همبستگی بین جفت ارزها
آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی قیمت یک جفت ارز خاص افزایش می یابد، قیمت جفت ارز دیگری کاهش می یابد؟ یا اینکه وقتی دقیقا همان جفت ارز سقوط می کند به نظر میرسد که جفت ارز دیگری از آن پیروی کرده و سقوط می کند؟ اگر پاسخ شما “بله” است، پس شما شاهد پدیده ی همبستگی اندیکاتور همبستگی ارز و طلا بین جفت ارزها بوده اید. در دوره رایگان ارزدیجیتال با همبستگی بین ارزها بیشتر آشنا خواهید شد.
در دنیای مالی، همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه دو اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند.
بنابراین همبستگی بین جفت ارزها که در زبان انگلیسی Currency Correlation می باشد،به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت،
مخالف جهت یا کاملن بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازه ی زمانی حرکت می کنند.
اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنید که هیچ در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز
را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند، به
ویژه اگر با این موضوع که چگونه ارتباط بین ارز ها می تواند مقدار ریسک درگیر شما را تحت تاثیر قرار می دهد
آشنایی ندارید.
در ادامه، شما می آموزید که همبستگی بین جفت ارزها چیست و چگونه از آن استفاده کنید تا یک معامله گر باهوش تر شوید و تصمیمات کنترل ریسک معتبری اتخاد کنید.
نحوه محاسبه همبستگی بین جفت ارزها
همبستگی یا correlation به صورت ضریب همبستگی که بین -۱ و +۱ می باشد، محاسبه می شود.
همبستگی مثبت کامل با ضریب همبستگی +۱بیانگر این است که دو جفت ارز در ۱۰۰ %مواقع هم جهت باهم
حرکت خواهند کرد.
همبستگی منفی کامل با ضریب همبستگی -۱ بیانگر این است که دو جفت ارز در ۱۰۰ %مواقع مخالف جهت هم
حرکت خواهند کرد.
اگر همبستگی بین جفت ارزها صفر باشد، گفته می شود که حرکت بین دو جفت ارز همبستگی صفر دارند یا فاقد همبستگی می باشند و کاملن غیر وابسته بوده و نسبت به هم کاملن تصادفی حرکت می کنند.
چگونه جدول همبستگی بین جفت ارزها را بخوانیم؟
برای درک بهتر همبستگی بین جفت ارزها نگاهی به جداول زیر بیندازید.
هر جدول ارتباط بین هر جفت ارز اصلی را در یک بازه های زمانی متفاوت نشان می دهد.
به خاطر داشته باشید، همبستگی ارزی به صورت اعشاری تحت عنوان ضریب همبستگی ارز نشان داده شده است.
یک عدد بین ۱٫۰۰ و ۱٫۰۰- ضریب +۱ یا نزدیک به آن نمایانگر این است که دو اندیکاتور همبستگی ارز و طلا جفت ارز همبستگی مثبت قوی با هم داشته و به احتمال بسیار بالا هم جهت با یکدیگر حرکت خواهند کرد.
به همین صورت، ضریب -۱ یا نزدیک به آن بیانگر این است که دو جفت ارز همبستگی قوی داشته، اما یک همبستگی منفی،
که منجر به این می شود که مخالف جهت هم حرکت می کنند.
ضریب صفر یا نزدیک به آن بیانگر ارتباط و همبستگی ضعیف یا تصادفی می باشد.
ضریب همبستگی
برای مثال در جدول اول که همبستگی میان یورو به دلار آمریکا را در بازه های زمانی مختلف با جفت ارزهای دیگر مقایسه می‌کند، اگر دقت کنید در بازه زمانی هفتگی ضریب همبستگی یورو به دلار با USD/CHF معادل عدد -۱ می‌باشد که این بدین معناست که یورو به دلار کاملن در خلاف جهت USD/CHF حرکت می‌کند.
از طرفی ضریب همبستگی بین EUR/USD با جفت ارز USD/CAD نیز بصورت -۰٫۹۸ می‌باشد که این بیانگر آن است که این دو جفت ارز کاملن در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند.
اما ضریب همبستگی بین EUR/USD با جفت ارز AUD/USD معادل ۰٫۹۸ می‌باشد که نشان دهنده آن هست که این دو جفت ارز، در جهت یکدیگر حرکت میکنند.
بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای AUD/USD و GBP/USD و NZD/USD و EUR/JPY همبستگی مثبت دارند و تقریبن در جهت هم حرکت میکنند، و همینطور می‌توان گفت که EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/CAD در خلاف جهت هم حرکت میکنند.
به همین صورت میتوانید به کمک جداول دیگر همبستگی بین جفت ارزها را مشخص کنید.
معامله بر روی جفت ارزهای همبسته و دو برابر کردن ریسک!
وقتی که شما به طور همزمان چند جفت ارز را با هم معامله می کنید، همیشه مطمئن شوید که از مقدار ریسک خود
آگاهی دارید.
شاید اعتقاد شما این باشد که با معامله در جفت ارز های مختلف، ریسک خود را تقسیم می کنید اما بسیاری از جفت
ارز ها تمایل دارند که هم جهت حرکت کنند.
به عنوان مثال دو جفت ارز کاملن وابسته به هم مانند EUR/USD و GBP/USD را با ضریب همبستگی ۰٫۹۸ در نظر بگیرید،باز کردن یک پوزیشین یا معامله در هردوی جفت ارز های EUR/USD و GBP/USD مثل این است که در یکی از آنها معامله ی خود را دوبرابر کنیم.
به عنوان نمونه، اگر یک لات EUR/USD و یک لات GBP/USD بخرید، اساسن شما دولات EUR/USD خریده اید، چون
هردوی جفت ارز ها در یک جهت حرکت می کنند.
به عبارت دیگر، شما ریسک خود را افزایش می دهید. اگر در یکی از موقعیت های معاملاتی فوق حدضرر شما فعال شود باتوجه به همبستگی بین جفت ارزها در معامله دیگر هم حدضرر شما فعال خواهد شد.
شما همچنین نباید به طور همزمان EUR/USD را خریده و GBP/USD را بفروشید چون اگر قیمت EUR/USD
افزایش یابد، قیمت GBP/USD نیز افزایش خواهد یافت.
