آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

۹ اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1 – استوکاستیک

این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

2 – RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟

3 – ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد. برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

4 – MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

مطلب مرتبط: اندیکاتور مکدی چیست؟

5 – میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

بیشتر بخوانید: انواع میانگین متحرک و کاربرد آنها

6 – باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

بیشتر بخوانید: باندهای بولینگر چه کاربردی دارند؟

7 – ART

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

8 – واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند. سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

9 – اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

بیشتر بخوانید: چگونه خرید افراطی و فروش افراطی را در یک دارایی تشخیص دهیم؟

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

معرفی اندیکاتور های ارز دیجیتال

در جواب سوال تعریف اندیکاتور چیست؟ باید بگوییم که اندیکاتور در واقع یک الگوی نموداری است که توسط تحلیلگران فنی، تریدر ها و کسانی که می خواهند آینده یک دارایی مالی، مانند سهام یا ارز دیجیتال را پیش بینی کنند و در آن سرمایه گذاری نمایند مورد استفاده قرار می گیرد. روش های مختلفی برای تحلیل ارز دیجیتال و سایر دارایی های مالی وجود دارد. استفاده از اندیکاتورها یکی از این روش های پرکاربرد است، اما به تنهایی نمی توان از آن برای پیش بینی قیمت دارایی های مالی استفاده کرد.

شاید برایتان این سوال پیش بیاید که اگر استفاده از اندیکاتور به تنهایی بی فایده باشد پس مزیت استفاده از اندیکاتور چیست؟ در جواب باید بگوییم که مزیت اصلی استفاده از اندیکاتور این است که به تحلیلگران تکنیکال و افرادی که قصد دارند سرمایه خود را وارد بازار ارز دیجیتال و بازارهایی مانند بورس و فارکس و … کنند کمک می کند که با استفاده از اندیکاتور و سایر روش های تحلیل قیمت یک سهم، بتوانند تصمیم گیری بهتر و دقیق تری داشته باشند. اندیکاتورها با استفاده از فرمول های ریاضی به تجزیه تحلیل قیمت ها می پردازند. داده های اندیکاتور شامل حجم، قیمت و بازه زمانی ارز دیجیتال مورد نظر است. اندیکاتور ها به صورت نمودار های گرافیکی هستند، بنابراین استفاده از آن ها بسیار آسان است.

در واقع می توان گفت هر اتفاقی که در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی رخ می دهد در اندیکاتور خود را به نمایش می گذارد. بنابراین اندیکاتور نمایش دهنده احساسات فروشندگان و خریداران می باشد که به شکل گرافیکی برای معامله گرانی که قصد ورود به آن ارز دیجیتال را دارند به نمایش در می آید.

انوع اندیکاتور ارز دیجیتال

انواع اندیکاتور ارز دیجیتال بسیار زیاد است. شاید این سوال ذهن شما را مشغول کرده باشد که هدف از به وجود آمدن انواع اندیکاتور چیست؟ و چه نیازی است که این همه اندیکاتور وجود داشته باشد؟ چرا یک نرم افزار اندیکاتور ارز دیجیتال طراحی نمی شود که بتوان از طریق آن به تجزیه و تحلیل قیمت یک ارز یا سایر دارایی های مالی پرداخت؟ در جواب باید بگوییم که قیمت های یک سهم یا ارز دیجیتال تحت تاثیر عوامل مختلفی است. پیچیدگی هایی که در روند حرکت قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال وجود دارد باعث شده است که نتوان یک اندیکاتور خاص را برای پیش بینی قیمت و تعیین نقطه ورود طراحی کرد.

برای این که بتوان قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال را تحلیل کرد باید از روش های مختلفی برای این کار استفاده نمود. بنابراین انواع مختلفی از اندیکاتور ها به مرور زمان به وجود آمدند تا به معامله گران کمک کنند به بررسی دقیق قیمت یک دارایی مالی از جهات مختلف بپردازند. انواع اندیکاتور از دیجیتال شامل موارد زیر است.

• اندیکاتور های حجمی
• اندیکاتورهای مومنتوم
• اندیکاتورهای روندی
• اندیکاتورهای نوسانی

در ادامه به معرفی مفصل اندیکاتورهای پرکاربرد می پردازیم.

