شاخص حرکت جهت دار میانگین

بیت کوین بالاخره از دام خرس‌ ها خارج شد؟

ظاهراْ قیمت بیت‌کوین قصد صعود به محدوده ۲۵٫۲۲۴ دلار دارد، اما ابتدا باید بسته شدن کندل روزانه بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه را تایید کند. محدوده حمایتی بین ۲۰٫۱۵۶ تا ۲۰٫۷۶۳ دلار به چشم انداز صعودی قیمت بیت‌کوین اعتبار می‌بخشد.

به گزارش بیدار بورس از اقتصاد آنلاین؛ قیمت بیت‌کوین به افزایش مداوم حجم نیاز دارد تا روند صعودی چند روز اخیر را حفظ کند، در غیر این صورت احتمالاً عقب نشینی و ادامه زمستان کریپتو رخ خواهد داد. در ادامه به بررسی این سوال که آیا بیت‌کوین بالاخره از قلاب خرس‌ها خارج شد یا نه؟ و این صعود فقط یک پرش گربه مرده است؟ خواهیم پرداخت.

قیمت بیت‌کوین پس از شکست و صعود به بالاترین قیمت درون هفته‌ای ۲۱٫۵۱۵ دلار در برخی صرافی‌ها در کندلی سبز قرار گرفته است. با توجه به تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC) مبنی بر افزایش مجدد نرخ بهره تا ۰.۷۵ درصد، بزرگترین حرکت کریپتو به سمت صعود با انتظارات بازار در تناقض است. مشخص نیست که آیا قیمت بیت‌کوین این روند صعودی را دست نخورده نگه می‌دارد یا خیر، اما خوش بینی سرمایه گذاران در حال حاضر بالاست!

ارزیابی احتمال افزایش کوتاه مدت قیمت بیت‌کوین تا ۲۵٫۲۲۴ دلار

قیمت بیت‌کوین به طور کلی در دستان خریداران قرار دارد، به خصوص با شاخص On-Balance-Volume (OBV) که روندی شیب دار به سمت بالا دارد. این موقعیت حضور خریداران در بازار را تقویت می‌کند. علاوه بر این، کوین مارکت کپ افزایش ۵۳٫۵۵ درصدی در حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته را نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) (به رنگ آبی در نمودار زیر) با قیمت ۲۱٫۱۱۸ دلار برقرار است و از نزول فوری قیمت بیت‌کوین محافظت می‌کند. بستن کندل روزانه بالاتر از میانگین متحرک برای ادامه حرکت به سمت بالا ابتدا تا ۲۵٫۲۲۴ دلار و احتمالا کشش بیشتر تا محدوده ۳۰٫۰۰۰دلار ضروری است.

نمودار روزانه BTCUSD.

همانطور که توسط شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) مشخص شده است، تقویت چشم انداز صعودی قیمت بیت‌کوین یک سیگنال واضح است، زیرا به محض اینکه میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه (خط آبی رنگ) از میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه (خط نارنجی رنگ) عبور کرد، معامله گرانی که پوزیشن‌های خرید بلندمدت بیت‌کوین را داشتند، متوجه شدند که موقعیت هایشان سودآور است. نشانه دیگر حرکت صعودی بیت‌کوین، جهش به بالای خط روند پنج ماهه (به رنگ سیاه) است. بنابراین به نظر می‌رسد که قیمت بیت‌کوین فضایی برای رشد صعودی دارد. به این ترتیب، سرمایه‌گذارانی که احساس می‌کنند در ضرر هستند، می‌توانند خود را برای یک حرکت سودآور بالقوه به ۲۵٫۲۲۴ دلار و سپس به ۳۰٫۰۰۰ دلار آماده کنند.

از سوی دیگر، نگاهی به شاخص حرکت جهت دار (DMI) روایت مثبتی را برای قیمت بیت‌کوین نشان می‌دهد. تا زمانی که -DI این شاخص به طور قابل توجهی بالاتر از +DI باشد، خریداران عموماً در کنترل روند را در دست خواهند داشت. معامله گران نسبتاً محافظه کار می‌توانند موقعیت‌های خود را به ترتیب در ۲۱٫۹۸۰ و ۲۳٫۰۰۴ دلار ببندند. با این حال، سرمایه‌گذاران سرسخت صعودی احتمالاً این روند را تا محدوده ۲۵٫۲۲۴ دلار می‌برند، مانعی نسبتاً قوی زیر SMA ۲۰۰ روزه (خط بنفش رنگ) که در حال حاضر روی قیمت ۲۵٫۴۹۲ دلار است، برای رشد بیشتر وجود دارد.

نمودار IOMAP بیت‌کوین.

