نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر

مدیریت ریسک چیست؟ با یادگیری مهارت‌های مدیریت ریسک، معاملات سودده داشته باشید!

۹۵ درصد از معامله‌گران ارز دیجیتال تازه‌وارد و مبتدی سرمایه و دارایی خود را از دست می‌دهند. دلیل اصلی این امر را می‌توانیم مهارت‌های ضعیف کنترل ریسک بدانیم. نداشتن دانش و مهارت لازم برای مدیریت ریسک، تصمیم‌گیری‌های هیجانی را به همراه دارد. به همین خاطر مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای انجام معاملات ارز دیجیتال و جلوگیری از نابود شدن سرمایه در همان روزهای ابتدایی به شمار می‌رود.

مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

مدیریت ریسک فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدها برای سرمایه است. یک برنامه مدیریت ریسک موفق به شما کمک می‌کند تا طیف کاملی از ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرید و از انجام اقدامات هیجانی جلوگیری کنید. با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب سود زیادی به دست می‌آورید و احتمال زیان‌های احتمالی را کاهش می‌دهید.

گاهی اوقات، ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال می‌تواند به‌معنای از دست دادن کامل سرمایه و دارایی‌های فرد باشد. بنابراین مدیریت ریسک توانایی پیش‌بینی و کنترل ضررهای احتمالی ناشی از یک معامله ناموفق را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. مهارت‌های مدیریت ریسک از جمله مهم‌ترین مواردی است که باید قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال، به آن مسلط باشید. با تهیه و مشاهده پکیج آموزش ارز دیجیتال، مهارت‌های مدیریت ریسک را به‌خوبی یاد می‌گیرید.

چرا مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال اهمیت دارد؟

بازار ارزهای دیجیتال با سرعتی دیوانه‌وار در حال رشد است؛ اگر نگاهی به کوین مارکت کپ بیندازید، صحت این جمله را به‌خوبی درک می‌کنید. با مشاهده سرعت رشد رمز ارزها، بسیاری از مردم فراموش می‌کنند که نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر معامله ارزهای دیجیتال همیشه با سود همراه نیست و خطراتی هم دارد. بنابراین اگر نمی‌خواهید در همان روزهای ابتدایی ورود به بازار، همه سرمایه خود را از دست بدهید، باید قوانین مدیریت ریسک را در ذهن داشته باشید.

برای درک اهمیت مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال به مثال زیر توجه کنید. فردی نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر با تحقیق درباره پروژه ریپل به اهمیت آن پی می‌برد و کل سرمایه‌اش را روی ریپل سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما ناگهان قیمت ریپل تا ۵۰ درصد کاهش یافته و فرد نصف دارایی خود را از دست می‌دهد. کاهش ناگهانی ارزش یک ارز دیجیتال اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست. اگر نگاهی به نمودار ریپل در سال ۲۰۲۱ بیندازید، فراز و نشیب‌های مداوم را مشاهده خواهید کرد. بعضی از افراد در مقابل گذراندن یک دوره مقدماتی ارز دیجیتال مقاومت می‌کنند و به‌دلیل آگاهی ناکافی از دنیای رمز ارزها، شکست‌های سنگینی را متحمل می‌شوند.

با شناخت استراتژی‌های مدیریت ریسک، احتمال رسیدن به سود را افزایش دهید!

اولین قانون در معامله‌گری ارزهای دیجیتال این است: «بیشتر از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، ریسک نکنید». معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به شدت ریسک در معاملات کریپتو توصیه می‌کنند حداکثر از ۱۰ درصد بودجه یا درآمد ماهیانه خود برای معامله‌گری استفاده کنید. استراتژی‌های مدیریت ریسک معمولا به سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شود: اندازه موقعیت، نسبت ریسک به پاداش و همچنین توقف ضرر و سود. انواع استراتژی‌های مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات، در دوره آموزش حرفه ای ارز دیجیتال به معامله‌گران مبتدی آموزش داده می‌شود.

استراتژی اندازه موقعیت؛ همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید!

بعضی از افراد تصور می‌کنند همین که بدانند کریپتوکارنسی چیست و کدام پروژه‌ها ارزش بیشتری دارد، برای انجام معاملات سودده کافی است. به همین خاطر احتمال دارد فرد در صورت کاهش قیمت ارز دیجیتال موردنظرش، بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهد. بنابراین توصیه می‌کنیم از چندین ارز مختلف برای چیدن سبد سرمایه‌گذاری استفاده کنید. با تحلیل درست بازار و سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال متنوع، می‌توانید یک سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک داشته باشید.

