کاربرد روش معامله با استفاده از MA

انواع شاخص‌های تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ؛ شاخص‌‌های تکنیکال (بخش اول)

تریدرها علاوه بر مطالعه در مورد الگوهای شمعی، می‌توانند از منابع بی‌شمار شاخص‌های تکنیکال استفاده کنند تا در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آنها کمک کنند. شاخص‌های تکنیکال (اندیکاتورها) سیگنال‌های ابتکاری یا مبتنی بر الگوها هستند که توسط قیمت، حجم یا قراردادهای باز مورد استفاده تریدرها تولید می‌شوند.

شما در معاملات ارزهای دیجیتال و هر دارایی دیگری می‌توانید از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی خود استفاده کنید و این امر شامل مطالعه شاخص‌های تکنیکال مختلف نیز هست. شاخص‌های تکنیکال محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط در نمودار قیمت ترسیم شده و می‌توانند به تریدرها در شناسایی سیگنال‌ها و روندها کمک کنند.

تحلیلگران تکنیکال با تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته، از شاخص‌ها برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند. نمونه‌هایی از شاخص‌های تکنیکال رایج عبارتند از میانگین متحر‌ک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول (MFI)، استوکستیک‌، واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD) و باندهای بولینگر.

نحوه عملکرد شاخص‌های تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک دانش است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی مانند حرکت قیمت و حجم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر خلاف تحلیلگران فاندامنتال که سعی می‌کنند ارزش ذاتی یک دارایی یا ارز دیجیتال را بر اساس داده‌های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند، تحلیلگران تکنیکال بر الگوهای حرکت قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی تمرکز می‌کنند تا قدرت یا ضعف یک دارایی را ارزیابی کنند.

شاخص‌های تکنیکال که به عنوان «تکنیکال» نیز شناخته می‌شوند، روی داده‌های معاملاتی مانند قیمت، حجم و قراردادهای باز تمرکز می‌کنند، نه اصول اولیه یک معامله، مانند درآمد، بازده یا حاشیه سود. شاخص‌های تکنیکال معمولاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شوند، زیرا برای تجزیه و تحلیل حرکت‌های کوتاه مدت قیمت طراحی شده‌اند، اما سرمایه‌گذاران بلند مدت نیز ممکن است از این شاخص‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع شاخص‌های تکنیکال

انواع شاخص‌های تکنیکال

دو نوع عمده از شاخص‌های تکنیکال وجود دارد:

• شاخص‌های پوششی (Overlays): شاخص پوششی یک تکنیک اساسی تحلیل تکنیکال و معاملاتی است که شامل هم‌پوشانی یک روند بر روند دیگر است. این شاخص‌های تکنیکال از مقیاس‌های مشابه با قیمت‌ها استفاده کرده و معمولاً روی نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. از آنجایی که این شاخص‌ها با نمودار قیمت همپوشانی دارند به آنها پوششی یا همپوشان گفته می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.
• شاخص‌های نوسان‌ساز (Oscillators): یک شاخص اسیلاتور فاصله دو نقطه را روی یک نمودار تحلیل تکنیکال به منظور ردیابی مومنتوم (یا عدم وجود آن) اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص‌های تکنیکال بین یک حداقل و حداکثر در نمودار نوسان کرده و بر مومنتوم بازار تمرکز می‌کنند. این شاخص‌ها معمولاً در بالا یا پایین نمودار قیمت ترسیم می‌‌شوند. نمونه‌ها شامل استوکستیک، MACD یا RSI هستند.

تریدرها و سرمایه‌گذاران با استفاده از اسیلاتورها، نوسانات و بازگشت قیمت‌ها را در بازارهای خنثی تعریف می‌کنند، زیرا آنها در محدوده مشخصی حرکت می‌کنند.

در بسیاری از موارد، تحلیلگران تکنیکال استفاده از اسیلاتورهای متعدد در یک نمودار واحد را زائد می‌دانند، زیرا اسیلاتورها از نظر فرمول ریاضی، عملکرد و ظاهر خود شباهت قابل توجهی به هم دارند.

تریدرها اغلب هنگام تجزیه و تحلیل دارایی‌ها و از جمله ارزهای دیجیتال از شاخص‌های تکنیکال مختلفی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، تریدرها باید شاخص‌هایی را انتخاب کنند که برای آنها مناسب‌تر است و با نحوه کار آنها آشنا باشند. همچنین، تریدرها ممکن است شاخص‌های تکنیکال را با الگوهای نموداری ترکیب کنند. شاخص‌های تکنیکال را می‌توان با توجه به ماهیت کمی آنها در سیستم‌های معاملاتی خودکار نیز به کار برد.

