بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند

نمونه حجم معاملات نماد فملی

نحوه استفاده از حجم معاملات برای بهبود روند تجارت

نحوه استفاده از حجم معاملات برای بهبود روند تجارت

حجم معاملات ، معیاری از میزان معامله مالی یک دارایی معین در یک دوره زمانی است. برای سهام ، حجم در تعداد سهام معامله شده اندازه گیری میشود. اعداد و شاخص های دیگر که از داده های حجم استفاده می کنند ، اغلب با نمودارهای آنلاین تهیه می شوند.

با نگاهی به الگوهای حجم با گذشت زمان می توان به احساس قدرت یا اعتقاد به پیشرفت و کاهش در سهام خاص و کل بازار کمک کرد. در مورد معامله گران نیز همین موضوع صادق است ، زیرا حجم معاملات نشانگر علاقه فعلی یک گزینه است. در واقع ، حجم نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد و در بین برخی از شاخص های کلیدی فنی برجسته است.

پیشگویی های کلیدی

• حجم ، تعداد سهام معامله شده در یک سهام یا قراردادهایی را که در معاملات آتی یا گزینه های معامله شده معامله می کند ، اندازه گیری می کند.
• حجم می تواند شاخص قدرت بازار باشد ، زیرا بازارهای رو به افزایش با افزایش حجم معمولاً قوی و سالم تلقی می شوند.
• هنگامی که قیمت ها با افزایش حجم کاهش می یابد ، روند حرکت به سمت نزولی است.
• هنگامی که قیمت ها با کاهش حجم به اوج خود می رسند (یا کمترین نرخ را ندارند) ، مراقب باشید. معکوس روند ممکن است شکل بگیرد.
• Balance Volume و Klinger Indicator نمونه هایی از ابزارهای نموداری است که بر اساس حجم هستند.

دستورالعمل های اساسی برای استفاده از حجم در معاملات

هنگام تجزیه و تحلیل حجم ، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می شود. ما به عنوان معامله گران ، تمایل بیشتری برای پیوستن به حرکات قوی داریم و هیچ عکس العملی را در حرکات ضعیف نشان نمی دهیم – یا حتی ممکن است مواظب یک حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط صحیح نیستند ، اما آنها راهنمایی های کلی را برای تصمیم گیری های تجاری ارائه می دهند.

۱. تأیید روند در حجم معاملات

یک بازار رو به افزایش باید شاهد افزایش حجم باشد. به منظور ادامه فشار قیمت ها ، خریداران نیاز به افزایش تعداد و افزایش اشتیاق دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است عدم علاقه را نشان دهد و این یک هشدار برای معکوس بالقوه است. این می تواند ذهن شما را درگیر کند ، اما واقعیت این است که افت قیمت (یا افزایش) بر حجم کم ، سیگنال قوی نیست. افت قیمت (یا افزایش) بر حجم زیاد ، سیگنال قوی تری است که اساساً چیزی در سهام تغییر کرده است.

۲. فرسودگی حرکت می کند و حجم معاملات تغییر میکند

در یک بازار رو به افزایش یا در حال سقوط ، ما می توانیم حرکات فرسودگی را شاهد باشیم. اینها معمولاً حرکات تند و تیز در قیمت همراه با افزایش شدید حجم است که نشانگر پایان احتمالی یک روند است. شرکت کنندگان که منتظر هستند و می ترسند تعداد بیشتری از حرکت را در صدر بازار از دست ندهند ، تعداد خریداران را خسته می کنند.

در پایین بازار ، سقوط قیمت ها سرانجام تعداد زیادی از معامله گران را وادار به عدم ثبات و افزایش حجم می کند. در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود ، اما چگونگی ادامه کار در روزها ، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از دستورالعمل های حجم دیگر قابل تجزیه و تحلیل است.

۳. نشانه های بازار صعودی

حجم می تواند در شناسایی علائم صعودی مفید باشد. به عنوان مثال ، تصور کنید که حجم با کاهش قیمت افزایش می یابد و سپس قیمت بالاتر می رود و به دنبال آن حرکت ارومتر می شود. اگر قیمت حرکت به سمت پایین و پایین تر از پایین قبلی نرسد و حجم دوم با کاهش دوم کاهش یابد ، معمولاً این به عنوان علامت روند صعودی تعبیر می شود.