داده‌های آنچین از IntoTheBlock نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین بالاتر از حمایت قوی قرار دارد. همچنین طبق نمودار زیر، ۱٫۶۵ میلیون آدرس ۱٫۰۹میلیون واحد بیت‌کوین بین محدوده ۲۰٫۱۵۶ تا ۲۰٫۷۶۳ دلار خریداری کرده‌اند. دارندگان این محدوده احتمالا به خرید بیت‌کوین ادامه خواهند داد تا روند صعودی را حفظ کنند. از سوی دیگر، بعید است که به خرس‌ها اجازه دهند سودهای انباشته را از بین ببرند، زیرا انتظار صعود بیت‌کوین به ۲۵٫۲۲۴ دلار را دارند.

برعکس، بیت‌کوین باید بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه باشد تا معامله گران خرده فروشی را درگیر نگه دارد. در غیر این صورت، بسته شدن کندل روزانه زیر این سطح می‌تواند به سرعت موقعیت‌های فروش کوتاه را با اهداف سود نزولی در میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (قرمز) و حمایت اولیه در محدوده ۱۸٫۰۰۰ دلار را فعال و سودآور کند.

Doctor Profit، یک تحلیلگر در توییتر، به دنبال کنندگان خود گفت که انتظار دارد قیمت بیت‌کوین پس از تصمیم FOMC بالا برود. با این حال، او هشدار می‌دهد که ممکن است با حرکت در یک مثلث صعودی که کاهش حجم را به تصویر می‌کشد، از روند خارج شود.

به عبارت دیگر، اگر بخواهد قیمت بیت‌کوین چشم انداز صعودی خود را در آخر هفته حفظ کند، حجم معاملاتی بیشتری لازم است.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر شاخص حرکت جهت دار میانگین و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

سه اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال، مهمترین بخش در سرمایه گذاری بوده و بیشتر افرادی که سرمایه گذاری موفقی را در بورس تجربه کرده‌اند، تحلیل گران تکنیکال هستند. تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته می‌شود که در آن، فقط به قیمت دارایی (سهام در بورس) و حجم معاملات روزانه توجه شده و به همین جهت نیز، روش مناسبی برای کسانی است که قصد ورود به بازار سرمایه گذاری را دارند. این روش، به دانش گسترده‌ای نیاز داشته، اما مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به یک نقطه‌ی ورود طلایی، کمتر از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بوده، به همین جهت اکثر افراد به این روش روی آورده‌اند. اما تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی ابزارهایی است که به آن اندیکاتور و الگو گفته می‌شود. اندیکاتورها یک سری معادلات ریاضی بوده که برای اهداف خاص و مشخص، طراحی شده و برروی پلتفرم معاملاتی نصب می‌شوند. هدف این اندیکاتورها، مشخص کردن چند نکته‌ی مهم است. در کنار اندیکاتورها، الگوها نیز بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در مقاله‌ی دیگری به آن خواهیم پرداخت .

به صورت کلی، چهار دسته‌ی مختلف از اندیکاتورها معرفی شده‌اند. اما توجه داشته باشید که بعضی از اندیکاتورها در بیشتر از یک دسته‌بندی قرار می‌گیرند. هدف اصلی اندیکاتورها مشخص کردن روند قیمت، کانال قیمت، سطوح حمایت و مقاومت، مومنتوم حرکت، تغییر روند، تعیین نقاط ورود و خروج و . بوده و به شکل کلی، در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند :

• اندیکاتورهای مومنتوم
• نوسانی
• حجمی
• روندی

اندیکاتورهای روندی برای تحلیل دارایی‌هایی استفاده شده که در یک روند خاص قرار گرفته‌اند (مثلا روند صعودی) از جمله مهمترین این اندیکاتورها می‌توان به مک‌دی، پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک اشاره کرد. ممکن است گاهی با نگاه به نمودار، احساس کنید که روند بازار صعودی بوده و بهترین زمان برای خریدن دارایی‌های مختلف است، اما بهتر است ابتدا از چند اندیکاتور روندی استفاده کنید تا مطمئن شوید که تحلیلتان درست است. تنها زمانی می‌توانید مطمئن شوید که روند بازار صعودی یا نزولی است، که در چند تایم فریم مشخص (از کوچک به بزرگ)، از اندیکاتورهای روندی استفاده کرده باشید و سیگنال مثبت آن‌ها را دریافت کرده باشید. یکی از مهمترین اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور Aroon است که شناخت و یادگیری آن، قطعا می‌تواند باعث کسب سود بیشتر شما در بازار شود .

