای است که یک معامله‌گر با آن قصد ورود به یک معامله را دارد.

معامله‌گران زیادی وجود دارند که اصلاً به تعیین اندازه موقعیت فکر نمی‌کنند و یا با یک حجم تصادفی از سرمایه وارد معامله می‌شوند؛ اما حقیقت این است که تعیین اندازه موقعیت یکی از بخش‌های مهم ترید اصولی است. اگر قصد شروع معاملات پیشرفته و مارجین ارزهای دیجیتال را دارید و یا اگر از راهبردهای معاملاتی خود راضی نیستید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

در این مقاله سعی شده است تمام مفاهیم به‌بیان ساده برای همه معامله‌گران توضیح داده شود؛ اما کاربرد اصلی تعیین اندازه موقعیت معاملاتی، در معاملات مارجین و قراردادهای آتی است.

اولین گام، مدیریت احساسات است

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

شاید این بخش به‌اندازه بخش‌های پیش‌ رو فنی نباشد، اما به‌اندازه همان بخش‌های فنی مهم است. از آنجا که ریسک مالی همیشه در معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد، ممکن است ناخودآگاهتان برای فرار از این ریسک‌ها، احساسات فریبنده‌ای را در شما برانگیزد. نکته‌ای که باید مدنظر داشته باشید این است که این احساسات لزوماً صحیح نیستند. در واقع، جمله‌های انگیزشی مانند «انرژی هیچ‌وقت دروغ نمی‌گوید» و «به ناخودآگاه خود اعتماد کنید» و جملاتی از این‌ قبیل، حداقل در این مورد کارساز نیستند.

شما باید بتوانید احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید که تصمیمات شما را تحت‌تأثیر قرار دهند. بهترین روش برای دستیابی به این هدف، رسیدن به یک مجموعه از قوانین و پایبندی به آنهاست. به‌بیان دیگر، شما باید یک «سیستم معاملاتی» دقیق برای خود تنظیم کنید و تا حد ممکن به آن پایبند باشید.

سیستم معاملاتی شما در مواقع حساس به کمک‌تان می‌آید و شما را از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و هیجانی بازمی‌دارد. این سیستم معاملاتی دو هدف دارد:

۱. ریسک معاملات شما را مدیریت می‌کند.
۲. به شما کمک می‌کند از تصمیمات و اقدامات غیرضروری اجتناب کنید.

تا به اینجا متوجه شدیم که داشتن یک سیستم معاملاتی دقیق برای موفقیت در معاملات مهم است؛ اما حال سؤال این است که این سیستم بر چه اساسی باید تنظیم شود؟ معیارها و متغیرهای آن کدام‌‌اند؟ هنگام تنظیم این سیستم‌ چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

اگر قرار است ما به سیستمی برسیم که قابل‌اعتماد باشد و بتوان در مواقع حساس به آن پایبند بود، این سیستم باید دقت بالایی داشته باشد؛ در غیر این صورت ما را به سمت شکست سوق خواهد داد.

موارد زیادی از جمله افق سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه و تحمل ریسک وجود دارد که در‌این‌باره به ما کمک می‌کنند؛ اما از بین همه آنها، تمرکز ما در این مقاله روی موضوع تعیین اندازه موقعیت معاملاتی برای هر معامله است. تعیین اندازه موقعیت معاملاتی با تحمل ریسک در ارتباط است و باعث می‌شود شما بیش از حد معقول ضرر نکنید.

برای تعیین اندازه موقعیت معاملاتی یا همان پوزیشن، ابتدا باید سه متغیر دیگر را محاسبه و تعیین کنید. این سه متغیر عبارت‌اند از: «اندازه حساب معاملاتی»، «ریسک حساب معاملاتی» و «ریسک معامله». پس از طی این مراحل، نوبت به تعیین اندازه موقعیت می‌رسد.

تعیین اندازه موجودی معاملاتی

موجودی معاملاتی یا اندازه حساب (Account Size) شما سرمایه در دسترسی است که قصد دارید آن را به یک استراتژی معاملاتی خاص اختصاص دهید. ممکن است این مسئله خیلی بدیهی به نظر برسد؛ اما عنوان‌کردن آن خالی از لطف نیست. موجودی معاملاتی شما همه سرمایه‌ای که در قالب بیت کوین (یا هر ارز دیجیتال دیگری) دارید نیست.

به‌عنوان مثال، فرض کنیم شما مقداری بیت کوین در یک کیف پول سخت‌افزاری دارید و قصد دارید از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده کنید. این دارایی مسلماً بخشی از سرمایه معاملاتی شما به حساب نمی‌رود.

منظور ما از موجودی معاملاتی، تنها آن بخشی از سرمایه است که قصد دارید از آن فقط در معامله استفاده کنید. بنابراین سبد سرمایه‌تان را تقسیم‌بندی کنید و تنها بخشی از آن که قصد دارید به معامله اختصاص دهید را به‌عنوان موجودی معاملاتی خود در نظر بگیرید.

تعیین ریسک موجودی معاملاتی

اگر شما ۱۰۰ دلار موجودی برای معامله داشته باشید، در هر معامله چقدر جای ضرر برای خود می‌گذارید؟ به عبارت دیگر، در هر معامله باید چقدر از این ۱۰۰ دلار را وارد بازی کنید؟

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

مرحله دوم، تعیین ریسک حساب است. این مرحله شامل تصمیم‌گیری در مورد درصدی از سرمایه معاملاتی است که مایلید در یک معامله واحد روی آن ریسک کنید.

در مورد تعیین ریسک حساب، قوانین از پیش‌ تعیین‌شده‌ای وجود دارد. برای مثال در دنیای امور مالی سنتی، قانونی به نام «قانون ۲ درصد» وجود دارد که عنوان می‌کند معامله‌گران نباید بیش از ۲ درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازند.

البته همان طور که اشاره کردیم، قانون ۲ درصد بیشتر در بازارهای مالی سنتی به‌ کار می‌رود. حقیقت این است که این قانون برای بازار ارزهای دیجیتال خیلی مناسب نیست. ارزهای دیجیتال ویژگی‌هایی دارند که آنها را از بازارهای مالی سنتی متمایز می‌کند. به‌ همین دلیل، بهتر است که در مورد قانون ۲ درصد برای معامله ارزهای دیجیتال تجدیدنظر کنیم.