چگونه از همبستگی بین جفت ارزها در معاملات خود استفاده کنیم؟
همانطور که پیش تر گفتیم، همبستگی بین جفت ارزها را با یک عدد و یا حتی به صورت درصدی و با مثبت و منفیدر کنار آن عدد مشخص میکنند که از جدول زیر به عنوان یک راهنما برای تفسیر مقادیر ضرایب همبستگی مختلف استفاده کنید.
چگونه با استفاده از همبستگی بین ارزها معاملات موفق تری را انجام دهیم؟
۱ .حذف کردن معاملاتی که معکوس یکدیگرند
استفاده از همبستگی به شما کمک می کند که از معامالتی که اثر یکدیگر را خنثی می کنند دوری کنید. همانطور که
جدول توضیح می دهد، ما می دانیم که EUR/USD و USD/CHF به صورت ۱۰۰ %در خالف جهت
همدیگر حرکت می کنند.
بازکردن یک موقعیت خرید در EUR/USD و همچنین یک معامله خرید در USD/CHF ، بیهوده و گاهی سنگین خواهد بود. افزون
بر اینکه باید دو بار اسپرد بپردازید، هر حرکتی در قیمت، یکی از جفت ها را بالا برده و جفت ارز دیگر را پایین می
آورد .
۲ .سود های افزایشی
یا ضرر های افزایشی ،شما این فرصت را دارید که به منظور به حداکثر رساندن سود، یک موقعیت را دوبرابر
کنید.به ارتباط بین EUR/USD و GBP/USD در مدت زمان یک هفته از مثال قبل نگاهی دوباره بیندازیم.
این دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت قوی می باشند که در آن GBP/USD قدم به قدم EUR/USD را دنبال می
کند.
باز کردن یک موقعیت خرید در هر دو جفت ارز مثل این است که EUR/USD را معامله کنید و معامله ی خود را دو
برابر کنید. شما در واقع دارید از اهرم Leverage استفاده می کنید. اگر در جهت مناسب حرکت کند سود
بسیاری کسب می کنید و اگر در جهت مخالف حرکت کند ضرر بسیاری متحمل خواهید شد.
۳ .توزیع ریسک
فهم اینکه همبستگی و ارتباط بین ارزها وجود دارد به شما اجازه می دهد که از جفت ارزهای متفاوت استفاده کرده
و قدرت دید شما را افزایش می دهد. به جای اینکه همیشه بر روی یک جفت ارز معامله کنید، شما می توانید
ریسک خود را بین دو جفت ارز که در یک جهت حرکت می کنند تقسیم کنید.
جفت ارز هایی که همبستگی قوی تا بسیار قوی دارند،را انتخاب کنید. به عنوان مثال، EUR/USD و GBP/USD
تمایل دارند که با هم حرکت کنند. همبستگی ناقص بین این دو جفت ارز به شما این اجازه را می دهد
که ریسک خود را کاهش دهید. فرض کنیم که شما معتقدید که ارزش USD افزایش می یابد.
به جای باز کردن دو موقعیت فروش در EUR/USD ،شما می توانید یک معامله فروش در EUR/USD و یک فروش
دیگر در GBP/USD داشته باشید که می تواند در برابر برخی ریسک ها به عنوان سپر عمل کند و به معاملات کلی
شما تنوع ببخشد.
در مواقعی که دلار آمریکا به ارزش خود را از دست می دهد، ممکن است که یورو خیلی کمتر از پوند تحت تاثیر
قرار گیرد.
۴ .محافظت از سرمایه
اگرچه حفاظت از سرمایه می تواند منجر به واقعی کردن سود های کوچکتر می شود، همچنین می تواند ضرر ها را به
حداقل برساند. اگر شما یک موقعیت خرید در EUR/USD باز کرده اید و این معامله در خالف جهت مورد نظر شما
حرکت کند، یک موقعیت خرید کوچک در جفتی که در خالف جهت EUR/USD حرکت می کند مثل USD/CHF باز کنید.
بیشتر ضرر شما جبران می شود!
می توانید از تفاوت ارزش هر پپ در هر جفت ارز استفاده کنید.
به عنوان مثال، درحالی که EUR/USD و USD/CHF دارای همبتسگی منفی کامل -۰٫۱ می باشند، ارزش پپ آنها
کاملن متفاوت می باشند. فرض کنید که شما ۰۰۰,۱۰ معامله ی مینی لات دارید، یک پیپ از EUR/USD برابر $۱ و یک
پیپ از USD/CHF برابر $۹۳٫۰ می باشد.
اگر شما یک مینی لات EUR/USD بخرید، شما می توانید معامله ی خود را با خریدن یک مینی لات از USD/CHF
محافظت کنید. اگر EUR/USD به اندازه ۱۰ سقوط کند، شما به اندازه ی $۱۰ متضرر می شوید. اما معامله
USD/CHF شما به اندازه ی $۳۰٫۹ بالا خواهد رفت.
به جای اینکه $۱۰ پایین باشید، شما فقط $۷۰٫۰ ضرر کرده اید.
اگرچه حفاظت از سرمایه از مدت طولانی است که دستاوردی عالی حساب می شود، ولی معایب خاص خود را دارد.
اگر EUR/USD صعود کند، به خاطر ضرر های معامله ی USD/CHF ،سود شما محدود خواهد شد.
همچنین، همبستگی هر زمانی ممکن است که تضعیف شود. فرض کنید اگر EUR/USD به اندازه ی ۱۰ پیپ پایین
بیاید، و USD/CHF فقط ۵ پیپ افزایش یافته یا حرکت نکند و یا حتی سقوط کند! حساب معاملاتی شما متحمل ضرر
سنگینتری خواهد بود.
۵ .شکست های قیمت در مقاومت ها (Breakout )را تایید و از شکست های غیرواقعی (Fake out) دوری می کند.
شما می توانید از همبستگی ارز برای تایید سیگنال های ورود و خروج معاملات خود استفاده کنید.
به عنوان نمونه، EUR/USD ظاهرن در حال حاضر دارای یک سطح حمایت مهمی می باشد. شما واکنش قیمت
را مشاهده می کنید و به دنبال فروش در قسمت پایین بعداز شکست قیمت هستید.