اندیکاتورهای مومنتوم بیانگر قدرت حرکت بازار هستند. این اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که بازار با چه مقدار نیرویی در حال حرکت به یک سمت بوده و این حرکت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اگر روند در حال صعود یا نزول باشد، اما قدرت کمی برای خریداران یا فروشندگان باقی مانده باشد، احتمال برگشت روند وجود دارد. این اندیکاتورها می‌توانند در تحلیل نقطه‌ی برگشت بازار به ما کمک کنند. یکی از مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی که کاربردهای بسیار زیادی نیز دارد، ایچیموکو است. بهترین توضیح این اندیکاتور توسط فردی به نام کریس ارائه شده که در مقاله ایچموکو پیشرفته یا همان ایچیمو کریس آموزش داده شده است .

دسته سوم اندیکاتورها، اندیکاتورهای نوسانی هستند و برپایه‌ی یک تئوری ایجاد شده‌اند. زیربنای این اندیکاتورها این است که هیچگاه روند بازار ثابت نمانده و همواره در پی هر صعود، یک نزول قیمتی رخ خواهد داد. با نگاهی به روند قیمت سهم‌ها در بازار بورس، به سادگی متوجه می‌شوید که این ادعا در کل درست بوده، اما ممکن است زمان زیادی نیاز باشد تا یک قیمت اصلاح شده و رند برگردد. اما به هر حال، کسی نمی‌تواند منکر نقش مهم اندیکاتورهای نوسانی در تحلیل تکنیکال شود. مهمترین اندیکاتورهای این دسته، شامل آر اس آی، استوکستیک، سی سی آی و . هستند .

اندیکاتورهای حجمی، آخرین دسته از اندیکاتورها هستند که کاربردهای آن‌ها برای دریافت سیگنال بسیار مهم است. برای مثال، ایندکس جریان پول یا همان اندیکاتور mfi یکی از مهمترین اندیکاتورها در سال 2019 و 2020 میلادی بوده است. اندیکاتورهای حجمی از آن جهت مهم هستند که به نوعی هم بر روند و هم بر مومنتوم بازار اثر دارند. هرچقدر حجم معاملات بیشتر باشد، احتمال حفظ مومنتوم و روند، بسیار بیشتر از که قیمت یک دارایی بخاطر چند معامله افزایش یا کاهش یافته باشد .

اگر دقت کرده باشید، ما سه اندیکاتور روند، مومنتوم و حجمی را با نام‌های aroon ، ایچیموکو و mfi به شما معرفی کردیم. هر سه اندیکاتور، جزو مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه شناخته شده و تقریبا تمامی سرمایه گذاران موفق، از هر سه‌ی آن‌ها استفاده می‌کنند. اما در کنار این سه مورد، بهتر است با لیستی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بورس آشنا شوید :

• شاخص جهتدار میانگین ADI
• شاخص کانال دارایی CHI
• مک دی MACD
• شاخص قدرت نسبی و حقیقی RSI و TSI
• شاخص نیرو FI
• شاخص حجم منفی NVI
• بازه‌ی حقیقی میانگین ATR
• بولینگربندز

این اندیکاتورها، مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهایی هستند که برای تحلیل صحیح تکنیکال به آن نیاز خواهید داشت. اما به یک نکته دقت داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها، بدون داشتن استراتژی معاملاتی، هیچ سود و فایده‌ای ندارد. چرا؟! در بخش بعدی به این سوال پاسخ خواهیم داد .

چه زمانی میتوان از اندیکاتورها استفاده کرد؟

اندیکاتورها بر مبنای تئوری‌های مختلفی ایجاد شده‌اند و هر کدام به دنبال نکته‌ی خاصی در تغییرات قیمت و حجم هستند. گاهی ممکن است نیم از اندیکاتورها سیگنال خرید صادر کرده و نیمی هم سیگنال فروش دارایی را. پس در این زمان تکلیف چیست؟ در اکثر مواقع نمی‌توان انتظار داشت که تمامی سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتورها مشابه یکدیگر باشند، چرا که در این صورت، کار سرمایه‌گذاری بسیار ساده بود و همه هم در بورس، سودهای کلان کرده و پولدار می‌شدند !

استفاده از اندیکاتورها مستلزم داشتن استراتژی معاملاتی است. یعنی شما به ویژگی‌های شخصیتی و دانشی که از بازار دارید، باید بدانید که سیگنال صادر شده از کدام اندیکاتور مهم‌تر بوده و در چه تایم‌فریم یا بازه‌ی زمانی قصد معامله دارید. مثلا بازه‌ی یکروزه مورد علاقه‌ی شماست یا صبر داشته و حاضر هستید که یک ماه منتظر مانده و سود بیشتری کنید؟ این همان چیزی است که به آن استراتژی معاملاتی گفته می‌شود. علاوه بر آن، نباید از نقش اخبار و تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر بورس غافل شد. اگرچه در تحلیل تکنیکال تاکید فقط بر حجم معاملات و قیمت هر سهم است، اما تقریبا همه‌ی ما مطمئن هستیم که رخدادهای سیاسی و اقتصادی و خصوصا تصمیمات در سطح کلان، برروی همه چیز اثر دارند. بنابراین، مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی دارید .

