فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار

آموزش اندیکاتور DMI در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، انواع اندیکاتور ها کارایی متفاوت و خاص خود را دارند. به کمک اندیکاتورها می‌توان تحلیل بسیاری از سهام را در بازار بورس، انجام داد و داده‌های موثری را دریافت کرد. اندیکاتور شاخص جهت‌دار که به اختصار DMI نامیده می‌شود، یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که می‌تواند قدرت روند در سهم‌ها را بسنجد. بسیاری از تحلیلگران بازار از این اندیکاتور برای انجام معاملات سهام خود استفاده می‌کنند. به همین منظور در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس قصد داریم تا در مورد ساختار و عملکرد اندیکاتور DMI صحبت کنیم. مطالبی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

• اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار چیست؟
• نحوهٔ محاسبهٔ شاخص حرکت جهت دار
• نحوهٔ استفاده از اندیکاتور DMI
• ترکیب اندیکاتور DMI با ADX
• تفاوت بین شاخص حرکت جهت دار (DMI) و اندیکاتور آرون (Aaron Indicator) چیست؟
• محدودیت‌های اندیکاتور DMI

اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار چیست؟

اندیکاتور حرکت جهت‌دار یا Directional movement index که به اختصار DMI نامیده می‌شود، اندیکاتوری است که شخصی به نام جی وایلدر آن را در سال ۱۹۷۸ طراحی کرده است. به کمک این ابزار، می‌توان جهت حرکت و قدرت روند یک سهم را شناسایی کرد . این اندیکاتور جهت حرکت سهم را تشخیص می‌دهد و با بررسی سقف‌ها و کف‌های قیمتی در نمودار می‌تواند روند حرکتی سهام را مورد بررسی قرار بدهد و طبق آن با دو خط اصلی این اندیکاتور، سیگنال خرید یا فروش بدهد.

اندیکاتور DMI ، دو خط را برای تعیین جهت نمودار، مشخص می‌کند. خط جهت دار +DI و خط جهتدار .-DI با استفاده از این دو خط می‌توان، فشار و قدرت روند و جهت روند را تحلیل کرد و مطابق با داده‌های آن، به انجام معاملات در بازار سرمایه، پرداخت.

پس تا به اینجا می‌توانیم بگوییم، از اندیکاتور DMI ، برای تشخیص جهت روند و نیز دریافت سیگنال‌های معاملاتی در بازار، می‌توان استفاده کرد.

نحوه محاسبه شاخص حرکت جهت‌دار

اما این اندیکاتور چگونه محاسبه می‌شود؟ در این قسمت می‌خواهیم نحوه محاسبه اندیکاتور DMI را بررسی کنیم. طبق فرمول اندیکاتور DMI ، باید دو خط اصلی این اندیکاتور، یعنی +DI و –DI را محاسبه کنیم. برای محاسبه این دو پارامتر، نیاز به سنجش DM داریم که به صورت زیر تعریف می‌شود:

DMI+ = سقف قبلی - سقف کنونی

DMI- = کف قبلی - کف کنونی

همچنین برای محاسبه این اندیکاتور، باید پارامتر ADX را در نظر بگیریم که خود آن، قدرت روند در بازار را بررسی می‌کند و وجود یا عدم وجود روند در نمودار را شناسایی می‌نماید.

پارامتر دیگر که در فرمول اندیکاتور DMI ، دخیل است، smoothed می‌باشد. این پارامتر، در دوره زمانی 14 روزه، I DM را می‌سنجد و میانگین جمع 14 روز ابتدایی را محاسبه می‌کند تا نتیجه را در قالب عدد به دست آورد.

بنابراین طبق گفته‌های ذکر شده، فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جهت دار DMI به صورت زیر درمی‌آید:

نحوه استفاده از اندیکاتور DMI

مهم‌ترین کاربردی که این اندیکاتور دارد، تشخیص قدرت روند و جهت روند در سهام مختلف می‌باشد. بسیاری از معامله‌گران، سیگنال‌های خرید و فروش خود را بر مبنای روند سهام دریافت می‌کنند به همین خاطر نحوه انجام معامله توسط اندیکاتور DMI ، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. برای فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار استفاده از این اندیکاتور نکات زیر را در نظر می‌گیریم.

ابتدا اندیکاتور DMI را در پلتفرم معاملاتی اقتصاد بیدار انتخاب می‌کنیم.

1. اگر خط +DI بالاتر از خط DI - قرار داشته باشد، قدرت خریدار در سهم زیاد است و احتمال افزایش قیمت و روند صعودی در سهم بسیار بالا می‌باشد.
2. اگر خط +DI پایین تر از خط -DI قرار داشته باشد، قدرت فروشنده در سهم زیاد است و احتمال افت قیمتی و روند نزولی در سهم، بالا خواهد بود.
3. برای دریافت سیگنال خرید از این اندیکاتور، می‌توان تقاطع دو خط را در نظر گرفت. اگر خط +DI خط -DI را به سمت بالا قطع کند، احتمال شروع یک روند صعودی وجود دارد .
4. برای دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور DMI ، ا گر خط +DI خط -DI را به سمت پایین قطع کند، به احتمال زیاد یک روند نزولی در سهم، شروع خواهد شد و بهتر است اگر در سود هستیم، از سهم خارج شویم.
5. هر چقدر فاصله دو خط اصلی اندیکاتور، +DI و -DI از هم بیشتر شود، قدرت روند بیشتری را شاهد خواهید بود. در این حالت، در صورتی که خط +DI با فاصله بیشتری از خط DI - ، قرار داشته باشد، قدرت روند صعودی و در صورتی که خط DI - نسبت به خط +DI با اختلاف زیاد قرار داشته باشد، قدرت روند نزولی در پیش خواهد بود.