از آنجایی که شما می دانید EUR/USD با GBP/USD به صورت مثبت و با USD/CHF و USD/JPY به صورت منفی
همبستگی دارند، بررسی می کنید که آیا سه جفت ارز دیگر به اندازه ی EUR/USD حرکت می کنند یا خیر.
شما متوجه می شوید که GBP/USD در یک موقعیت سطح حمایت مهمی قرار گرفته است و هر دوی USD/CHF و USD/JPY در سطوح مقاومت کلیدی ای قرار دارند.
این به شما می گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا بوده و شکست قیمت محتملی برای EUR/USD تایید می کند
زیرا سه جفت ارز دیگر به صورت مشابه حرکت می کنند. بنابراین تصمیم می گیرید که وقتی قیمت شکسته شد
معامله کنید.
به این ترتیب می توانیم از همبستگی مثبت و یا منفی جفت ارزها و ترکیب آن با سطوح حمایت و مقاومت که آن را از تحلیل تکنیکال می دانیم، متوجه شویم که وضعیت یک جفت ارز که قصد باز کردن معامله به روی آن را داریم به چه صورتی خواهد بود و آیا باز کردن پوزیشن معاملاتی بر روی آن جفت ارز، منطقی است و با سود همراه خواهد بود یا خیر؟
مواظب باشید! همبستگی بین جفت ارزها تغییر می کنند!
اگرچه همبستگی بین جفت ارزها به مدت روزها، هفته ها، ماه ها، یا حتی سال ها قوی یا ضعیف باشد، اما نهایتن
تغییر خواهد کرد، درست در زمانی که انتظار آن را ندارید.
هبستگی ارز قوی که شما در این ماه می بینید ممکن است که در ماه بعد کاملن متفاوت باشد.
همبستگی ارزها به دلایل متفاوت زیادی تغییر می کنند! این می تواند شامل هر چیز از جمله تغییر نرخ بهره ی یک
کشور، تا تغییر سیاست های پولی، یا هر نوع انتخابات اقتصادی یا سیاسی که احساسات معامله گران را بر یک ارز
تغییر می دهد باشد.
آیا افزایش قیمت بیت کوین ادامه دارد؟ وضعیت شاخص دلار، S&P500، طلا و نفت چگونه است؟
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، جروم پاول، رییس فدرال رزرو آمریکا در گفتگویی به میزبانی موسسه کاتو در تاریخ ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور)، خاطرنشان کرد بانک مرکزی تا زمانی که تورم کنترل شود، به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. با این حال، این اظهار نظرها آنقدر که پیش‌بینی می‌شد بر بازارها تاثیر نگذاشت و نشان می‌دهد معامله‌گران، ممکن است از قبل، افزایش احتمالی ۷۵ واحدی نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو در تاریخ ۲۰ تا ۲۱ سپتامبر (۲۹ تا ۳۰ شهریور) را در نظر گرفته باشند.
بیت کوین در چند هفته گذشته همبستگی زیادی با شاخص S&P 500 و همبستگی معکوسی با شاخص دلار آمریکا (DXY) داشته است. حالا به نظر میرسد با کاهش تب و تاب شاخص دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح دو دهه اخیر، دارایی‌های پرریسک در تلاش برای بهبود هستند.
بازارهای سهام آمریکا در تلاشند تا روند ضرر سه هفته‌ای خود را به پایان برسانند. در همین حال، بیت کوین موفق شده است تا مقاومت روانی ۲۱،۰۰۰ دلاری را به سمت بالا بشکند.
آیا رشد اخیر در بازارهای سهام و رمزارز به این معناست که رونق به این بازارها بازگشته است؟ برای پاسخ به این سوال، عملکرد قیمت بیت کوین، شاخص دلار، S&P 500، طلا و نفت خام بررسی شده است.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
قیمت بیت کوین در تاریخ ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) از حمایت ۱۸،۶۲۶ دلاری افزایش یافت و دو روز بعد، در تاریخ ۹ سپتامبر از ۱۹،۵۲۰ دلار فراتر رفت. در ادامه نیز قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود در حوالی ۲۰،۴۳۴ دلار فراتر رفت.
نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم فریم ۱ روزه
شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده مثبت بازگشته است و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نیز در حال کاهش و صاف شدن است؛ این ممکن است حاکی از افت قدرت فروشندگان بر بازار باشد.
میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در محدوده ۲۱،۹۸۱ دلار، مقاومت بعدی در مسیر بیت کوین است و در صورت شکسته شدن، احتمالا قیمت تا مقاومت سربار (overhead resistance) در حوالی ۲۵،۲۱۱ دلار افزایش خواهد یافت. در صورتی که این مقاومت شکسته و کندل بالاتر از آن بسته شود، الگوی کف دو قلویی که قبلا بررسی شده است تکمیل خواهد شد.
در صورت تکمیل الگوی کف دو قلو، رالی جدیدی آغاز شده و ممکن است قیمت تا هدف الگو در حوالی ۳۱،۷۹۶ دلار افزایش یابد.
در سمت مقابل، اگر قیمت از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۵،۲۱۱ دلار) کاهش یابد، ممکن است برای چند روز به فاز تثبیتی وارد شویم.
نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم ۴ ساعته
با توجه به نمودار ۴ ساعته، مومنتوم جفت ارز بیت کوین – دلار آمریکا پس از شکستن مقاومت ۱۹،۵۲۰ دلار افزایش یافته است. همچنین میانگین‌های متحرک تقاطعی صعودی را تکمیل کرده‌اند که نشان می‌دهد خریداران فعلا کنترل بازار را در اختیار دارند. با این حال، اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است و نشان می‌دهد احتمالا در کوتاه‌مدت قیمت تثبیت شده یا دچار اصلاح جزئی خواهد شد.
در صورتی که قیمت از سطوح فعلی یا مقاومت سربار ۲۱،۹۰۰ دلاری کاهش پیدا کند اما به زیر ۲۰،۵۷۶ دلار نرسد، می‌توان این طور استنباط کرد که احساسات معامله‌گران از فروش در زمان افزایش قیمت به خرید در کف تغییر کرده است. در این صورت، احتمال شکسته شدن محدوده ۲۱،۹۰۰ دلاری و صعود به بالای آن افزایش خواهد یافت.