آموزش بورس

سرمایه گذاری در بورس | معاملات الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی | نرم افزار بورس

در این وبلاک مقالات مفید در مورد آموزش بورس ، معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس برای شما کاربران عزیز منتشر خواهد شد.

مطالب عمومی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

مدیریت سرمایه

الگوتریدینگ

روانشناسی معاملات

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری موفق

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی

ورشکستگی در بورس

عوامل ورشکستگی

تحلیل گران بورس

آموزش بورس

(۲) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۵) (۴) (۳) (۳)

آشنایی با اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

معاملات در یک روند قوی سبب کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سوددهی می شود. از شاخص میانگین جهت دار یا اندیکاتور ADX برای تعیین اینکه چه زمانی قیمت روند قدرتمندی را در پیش می گیرد، استفاده می شود. در بسیاری از موارد این یک شاخص نهایی روند نیز محسوب می شود. از این گذشته یک روند ممکن است در جهت خواسته های شما حرکت کند و یا به اصطلاح دوست شما باشد اما مطمئنا در ادامه به شما کمک خواهد کرد تا دوستان دیگری را هم شناسایی کنید. در این مقاله ارزش اندیکاتور ADX را به عنوان یک شاخص قدرت روند بررسی خواهیم کرد.

مقدمه ای بر اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال برای تعیین کمیت قدرت یک روند استفاده می شود. محاسبات ADX بر مبنای میانگین متحرک در یک دامنه ی قیمتی معین ، طی یک دوره ی زمانی مشخص است. تنظیمات پیش فرض 14 نوار (bar) دارد اگرچه می توان از دوره های زمانی دیگر نیز استفاده کرد. اندیکاتور ADX را می توان در هر وسیله ی معاملاتی دیگر مانند سهام، صندوق های متقابل، صندوق های مبادله ای بورس و همین طور در معاملات آتی استفاده کرد.
ADX به صورت یک خط واحد با مقادیر محدود از صفر تا 100 ترسیم می شود. این اندیکاتور غیر جهت دار است و نمایانگر قدرت یک روند می باشد، چه قیمت دارای روند افزایشی باشد و چه کاهشی. این اندیکاتور معمولا در یک پنجره رسم می شود که شامل دو خط شاخص حرکتی جهت دار می باشد که از مجموع آن ها ADX گرفته می شود. (شکل 1). در ادامه ی این مقاله ADX را جهت اهداف آموزشی به طور جداگانه در نمودارها نشان می دهیم.

شکل 1 : ADX غیر جهت دار است و قدرت یک روند را در سیر نزولی و صعودی مشخص می کند.

هنگامی که DMI+ بالاتر از DMI- قرار میگیرد، قیمت ها در حال افزایش هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند. و هنگامی که DMI- بالاتر از DMI+ باشد، قیمت ها رو به پایین هستند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه گیری می کند.
شکل 1 نمونه ای از یک روند صعودی معکوس شده به سمت نزولی است. توجه داشته باشید که ADX در زمان صعود، زمانی که DMI+ بالاتر از DMI- بود، افزایش یافت. زمانی که قیمت معکوس شد، DMI- از DMI+ عبور کرد و ADX مجددا برای اندازه گیری قدرت روند نزولی افزایش یافت.

تعیین قدرت یک روند با استفاده از اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX به تریدرها کمک میکند تا قوی ترین و سودآورترین روند معاملاتی را تشخیص دهند. همچنین مقادیر این اندیکاتورها برای تمایز بین وضعیت روند و غیر روند بسیار با اهمیت هستند. بسیاری از تریدرها از ADX بالای 25 استفاده می کنند تا نشان دهند که استراتژی های معاملاتی یک روند به اندازه ی کافی قوی هستند. برعکس اگر ADX زیر 25 باشد، از بسیاری از استراتژی های معاملاتی یک روند جلوگیری می شود.

قدرت روند	مقادیر ADX
روند غایب یاضعیف	0-25
روند قوی	25-50
روند خیلی قوی	50-75
روند شدیدا قوی	75-100

زمانی که اندیکاتور ADX برای بیش از 30 نوار یا bar زیر 25 است، قیمت وارد شرایط محدودی می شود و تشخیص الگوهای قیمت اغلب آسان تر خواهد شد. پس از آن قیمت بین حمایت و مقاومت حرکت می کند تا یک خرید و فروش با سوددهی بالا را پیدا کند.
در حالت ADX پایین، قیمت در نهایت در روند شکسته خواهد شد. در شکل 2، قیمت از یک کانال قیمتی با ADX پایین به سمت یک روند صعودی با ADX قوی حرکت می کند.