۴. حجم و روند معکوس قیمت

پس از یک حرکت طولانی قیمت بالاتر یا پایین تر ، اگر قیمت با کمی حرکت و حجم سنگین شروع شود ، این ممکن است نشانگر این باشد که یک معکوس روند در حال انجام است و قیمت ها جهت را تغییر می دهند.

۵. حجم و شکست (بریک اوت) در حجم معاملات

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر ، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در یک برک آوت نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بیشتر برای یک شکست بزرگ است.

۶. تاریخ حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر جستجو کرد. مقایسه امروز با حجم ۵۰ سال پیش ممکن است داده های نامربوط را ارائه دهد. هرچه مجموعه داده ها جدیدتر باشد ، احتمالاً مرتبط تر هستند.

نکته مهم : حجم غالباً به عنوان شاخص نقدینگی مشاهده می شود ، زیرا سهام یا بازارهایی با بیشترین حجم ، دارای نقدینگی هستند و بهترین برای تجارت کوتاه مدت محسوب می شوند. خریداران و فروشندگان زیادی برای تجارت با قیمت های مختلف آماده هستند.

سه شاخص حجم

شاخص های حجم فرمول های ریاضی هستند که به صورت بصری در اکثر پلتفرم های نموداری استفاده می شوند. هر شاخص از یک فرمول کمی متفاوت استفاده می کند ، و معامله گران باید شاخصی را پیدا کنند که برای رویکرد خاص بازارشان بهتر کار کند. شاخص ها لازم نیستند ، اما می توانند در روند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. شاخص های حجم زیادی برای انتخاب وجود دارد ، و در زیر نمونه ای از نحوه استفاده از چندین مورد از آنها ارائه شده است.

۱. در حجم متعادل (OBV)

OBV یک شاخص ساده اما مؤثر است. هنگامی که بازار بالاتر می رود ، حجم اضافه می شود (با تعداد دلخواه شروع می شود) یا با پایان یافتن بازار ، حجم آن کم می شود. این تعداد کل موجود را نشان می دهد و نشان می دهد که سهام انباشته می شود. همچنین می تواند واگرایی را نشان دهد ، مانند زمانی که قیمت افزایش می یابد ، اما حجم کندتر افزایش می یابد یا حتی شروع به سقوط می کند.

۲. جریان پول Chaikin

افزایش قیمت ها باید با افزایش حجم همراه باشد ، بنابراین Chaikin Money Flow با تمرکز بیشتر بر افزایش حجم ، پس از اتمام قیمت ها در قسمت بالا یا پایین دامنه روزانه خود ، و سپس مقداری برای استحکام مربوطه بررسی میکند. هنگامی که بسته شدن قیمت ها در قسمت بالای دامنه روز است و حجم آن در حال گسترش است ، مقادیر زیاد خواهند بود. وقتی بسته شدن قیمت ها در بخش پایین تر از محدوده باشد ، مقادیر منفی خواهند بود. جریان پول چایکین می تواند به عنوان یک نشانگر کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد زیرا نوسان دارد ، اما بیشتر برای دیدن واگرایی استفاده می شود.

۳- نوسانگر کلینگر

از نوسان بالا و زیر خط صفر می توان برای کمک به سایر سیگنال های تجاری استفاده کرد. نوسان ساز کلینگر حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای مدت زمانی معین جمع می کند.

کلام آخر

حجم ابزاری مفید برای مطالعه گرایش ها است و همانطور که می بینید روش های بسیاری برای استفاده از آن وجود دارد. از دستورالعمل های اساسی می توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد ، و همچنین بررسی کرد که آیا حجم تأثیر حرکت را تأیید می کند یا نشانگر این است که ممکن است معکوس در پیش باشد. شاخص های مبتنی بر حجم ، گاهی اوقات برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شوند. به طور خلاصه ، بعضی اوقات با دیدن عملکرد قیمت ، حجم و یک نشانگر حجم می توان سیگنال های ورود و خروج را شناسایی کرد.