• اندیکاتورهای حجمی: آیا می دانید که هدف از به وجود آمدن این اندیکاتور چیست؟ هدف اندیکاتور حجمی این است که حجم معامله یک سهم را در یک بازه زمانی خاص به معامله گر نشان دهد. از مهمترین اندیکاتورهای حجمی می توان به volume، money flow اشاره کرد. حجم معاملات در واقع نشان دهنده تمامی خبرهای مثبت و منفی در مورد یک ارز دیجیتال است. گاهی اوقات تغییر حجم می تواند سیگنال بسیار خوبی باشد که به معامله گر هشدار می دهد قیمت یک سهم ممکن است صعودی یا نزولی شود.
• اندیکاتور مومنتم: اندیکاتور مومنتوم به معامله گر کمک می کند تا بتواند قدرت یک روند خاص را درک کند. از مهمترین و پرکاربردترین این اندیکاتور ها می توان به استوکاستیک، mfi ،rsi اشاره کرد. اندیکاتور rsi کاربرد بسیار زیادی دارد. این اندیکاتورها را می توان جزو دسته اسیلاتورها یا نوسان نما ها دسته بندی کرد.
• اندیکاتور نوسانی: اگر می خواهید بدانید که هدف استفاده از این اندیکاتور چیست؟ باید بگوییم که اندیکاتورهای نوسانی می توانند به معامله گران کمک کنند که از نوسانات لحظه ای قیمت با خبر شوند. همانطور که می دانید زمانی در بازارهای مالی پیش می آید که قیمت یک ارز دیجیتال خاص به شدت نوسانی بوده و هیچ ثباتی ندارد. به عبارتی دیگر قیمت در یک لحظه در بالاترین قیمت و در یک لحظه در پایین ترین قیمت قرار می گیرد. اندیکاتور نوسانی در این زمان بیشترین کاربرد را دارد و می تواند سود فراوانی را نصیب معامله گر کند.
• اندیکاتور روندی: هدف از تشخیص روند یک سهم و استفاده از اندیکاتور روندی چیست؟ همانطور که می دانید معامله گران حرفه ای تنها می توانند با نگاه کردن به نمودار قیمت یک سهم روند حرکت سهم را تشخیص دهند. اما معامله گران دیگر نیاز به یک سری اندیکاتور و ابزار دارند که به تشخیص روند یک سهم پرداخته تا با معامله در جهت روند سود کسب کنند. استفاده از اندیکاتور روندی در این مواقع بسیار کاربرد دارد. معروفترین اندیکاتور روندی moving average ها هستند.

مزیت استفاده از اندیکاتور چیست؟

در این قسمت قصد داریم به این موضوع بپردازیم که مزایای استفاده از اندیکاتور چیست؟ اندیکاتورها مزیت های بسیار زیادی دارند. از جمله مزیت استفاده از آن این است که به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند تا بتوانند درصد اشتباهات خود را در تحلیل کمتر کنند. مزیت مهم دیگر استفاده از اندیکاتور این است که می تواند روند بازار را به خوبی به معامله گران نشان دهد. این که بازار صعودی یا نزولی است را می توان به راحتی با کمک اندیکاتورهای روندنما تشخیص داد.

گرفتن تاییدیه ورود یا خروج از سهم یا ارز دیجیتال یکی دیگر از مزیت های استفاده از اندیکاتور به شمار می رود. اگر نمی دانید که منظور از گرفتن تاییدیه توسط اندیکاتور چیست؟ باید بگوییم که همیشه وقتی معامله گر با استفاده از روش های مختلف به تحلیل قیمت ارز دیجیتال می پردازد نیاز به این دارد از تصمیمی که می خواهد بگیرد مطمئن شود. استفاده از اندیکاتور برای گرفتن تایید به منظور تشخیص درست روند و جهت حرکت قیمت، می تواند کمک بسیار زیادی کند. یعنی وقتی معامله گر با کمک تحلیل بنیادی و سایر روش ها توانست قیمت ورود مناسب و جهت حرکت قیمت را تشخیص دهد، در این زمان به برای این که خیالش راحت باشد می تواند از اندیکاتورها برای گرفتن تاییدیه استفاده کند.

سخن پایانی

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و می توان از آن ها به همراه سایر روش ها به تجزیه و تحلیل قیمت یک دارایی مالی مانند سهام یا ارز دیجیتال پرداخت و در زمان مناسب وارد آن سهم شد. یا در زمانی که سهم نزولی است به موقع از آن خارج شده تا سرمایه خود را از نزول های احتمالی قیمت در امان نگه داشت. امیدواریم توانسته باشیم در این مطلب به سوالات شما پاسخ جامع و کاملی داده باشیم.

هر آنچه که لازم است درباره واگرایی در تحلیل تکنیکال بدانید

بسیاری از معامله‌گران یا از اهمیت واگرایی بی اطلاع هستند یا نمی‌توانند مفهوم واگرایی در تحلیل را با اندیکاتور نوسانگر به طور دقیق اعمال کنند. ما در مقاله حاضر، شما را با مفهوم Divergence در تحلیل آشنا می‌کنیم و یکسری قوانین ساده را برای شناسایی این معیار ارائه می‌دهیم.

واگرایی چیست؟

واگرایی (Divergence) زمانی است که قیمت دارایی در جهت مخالف آنچه یک شاخص فنی نشان می‌دهد، حرکت می‌کند. هنگامی که یک سهام در حال واگرایی است، نشان دهنده روند ضعیف‌تر قیمت و شروع یک معکوس است.

به طور کلی دو نوع واگرایی وجود دارد که عبارتند از:

• واگرایی صعودی زمانی است که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند اما اندیکاتور می‌چرخد و به سمت بالا می‌رود
• واگرایی نزولی زمانی است که قیمت در حال حرکت بالاتر است اما نشانگر به سمت پایین می‌رود

منطق پشت Divergence در تحلیل قیمت بازار این است که این اندیکاتور، کاهش سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. بنابراین حرکت قیمت، اغلب قبل از خود قیمت تغییر می‌کند. به این فکر کنید که اگر یک بشقاب پرنده را در یک باد شدید بیندازید، بشقاب برای مدتی خلاف باد می‌رود، سپس سرعتش کم می‌شود و در نهایت تغییر جهت می‌دهد و همراه با باد پرواز می‌کند.