در واقع، شاخص‌ها سنگ بنای تحلیل تکنیکال هستند و نقش مهمی در ارائه و تأیید سیگنال‌های ورود و خروج در سیستم‌های معاملاتی دارند. شاخص‌های تکنیکال را می‌توان در دو دسته عمده دیگر نیز جای داد:

• شاخص‌های پیشرو (leading): شاخص پیشرو یک سیگنال پیش‌بینی است که حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کند. به عبارت دیگر، این شاخص‌ها احتمال تغییر روند را از قبل نشان می‌دهند. این شاخص شرایط فعلی بازار را می‌سنجد تا نشان دهد در آینده رخ دادن چه اتفاقی محتمل است. بیشتر شاخص‌های پیشرو مومنتوم قیمت را در یک دوره زمانی معین ارزیابی می‌کنند. برخی از شاخص‌های برجسته و محبوب عبارتند از شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، اسیلاتور استوکستیک و٪ R ویلیامز.
• شاخص‌های متأخر (lagging): این شاخص‌ها پشت سر قیمت حرکت کرده و معمولاً شاخص‌های دنبال‌کننده (تعقیب کننده) روند هستند؛ یعنی به روندهای گذشته نگاه کرده و مومنتوم را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها بر اساس داده‌های اخیر قیمت ارزیابی خود را انجام می‌دهند. مانند میانگین‌های متحرک (MA) و همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD). شاخص‌های متأخر تنها پس از تغییر حرکت قیمت تغییر می‌کنند و بنابراین تأخیر دارند.

معمولاً شاخص‌های پیشرو بهتر از شاخص‌های متأخر در نظر گرفته می‌شوند، زیرا جهت احتمالی حرکت قیمت را قبل از وقوع پش‌بینی می‌کنند. با این حال، ماهیت پیش‌بینی آنها لزوماً صحت یا اعتبار آنها را افزایش نمی‌دهد.

شاخص‌های پیشرو معمولاً همراه با شاخص‌های متأخر استفاده می‌شوند. وقتی از این دو نوسان ساز (پیشرو و متأخر) با هم استفاده می‌شود، اطلاعات دقیق‌تری از احساسات بازار ارائه می‌شود و به پیش‌بینی بهتر حرکت احتمالی قیمت کمک می‌کند.

همچنین، شاخص‌ها جنبه‌های مختلف عملکرد بازار را بدون در نظر گرفتن این که پیشرو هستند یا متأخر، ارزیابی می‌کنند. علاوه بر این، بسته به نحوه محاسبه، شاخص‌ها می‌توانند در بالا و پایین یک خط صفر نوسان کنند. اینها را شاخص‌های نوسانی (اسیلاتورها) می‌نامند. انواع دیگر شاخص‌ها می‌توانند شاخص‌های روند، شاخص‌های مومنتوم و شاخص‌های حجمی باشند. انواع مختلف شاخص‌ها اغلب می‌توانند با یکدیگر متناقض باشند، زیرا برخی از آنها برای بازارهای رونددار مناسب‌ترند، در حالی که برخی دیگر برای بازارهای خنثی مناسب‌ هستند.

مهم است که قبل از استفاده از یک شاخص، آنچه را که ارزیابی می‌کند، نحوه محاسبه و واکنش آن نسبت به تغییرات قیمت را درک کنید. وقتی بدانید یک شاخص چگونه کار می‌کند و چگونه در برابر تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد، در معاملات خود عملکرد بهتری خواهید داشت.

شاخص‌های روند

در تحلیل تکنیکال، هدف اصلی یک شاخص روند این است که به صورت عینی جهت روند را با هموار کردن ماهیت نوسانی حرکات قیمت مشخص کند. این شاخص‌های تکنیکال جهت و قدرت یک روند را با مقایسه قیمت‌ها با یک خط پایه تعیین می‌کنند. طیف وسیعی از شاخص‌های مختلف روند وجود دارند که می‌توانند برای تحلیل تکنیکال استفاده شوند. این شاخص‌ها معمولاً شاخص‌های متأخر هستند، زیرا معمولاً بر اساس حرکات قبلی قیمت شکل می‌گیرند. بنابراین، این شاخص‌ها بیشتر از آنکه قیمت را هدایت کنند، پشت سر آن حرکت می‌کنند. برخی از شاخص‌های روند مانند MACD قدرت روند را هم اندازه‌گیری می‌کنند.