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

قدرت گرفته از

ما را دنبال کنید @irblc_com

• فیس بوک دنبال کنید
• توئیتر دنبال کنید
• یوتیوب دنبال کنید
• اینستاگرام دنبال کنید
• تلگرام دنبال کنید
• لینکدین دنبال کنید
• تامبلر دنبال کنید

• فیس بوک دنبال کنید
• توئیتر دنبال کنید
• یوتیوب دنبال کنید
• تلگرام دنبال کنید
• اینستاگرام دنبال کنید
• لینکدین دنبال کنید
• تامبلر دنبال کنید

ایران بلاکچین در سال 1398 با استفاده از پتانسیل جوانان پیشگام در عرصه فناوری و نخبگان کشوری آغاز بکار کرد.هدف و رسالت این مجموعه افزودن اطلاعات و آگاهی مردم عزیز کشورمان در زمینه های مختلف فناوری بلاکچین میباشد.امید است با استفاده از پتانسیل جوانان این مرز و بوم بتوانیم با تلاش های بی وقفه در بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند راستای رسیدن به این رسالت ، عملکرد رو به رشدی داشته باشم.

بررسی تاثیر حجم مبنا بر روند معاملات بورس

ايرنا / يک کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه حجم مبنا بر روي تصميم سرمايه‌گذاران تاثيرگذار بود و تا حدودي ترمز رشد بازار را کشيد، افزود: در صورت کاهش حجم مبنا جذابيت براي خريد سهام بزرگ و بنيادي بازار افزايش مي‌يابد. اکبر حامدي امروز (دوشنبه) افزود: در نيمه نخست معاملات امروز بازار سرمايه، شاخص بورس به دليل وجود جذابيت در قيمت سهم‌هاي کوچک رشد پرشتابي را در پيش گرفت زيرا قيمت اينگونه سهم‌ها در چند روز اخير با افت بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند قابل توجهي روبرو شدند. وي ادامه داد: در 10 روز اخير اتفاقاتي در بازار سرمايه رخ داد و ذهنيتي را بين فعالان بازا ايجاد کرد که باعث ترديد سرمايه‌گذاران براي معاملات خود در اين بازار شد. حامدي به وجود مشکلات درون سازماني و برون سازماني که بر روند معاملات بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند بازار تاثيرگذار بود اشاره کرد و افزود: برخي از مسايل‌درون سازماني مانند خبر استعفاي رييس سازمان بورس،تغيير حجم مبنا و کاهش دامنه نوسان يک سري ترس‌ها را در بازار ايجاد کردو باعث شد تا سرمايه‌گذاران با توجه به مسايل مطرح شده تصميم به سيو سود در بازار بگيرند تا در شايط وجود آرامش در بازار باقيمت پايين و نرخ جذاب تر اقدام به خريد کنند. اين کارشناس بازار سرمايه مساله کرونا را از ديگر عامل تاثيرگذار در افت شاخص بورس مطرح کرد و افزود:اين موضوع به شدت روندبازار جهاني و قيمت نفت را تحت تاثير قرار داد و با توجه به اينکه 60 درصد از بازار کاموديتي محور و تاثيرپذير از قيمت جهاني هستند در مسير ريزش قرار گرفت. وي به اصلاح قيمت سهام و شاخص بورس در چند روز اخير معاملات بازار سرمايه اشاره کرد و گفت: هميشه روزهاي پاياني سال روندبازار در مسير کاهشي قرار مي گيرد که امسال به دليل وجود برخي از مسايل منفي شاهد ريزش بيشتري در اين بازار بوديم. حامدي معتقد است؛ روز سه شنبه و چهارشنبه بازار به سمت تقاضا پيش خواهد رفت و شاهد صعود قيمت‌ها و شاخص بورس در بازار خواهيم بود. اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه گله‌مندي هميشگي فعالان بازار از سيستم معاملات از ديگر مسايلي است که در دو روز اخيرروند معاملات فرابورس را با معضل مواجه کرده است، گفت:تا به حال مشاهده نشده که وقتي بازار با چنين مشکلي روبرو مي‌شود شاخص بورس روند صعودي را در پيش بگيرد زيرا در چنين مواقعي فعالان بازار تصميم به دوري از معاملات اين بازار مي‌گيرند. وي افزود: اگر بتوان مشکل هسته معاملات را به گونه‌اي حل کرد که پاسخگوي اين حجم از معاملات باشد بسياري از روند منفي بازار برطرف خواهد شد. حامدي با تاکيد بر اينکه اين حجم از معاملات و هسته معاملات پاسخگوي روند کنوني بازار سرمايه نيست، گفت:خرابي هسته معاملات در روند نزولي بازار بي‌تاثير نيست و باعث مي‌شود تا فعالان بازار از اين بازار دوري و به سمت ديگر بازار پيش بروند.

