صاف کردن در فرمول EMA چیست؟


بهترین اندیکاتورهای باینریوم و آموزش استفاده از آن ها

باینریوم یکی از بروکرهای محبوب برای انجام معاملات باینری آپشن است، که پیشتر به صورت کامل باینریوم را معرفی کرده ایم. اکنون برای این که معاملات شما در این بروکر همراه با سود باشد و بتوانید بهتر روند صعودی یا نزولی بازار را پیش بینی کنید، شما را با اندیکاتورهای باینریوم آشنا می کنیم، و نحوه استفاده از آن ها را نیز به شما آموزش می دهیم.

  • 1. بهترین اندیکاتورهای باینریوم
    • 1.1. میانگین متحرک یا Moving Average
      • 1.1.1. انواع میانگین متحرک
      • 1.3.1. روش سیگنال گیری با اندیکاتور تمساح

      تمرکز باینریوم بر روی تحلیل های شما از وضعیت بازار ارز است. این تحلیل های اولیه با دیدن وضعیت تغییرات نمودار در روز های نخستین فعالیت شما در باینریوم به دست می آید. شیوه کار آن برای تمام افرادی که با اطلاعات پایه و داشتن علم تجزیه و تحلیل قصد تغییر وضعیت مالی خود را دارند، مناسب می باشد. برای این که در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها بهتر عمل کنید و پیش بینی های بهتری داشته باشید، اندیکاتور باینریوم به کمک شما می آید.

      اکنون شاید این سوال برای شمال پیش بیاید که اندیکاتور چیست؟ اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور تکنیکال نوعی ابزار سنجش و اندازه گیری است که ارزش آن از هر گونه فعالیت قیمت کلی سهام یا دارایی ها سر رشته می گیرد. به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتورها تلاش می کنند تا آینده سطوح قیمتی، و یا روند کلی قیمت اوراق بهادار خاصی را با بررسی الگوهای قدیمی یا عملکرد بازار پیشین، پیش بینی نمایند.

      داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز (Open)، پایان (Close)، سقف (High)، کف (Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

      بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      برای استفاده از اندیکاتورهای باینریوم، پس از ورود به باینریوم و صفحه معاملات، باید به قسمت پایین سمت چپ صفحه مراجعه کرده، و بر روی شکل ابزار تحلیل که در تصویر زیر نشان داده شده است، کلیک کنید. در این قسمت اندیکاتورهای موجود در باینریوم برای شما نمایش داده می شوند، که می توانید با انتخاب هر یک و شخصی سازی تنظیمات آن، آن را در نمودار مشاهده کنید. برای حذف هر اندیکاتور یا تغییر تنظیمات آن نیز می توانید به قسمت Added مراجعه کرده، و این کار را انجام دهید.

      ثبت نام در باینریوم

      اگر هنوز در وب سایت باینریوم ثبت نام نکرده اید، می توانید با مراجعه به راهنمای گام به گام ثبت نام در باینریوم، این کار را انجام داده و به کسب درآمد از این بروکر بپردازید.

      اندیکاتورهای باینریوم

      میانگین متحرک یا Moving Average

      اندیکاتور میانگین متحرک از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولا از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (moving average) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

      همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

      اگر روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع کرده و سپس آن را به 5 تقسیم کنید، شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! اگر رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید، یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

      اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 10 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 50 دقیقه آخر را با هم جمع و سپس بر 5 تقسیم کنید. اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 30 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 150 دقیقه آخر را با هم جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید.

      انواع میانگین متحرک

      انواع میانگین متحرک

      در باینریوم از هر چهار نوع اندیکاتورهای میانگین متحرک می توانید استفاده کنید. این اندیکاتورها عبارت اند از:

      • SMA یا میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که با جمع قیمت های پایانی اخیر و سپس تقسیم آن ها بر تعداد دوره های زمانی در محاسبه میانگین، محاسبه می شود.
      • EMA یا میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که نسبت به SMA، وزن یا اهمیت بیشتری برای اطلاعات قیمتی اخیر قائل است.
      • SSMA یا میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) که همان EMA است با این تفاوت که مدت زمان بیشتری در آن به کار گرفته می شود.
      • LWMA یا میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average) که در آن آخرین قیمت ها از وزن بیشتری برخوردار هستند و وزن قیمت های پیشین به تدریج کاهش می یابد.

      تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر می گردد. این که در EMA و WMA به قیمت های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می دهند و EMA حساس تر عمل می کند.

      اندیکاتور SAR از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      اندیکاتور SAR از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      کار اصلی اندیکاتور سار تشخیص روند است، همچنین اندیکاتور سار برای سیستم های خرید در کف مورد استفاده قرار می گیرد و سیگنال های ورود آن در کف ها ایجاد می شود. اندیکاتور سار روند نزولی را تشخیص می دهد و به‌ محض شکستن روند نزولی و تغییر روند، سیگنال ورود را صادر می کند. البته این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می شود.