منظور از واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در طول تجزیه و تحلیل تکنیکال واگرایی شاخصی از حرکت مثبت یا منفی قیمت است. برای واگرایی مثبت، قیمت یک دارایی به پایین‌ترین سطح جدید کاهش می‌یابد، در حالی که شاخصی که این دارایی را ردیابی می‌کند، الگوهای صعود را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، واگرایی منفی زمانی است که قیمت دارایی به بالاترین سطح جدید صعود می‌کند، در حالی که اندیکاتور، مانند یک نوسان ساز، یک اوج پایین‌تر را تشکیل می‌دهد یا شروع به نشان دادن علائمی از کند شدن می‌کند، مانند شروع یک روند نزولی.

به طور کلی، معامله‌گران از واگرایی در تحلیل برای دو هدف استفاده می‌کنند:

• ارزیابی تحرکات قیمت دارایی
• ارزیابی احتمال وقوع یک معکوس

اگر قیمت سهام و ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال – مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) – در یک آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟ جهت حرکت کنند، نشان دهنده افزایش تحرکات قیمت است. با این حال، اگر قیمت سهام در حال افزایش باشد اما RSI کندتر افزایش پیدا کند – واگرایی منفی خواهد بود – این سیگنالی است که نشان می‌دهد روند صعودی همراه با پتانسیل برگشت، شروع به تضعیف کرده است.

از آن زمان به بعد، معامله‌گر احتمالا تعیین می‌کند که چه زمانی توقفات ضرر یا محدودیت‌هایی را برای خروج از موقعیت خود تعیین کند. برای واگرایی مثبت، قیمت سهام پایین می‌آید، در حالی که ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد، که ممکن است نشانه‌هایی از بازگشت بالقوه روند صعودی را ابراز کند. از چنین نقطه‌ای، معامله‌گران احتمالا تصمیم می‌گیرند که چه زمانی وارد یک موقعیت شوند، قبل از اینکه تکانه شروع به افزایش کند.

منظور از تحرکات قیمت چیست؟

حرکت قیمت با طول نوسانات قیمت اندازه‌گیری می‌شود. هر نوسان قیمت توسط یک محور ایجاد می‌شود که می‌تواند منجر به نوسانات بالا یا پایین شود. یک نوسان تکانه قوی با یک شیب تند با مدت طولانی مشخص می‌شود، در حالی که یک حرکت ضعیف به سمت بالا می‌تواند با شیب کم عمق با مدت زمان کوتاه‌تر نشان داده شود.

نوسانات طولانی‌تر به سمت بالا نشان می‌دهد که حرکت در حال افزایش است، در حالی که نوسانات کوتاه‌تر به سمت بالا، نشانه حرکت و قدرت ضعیف‌تر است.

کدام شاخص برای Divergence در تحلیل تکنیکال بهتر عمل می‌کند؟

هیچ شاخص مطلقی برای واگرایی معاملات وجود ندارد. هر شاخص فنی مزایا و مشکلات خاص خود را دارد. ما در ادامه سه شاخص محبوب را پوشش خواهیم داد: RSI، MACD و Stochastic.

استراتژی معاملات RSI برای واگرایی در تحلیل

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که به عنوان یک نوسانگر بین ۰ تا ۱۰۰ در زیر نمودار کندل استیک ترسیم شده است و به عنوان اندیکاتور زیرین شناخته می‌شود. RSI با میانگین سود و زیان قیمت در ۱۴ دوره قبل محاسبه می‌شود. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر جونیور در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی» ایجاد شد.

این اندیکاتور یک خط صاف ایجاد می‌کند که تمایل به ردیابی روند قیمت دارد و به خوبی به معاملات واگرایی کمک می‌کند. وقتی روی تنظیم پیش‌فرض ۱۴ دوره تنظیم می‌شود، نشانگر RSI مقادیر کمی از خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. این بدان معنا است که وقتی صحبت از کاربرد واگرایی به عنوان سیگنال معاملاتی می‌شود، سیگنال‌های کمتری وجود دارد؛ اما زمانی که رخ می‌دهند قابل اعتمادتر هستند.

استراتژی معاملاتی MACD برای واگرایی در تحلیل

MACD یک شاخص تکانه‌ای است که در محیط‌های دنبال‌کننده روند به بهترین شکل استفاده می‌شود. نشانگر روند یک خط سیگنال و همچنین یک هیستوگرام را ترسیم می‌کند که تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. میانگین‌های متحرک با پیشرفت روند و در نهایت معکوس شدن، همگرا و واگرا می‌شوند.

هیستوگرام بصری به خوبی به واگرایی معاملات کمک می‌کند، اما وقتی یک «نقطه نوسان» جدید ایجاد شده باشد، کمتر قابل تفسیر است. هیچ منطقه از پیش تعریف شده‌ای برای خرید و فروش بیش از حد در MACD وجود ندارد، بنابراین تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام سیگنال‌های تجاری روند به اندازه کافی قابل اعتماد هستند، دشوارتر است. این را می‌توان با استفاده از پیک‌های قبلی در MACD به عنوان استفاده موثر از آنها به عنوان مناطق حمایت و مقاومت برطرف کرد. از آنجایی که MACD به بهترین وجه در محیط‌های پرطرفدار استفاده می‌شود، سیگنال‌های نادرست زیادی را تولید می‌کند.

استراتژی معاملاتی Stochastic برای واگرایی در تحلیل

Stochastic یک اندیکاتور تکنیکی مومنتوم است که با مقایسه آخرین قیمت بسته شدن با محدوده قیمت‌های قبلی در ۱۴ دوره گذشته کار می‌کند.

