تئوری آشفتگی دکتر بیل ویلیامز

با سلام خدمت همگی دوستان-هدف از ایجاد این سایت بیان روش جدیدی از بورس میباشد شما میتوانید با ما در ارتباط باشید و از آموزش ها و سیگنال ها به صورت کاملا رایگان بهره مند شوید امید که مفید واقع شود.

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

آموزش ویدئویی نحوه کار کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله در بخش اول، اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها و در بخش دوم، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای اندیکاتور ها به نام میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (moving average) را به تو عضو عزیز خانواده بحرتحلیل معرفی می کنیم.

سایت بحرتحلیل در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان با تدریس دکتر محمد بحرینی قرار داده است. در این فایل ویدئویی نحوه کار و معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بصورت کامل آموزش داده شده است.

بخش اول

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی برای تحلیل تکنیکال قیمت ها جهت معاملات، بعد از تحلیل شخصی، آنگاه از انواع اندیکاتورهای تکنیکال جهت تایید تحلیل خودتان یا رد آن استفاده می شود.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها:

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

این اندیکاتور ها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می شوند و با روند قیمتی حرکت میکنند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است. مانند اندیکاتور ایچی موکو و بولینگر باند.

۲- نوسانگرها (Oscillator):

این اندیکاتورها (اسیلاتور)، در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولا بین دو عدد مثلا صفر و صد در حرکت هستند. هدفشان درک و سنجش میزان هیجان یا قدرت خریداران و فروشندگان و نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش است. مانند اسیلاتور مکدی، استوکاستیک، RSI.

۳- حجم (Volume):

اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

بخش دوم

استراتژیهای معاملاتی معرفی شده توسط تحلیلگر و محقق بزرگ بورس، آقای بیل ویلیامز که نظریه های منحصر به فرد ایشان، ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود که همه را در یک دسته بندی قرار داده اند. مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکته مهم: اندیکاتورهای روند (Trend) در زمانیکه بازار و نمودار آن سهم روند دارد (چه صعودی و چه نزولی) کاربرد دارند و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسانگرها در زمانیکه بازار رنج (بدون روند در حال نوسان) میباشد کاربرد بیشتری دارند و نبایستی جابجا از آنها استفاده کرد زیرا خیلی از اوقات سیگنال اشتباه میدهند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک نمودار کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمانهای بهتر و مفصل تری آموزش داده اند که بهتر میتوان نتیجه گرفت.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند، که بر اساس تجربه به آنها رسیده باشند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

ساختار و فرمول مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم نموداری را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم یک دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ تئوری آشفتگی دکتر بیل ویلیامز اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده ایم.

بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

کاربرد تمامی انواع مووینگ اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش می یابند.

اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج کاهش می ‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است و ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده می باشد که از جمع قیمتهای دوره زمانی اخیر(مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی(۲۰) بدست می آید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم میکنند و هر روز این اعداد را به هم وصل میکنند تا به شکل خط در بیاید.

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

۱- میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) با مخفف SMA

فرمول محاسبه SMA :

n= بازه زمانی (time period)

درطول سالیان استفاده از SMA (مووینگ اوریج ساده) تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلا در محاسبه SMA با بازه‌زمانی۱۰ روزه برای یک سهم، تاثیر قیمت روز اول و روز دهم از بازه‌زمانی یکسان است.

۲-میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) با مخفف EMA

فرمول محاسبه EMA:

EMA(t) = امروز EMA مقدار

Price(t) = قیمت امروز

فرمول محاسبه ضریب وزنی (K)

n = بازه‌زمانی (Time Period)

۳- میانگین متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average) با مخفف DEMA

۴- میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average) با مخفف TEMA

نکات قابل توجه درمورد مووینگ اوریج ها:

الف_ مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

ب_ EMA حساس‌تر از SMA عمل می‌کند.

ج_ DEMA حساس تر از EMA عمل می کند.

د_ TEMA حساس تر از DEMA عمل می کند.