نسبت ریسک به پاداش؛‌ اندازه معامله را برآورد کنید!

بیشتر معامله‌گران غیرحرفه‌ای به‌جای تکیه بر منطق و انجام محاسبات جدی، معاملات را بر اساس احساسات انجام می‌دهند. اصطلاح فومو یا ترس از دست دادن دقیقا توصیف‌کننده چنین تصمیم‌گیری‌هایی است. معامله‌گران مبتدی با الهام از تبلیغات ممکن است ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده خود را در یک معامله سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت با ریزش بازار، فرد زیان‌های سنگینی را متحمل می‌شود.

کسب سود از دنیای ارزهای دیجیتال فقط به انجام معامله محدود نمی‌شود؛ بلکه در حال حاضر پروژه‌های جدیدتری مانند دیفای یا سیستم امور مالی غیرمتمرکز امکان کسب درآمد از این بازار را به وجود آورده‌اند. برای آشنایی بیشتر با دیفای، خواندن مقاله پروژه های دیفای چیست را به شما توصیه می‌کنیم.

حد ضرر و سود؛ تعیین سودآوری معاملات

همه معاملات سودآور نیستند؛ حتی معامله‌گران حرفه‌ای و کارکشته هم در بعضی از معامله‌های خود دچار ضرر می‌شوند. در واقع باخت بخشی از معامله‌گری است که باید آن را بپذیرید؛ اما نکته مهم در این زمینه، نسبت سود به زیان است. در حالت ایده‌آل، نسبت سود به زیان باید سه به یک یا حداقل دو به یک باشد. توجه به این استراتژی برای همه معامله‌گران مخصوصا کسانی که اسکالپینگ ارز دیجیتال را در پیش گرفته‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

حد ضرر شما را از انجام معاملات بی‌سود نجات می‌دهد و حد سود این امکان را به شما می‌دهد تا قبل از نزولی شدن بازار، از یک معامله خارج شوید. تعیین حد سود و ضرر یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها برای مدیریت ریسک است نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر که جلوی ضررهای مالی سنگین را می‌گیرد.

۳ اشتباه بزرگ معامله‌گران تازه‌کار

درس گرفتن از اشتباهات خود یک راه عالی و در عین حال پرهزینه برای موفقیت است. با شناخت اشتباهات رایج سایر معامله‌گران، می‌توانید درس‌های بزرگی یاد بگیرید و با کمترین ضرر، تجربه‌های مفیدی به دست آورید.

بسیاری از افراد بلافاصله بعد از شکست در یک معامله در صدد جبران خسارت برمی‌آیند. تصمیم‌گیری‌های عجولانه در چنین مواقعی می‌تواند ضررهای سنگین‌تری به سرمایه فرد وارد کند. به همین خاطر همیشه ضررهای خود را ثبت کنید تا برای کسب سود، دچار حرص و طمع نشوید.

اعتمادبه‌نفس یک مهارت مهم و در عین حال خطرناک برای انجام معامله است. گاهی اوقات حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران با انجام پیش‌بینی‌های دقیق باز هم دچار ضرر می‌شوند. اعتمادبه‌نفس بیش از حد ممکن است فرد را وادار به سرمایه‌گذاری ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده خود کند. این کار چیزی جز پشیمانی و ضرر برای فرد به ارمغان نخواهد آورد.

سومین اشتباه بزرگ معامله‌گران بی‌توجهی به حد سود و ضرر است. برای انجام معامله باید بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید تا کمترین ضرر را داشته باشید. بعضی از معامله‌گران به امید رسیدن به سودهای کلان، از بستن معامله خود سر باز می‌زنند. در این شرایط، نه‌تنها فرد سودی به دست نمی‌آورد، بلکه ضررهای سنگینی را هم نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر متحمل می‌شود.

آموزش مهارت‌های مدیریت ریسک با استفاده دوره‌های آموزشی داجکس

در این مقاله به بررسی مدیریت ریسک و استراتژی‌های رایج آن پرداختیم. حالا که می‌دانید منظور از مدیریت ریسک چیست و چه اهمیتی در معامله‌گری دارد، وقت آن است تا با انتخاب یک دوره آموزشی معتبر، مهارت‌های خود را در تریدینگ ارزهای دیجیتال ارتقا دهید. تیم حرفه‌ای و متخصص داجکس با هدف کمک به علاقه‌مندان دنیای کریپتو، بسته‌های آموزشی جامع و کاملی را برای آموزش صفر تا صد معامله‌گری در ارزهای دیجیتال تهیه کرده است.