قانون ۱ درصد

دو دلیل وجود دارد که ثابت می‌کند قانون ۲ درصد برای معاملات ارزهای دیجیتال مناسب نیست. اول اینکه این راهبرد معمولاً برای سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً بلندمدت مناسب است؛ حال آنکه معاملات ارزهای دیجیتال معمولاً کوتاه‌مدت هستند و ممکن است تنها یک تا چند روز به طول بینجامند. علاوه بر آن، این قانون معمولاً مناسب دارایی‌هایی است که نوسان کمتری دارند؛ اما می‌دانیم که ارزهای دیجیتال دارایی‌های پرنوسانی هستند.

بنابراین اگر قصد دارید معاملات فعال‌تری انجام دهید و یا اگر تازه‌وارد هستید، اتخاذ یک رویکرد محتاطانه‌تر را به شما پیشنهاد می‌کنیم. برای مثال، بهتر است که این قانون را به قانون ۱ درصد تغییر دهید.

قانون ۱ درصد حکم می‌کند که نباید بیش از یک درصد از حساب خود را در یک معامله، در معرض ریسک قرار دهید. البته این به این معنا نیست که باید تنها با ۱ درصد از حساب خود وارد معاملات شوید؛ بلکه به این معنی است که اگر ایده معاملاتی شما اشتباه بود و حد ضررتان نقض شد، باید فقط ۱ درصد از حساب خود را از دست بدهید. به‌عبارت دیگر، ضرر شما مطابق با این قانون باید برابر با ۱ درصد حساب معاملاتیتان باشد، نه کل مبلغی که وارد معامله کرده‌اید.

برای تکمیل‌کردن بحث تعیین ریسک، دو پیشنهاد را با شما مطرح می‌کنیم:

  • پیشنهاد می‌کنیم درصد ریسک ثابتی را برای حساب‌های معاملاتی خود منظور کنید. پیش‌تر عنوان کردیم که شما مختارید درصدهای ثابتی مانند قانون ۲ درصد یا قانون ۱ درصد را به میل خود تغییر دهید؛ اما پیشنهاد می‌کنیم هر درصدی را که انتخاب می‌کنید، از همان برای همه معاملات خود استفاده کنید. اینکه در یک معامله از ریسک ۱ درصدی استفاده کنید و در معامله بعدی از ریسک ۵ درصد، روش جالبی نیست.
  • شما این امکان را دارید که از معادل‌های ریالی به‌جای درصدها برای تعیین ریسک حساب خود استفاده کنید. برای مثال ممکن است دوست نداشته باشید که تحت هیچ شرایطی، بیش از پوزیشن‌های کم حجم در روزهای ابتدایی یک میلیون تومان ضرر کنید. در این صورت، اندازه حساب شما هیچ‌وقت نباید بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد. تا زمانی که اندازه حساب شما ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، ریسک حسابتان نیز یک درصد یا کمتر خواهد بود.

تعیین ریسک معامله

تا به اینجا با اندازه حساب و روش تعیین ریسک حساب آشنا شدیم. مرحله بعدی، تعیین ریسک معامله است. تعیین ریسک معامله یک پیش‌نیاز کلیدی دارد: مشخص‌کردن زمانی که ایده معاملاتی ما از اعتبار ساقط می‌شود.

فراموش نکنید که اشتباه و ضرر، بخش جدایی‌ناپذیر معاملات (به‌خصوص در دنیای ارزهای دیجیتال) است. حتی بهترین معامله‌گران هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کنند. نکته جالب این است که معامله‌گرانی وجود دارند که پیش‌بینی‌های اشتباهشان بیشتر از پیش‌بینی‌های درست آنهاست، اما باز هم به نسبت سایرین بیشتر سود می‌کنند. چنین چیزی چطور ممکن است؟ همه اینها به‌دلیل مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن است.

هر ایده معاملاتی باید یک نقطه ابطال داشته باشد. نقطه ابطال آنجایی است که می‌گوییم: «ایده اولیه ما اشتباه بود و باید از این موقعیت خارج شویم تا جلوی ضرر بیشتر را بگیریم». در سطح عملی‌، این نقطه همان جایی است که باید سفارش حد ضرر (Stop-Loss) خود را در آن تنظیم کنیم.

تعیین حد ضرر علاوه بر اندازه حساب معاملاتی و ریسک حساب، به قیمت ارز دیجیتال موردنظر هم بستگی دارد. باید با محاسبات و تحلیل‌هایی که انجام می‌دهید متوجه شوید که اگر بازار چند درصد مخالف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما از ۱ درصد حساب‌تان بیشتر خواهد شد. به‌عبارت دیگر، تعیین این نقطه مبتنی بر استراتژی‌های معاملاتی شخصی شما و تنظیمات خاصی است که استفاده می‌کنید.

حد ضرر را می‌توان بر اساس تحلیل تکنیکال و پارامترهای آن از جمله منطقه حمایت و مقاومت تعیین کرد. همچنین می‌توان از اندیکاتورها، ساختار کلی بازار یا هر چیز دیگری برای تعیین آن استفاده کرد.

برای تعیین ریسک معامله هیچ روشی وجود ندارد که پاسخگوی همه موقعیت‌ها باشد. خودتان باید تصمیم بگیرید که کدام راهبرد، مناسب سبک معاملاتی شماست و نقطه ابطال یا حد ضرر را بر اساس آن تعیین کنید.

محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

حالا با همه پیش‌نیازهای لازم آشنا شده‌اید و می‌توانیم به‌سراغ محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی برویم.

برای توضیح بهتر این مسئله، می‌توانیم از مثال‌های عددی کمک بگیریم. فرض می‌کنیم یک حساب ۵٬۰۰۰ دلاری داریم (تعیین موجودی معاملاتی). قرار شد که از قانون ۱ درصد استفاده کنیم و بیش از ۱ درصد از اندازه حساب خود را به خطر نیندازیم (تعیین ریسک حساب). با این اوصاف، ما نباید در این معامله بیش از ۵۰ دلار ضرر کنیم.