بطور خلاصه در رابطه با سرعت و حساسیت:

*مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند؟

۱- ایجاد سطح حمایت و مقاومت دینامیک

در صورتیکه قیمتها در بالای خط موینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور مانند یک سطح حمایتی عمل کرده و در هر بار برخورد به آن واکنش حمایتی از قیمتها نشان میدهد.

اما در صورتیکه قیمتها در زیر خط مویینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور به عنوان مقاومت عمل کرده و اجازه عبور قیمتها را به راحتی از خود نمیدهد و یا در هر بار برخورد واکنش نشان میدهد.(مگر آنکه قدرت روند زیاد تئوری آشفتگی دکتر بیل ویلیامز باشد و بتواند مقاومت (اندیکاتور مووینگ اوریج) را بشکند. در صورت شکسته شدن این خط مقاومتی (اندیکاتور مووینگ اوریج) تبدیل به حمایت میشود.

برای مثال اگر شما سهمی را با مووینگ اوریج ۵۰ تنظیم کرده باشید این اندیکاتور مانند یک سطح مقاومتی یا حمایتی به نمایش در می آید . البته باید پریودهای زمانی زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید چارت پیش روی شما دقیقا به چه تنظیماتی حساسیت دارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام پریود زمانی برای چارت شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید. لازم به ذکر است هر چارت با چارت دیگر به پریودهای زمانی، متفاوت عکس العمل نشان میدهد.

۲- گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اوریج ها

برای اینکار لازم است ۲ مووینگ اوریج را فعال کنید توجه داشته باشید اگر از یک نوع مووینگ اوریج استفاده میکنید مثلا SMA بایستی دوره زمانی یکی از مووینگ اوریج ها پایین تر و دیگری بالاتر باشد مثلاً یکی ۲۰ دیگری ۵۵. و یا اینکه از دو موینگ اوریج متفاوت با سرعتهای متفاوت استفاده کنید مانند EMA و DEMA.

حال چگونه از قطع دو مووینگ اوریج سیگنال بگیریم؟ شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اوریج ۲۰ (یا سرعت بالاتر)، خط موینگ اوریج ۵۵ (یا سرعت پایین تر) را به بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا برعکس در زمانهایی که موینگ ۲۰ به طرف پایین مووینگ ۵۵ را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت.

نکته مهمی که در انواع اندیکاتور گفته شد را فراموش نکنید: که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند. کلا” در بازارهای رنج ما بیشتر از اسیلاتورها (نوسانگرها) استفاده میکنیم.

۳- قانون فشردگی در مووینگ اوریج ها

برای این روش ما به حداقل ۸ تا ۱۰ مووینگ اوریج در بازه زمانی های مختلف نیاز داریم. عملکرد قانون فشردگی به این صورت است که هر زمان هر ۱۰ مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی) در آینده ایجاد خواهد شد. یعنی بعد از اینکه مووینگ ها از فشردگی خارج شدند نمودار قیمت با قدرت یا به سمت بالا حرکت میکند یا به سمت پایین.

نکته مهم: باید اجازه دهیم نمودار حرکت کند تا بفهمیم جهت به کدام سمت میباشد

کلام آخر

اگر تصمیم دارید یک سرمایه گذار حرفه ای شوید و بر تمام بازار تسط پیدا کنید، دوره آموزش تحلیل تکنیکال را به شما پیشنهاد می دهیم. وجه تمایز این دوره با سایر دوره ها در این است که به زبان ساده آموزش داده شده است. سایت بحر تحلیل با هدف رساندن شما به نقطه خوداتکایی در سرمایه گذاری و ثروت پایدار همراه همیشگی شماست.

تئوری آشفتگی دکتر بیل ویلیامز

الگوهای پی دی اف بررسی سایت منظره در مناطق معدنی تولید کننده درک توانایی تولید قوی ، قدرت تحقیق پیشرفته و خدمات عالی ، شانگهای الگوهای پی دی اف بررسی سایت منظره در مناطق معدنی تأمین کننده ارزش ایجاد می کند و برای همه مشتری ارزش ایجاد می کند.