اگر شما هم برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال اشتیاق دارید و می‌خواهید هرچه سریع‌تر به انجام معامله‌های سودده بپردازید، همین حالا با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید. کارشناسان و متخصصان داجکس همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

مدیریت سرمایه یکی از مباحث مهم و گسترده بازارهای مالی است که زیرشاخه‌های بسیاری دارد. از مهم‌ترین زیرشاخه‌های آن بحث نسبت ریسک به ریوارد است.

در این مقاله به بررسی جامع مبحث نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس ایران خواهیم پرداخت.

البته باید توجه داشت که اصول کلی نسبت ریسک به ریوارد در همه بازارهای مالی چون بورس، فارکس، ارز دیجیتال و. یکسان است. این نسبت با توجه به نمودار تکنیکال سهم مشخص می‌شود؛ نمودار تکنیکال در همه بازارهای مالی اصول مشخص و یکسانی دارد و وجود بازه قیمتی و یک‌طرفه بودن بازار بورس خللی در روند نمودار ایجاد نمی‌کند.

قبل از آموزش نسبت ریسک به ریوارد، ابتدا به تشریح دقیق دو کلمه ریسک و ریوارد خواهیم پرداخت.

تعریف ریسک

در ادبیات مالی ریسک (Risk) این چنین تعریف می‌شود؛ رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً باعث تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می‌شود.

ریسک‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. ریسک واقعی یا خالص (Pure Risk) که همان ریسک‌های فیزیکی هستند که آدمی از ابتدای تولد تا زمان مرگ با آن مواجه است؛ مثل بیماری، تصادف و. . از ویژگی‌های عمده این نوع از ریسک عدم کنترل‌پذیری و حتمی بودن خسارت است.
2. ریسک سوداگرانه یا پویا

این نوع ریسک برخلاف ریسک واقعی فقط در موقعیت‌های اقتصادی قابل سنجش است. نتیجه این نوع ریسک می‌تواند سود یا زیان باشد و قابل کنترل است.

تعریف ریوارد

به سود یا پاداش حاصل از هر نوع سرمایه‌گذاری بازده یا همان ریوارد (Reward) می‌گویند.نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر

تعریف نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به مانند شمشیر دو لبه است که هم می‌تواند سودآوری بالایی داشته باشد و هم باعث زیان و از دست دادن کل سرمایه شود.

میزان ریسک‌پذیری و آستانه تحمل زیان افراد متفاوت بوده و هر کس باید با توجه به روحیات و شرایط مالی خود استراتژی مناسب را طراحی کند.

نسبت ریسک به ریوارد شاخصی است که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای مقایسه نسبت ریسک‌های یک دارایی به سود مورد انتظار، استفاده می‌شود.

به زبان ساده مفهوم نسبت ریسک به ریوارد نشان‌دهنده احتمالی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند به ازای هر ریال ریسکی که سرمایه‌گذاری می‌کند، سود کسب کند.

نسبت ریسک به ریوارد چگونه به دست می‌آید؟

نسبت سود به زیان از طریق مشخص کردن حد سود و حد ضرر به دست می‌آید.

حد سود نقطه‌ای است که معامله‌گر برای تعیین نقطه خروج با حفظ سود تعیین می‌کند؛ این نقطه به کمک تحلیل تکنیکال به دست می‌آید و معمولا در مقاومت‌های مهم نمودار مشخص می‌شود.

حد ضرر نیز عکس حد سود بوده و نشان‌دهنده مقدار زیانی است که معامله‌گر می‌تواند در یک معامله بپذیرد.

با یادگیری حد سود و حد ضرر می‌توان نسبت ریسک به ریوارد را این چنین تعریف کرد؛ ریسک به معنای تفاوت بین قیمت سهام و حد ضرر آن بوده و در مقابل ریوارد به معنای تفاوت بین قیمت سهم و حد سود آن است.

برای مشخص کردن ریوارد بر روی نمودار تکنیکال، ابتدا باید اهداف صعودی سهم را مشخص کنید، اهداف صعودی در نقاط مقاومت سهم مشخص می‌شوند.

برای مثال در این شکل سهم اخابر در قیمت A معامله می‌شود؛ حد سودهای احتمالی این سهم در نقاط B و C تعریف شده است. اگر نمودار با قدرت خرید بالا توانست از نقطه B عبور کند، می‌توان امید داشت که به نقطه C برسد. در تمام این مراحل باید مراقب قدرت خریدار به فروشنده بود و با توجه به تکنیک تابلوخوانی جلو رفت.