فرض کنید بر اساس تحلیل‌ها، حد ضرر (یا نقطه ابطال) معامله خود را جایی تنظیم کرده‌ایم که اگر بازار ۵ درصد مخالف پیش‌بینی ما حرکت کند، ۵۰ دلار ضرر می‌کنیم. به‌عبارت دیگر، ۵ درصد اشتباه در ایده معاملاتی ما، با یک درصد از کل حساب‌مان برابر می‌شود. حال چکیده این اطلاعات به شرح زیر است:

برای محاسبه اندازه موقعیت کافی است اندازه حساب را در ریسک حساب ضرب و نتیجه را بر نقطه ابطال تقسیم کنیم. بنابراین فرمول تعیین اندازه موقعیت به این صورت خواهد بود:

نقطه ابطال / (ریسک حساب*اندازه حساب) = اندازه موقعیت

حال می‌توانیم با استفاده از همین فرمول، اندازه موقعیت را برای مثال عنوان‌شده محاسبه کنیم.

۱٬۰۰۰ = ۰.۰۵ / ( ۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰ )

بنابراین اندازه موقعیت مناسب برای این معامله، ۱٬۰۰۰ دلار است.

با دنبال‌کردن این راهبرد و خروج در نقطه ابطال، می‌توانید از یک ضرر بالقوه و بسیار بزرگ‌تر مصون بمانید. البته پیشنهاد می‌کنیم برای افزایش دقت این مدل، کارمزدهایی که باید پرداخت کنید و همچنین لغزش احتمالی قیمت را نیز در نظر بگیرید؛ علی‌الخصوص اگر قصد معامله یک ابزار مالی با نقدشوندگی (لیکوییدیتی) پایین‌تر را دارید [لغزش (slippage) به تغییرات قیمتی گفته می‌شود که از زمان فعال‌شدن سفارش تا زمان انجام آن اتفاق می‌افتد].

به‌عنوان نکته پایانی مقاله و برای اطمینان از درک آن، قصد داریم همین مثال را با تغییر یکی از متغیرها دوباره محاسبه کنیم. برای مثال بیایید نقطه ابطال را به ۱۰ درصد افزایش دهیم و با ثابت در نظر گرفتن سایر متغیرها، دوباره این محاسبه را انجام دهیم.

۵۰۰ = ۰.۱ / ( ۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰ )

دیدید که با دو برابر کردن ریسک معامله، اندازه موقعیت به نصف کاهش یافت. بنابراین اگر بخواهیم ریسک معامله خود را بالا ببریم، باید دست‌کم اندازه موقعیت را کاهش دهیم تا با یک ضرر چشمگیر مواجه نشویم و از سرمایه خود محافظت کنیم.

همچنین می‌توانیم اندازه حساب خود را نصف کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد (برای محک زدن اطلاعات خود، پیشنهاد می‌کنیم پیش از مطالعه ادامه مطلب، پیش‌بینی کنید که با نصف‌کردن اندازه حساب، چه اتفاقی برای اندازه موقعیت خواهد افتاد؟ آیا اندازه موقعیت بزرگ‌تر می‌شود یا کوچک‌تر؟)

۵۰۰ = ۰.۰۵ / ( ۰.۰۱ * ۲٬۵۰۰ )

منطقی است که با کم‌کردن اندازه حساب، اندازه موقعیت کوچک‌تر خواهد شد. ما در این مثال اندازه حساب را نصف کردیم و همان طور که می‌بینید، اندازه موقعیتمان هم به نصف کاهش یافت.

سخن پایانی

برخلاف تصور بسیاری از افراد، محاسبه اندازه موقعیت دل‌بخواهی نیست و روش خاص خود را دارد. این مورد هم باید در کنار اندازه حساب، ریسک حساب و حد ضرر، پیش از ورود به معامله تعیین شود.

همچنین بخش مهمی از این راهبرد، اجرای صحیح آن است. پیشنهاد ما این است که به‌ هیچ‌ عنوان اندازه موقعیت یا حد ضرر را در طول معامله تغییر ندهید. به‌عبارت دیگر، به راهبرد اولیه و سیستم معاملاتی خود وفادار باشید.

در نهایت، فراموش نکنید که بهترین راه برای یادگیری مدیریت ریسک، تمرین است. تمام چیزی که ما در این مقاله پوشش دادیم، در سطح تئوری بود. تبدیل این اطلاعات به مهارت عملی، برعهده خود شماست. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم دفعه بعدی که قصد ورود به یک معامله جدید را داشتید، آموزه‌های این مقاله را یادآوری کنید و سعی کنید با تکرار آنها، به مهارت لازم در این خصوص دست یابید.

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

تفاوت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.

زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.

در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan‌ در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

تریدرها و حجم معاملات

حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین تحلیل تکنیکال ترید اندیکاتور قراردادهای آتی قراردادهای آپشن

تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.

این ابزار، در پوزیشن‌های کم حجم در روزهای ابتدایی طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده از آن، معاملات خود را تشخیص و سازماندهی کنند.

همچنین حجم معاملات بالا که معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، می‌تواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.

سطوح مختلف حجم معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال می‌کنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.

نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.

کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).

استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات

حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین تحلیل تکنیکال ترید اندیکاتور قراردادهای آتی قراردادهای آپشن

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.

هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نکات مهم

  • حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
  • زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
  • زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
  • اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.

البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.

زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال،‌ فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند.

در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.

حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند،‌ به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات

حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین تحلیل تکنیکال ترید اندیکاتور قراردادهای آتی قراردادهای آپشن

اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.

فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.

استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی می‌کنیم:

۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.

OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.

۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

افزایش قیمت باید پوزیشن‌های کم حجم در روزهای ابتدایی با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه می‌کند.

اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.

CMF‌ می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان می‌کند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی پوزیشن‌های کم حجم در روزهای ابتدایی کاربرد دارد.

۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

نوسان در پایین و بالای خط صفر، می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.

اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.

سخن آخر

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک می‌کنند.

البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

10 اشتباه رایج زوجین در نزدیکی برای باردار شدن

زمانی که به فکر بچه‌دار شدن می‌افتید قطعاً به این فکر می‌کنید هیچ عمل اشتباهی در نزدیکی انجام ندهید. در این موقع است که سوال هایی از پوزیشن‌های کم حجم در روزهای ابتدایی قبیل تعداد مناسب نزدیکی، تاثیر پوزیشن بر روری بارداری و یا بهترین زمان برای باردارشدن برای تان پیش می آید.

اگر به فکر بچه دار شدن افتاده اید این ده اشتباه رایج در زمان مقاربت را انجام ندهید.