گرفتن الگوهای پی دی اف بررسی سایت منظره در مناطق معدنی قیمت

[email protected]

الگوهای پی دی اف بررسی سایت منظره در مناطق معدنی مقدمه

اجرای ۱۰ پروژه تحقیقاتی در سازمان زمین‌شناسی و

16.12.2020· طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از ابتدای امسال ۱۰ پروژه تحقیقاتی در سطح سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در حال اجرا و ۱۵ تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری میان سازمان و مجموعه‌های علمی تحقیقاتی و دانشگاه‌ها

الگو:الگوهای نیازمند بررسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

الگو:الگوهای نیازمند بررسی. پرش به ناوبری پرش به جستجو. الگوهای نیازمند بررسی در ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه الگوها; این صفحه آخرین‌بار در ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷ ساعت ‏۲۳:۲۴ ویرایش شده‌است.

دانلود طرح توجیهی تولید ورق اچ پی ال HPL و سی پی ال CPL

محصولات مورد بررسی در طرح توجیهی ورق اچ پی ال hpl و سی پی ال cpl ، دارای مقاومت بالایی بوده و از آن ها برای تولید صفحات کابینت و روکش استفاده می شود . محصول مورد بررسی در طرح توجیهی ورق اچ پی ال hplو سی پی ال cpl دارای کد آیسیک

مرجع مقالات گـــیاه شـــناســـی در قالب پي دی اف - واضح

شکیرا در کنار پسران زیبایش در خرید کریسمس!+عکس وقتی کیم کارداشیان کودک بود!+عکس صفحه اول آرشیو مطالب ورود/عضویت هواشناسی قیمت طلا سکه و ارز قیمت خودرو مطالب در سایت شما تبادل لینک ارتباط با ما

بررسی زیبایی شهرهای شلوغ در عکاسی منظره |

بررسی زیبایی شهرهای شلوغ در عکاسی منظره - ممکن است که شهر شلوغ در نگاه اول کاملا بسته بندی شده و بهم ریخته به نظر برسد، اما می تواند در عکاسی منظره نفس را در سینه بیننده حبس کند. ممکن است بعضی ها فقط به بتن های خاکستری و یا

گاسی وب: راهنمای خرید بهترین محصولات موجود در بازار با

بهترین راه تبدیل پی دی اف به ورد (معرفی نرم افزار و سایت مطالب جدید راهنمای خرید. قیمت زودپز انواع مارک های معروف میلاد حیدری دی 3, 1399 0. قیمت زودپز یکی از نکات مهم در خرید زودپز به حساب می آید. از آنجایی که انواع مختلف

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

با سلام و عرض ادب به شما کاربر گرامی امیدوارم مطالب سایت مورد توجه شما قرار گیرد و بهره کامل را ببرید. در صورت عدم رضایت مشتریان و یا هرگونه بروز مشکل با ما تماس بگیرید. هدف از راه اندازی این سایت فراهم آوردن منابع خوب به �

دانلود رایگان 20 مطلب آموزشی در مورد مدل ANP |

فایل های عمران، معماری و شهرسازی قصد داریم دانلود رایگان مقالات مدل anp را تقدیم کنیم. این مجموعه یکی از کامل ترین و جامع ترین در نوع خود به حساب می آید.

انواع ذخایر در منابع معدنی

انواع ذخایر در منابع معدنی - Iran Engineering Reference Encyclopedia - سایت مرجع مهندسی ايران

پایان فاز دوم برداشت‌های میدانی نقشه زمین‌شناسی خراسان

20.12.2020· به گزارش ایسنا، در راستای اجرایی شدن تفاهم‌نامه سفر ریاست‌جمهوری به استان خراسان شمالی، فاز دوم برداشت‌های میدانی ۵ برگ نقشه زمین‌شناسی کاربردی در مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم به اتمام رسید.