استراتژی معاملاتی Moving Average Cross

این استراتژی، سیستمی ساده و طراحی شده بر اساس تقاطع دو اندیکاتور استاندارد می باشد. این دو اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای دو دوره ی کوتاه و بلند می باشند.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• دنبال کردن این اسراتژی بسیار آسان است.
• در این استراتژی از اندیکاتورهای بسیار ساده ای استفاده می گردد.
• تعیین حد Stop Loss در این سیستم ساده است.
• این استراتژی در بازارهای کم نوسان بی تاثیر است.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

• این استراتژی در هر تایم فریم و هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد به شرطی که نمودار دارای نوسان های مناسبی باشد.

• یک اندیکاتور EMA با تنظمیمات زیر به عنوان میانگین متحرک سریع (FMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

Period: 9

Method: Exponential

Apply: close

Color: red

• یک اندیکاتور EMA با تنظمیمات زیر به عنوان میانگین متحرک کند (SMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

Period: 14

Method: Exponential

Apply: close

Color: Blue

شرایط ورود به معامله:

• هرگاه اندیکاتور FMA ، اندیکاتور SMA را از زیر قطع نمود وارد پوزیشن خرید شوید.
• هرگاه اندیکاتور FMA ، اندیکاتور SMA را از بالا قطع نمود وارد پوزیشن فروش شوید.

شرایط خروج از معامله:

• برای پوزیشن های خرید حد Stop Loss را بر روی Low آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• برای پوزیشن های فروش حد Stop Loss را بر روی High آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• حد Take Profit برابر با فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن یا ۱.۵ تا ۲ برابر آن تعیین می گردد.

نکته: در صورتی که قبل از رسیدن قیمت به حد Stop Loss یا Take Profit تقاطع دیگری بین SMA و FMA رخ داد، از پوزیشن خارج شوید.

مثال:

همانطور که در چارت مثال مشاهده می کنید، شرایط ورود به خوبی مشخص است و پوزیشن های فرضی بسیار سود ده می باشند.

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی چیست؟

میانگین متحرک که به اختصار با نماد MA نشان داده می‌شود برای شناسایی محدوده‌های مناسب برای معامله در بازارهای مالی همچون فارکس کارایی دارد. از این میانگین برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و از طریق آن معامله‌گرها می‌توانند روند یا عدم وجود روند را در بازار شناسایی کرده و در صورتی که روندی در حال وارونه شدن بود، آن را شناسایی کنند.

MA بیانگر قیمت متوسط یک ابزار معاملاتی در یک بازه‌ی زمانی مشخص است. محاسبه‌ی میانگین متحرک از طریق روش‌های مختلفی امکان پذیر است و به همین دلیل است که با انواع میانگین‌های متحرک سر و کار داریم. به این دلیل به این میانگین، متحرک گفته می‌شود که با حرکت قیمت شاهد ورود داده‌های جدید در محاسبه‌ی MA هستیم که نتیجه‌ی این اتفاق تغییر مدام میانگین است.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی دو تا از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک هستند. در این مطلب از کافیکس قصد داریم در مورد تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی صحبت کنیم و با هم ببینیم چطور می‌توان از این دو عامل برای تحلیل بازار فارکس استفاده کرد.

بعد از شناخت این میانگین‌ها قادر خواهید بود که درک بهتری از جریان بازار داشته باشید و تصمیم‌های درست‌تری بگیرید.

میانگین متحرک ساده چیست؟

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار آن را با SMA نشان می‌دهند یکی از ساده‌ترین میانگین‌های متحرکی است که برای تحلیل تکنیکال می‌توانید از آن کمک بگیرید. این میانگین از طریق جمع قیمت‌های بسته یا کلوز در یک بازه‌های زمانی و تقسیم عدد به دست آمده بر آن بازه‌ی زمانی محاسبه می‌شود.

برای مثال برای محاسبه‌ی میانگن متحرک ساده 10 روزه، باید قیمت‌های پایانی 10 روز آخر را با هم جمع کنید و آن را تقسیم بر 10 کنید. همینطور برای محاسبه‌ی میانگن متحرک ساده 50 روزه، باید قیمت‌های پایانی 50 روز آخر را با هم جمع کنید و آن را تقسیم بر 50 کنید.

میانگین متحرک نمایی چیست؟

بر عکس میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز دارد. در SMA میانگین را با استفاده از یک سری طولانی از داده‌ها به دست می‌آوردیم اما در میانگین متحرک نمایی قیمت‌های اخیر در محاسبات اهمیت بیشتری دارند.