حجم معاملات در بورس چیست؟

به گزارش پول نیوز، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه‌ای از آموزش‌ها را فرا بگیرند. این روز‌ها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌شود، حجم معاملات آن سهم می‌گویند. همچنین به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار که در یک بازه زمانی خاص انجام می‌شود، حجم معاملات بازار گفته می­­‌شود؛ بازه زمانی را می‌توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت. حجم معاملات را می‌توان برای تمام بخش‌های بازار مانند شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص مورد بررسی قرار داد.

یکی از نکات قابل توجهی که در مورد حجم معاملات وجود دارد این است که حجم معاملات باید تایید کننده روند معاملات باشد و این مهمترین کاربردی است که حجم معاملات می‌تواند در تحلیل سهام داشته باشد. در توضیح این مطلب باید بیان کرد؛ حجم معاملات سنگین‌­تر حاکی از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم است که هم راستا با روند حرکتی سهم است.

اگر روند قیمتی یک سهم صعودی باشد، برای تداوم این صعود لازم است حجم در روز‌های مثبت سنگین­‌تر و بالعکس اگر روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا زمانی که حجم معاملات در روز‌های منفی سنگین‌تر است، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو گفته می‌شود که باید حجم معاملات تایید کننده روند باشد.

اندیکاتور حجم معاملات

براساس آنچه گفته شد این نکته را نیز باید بدانیم که روند صعودی با حجم معاملات بالا بر روند صعودی با حجم معاملات پایین ارجح‌تر است. ساده‌­ترین، معروف­‌ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتور‌های حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملات (volume) است که در نمودار‌ها به صورت میله­‌های سبز و قرمز نشان داده می­‌شود. میله‌های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی خاصی است.

همانطور که قبلا نیز بدان اشاره داشتیم این حجم باید با روند حرکت کند تا آنجا که اگر قیمت‌ها در یک روند رو به بالا حرکت کرد، حجم نیز باید افزایش یا کاهش یابد، اگر رابطه بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است و در اصطلاح به آن واگرایی گفته می‌شود.

تایید و تثبیت الگو‌های کلاسیک در بحث تکنیکال از دیگر کاربرد‌های حجم معاملات است؛ الگو‌های قیمتی مانند دو قلوی کف یا سقف، سر و شانه، مثلث، پرچم و یا کانال را می­ توان با استفاده از حجم معاملات مورد تایید قرار داد، زیرا اگر افزایش انجام شده در نقاط حساس این الگوها، شکل گیری و تشکیل چنین الگو‌هایی را تایید نکند، کیفیت الگو‌های تشکیل شده پایین می‌آید و تضعیف می‌شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که صرف نظر از نوع روندی که سهم در پیش دارد؛ حجم معاملات بالا در یک سهم نشان دهنده قدرت نقدشوندگی آن سهم است و قدرت نقد شوندگی سهم از این جهت دارای اهمیت است که به سهامدار تعهد می‌دهد سهم خریداری شده در هر شرایطی قابلیت فروش دارد.

تحلیل حجم معاملات سهام در بورس

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی خاص بر روی یک سهم انجام می‌گیرد، حجم معاملا‌ت می گویند. به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی خاص، حجم معاملات بازار گفته می‌ ‌شود. لازم به ذکر است که بازه زمانی را می‌ توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت. حجم معاملا‌ت را می‌توان برای تمام بخش‌های بازار مانند شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص مورد بررسی قرار داد.

در این مطلب قصد داریم به این موضوع اشاره‌ای داشته باشیم.

حجم معاملات در صفحه بورس تهران

حجم معاملات سهم

حجم معاملات هر سهم را به صورت روزانه می‌توان در صفحه سایت بورس تهران به آدرس tsetmc.com مشاهده کرد. به عنوان مثال در شکل زیر حجم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی نشان داده شده است.