اشتباه اول: تعداد نزدیکی کم

برخی از افراد بر این باورند که نزدیکی کمتر باعث تجمع تعداد اسپرم‌ها و درنتیجه افزایش شانس باروری می‌شود؛ اما واقعیت بر این اساس است که مقاربت کمتر موجب به وجود آمدن تأخیر در لقاح می‌گردد. برخی از زنان بهترین زمان برای باروری در زمان تخمک‌گذاری است اما واقعیت این است که معمولاً بیشتر آن‌ها از زمان تخمک‌گذاری بی‌اطلاع‌اند. پس تعداد دفعات نزدیکی را به‌خصوص قبل از تخمک‌گذاری باید بیشتر کرد.

نزدیکی برای حامله شدن

اشتباه دوم: تعداد نزدیکی بسیار زیاد

برخی دیگر از زوجین نیز بر این باورند که هرچه تعداد دفعات نزدیکی بیشتر باشد، لقاح آسان‌تر و زودتر صورت می‌گیرد؛ اما افراط هیچ‌گاه خوب نیست. اگرچه بسیاری معتقدند مقاربت زیاد باعث کاهش قدرت اسپرم نمی‌شود اما افراط می‌تواند باعث مشکل نیز گردد. نزدیکی زیاد زوجین ممکن است باعث کاهش میل جنسی در زمان تخمک‌گذاری شود و این مسئله باعث پایین آمدن شانس باروری می‌شود.

اشتباه سوم: پوزیشن نادرست

ممکن است مطالب زیادی در مورد انواع پوزیشن های جنسی و حتی در مورد تأثیر آن‌ها در لقاح دیده باشید. در هنگام انزال، اسپرم‌های مرد به‌صورت شناور در مایع مخاطی گردنه رحم و از طریق لوله‌های فالوپ درحرکت‌اند. وی افزود: این عمل در کمتر از آنی بدون توجه به نوع پوزیشن صورت می‌گیرد.

اشتباه چهارم: مقصر دانستن زن

در بسیاری از زوجین که مشکل باروری دارند، زن‌ها مقصر دانسته می‌شوند. بسیاری از مردان خود باور ندارند که مشکل اصلی از آن خودشان است. انزال به‌تنهایی مهم نیست بلکه باید توجه داشت میزان اسپرم کافی برای بارور کردن تخمک، در مایع منی وجود دارد یا خیر.

مقصر دانستن زن برای بارداری

زوجین باید متوجه این مسئله باشند که مشکل ممکن است مربوط به مرد یا زن، هردو و یا هیچ‌یک از آن‌ها باشد. معمولاً حدود 50 درصد از مشکلات باروری مربوط به زنان است، 40 درصد مربوط به مردان و 10 درصد هردو یا هیچ‌کدام از آن‌ها است. بهترین راه برای تشخیص این موضوع انجام آزمایش است.

اشتباه پنجم: عدم‌تشخیص صحیح زمان تخمک‌گذاری

دانستن زمان دقیق تخمک‌گذاری کمی دشوار است. بیشتر زنان بر این باورند که زمان تخمک‌گذاری چهارده روز پس از اولین روز قاعدگی است. باید به این نکته توجه داشت که زمان تخمک‌گذاری و طول دوره هرماه ممکن است متغیر باشد.

بسیاری از زنان بر اساس مشاهده برخی علائم مانند خروج جسم سفیدرنگ چند روز قبل از تخمک‌گذاری زمان آن را تعیین می‌کنند. استفاده از کیت‌های مخصوص برای تخمین زمان تخمک‌گذاری، گزینه مناسب‌تری بجای حدس و گمان است.

تعیین زمان تخمک گذاری

اشتباه ششم: مقاربت در زمان تخمک‌گذاری

اگر برای تعیین زمان تخمک‌گذاری از کیت‌های ذکرشده، جدول ثبت دمای بدن و از تقویم استفاده می‌کنید شاید تصور کنید روز تخمک‌گذاری مناسب‌ترین زمان است اما ممکن است بسیار دیر شده باشد. تخمک پس از آزاد شدن تا 24 ساعت قابلیت بارور شدن دارد. درصورتی‌که در تعیین زمان‌بندی اشتباه کرده‌اید باید منتظر ماه باشید. بر اساس گفته محققان عمر اسپرم 3 تا 5 روز است که در این صورت پس از آزاد شدن ممکن باعث افزایش شانس باروری شود.

اشتباه هفتم: استفاده از مواد روان کننده

استفاده از برخی مواد روان کننده باعث تضعیف قدرت اسپرم‌ها می‌شود. درصورتی‌که ناگزیر به استفاده از مواد روان کننده هستید می‌توانید از روان کننده‌های Pre-Seed، یا روان کننده‌های طبیعی مانند روغن‌زیتون و روغن مخصوص بچه استفاده کنید.

اشتباه هشتم: شتاب‌زدگی برای مراجعه به پزشک

برخی از زوجین پس از دو سه بار نزدیکی بی‌حاصل برای مراجعه به پزشک دچار شتاب‌زدگی می‌شوند. زوجین نباید نگران باشند. شرایط ایده آل ممکن است پس از گذشت چند ماه باشد. سن زیر 35 سال، قاعدگی منظم و میزان سلامت عمومی برای باروری بسیار مؤثر است. در صورت تلاش بی‌نتیجه زوجین پس از یک سال توصیه می‌گردد به پزشک مراجعه شود.

اشتباه نهم: عدم مراجعه به‌موقع به پزشک

بعضی مواقع مراجعه به هنگام به پزشک بهترین گزینه بجای دست روی دست گذاشتن است. در صورتی داشتن سن بالای 35 سال و نزدیکی ناموفق بیش از 6 مرتبه باید به پزشک مراجعه شود. همچنین در صورت داشتن سن پایین و قاعدگی نامنظم، داشتن سابقه بیماری‌های جنسی، زایمان زودرس، ابتلا به بیماری‌های عفونی ناحیه لگن، دیگر بیماری‌های تأثیرگذار بر بارداری و زایمان به پزشک مراجعه توصیه می‌گردد.

اشتباه دهم: بی‌توجهی به‌سلامت عمومی

بسیاری از مواقع زوجین سلامت عمومی بدن را نادیده می‌گیرند و به آن توجهی نمی‌کنند. باید به خاطر داشت عواملی از قبیل وزن، مصرف دخانیات، مصرف دارو و استرس در لقاح بسیار مؤثر است. از این‌ رو پیشنهاد می‌شود زوجین پیش از آن برای معاینه عمومی به پزشک مراجعه کنند و همچنین در مورد عوامل مذکور با پزشک خود صحبت کنند.