آموزش الگوی گارتلی الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

آموزش الگوی گارتلی الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال، امروز تیم میهن دانلود برای شما کاربران عزیز یکی دیگر از آموزش های بورس را آماده کرده است.الگوی گارتلی (Gartley) یکی از متداول‌ترین الگوهای نموداری هارمونیک است که در

بررسی - زومیت

گوشی q10 یکی از نخستین گوشی‌های هوشمند برند جی پلاس است که از مدتی پیش وارد بازار ایران شده و امکانات مناسبی را در قالب گوشی ارزان‌قیمت ارائه می‌دهد. با زومیت در بررسی جی پلاس q10 همراه شوید.

راهنمای نقشه های زمین شناسی ایران

کافیست فایل پی دی اف زیر را دانلود نموده و از روی مختصات یا مکان جغرافیایی ، بر روی منطقه مورد نظر بزرگنمایی کرده و نام نقشه های نوشته شده در آن منطقه را در سایت "پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور" (در قسمت برگرفتن

دانلود کتاب آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس ویراست

سایت پروژه دانلود کتاب آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس دکتر پیری و دکتر شربتی ویراست چهارم + نمونه سوالات 272 صفحه پی دی اف pdf را برای شما دانشجویان آماده کرده است. یکی از مصادیق برکت خیز این دادوستد پژوهشگرانه در حوزه

تغییر لوگوی گوگل به مناسبت مقارنه مشتری و زحل

21.12.2020· گوگل لوگوی خود را به مناسبت اینکه دیشب مقارنه دو سیاره مشتری و زحل پس از ۸۰۰ سال رخ داده بود، تغییر داد. به گزارش ایسنا و به نقل از سی‌نت، گوگل به همین مناسبت انیمیشنی را ساخته است که در آن نشان می‌دهد این دو سیاره بزرگ

آی پی من - آدرس ای پی - my ip

نمایش آی پی آدرس معمولا با اعداد و الگوهای عددی نشان داده میشود(چیزی شبیه به 198.168.1.1) که معمولا ساختاری متفاوت طبق لوکیشن و آدرسی دارد که طبق مناطق هم جدا میشوند.به زبان ساده آی پی آدرس من و شما یک ترکیب عددی و یک شماره

دانلود بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبك ارتباط رهبر ـ پیر

دانلود بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبك ارتباط رهبر ـ پیرو دسته: مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1129 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 381 در پژوهش حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این سوال است كه

کتابخانه مجازی بورس - بزرگترین مرجع کتاب و جزوات آموزش

پی بر ای (p/a) 8: 265 kb: دانلود : 189: پلـن نویسی: 11: 276 kb: دانلود: 190: روش معامله گری بیل ویلیامز بر مبنای تئوری ریاضی آشفتگی: 1: 370 kb: دانلود: 191: استراتژی پندینگ گذاری: 2: 509 kb: دانلود: 192: رنج کشیدن سهم چیست ؟ 1: 268 kb: دانلود: 193: 3 راز طلایی د

بررسی - زومیت

گوشی q10 یکی از نخستین گوشی‌های هوشمند برند جی پلاس است که از مدتی پیش وارد بازار ایران شده و امکانات مناسبی را در قالب گوشی ارزان‌قیمت ارائه می‌دهد. با زومیت در بررسی جی پلاس q10 همراه شوید.

دانلود 150 عکس فوق العاده از مناظر طبیعی با کیفیت اچ دی

مجموعه 150 عکس فوق العاده از مناظر طبیعی با کیفیت اچ دی را برای شما آماده کرده ایم ، این مجموعه کم نظیر شامل 150 عکس با کیفیت با سایز 1920*1200 از بهترین و دیدنی ترین مکان های دنیا و طبیعت بسیار مناسب هستند برای قرار گرفتن در

الگوهای پاسخ دهی به سوالات آیین نامه اصلی 98 و دانلود

سوالات آیین نامه اصلی 98. مطابق با آنچه به عنوان اهداف و دلایل ورود ما به عرصه تهیه و انتشار نمونه سوالات آیین نامه اصلی 98 بیان کردیم جدیدترین آزمون ها را بصورت کارتکس زرد رنگ تهیه کرده و در فرمت فایل های پی دی اف به شما