نمونه حجم معاملات نماد فملی

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید حجم معاملات سهام این شرکت حدودا 319,488,000 سهم بوده است. این حجم به صورت روزانه نشان داده می‌شود. زمانی که قصد دیدن حجم سهم را در یک بازه زمانی چند روزه و یا چند ماهه داشته باشیم باید به نمودار سهم مراجعه کنیم.
حجم در نمودارها مانند نرم افزار مفید تریدر در پایین نمودار و به صورت هیستوگرام نشان داده می‌شود. شکل زیر نمودار سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی را نشان می‌دهد. حجم آن در پایین نمودار به صورت میله ای مشاهده می‌شود.

نمایش حجم معاملات فملی در نمودار

شکل زیر نشان‌دهنده‌ی حجم معاملات سهم فملی در سایت بورس تهران در صفحه‌ی اختصاصی سهم در 23 شهریور 1399 می‌باشد.

نمودار قیمت حجم روزانه نماد فملی

حجم معاملات و روند قیمتی

یکی از نکات قابل توجهی که در مورد حجم معاملا‌ت وجود دارد این است که باید تایید کننده روند معاملات باشد. این مهمترین کاربرد حجم در تحلیل سهام است. در توضیح این مطلب باید بیان کرد؛ حجم سنگین‌ تر، حاکی از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم است که همراستا با روند حرکتی سهم است. اگر روند قیمتی یک سهم صعودی باشد، برای تداوم این صعود لازم است حجم در روزهای مثبت سنگین‌ تر و بالعکس اگر روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا زمانی که حجم در روزهای منفی سنگین‌تر است، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو گفته می شود که باید حجم تایید کننده روند باشد.

البته افزایش حجم معاملات در محدوده‌های حمایت و مقاومت تکنیکالی، نکته مهمی هست که باید مد نظر قرار گیرد. از نظر تکنیکالی با رسیدن قیمت به حمایت‌های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و حجم را داریم و در مقاومت‌ها هم شاهد افزایش حجم فروش و عرضه‌های فراوان هستیم.

بنابراین ممکن است در سهمی افزایش یکباره حجم معاملات را داشته باشیم و قیمت سهم هم مثبت شود ولی با مشاهده نمودار سهم می‌بینیم که سهم در محدوده مقاومتی خود در حال معامله می‌باشد و احتمال کاهش قیمت بعد ازآن وجود دارد و این به عنوان یک سیگنال خرید در سهم به حساب نمی‌آید.
از طرفی ممکن است در سهمی افزایش یکباره حجم معاملات را داشته باشیم و این افزایش سهم در محدوده حمایت تکنیکالی اتفاق افتاده باشد. در این حالت می‌توان گفت که با افزایش یکباره حجم و آن هم در محدوده مثبت انتظار رشد قیمت سهم وجود دارد.

حجم خلاف روند قیمت

اگر رابطه بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است و در اصطلاح بدان واگرایی گفته می‌شود. تایید و تثبیت الگوهای کلاسیک در بحث تکنیکال از دیگر کاربردهای حجم است؛ الگوهای قیمتی مانند دو قلوی کف یا سقف، سر و شانه، مثلث، پرچم و یا کانال را می‌ توان با استفاده از حجم مورد تایید قرار داد زیرا اگر افزایش انجام شده در نقاط حساس این الگوها، شکل گیری و تشکیل چنین الگوهایی را تایید نکند، کیفیت الگوهای تشکیل شده پایین می‌آید و تضعیف می‌گردد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که صرف نظر از نوع روندی که سهم در پیش دارد؛ حجم معاملا‌ت بالا در یک سهم نشان دهنده قدرت نقدشونگی آن سهم است و قدرت نقد شوندگی سهم از آن جهت دارای اهمیت است که این تعهد را به ما خواهد داد که این سهم در هر نوع روندی، صعودی یا نزولی از قابلیت خرید و فروش مناسبی برخوردار می‌باشد. البته با وجودی که افزایش یکباره حجم معاملات و همزمان تغییر قیمت در سهم، به عنوان یکی از نشانه‌ها در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید، نباید صرفا به خاطر افزایش حجم، تصمیم به خرید و فروش گرفت.