      زمانی که نقطه چین های اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قرار بگیرند و حالت حمایتی داشته باشند روند کاملا صعودی است، و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه چین ها در پایین نمودار قرار داشته باشند.

      زمانی که نقطه چین ها در بالای نمودار قرار داشته باشند و حالت مقاومتی داشته باشند روند کاملا نزولی است، و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه چین های اندیکاتور در بالای نمودار قرار داشته باشد.

      در روندها شکست وجود دارد، به ‌این‌ ترتیب که یک سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و خط چین ها بالای نمودار هستند، به محض شکستن خط چین ها به سمت بالا توسط نمودار، روند شکسته شده و خط‌ چین‌ها از حالت مقاومتی به حمایتی تبدیل‌ شده و تغییر روند را خواهیم داشت و می توان گفت که روند صعودی شده است.

      همچنین وقتی یک سهم در روند صعودی قرار دارد و خط چین ها پایین نمودار هستند، به‌ محض شکسته شدن خط چین ها به سمت پایین توسط نمودار روند تبدیل به یک‌ روند نزولی شده و خط‌ چین ها حالت مقاومت خواهند داشت.

      اندیکاتور تمساح یا Alligator

      اندیکاتور تمساح یا Alligator

      اندیکاتور Alligator توسط فردی به نام Bill Williams به وجود آمده است. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که رنگ های آن ها را می توانید در تنظیمات باینریوم تعیین نمایید. هر کدام از این خط ها میانگین متحرک می باشند که روند بازار را نشان می دهند. این سه خط به شرح زیر می باشند:

      • خط آرواره تمساح یا jaws line: یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 13 است که شروع حرکت آن از 8 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. (در تصویر با خطوط قرمز مشخص شده است)
      • خط دندان تمساح یا teeth line: یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 8 است که شروع حرکت آن از 5 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. خط دندان نسبت به خط آرواره یک درجه پایین تر است. (در تصویر با خطوط سبز مشخص شده است)
      • خط لب تمساح یا lips line: یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود. این خط همان SSMA با دوره 5 است که شروع حرکت آن از 3 کندل بعد از کندل کنونی می باشد. خط لب نسبت به خط دندان یک درجه پایین تر است. (در تصویر با خطوط آبی مشخص شده است)

      زمانی که سه خط میانگین متحرک یعنی لب، دندان و آرواره به هم نزدیک هستند، در واقع تمساح بدون حرکت مانده و در حال استراحت است. هر چقدر که زمان خوابیدن و استراحت تمساح (نزدیک بودن خطوط) طولانی تر باشد، تمساح گرسنه تر شده و حرکت بزرگ تری در راه است. پس از بیدار شدن از خواب، او دهان خود را باز می کند تا به شکار بپردازد. در این زمان شاهد رخ دادن بازار گاوی و یا بازار خرسی خواهیم بود.

      روش سیگنال گیری با اندیکاتور تمساح

      بنابراین همان طور که گفتیم، در هم پیچیدن خطوط به معنای خوابیدن تمساح و باز شدن آن‌ها به منزله یک حرکت صعودی یا نزولی قوی می باشد. زمانی که منحنی لب تمساح یکی از منحنی های دیگر را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می شود، و هر گاه منحنی لب تمساح هر یک از منحنی های دیگر را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می گردد.

      روش دیگری نیز برای دریافت سیگنال توسط این اندیکاتور وجود دارد که سریع تر اما پر خطر تر می باشد. این روش به این شکل است که باید به برخورد کندل ها با خط لب تمساح توجه کنیم. هر گاه که کندل ها لب تمساح را به سمت بالا قطع کنند سیگنال خرید و هر گاه به سمت پایین قطع کنند، سیگنال فروش صادر می شود.

      باندهای بولینگر از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      باندهای بولینگر از بهترین اندیکاتورهای باینریوم

      Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد. در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام یا نوسانی است. هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یک دیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند (پراکنده می شوند).

      شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می آید، و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود. نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از این که روند سهم چگونه می خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

      توضیح میانگین متحرک ساده (SMA)

      محاسبه میانگین متحرک ساده

      ساده ترین نوع میانگین متحرک ، میانگین متحرک ساده (SMA) است. اصولا ، میانگین متحرک ساده از طریق جمع زدن قیمت های کلوز بازه های زمانی در گذشته و سپس تقسیم آن عدد بر X محاسبه می شود. گیج شدید؟؟؟ نگران نباشید، آنقدر شفاف و روشن توضیح می دهیم تا شیرفهم شوید.

      محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

      اگر میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را بر روی نمودار 1 ساعته ترسیم کنید ، باید قیمت های کلوز برای 5 ساعت گذشته را جمع زده و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم کنید. دبیا! شما میانگین قیمت بسته شدن در پنج ساعت گذشته را دارید! آن قیمت های میانگین را با هم جمع زنید تا اینگونه یک میانگین متحرک به دست آورید!

      اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را روی نمودار 30 دقیقه ای ترسیم کنید ، قیمت های پایانی 150 دقیقه آخر را جمع می کنید و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می کنید. اگر می خواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره را در بازه 4 ساعته ترسیم کنید. نمودار … باشه ، باشه ، می دانیم ، می دانیم. مطلب را گرفتید!

      بیشتر نرم افزار های تکنیکال تمام این محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه ما کمی خسته تان کردیم (خمیازه!) که “چگونه” باید میانگین متحرک ساده را محاسبه کنید این است که مطلب را درک کرده صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ و بدانید چگونه می توانید نماگر را ویرایش و تدوین کنید.

      درک نحوه کارکرد یک نماگر به این معنی است که می توانید در صورت تغییر محیط و فضای بازار ، استراتژی های مختلفی را تنظیم و ایجاد کنید. همچنین بدانید تقریباً مانند هر نماگر دیگر فارکسی ، میانگین های متحرک نیز با تأخیر کار می کنند. از آنجا که شما میانگین های قیمتی در گذشته را می گیرید ، در واقع فقط مسیر کلی حرکات اخیر و جهت کلی حرکات کوتاه مدت قیمتی در “آینده” را مشاهده می کنید.

      سلب مسئولیت: میانگین ها متحرک شما را تبدیل به خانم دکتر روانشناس نمی کند!

      در اینجا مثالی که نشان می دهد چگونه میانگین های متحرک ، حرکات قیمتی را صاف می کنند ارائه می شود.

      در نمودار بالا ، ما سه SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF ترسیم کرده ایم. همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه طول مدت SMA بیشتر باشد ، از قیمت ، بیشتر عقب می افتد. توجه کنید که 62 SMA چگونه از قیمت فعلی در مقایسه با SMA های 30 و 5بیشتر فاصله دارد.

      این بدان دلیل است که 62 SMA قیمت های پایانی 62 دوره گذشته را جمع می کند و آن را بر 62 تقسیم می کند. هر چه مدت زمان طولانی تری برای SMA استفاده کنید ، واکنش به حرکات قیمتی کندتر است. SMA های موجود در این نمودار احساس کلی بازار در این برهه از زمان را به شما نشان می دهد. در اینجا ، می توانیم ببینیم که این جفت ارز دارای روند است.

      در واقع به جای اینکه فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم ، میانگین های متحرک ، دید وسیع تری به ما داده و می توانیم جهت کلی قیمت آینده را بسنجیم. با استفاده از SMA ها می توان گفت که آیا یک جفت ارز روند صعودی دارد ، روند نزولی دارد یا رنج (بدون روند خاص) است. میانگین متحرک ساده یک مشکل دارد: آنها به اسپایک ها (نوسانات شدید غیر واقعی خارج از بازار) روی نمودار حساس هستند.

      در چنین حالتی ، آنها می توانند سیگنال های اشتباه به ما بدهند. ممکن است فکر کنیم یک روند جدید در حال شکل گیری است اما در واقعیت ، هیچ چیزی تغییر نکرده باشد. در درس بعدی ، منظور مان را بهتر توضیح خواهیم داد و نیز نوع دیگری از میانگین متحرک را برای جلوگیری از وقوع این مشکل به شما معرفی خواهیم کرد.

      تعریف

      دوره نیمه خصوصی آموزش بورس

      Moving Average میانگین متحرک (MA) یک شاخص مبتنی بر قیمت ، تأخیردار (یا واکنشی) است که میانگین قیمت را برای دوره ای مشخص نشان می دهد. میانگین متحرک راهی مناسب برای سنجش حرکت و همچنین تأیید روند و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. در اصل ، میانگین های متحرک هنگام تفسیر نمودار ، “Noise” (تحرکات ریز و بی فایده نمودار) را صاف می کنند. از آنجا که یک میانگین متحرک یک شاخص تاخیر دار است و به حوادثی که قبلاً اتفاق افتاده است واکنش نشان می دهد ، از آن به عنوان یک اندیکاتور پیش بینی کننده استفاده نمی شود بلکه برای تفسیر نمودار استفاده می کنند. در حقیقت ، میانگین متحرک اساس چندین ابزار تحلیل تکنیکی شناخته شده دیگر مانند بولینگر باند و MACD را تشکیل می دهد. انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد که همه اساسی یکسانی را دارند. قابل توجه ترین میانگین های متحرک (SMA) و (EMA) و (WMA) هستند.

      انواع

      میانگین های متحرک ، میانگین قیمت یک نمودار را برای مدت زمان مشخصی ترسیم می کنند و انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد.