دکتر حسین کرمی متخصص اورولوژی و ناباروری مردان در تهران

راهنمای جامع مقیاس گذاری در فارکس

مقیاس گذاری

مقیاس گذاری یا مقیاس دهی (Scaling) در بازارهای مالی به ویژه فارکس یکی از تکنیک‌های حرفه‌ای در معامله گری است؛ حالا که در مورد نحوه قرار دادن حد ضرر و حجم پوزیشن در دروس قبل یاد گرفتید، زمان آن است که کمی معامله‌گری خود را خلاقانه‌تر کنید. شاید تا به حال با مفاهیم ورود و خروج پله‌ای آشنا باشید. این اصطلاح در دنیای حرفه‌ای معامله‌گری به مقیاس گذاری (Scale in, Scale Out) موسوم است.

مقیاس گذاری چیست؟

مقیاس گذاری به زبان ساده یعنی اضافه/کم کردن واحد‌های حجم پوزیشنی که باز است. اسکیلینگ می‌تواند به مدیریت ریسک کلی شما کمک کند، مثلاً سیو سود کردن یا افزایش پتانسیل سود. البته، وقتی شما به حجم پوزیشن خود اضافه/کم می‌کنید، معایبی نیز وجود دارد.

اسکیلینگ در فارکس

در این درس به شما در مورد مزایا و معایب مقیاس گذاری، آموزش خواهیم داد.

شما باید روش صحیح و اصولی این کار را یاد بگیرید زیرا اگر به درستی اجرا نشود ممکن است اکانت شما را نابود کند.

مزایای مقیاس گذاری

بزرگترین مزیت این تکنیک، از بعد روانشناسی است. این تکنیک بار کمالگرایی در نقاط ورود و خروج را از دوش شما برمی‌دارد. هیچ‌کس به طور دائمی قادر به پیشبینی دقیق مناطق برگشتی در بازار نیست. اینکه همیشه منتظر بهترین و بی‌نقص ترین ورود‌ها باشید، به نحوی باعث دلهره و اضطراب می‌شود.

ترید بدون دلهره

بهترین مناطق، مناطق حمایت و مقاومت‌ها یا تغییرات مومنتوم و شکست‌ها است. شما می‌توانید بخشی از حجم مد نظر را در این مواقع وارد کنید یا بخشی را خارج کنید. اینکه دقیقاً نقطه زنی نکنید، بار روانی شما را کم می‌کند؟ درست است؟

در روی دیگر سکه وقتی بخشی از سود را سیو کنید، باری از روی دوش شما برداشته می‌شود و اگر در جهت حرکت پوزیشن باز خود، به حجم آن اضافه کنید، باعث می‌شود سود شما بیشتر شود.

معایب مقیاس گذاری

بزرگترین عیب اسکیلینگ زمانی است که شما به حجم پوزیشن خود اضافه می‌کنید. آیا می‌توانید حدس بزنید روی دیگر این کار چیست؟

درست حدس زدید، شما ریسک کلی خود را افزایش داده‌اید.

به یاد داشته باشید که تریدرها اول مدیران ریسک هستند و اگر از عهده این وظیفه به درستی برنیایند، مقیاس پوزیشن‌های کم حجم در روزهای ابتدایی گذاری می‌تواند حسابشان را دود کند!

نحوه Scale Out کردن پوزیشن

همانطور که در بالا توضیح دادیم، اسکیل اوت کردن مزایای زیادی از جمله کم کردن ریسک پوزیشن را داراست. شما با این کار خود را از شر فکر کردن به سود یا ضرر خلاص می‌کنید. به زبان تریدهای ایرانی این کار همان سیو سود است!

وقتی از این روش با استاپ لغزنده یا Trailing Stop استفاده می‌کنید، فایده آن قفل کردن سود شما و داشتن یک معامله ریسک فری است (معامله‌ای که نتیجه آن در بدترین حالت، سر به سر است)

ما با یک مثال، نحوه این کار را توضیح می‌دهیم.

مثال: Scale Out کردن EUR/USD

فرض کنید شما یک حساب $10,000 دارید و یک پوزیشن فروش با حجم ۰.۱ لات روی EUR/USD در قیمت 1.3000 باز کرده‌اید.

شما حد ضرر خود را در 1.3100 قرار داده و حد سود شما روی ۳۰۰ پیپ پایین‌تر یعنی در 1.2700 است.

اگر حجم شما ۰.۱ لات بوده و حد ضرر شما ۱۰۰ پیپ باشد، ریسک کلی شما $100 یا 1% حساب شما خواهد بود.

چند روز بعد، یورو دلار به سمت 1.2900 حرکت کرده که معادل ۱۰۰ پیپ در جهت پوزیشن شما است. این یعنی شما $100 یا 1% در سود هستید.

ناگهان، فدرال صحبت‌های کبوتری می‌دهد که با عث ضعیف شدن دلار در کوتاه مدت می‌شود.

شما با خود فکر می‌کنید، «این می‌تواند فروشندگان دلار را به بازار برگرداند و من نمی‌دانم آیا EUR/USD به ریزش ادامه می‌دهد یا خیر … باید کمی سیو سود کنم.»

سیو سود

شما تصمیم می‌گیرید نصف پوزیشن فروش خود را که معادل ۰.۰۵ لات است، در نرخ حاضر یعنی 1.2900 ببندید.

این کار $50 از سود را در حساب شما حفظ می‌کند.

این کار باعث می‌شود یک پوزیشن باز فروش با حجم ۰.۰۵ لات همچنان باقی بماند. از اینجا به بعد می‌توانید همین پوزیشن را ریسک فری کنید (یعنی حد ضرر را به نقطه سربه سر جابجا کنید) د مثال ما این عدد برابر 1.3000 است.

به این نوع معامله اصطلاحاً معامله رایگان می‌گویند زیرا حتی اگر قیمت برگردد و حد ضرر شما را بزند، شما بدون هیچ ضرری (حتی شاید با کمی سود) از آن خارج شده‌اید.

این نکته نیز واضح است که استفاده از این روش، سود نهایی شما را کم می‌کند.

یعنی اگر EUR/USD تا عدد 1.2700 به ریزش ادامه میداد و شما نصف حجم را سیو سود نمی‌کردید، سود شما برابر با $300 می‌شد.

اما به جای آن شما نصف پوزیشن را در ۱۰۰ پیپ سود بستید به همین دلیل پوزیشن باز شما که تا ۳۰۰ پیپ حرکت کرده بود به شما $150 دلار دیگر داده است.