حجم معاملات در نقاط حمایت و مقاومت

از منظر تحلیلگر حجم و تعداد معاملات در بورس معمولا به صورت روزانه مورد برسی قرار می‌گیرند. هم چنین ثبت حجم بالا در نقاط حمایتی و مقاومتی اهمیت پیدا می‌کند، نه تعداد معاملات بالا. حجم در سهم در واقع فاکتور قابل اعتماد‌تری است که میزان ورود و خروج پول را در سهم نشان می‌دهد. بطور کلی در دو محدوده حمایت و مقاومت معمولا حجم و تعداد معاملات افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر در روندهای صعودی حجم و تعداد تقاضا برای سهم بالا می‌ ‌رود. و در روندهای بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند نزولی ادامه دار حجم در جهت عرضه سهم بالا می‌رود.

تعداد معاملات بالا در یک نماد می‌تواند نشانه اقبال عمومی بازار به این نماد باشد. این امر تا حدودی نشانگر میزان نقدشوندگی یک نماد است. ولی حجم بالا در یک نماد ملاک اصلی قدرت نقدشوندگی را نشان می‌ ‌دهد. پس می‌توان نتیجه گرفت که تعداد معاملات به تنهایی کاربرد خاصی ندارد. ولی با ترکیب حجم اطلاعات کاملی در مورد ورود و خروج سهم و هم چنین شکست مقاومت یا حمایت بدهد.

تفسیر حجم معاملات:

در زمان بررسی حجم معاملات در بورس، دستورالعمل هایی برای تعیین نقاط قدرت و ضعف حرکت های روند وجود دارد. رهنمود های زیر در همه شرایط صحیح نیستند، اما در تصمیم گیری های معاملاتی به شما کمک می کنند.

تفسیر حجم معاملات با توجه به روند قیمت

نتیجه گیری

حجم معاملات از مفید ترین ابزارهاست که تاییدی بر حرکات قیمت و سیگنال معکوس شدن قیمت می باشد. شاخص ها از مهمترین موضوعات در آموزش بورس می باشند. بنابراین شاخص های حجمی هم نقش ویژه ای در پروسه تصمیم گیری معامله گران دارند. به طور خلاصه، تنها استفاده از حجم یک ابزار دقیق برای ورود و خروج از معامله نمی باشد. اگر چه با ترکیب کردن آن با اندیکاتور ها، سیگنال های ورود و خروج از طریق بررسی عملکرد قیمت و … نتیجه می گیریم.

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.
خوشحال خواهیم شد که بازخوردتان را نسبت به مطالب سایت با ما در بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند میان بگذارید.

نمودار حجم کندل استیک (CandleVolume) در بازار فارکس

نمودار حجم کندل استیک (CandieVolume) همه فاکتورهای قیمتی شمع های ژاپنی را بعلاوه حجم معاملات نشان میدهد.از این رو نمودار حجم کندل مشابه نمودار آرمز و کندل های EquiVolume است با این تفاوت که کندل ها در نمودار آرمز جعبه هایی هستند که ظاهر ناآشنایی دارند اما نمودار حجم کندل حجم را دقیقا به شمع ها اضافه می کند و استفاده از آن برای نمودارخوان ها آسان تر است.

در این نمودار الگوها دقیقا به شکل متداول آن ها دیده می شوند و حجم نیز در شکل متداول الگوها دیده می شود.به همین دلیل معامله گران تمایل بیشتری برای استفاده از این نمودارها نسبت به نمودار آرمز دارند.

برای مشاهده تمامی جلسات روی کلمه آموزش فارکس کلیک کنید.

نمودار حجم کندل استیک (CandleVolume charts)

با اینکه اولین بار ریچارد آرمز کمبود نمایش حجم معالات را در نمودارهای شمعی ژاپنی احساس کرد و نمایش حجم را با استفاده از جعبه های EquiVolume ابداع کرد اما معامله گران به علت نا آشنا بودن شکل ظاهری این جعبه چندان علاقه ای به استفاده از نمودار آرمز نشان ندادند.

پس از سالها تحلیل گران این مشکل را با ساخت بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند داشبوردهای معاملاتی حل کردند که شکل ظاهری شمع های ژاپنی را حفظ می کند اما مولفه حجم را نیز به نمودار اضافه می کند از این رو نمایش فاکتورهای قیمتی حجم کندل استیک مشابه نمودار شمع های ژاپنی است بدین صورت که:

• مرز بالا و پایین بدنه کندل:بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند قیمت باز و بسته شدن کندل
• سایه بالا و پایین کندل:بالاترین و پایین ترین قیمت در کندل
• رنگ کندل:صعودی یا نزولی بودن کندل
• تو پر و تو خالی بودن کندل:بالا یا پایین بودن قیمت بسته شدن کندل نسبت به قیمت باز شدن آن
• حجم معاملات:کندل با حجم معالات بالا عریض و کندل با حجم معالات کم کندل کم عرض

طبق این مشخصات میبینید که تنها تفاوتی که حجم کندل نسبت به کندل استیک دارد تغییر عرض کندل هاست که میزان حجم معاملات را در دوره زمانی کندل ها نشان می دهد.