استوکاستیک شاخص حساس‌تری است، به این معنی که سیگنال‌های بیشتری از Divergence در تحلیل را ارائه می‌کند و در نتیجه فرصت‌های معاملاتی بیشتری را ارائه می‌دهد، اما این به معنای سیگنال‌های نادرست بیشتری نیز می‌باشد.

آیا واگرایی معاملات سودآور است؟

بله، اما نه همیشه! ما باید به یاد داشته باشیم که اندیکاتورها عملکرد قیمت را فیلتر می‌کنند. این فیلتر می‌تواند به ما کمک کند تا بسته به تنظیم معاملات خود، بر روی آنچه مهم است تمرکز کنیم یا آنچه مهم است را از دست بدهیم.

مزیت اصلی استفاده از واگرایی به عنوان یک سیگنال معاملاتی برای نحوه زمان‌بندی ورود معاملات این است که قبل از تغییر روند قیمت، سیگنال را ارائه می‌دهد. این سیگنال اولیه، قیمت ورودی بهتری برای تجارت به معامله‌گر می‌دهد.

نقطه ضعف آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟ استفاده از واگرایی به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی خوب این است که می‌تواند «سیگنال‌های نادرست» بدهد. همانطور که از نام آن پیدا است، این زمانی است که اندیکاتور تغییر جهت می‌دهد اما روند قیمت همانطور که نشانگر پیشنهاد می‌کند معکوس نمی‌شود. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باشد. به این ترتیب خواهیم دید که حرکت روند تضعیف خواهد شد اما روند همچنان در تدبیر باقی می‌ماند.

واگرایی در مقابل تأیید

تفاوت بین واگرایی و تأیید در این است که واگرایی در تحلیل به معامله‌گر می‌گوید که قیمت سهام و اندیکاتور فنی سیگنال‌های مخالف ارائه می‌دهند، در حالی که تأیید زمانی است که اندیکاتور و قیمت دارایی سیگنال‌های یکسانی را نشان می‌دهند.

هر دو در دوره‌های زمانی مختلف در طول معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. تایید زمانی مهم است که یک معامله‌گر وارد موقعیتی شود تا اطمینان حاصل کند که تصمیم آنها با تجزیه و تحلیل فنی مناسب اثبات شده است. همچنین، از آن برای تعیین اینکه آیا حرکت قیمت احتمالا ادامه خواهد داشت یا خیر استفاده می‌شود.

محدودیت‌های Divergence در تحلیل

هنگام تعیین یک روند معکوس، استفاده از واگرایی به عنوان یک شاخص مستقل، پیشنهاد نمی‌شود. مهم است که شاخص‌ها را با سایر تکنیک‌های تحلیل تکمیل کنید تا الگوهای برگشت را مجدداً تأیید کنید. حتی اگر الگوهای واگرا شروع به رخ دادن کنند، این تضمین نمی‌کند که قیمت به زودی معکوس شود.

از آنجایی که واگرایی می‌تواند در یک دوره زمانی طولانی مدت اتفاق بیفتد، اگر قیمت دارایی طبق پیش‌بینی حرکت نکند، استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل برای پیش‌بینی موقعیت خروج یا ورود می‌تواند منجر به بسیاری از فرصت‌های از دست رفته و زیان‌های تحقق نیافته یا تحقق یافته شود.

چگونه می‌توان بروز یک واگرایی در تحلیل تکنیکال را تایید کرد؟

برخی از تکنیک‌های آزمایش شده برای کاهش تعداد سیگنال‌های غلط و بهینه سازی تعداد معاملات سودآور وجود دارد. فراتر از واگرایی، برای کمک به تصمیم‌گیری معاملاتی، باید از موارد زیر برای تایید یک معکوس استفاده کرد:

• خطوط روند
• سطوح پشتیبانی
• سطوح مقاومت

سیگنال‌های Divergence در تحلیل را فقط در جهت روند بلند مدت یا به طور متناوب در یک بازار جانبی محدود اتخاذ کنید. به عنوان مثال در یک بازار نزولی، فقط سیگنال‌های RSI نزولی را دریافت کنید و در بازار صعودی فقط سیگنال‌هایی را برای خرید از RSI دریافت کنید.

همیشه منتظر بمانید تا شمعی که واگرایی را تایید می‌کند، بسته شود. نشانگرها با توجه به وضعیت فعلی شمع، سیگنالی را ارائه می‌دهند. اگر شمع به طور متفاوت بسته شود، سیگنال معاملاتی ناشی از واگرایی، می‌تواند به همان سرعتی که ظاهر شد ناپدید شود.

از اندیکاتورهای دیگر برای تأیید سیگنال مانند سطوح حمایت و مقاومت، اعداد گرد، نقاط محوری یا الگوی معاملاتی اقدام قیمت استفاده کنید.

۹ قانون برای تشخیص واگرایی در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران در تلاش برای تعیین اینکه آیا روند ضعیف‌تر می‌شود یا نه، از واگرایی‌ها استفاده می‌کنند که ممکن است منجر به معکوس شدن یا ادامه روند معاملات‌شان شود. قبل از اینکه به سراغ پلتفرم معاملاتی‌تان بروید و شروع به جستجوی واگرایی‌های احتمالی کنید، به این ۹ قانون جالب برای واگرایی‌های معاملاتی نگاهی بیندازید. به شما اطمینان می‌دهیم که با آموزش طرز استفاده از آنها، تصمیمات معاملاتی بهتری خواهید گرفت.