شکل 2 : زمانی که ADX زیر 25 باشد، قیمت وارد دامنه ی معینی می شود. وقتی ADX از 25 بالاتر می رود قیمت تمایل دارد تا در جهت روند حرکت کند.

جهت خط اندیکاتور ADX برای شناسایی دوام و استحکام یک روند بسیار با اهمیت است. وقتی خط ADX در حال افزایش است، قدرت روند نیز به طبع آن افزایش می یابد و حرکت قیمت در جهت روند خواهد بود. و هنگامی که خط ADX در حال سقوط است، قدرت روند رو به کاهش خواهد بود و قیمت وارد یک دوره ی اصلاح یا تثبیت می شود.
یک برداشت اشتباه این است که خط اندیکاتور ADX در حال سقوط به معنای معکوس شدن روند است در حالی که افت خط ADX به معنای تضعیف قدرت روند می باشد مگر اینکه اوج قیمت را داشته باشیم. تا زمانی که ADX بالای 25 است، بهتر است به فکر سقوط خط ADX باشید.

نمایش مومنتوم روند با استفاده از اندیکاتور ADX

قله های موجود در نمودار ADX نمایشی از مومنتوم کلی روند هستند. اندیکاتور ADX به وضوح نشان می دهد که چه زمانی روند در حال افزایش یا از دست دادن مومنتوم است. درواقع مومنتوم همان سرعت حرکت قیمت است. مجموعه قله های بالاتر شاخص حرکت جهت دار میانگین موجود در ADX به معنای آن است که مومنتوم روند در حال افزایش است.و مجموعه قله های پایین موجود در ADX به معنای آن است که مومنتوم روند در حال کاهش است.

هر قله ی ADX بالای 25 حتی اگر یک قله ی پایین باشد، قوی محسوب می شود. در روند صعودی، قیمت هنوز هم می تواند با کاهش مومنتوم ADX، افزایش یابد، زیرا موجودی و منابع می تواند با پیشرفت روند خورده یا مصرف شوند.

قله های اندیکاتور ADX بالای 25 کوچکتر هستند و روند در حال از دست دادن مومنتوم است اما روند صعودی همچنان دست نخورده است. دانستن زمان افزایش مومنتوم روند، به معامله گر این اطمینان را می دهد که سود حاصل از معاملات ادامه دار خواهد بود. با این حال یک سری از قله های پایین تر موجود در اندیکاتور ADX هشداری برای مراقبت از قیمت و مدیریت ریسک است، لذا بهترین تصمیمات در مورد سیگنالهای هدف دار و عینی گرفته خواهد شد و احساسات هیچ دخالتی در این فرآیند نخواهند داشت.

نتیجه

همواره بهترین سودها از روند قوی معاملاتی و همین طور اجتناب از وضعیت های محدود حاصل می شود. اندیکاتور ADX نه تنها وضعیت و شرایط یک روند را مشخص می کند بلکه به تریدرها کمک می کند تا قوی ترین روند معاملاتی را پیدا کنند. توانایی سنجش قدرت یک روند، مهمترین نکته برای تریدرها محسوب می شود.

اندیکاتور ADX همچنین شرایط یک دامنه را مشخص می کند، بنابراین یک تریدر گیر نمی افتد و سعی می کند معاملات را در قیمت های دیگری انجام دهد. علاوه بر این نشان می دهد که چه زمانی قیمت در خارج از محدوده با قدرت کافی شکسته شده است تا بتوانید مناسب ترین استراتژی ها را در معاملات خود پی بگیرید. ADX همچنین تغییرات مومنتوم روند را به تریدر هشدار می دهد، در نتیجه به راحتی می توان ریسک ها را مدیریت کرد.

تکنیک تصمیم‌گیری در بورس‌ - ۲۱ مرداد ۸۷

راهنمای جدول‌
در جدول زیر که مطابق با آخرین استانداردهای جهانی تهیه شده، آن دسته از نتایج علمی نرماتیو که برای تصمیم‌گیری جهت خرید و فروش سهام مطرح می‌باشند، ارائه شده است.

راهنمای جدول‌
در جدول زیر که مطابق با آخرین استانداردهای جهانی تهیه شده، آن دسته از نتایج علمی نرماتیو که برای تصمیم‌گیری جهت خرید و فروش سهام مطرح می‌باشند، ارائه شده است.