روی هم رفته با اسکیلینگ شما ۲۰۰ دلار و بدون آن ۳۰۰ دلار سود کرده بودید.

در تصویر زیر این اتفاقات را در دو حالت می‌بینید:

scale out کردن

تصمیم اینکه قسمتی از سود را سیو کنید با خود شماست… بهتر است مزایا و معایب این روش را سبک و سنگین کنید.

در این مثال، اگر دست به پوزیشن نمیزدیم، سود بیشتری نسبت به اجرای تکنیک مقیاس گذاری، عایدمان میشد.

کدام روش برای شما بهتر است؟

۵۰٪ سود بیشتر یا سر راحت گذاشتن بر بالش در شب؟

یادتان باشد، همیشه امکان دارد بازار فراتر از تارگت حد سود شما برود و جیرینگ جیرینگ به حساب شما اضافه کند.

همیشه وقتی یک معامله را دستکاری می‌کنید، باید حواستان به موارد زیادی باشد. این تکنیک نیاز به تسلط و تمرین دارد و در نهایت شما به نقطه راحتی خود در این روش خواهید رسید.

حالا که سیو سود پله‌ای یا Scale out را فهمیدید زمان آن است تا اضافه کردن پله‌ای به حجم پوزیشن را بیاموزید:

نحوه Scale In کردن پوزیشن

خب حالا به بخش جالب ماجرا رسیدیم. از این نظر جالب زیرا بر اساس این تکنیک، استراتژی‌هایی نظیر مارتینگل نیز ساخته شده‌اند. اگر نمی‌دانید این اصطلاح به چه معناست اصلاً نگران نباشید زیرا در ادامه به بررسی این تکنیک می‌پردازیم.

در سناریو اول، معامله‌ای را بررسی می‌کنیم که در خلاف جهت رفته (شما در ضرر هستید) و شما به حجم پوزیشن اضافه می‌کنید تا ضرر را جبران کنید.

اضافه کردن حجم به پوزیشن در ضرر به تسلط و مهارت بسیار بسیار بالایی نیاز دارد و به همین دلیل از نظر من اصلاً نباید توسط یک تریدر تازه‌کار انجام شود.

اگر پوزیشنم به صورت واضح، یک پوزیشن ناموفق و در ضرر است، چرا به حجم آن اضافه نکنم تا بیشتر در ضرر روم؟؟؟ منطقی نیست درست است؟ پس اصلا به فکر اضافه کردن به حجم پوزیشن در ضرر نباشید (زمانی که ریسک کل زیاد می‌شود)

حالا دلیل اینکه این روش را در این بخش توضیح می‌دهیم این است که، اگر شما پوزیشن اول را به صورت پله‌ای و با خرد کردن حجم بر اساس مدیریت سرمایه وارد شده باشید، پس باید مجموع ریسک معامله اول و ریسک حجم جدیدی که میزنید باز هم برابر با ریسک کل شما بر اساس مدیریت سرمایتان باشد. متوجه شدید؟

یعنی در اینجا ما قرار نیست با وجود وارد شدن کل ریسک در پوزیشن اول، باز هم به حجم پوزیشن در ضرر اضافه کنیم چون اینکار ریسک را بالاتر میبرد.

برای اینکه بتوانیم از این تکنیک استفاده کنیم، چند قانون معین را باید دنبال کنیم تا ترید نهایی ایمن بماند:

  1. حد ضرر، واجب است و باید حتماً قرار داده شود.
  2. سطوح ورود به پوزیشن (سطوح حمایت و مقاومت افقی و خطوط روند و …) باید از قبل مشخص باشد، نه اینکه به صورت هردمبیل هر جا دلمان خواست به حجم اضافه کنیم.
  3. حجم‌های پوزیشن باید از قبل برنامه‌ریزی شده باشد و ریسک کل پوزیشن‌ها نیز باید برابر ریسک کلی بر اساس مدیریت سرمایه شما باشد.

مثالی از یک معامله

افزایش حجم پله ای

بیایید به یک مثال ساده بپردازیم:

در چارت بالا، به وضوح مشخص است که قیمت از 1.3200 به سمت پایین حرکت کرده و سپس بازار یک منطقه تراکمی بین 1.2900 تا 1.3000 را تجربه کرده و سپس از پایین شکسته است. بعد از اینکه یک کف در محدوده 1.2700 تا 1.2800 ساخته، قیمت در حال اصلاح و پولبک به سمت منطقه شکسته شده است.

حالا فرض کنیم که شما برای اینه قیمت، یک حرکت نزولی دیگر را پیش‌بینی کرده‌اید اما کاملاً در مورد همان نقطه برای ورود مطمئن نیستید.

چندین سناریو برای ورود ممکن است:

سناریوی ورود ۱:

در منطقه شکسته شده 1.2900 و در زیر منطقه رنج، بفروشید.

عیب ورود در این منطقه این است که ممکن است قیمت ممکن است بالاتر رود و شما شانس ورود در قیمت بالاتر را از دست بدهید.

سناریوی ورود ۲:

صبر کنید تا قیمت به بالای منطقه رنج برسد (1.3000) که امکان دارد از لحاظ روانشناسی بازار به آن برسد زیرا یک سطح مهم است.

اما اگر صبر کنید تا ببنید آیا بازار به این سطح می‌رسد یا خیر، امکان دارد بازار زودتر برگردد و شما شانس ورود به روند نزولی را از دست بدهید.

سناریوی ورود ۳:

می‌توانید صبر کنید که قیمت منطقه مقاومتی را آزمایش کند و بعد از آنکه به زیر 1.2900 رسید، وارد معامله شوید.

این سناریو، محافظه‌کارانه‌ترین سناریو است. دلیل آن این است که شما تأییدیه برای ورود مجدد فروشندگان را دارید اما همچنان شانس ورود در قیمت بالاتر را از دست داده‌اید.

سناریوی ورود ۴:

چرا در هر دور سناریو بالا که گفته شد وارد نشوید؟ این کار ممکن است. نه؟ البته یادتان نرود که حتماً پلن ورود را از قبل بچینید.

تعیین نقطه بی اعتباری (حد ضرر)

بیایید در مورد قرار دادن نقطه حد ضرر صحبت کنیم. برای سادگی فرض کنید شما عدد 1.3100 را به عنوان یک سطح در نظر گرفته‌اید که نشان می‌دهد معامله شما قرار نیست به سود شما تمام شود.