در نمودار بالا که نمودار سهام شرکت FDX است حجم معاملات به چارت اضافه شده است که باعث تغییر عرض شمع های ژاپنی شده است.فرقی نمیکند کندل تو پر باشد یا تو خالی،بدنه بلند و قوی داشته باشد یا بدنه کوتاه و ضعیف ،سایه نمودار بلند باشد یا کوتاه در هر صورت کندلی که عرض بیشتری نسبت به کندل های دیگر دارد یعنی حجم معاملات بیشتری را دربر می گیرد.

اگر یک اندیکاتور ولوم به نمودار اضافه کنید میبنید که عرض هر کندل با عرض نشانگر حجم اندیکاتور ولوم برابر است.

تصویر زیر نمودار بالا را به صورت رنگی نشان می دهد که زیر نمودار در قسمت ویژگی های نمودار میتوان تغییرات رنگ را اعمال کرد.تغییر رنگ رنگ کندل های صعودی و نزولی را عوض میکند تا تحلیل نمودارها از نظر دیداری راحت تر شود اما ویژگی های همچون تو پر و تو خالی بودن کندل ها تغییری نمیکند.بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند

در نمودارهایی که حجم در عرض کندل ها نشان داده می شود همانند نمودار حجم کندل آرمز یا نمودار CandleVolume طبیعی است که یکنواختی نمودار نسبت به محور x که محور زمان است از بین می رود.

روزهایی با حجم معاملات بالاتر در محور X نسبت به روزهایی که حجم معاملات کمتری دارند عرض بیشتری را اشغال می کنند در نتیجه هفته ها و ماه هایی که حجم معاملات روزانه در آن بیشتر است گستردگی بیشتری دارند و این باعث عدم یکنواختی نمودار از منظر محور X نمودار می شود.

در تصاویر زیر نمودار اول Pfizer (PFE) را با شمعدانهای معمولی و محور X عادی نشان می دهد. نمودار دوم نشان می دهد CandleVolume چگونه محور X را تغییر می دهد زیرا حجم آن در ماه ژوئن بسیار بیشتر از ماه های قبل بود.

در تصویر بالا که نمودار حجم کندل در چهار ماه را نشان میدهد عدم یکنواختی نمودار نسبت به محور X کاملا مشهود است.برای مقایسه بهتر دو جعبه زرد در تصویر را با هم مقایسه کنید.هرکدام از این جعبه ها یک هفته کاری را در نشان میدهند.عرض جعبه با حجم معاملات کم حتی به اندازه عرض یک کندل از جعبه دوم با حجم زیاد معاملات روزانه نیست.

تحلیل الگوهای کندل استیک با نمودار حجم کندل

الگوهای بازگشتی در نمودار حجم کندل از دقت و اطمینان بیشتری برخوردار هستند زیرا الگوی بازگشتی که حجم معاملات فراوانی را در خود جای داده باشد نشان قطعی بازگشت روند محسوب می شود.(البته هیچ چیز در بازار فارکس و سهام قطعی نیست منظور ما اطمینان و اعتبار بیشتر است.)

به طور مثال الگوی چکش(هامر) در ادامه یک روند نزولی ظاهر می شود و نشان دهنده ضعف فروشندگان و افزایش قدرت خریداران است.یک الگوی چکش گسترده که نشان می دهد حجم معالات خرید با افزایش روبه رو شده است قوی تر از الگوی چکشی است که عرض کمی دارد و با حجم معاملات کمتر شکل گرفته است.

تصاویر زیر به ترتیب شکل گیری الگوی چکش،تغییر روند پس از الگوی چکش تا ظاهر شدن الگوی انگلفینگ گسترده و تغییر روند مجدد بازار بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند پس از ظهور انگلفینگ گسترده را نشان می دهد.