همچنین در صورت احراز شرایط خرید توسط یک نماگر، آن قسمت به رنگ آبی و در صورت احراز شرایط فروش با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.
ADX/+DI/-DI: سه نماگر مختلف هستند که هر سه در سیستم تعیین روند سهم به نام سیستم < حرکت جهت دار (Directional Movement)>مورد استفاده قرار می‌گیرند. ولس ویلدر تدوین کننده این شاخص حرکت جهت دار میانگین شاخص پیشنهاد داده است که وقتی DI+ بالاتر از DI- بود امکان رشد قیمت سهم وجود دارد و برعکس وقتی که DI+ پایین‌تر از DI- بود احتمال کاهش قیمت سهم وجود دارد. طریقه تعیین سیگنال‌های خرید و فروش توسط قاعده داده می‌شود. طبق قاعده نقطه اکسترمم (Extreme Point)، در روزی که DI+ با DI- مساوی شود یک نقطه اکسترمم به وجود می‌آید. وقتی DI+ بالاتر از DI- برود، قیمت اکسترمم، قیمت بالای روزی است که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند ( DI+ برابر با DI- می‌شود). برعکس، وقتی DI+ پایین‌تر از DI- برود، قیمت اکسترمم، قیمت پایین روزی است که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند ADX . نیز عددی بین صفر تا صد است که هر چه بالاتر باشد قدرت سهم برای افزایش را نشان می‌دهد.
- Stochastic Slow: شامل دو قسمت K و D که اگر K بالاتر از D باشد علامت خرید و اگر K پایین‌تر از D باشد علامت فروش است.
- Moving Average Convergence Divergence) MACD) یا میانگین متحرک همگرا واگرا که در جدول بالا نوع استاندارد (۹، ۲۶،۱۲) MACD داده شده است. این نمایشگر را باید با خط سیگنال استفاده کرد.
- Signal Line یا خط سیگنال: خطی است در نمودار MACD. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد علامت خرید و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد علامت فروش می‌باشد.
- Moving Average) MA۴۵ ،MA۳۰ ،MA۱۴ا) میانگین متحرک: میانگین قیمت در ۱۴، ۳۰ و ۴۵ روز گذشته را نشان می‌دهد. اگر قیمت بسته سهم بالای این سه میانگین باشد، سهم افزایشی خواهد بود. اگر قیمت بسته شدن سهم پایین‌تر از سه میانگین باشد سهم کاهشی است.
- Relative Strength Index) RSIا) یا شاخص قدرت نسبی: عددی بین 0 تا 100 می‌باشد. عدد 30 به معنی در کف بودن سهم و عدد هفتاد به معنی در سقف بودن سهم است. هر چه RSI بالاتر باشد قدرت سهم برای بالا رفتن بیشتر است.
- MFIا (IndexاMoney Flow) شاخص جریان نقدی: این شاخص جریان نقدی ورودی یا خروجی برای خرید یا فروش سهم را نشان می‌دهد. اگر این شاخص بالای ۸۰باشد در واقع سهم در منطقه اشباع خرید قرار دارد و زمانی که شاخص کمتر از ۲۰ است، سهم در منطقه اشباع فروش واقع است.
- CCIا (Commodity ChanneL Index) شاخص کانال کالا: این شاخص انحراف قیمت از میانگین را به عنوان یک متغیر آماری محاسبه می‌کند. محدوده تغییرات این شاخص معمولا بین 100+ تا 100- است. زمانی که این شاخص از پایین 100+ را به سمت بالا قطع می‌کند، علامت خرید و هرگاه از بالا 100- را به سمت پایین قطع کند، علامت فروش است.
توضیح ضروری‌
گروه بورس هیچ گونه مسوولیتی را در برابر سود و زیان خریداران سهام به عهده نمی‌گیرد. هر گونه تصمیم‌گیری عملی برای خرید یا فروش اوراق بهادار از سوی خوانندگان جنبه شخصی داشته و خود سرمایه‌گذار مسوول تصمیم‌گیری‌اش است.

۷ ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

شاخص های فنی توسط معامله گران برای به دست آوردن بینشی ازوضعیت عرضه و تقاضای اوراق بهادار استفاده می شود. شاخص ها مانند حجم ، سرنخ هایی را در مورد ادامه روند حرکت قیمت ارائه می دهند. از این طریق می توان از شاخص ها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست با هفت شاخص فنی آشنا می شوید تا آن ها رابه ابزار تجارت خود اضافه کنید. نیازی به استفاده از همه ی آنها نیست ، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم گیری برای تجارت بهتر به شما کمک می کنند.

حجم متعادل یا (On-Balance Volume)

در مرحله اول ، برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک اوراق بهادار ، از اندیکاتور حجم متعادل (OBV) استفاده کنید.

این اندیکاتور حاصل حجم بالا منهای حجم پایین است. حجم بالا میزان حجم در روزی که قیمت افزایش یافته است را نشان می دهد. حجم پایین حجم معاملات در روز سقوط قیمت است. حجم هر روزه ی آن براساس این که قیمت بالاتر یا پایین تر رفته است از شاخص اضافه یا کم می شود.