نقاط ریسک نیز بر اساس نقاط حمایتی سهم مشخص می‌شود؛ در سهم اخابر نقطه D نقطه حمایتی (ریسک) این معامله قرار دارد. هنگامی که سهم در نزدیکی این نقطه قرار گرفت، معامله‌گر باید اقدام به فروش سهام کرده تا از زیان‌های بعدی جلوگیری کند. با فعال شدن حد ضرر ماندن در معامله درست نیست؛ بالاخص اگر در این نقطه قدرت فروشنده بالاتر از خریدار باشد نباید لحظه‌ای در فروش سهم تعلل کرد.

تا به اینجای کار فقط ریسک و ریوارد سهم را مشخص کردیم؛ برای تعیین نسبت ریسک به ریوارد باید تناسب بین فاصله A تا C به فاصله نقطه A به D را نیز مشخص کرد.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که چقدر پاداش احتمالی را پذیرفته اید در مقابل چه مقدار ریسک احتمالی ؛ معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معاملات خود را با دقت زیادی انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین صعود بالقوه با کمترین نزول بالقوه هستند. اگر سرمایه گذاری بتواند بازدهی مشابه با سرمایه گذاری دیگر داشته باشد ، اما با ریسک کمتر ، ممکن است معامله بهتری باشد.

در ادامه می آموزید که چگونه نسبت ریسک به پاداش خود را محاسبه کنید و معاملات حساب شده تری را تجربه کنید .

فهرست ؛

معرفی

این که آیا شما یک معامله گر روزانه هستید یا یک تجارتگر نوسانی ، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهد و به شما پایه ای می دهد تا فعالیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری خود را هدایت کنید. در غیر این صورت ، نمی توانید از حساب تجاری خود محافظت کرده و آنها را رشد دهید.

ما قبلاً در مورد مدیریت ریسک ، اندازه گیری موقعیت و تعیین توقف ضرر بحث کرده ایم . با این حال ، اگر شما به طور فعال در حال معامله هستید ، چیز مهمی برای درک وجود دارد که چه مقدار نسبت به پاداش احتمالی ریسک می کنید؟ صعود بالقوه شما در مقایسه با نزولی احتمالی شما چگونه است؟ به عبارت دیگر ، نسبت خطر/پاداش شما چقدر است؟

در این مقاله ، ما نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای معاملات خود را مورد بحث قرار می دهیم.

نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟

نسبت ریسک/پاداش (نسبت R/R یا R) محاسبه می کند که یک معامله گر چقدر ریسک برای پاداش احتمالی دارد. به عبارت دیگر ، نشان می دهد که پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به خطر می اندازید چقدر است.

این محاسبه بسیار ساده است. حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهید؟ ابتدا ، به جایی که می خواهید وارد معماله شوید نگاه کنید. سپس ، شما تصمیم می گیرید از تا کجا سود ببرید (در صورت موفقیت آمیز بودن معامله) و کجا ضرر و زیان نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر خود را (در صورت معامله با ضرر ) کجا قرار می دهید . اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید ، این امر بسیار مهم است. معامله گران حرفه ای قبل از ورود به معاملات اهداف سود و حد ضرر خود را تعیین می کنند.

اکنون اهداف ورود و خروج خود را دارید ، به این معنی که می توانید نسبت خطر/پاداش خود را محاسبه کنید. شما این کار را با تقسیم خطر احتمالی خود بر پاداش احتمالی انجام می دهید. هرچه این نسبت کمتر باشد ، پاداش بالقوه بیشتری برای هر “واحد” ریسک دریافت می کنید. بیایید ببینیم در عمل چگونه کار می کند.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

فرض کنید می خواهید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین وارد کنید . شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش سود شما کدام نقطه از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال ، شما سوال زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجاری شما باطل است ؟ آنجاست که باید سفارش توقف ضرر خود را تنظیم کنید. در این مورد ، شما تصمیم می گیرید که نقطه اعتبار سنجی شما از نقطه ورود شما است.

شایان ذکر است که اینها عموما نباید بر اساس درصدهای دلخواه باشند. شما نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر باید بر اساس تجزیه و تحلیل بازارها ، هدف سود و توقف ضرر را تعیین کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین ، هدف سود ما 15 loss و ضرر احتمالی ما 5 است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟ 5/15 = 1: 3 = 0.33 است. به اندازه کافی ساده. این بدان معناست که برای هر واحد خطر ، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش برنده می شویم. به عبارت دیگر ، به ازای هر دلار ریسکی که انجام می دهیم ، سه دلار را به خود اختصاص می دهیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.