۱. از موجود بودن واگرایی اطمینان حاصل کنید

برای اینکه واگرایی وجود داشته باشد، قیمت باید یکی از موارد زیر را تشکیل دهد:

• ایجاد قله‌ای بالاتر از قله قبلی
• ایجاد دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی
• تشکیل دو قله
• تشکیل دو دره

با رخ دادن یکی از این ۴ سناریو، حتی احتیاج ندارید که زحمت نگاه کردن به یک اندیکاتور را هم به خود بدهید. اگر متوجه شدید که این شرایط مهیا نیست، بدانید که شما در حال معامله یک واگرایی نیستید.

۲. روی اوج و فرودهای متوالی خطوطی بکشید

بسیار خوب، حالا که اقدامی انجام دادید (اقدام قیمت اخیر) به آن نگاه کنید. به یاد داشته باشید، شما فقط یکی از چهار چیز را می‌بینید: یک قله بالاتر، یک قله هم سطح بالا، یک دره پایینتر، یا یک دره هم سطح پایین. حالا یک خط از آن اوج یا فرود به سمت قله یا دره قبلی بکشید. این خط باید در قله/ دره اصلی به صورت متوالی قرار بگیرد. اگر بین دو اوج/ فرود بزرگ، برآمدگی یا شیب کوچکی دیدید، بهتر است آن را نادیده بگیرید.

۳. فقط قله‌ها و دره‌ها را به هم متصل کنید

برای تشخیص واگرایی در تحلیل، هنگامی که مشاهده کردید دو قله ایجاد شده است، کافی است که آنها را به هم وصل ‌کنید. اگر دو دره ساخته شده بود، شما دره‌ها را به یکدیگر وصل می‌کنید.

۴. مراقب عکس‌العمل‌های قیمت باشید

بنابراین شما یا دو قله یا دو دره را با یک خط روند به هم وصل کرده اید. اکنون به اندیکاتور فنی ترجیحی خود نگاه کنید و آن را با عملکرد قیمت مقایسه کنید. از هر شاخصی که استفاده می‌کنید، به یاد داشته باشید که صعود و نزول آن را با هم مقایسه می‌کنید. فراموش نکنید که برخی از شاخص‌ها مانند MACD یا Stochastic دارای خطوط متعددی هستند که همگی روی یکدیگر قرار دارند.

۵. با نوسانات بالا و پایین خود، سازگار باشید

اگر خطی را رسم می‌کنید که دو اوج را روی قیمت به هم وصل می‌کند، باید خطی بکشید که این دو اوج را نیز روی نشانگر به هم متصل می‌کند. همینطور برای فرود نیز اگر خطی را رسم می‌کنید که دو نقطه پایین را در قیمت به هم وصل می‌کند، باید خطی بکشید که دو پایین روی نشانگر را به هم متصل می‌کند. آنها باید با همدیگر مطابقت داشته باشند!

۶. نوسانات قیمت و نشانگر را در تراز عمودی نگه دارید

اوج یا فرودهایی که در نشانگر شناسایی می‌کنید، باید آنهایی باشند که به‌طور عمودی با اوج یا فرودهای قیمت در یک راستا قرار گیرند. تراز عمودی را با صعود و نزول‌های نوسانی قیمت و اندیکاتور مورد استفاده‌تان حفظ کنید.

۷. برای تشخیص واگرایی در تحلیل، شیب‌ها را تحت نظر داشته باشید

Divergence در تحلیل فقط در صورتی وجود دارد که شیب خط اتصال دهنده بالا/پایین نشانگر با شیب قیمت اتصالات خط بالا/پایین متفاوت باشد. شیب باید به صورت یکی از این موارد باشد: صعودی (بالا رفتن) نزولی (پایین آمدن) صاف (هم سطح).

۸. اگر واگرایی رخ داده است، واگرایی بعدی را زیر نظر بگیرید

اگر واگرایی را مشاهده کردید اما متوجه شدید که قیمت از قبل معکوس شده است و برای مدتی در یک جهت حرکت کرده است، واگرایی باید انجام شده تلقی شود. شما این دفعه قایق را از دست داده اید. اکنون تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا یک نوسان دیگر بالا/پایین شکل بگیرد و جستجوی واگرایی خود را از نو شروع کنید.

۹. یک قدم به عقب برگردید

سیگنال‌های Divergence در تحلیل که در بازه‌های زمانی طولانی‌تری رخ می‌دهند، آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟ از دقت بیشتری برخوردار هستند. به این ترتیب سیگنال‌های غلط کمتری دریافت می‌کنید. این به معنای معاملات کمتر است، اما اگر تجارت خود را به خوبی ساختار دهید، پتانسیل سود شما می‌تواند بسیار بزرگ باشد.

واگرایی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، بیشتر اتفاق می‌افتد اما کمتر قابل اعتماد هستند. ما توصیه می‌کنیم فقط در نمودارهای ۱ ساعته یا بیشتر به دنبال واگرایی باشید. معامله‌گران دیگر از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای یا حتی سریع‌تر استفاده می‌کنند. در آن بازه‌های زمانی، سروصدای آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟ زیادی در بازار معاملات وجود دارد، بنابراین ترجیح ما این است که از آن دور بمانیم.