برای محاسبه‌ی EMA باید ابتدا میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنید. بعد از آن لازم است که ضریب هموارسازی EMA را به روش زیر به دست آورید:

1 + بازه زمانی انتخاب شده ÷ 2

و در نهایت با توجه به فرمول زیر اقدام به محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی کنونی کنید:

میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×

در حقیقت میانگین متحرک نمایی به تفاوت بین قیمت دوره‌ی فعلی و EMA وزن داده و نتیجه را به EMA قبلی اضافه می‌کند. هر قدر که طول این دوره در میانگین متحرک نمایی کوتاهتر باشد، وزنی که بر آخرین قیمت اعمال می‌شود بیشتر خواهد بود.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

همانطور که دیدیم نحوه‌ی محاسبه‌ی این دو میانگین متفاوت بوده و همین تفاوت باعث شده که میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات واکنش سریعتری داشته باشد در صورتی که SMA دیرتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

البته این موضوع به معنی برتری یکی از این ابزار به دیگری نیست بلکه هر کدام از آن‌ها کاربد خاص خود را دارند. گاهی واکنش سریع EMA موجب می‌شود که تریدرها بعد از دیدن کوچکترین تغییر و انحراف موقت، به اشتباه بیفتند و از معامله‌ای خارج شوند. این در حالی است که کندی واکنش SMA باعث می‌شود که تریدر در معامله باقی بماند و احتمال این وجود دارد که بعد از رفع موانع سود بیشتری به دست آورد. گاهی هم این اتفاق می‌تواند عکس این قضیه باشد.

واکنش سریع میانگین متحرک نمایی معامله‌گرها را از تغییرات منفی آینده زودتر آگاه می‌سازد و این موضوع باعث می‌شود که او از ضرر جلوگیری کند. باید دید که کدام میانگین در کجا کاربرد مناسب‌تری دارد و نباید تنها با کاربرد روش معامله با استفاده از MA یکی از این استراتژی‌ها تمام تصمیم‌های معاملاتی خود را اتخاذ کنید.

برای مثال بیشتر معامله‌گرهای کوتاه مدت از EMA استفاده می‌کنند زیرا می‌خواهند به محض کوچکترین تغییری در قیمت از آن مطلع شوند. در مقابل معامله‌گرهای بلند مدت به میانگین متحرک ساده تکیه می‌کنند چرا که عجله‌ای برای اقدام نیست و این معامله‌گرها کمتر تغییری در معاملات خود اعمال می‌کنند.

چگونه از میانگین متحرک نمایی برای ترید کردن ارزهای دیجیتال پرنوسان استفاده کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال بازار بسیار پرنوسانی است و سرمایه گذاران این بازار باید از اندیکاتورهای تکنیکالی استفاده کنند که با نوسان آن تناسب داشته باشد. یکی از این اندیکاتورها، میانگین متحرک نمایی (EMA) است که با هدف هموارسازی تأثیرات نوسان قیمت طراحی شده است.

بین اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک (MA) جزء پرکاربردترین ابزارها است و روند کلی بازار را مشخص می‌کند. میانگین متحرک نمایی متمرکز بر جدیدترین داده‌های قیمت است که هنگام ترید کردن در محیط پرنوسان کریپتو اهمیت زیادی دارد. در این مقاله با استفاده از مثال‌هایی عملی به شما خواهیم گفت که چطور می‌توانید از EMA برای ترید کردن ارزهای دیجیتال مختلف استفاده کنید.

میانگین متحرک نمایی چیست؟

میانگین متحرک نمایی یکی از اندیکاتورهای تکنیکال است که در محاسبات آن، به قیمت‌های اخیر اهمیت بیشتری داده می‌شود. در نتیجه، EMA نسبت به SMA (میانگین متحرک ساده) سریع تر به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می‌دهد.

کاربرد و هدف اصلی EMA، هموارسازی نمودار قیمت و حذف نوسان قیمت کوتاه مدت است.

بیشتر سرمایه گذاران از SMA استفاده می‌کنند که میانگین قیمت یک تعداد کندل خاص را مشخص می‌کند. اگر قیمت جاری به بالاتر از سطح میانگین حرکت کند، این یعنی خریداران از فروشنده‌ها قوی تر هستند. در مقابل، تغییر جهت می‌تواند نشان دهنده تغییر روند باشد. اما EMA به داده‌های جدید اهمیت بیشتری می‌دهد چون فرمول آن، قیمت را از فاصله‌ای نزدیک تر دنبال می‌کند.

محاسبات EMA

فرمول محاسباتی EMA، بر مبنای مقادیر قبلی آن ساخته شده است. بنابراین، همه داده‌های قیمت، به روز می‌مانند طوری که داده‌های جدید نسبت به داده‌های قدیمی تر تأثیر بیشتری دارند.