آی پی من - آدرس ای پی - my ip

آی پی من چیست و چه کارایی دارد؟ آی پی (ip) یا Internet Protocol (پروتکل اینترنت) اسمی که بسیاری از ما آن را بارها شنیده ایم ولی از اینکه چیست و چگونه عمل میکند هیچ اطلاعی نداریم.شاید دانستن این امر ضروری نباشد ولی به درک بهتر این

دانلود طرح توجیهی تولید نخ پلی استر پی او وای POY -

در این بخش به معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی نخ پلی استر پی او وای poy خواهیم پرداخت . پلی استر نوعی پلیمر می باشد ، که در زنجیره اصلی خود دارای گروه استر باشد . پلی استر ها به عنوان مواد اولیه در تولید محصولات مختلف

پارامترها و تنظیمات مکدی

تنظیمات مکدی با سه پارامتر اصلی، شامل دوره تناوب میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت و دوره تناوب خط سیگنال (که میانگین متحرک ساده‌ای است که بر روی مکدی اعمال شده است) تعیین می‌گردند. در تصویر زیر می‌توانید نحوه تنظیم پارامترهای مکدی را در نرم‌افزار متاتریدر مشاهده نمایید:

امروزه رایج است که تحلیلگران از پارامترهای (12,26,9) به عنوان تنظیمات پیش‌فرض برای مکدی استفاده می‌کنند. دلیل انتخاب این اعداد به حدود نیم قرن پیش، یعنی هنگام ابداع مکدی توسط جرالد اپل باز می‌گردد. بازار بورس در آن دوران 6 روز معاملاتی در هفته را شامل می‌شد و دوره تناوب 12 روزه درواقع میانگین دو هفته را به عنوان میانگین کوتاه مدت نشان می‌داد. دوره تناوب میانگین بلندمدت نیز برابر با 26 روز معاملاتی معادل یک ماه، پس از کسر چهار روز تعطیلات پایان هفته، در نظر گرفته می‌شد. و نهایتا خط سیگنال برابر با میانگین 9 روزه، معادل یک هفته و نیم تعریف می‌شد.

بنابراین نگاه تاریخی مبدعین نخستین مکدی به دوره تناوب آن، به صورت زیر بوده است:

• میانگین متحرک کوتاه‌مدت= میانگین دو هفته‌ای
• میانگین متحرک بلندمدت= میانگین یک ماهه
• خط سیگنال= میانگین یک و نیم هفته.

اگر بخواهیم امروز همان نگاه تاریخی جرالد را به بازار بورس ایران داشته باشیم، طبیعتا به دوره تناوب (10,22,15) برای مکدی خواهیم رسید! در تصویر زیر اندیکاتور مکدی را با دوره تناوب فوق و همچنین با دوره تناوب رایج (12,26,9) بر روی نمودار قیمت سهام بانک پارسیان رسم کرده‌ایم تا خودتان آن دو را با یکدیگر مقایسه نمایید.