اگر می‌خواهید به طور جدی معاملات‌تان را با استفاده از واگرایی در تحلیل در نظر بگیرید، باید این ۹ قانون را رعایت کنید. با پیروی از این قوانین، شانس ایجاد واگرایی که منجر به معاملات سودآور می‌شود را برای خود به طور چشمگیری افزایش خواهید داد.

اکنون می‌توانید نمودارها را اسکن کنید و ببینید آیا می‌توانید برخی از واگرایی‌هایی را که در گذشته اتفاق افتاده است، به عنوان یک راه عالی برای شروع به ارتقای مهارت‌های واگرایی خود ببینید یا نه!

واگرایی روشی است که در تحلیل تکنیکال زمانی که جهت یک اندیکاتور فنی، معمولا نوعی نوسانگر از روند کلی قیمت «واگرا» می‌شود، استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، اندیکاتور در جهت مخالف قیمت شروع به حرکت می‌کند و نوسانگر معاملاتی سیگنال احتمالی معکوس شدن روند را ارائه می‌دهد.

الگوهای واگرایی در تحلیل نشان می‌دهد که یک معکوس به زودی در راه است و احتمال آن بیشتر می‌شود، اما این یک تغییر فوری نیست. هرچه واگرایی بیشتر قابل مشاهده باشد، احتمال برگشت آن بیشتر می‌شود. در اینجا چند دستورالعمل وجود دارد که توصیه می‌کنیم آنها را مد نظر قرار دهید:

استراتژی RSI (بخش دوم)

همان‌طور که در قسمت اول مقاله توضیح دادیم، بعضا در استراتژی‌های معاملاتی، درک درستی از مفهوم استراتژی RSI دیده نمی‌شود. در این مقاله سعی می‌کنیم با بررسی ادامه این استراتژی‌های معاملاتی، درک بهتری آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟ از استراتژی RSI به‌دست آوریم.

استراتژی RSI: استفاده از الگوهای تکنیکال در RSI

در خیلی از کتاب‌های تحلیل تکنیکال توصیه شده که الگوهای تکنیکال قیمتی مختلف نظیر مثلث و خطوط روند و سقف و کف دوقلو و. را به‌جای قیمت، بر روی مومنتوم RSI رسم کنند. دلیل این‌کار را هم این نکته می‌دانند که این الگوها در مومنتوم RSI زودتر از قیمت واکنش نشان می‌دهند و حتی در بعضی از موارد این الگوها فقط در RSI نمایان می‌شوند و در قیمت دیده نمی‌شوند!

نمونه‌ای از سیگنال‌ها، توسط این استراتژی را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید:

نحوه عملکرد سیگنال با خط روند RSI

از آن‌جایی که قرار است ما با شما رو راست باشیم، پس نمی‌توان منکر این نکته شد که بعضا این روش می‌تواند سود‌آور باشد. اما بعضی از واقعیت‌ها نیز در این استراتژی وجود دارد که در این کتاب‌ها به شما نمی‌گویند.

واقعیت این است که، به‌طورکلی RSI با فرمولی بدست می‌آید که نهایتا از قیمت نشأت می‌گیرد. دقیقا همان‌طور که عدد 10 بعد از 9 می‌آید. پس به یاد داشته باشید که هرآن‌چه در مفهوم RSI نمایان شود نیز، قبل آن در نمودار قیمت می‌توان دید!

نکته بعدی هم در مفهوم RSI این است که در این روش، هرچه میزان نویز (پارازیت) RSI بیشتر باشد، مقدار خطای این استراتژی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل خیلی از معامله‌گران در این روش از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند که کار عاقلانه‌تری هم است. یا برای این‌که گرفتار این پارازیت‌ها نشوند، نموداری را برای معامله انتخاب می‌کنند، که حجم معاملات بیشتری داشته باشد. زیرا هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، مقدار پارازیت در RSI نیز کاهش می‌یابد.

از آنجایی که فرمول RSI طوری است که همواره بین اعداد 0 تا 100 درحال نوسان است، پس در هر لحظه میتواند جدا از قیمت حرکت‌های معکوس روند قیمت نیز از خود نشان دهد. این نیز نکته‌ دیگری است که در این روش به شما نمی‌گویند.

به عبارت دیگر وقتی‌که در RSI خط روند شکسته می‌شود (Breakout)، شما با خیال راحت وارد معامله می‌شوید ولی بعد از آن RSI دوباره به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد. نمونه‌ای از این نقض‌ها را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید.

نحوه ایجاد پارازیت در سیگنال

استراتژی RSI: اصلاح تنظیمات اندیکاتور

دسته دیگری از معامله‌گران که از عدم واکنش به سطوح 30 و 70 به ستوه آمده بودند، برای بهینه‌تر کردن مقدار محاسباتیRSI و همچنین کاهش پارازیت‌ها، تنظیمات آن‌را تغییر می‌دهند. یکی از این نتظیمات مقدار دوره محاسباتی است.

تغییر دوره RSI

به‌طور استاندارد در فرمول RSI، این مقدار بر روی میانگین 14 دوره است. پس اگر ما فرمول را در دوره‌های بزرگتری بررسی کنیم، درواقع مقدار حساسیت RSI را کمتر کردیم (پارازیت کم‌تر می‌شود).

مقایسه RSI 14 دوره و RSI 50 دوره

بعضی دیگر از معامله‌گران برای این‌که جزئیات بهتری از قیمت را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر بررسی کنند، مقدار معادل دوره مربوطه را در تایم‌فریم پایین‌تر استفاده می‌کردند. شاید این موضوع در مفهوم RSI کمی پیچیده به‌نظر بیاید. اما ما برای شما با مثالی این موضوع را روشن‌تر بیان می‌کنیم.