EMA = Y + [K × (X − Y)]

که در این فرمول:

X = قیمت کنونی

Y = EMA دوره قبلی (برای محاسبات اولین دوره، از SMA استفاده می‌شود)

K = ثابت هموارسازی نمایی (این ثابت با استفاده از دوره مشخص شده در MA وزن مناسب را به جدیدترین داده‌ها می‌دهد)

EMA با کاهش تأخیر در نمودار قیمت، پرایس اکشن را برای تریدرها شفاف سازی می‌کند. در نتیجه قیمت را روان سازی کرده و باعث می‌شود که تشخیص روند نسبت به میانگین متحرک معمولی به صورت دقیق تر و قابل اطمینان تر انجام شود.

نقاط قوت و ضعف EMA

مثل همه اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک هم نمی‌تواند راهکار کامل و نهایی برای ترید کردن ارزهای دیجیتال باشد به همین دلیل تریدرها باید با نقاط قوت و ضعف آنها آشنا باشند و بعد، تصمیم به اجرای استراتژی بر اساس آنها بگیرند.

نقاط قوت EMA

• نتیجه‌ای که EMA نمایش می‌دهد نسبت به SMA دقیق تر است چون متمرکز بر تازه ترین تغییرات قیمت است.
• EMA برای پیدا کردن روند کنونی بازار مناسب است. سرمایه گذاران می‌توانند بر اساس قرار داشتن قیمت در بالا یا پایین خط EMA، حرکات احتمالی بازار را مشخص کنند.
• به غیر از مشخص کردن جهت روند، EMA به عنوان یک سطح مقاومت و پشتیبانی پویا هم عمل می‌کند.
• با اینکه EMA یک اندیکاتور مخصوص معامله بر اساس روند است، سرمایه کاربرد روش معامله با استفاده از MA گذاران می‌توانند از آن برای تشخیص نقاط احتمالی معکوس شدن استفاده کنند. هر چقدر گپ بین قیمت و EMA بیشتر باشد، احتمال معکوس شدن روند افزایش پیدا می‌کند.
• سرمایه گذاران می‌توانند به راحتی EMA را با سایر اندیکاتورهای معاملاتی مثل MACD، RSI، استوکاستیک و ADX ترکیب کنند.
• در استراتژی معاملاتی تقاطع طلایی از EMA 50 دوره‌ای و SMA 200 دوره‌ای برای نشان دادن جو معاملاتی کوتاه مدت و طولانی مدت استفاده می‌شود.

نقاط ضعف EMA

• EMA تنها یک بخش از یک استراتژی تریدینگ است و سرمایه گذاران نمی‌توانند فقط متکی بر آن باشند.
• گرچه تأخیر EMA نسبت به SMA کمتر است اما باز هم مثل سایر اندیکاتورهای تکنیکال کمی تأخیر دارد.
• در دنیای ارزهای دیجیتال، حرکت صعودی شدید امری رایج است که با EMA قابل تشخیص نیست.
• در ساختار پرنوسان بازار کریپتو، معمولاً EMA سیگنال‌های اشتباهی ایجاد می‌کند.

چگونه از میانگین متحرک نمایی برای ترید کردن استفاده کنیم؟

طرز کار EMA هم مثل سایر اندیکاتورهای میانگین متحرک است که هدف اصلی کاربرد روش معامله با استفاده از MA آنها شناسایی روند حاکم بر بازار است. اگر یک ارز دیجیتال روندی صعودی داشته باشد، قیمت آن بالاتر از EMA خواهد بود و بالعکس. از طرفی بی ثبات شدن حرکات قیمت روی EMA نشان دهنده اصلاح روند است که در تصویر زیر هم آن را مشاهده می‌کنید.

تصویر بالا سه فاز یک روند را نشان می‌دهد که با استفاده از EMA می‌توان آن را به راحتی تشخیص داد:

• نمودار قیمت بالای EMA ثابت شده است: روند صعودی
• نمودار قیمت پایین EMA ثابت شده است: روند نزولی
• نمودار قیمت روی EMA بی ثبات است: اصلاح

سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال باید برای باز کردن پوزیشن خرید، منتظر رسیدن به یک قیمت باثبات بالای EMA بمانند. بعلاوه، تریدرهایی که طبق روند معامله می‌کنند باید با شیوه ارزیابی قدرت روند آشنا باشند.