همان طور که ملاحظه می‌کنید تقریبا هیچ تفاوت معناداری بین دو حالت فوق مشاهده نمی‌شود. و تمام نقاط مهم مکدی، مانند سیگنال‌های خرید و فروش، نقاط کراس، تغییر فازها و غیره، در هر دوحالت تقریبا مشابه و یکسان می‌باشند. برای آنکه میزان حساسیت مکدی به تغییر پارامترهای آن را بسنجیم، کار را فراتر می‌بریم و از اندیکاتور سومی ‌با دوره تناوب بسیار بزرگ (20,50,15) در کنار دو اندیکاتور قبلی استفاده می‌کنیم. بازهم ملاحظه می‌کنید تغییرات چشم‌گیری در نقاط مهم ایجاد نمی‌گردد و صرفا قله‌ها و دره‌های کوچک و مینور هستند که تا حدودی از روی نمودار حذف می‌شوند. بنابراین یکی دیگر از ویژگی‌های جالب توجه مکدی این است که شکل ظاهری آن تاثیر چندانی از پارامترهای درونی اندیکاتور نمی‌پذیرد، و ساختار ظاهری مکدی معمولا با تغییر دوره تناوب، تغییر چندان بزرگی نمی‌کند. البته دلیل این امر نیز واضح است. مکدی درواقع فاصله بین دو میانگین تند و کند را اندازه‌گیری می‌کند، و هرگاه یک روند جدید در مارکت به راه بیافتد، بطور طبیعی فاصله تمام مووینگ‌ها از یکدیگر افزایش می‌یابد. پس کاملا طبیعی است اگر اندازه مکدی نیز مستقل از این که برمبنای کدام یک از دو میانگین‌ متحرک نسبت به یکدیگر تعریف شده باشد، به شیوه‌ای یکسان و مشابه تغییر نماید. به همین دلیل است که تحلیلگران معمولا در استفاده از دوره‌های خاص برای مکدی وسواس نشان نمی‌دهند، و اغلب از همان تنظمات رایج (12,26,9) به عنوان تنظیمات پیش‌فرض برای مکدی استفاده می‌کنند. با این وجود، دکتر بیل ویلیامز در کتاب مشهور خود بنام نظریه آشفتگی [53] پیشنهاد می‌کند از تنظیمات (5,34,5) برای مکدی استفاده شود (دلیل اصرار ایشان هنوز چندان مشخص نیست، حتی برای بنده که شخصا مترجم اصلی آثار ایشان در ایران بوده‌ام!)

نکته دیگری که باید به آن بپردازیم معرفی شیوه‌ای خاص در نمایش مکدی است که اصطلاحا تحت عنوان «مکدی کلاسیک» از آن نام برده می‌شود. این مدل ترسیمی برای مکدی اغلب در نرم‌افزارهای قدیمی ویا همچنین اخیرا در ابزار تریدینگ ویو مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تصویر زیر می‌توانید هر دو نوع اندیکاتورهای مکدی کلاسیک و مکدی استاندارد را در کنار یکدیگر بر روی نمودار سهام شرکت نفت پارس(شنفت) مشاهده نمایید.

معمولا هنگام کار با ابزار تریدینگ ویو، نمایش مکدی به صورت مکدی کلاسیک موجب ابهام و سردرگمی در میان نوآموزان می‌شود. در حالی که اگر با نحوه تعریف مکدی کلاسیک آشنا باشید به سادگی می‌توانید دلیل تفاوت ظاهری آن را متوجه شده و به راحتی با آن کار کنید. تنها تفاوت مکدی کلاسیک با مکدی استاندارد این است که در مکدی کلاسیک به جای این که فاصله میانگین‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت به صورت میله‌ای رسم گردد، از مدل خطی استفاده شده است. بنابراین در مکدی کلاسیک(نمودار فوق) خط آبی رنگ دقیقا مشابه همان نمودار ستونی در مکدی استاندارد است. البته در مکدی کلاسیک یک متغیر جدید نیز وجود دارد که به اسم هیستوگرام نام‌گذاری شده است و با میله‌های قرمز رنگ نمایش داده می‌شود. این متغیر به صورت فاصله بین مکدی(خط آبی) از خط سیگنال(خط قرمز) تعریف می‌شود، چنین متغیری در مکدی استاندارد اصلا وجود ندارد. هیستوگرام شتاب سیستم را نمایش می‌دهد. هرچه میله‌های هیستوگرام بزرگتر باشند یعنی قدرت روند با آهنگ تندتری درحال افزایش است. همچنین نقاط صفر هیستوگرام می‌توانند نقاط بازگشت روند یا بعبارت بهتر، سیگنال خرید و فروش باشند. این نقاط در مکدی استاندارد برمبنای تلاقی مکدی با خط سیگنال تعریف می‌شدند. برای تبدیل مکدی کلاسیک به مکدی استاندارد کافیست مطابق تصویر زیر، نمودار میله‌ای (قرمز) را بطور کامل غیرفعال نمایید. سپس خط آبی (MACD) را به جای مدل خطی با مدل میله‌ای جایگزین نمایید. تصویر زیر نحوه تغییر تنظیمات مکدی را در ابزار تریدینگ ویو جهت تبدیل مکدی کلاسیک به مکدی استاندارد نمایش می‌دهد.