به طور مثال در تایم فریم 1 ساعته مقدار دوره‌های استاندارد RSI روی 14 دوره تنظیم شده. به عبارت دیگر، فرمول RSI در این تایم‌فریم، برای 14 کندل 1 ساعته محاسبه می‌شود. حال می‌خواهیم مقدار معادل دوره RSI آن را در تایم‌فریم 30 دقیقه در نظر بگیریم.

به دلیل این‌که هر کندل 1 ساعته از دو کندل 30 دقیقه تشکیل می‌شود، پس طبیعی است که برای درنظر گرفتن معادل آن باید مقدار دوره‌ RSI را به دوبرابر (28 دوره) افزایش دهیم. با این‌کار شما می‌توانید جزئیات بیشتری از نوسانات قیمتی را درهمان تایم‌فریم قبلی مشاهده کنید.

در عکس فوق نمودار پوند/دلار استرالیا (GBP/AUD) را در تایم‌فریم یک‌ساعته و با دوره RSI 14 مشاهده می‌کنید.

در عکس فوق نمودار پوند/دلار استرالیا (GBP/AUD) را در تایم‌فریم یک‌ساعته و با دوره RSI 14 مشاهده می‌کنید.

عکس فوق مقدار معادل عکس قبل را در تایم‌فریم سی‌دقیقه با دوره RSI 28 مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینیم مقدار جزپیات بیشتری را در تایم‌فریم معادل می‌توانیم ببینیم.

استفاده از hlc/3 در استراتژی RSI

یکی‌دیگر از تغییراتی که در فرمول RSI برای بهینه‌تر شدن استفاده می‌شود، استفاده از hlc/3 به‌جای قیمت Close کندل است. اما این به چه معنی است؟

همان‌طور که می‌دانیم کندل‌ها در نمودار 4 اطلاعات مهم قیمتی را به ما می‌دهند. به‌طور مثال در تایم‌فریم یک‌ساعته، درواقع در هر ساعت یک کندل جدید تشکیل می‌شود که اطلاعات زیر را به ما نشان می‌دهند:

• Open همان قیمت ابتدای شروع کندل است (O).
• Close همان قیمت پایانی کندل است (C).
• High بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل (H).
• Low کمترین قیمت معامله شده در یک کندل (L).

همان‌طور که در مفهوم RSI تعریف کردیم، مقدار قیمتی که در فرمول استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، درواقع همان قیمت Close است. بعضا معامله‌گران برای این‌که به مقدار بهینه‌تری از فرمول دست‌یابند، به جای این‌که از قیمت انتهایی کندل (Close) اشتفاده کنند. از قیمت جدیدی به نام hlc/3 استفاده می‌کنند.

hlc/3 = ((High+Low+Close)/3

نکته: این‌کار خیلی بهتر از روش دستکاری در مقدار دوره‌های RSI به شما جواب می‌دهد!

نکته بسیار مهم‌تر: ما به شما پیشنهاد می‌کنیم این است که برای درک بهتر حرکات قیمتی، از چند نمودار در تایم‌فریم‌های مختلف به‌طور هم‌زمان درکنار هم استفاده کنید. زیرا تایم‌فریم‌های بزرگ همواره دارای تاخیر هستند. ما می‌توانیم این کمبود را با استفاده از تایم‌فریم‌های کوچکتر درکنار آن‌ها جبران کنیم. همچنین تایم‌فریم‌های کوچکتر هم ممکن است پارازیت داشته باشند و یا ما را گرفتار واگرایی‌ها کنند که خطای کار ما را بالا می‌برند.

همواره برای پیدا کردن روند‌های صعودی، باید در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر دنبال علائم صعود بگردیم و بعد اثرات آن‌را در تایم‌فرمی‌های پایین‌تر لحاظ کنیم. اما برای پیدا کردن روندهای نزولی این موضوع معکوس است و ما باید از تایم‌فریم‌های کوچک‌تر، علائم ریزش را شناسایی کنیم و بعد از شناسایی آن را در تایم‌فریم بالاتر مدنظر قرار دهیم.

اما این نکته را فراموش نکنیم که تایم‌فریم‌ بزرگتر همواره بر تایم‌فریم کوچک‌تر، حق تقدم دارد!

نمودار پوند/دلار تایم روزانه

نمودار پوند/دلار تایم ۴ساعته

سوال: با توجه به نمودارهای تایم روزانه و 4ساعته بالا سهم را نگه داریم یا بفروشیم؟

• همچنان روند صعودی ادامه دارد و فروش سهم حرام است
• با توجه به واگرایی و شکست روند RSI در تایم 4 ساعته نگهداری سهم حرام است
• نمی‌توان با قطعیت گفت

جواب: اشخاصی که فکر می‌کنند که سیگنال نزولی داریم و از سهم خارج می‌شوند، همواره از کسانی هستند که بعد از خروج از سهم، روزی 100 مرتبه خود را نفرین می‌کنند. در عکس زیر می‌توانید ادامه قیمت را مشاهده کنید.