این جایی است که شما باید از ترید خارج شوید.

تعیین سطوح ورود

دوم باید سطوح ورود به پوزیشن را تعیین کنیم. در هردو سطح 1.2900 و 1.3000 حمایت/مقاومتی داریم پس باید در این بخش به پوزیشن اضافه کنید.

پس به طور خلاصه ۲ منطقه را برای اضافه کردن به پوزیشن پیدا کردیم.

تعیین حجم پوزیشن‌ها

در سومین مرحله، ما حجم صحیح برای پوزیشن را محاسبه می‌کنیم تا سطح ریسک خود را در منطقه امن نگه داریم.

فرض می‌کنیم شما یک حساب $5000 دارید و تنها می‌خواهید ۲٪ ریسک کنید. این یعنی شما باید $100 را ریسک کنید (۲ درصد از ۵۰۰۰ دلار)

ستاپ معاملاتی با مقیاس گذاری

در اینجا یک ستاپ را بررسی می‌کنیم:

یورو دلار را در قیمت 1.2900 با ۲۵۰۰ واحد میفروشیم.

بر اساس ماشین حساب محاسبه پیپ، ۲۵۰۰ واحد EUR/USD یعنی ارزش هر پیپ حرکت در بازار برابر با $0.25 است.

با قرار دادن حد ضرر در 1.3100، شما یک حد ضرر ۲۰۰ پیپی در این پوزیشن دارید و اگر حد ضرر شما خورده شود، ۵۰ دلار ضرر خواهید کرد.

یورو دلار را در قیمت 1.3000 با ۵۰۰۰ واحد میفروشیم.

باری دیگر، بر اساس ماشین حساب پیپ خود، ۵۰۰۰ واحد از یورودلار یعنی ارزش حرکت هر پیپ در ترید شما $0.50 است.

با حد ضرر شما در 1.3100 شما حد ضرر ۱۰۰ پیپی در این پوزیشن دارید و اگر زده شود، ۵۰ دلار ضرر خواهید کرد.(۲۰۰ پیپ حد ضرر)

با ترکیب این دو پوزیشن اگر حد ضرر شما بخورد، در مجموع $100 ضرر خواهید داشت.

حد ضرر در مقیاس گذاری

در واقع ما با این تکنیک در اولین جایی که فکر میکردیم نقطه ورود است وارد شده و سپس در نقطه دوم نیز با مقداری دیگر وارد شدیم بدون اینکه به درصد ریسک کلی ما دست بخورد.

نحوه استفاده از تکنیک مقیاس گذاری در پوزیشن‌های در سود

حالا که اضافه کردن حجم به پوزیشن ضررده را متوجه شدید، زمان آن است که به حجم پوزیشن سود‌ده خود برای کسب سود بیشتر اضافه کنیم.

قوانین اضافه کردن حجم به پوزیشن سود‌ده:

  1. سطوح ورود را برای اضافه کردن حجم از قبل تعیین کنید.
  2. ریسک خود را با توجه به تمام حجم‌های اضافی محاسبه کنید.
  3. حد ضرر را برای رشد پوزشین، تریل (Trail) کنید تا به سود خود اجازه رشد دهید.

مثال معاملاتی

برای توضیح بیشتر این استراتژی، اجازه دهید یک مثال با یک ترید بزنیم.

فرض کنید «علی» یک تریدر روندی است و در یورودلار منتظر موقعیت است و بعد از دیدن یک منطقه رنج، او حدس میزند که قیمت از بالا میشکند و به او اجازه می‌دهد که برای خرید این جفت ارز در قیمت 1.2700 اقدام کند.

ابتدا، او می‌بینید که ناحیه رنج اخیر به زیر 1.2650 نیامده است پس تصمیم می‌گیرد که باید حد ضرر را در زیر 1.2600 قرار دهد.

علی همچنین فکر میکند به دلیل آنکه در منطقه 1.3000 یک ناحیه مقاومت قوی داریم، برای قرار دادن حد سود مناسب است.

مثالی از اسکیلینگ

با ۱۰۰ پیپ حد ضرر و ۳۰۰ پیپ حد سود، ریسک به ریوارد او برابر 1:3 خواهد شد.

او معمولاً در هر ترید ۲ درصد بالانس ریسک می‌کند، اما در این موقعیت به اطمینان رسیده که یک معامله خوب در پیش است به همین دلیل تصمیم می‌گیرد اگر بازار به نفع او حرکت کرد، به حجم اضافه کند.

او تصمیم می‌گیرد که به ازای هر ۱۰۰ پیپ حرکت بازار، به حجمش اضافه کند و همچنین حد ضررش نیز Trail کند. به دلیل اینکه او تصمیم به اضافه کردن به حجم پوزیشن دارد، حجم پوزیشن اولیه را با ۱٪ ریسک وارد می‌کند.

با یک حساب فرضی $10,000 علی می‌تواند $100 ریسک کند.

با توجه به تصمیماتی که گرفته زمان انتخاب حجم پوزیشن است که برابر با ۰.۱ لات خواهد بود. او می‌تواند ۰.۱ لات دیگر نیز بالاتر وارد شود.

حالا در تصاویر زیر، روند حرکت بازار و اضافه کردن حجم علی را با هم می‌بینیم:

مثالی از scaling افزایش پله ای حجم معاملهسود بیشتر با مقیاس گذاری

این مثال ساده طرز استفاده از تکنیک اضافه کردن به حجم پوزیشن یا Scale In در پوزیشن سود‌ده را نشان می‌دهد.

نکته حائز اهمیت این است که بدانید اضافه کردن به حجم پوزیشن فقط به درد بازار‌های روند دار است.

چون شما به حجم پوزیشن اضافه می‌کنید، نقطه ورود میانگین شما نیز همگام با قیمت بالا یا پایین می‌رود (در این مثال میانگین بالا می‌رود).

این روش باعث می‌شود در صورت برگشت قیمت در خلاف جهت شما، زود‌تر در ضرر بروید پس باید به صورت کامل حواستان به اجرای آن باشد.

در آخر این نکته نیز مهم است که شما با اضافه کردن به حجم پوزیشن در حقیقت از مارجین آزاد خود استفاده می‌کنید.

چگونه از حجم پوزیشن کم کنیم؟

اسکیل اوت کردن

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نحوه سبک کردن وزن پوزیشن را به شما آموزش خواهیم داد.