تئوری آشوب و اثر پروانه ای

ضرب المثل «هر سخن جایی دارد و هر نقطه مکانی» برای هریک از ما آشنا است.

نیاکان ما با این نوع ضرب المثل ها کوشش می کردند تا اثر هر موضوعی را هر چند به اندازه یک نقطه جدی بگیرند.

این مضمون در کلاس فیزیک مفهومی جدی تر و کاملا علمی هم به خود گرفت!

«اثر پروانه‌ای» اصطلاحی است در نظریه ی آشوب که توضیح می دهد

چگونه دگرگونی های کوچک، می تواند بر سیستم های عظیم و پیچیده همچون الگوهای آب و هوایی، مؤثر باشد.

عبارت «اثر پروانه ای» در نظریه ی آشوب به این سبب مطرح شد

که نشان دهد حرکت بال های یک پروانه می تواند موجب دگرگونی های قابل توجه در قدرت باد و جریانات سیستم های آب و هوایی سراسر دنیا شده،

از لحاظ نظری، در نیمی از جهان، طوفان به پا کند. اصطلاح «اثر پروانه ای» به ادوارد نورتون لورنز منتسب است.

اگر فقط ذره‌ای در هر سوی این بازه جابجا شود همه چیز به بی‌نهایت می‌رود!

یک بار به هم خوردن بالهای یک پروانه کافی ست تا شما با یک رفتار آشوبگونه روبرو شوید.

این رفتار به آرامی به آشوبگونگی میل نمی‌کند بلکه سیستم از نقطه‌ای ناگهان به سمت بی‌نهایت می‌رود.

در محـاورات روزمره، آشـوب و آشـفتگی نشـانه بی نظمی و سـازمان نیافتگـی تلقی می شـود و آثـار منفـی آن در ذهـن جلـوه می نمایـد.

امـا در واقـع با پیدایـش نگرش جدید و روشـن شـدن ابعـاد علمـی و نظـری آن امـروزه دیگـر بـی نظمـی و آشـوب بـه مفهـوم سـازمان نیافتگی، ناکارایـی و درهـم ریختگـی تلقـی نمی شـود،

بلکـه بـی نظمـی وجـود جنبـه هـای غیرقابـل پیش بینـی و اتفاقـی در پدیده های پویاسـت.

اگـر بـا دقـت بـه آسـمان بنگریـد، مجموعـه ای از سـتارگان را خواهیـد دیـد کـه در نـگاه اول، ظاهـرا بـا حالتـی تصادفـی پراکنـده شـده انـد.

امـا اگـر بـاز هـم دقیق تر، بـه آسـمان خیره شـوید،

خواهیـد فهمیـد هـر آنچـه که به نظـر تصادفی می رسـد، دارای نظمی مسـتتر اسـت (نثایی، ۱۳۹۱) .

آشـوب، یـک نتیجـه احتمالـی نیروی نظام های غیر خطی اسـت.

نظـام های غیرخطی بـه رفتاری که در آن روابـط بیـن متغیرها در یک سیسـتم پویا و نامتناسـب اسـت،

اشـاره نمـوده و در آن تغییرات یا اشـتباهات کوچـک می تواند اثرات بزرگـی را به دنبال داشـته باشـد ( ۱۹۹۴Kiel Douglas ).

هیلـز؛ آشـوب یـا بـی نظمـی را اینگونـه تعریـف مـی کنـد:

بی نظمـی و آشـوب نوعی بـی نظمی یا نظـم در بـی نظمـی اسـت.

بـی نظـم از آن رو کـه نتایـج آن غیـر قابـل پیـش بینی اسـت و منظـم بـدان جهت کـه از نوعـی قطعیـت برخـوردار اسـت (دادمنش،۱۳۸۵ ).