      Simple Moving Average میانگین متحرک ساده (SMA)

      میانگین متحرک ساده یک میانگین متحرک بدون وزنه (ضریبی که باعث میشود برخی از داده ها مقدار بیشتری در محاسبه خط پیدا کنند) است. این بدان معنی است که هر داده در مجموعه داده ها از اهمیت یکسانی برخوردار بوده و به همان اندازه وزن می شوند. با پایان یافتن هر روز جدید ، قدیمی ترین داده از بین می رود و داده جدید به آغاز آن اضافه می شود.

      محاسبه

      بعنوان مثال SMA دوره ۳ را حساب میکنیم :

      جمع مقدار قیمت های کندلها تقسیم بر تعداد کندلها

      Weighted Moving Average میانگین متحرک وزنی (WMA)

      میانگین متحرک وزنی مشابه SMA است ، غیر از اینکه WMA به داده های اخیر وزن بیشتری میدهد. هر داده جدید با ضریب تعیین شده ای ضرب میشود و این ضریب به صورت نزولی در داده های های قدیمی تر هم تاثیر میگذارد ، یعنی داده ها از قدیم به جدید در مقادیر از کم به زیاد ضرب میشوند. سپس ، درست مانند SMA ، هنگامی که یک نقطه داده جدید به ابتدا اضافه می شود ، قدیمی ترین صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ نقطه داده حذف می شود.

      محاسبه

      شبیه به SMA است به جز اینکه وزن (ضرب) را به هر دوره اضافه می کند. آخرین دوره دارای بیشترین وزن است، نمونه ای از WMA دوره ای ۵

      Exponential Moving Average میانگین متحرک نمایی (EMA)

      میانگین متحرک نمایی بسیار شبیه WMA است (و نوعی از آن است). تفاوت عمده EMA در این است که داده های قدیمی هرگز حذف نمی شوند. داده های قدیمی یک ضریب را (حتی اگر خارج از طول سری داده های انتخابی باشند) که بسمت ۱ میل خواهد کرد حفظ می کنند.

      محاسبه

      برای محاسبه EMA سه مرحله وجود دارد. در اینجا فرمول EMA دوره ۵ آمده است

      برای اولین EMA ، ما از SMA (روز قبل) به جای EMA (روز قبل) استفاده می کنیم.

      Double Exponential Moving Average میانگین متحرک نمایی دو گانه

      محاسبه

      Triple Exponential Moving Average میانگین متحرک نمایی سه گانه

      محاسبه

      مبانی

      میانگین متحرک مجموعه ای از داده ها را می گیرد (قیمت بسته شدن کندلها در یک بازه زمانی مشخص) و قیمت متوسط ​​آنها را حساب می کند. اکنون برخلاف یک نوسان ساز ، میانگین های متحرک به یک باند یا محدوده خاصی محدود نمی شوند. MA می تواند درست به همراه قیمت حرکت کند.

      بازه های زمانی یا دوره های مورد استفاده بسته به نوع تحلیل تکنیکالی که انجام می شود ، می توانند بسیار متفاوت باشند. یک واقعیتی که همیشه از آن ذکر میشود ، این است که میانگین های متحرک ذاتاً دارای تاخیر هستند. معنی این در واقع بسیار ساده است. هرچه مدت دوره بیشتری استفاده در نظر گرفته شود ، تأخیر بیشتری به همراه خواهند داشت. به همین ترتیب ، هرچه بازه زمانی کوتاهتر باشد ، تاخیر کمتری نیز خواهند داشت. اصولاً میانگین های متحرک با بازه های کوتاه تر تمایل دارند که نزدیک به قیمت ها بمانند و درست بعد از حرکت قیمت ها حرکت می کنند. بازه های طولانی تر دارای داده های دست و پا گیر تر هستند و حرکت آنها از حرکت نمودار بسیار بیشتر عقب می ماند. در مورد اینکه چه بازه زمانی باید استفاده شود ، به اختیار معامله گر است. به طور معمول هر دوره ای زیر ۲۰ روز “کوتاه مدت” ، هر دوره ای بین ۲۰ تا ۶۰ “میان مدت” و البته هر دوره ای طولانی تر از ۶۰ روز به عنوان “بلند مدت” در نظر گرفته می شود.

      گزینه دیگری که مورد بحث است نوع استفاده از میانگین متحرک است. در حالی که انواع مختلفی از میانگین های متحرک نسبتاً مشابه هستند ، اما اختلافاتی دارند که معامله گر باید از آن آگاه باشد. به عنوان مثال ، EMA دارای تاخیر بسیار کمتری نسبت به SMA است (زیرا اهمیت بیشتری را بر قیمت های اخیر نشان می دهد) و بنابراین سریع تر از SMA می چرخد. با این حال ، از آنجا که SMA به کلیه داده ها وزنی برابر میدهد، مهم نیست که چقدر داده ها جدید باشند و SMA رابطه بسیار نزدیک تری با سطوح مهمی مانند حمایت و مقاومت ها دارد.