هنگامی که (OBV در حال افزایش است ، این نشان می دهد که خریداران مایل به وارد شدن و بالا بردن قیمت هستند. هنگامی که (OBV) در حال کاهش است ، حجم فروش از حجم خرید بیشتر است ، که این نشان دهنده ی قیمت پایین تر است. به این ترتیب ، مانند ابزار تأیید روند عمل می کند. اگر قیمت و(OBV) در حال افزایش هستند ، این امربه ادامه ی روند کمک می کند.

معامله گرانی که از(OBV) استفاده می کنند باید مراقب واگرایی (divergence) نیز باشند. این زمانی اتفاق می افتد که شاخص و قیمت در جهات مختلفی در حال حرکت هستند. اگر قیمت رو به افزایش باشد اما(OBV) در حال کاهش باشد ، این نشان می دهد که این روند از طرف خریداران قوی حمایت نمی شود و به زودی می تواند به صورت معکوس عمل کند.

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution)

یکی از رایج ترین اندیکاتور ها برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار ، خط تراکم / توزیع (A/D line)است.

این نیز شبیه به اندیکاتور حجم متعادل (OBV) است ، اما به جای اینکه فقط قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد ، محدوده ی معاملاتی برای دوره و جایی که نزدیک و در ارتباط با آن محدوده است را نیز در نظر می گیرد. اگر یک سهام نزدیک به سطح آن پایان یابد ، اندیکاتور وزن بیشتری را نسبت به زمانی که در نزدیکی نقطه میانی دامنه خود بسته می شود به حجم اضافه می کند. محاسبات متفاوت بدان معنی است که(OBV) در بعضی موارد بهتر کار می کند و (A / D) در سایر موارد بهتر عمل می کند.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد ، علاقه به خرید را نشان می دهد ، زیرا سهام بالای دامنه ی وسط بسته می شود. این به تأیید روند صعودی کمک می کند. از طرف دیگر ، اگر (A / D) در حال سقوط باشد ، این بدان معنی است که قیمت در قسمت پایین دامنه روزانه خود به پایان می رسد و بنابراین حجم آن منفی تلقی می شود. این به تأیید روند نزولی کمک می کند.

معامله گرانی که از خط (A / D) استفاده می کنند ، همچنین مواظب واگرایی (divergence) باشند. اگر (A / D) با افزایش قیمت شروع به سقوط کند ، این نشانگر این است که روند دچار مشکل شده و می تواند معکوس شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت پایین تر رود و (A / D) شروع به افزایش کند ، این می تواند افزایش قیمت های بالاتر را نشان دهد.

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتور روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد ، روند طبق جهتی که قیمت در آن حرکت می کند ، از قدرت جهت گیری زیادی ، بالا یا پایین ، برخوردار است .

هنگامی که شاخص ADX زیر ۲۰ باشد ، روند ضعیف یا بدون روند (non-trending) محسوب می شود.

اADX خط اصلی این شاخص است که معمولاً به رنگ سیاه است. دو خط اضافی نیز وجود دارد که به صورت اختیاری قابل نمایش است. این خطوط DI + و DI- هستند. این خطوط به ترتیب اغلب به رنگ قرمز و سبز رنگ هستند. هر سه خط با هم کار می کنند تا جهت روند و همچنین سرعت حرکت روند یا مومنتوم (momentum ) را نشان دهند.

(ADX) بالای ۲۰ و DI + بالای DI-: این روند صعودی است.

(ADX) بالای ۲۰ و DI- بالای DI +: این روند نزولی است.

(ADX) زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره متغیر است ، که در آن اغلب DI- و DI + به سرعت همدیگر را قطع می کنند.

اندیکاتور آرون (Aroon )

آرون (Aroon) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری میزان حضور سهام و اوراق بهادار در روند استفاده می شود ، و به طور خاص اگر قیمت آن به بالاترین نرخ ممکن برسد یا در دوره محاسبه پایین بیاید (به طور معمول ۲۵) از آن استفاده می شود.

این شاخص همچنین می تواند برای شناسایی زمان شروع روند جدید مورد استفاده قرار گیرد. شاخص آرون (Aroon) شامل دو خط است: یک خط (Aroon-up) و یک خط (Aroon-down) .

وقتی (Aroon-up) از (Aroon-down) عبور کند ، این اولین علامت تغییر روند احتمالی است. اگر( Aroon-up) به ۱۰۰ برسد و در حالی که (Aroon-down) نزدیک صفر باقی بماند نسبتاً نزدیک به آن سطح باقی بماند ، این تأیید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. یعنی اگر (Aroon-down) از میزان (Aroon-up) عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ باقی بماند ، این نشان می دهد که روند نزولی در حال اجرا است.