برای کاهش نسبت می توانیم ضرر استاپ خود را به ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال ، همانطور که گفتیم ، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شود. آنها باید بر اساس تجزیه و تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیم تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد ، احتمالاً ارزش امتحان و “بازی” اعداد را ندارد. شاید بهتر باشد پیش بروید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت خطر/پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی به ارزش 10.000 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلاری را داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت تنها در صورت تغییر موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر تغییر می کند.

نسبت پاداش به ریسک

شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را معکوس انجام می دهند و در عوض نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟ خوب ، این فقط یک موضوع ترجیح است. بعضي ها فهم اين مطلب را آسان تر مي دانند. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر/پاداش است. به این ترتیب ، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار داشتید ، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.

مثال اندازی گیری موقعیت لانگ یا خرید با نسبت پاداش/ریسک 3.28.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نسبت ریسک به پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

توضیح ریسک در برابر پاداش با مثال

فرض کنید ما در باغ وحش هستیم و شرط می بندیم. اگر وارد خانه پرندگان شوید و طوطی را از دستان خود تغذیه کنید ، 1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه چیست؟ خوب ، از آنجا که شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام دهید ، ممکن است توسط پلیس از شما گرفته شود. از سوی دیگر ، در صورت موفقیت ، 1 BTC دریافت می کنید.

در عین حال ، من جایگزینی را پیشنهاد می کنم. اگر به قفس ببر وارد شوید و گوشت خام را با دست خالی به ببر بدهید ، 1.1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟ مطمئناً می توانید توسط پلیس برده شوید. اما ، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کرده و خسارت مهلکی وارد کند. از سوی دیگر ، حرکت صعودی کمی بهتر از شرط نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر بندی طوطی است ، زیرا در صورت موفقیت کمی بیت کوین بیشتر دریافت می کنید.

کدام یک معامله بهتری به نظر می رسد؟ از نظر فنی ، هر دوی آنها معاملات بدی هستند ، زیرا شما نباید چنین دزدکی حرکت کنید. با این وجود ، شما با شرط بندی ببر بسیار بیشتر ریسک می کنید و فقط پاداش بالقوه بیشتری دارید.

به طور مشابه ، بسیاری از معامله گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که به نظر می رسد بسیار بیشتر از آنچه از دست می دهند به دست آورند. این همان چیزی است که فرصت نامتقارن نامیده می شود (صعود بالقوه بیشتر از نزولی احتمالی است).

آنچه در اینجا ذکر اهمیت دارد میزان برد شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما تقسیم بر تعداد معاملات باخت شما است. به عنوان مثال ، اگر 60 درصد نرخ برنده شدن دارید ، 60 درصد از معاملات خود را (به طور متوسط) سود می کنید. بیایید ببینیم چگونه می توانید از آن در مدیریت ریسک خود استفاده کنید .

با این وجود ، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برنده بسیار پایین سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات تجاری فردی آنها برای آن مناسب است. در صورتی که فقط تنظیم را با یک نسبت ریسک به پاداش از 01:10، آنها می توانند و نه معاملات در یک ردیف از دست دادن و هنوز هم شکسته شده و حتی در یک تجارت است. در این مورد ، آنها فقط باید از هر ده معامله دو سود ببرند تا سودآور باشند. به این ترتیب محاسبه ریسک در برابر پاداش می تواند مهم و قدرتمند باشد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

افرادی که در حوزه‌های مالی از جمله ارزهای دیجیتال، سهام و فارکس و حتی معاملات مسکن در دنیای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، نیاز به معیارهایی دارند که به کمک آن بتوانند میزان ریسک را تخمین بزنند.

نسبت ریسک به ریوارد یا پاداش همان راهی است که به کمک آن می‌توان امکان قیاس میان ریسک و پاداشی که مد نظر سرمایه‌گذار است را مشخص کرد. در این مطلب با نسبت ریسک با ریوارد و همچنین نحوه مدیریت ریسک در بازارهای مالی آشنا خواهیم شد.

نسبت ریسک به پاداش چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) گویای این واقعیت است که سرمایه‌گذار در ازای ریسکی که در معامله متحمل می‌شود، انتظار دارد چقدر پاداش دریافت کند. برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه شوید به این مثال دقت کنید. مثلا اگر در یک سرمایه‌گذاری نسبت ریسک به ریوارد عدد 1 به 7 باشد، سرمایه‌گذار ریسک یک دلاری را می‌پذیرد چون انتظار دارد که 7 دلار پاداش دریافت کند.