اما کاهش قیمت به زیر میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده ضعف بیت کوین خواهد بود. چنین اتفاقی نشان می‌دهد رشد قیمت کنونی ممکن است یک رالی گول زننده (Sucker rally) بوده باشد.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY)، در روندی صعودی در حال اصلاح شدن است. این شاخص پس از آنکه به اوج چند ساله خود در حوالی ۱۱۰.۷۸ رسید، با فروش معامله‌گران، کاهش یافت و تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود (۱۰۸.۶۴ دلار) سقوط کرد.
نمودار شاخص دلار آمریکا تایم فریم ۱ روزه
در حالی که رشد میانگین‌های متحرک مزیتی برای خریداران به شمار می‌رود، شاخص قدرت نسبی DXY واگرایی منفی را نشان می‌دهد که حاکی از تضعیف احتمالی حرکت صعودی است. در صورتی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بسته شود، احتمالا تا خط روند صعودی (خط مورب آبی رنگ) کاهش خواهد یافت.
این خط روند، محدوده مهمی است و در صورتی که به سمت پایین شکسته شود، شاهد تغییر روند احتمالی خواهیم بود. پس از آن این شاخص می‌تواند به ۱۰۴.۶۳ کاهش یابد. در صورت ریزش به زیر این محدوده، می‌توان این طور استنباط کرد که DXY به اوج خود رسیده و حالا روند نزولی را آغاز کرده است.
در سمت مقابل، بازگشت قیمت در حوالی میانگین‌های متحرک به سمت بالا، نشان می‌دهد احساسات همچنان صعودی باقی مانده‌اند و معامله‌گران، به افت قیمت به عنوان فرصتی برای خرید نگاه میکنند. در ادامه اگر شاخص دلار آمریکا از ۱۱۰.۷۸ بالاتر برود، احتمالا در ادامه تا ۱۱۳.۹۵ افزایش خواهد یافت.
تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500
شاخص S&P 500 در حال تشکیل کف قیمت خود است و به دنبال آن است تا حوالی ۳۹۰۰ دلار افزایش یابد. علاوه بر این، قیمت به تازگی از خط روند صعودی خود به سمت بالا بازگشته است که نشان می‌دهد خریداران در سطوح پایین در حال خرید هستند.
نمودار شاخص S&P 500 تایم فریم ۱ روزه
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۰۵۰ دلار) محدوده مهمی است که باید در کوتاه مدت زیر نظر گرفته شود. در صورتی که خریداران موفق شوند این مقاومت را به سمت بالا بشکنند، نشان می‌دهد فاز اصلاحی به پایان خود رسیده است.
شاخص S&P 500 در ادامه می‌تواند تا ۴۲۰۰ دلار صعود کند. البته ممکن است در این محدوده با مقاومت کوچکی مواجه شود و در صورت غلبه بر آن، احتمالا قیمت تا مقاومت سربار ۴۳۲۵ دلاری افزایش خواهد یافت.
پیش‌بینی صعودی در صورتی که قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، باطل خواهد شد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، فروشندگان تلاش میکنند تا قیمت را به زیر خط روند صعودی کاهش دهند و در صورت موفقیت، S&P 500 احتمالا تا حمایت ۳۷۰۰ دلاری سقوط خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال بازار آتی طلا
بازار آتی طلا (GC) در روند نزولی قرار دارد اما به دنبال آن است تا کف بالاتری (higher low) در حوالی ۱۷۰۰ دلار تشکیل دهد. علاوه بر این، قیمت در حال حاضر تا میانگین‌های متحرک خود افزایش یافته است. این میانگین‌ها همانطور که از سایه بلند روی کندل ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) مشخص است، مقاومتی قوی در مسیر GC به شمار می‌روند.
نمودار بازار آتی طلا تایم فریم ۱ روزه
در صورت کاهش قیمت از سطوح فعلی، می‌توان متوجه شد احساسات منفی باقی مانده و معامله‌گران، در حال فروش در زمان افزایش قیمت هستند. پس از آن فروشندگان بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر ۱۷۰۰ دلار برسانند و حمایت کلیدی ۱۶۷۵ دلاری را به چالش بکشند.
در سمت مقابل اما، اگر قیمت از میانگین‌های متحرک خود بالاتر برود، نشان می‌دهد فروشندگان ممکن است کنترل خود بر بازار را از دست داده باشند. این می‌تواند قیمت را تا خط روند نزولی افزایش دهد. در ادامه، شکسته شدن و بسته شدن کندل بالاتر از این خط روند می‌تواند نشانه‌ای بر پایان روند نزولی و رشد تا ۱۸۲۵ دلار باشد.
تحلیل تکنیکال بازار آتی نفت خام
بازار آتی نفت خام (CL) در چند هفته گذشته در روندی نزولی قرار داشته است. خریداران در ماه آگوست (مرداد) تلاش کردند تا قیمت را افزایش دهند اما در تاریخ ۳۰ آگوست (۸ شهریور) با مقاومت فروشندگان در حوالی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۹۴ دلار) مواجه شدند.
نمودار بازار آتی نفت خام تایم فریم ۱ روزه
در ادامه فروشندگان سعی کردند تا ریزش قیمت را در نزدیکی ۸۵.۷۳ دلار متوقف کنند، با این حال موفق نشدند و این محدوده در تاریخ ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) به سمت پایین شکست و روند نزولی CL از سر گرفته شد. نیمه پر لیوان اما توقف روند نزولی است که حاکی از فعالیت خریداران در سطوح پایین است. در ادامه احتمالا خریداران به دنبال آن خواهند بود تا قیمت را از ۸۵.۷۳ دلار فراتر ببرند.
محدوده ۸۵.۷۳ دلاری بسیار مهم است و باید به آن توجه کرد. در صورتی که قیمت بالاتر از این محدوده باقی بماند، احتمالا با شورت اسکوییز (Short Squeeze) مواجه خواهیم شد و قیمت را میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه افزایش خواهد داد.
در سمت مقابل اما، اگر قیمت به زیر ۸۵.۷۳ دلار سقوط کند، می‌توان گفت که فروشندگان این ناحیه را به مقاومت تغییر داده‌اند. در ادامه آنها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر ۸۱.۲۰ دلار بکشانند و روند نزولی را از سر بگیرند. در صورت موفقیت، احتمالا قیمت تا ۷۰ دلار کاهش خواهد یافت.