بر اساس مقادیر EMA می‌توانیم روند یک بازار را به صورت زیر تعریف کنیم:

1. EMA 12 تا 26 روز: مناسب برای پیدا کردن روندهای کوتاه مدت
2. EMA 50 تا 200 روز: مناسب برای پیدا کردن روندهای متوسط و بلند مدت

تریدرها و هولدرهای طولانی مدت باید از EMA 50 تا 200 روزه برای تشخیص جهت طولانی مدت قیمت استفاده کنند. روند کوتاه مدت هم مناسب شروع یک معامله است. اما دوره EMA بستگی به نظر و انعطاف پذیری تریدر دارد. خوشبختانه می‌توانید به راحتی این ویژگی را متناسب با برنامه معاملاتی خودتان تنظیم کنید.

روش‌های زیادی برای ترید کردن ارزهای دیجیتال با کمک EMA وجود دارد اما تریدرهای حرفه‌ای سعی می‌کنند از سیستم‌های ساده استفاده کنند و هر زمان احتمال سودآوری زیاد بود، از این روش استفاده کنند.

معامله بر اساس روند (Trend Trading)

برای این سیستم معاملاتی ترکیب EMA و SMA بیشترین احتمال موفقیت را دارد.

مثلاً می‌توانیم از 200 SMA برای روند طولانی مدت و 50 EMA برای روند کوتاه مدت استفاده کنیم بنابراین سرمایه گذاران کریپتو باید زمانی که قیمت به بالای 200 SMA و 50 SMA می‌رسد، خرید کنند.

طبق نمودار بیت‌کوین بالا، روند طولانی مدت صعودی است چون قیمت از 200 SMA عبور کرده است. بعد از آن قیمت به بالای 50 EMA می‌رسد در حالی که 50 EMA بالای 200 SMA است. بنابراین حرکت صعودی به بالای هر دو میانگین متحرک بسیار قوی است و در این مرحله برای هر نقطه خریدی، احتمال رسیدن به سطح هدف بیشتر است.

مقاومت و پشتیبانی پویا

روش بعدی، استفاده از EMA به عنوان یک سطح پشتیبانی یا مقاومت پویا است. یکی از بزرگترین مشکلات S/R (مقاومت/ پشتیبانی) ثابت این است که در یک سطح خاص ثابت باقی می‌ماند اما سطوح S/R پویا با قیمت حرکت می‌کنند و می‌توانند بلافاصله واکنش نشان دهند. بنابراین، این روش برای پیدا کردن نقاط معکوس شدن قیمت در کوتاه مدت مناسب است.

نمودار بیت‌کوین بالا، نشان می‌دهد که EMA چطور به عنوان یک سطح پشتیبانی پویا عمل می‌کند. خرید ارز دیجیتال بر اساس سطح پشتیبانی پویا، نسبت ریسک به سود بهتری دارد. می‌توان از میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه برای تشخیص محدوده‌های مقاومت و پشتیبانی پویا استفاده کرد که احتمال واکنش نشان دادن نمودار قیمت بر اساس آنها بیشتر است.

معامله بر اساس عبور از EMA

وقتی یکی از میانگین‌های متحرک به بالای دیگری حرکت می‌کند، فرصت معامله سودآور ایجاد می‌شود. یکی از کارآمدترین استراتژی‌های عبور یا همان برخورد، تقاطع طلایی است. زمانی که 50 EMA به بالای 200 SMA برسد این یعنی خریداران کوتاه مدت، عملکرد تهاجمی تری دارند و تریدرهای بلندمدت هنوز خوش بین هستند.

مثال بالا نشان می‌دهد که چطور تقاطع طلایی، افزایش خوشبینی نسبت به نمودار قیمت بیت‌کوین را مشخص می‌کند. این استراتژی برای هر بازه زمانی از یک دقیقه تا یک هفته مناسب است.

مقایسه میانگین متحرک نمایی با میانگین متحرک ساده

معامله ارزهای دیجیتال با ابزارهای مالی سنتی تفاوت دارد چون در بازار کریپتو صعود و ریزش شدید بسیار رایج است بنابراین تریدرها همیشه نمی‌توانند بهترین نوع میانگین متحرک را انتخاب کنند. بعلاوه، هولدرهای طولانی مدت و تریدرهای روزانه فعالیت خودشان را حفظ می‌کنند و این وضعیت باعث ایجاد این پرسش می‌شود که آیا باید از EMA استفاده کرد یا SMA.