چگونگی محاسبه Risk/Reward Ratio

معامله‌گران زمانی از این نسبت استفاده می کنند که می‌خواهند برای ورود به یک ترید و یا خودداری کردن از ورود به یک ترید تصمیم درست بگیرند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار با تقسیم مقدار زیانی که نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر ممکن است متحمل شود (یا با در نظر گرفتن قیمت احتمالی در نتیجه تغییر) را بر مقدار سودی که می‌خواهد دریافت کند، تصمیم می گیرد که برای ورود ترید حاضر است یا خیر.

چگونگی عملکرد نسبت ریسک به ریوارد

تریدرهای حرفه‌ای اغلب برای ورود به ترید با احتساب میزان ریسک به ریوارد وضعیت ایده آل خود را 1 به 3 در نظر می‌گیرند. یعنی برای خود تعیین می‌کنند که در ازای هر واحد ریسک در سرمایه‌گذاری 3 واحد عایدی خواهند داشت. این افراد نسبت ریسک به پاداش را با اعمال حد ضرر یا استفاده از سفارشات زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) و معاملات مشتقه (Derivatives) مانند اختیار فروش (Put Options) مدیریت کنند.

این نسبت در استراتژی‌های مختلف یکسان نیست و تفاوت دارد. برای اینکه بهترین نسبت ریسک به ریوارد را تعیین کنید، می‌توانید از استراتژی آزمون و خطا بهره‌مند شوید.

نسبت ریسک به ریوارد گویای چیست؟

محاسبه این نسبت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که میزان پولی که ممکن است در جریان معامله از دست بدهند را مدیریت کنند. این نسبت به معامله گر نشان می‌دهد که در صورت به دست آوردن کمتر از 50 درصد سود در یک معامله، و در صورت ادامه دار بودن معامله دیگر نه تنها سودی کسب نمی‌کنند بلکه متحمل ضرر نیز خواهد شد.

مقایسه نسبت سود به ضرر کردن یا کسب پاداش به ریسک کردن در جریان یک معامله، همان میزان ریسک سرمایه‌گذار را نشان می‌دهد. این همان چیزی است که در حقیقت می‌تواند نسبت یک سفارشی که زیان گریز است را به سفارشی که سود معین است اندازه‌گیری کند.

سرمایه‌گذاران در اکثر مواقع از استاپ لاس (زیان گریز یا حدضرر) برای به حداقل رساندن میزان ریسک استفاده می‌کنند. کارکرد استاپ لاس به این شکل است که اگر در جریان معاملات قیمت دارایی یک سرمایه‌گذار از حد تعیین شده کمتر و کمتر شود، ان دارایی به صورت خودکار به فروش می‌رسد. سرمایه‌گذار برای اینکه در حساب کارگزاری خود استاپ لاس را تنظیم کند هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.

مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد

به عنوان مثال معامله‌ای را در نظر بگیرید که تریدر 100 سهم را به ارزش هر سهم 20 دلار می‌خرد. با در نظر گرفتن اینکه اگر ضرر کند بیشتر از 500 دلار ضرر نکرده باشد استاپ لاس را در حساب کارگزاری روی 15 دلار تنظیم می‌کند. این سرمایه‌گذار بر اساس تحلیل تکنیکال پیش‌بینی کرده که تا چند ماه دیگر سهامی که خریده است به 30 دلار هم برسد. در چنین شرایطی برای هر دلار از دارایی خود حاضر است 5 دلار ریسک را بپذیرد. در این صورت می‌گویند که نسبت ریسک به دلار 1 به 2 است.

حالا حالتی را در نظر بگیرید که همین سرمایه‌گذار حد ضرر را در همین معامله به جای 15 دلار، روی 18 دلار تنظیم کند و برای خودش اینجوری در نظر گرفته باشد که قیمت هر سهمی که دارد به 30 دلار برسد. سرمایه‌گذار با این کار مقدار ضرری که ممکن است متحمل شود را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر احتمال اینکه قیمت با حد ضرر برخورد کند بیشتر می‌شود.

در این شرایط حد ضرر به نقطه ورود (20 دلار) بسیار نزدیک‌تر است تا به قیمت انتظاری (30 دلار). در نتیجه علی‌رغم اینکه سود مورد انتظار سرمایه‌گذار در مقایسه با ضرر احتمالی بیشتر است اما احتمال کمتری وجود دارد که به نتیجه دلخواه برسد.