- آیا افزایش قیمت بیت کوین می‌تواند ادامه‌دار باشد؟
بهبود اخیر قیمت بیت کوین عمدتا به دلیل ریزش شاخص دلار آمریکا و صعود شاخص S&P 500 است. قیمت آینده بیت کوین و شاخص S&P 500 تا حد زیادی به فدرال رزرو و جلسه آتی آنها وابسته است. این جلسه می‌تواند مسیر بیت کوین در کوتاه‌مدت را مشخص کند. همچنین خریداران بایستی همچنان شاخص دلار آمریکا و S&P 500 را برای تایید به کف رسیدن بیت کوین زیر نظر داشته باشند.
نوسان پذیری Volatility و همبستگی جفت ارزها Currency Correlation
روزبه کیان روشن 28/07/2021
برای اینکه در بازار ارزهای دیجیتالی یک معامله گر موثر باشید، درک حساسیت کل پورتفولیوها نسبت به نوسان پذیری بازار مهم است. این امر به ویژه در معاملات بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. از آنجا که ارزها به صورت جفت قیمت گذاری می شوند، هیچ جفت واحدی کاملاً مستقل از بقیه معاملات نخواهد بود. هنگامی که از این همبستگی ها و نوسان پذیری و نحوه تغییر آنها آگاهی پیدا کردید، می توانید از آنها برای کنترل قرار دادن حساب و رمز ارزهای خود بهره ببرید. اگر قصد دارید با دو مفهوم Volatility و Currency Correlation آشنا شوید ادامه مطلب را از دست ندهید.
نوسان پذیری چیست | نحوه محاسبه نوسان پذیری (Volatility)
برای بسیاری از افراد سقوط بازار ارزهای دیجیتال در سال 2018 درسی بسیار دشوار درباره بی ثباتی شدید ارزهای رمزپایه بود. در طی 2 سال، قیمت رمز ارزها به شدت افت کرد و بسیاری از رمز ارزها را به بازاری بی ثبات تبدیل کرد. اولین و بزرگترین ارز رمزنگاری شده مبتنی بر سرمایه بازار بیت کوین نام داشت که در سال 2017 رشد گسترده ای را تجربه کرد و از 700 دلار به تقریبا 20،000 دلار رسید. اما این روزها، ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک فناوری پیچیده، مخل و ظریف دیده می شود که افراد زیادی را ثروتمند کرده است. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از افراد جذب جذابیت و ریسک ارزهای رمزپایه می شوند.
در امور مالی سنتی، نوسان پذیری یا volatility به عنوان محاسبه آماری پراکندگی قیمت یک دارایی تعریف می شود. به بیان ساده تر، نوسان پذیری میزان نوسان قیمت دارایی را در طول زمان توصیف می کند. یک سرمایه گذاری در صورتی بی ثبات در نظر گرفته می شود که قیمت های آن روزانه و به شدت به سمت بالا و پایین صعود و نزول کند. دارایی های ناپایدار کم یا به انگلیسی Low-volatile مانند طلا یا اوراق قرضه دولتی بسیار پایدار هستند؛ قیمت ها به صورت ثابت نوسان دارند و به دفعات تغییر نمی کنند. از طرف دیگر، دارایی های ناپایدار بالا به انگلیسی High-volatile از نظر ارزش به سرعت و با تهاجم بیشتری حرکت می کنند.
نحوه حساب کردن نوسان پذیری Volatility
اندیکاتورهای مختلفی در بازار وجود دارد که نوسان پذیری رمز ارزها را اندازه گیری می کند. از این تعداد، تعداد قابل توجهی شاخص وجود دارد که نوسان پذیری بیت کوین را اندازه می کند، زیرا بزرگترین ارز رمزنگاری شده در بازار ارزهای دیجیتالی است و به طور کلی شاخص معتبری برای بقیه بازار می باشد.
1.نوسان پذیری بیت کوین Buy Bitcoin World Wide
Buy Bitcoin World Wide نوسان پذیری بیت کوین را با اندازه گیری انحراف استاندارد قیمت های بیت کوین فراهم می کند. انحراف معیار نشان دهنده تغییر مجموعه ای از مقادیر است. انحراف استاندارد بالاتر به این معنی است که بیت کوین نوسان بیشتری دارد زیرا قیمت های آن بسیار گسترده تر است.
2.نوسان پذیری بیت ول
Bitvol.info فرایت بیت کوین را به صورت درصد دنبال می کند. معیارهایی برای اندازه گیری نوسان پذیری 30 روزه، 60 روزه، 120 روزه و 252 روزه برای بیت کوین وجود دارد.
3.نوسان پذیری بیت گور
با توجه به ارزش بازار شاخص نوسان پذیری بیت گور 10 مورد از بزرگترین و محبوب ترین رمز ارزها را محاسبه می کند. این یکی اندیکاتور همبستگی ارز و طلا از معدود اندیکاتورهایی است که نوسان پذیری سایر ارزهای رمزپایه را اندازه گیری می کند. برخلاف دو شاخص اول، شاخص Bitgur از محدوده 0 تا 100 استفاده می کند؛ رقمی از نوسان پذیری نزدیک به 100٪ بیانگر سطح بالاتری از نوسانات است.
آیا Volatility خوب است؟
نوسان پذیری Volatility برای افراد مختلف در بازار معانی مختلفی دارد. همه اینها به تحمل فرد در برابر خطر بستگی دارد. یک فرد متنفر از خطر از سرمایه گذاری های با نوسان پذیری زیاد جلوگیری می کند، زیرا بیشتر به فکر ثبات و حفظ ثروت خود هستند. کسانی که در بازار ارزهای رمزنگاری شده مشارکت دارند خطرپذیر به حساب می آیند. در واقع، نزدیک به 60٪ از خریداران بیت کوین در سنین 15 تا 34 سال قرار دارند. همچنین جالب است بدانید که مردان به میزان قابل توجهی بیش از 70 درصد بر بازار ارزهای رمزپایه تسلط دارند.