      آنچه باید جستجو کرد

      هنگام بررسی برخی از این کاربردهای رایج برای میانگینهای متحرک ، این نکته را بخاطر بسپارید که به تشخیص معامله گر است که چطور می خواهد از آنها استفاده کند. در مثالهای زیر نمونه هایی وجود دارد؛ میانگین های متحرک (MA) ، میانگین های متحرک ساده (SMA) ، میانگین های متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک های وزنی (WMA) که در هر شرایط بر اساس نوع تحلیل میتوان از هر کدام سود برد.

      شناسایی روند اصلی

      استفاده از میانگین متحرک برای تأیید روند قیمت ، واقعاً یکی از اساسی ترین و در عین حال اثربخش ترین استفاده ها از این اندیکاتور است. در نظر بگیرید که با ترسیم خط ، میانگین متحرک “آنچه را که قبلاً اتفاق افتاده است” گزارش می دهد و همچنین هنگام محاسبه فرمول آنها ، طیف گسترده ای از رویدادهای گذشته را در نظر می گیرد. این همان چیزی است که باعث می شود میانگین متحرک چنین ابزار خوبی برای تحلیل تکنیکی جهت تأیید روند باشد.

      قوانین کلی به شرح زیر است:

      میانگین متحرک طولانی مدت که به وضوح در حال صعود است ، تأیید یک روند Bullish (صعودی) است.

      میانگین متحرک طولانی مدت که کاملاً واضح در روند نزولی است ، تأیید یک روند Bearish (نزولی) است.

      به دلیل وجود داده های زیادی که هنگام محاسبه میانگین متحرک طولانی مدت در نظر گرفته می شود ، تحرک قابل توجهی در بازار نیاز است تا باعث شود MA تغییر مسیر خود را انجام دهد. MA طولانی مدت از نظر روند کلی مستعد تغییر سریع جهت نیست.

      در زیر MA دوره ۲۰۰ را مشاهده میکنید که فقط روند کلی را نمایش می دهد.

      پشتیبانی و مقاومت

      یکی دیگر از کاربردهای نسبتاً اساسی برای میانگین های متحرک ، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. به طور کلی ، میانگین های متحرک می توانند در روند صعودی نمودار را حمایت کنند و همچنین می توانند در روند نزولی مقاومت ایجاد کنند. حمایت و مقاومت ایجاد شده توسط میانگین های متحرک در دوره های طولانی مدت می تواند به آسانی تشخیص داده شود ، البته در دوره های کوتاه مدت هم (۲۰ روز یا کمتر) میتوان آنها را پیدا کرد.

      در زیر MA دوره ۵۰ و ۱۰۰ و حمایت و مقاومت های ایجاد شده توسط آنها را هم میتوانید مشاهده کنید.

      کراس (عبور دو خط از هم)

      کراس ها نیاز به استفاده از دو میانگین متحرک با طول (دوره) متفاوت در نمودار دارند. دو میانگین متحرک باید از دو طول متفاوت برخوردار باشند. به عنوان مثال میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (میان مدت) و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (بلند مدت).

      سیگنال ها یا فرصت های معاملات بالقوه زمانی اتفاق می افتند که SMA کوتاه مدت از SMA بلند مدت عبور کند.

      Bullish Crossover – کراس صعودی هنگامی صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ رخ می دهد که SMA کوتاه مدت از پایین به بالای SMA بلند مدت عبور کند. که به عنوان “کراس طلایی” شناخته می شود.

      Bearish Crossover – کراس نزولی هنگامی رخ می دهد که SMA کوتاه مدت از بالا به زیر SMA بلند مدت عبور کند. که به عنوان “کراس مرده” شناخته می شود.

      با این وجود ضروری است که معامله گر متوجه کاستی های ذاتی این سیگنال ها باشد. این سیستمی است که با ترکیب نه تنها یک ، بلکه دو شاخص تاخیردار ایجاد می شود. هر دوی این شاخص ها فقط به آنچه اتفاق افتاده است واکنش نشان می دهند و برای ایجاد “پیش بینی” طراحی نشده اند. سیستمی مانند این قطعاً در یک روند قوی بهترین عملکرد را خواهد داشت.

      کراس از نمودار قیمت

      اگر دو میانگین متحرکی را که در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت را بردارید و عنصر سوم قیمت را اضافه کنید ، نوع دیگری از سیگنال با نام Price Crossover میتواند شکل بگیرد. در یک کراس از نمودار قیمت ، شما با دو میانگین متحرک با طول های مختلف (دقیقاً مانند کراسی که قبلاً ذکر شد) شروع می کنید. برای این سیستم شما از یک میانگین متحرک بلند مدت برای تأیید روند بلند مدت استفاده می کنید و سیگنال ها هنگامی رخ می دهند که قیمت از بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک کوتاه مدت عبور کند و در همان جهت روند اصلی میانگین متحرک بلند مدت ، حرکت کند. درست مانند مثال قبلی ، بیایید از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه استفاده کنیم.