نتیجه گیری

در این مطلب با نسبت ریسک به ریوارد و نحوه استفاده از ان در معاملات بازارهای مالی آشنا شدیم. محاسبه این نسبت کمکی است برای اندازه‌گیری احتمال سودآوری یک معامله در مقایسه با زیان‌بار بودن آن این نسبت گویای این واقعیت است نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر که سرمایه‌گذار در ازای ریسکی که در معامله متحمل می‌شود، انتظار دارد چقدر سود و پاداش دریافت کند.

معامله‌گران حرفه‌ای و یا سرمایه‌گذاران اغلب برای ورود به ترید با احتساب میزان ریسک به ریوارد وضعیت ایده آل خود را 1 به 3 در نظر می‌گیرند. یعنی برای خود تعیین می‌کنند که در ازای هر واحد ریسک در سرمایه‌گذاری 3 واحد عایدی خواهند داشت. نسبت ریسک به ریوارد یا پاداش در هر معامله‌ای متفاوت خواهد بود.

سطوح Stop-Los و Take-Profit چیست و چگونه آنها را محاسبه کنیم؟

سطوح توقف ضرر و سود دو مفهوم اساسی هستند که بسیاری از معامله گران برای تعیین استراتژی های خروج از تجارت خود بسته به میزان ریسکی که مایل به انجام آن هستند، به آنها تکیه می کنند. این آستانه ها هم در بازارهای سنتی و هم در بازارهای رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرند و به ویژه در میان معامله گرانی که رویکرد ترجیحی آن ها تحلیل تکنیکال است، محبوب هستند.

مقدمه

زمان بندی بازار یک استراتژی است که در آن سرمایه گذاران و معامله گران سعی می کنند قیمت های آینده بازار را پیش بینی کنند و سطح قیمتی بهینه ای را برای خرید یا فروش دارایی ها بیابند. تحت این رویکرد، تشخیص زمان خروج از بازار حیاتی است. در اینجاست که سطوح استاپ ضرر و سود برداشت وارد عمل می شوند.

سطوح توقف ضرر و سود، اهداف قیمتی هستند که معامله گران از قبل برای خود تعیین می کنند. این سطوح از پیش تعیین شده که اغلب به عنوان بخشی از استراتژی خروج یک معامله گر منضبط استفاده می شود، برای به حداقل رساندن معاملات هیجانی طراحی شده اند و برای مدیریت ریسک ضروری هستند.

سطوح توقف ضرر و سود

سطح توقف ضرر (SL) قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که زیر قیمت فعلی تنظیم می شود، که در آن موقعیت به منظور محدود کردن ضرر سرمایه گذار در این موقعیت بسته می شود. برعکس، سطح سود برداشت (TP) قیمت از پیش تعیین شده ای است که معامله گران در آن موقعیت سودآور را می بندند.

معامله‌گران می‌توانند به‌جای استفاده از سفارش‌های بازار در زمان واقعی، این سطوح را به گونه‌ای تنظیم کنند که بدون نیاز به نظارت 24 ساعته بر بازارها، فروش خودکار را آغاز کنند. برای مثال، Binance Futures دارای یک تابع Stop Order است که دستورات توقف ضرر و برداشت سود را ترکیب می کند. سیستم تصمیم می گیرد که آیا یک سفارش بر اساس سطوح قیمت ماشه و آخرین قیمت یا قیمت علامت گذاری زمانی که سفارش انجام می شود، توقف ضرر است یا برنده است.

چرا باید از سطوح توقف ضرر و سود برداشت استفاده کرد؟

مدیریت ریسک را انجام دهید

سطوح SL و TP منعکس کننده پویایی فعلی بازار هستند و کسانی که می دانند چگونه مقادیر بهینه خود را به درستی شناسایی کنند، اساسا فرصت های معاملاتی مطلوب و سطوح قابل قبول ریسک را شناسایی می کنند. ارزیابی ریسک با استفاده از سطوح SL و TP می تواند نقش مهمی در حفظ و رشد پورتفولیوی شما داشته باشد. نه تنها به طور سیستماتیک از دارایی های خود با اولویت دادن به معاملات کم ریسک محافظت می کنید، بلکه از نابودی کامل پرتفوی خود نیز جلوگیری می کنید. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران از سطوح SL و TP در استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

جلوگیری از معاملات هیجانی

وضعیت عاطفی فرد در هر لحظه می تواند به شدت بر تصمیم گیری تأثیر بگذارد، و به همین دلیل است که برخی از معامله گران برای اجتناب از معامله تحت استرس، ترس، طمع یا سایر احساسات قدرتمند، به استراتژی از پیش تعیین شده تکیه می کنند. یادگیری تشخیص زمان بستن یک پوزیشن می تواند به شما کمک کند تا از معاملات آنی خودداری کنید و به شما این امکان را می دهد که معاملات خود را به صورت استراتژیک مدیریت کنید نه عجیب.

نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید

سطوح توقف ضرر و سود برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش معامله استفاده می شود.

ریسک به پاداش ، اندازه گیری ریسک در ازای پاداش های بالقوه است. به طور کلی، بهتر است معاملاتی را وارد کنید که نسبت ریسک به پاداش کمتری دارند، زیرا به این معنی است که سود بالقوه شما بر ریسک های بالقوه بیشتر است.

با این فرمول می توانید نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید:

نسبت ریسک به پاداش = (قیمت ورودی – قیمت توقف ضرر) / (قیمت سود – قیمت ورودی)

نحوه محاسبه سطوح توقف ضرر و سود برداشت

روش‌های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند برای تعیین سطوح بهینه توقف ضرر و سود برداشت از آنها استفاده کنند. این رویکردها ممکن است به طور مستقل یا در ترکیب با روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرند، اما هدف نهایی همچنان یکسان است: استفاده از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در مورد زمان بستن یک موقعیت.

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت مفاهیم اصلی آشنا برای هر معامله گر فنی در بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال هستند.

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمت هستند که احتمال افزایش فعالیت معاملاتی، چه خرید و چه فروش، بیشتر است. در سطوح پشتیبانی، انتظار می‌رود روند نزولی به دلیل افزایش سطح فعالیت خرید متوقف شود. در سطوح مقاومت، انتظار می‌رود روندهای صعودی به دلیل افزایش سطح فعالیت فروش متوقف شود.

معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند معمولاً سطح سود برداشتی خود را بالاتر از سطح حمایت و سطح توقف ضرر را درست زیر سطح مقاومتی که شناسایی کرده‌اند تعیین می‌کنند.

میانگین های متحرک

این نشانگر فنی نویز بازار را فیلتر می کند و داده های مربوط به قیمت را برای ارائه جهت یک روند صاف می کند.

میانگین متحرک (MA) را می توان در یک دوره کوتاه تر یا طولانی تر، بسته به ترجیحات معامله گران، محاسبه کرد. معامله‌گران میانگین‌های متحرک را از نزدیک زیر نظر دارند و به دنبال فرصت‌هایی برای فروش یا خرید هستند که در سیگنال‌های متقاطع ارائه می‌شوند، جایی که دو MA مختلف روی یک نمودار تلاقی می‌کنند. می توانید در مورد میانگین متحرک به طور مفصل مطالعه کنید.

به طور معمول، معامله‌گرانی که از MA استفاده می‌کنند، سطوح توقف ضرر را زیر میانگین متحرک بلندمدت شناسایی می‌کنند

روش درصدی

به جای یک سطح از پیش تعیین شده که با استفاده از شاخص های فنی محاسبه می شود، برخی از معامله گران از یک درصد ثابت برای تعیین سطوح SL و TP استفاده می کنند. به عنوان مثال، ممکن است زمانی که قیمت دارایی 5% بالاتر یا کمتر از قیمتی که وارد کرده‌اند، موقعیت خود را ببندند. این یک رویکرد ساده است که برای معامله گرانی که آشنایی چندانی با اندیکاتورهای فنی ندارند، به خوبی جواب می دهد.

سایر شاخص ها

ما به چند ابزار متداول TA که برای ایجاد سطوح SL و TP استفاده می‌شوند، اشاره کرده‌ایم، اما معامله‌گران از بسیاری از شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند. این شامل شاخص قدرت نسبی ( RSI ) است که یک شاخص حرکتی است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، باندهای بولینگر (BB) که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند، و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) که از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کند.

پایان

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از یک یا ترکیبی از روش‌های بالا برای محاسبه سطوح توقف ضرر و سود برداشت استفاده می‌کنند. این سطوح به‌عنوان انگیزه‌های فنی برای خروج از معامله برای آن‌ها عمل می‌کند، چه برای رها کردن موقعیت از دست دادن یا تحقق سودهای بالقوه. توجه داشته باشید که این سطوح برای هر معامله گر منحصر به فرد است و عملکرد موفقیت آمیز را تضمین نمی کند. در عوض، آنها تصمیم گیری را هدایت می کنند و آن را سیستماتیک تر و قوی تر می کنند. بنابراین، ارزیابی ریسک با شناسایی سطوح توقف ضرر و سود یا استفاده از سایر استراتژی‌های مدیریت ریسک یک عادت تجاری خوب است.