همبستگی جفت ارزها چیست؟ | نحوه محاسبه همبستگی جفت ارزها (Currency Correlation)
بعد از نوسان پذیری لازم است در خصوص همبستگی جفت ارزها توضیح دهیم. همبستگی جفت ارزها یا به انگلیسی Currency Correlation محاسبه آماری میزان مرتبط بودن جفت ارزها با یکدیگر است. اگر دو جفت ارزی همزمان افزایش یابد، این نشان دهنده یک همبستگی مثبت است. در حالی که اگر یکی افزایش یابد و دیگری کاهش یابد، این یک همبستگی منفی است. درک اندیکاتور همبستگی ارز و طلا و نظارت همبستگی جفت ارز برای معامله گران مهم است، زیرا می تواند سطح ریسک آنها را هنگام معامله در بازار ارزهای دیجیتال تحت تاثیر قرار دهد. در ادامه، نحوه تعیین و محاسبه همبستگی رمز ارزها در بازار ارزهای دیجیتال و نحوه تأثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.
نحوه حساب کردن همبستگی جفت ارز در بازار ارزهای دیجیتال
در قدم اول لازم است بدانید، همبستگی جفت ارز می توانند به شما کمک کنند تا از وارد شدن به دو موقعیتی که یکدیگر را لغو میکنند، جلوگیری کنید. به عنوان مثال ، با دانستن اینکه EUR / USD و USD / CHF تقریباً اکثر مواقع در جهت مخالف حرکت می کنند، خواهید دید که داشتن یک نمونه کار با EUR طولانی / USD و USD/CHF طولانی مدت بدون داشتن هیچ موقعیتی یکسان است. زیرا، همانطور که همبستگی نشان می دهد، هنگام تجمع EUR / USD ، USD / CHF دستخوش فروش مجدد می شود. از طرف دیگر، نگه داشتن طولانی EUR / USD و AUD/USD یا NZD / USD در طولانی مدت مشابه دو برابر شدن در همان موقعیت است، زیرا همبستگی ها بسیار قوی هستند.
تنوع سازی عامل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که همبستگی EUR / USD و AUD / USD به طور سنتی 100٪ مثبت نیست، معامله گران می توانند در حالی که همچنان یک جهت اصلی را حفظ می کنند با استفاده از این دو جفت ریسک خود را تا حدی متنوع کنند. برای نمونه می توان گفت، برای بیان یک چشم انداز نزولی به دلار، تاجر به جای خرید دو لات EUR / USD، ممکن است یک لات از EUR / USD و یک لات از AUD / USD بخرد. لازم به ذکر است که همبستگی های ناقصی که بین دو جفت ارز مختلف ایجاد می شود، امکان تنوع و خطر کمتری را ایجاد می کند.
شایان ذکر است، یک معامله گر می تواند مقادیر مختلف pip یا point را نیز به نفع خود استفاده کند. بیایید یکبار دیگر EUR / USD و USD / CHF را در نظر بگیریم. آنها همبستگی منفی تقریباً کاملی دارند، اما ارزش حرکت پیپ در یورو/دلار آمریکا برای بسیاری از 100000 واحد 10 دلار است. در حالی که ارزش حرکت پیپ در دلار آمریکا / CHF 9.24 دلار برای همان تعداد واحد است. این بدان معناست که معامله گران می توانند از USD/CHF برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض EUR/USD استفاده کنند.
فرمول همبستگی جفت ارزها:
ضریب همبستگی Correlation Coefficients چیست؟
ضریب همبستگی در معاملات جفت استفاده می شود و این شاخص همبستگی بین دارایی های مختلف را اندازه گیری می کند. در این مورد – جفت ارز این دامنه از 1 تا -1 است. با 1 نشان دهنده یک همبستگی مثبت کامل و -1 نشان دهنده یک همبستگی منفی کامل است. اگر مقدار ضریب 0 باشد، به این معنی است که هیچ همبستگی بین حرکات قیمت جفت های مختلف ارز وجود ندارد.
ضریب همبستگی پیرسون پرکاربردترین معیار همبستگی ارزی در بازار است، اما برخی دیگر شامل همبستگی درون کلاس و همبستگی رتبه ای هستند. در زمینه همبستگی های ارزی، ضریب همبستگی پیرسون اندازه گیری قدرت یک رابطه خطی بین دو جفت رمز ارز مختلف است. بسیاری از معامله گران برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون از یک برنامه رایانه گسترده استفاده می کنند، زیرا روش انجام این کار به صورت دستی بسیار پیچیده است.
صرف نظر از اینکه شما به دنبال تنوع بخشیدن به موقعیت های خود و یا یافتن جفت های متناوب هستید، آگاهی از ارتباط بین جفت های ارزی مختلف و روند تغییر آنها بسیار مهم است. این دانش قدرتمندی برای کلیه فعالان در عرصه ارزهای دیجیتال است که بیش از یک جفت ارز در حساب های تجاری خود دارند. دانش نوسان پذیری و همبستگی به معامله گران کمک می کند تا سود خود را متنوع کرده و از هدف خود محافظت کنند یا دو برابر کنند.
22 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
یکی از نکات مهم هنگام آموزش تحلیل تکنیکال، یادگیری نحوه کار با اندیکاتورها است.
آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.
اندیکاتورها به‌طورکلی در 4 دسته جای می‌گیرند، البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.
دسته‌های اندیکاتور عبارت‌اند از:
- اندیکاتورهای حرکتی
- اندیکاتورهای تعقیب روند
- اندیکاتورهای تغییرپذیری
- اندیکاتورهای مطالعات نمودار
با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت‌نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد!
پرکاربردترین اندیکاتورها
در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:
| حرکت | روند | تغییرپذیری | مطالعات نمودار |
| استوکاستیک | ADX | باند بولینگر | خط افقی – محدوده معامله و شکست |
| RSI | میانگین حرکت | انحراف معیار | فیبوناچی – ریتریسمنت و پولبک |
| CCI | ATR | ATR | فیبو اکستنشن – تعقیب روند |
| ویلیامز | MACD | کانال کلتنر | خطوط روند – تعقیب و شکست روند |
| MACD | پارابولیک SAR | پوششی | |
| ابر ایچیموکو | باند بولینگر | ||
| ابر ایچیموکو |
با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.
باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست‌دادن برخی اطلاعات نمایش‌داده‌شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.
در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم:
1. اندیکاتور استوکاستیک
این اندیکاتور به‌طورکلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.
گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.
2. اندیکاتور RSI
این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت میکنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.