SMA از میانگین قیمت چند کندل آخر استفاده می‌کند بدون اینکه به تغییرات قیمت اخیر توجه داشته باشند. بنابراین SMA برای تعداد زیادی کندل بهتر کار می‌کند. در نتیجه تریدرهای طولانی مدت و هولدرها می‌توانند از SMA برای تشخیص وضعیت کلی بازار استفاده کنند. مثلاً یک SMA 200 نسبت به یک EMA 200 برای تشخیص روند طولانی مدت بازار مناسب تر است.

نمودار قیمت بیت‌کوین در تصویر بالا نشان می‌دهد که EMA 200 نسبت به SMA 200 به قیمت نزدیک تر است چون EMA متمرکز بر تغییرات قیمت اخیر است که برای تریدرهای طولانی مدت ضروری نیست.

از طرفی، حتی اگر تریدرها در جریان باشند که روند بلندمدت بازار به چه صورت است، باید آن را با روند کوتاه مدت تطبیق دهند. توصیه نمی‌شود که صرفاً بر اساس حرکت قیمت به بالای 200 SMA یک ارز دیجیتال را بخرید. بعلاوه، برای تریدرهای روزانه مهم نیست که روند طولانی مدت به چه صورت است یا اینکه صرفاً بر اساس بخشی از روند طولانی مدت معامله می‌کنند.

بنابراین EMA با مقدار کمتر مثل 20، 30، 50 یا 100 برای پیدا کردن روند کاربرد روش معامله با استفاده از MA کوتاه مدت بازار مناسب تر است. موفقیت اصلی در معامله بر اساس EMA وقتی حاصل می‌شود که تریدر به صورت همزمان از SMA و EMA برای پیدا کردن دقیق ترین روند استفاده کند.

بهترین اندیکاتورها برای ترکیب با میانگین متحرک

تریدرها نیاز دارند که بتوانند حرکات قیمت را پیش بینی کنند و چند ابزار مختلف برای انجام این کار وجود دارد. می‌توان از طریق ترکیب EMA با سایر اندیکاتورها قدرت آن را افزایش داد که در ادامه به بررسی چند روش انجام این کار می‌پردازیم.

EMA و RSI

شاخص نسبی قدرت (RSI) یکی از اوسیلاتورهای (نوسان سنج) تکنیکال مهم است که وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد. نمودار قیمت اندیکاتور RSI در یک پنجره مجزا نمایش داده شده و بین صفر تا صد حرکت می‌کند.

• RSI صفر تا سی نشان دهند اشباع فروش است.
• RSI هفتاد تا صد نشان دهنده اشباع خرید است.

حرکت RSI به بالای 30 یک علامت قوی است که می‌تواند نشان دهنده روند صعودی باشد. بعداً ممکن است با حرکت نمودار قیمت به بالای EMA 20 پویا همزمان با صعودی ماندن اندیکاتور RSI، فرصت خرید ایجاد شود.

نمودار بیت‌کوین در تصویر بالا نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال در مرز 40684 دلار با یک سطح پشتیبانی ثابت برخورد کرده و بعد به بالای EMA 20 پویا حرکت می‌کند. همزمان، RSI رو به صعود است و به بالای 50 می‌رسد. در نتیجه قیمت به 68 هزار دلار می‌رسد و یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد.

EMA و ADX

ADX یا شاخص میانگین جهت دار یکی دیگر از اندیکاتورهای مومنتوم است که به تریدرها برای تشخیص قدرت یک روند کمک می‌کند. ADX در یک پنجره مجزا ترسیم شده و بین 0 تا 100 و حتی فراتر از آن حرکت می‌کند. برای معامله ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران باید هنگام باز کردن پوزیشن خرید، با دقت سطح ADX را تحت نظر داشته باشند.

پیش از باز کردن یک معامله خرید با استفاده از EMA و ADX، حتماً مراحل و شرایط زیر را رعایت کنید:

• روند طولانی مدت را با استفاده از 200 SMA و کوتاه مدت را با استفاده از 20 EMA مشخص کنید. وقتی نمودار قیمت به بالای این سطوح حرکت کرد، به دنبال یک فرصت خرید مناسب باشید.
• نمودار قیمت به بالای هر سطح پشتیبانی مهمی حرکت می‌کند بدون اینکه مقاومتی قوی در نزدیک قیمت ورود قرار داشته باشد.
• ADX حرکتی صعودی دارد و از بالای 20 عبور می‌کند.
• به محض اینکه یک کندل ردِ صعودی (bullish rejection candle) از EMA 20 پویا شکل بگیرد، فرصت ایجاد شده برای ورود به پوزیشن خرید مناسب خواهد بود.