همانطور که پیشتر هم ذکر شد، کم کردن حجم پوزیشن مزیت بزرگی دارد و آن کاهش ریسک شماست، زیرا در این حالت پهنه ی ریسک شما (میزان ریسکی که خود را در برابر آن قرار داده اید) کاهش می یابد… چه پوزیشن شما در سود باشد و چه در ضرر.

زمانی که کم کردن حجم پوزیشن با تریل کردن استاپ همراه شود، مزیت قفل شدن سود و ایجاد یک معامله “تقریبا” بدون ریسک را نیز به همراه خواهد داشت.

یک مثال معاملاتی را با هم بررسی خواهیم کرد تا به شما نشان دهیم که چگونه می توان این کار را انجام داد.

مثال: کم کردن از پوزیشن EUR/USD

فرض کنید شما یک حساب 10000 دلاری دارید و 10 هزار واحد یورو/دلار روی 1.3000 فروش گرفته اید.

حد ضرر خود را روی 1.3100 قرار می دهید و حد سود شما 300 پیپ پایین تر از نقطه ورود شما در 1.2700 است.

با 10 هزار واحد از EUR/USD (ارزش پیپ این پوزیشن 1 دلار است) و با استاپ 100 پیپ، مجموع ریسک شما 100 دلار یا 1٪ از حساب شما است.

چند روز بعد، EUR/USD تا 1.2900 یا 100 پیپ به نفع شما پایین می آید. این بدان معناست که سود شما در مجموع 100 دلار یا 1 درصد است.

به طور ناگهانی، فدرال رزرو اظهارنظرهای داویش (انقباضی) می کند که چنین اظهاراتی ممکن است سبب تضعیف دلار در کوتاه مدت شود.

گاو صندوق

با خود می گویید، “چنین چیزی شاید فروشندگان دلار را به کف بازار بازگرداند، و من نمی‌دانم که آیا یورو/دلار پایین تر می‌آید یا نه… بهتر است مقداری حفظ سود کنم.”

تصمیم می‌گیرید نیمی از پوزیشن خود را با خرید 5000 واحد یورو/دلار با نرخ فعلی یعنی روی 1.2900 ببندید.

با این کار مقدار 50 دلار حفظ سود می کنید [5 هزار واحد یورو/دلار، 1 پیپ 0.50 دلار ارزش دارد…. شما 100 پیپ سود را می بندید (100 پیپ ضربدر 0.50 دلار = 50 دلار)]

اینگونه یک پوزیشن فروش 5000 واحدی از EUR/USD روی 1.3000 باز می ماند. از اینجا به بعد، می‌توانید استاپ خود را به نقطه سر به سر (1.3000) جابجا کنید تا یک معامله بدون ریسک ایجاد کرده باشید.

اگر جفت ارز بالاتر رفت و حد ضرر اصلاح شده شما در 1.3000 را فعال کرد، آنگاه مقدار باقیمانده از پوزیشن را بدون هیچ ضرری می بندید، و اگر پایین تر آمد، می توانید از سود بیشتر روی این پوزیشن لذت ببرید.

بدیهی است که در این تاخت زدن و “بستن مقداری از سود” مقدار سود حداکثر شما کم می شود.

حال، اگر EUR/USD تا 1.2700 ریزش کرد و شما 300 پیپ نوسان را با پوزیشن 10 هزار واحدی EUR/USD تور زده بودید، در اینصورت سود شما 300 دلار بود.

در عوض، 5 هزار واحد را با 100 پیپ سود به 50 دلار بستید، و سپس 5 هزار واحد باقیمانده خود را با 300 پیپ سود با سود 150 دلاری (0.50 دلار در هر پیپ * 300 پیپ = 150 دلار) بستید.

در مجموع، چنین چیزی باعث می شود سود شما 200 دلار شود که در حالت اول حداکثر سود شما 300 دلار بود.

در زیر تصویری ارائه می گردد که به شما کمک می‌کند زمان‌های مختلف برای کاهش حجم پوزیشن را برای خود تجسم کنید (دم اژدها را نادیده بگیرید).

دم اژدها

تصمیم گیری برای حفظ و قفل کردن مقداری سود همیشه به عهده شماست… تنها کافیست نکات مثبت و منفی را برای خود سبک سنگین کنید.

در این مثال، سود بهتر در یک کفه ترازو و آرامش خاطرِ یک سود قفل شده کوچکتر و نیز ایجاد یک معامله بدون ریسک در کفه دیگر ترازو است.

کدام برای شما بهتر است؟

50 درصد سود بیشتر یا با آرامش بیشتری خوابیدن در شب؟

از یاد نبرید، این امکان نیز وجود دارد که بازار فراتر از حد سود شما حرکت کند و کاری کند حساب شما بیشتر بدرخشد.

در زمان اصلاح معاملات موارد زیادی هستند که باید آنها را در نظر گرفت، و با تمرین و معامله زیاد، روند سبک سنگین کردن گزینه های موجود را برای خود راحت‌تر خواهید یافت.

در درس بعد، به شما آموزش می دهیم که چگونه می توانید به حجم پوزیشن های خود اضافه کنید.

شاید بپرسید: «چرا؟ چرا بخواهم معامله خودم را سنگین تر کنم؟»

افزودن به حجم پوزیشن، اگر به درستی انجام شود، سبب افزایش سود می شود که نکته مهمی است.

اما از قدیم گفته اند، “پاداش بالاتر، ریسک بالاتر”

اگر این کار بدرستی انجام نگیرد، می تواند ارزش حساب شما را به سرعت نابود کند.

بعد به صفحه نمایشگر رایانه خود خیره خواهید شد، با چشمان کاملاً باز و از حدقه درآمده شاهد کال مارجین شدن حساب معاملاتی خود خواهید بود.

شما که نمی خواهید چنین اتفاقی بیفتد. می خواهید؟

پس هواس ها به درس!

آنچه که «روش درست» را از «روش نادرست» جدا می‌کند، عبارتست از سودآوری پوزیشن باز وقتی به حجم آن اضافه می کنید، میزانی که اضافه می کنید و نحوه اصلاح و جابجا کردن استاپ ها.

در دو درس بعدی، دو سناریو احتمالی برای سنگین کردن پوزیشن را به شما آموزش خواهیم داد.

البته از یاد نبرید که معامله‌گران پیش از هر چیز دیگری باید «مدیران ریسک» باشند!



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.