3. اندیکاتور ADX
میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد.
برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را به‌عنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را به‌عنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را به‌عنوان روند قوی در نظر بگیریم.
4. اندیکاتور MACD
این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیانگر روندی نزولی و قوی است.
خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خریدوفروش را ارسال میکنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.
5. اندیکاتور میانگین متحرک
این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.
شیب میانگین متحرک نشان‌دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.
6. اندیکاتور باند بولینگر
از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.
درصورتی‌که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان‌دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.
7. اندیکاتور ATR
این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.
از ATR برای مشخص‌کردن محلی که در آن سود به‌دست‌آمده و مقدار ضرر حاصل شده بر اساس نوسانات استفاده می‌شود.
8. اندیکاتور A/D
اندیکاتور انباشت و توزیع (خط A/D) یکی از رایج‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از امنیت است.
این شاخص توسط مارک چایکین برای اندازه‌گیری جریان تجمعی پول در داخل و خارج از اوراق بهادار توسعه داده شده است. A/D قبلاً به‌عنوان خط جریان پول تجمعی نام‌گذاری شده بود. اندیکاتور A/D، اندیکاتور کاربردی و مهمی است که با تعیین آمار سرمایه‌گذاران در حال خرید (انباشت) یا فروش (توزیع) یک سهام خاص، میزان عرضه و تقاضا را اندازه‌گیری می‌کند.
9. اندیکاتور CCI
اندیکاتور CCI (Commodity Chanel Index) یکی از اندیکاتورهای مهمی است که تحلیل‌های تکنیکال و دیگر بررسی‌های رفتاری بازار استفاده می‌شود.
این اندیکاتور تفاوت بین قیمت‌های فعلی و قیمت های تاریخی را اندازه گیری می‌کند. خوانش عددی این شاخص بین 100 تا -100 است. هنگامی که CCI از منفی به نزدیک 100 حرکت می‌کند، قیمت‌ها صعودی در نظر گرفته می‌شوند. از طرف دیگر وقتی CCI از مثبت به نزدیک 100- میرسد، قیمت‌ها نزولی هستند.
10. اندیکاتور Aroon
اندیکاتور آرون یک نشانگر حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال بازار است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک روند مناسب و قابل اعتماد در سهم یا کریپتو در حال شکل‌گیری است استفاده می‌شود.
برای شناسایی زمانی که روندها احتمالاً جهت را تغییر میدهند می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. این اندیکاتور مدت زمانی را که طول می‌کشد تا قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی خاص برسد را اندازه‌گیری می‌کند. این نشانگر از خط “Aaroon up” و “Aroon down” تشکیل شده است.
خط بالا آرون قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند درحالی‌که خط “پایین آرون” قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.
11. ویلیام R%
ویلیام %R یک اسیلاتور متحرک است که همانند نشانگر تصادفی عمل می‌کند. بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که در آن بالای 70 به‌عنوان منطقه اشباع خرید و زیر 30 به‌عنوان منطقه فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود.
12. اندیکاتور حجم
حجم به تعداد سهام معامله شده در یک سهام خاص اشاره دارد. این یک شاخص مفید است؛ زیرا به تأیید اقدامات قیمت کمک می‌کند. وقتی حجم با افزایش قیمت افزایش می‌یابد، روند ادامه‌دار تایید می‌شود و زمانی که با افزایش قیمت کاهش می‌یابد، ضعف در روند ادامه دارد.
13. اندیکاتور حجم قیمت
شاخص روند قیمت حجم برای تعیین تعادل بین تقاضا و عرضه سهام استفاده می‌شود. تغییر در درصد روند قیمت سهم بیانگر عرضه یا تقاضای نسبی یک سهم خاص است، درحالی‌که حجم نشان‌دهنده نیرویی است که پشت این روند است. این نشانگر شبیه به نشانگر حجم در تعادل (OBV) است که حجم تجمعی را اندازه‌گیری می‌کند.
14. اندیکاتور Open intrest
اندیکاتور Open intrest به تعداد قراردادهای مشتق معوق در بازار اشاره دارد. این اندیکاتور یک شاخص مهم برای تعیین ادامه یا معکوس شدن روند جاری است.
هنگامی که قیمت همراه با حجم و بهره باز افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده صعودی بودن در بازار است. زمانی که قیمت همراه با سود باز و کاهش حجم کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که بازار در حال سقوط است.
15. اندیکاتور VWAP
قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) توسط معامله گران استفاده می‌شود که بسته به حجم و قیمت، به میانگین قیمت سهامی می‌دهد که در طول روز معامله شده است. این اندیکاتور مهم است زیرا روند و ارزش سهام را به معامله گران می‌گوید.
16. اندیکاتور فیبوناچی
اندیکاتور فیبوناچی به مناطق حمایت و مقاومت اشاره دارد. این اندیکاتور از خطوط افقی برای نشان‌دادن مناطق حمایت و مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی قبل از ادامه روند در جهت اصلی استفاده می‌کند.
این سطوح با رسم خط روند بین بالا و پایین و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی 23. ٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ شناسایی می‌شوند.
17. اندیکاتور On-Balance-Volume) OBV)
On-Balance-Volume یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم سهم یا ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی در طول زمان استفاده می‌شود. این یک شاخص حرکتی است که جریان حجمی مثبت و منفی را اندازه‌گیری می‌کند.
شاخص OBV توسط جوزف گرانویل معرفی و توسعه داده شد. به گفته گرانویل زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت افزایش می‌یابد، در نهایت قیمت جهش می‌کند و زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت کاهش می‌یابد، قیمت جهش روبه پایین خواهد داشت.
18. اندیکاتور ضریب همبستگی
معامله‌گران می‌توانند این اندیکاتور را برای یافتن همبستگی بین هر دو پارامتر، اعم از شاخص‌های بازار یا سهام که به‌صورت عددی قابل‌بررسی هستند، استفاده کنند. همبستگی نسخه اندازه‌گیری کوواریانس (covariance) است که پارامترها مثبت یا معکوس باشند.
مفهوم همبستگی و اندیکاتور مربوط به آن این یک ابزار بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا به ارزیابی مکانیک الگوهای قیمت کمک می‌کند.