(MACD) مخفف (moving average convergence divergence)

شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و همچنین نیروی حرکت آن روند را مشاهده کنند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری برای معامله را ارائه می دهد.

وقتی (MACD) بالای صفر باشد ، قیمت در یک مرحله صعودی قرار دارد. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، وارد یک دوره نزولی می شود.

این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط (MACD) و یک خط سیگنال ، که کندتر حرکت می کند. هنگامی که (MACD) از زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط (MACD) از بالای خط سیگنال عبور کند ، قیمت رو به افزایش است.

نگاهی به اینکه شاخص در کدام سمت صفر قرار دارد در تعیین اینکه کدام سیگنال را باید دنبال کنید به شما کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر شاخص بالای صفر است ، برای خرید منتظر باشید تا (MACD) از خط سیگنال عبور کند. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، عبور (MACD) از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال را برای تجارت ممکن کوتاه مدت فراهم کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد اصلی دارد. این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می کند و سود های اخیر قیمت ها را در مقابل ضررهای اخیر قیمت ها ترسیم می کند. بنابراین سطح (RSI) به سنجش قدرت و سرعت حرکت روند کمک می کند.

ابتدایی ترین کاربرد (RSI) به عنوان یک شاخص اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) است. هنگامی که (RSI) بالای ۷۰ حرکت می کند ، دارایی اشباع خرید (overbought) در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی (RSI) زیر ۳۰ باشد ، دارایی اشباع فروش (oversold) در نظر گرفته می شود و می تواند افزایش یابد. با این حال ، در نظر گرفتن این فرض خطرناک است؛ بنابراین ، برخی از معامله گران منتظر هستند تا این شاخص از بالای ۷۰ بالاتر برود و سپس قبل از فروش پایین بیاید ، یا پایین تر از ۳۰ باشد و سپس قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از کاربردهای (RSI) است. وقتی این شاخص در جهت دیگری متفاوت از قیمت حرکت می کند ، نشان می دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می تواند معکوس شود.

سومین استفاده از (RSI) برای سطح پشتیبانی و مقاومت است. در طی روند صعودی ، اغلب سهام بالای سطح ۳۰ نگه داشته می شود و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می رسد. وقتی سهام در روند نزولی باشد ، (RSI) به طور معمول آن را زیر ۷۰ نگه می دارد و اغلب به ۳۰ یا پایین تر می رسد.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت طی چند دوره اندازه گیری می کند. بین صفر تا ۱۰۰ طرح ریزی شده ، و ایده این است که وقتی روند به صورت صعودی عمل می کند ، قیمت باید روند صعودی جدید را به وجود آورد. در روند نزولی ، قیمت به ایجاد روند نزولی گرایش دارد. نوسانگر تصادفی اینکه آیا این اتفاق می افتد را دنبال کرده و کشف می کند.

نوسانگر تصادفی نسبتاً سریع بالا و پایین می رود زیرا اینکه که قیمت آن مرتباً افزایش یابد بسیار نادر است ، و نوسانگر را نزدیک به ۱۰۰ یا نزول مداوم نگه داشته ، و آن را نزدیک به صفر نگه می دارد. بنابراین ، استوکاستیک اغلب به عنوان یک اندیکاتور (overbought) و (oversold) مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر بالاتر از ۸۰ اشباع خرید (overbought) محسوب می شود ، در حالی که سطح زیر ۲۰ اشباع فروش یا (oversold) در نظر گرفته می شود.

روند کلی قیمت را هنگام استفاده از سطوح (overbought) و (oversold) در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی ، هنگامی که شاخص زیر ۲۰ قرار می گیرد و از آن بالا می رود ، این ممکن است سیگنال خرید باشد. اما افزایش بالای ۸۰ نتیجه کمتری دارد زیرا انتظار می رود که در طی روند صعودی ، شاخص به طور مرتب به ۸۰ و بالاتر حرکت کند. در طی روند نزولی ، به دنبال این باشید که این شاخص بالاتر از ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردد تا سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن باشد. سطح ۲۰ در روند نزولی کم تر قابل توجه است.

جمع بندی

هدف هر معامله گر یا تریدر کوتاه مدت تعیین مسیر حرکت یک دارایی معین و تلاش برای سودآوری از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر فنی برای این منظور خاص ایجاد شده است و این مقاله تعداد انگشت شماری از این موارد را فراهم کرده است که می توانید امتحان کنید. از شاخص ها برای ایجاد استراتژی های جدید استفاده کنید یا فکر کنید که چگونه آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه از چه مواردی استفاده کنید ، آنها را در یک حساب نمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.