نمودار قیمت روزانه بیت‌کوین نشان می‌دهد که نرخ بیت‌کوین از سطح پشتیبانی افقی 50382.35 دلار عبور کرده و با یک کندل صعودی بالای EMA 20 پویا بسته می‌شود. در عین حال ADX بالای 20 است که این نشان می‌دهد روند صعودی فعلی معتبر است.

جمع بندی

استفاده از EMA برای تعیین نقاط ورود به معامله می‌تواند سودآور باشد به این شرط که تریدرها از آن در ترکیب با سایر ابزارهای معاملاتی مناسب استفاده کنند. EMA همچنان بین تریدرها محبوبیت دارد چون اهمیت بیشتری برای داده‌های قیمت اخیر قائل است و نسبت به سایر اندیکاتورهای تکنیکال تأخیر کمتری دارد. EMA هم مثل سایر میانگین‌های متحرک هنگامی که روندی قوی بر بازار حاکم باشد، بهتر کار می‌کند.

میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد.

در امور مالی ، میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

محاسبه میانگین متحرک ارز کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

میانگین متحرک Moving Average (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین مجموعه ای معین از قیمت ها را در تعداد روزهای گذشته به دست می آورد.

به عنوان مثال ، طی 15 ، 30 ، 100 یا 200 روز گذشته.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

درک میانگین متحرک Moving Average (MA)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است.

میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند.

این یک شاخص پیروی از روند یا عقب ماندگی است زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه مدت زمان میانگین متحرک Moving Average بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود.

بنابراین ، میانگین متحرک 200 روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین 20 روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های 200 روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک Moving Average 50 و 200 روزه سهام به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین متحرک Moving Average یک شاخص کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است.

هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک Moving Average بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار سهام روند ساده ای نیست.

در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که امنیت در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک Moving Average در حال کاهش نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود ، که این اتفاق زمانی می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود ، که هنگامی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.

در حالی که محاسبه میانگین متحرک به خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، مانند واگرایی همگرایی کاربرد روش معامله با استفاده از MA میانگین متحرک (MACD) باشد.

انواع میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک ساده

ساده ترین شکل میانگین متحرک Moving Average که به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می شود.

به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد - یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی - با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می شوند.

معامله گران از همگرایی میانگین متحرک Moving Average (MACD) برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می کنند.

به طور کلی با کسر میانگین متحرک Moving Average نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روز محاسبه می شود.

وقتی MACD مثبت باشد ، متوسط کوتاه مدت بالاتر از متوسط بلند مدت قرار دارد.

این نشانه ای از حرکت رو به بالا است.

وقتی میانگین کوتاه مدت زیر متوسط بلند مدت باشد ، این نشانه پایین آمدن حرکت است.

بسیاری از معامله گران نیز منتظر حرکت در بالای یا پایین خط کاربرد روش معامله با استفاده از MA صفر خواهند بود.

حرکت بالای صفر سیگنالی برای خرید است ، در حالی که زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

میانگین متحرک نمایی Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد.

برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید.

در مرحله بعدی ، باید ضریب را برای توزیع EMA (که به عنوان "عامل صاف کننده" گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول از فرمول زیر پیروی می کند:

[2 / (مدت زمان انتخاب شده + 1)].

بنابراین ، برای میانگین متحرک 20 روزه ، ضریب [2 / (1 + 20)] = 0/952 خواهد بود.

سپس از فاکتور هموار سازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می کنید.

بنابراین EMA نسبت به قیمتهای اخیر اطلاعات می دهد ، در حالی که SMA برای همه مقادیر وزن یکسان تعیین می کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد.

به همین دلیل ، EMA یک محاسبه میانگین وزنی در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین 15 برابر است اما EMA نسبت به SMA سریعتر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد.

در شکل نیز می توانید مشاهده کنید که EMA هنگام افزایش قیمت از SMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد (و هنگامی که قیمت کاهش می یابد سریعتر از SMA کاهش می یابد).

این واکنش به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله گران برای استفاده از EMA نسبت به SMA است.

نمونه ای از میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک Moving Average بسته به نوع آن متفاوت محاسبه می شود:

SMA یا EMA. در زیر ، ما میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شده زیر طی 15 روز بررسی می کنیم:

هفته 1 (5 روز): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23

هفته 2 (5 روز): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27

هفته 3 (5 روز): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

میانگین متحرک 10 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 10 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص میانگین متحرک

یک شاخص فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که به طور کلی دو انحراف استاندارد را از یک میانگین متحرک ساده قرار می دهند.

به طور کلی ، یک حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به باند پایین ، فروش بیش از حد دارایی را نشان می دهد.

از آنجا که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.