در سه تصویر بالا از اولین تصویر که در ادامه یک روند نزولی یک الگوی چکش گشترده ظاهر شده است.الگوی چکش خود به تنهایی نشانه ای از افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان است.یعنی تقاضا در حال پیشی گرفتن از عرضه است.گستردگی عرضی این الگو افزایش حجم معاملات را نشان میدهد و انتظار ما این است که تغییر روند صعودی با قدرت و سرعت ایجاد شود.

روند بازار طبق انتظار صعودی شده است به گونه ای که کندل های صعودی پر قدرت توانسته اند سطح بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند مقاومت جدیدی را ثبت کنند اما در ادامه در مقاومت جدید یک الگوی انگلفینگ گسترده در سطح مقاومت ایجاد شده است.این الگو نیز از سری الگوهای تک کندل بازگشتی است که الگوهای قبل از خود را پوشش داده و گستردگی زیاد الگو نشان دهنده سرعت و قدرت روند بازگشتی است.

طبق انتظار روند پس از الگوی انگلفینگ بازگشتی شده است.در روند صعودی و نزولی الگوهایی دیگری همچون چکش وارونه یا انواع دوجی نیز مشاهده می شوند اما از آنجایی که این کندل ها عرض کمی دارند یعنی تشکیل کندل با افزایش حجم معاملات همراه نبوده است و همانطور که میبینید الگو بدون افزایش حجم تاثیری در روند بازار نداشته است.

تایید اعتبار الگوها در نمودار CandleVolume

حجم معاملات همیشه در اعتبار سنجی الگوها و شکست سطوح حمایت و مقاومت تاثیر بسزایی داشته است.سطح مقاومتی که با حجم بالای معاملات(افزایش تقاضا) خرید شکسته شود معتبر تر است تا شکست سطح مقاومت با حجم کم معاملات.معمولا شکست با حجم کم معاملات یک شکسته کاذب و به منزله نفوذ در سطح است.

نمودار زیر Google (GOOG) را با نمودار CandleVolume که در تاریخ 19 آوریل پایان می یابد نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه سهام با یک شمعدان توخالی گسترده از مقاومت بالاتر رفت. این میزان زیاد (تقاضای زیاد) در شکست سطح مقاومت مورب را نشان می دهد. نمودار دوم اتفاقات بعدی را نشان می دهد.

در نمودار بالا خط روند نزولی رسم شده است که حکم سطح مقاومت مورب را دارد.شکست این سطح نیازمند افزایش تقاضا و پیشی گرفتن قدرت خریداران است.در انتهای روند نزولی کندل صعودی ظاهر شده است که علاوه بر اینکه بدنه بلند و قوی دارد عرضه کندل نسبت به دیگر کندل ها بیشتر است و نشانه ای از افزایش تقاضای بازار است.

با اینکه کندل صعودی تنها توانسته است در سطح مقاومت نفوذ کند اما چون با افزایش حجم همراه بوده است انتظار شکست مقاومت دور از ذهن نیست.همانطور که میبینید شکست مقاومت رخ داده است و روند صعودی پیشروی خوبی داشته است.

نتیجه گیری نمودار CandleVolume

نمودارهای کندل ولوم تمام فاکتورهای قیمت کندل استیک را در کنار حجم معاملات در دوره زمانی کندل نشان میدهد به همین علت تحلیل گران و معامله گران فارکس از این نمودارها جهت تایید اعتبار الگوهای کندل استیک و دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

علاوه بر الگوها تایید شکست سطوح حمایت و مقاومت نیز با استفاده از این الگوها اعتبار بیشتری دارد.شکست سطح حمایتی که با افزایش عرضه همراه باشد معتبرتر از شکست همان سطح با عرضه کمتر است و در مقابل شکسته سطح مقاومت با افزایش میزان تقاضا با معاملات خرید بیشتر معتبرتر از شکست مقاومتی است که با افزایش تقاضا بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند همراه نباشد.

این نمودار همانند نمودار آرمز از ترکیب نمودار شمع های ژاپنی و اندیکاتور ساخته نمی شود بلکه در برخی از سایت های خارجی مانند تریدینگ ویو و استوک چارت داشبورد معاملاتی وجود دارد که هر سهام یا ارزی را که بخواهید به صورت نمودار حجم کندل نشان میدهد.