نمودار پوند/دلار تایم ۴ساعته

اما دلیل این امر چیست؟

در چنین مواقعی همواره این‌که سهم را نگه‌داریم و یا خارج شویم، برای اکثر معامله‌گران تبدیل به تصمیم کبری می‌شود. آن دسته از افرادی که در مثال بالا سیگنال خروجی تشخیص دادند، درواقع هنوز عملکرد رابطه بین تایم‌فریم‌ها را درک نکرده‌اند. لازم به ذکر است که برای تسلط بر این موضوع نیاز به تمرین بسیار زیاد است. درواقع ما باید یاد بگیریم که از هر تایم‌فریمی به اندازه خودش انتظار داشته باشیم (به‌طور مثال با سیگنال نزولی تایم 5 دقیقه نمی‌توانیم انتظار ریزش در تایم روزانه را داشته باشیم). در نمودار فوق نیز این مسئله صدق می‌کند. این‌که علائم نزولی در تایم‌فریم 4ساعته کاملا مشهود است شکی نیست. اما همان‌طور که گفتیم از آنجایی که همواره تایم‌فریم بزرگتر ارجعیت دارد، در مثال قبل نیز، تایم فریم روزانه همچنان صعودی بود و هیچ علائمی از ریزش در آن نبود. حتی RSI نیز در روند صعودی قرار داشت.

به‌عبارتی‌دیگر ریزشی که در تایم‌فریم 4ساعته دیدیم، علائم آن از تایم‌های پایین‌تر (تایم‌فریم ۵دقیقه) شروع و تا تایم‌فریم 4ساعته نیز گسترش می‌یابد. اما در تایم‌فریم روزانه همه‌چی معکوس می‌شود و قیمت به تایم‌فریم بزرگتر احترام می‌گذارد (مگر این‌که علائم ریزشی در تایم‌فریم روزانه نیز مشاهده می‌شد).

RMI و Morris RSI

دانشمندان زیادی بعد از آقای ویدلر سعی کردند مدل‌های پیشرفته‌تری از مفهوم RSI را به بازار ارائه کنند. معروف‌ترین آن‌ها همین دو موردی ‌است که به‌طور خلاصه در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

اندیکاتور RMI

این اندیکاتور اصلاح شده برای اولین‌بار توسط آقای راجر آلتمن مورد استفاده قرار گرفت. او بر این باور بود که نوسانات RSI بین نقاط اشباع خرید و یا فروش به‌صورت ناپیوسته است. او برای ایجاد این پیوستگی در نمودار RSI، تغییر کوچکی در فرمول آن ایجاد کرد. به این شکل که در RSI استاندارد تغییرات قیمت نسبت به gain/loss به‌صورت کندل به کندل محاسبه می‌شود. اما در مدل آلتمن این تغییرات از n مین در گذشته حساب می‌شود.

این فرمول جدید در اندیکاتورها با نام RMI - Relative Momentum Index شهرت یافته و بسیاری از معامله‌گران نیز این مدل را به مدل استاندارد ترجیح می‌دهند. در عکس زیر تفاوت بین RSI و RMI را در یک نمودار می‌توانید مشاهده کنید:

نمودار قیمتی سهام اپل در تایم روزانه و مقایسه RSI و RMI

همان‌طور که در عکس مشخص است، RMI دارای نوسانات کمتر و همچنین نقاط کف و سقف‌های پیوسته‌تری، نسبت به فرمول استاندارد را نشان می‌دهد.

Morris RSI

این نوع RSI اصلاح یافته برای اولین‌بار توسط آقای مورریس به بازار معرفی شد. درواقع آقای ویدلر در فرمول RSI از مقدارمیانگین متحرک ساده (MA) استفاده کرده بود. اما در مدل اصلاح یافته مورریس از میانگین متحرکت نمایی (EMA) استفاده شده. اینکار باعث می‌شود دندانه دار شدن نمودار RSI می‌شود که در نهایت باعث تعداد واگرایی بیشتر و همچنین موقعیت ستاپ‌های معاملاتی بیشتری برای معامله‌گران می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم شما را با درک صحیح از مفهوم RSI بیشتر آشنا کنیم و انواع استراتژی RSI را باهم بررسی کنیم. قابل درک است که مفاهیم این مقاله برای تعداد زیادی از عزیزانی که تازه وارد این حوزه شدند و یا مدت‌هاست با اندیکاتور RSI به‌صورت اشتباه کار می‌کنند، آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟ سخت باشد.

ما به شما توصیه می‌کنیم که همواره هر سهم را به‌صورت جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تائید تحلیل خود استفاده کنید و نه به‌عنوان سیگنال. این دلیل اصلی انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

وقتی به حرف‌های بعد از انقراض این معامله‌گران گوش میکنیم، همواره می‌گویند: باید این‌طور می‌شد! و یا نباید آن‌طور می‌شد! یکی دیگر از خصوصیات بازر معامله‌گران منقرض شده این است که بدون تحقیق و درک مطلب، سعی در استفاده از هر ابزاری برای معامله‌گری هستند.

پس سعی کنیم با وقت گذاشتن برای آموزش بیشتر، درصد موفقیت خود را در آینده بالا ببریم. همچنین یادمان باشد که بازار همیشه برقرار است و هیچ‌گاه فرار نمی‌کند که برای وارد شدن به آن بخواهیم عجله کنیم.

اگر مطلب فوق برایتان مفید بوده لطفا آن‌را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

لطفا اگر سوالی دارید در قسمت کامنت‌ها بپرسید،حتما جواب داده خواهد شد.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟ که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟ ساده‌ای را پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد f_x کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.