19. اندیکاتور سهمی SAR) Parabolic SAR)
اندیکاتور سهمی‌وار SAR یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تعیین جهت قیمت امنیت و همچنین زمانی که جهت قیمت در حال تغییر است استفاده می‌شود. همچنین به‌عنوان “سیستم توقف و معکوس” شناخته می‌شود. توسط Welles Wilder توسعه داده شد.
اندیکاتور سهمی‌وار SAR به‌صورت گرافیکی در نمودار امنیت به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط قرار داده شده در بالا یا پایین قیمت نشان‌داده‌شده است. یک نقطه کوچک بالای قیمت در صورت یک‌روند نزولی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نقطه در صورت یک‌روند صعودی زیر قیمت قرار می‌گیرد.
20. اندیکاتور شاخص جریان پول
اندیکاتور شاخص جریان پول (Money flow index) یک نوسانگر فنی است که از قیمت و حجم برای شناسایی مناطقی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش هستند استفاده می‌کند. این نشانگر همچنین می‌تواند برای تشخیص واگرایی هایی که تغییر قیمت را هشدار میدهند استفاده شود. نوسانگر بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.
بر خلاف شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول هم قیمت و هم حجم را شامل می‌شود درحالی‌که RSI فقط بر اساس قیمت است. به همین دلیل است که MFI به RSI وزنی حجمی نیز معروف است.
21. اندیکاتورهای تشخیص واگرایی
واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آنچه در داخل قیمت وجود دارد ارائه میدهند.
سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.
22. اندیکاتور اشباع خرید یا فروش
هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند.
اندیکاتور اشباع خریدوفروش می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.
اهمیت ترکیب اندیکاتورها
به‌دست‌آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.
به‌طورکلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.
این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان‌دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در چه شرایطی باید بکار بروند.
به‌عنوان‌مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده میکنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.
این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری به دست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر به‌درستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.
سوالات متداول
با شناخت هر اندیکاتور و استفاده صحیح از آنها، می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی درباره روند پیش روی بازار دست پیدا کرد.
اندیکاتورهای مکدی، RSI، باند بولینگر، حجم و میانگین های متحرک از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.
بله. با ترکیب هوشمندانه اندیکاتورها میتوانید استراتژی معاملاتی قدرتمندی را ایجاد کنید. به عنوان مثال ترکیب اندیکاتور باندهای بولینگر و RSI یکی از شناخته شده‌ترین آن‌هاست.
سخن پایانی
اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مطلب سعی کردیم تا مهمترین اندیکاتورها را برای شما جمع آوری کنیم تا بتوانید آنها را با یکدیگر مقایسه کرده و استراتژی معاملاتی قدرتمندی از ترکیب اندیکاتورها ایجاد کنید.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت میتوانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
کلیپ آموزشی
در این سایت قصد دارم فیلم ها و مقالات آموزشی بورس را در اختیار شما قرار دهم تا با دانش کامل شروع به فعالیت در این زمینه کنید.با من همراه باشید کاربران عزیز میتوانید فیلم های آموزشی ما را در آپارات،اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید.
دانلود اندیکاتور Volume Profile
مقدمه ای بر اندیکاتور ولوم پروفایل یا شاخص محدوده نمایه حجم Volume Profile پلتفرم های معاملاتی اغلب حجم را به عنوان تابعی از زمان ترسیم می کنند. این بدان معنی
دانلود اندیکاتور ترسیم کانال
این اندیکاتور بروی متا تریدر 5 قابلیت نصب دارد در اندیکاتور zigzag on parabolic fibo channel ترکیبی از زیگزاگ، کانال کشی خودکار و سطوح فیبوناچی استفاده قرار گرفته است. این
مفهوم لات در فارکس
مفهوم لات در فارکس در بازارهای مالی مخصوصا فارکس خبری از یک اونس طلا و یک بشکه نفت و صد گونی گندم نیست. در این نوع بازارها، واحد معیاری وجود
همبستگی جفت ارزها
همبستگی جفت ارزها : مفهوم همبستگی جفت ارزها در بازارهای مالی، مبحثی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، ولی از جهاتی کمتر به آن توجه شده. اساساً برای
رخدادی مهم برای اتریوم
رخدادی مهم برای اتریوم این به‌روزرسانی در شبکه آزمایشی گوئِرلی بدون مشکل خاصی انجام شد، به این معنی که ارتقای مرج (Merge) در شبکه اصلی اتریوم بدون تاخیر و در
تردید در ترید
تردید در ترید دوست من آموزش های متنوعی که در اینترنت به صورت رایگان در حال دیدن هستی یک مشکل بزرگ برات ایجاد می کنه و اون اینکه در زمان
تشخیص کف بیت کوین قسمت دوم
تشخیص کف بیت کوین قسمت دوم شاخص NVT به شاخص NVT، اسامی دیگری نیز اطلاق می شود. شاخص ارزش شبکه یا نرخ تراکنش نیز مواردی است که نشانگر شاخص NVT
تشخیص کف بیت کوین قسمت اول
تشخیص کف بیت کوین قسمت اول تحلیل فاندامنتال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال چیست؟ تحلیل فاندامنتال روش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی می‌کند از
تریدموفق با مولتی تایم فریم
تریدموفق با مولتی تایم فریم دوستان عزیزی که در بازار های جهانی یا حتی بورس ایران ترید و تحلیل انجام میدهند معمولا درمورد مولتی تایم فریمی زیاد سوال می پرسند
اشتباه بزرگ یک تریدر در فارکس
در بازار های دوطرفه مثل بازار فارکس بحث روانشناسی بسیار مهم است یکی ار مواردی که در خیلی از تریدر ها شایع می باشد نکته ای هست که در این
افتتاح دپارتمان فناوری اطلاعات
دپارتمان فناوری اطلاعات مجموعمون افتتاح شد انشالا از این به بعد دورهای پولساز در حوزه it هم‌براتون برگزار میکنیم با اساتید مجرب در حوزه IT هدف و شعار مجموعه ما
معرفی تریدر بزرگ نایل فولر
معرفی تریدر بزرگ نایل فولر یک معامله کر، نویسنده و مربی بسیار مشهور است و بیش از 18 سال سابقه معامله در بازارهای مالی را دارد. امروز او توسط بسیاری
دیدگاه شما