      Crossover Bullish Price – کراس صعودی قیمت : قیمت به بالای ۵۰ SMA عبور می کند وقتی که ۵۰ SMA بالاتر از ۲۰۰ SMA است. ۲۰۰ SMA این روند را تأیید می کند. کراس قیمت و SMAکوتاه مدت بصورت سیگنالهایی در همان جهت تولید می شوند.

      Crossover Bearish Price – کراس قیمت نزولی : قیمت به زیر ۵۰ SMA عبور می کند وقتی که ۵۰ SMA زیر ۲۰۰ SMA است. ۲۰۰ SMA این روند را تأیید می کند. کراس قیمت و SMA کوتاه مدت نیز بصورت سیگنالهایی در همان جهت تولید می شوند.

      خلاصه

      یک تحلیلگر تکنیکال با تجربه می داند که هنگام استفاده از میانگین های متحرک (دقیقاً مانند هر اندیکاتور دیگر) باید مراقب باشد. در این که آنها دنبال کننده و تایید کننده روند هستند ، شکی نیست. این می تواند اطلاعات ارزشمندی باشد. با این حال ، این مهم است که همیشه آگاهی داشته باشیم که آنها شاخص های تاخیردار یا واکنشی دارند و در پیش بینی های بازار نقشی ایفا نمیکنند. هرچند که آنها می توانند سطح اطمینان بیشتری به یک استراتژی یا سیستم ترید ارائه دهند و هنگام استفاده از اندیکاتور های پرنوسان تر می توانید مطمئن باشید که با توجه به روند بلند مدت جاری ، در جهت درست ترید میکنید.

      مقایسه میانگین متحرک ساده صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ با میانگین متحرک نمایی

      میانگین متحرک ساده در مقایسه با میانگین متحرک نمایی

      تا اینجای کار، شما احتمالا از خودتان پرسیدید که کدام یک بهتر است؟ میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی؟ اول، بگذارید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم. هنگامی که شما یک میانگین متحرک که به عملکرد قیمت به سرعت پاسخ دهد، می خواهید پس یک دوره کوتاه EMA بهترین راه انتخابی است.

      این می تواند به شما در سریع گرفتن روندها کمک کند، که منجر به سود بیشتر خواهد شد. در حقیقت، هر چه بیشتر شما یک روند را بگیرید، می توانید بیشتر بر آن سوار شوید و در آن سود به دست آورید.

      یک نکته ی منفی راجع به میانگین متحرک نمایی این است که شما ممکن است در طول دوره هایی که وضع بازار بهتر می شود، اشتباه کنید یا فریب بخورید. از آنجا که میانگین متحرک به سرعت به عملکرد قیمت پاسخ می دهد، ممکن است تصور کنید که یک روند در حال شکل گرفتن است، زمانی که فقط می تواند یک حرکتی در قیمت ها باشد.

      این نشان می دهد که این شاخص برای شما زیادی خوب است. با یک میانگین متحرک ساده، مخالف این امر نیز درست است. هنگامی که شما می خواهید یک میانگین متحرک صاف و آهسته تر به عملکرد قیمت پاسخ دهد. پس یک دوره طولانی SMA بهترین راه می باشد.

      این کار در هنگام نگاه کردن به فریم های زمانی دیگر به خوبی انجام می شود، زیرا می تواند شما را از روند کلی مطلع کند. اگر چه آن به عملکرد قیمت به کندی پاسخ می دهد، شما را از کنار گذاشتن های غیر واقعی حفظ می کند.

      نکته ی منفی راجع به این میانگین این است که که ممکن است مدت طولانی تاخیر داشته باشد و شما ممکن است یک قیمت ورودی خوب یا یک معامله خوب را به طور کلی از دست بدهید. یک تقابل آسان برای به یاد آوردن تفاوت بین این دو این است که به فکر یک خرگوش و لاک پشت باشید.

      مقایسه میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی فیلتر میانگین متحرک در بورس

      لاک پشت، مانند SMA، آهسته است، بنابراین شما ممکن است سریع وارد شدن در روند را از دست بدهید. با این حال، پوسته سختی برای محافظت از خود دارد و به همین ترتیب، استفاده از SMA ها به شما کمک می کند تا دچار اشتباه نشوید یا فریب نخورید. از سوی دیگر، خرگوش سریع است، مانند EMA.

      این به شما کمک می کند تا ابتدای روند را بدست آورید، اما ممکن است به بیراهه بروید. در زیر یک جدول است که به شما کمک می کند که جوانب مثبت و منفی هر کدام را به خاطر بسپارید.