«اثر پروانه‌ای» اصطلاحی است در نظریه ی آشوب که توضیح می دهد چگونه دگرگونی های کوچک، می تواند بر سیستم های عظیم و پیچیده همچون الگوهای آب و هوایی، مؤثر باشد.

عبارت «اثر پروانه ای» در نظریه ی آشوب به این سبب مطرح شد که نشان دهد حرکت بال های یک پروانه می تواند موجب دگرگونی های قابل توجه در قدرت باد و جریانات سیستم های آب و هوایی سراسر دنیا شده، از لحاظ نظری، در نیمی از جهان، طوفان به پا کند.

اصطلاح «اثر پروانه ای» به ادوارد نورتون لورنز منتسب است؛

عنوان یکی از سخنرانی های لورنز این بود:

«آیا بال زدن یک پروانه در برزیل می تواند طوفانی در تگزاس به پا کند؟».

در زندگی همه ما کم یا بیش اتفاقاتی می‌افتد که سراسر زندگی‌مان را به صورت بنیادینی تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

شاید یک ملاقات ساده، سه ثانیه تاخیر در زمان بیرون رفتن‌ از خانه، یا هر چیز دیگری سبب به راه افتادن زنجیره‌ای از رویدادهای دیگر در زندگی‌مان شود

و همه چیز را برای همیشه تغییر دهد.

مطابق نظریه اثر پروانه ای، کوچکترین اعمال فرد، می توانند نتایجی مثبت یا منفی، به دنبال داشته باشند.

دانش سنتی بر ثبات و پایداری تأکید دارد.

حال آن که بر اساس نظریه های پیشرفته ی دهه های اخیر، عدم ثبات، حساسیت و غیر قابل پیش بینی بودن، بن مایه ی بسیاری از پدیده هایی را تشکیل می دهند

که در مقیاس های زمانی و مکانی قابل رؤیت اتفاق می افتند، یعنی تجربیات روزمره و معمولی ما.

خیلی وقت ها ما تصمیماتی می‌گیریم که اصلا به آن‌ها توجه نمی‌کنیم.

اما همین تصمیمات کوچک زندگی ما را شکل میدهند تئوری آشفتگی دکتر بیل ویلیامز و می توانند مسیر زندگی ما را تغییر دهند.

بدون شک، می توان در رفتار انسانی مشاهده کرد که چگونه تغییرات کوچک می توانند به طرز غیرمنتظره ای، عملکرد یک سیستم پیچیده ی دیگر را تحت تأثیر قرار دهند.

تکنیکال بورس-آموزش مباحث تکنیکال

روشهای فیبوناچی کاربردی برای معاملات فارکس

استراتژی زیگ زاگ

استراتژی زیگ زاگ (روش معامله بر اساس زیگ زاگ)

تهیه کننده:یزدی 1391

استراتژی تریدنگ NTD

برگرفته از کتاب new trading dimensions

نوشته دکتر بیل ویلیامز

ترجمه ساسان امیری

روش معاملاتی W.D.GANN (گن)

نوشته جرالد ماریش

ترجمه:حمید رضا کیانی

برسی روند قیمت ها (حرکت و اصلاح)

روش ترید بیل ویلیامز

ترجمه:پشوتن مشهوری نژاد

گردآوری و تنظیم:حمید رضا صدقی

جزوه آموزش فارکس پیشرفته

جزوه آموزش فارکس پیشرفته (الیوت،اندیکاتورها،الگوهای شمعی و . )

ترجمه کتاب الگوهای کندل استیک ژاپنی

بهترین روشهای رسم خط روند

بهترین روشهای رسم خط روند

تعداد صفحات : 10

با سلام خدمت همگی دوستان-هدف از ایجاد این سایت بیان روش جدیدی از بورس میباشد شما میتوانید با ما در ارتباط باشید و از آموزش ها و سیگنال ها به صورت کاملا رایگان بهره مند شوید امید که مفید واقع شود.