      SMA EMA
      نکات مثبت نشان دهنده ی یک نمودار هموار است که بیشتر اشتباهات را از بین می برد بسیار سریع است و تمام نوسانات اخیر را به خوبی نشان می دهد
      نکات منفی روند آهسته، که باعث می شود از خرید ها و فروش ها عقب بیفتید بیشتر در معرض اشتباه است و سیگنال های منحرف کننده ای دارد

      خب، کدوم بهتراست؟ این واقعا به تصمیم خود شما بستگی دارد. بسیاری از معامله گران چندین میانگین متحرک را به نمایش می گذارند تا هر دو طرف داستان را به آن ها نشان بدهند. آنها ممکن است از میانگین متحرک ساده بلند مدت استفاده کنند تا روند کلی را بیابند و سپس از یک دوره متحرک نمایی کوتاه مدت برای پیدا کردن یک زمان مناسب برای ورود به تجارت استفاده کنند.

      تعدادی استراتژی های تجاری وجود دارد که در اطراف استفاده از میانگین متحرک ساخته شده اند. در درس های زیر ما به شما این مطالب را آموزش خواهیم داد. نحوه استفاده از میانگین متحرک برای تعیین روند

      آشنایی با اندیکاتور ADX و نحوه استفاده از آن

      یکی از انواع روش‌های تحلیل بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال است که با ابزارهای گوناگونی همراه می‌شود. از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. اندیکاتور در فارسی به معنای شناساگر است. اندیکاتورها با بررسی اطلاعات، می‌توانند به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کنند. اندیکاتورهای حجمی، روندی و شتابی، سه دستۀ اصلی اندیکاتورها هستند که هر یک از آن‌ها شامل انواعی از اندیکاتورها با فرمول‌بندی و ویژگی‌های متفاوت می‌شود. در این مطلب با یک اندیکاتور روندی به نام ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار آشنا می‌شویم.

      اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

      اندیکاتور ADX ) مخفف: Average Directional Movement Index ) یکی از انواع اندیکاتورهای روندی است که توسط J.Welles Wilder ابداع شده است. این اندیکاتور حالت‌های متفاوت قدرت روند را مشخص می‌کند. اندیکاتورها به عنوان دستیار تحلیلگر و در کنار نمودار قیمتی به کار گرفته می‌شوند. زمانی که تحلیلگر از شکل‌گرفتن روند مطمئن نباشد، یا از قدرت روند آگاهی نداشته باشد، استفاده از ADX کارگشا است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان قدرت روند را ارزیابی کرد و تصویر بهتری از تغییر روند‌ها به‌دست آورد.

      فرمول محاسبه اندیکاتور ADX

      این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است. DI+ و DI- و ADX سه خطی هستند که برای داشتن اندیکاتور ADX باید محاسبه شوند. برای محاسبه DI کافی است که در بازه زمانی موردنظر، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در شروع و پایان این بازه زمانی بدانیم. ابتدا بالاترین قیمت فعلی را منهای بالاترین قیمت قبلی می‌کنیم. مقدار به‌دست آمده را DM+ می‌نامیم. سپس کمترین قیمت قبلی را منهای کمترین قیمت فعلی می‌کنیم و آن را DM- نام‌گذاری می‌کنیم. هرکدام از DM+ و DM- که عدد بزرگ‌تری باشد را به‌ترتیب به عنوان DI+ و DI- می‌پذیریم و DI دیگر را صفر قرار می‌دهیم. مثالی از این محاسبات را در تصویر زیر ببینید.

      حالا برای محاسبه خط ADX ابتدا باید DX را محاسبه کنیم. برای اینکار قدر مطلق تفاضل DI+ و DI- در بازه زمانی مورد نظر را تقسیم بر مجموع‌شان کرده و در صد ضرب می‌کنیم. برای محاسبه اولین مقدار ADX ، کافی است که مجموع DX را بر دوره زمانی تقسیم کنید. برای مثال در یک دوره زمانی ۱۴ روزه، مجموع ۱۴ دوره از DX را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم. برای مقادیر بعدی، باید مقدار قبلی ADX را در ۱۳ ضرب و بعلاوه DX فعلی کرده و مجموع را بر ۱۴ تقسیم کنید.

      بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX

      اندیکاتورها می‌توانند با تنظیمات متفاوتی مورد استفاده قرار بگیرند. نحوه استفاده از هر اندیکاتور به استراتژی شما برمی‌گردد. اما برای هر اندیکاتور، توسط سازنده آن و دیگر تکنیکالیست‌های حرفه‌ای، تنظیمات خاصی توصیه می‌شود. اندیکاتور ADX به صورت پیش‌فرض روی دوره چهارده روزه تنظیم شده است. به صورت عمومی استفاده از همین تنظیم پیش‌فرض توصیه می‌شود. چرا که تحلیلگران زیادی در دنیا از آن استفاده می‌کنند. دقت کنید که اگر قصد ترکیب آن با اندیکاتوری مانند RSI را داشته باشید، تنظیمات دو اندیکاتور باید یکسان باشند. قابل ذکر است که RSI نیز به‌صورت پیش‌فرض روی تنظیمات ۱۴ روزه قرار دارد.

      تحلیل اندیکاتور ADX

      این اندیکاتور در حالت‌های متنوعی کارایی دارد. خطوط ADX و DI و ترکیب آن‌ها با هم معنادار هستند. در ادامه حالت‌های متفاوت قرارگیری خطوط را بررسی و نحوه استفاده از آن در معاملات را معرفی می‌کنیم.

      تحلیل خط ADX

      خط ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار، نشان‌دهنده قدرت روند قیمت است. می‌دانیم که قیمت‌ها می‌توانند در سه روند نزولی، خنثی و صعودی حرکت کنند. زمانی که خط ADX صعودی باشد، نشانۀ افزایش قدرت روند است. دقت کنید که اندیکاتور ADX جهت حرکت را مشخص نمی‌کند. روند قیمت می‌تواند نزولی یا صعودی باشد. صعودی بودن خط ADX تنها به ما می‌گوید که روند فعلی قیمت، چه صعودی باشد چه نزولی، قوی‌تر شده است. این موضوع مخصوصاً اگر خط ADX بالاتر از مقدار ۴۰ باشد، صحت بیشتری پیدا می‌کند.

      دانستیم که صعودی بودن خط ADX به چه معناست. اما اگر نزولی باشد چه؟ نزولی بودن خط ADX نشانه‌ای از ضعف روند است. این ویژگی در مقادیر زیر ۲۰ صحت بیشتری دارد، به صورتی که وقتی خط ADX به زیر ۲۰ برود، نشانه‌ای از بی‌روند شدن بازار حساب می‌شود. همچنین وقتی این خط صاف باشد، به معنای روند خنثی در قیمت است.

      تحلیل خطوط DI+ و DI-

      با توجه به محاسبات این دو خط، می‌دانیم که DI+ به معنای بالاتر بودن قیمت فعلی از قیمت ابتدای دوره است. بنابراین اگر DI+ بالاتر از DI- قرار گیرد، نشانه‌ای از بازار صعودی تلقی می‌شود. همچنین چون DI- به معنای پایین‌تر بودن قیمت فعلی از ابتدای دوره است، زمانی که خط DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد، نشانه‌ای از بازار نزولی خواهد بود.

      نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

      نحوه استفاده از هر ابزار تکنیکال وابسته به استراتژی ماست. استراتژی یعنی هدف خود از معامله را بشناسیم و بدانیم که در آینده واکنش ما به هر اتفاق چگونه باید باشد. با توجه به استراتژی‌های متفاوت افراد، نحوه استفاده از اندیکاتور ADX نیز گوناگون است. در ادامه دو کاربرد از اندیکاتور ADX را معرفی می‌کنیم.

      عبور خط ADX از مقدار ۲۰

      دانستیم که خط ADX نشان‌دهنده میزان قدرت یک روند است. با صعودی شدن خط ADX و عبور از مقدار ۲۰، می‌توان دریافت که روند قدرت کافی را برای ادامه یافتن پیدا کرده است. در این حالت معامله‌گران در جهت روند دست به معامله می‌زنند.

      تقاطع خطوط DI و ترکیب آن با ADX

      دانستیم که بالاتر بودن خط DI+ نشانه‌ای از بازار صعودی و بالاتر بودن خط DI- به معنای بازار نزولی است. اما تقاطع این خطوط در ترکیب با خط ADX معنای دیگری هم دارد. اگر این دو خط همدیگر را قطع کنند و همزمان خط ADX نیز صعودی شده و به بالای محدوده ۲۵ نفوذ کند، می‌تواند یک سیگنال خرید یا فروش صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ قوی باشد.

      برای مثال اگر خط DI+ بتواند خط DI- را رو به بالا قطع کند، به معنای تأیید بازار صعودی بوده و همچنین اگر خط DI- بتواند خط DI+ را رو به بالا قطع کند، روند نزولی تأیید می‌شود. همزمانی این تقاطع با عبور خط ADX از مقدار ۲۵، به این معناست که روند قیمت، قدرت خوبی دارد. در این هنگام معامله‌گران می‌توانند در جهت روند دست به معامله بزنند.

      اندیکاتور ADX ، دستیار هوشمند معامله‌گران

      ابزارهای تکنیکال به عنوان دستیار معامله‌گران شناخته می‌شوند. اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که تحلیل نمودارهای قیمت بدون آن‌ها می‌تواند بسیار دشوار باشد. اندیکاتور ADX با قابلیت ترکیب شدن با اندیکاتورهای دیگری مانند RSI و میانگین متحرک، کاربردهای زیادی دارد و می‌توان استراتژی‌های متنوعی برای آن تعریف کرد. دقت کنید که معامله‌گران حرفه‌ای به یک ابزار بسنده نمی‌کنند. برای انجام یک معامله، باید شرایط دیگری اعم از اخبار بنیادی و روانشناسی بازار را در نظر گرفت. در نظر داشته باشید که یک اندیکاتور نمی‌تواند به‌تنهایی دلیلی بر خرید یا فروش باشد و تنها می‌تواند به تحلیل صحیح بازار کمک کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.