با توجه به نکات مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت برای استفاده از اندیکاتور DMI و تشخیص قدرت روند در نمودار سهام، کافی است دو خط این اندیکاتور را نسبت به هم مورد ارزیابی قرار بدهیم تا بتوانیم طبق آنها، برای موقعیت سهام خود، گزینه خرید یا فروش را انتخاب کنیم.

ترکیب اندیکاتور DMI با ADX

همان‌طور که از قبل بیان کردیم، اندیکاتور ADX می‌تواند قدرت روند در سهم را شناسایی و تحلیل کند. از طرفی اندیکاتور DMI نیز می‌تواند جهت روند را در سهم تشخیص بدهد. بنابراین زمانی که این دو اندیکاتور در ترکیب باهم قرار می‌گیرند، تحلیل سهم از قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. در اندیکاتور ADX ، اعداد بالاتر از 25، قدرت بالا در روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد و اعداد زیر 20 نشان از خنثی بودن روند یا عدم روند می‌باشد.

در صورتی که هر دو اندیکاتور، در نمودار سهام، روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهند، روند در آن سهم با قدرت بیشتری در پیش خواهد بود و می‌توان تحلیل آن را بسیار معتبر دانست. مثلا در زمانی که اندیکاتور DMI جهت روند صعودی و افزایش قدرت خریداران را نشان می‌دهد و از طرف دیگر اندیکاتور ADX عددی بالاتر از 25 ثبت کرده است، می‌توان سیگنال مناسبی برای خرید سهام و احتمال روند صعودی قدرتمند در سهم را پیش‌بینی کرد. پس بهتر است برای تحلیل سهام خود، از هر دو اندیکاتور باهم استفاده کنیم تا تحلیل درست‌تری داشته باشیم.

تفاوت بین شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) و اندیکاتور آرون (Aaron Indicator) چیست؟

این دو اندیکاتور دارای شباهت‌های خاصی هستند اما در عین حال تفاوت‌هایی نیز با هم دارند. در اندیکاتور DMI ، شاهد دو خط اصلی و یک خط فرعی یا اختیاری هستیم و در اندیکاتور آرون فقط همان دو خط را داریم.

تفاوت مهمی که بین این دو اندیکاتور باید در نظر گرفت این است که فرمول‌های محاسبتی آنها با هم فرق دارد. به شکلی که تقاطع دو خط در دو اندیکاتور، معنا و مفهوم متفاوتی دارند. به واقع سیگنالی که از فاصله دو خط در اندیکاتور DMI به دست می‌آید با سیگنالی که از اندیکاتور آرون مشخص می‌شود، تفاوت اساسی دارد.

محدودیت‌های اندیکاتور DMI

هر چقدر یک اندیکاتور دارای کاربردهای مهمی باشد باز هم می‌تواند محدودیت‌های خاص خود را داشته باشد. اندیکاتور DMI نیز از این قاعده مستثنی نیست و دارای محدودیت‌هایی است که در زیر به اختصار بیان می‌کنیم.

• هر اندیکاتور به‌تنهایی نمی‌تواند ملاک ما برای خرید یا فروش سهام باشد و بهتر است با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود. اندیکاتور DMI را فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار نیز نباید به تنهایی مبنای تحلیل قرار داد چرا که به تنهایی نمی‌تواند عامل معاملات ما باشد و در بخش‌هایی احتمال ناکارآمدی آن وجود دارد.
• مقادیر DMI به طور مستقیم می‌توانند از قدرت یا ضعف یک روند خبر دهند. پس دریافت سیگنال تنها از این مقادیر صورت می‌گیرد که می‌تواند تفسیرهای متفاوتی را به همراه داشته باشد. در آن صورت همواره این احتمال را باید در نظر گرفت که در اندیکاتور DMI ، سیگنال خطا و کاذب ممکن است وجود داشته باشد.
• تقاطع‌ها و کراس‌اوورهایی که از دو خط +DI و DI - به دست می‌آیند، نمی‌توانند پیش‌بینی بسیار دقیقی از رفتار آینده سهم بدهند. چرا که این مقدارها بر اساس داده‌های قیمتی گذشته سهم برآورد می‌شوند.
• ممکن است در بازه‌هایی از زمان، تقاطع دو خط را در اندیکاتور شاهد باشیم اما به واقع روندی در سهم رخ نداده باشد و معامله‌گر به خطا برود. برای این منظور، استفاده از ADX برای تشخیص روند می‌تواند راهگشا باشد.
• این احتمال نیز وجود دارد که در معاملات بلند مدت، اندیکاتور DMI ، نتواند کارایی لازم خود را داشته باشد و در این حالت هم بهتر است همواره اندیکاتور ADX را به همراه DMI بررسی کنیم.

جمع‌بندی

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی می‌باشد چرا که داده‌های مهمی را در نمودار سهم شناسایی می‌کند و چگونگی معامله سهام بر اساس اندیکاتورها اهمیت زیادی دارد. اندیکاتور DMI می‌تواند جهت روند در سهم را تجزیه و تحلیل نماید و تحلیلگران را از روند صعودی یا نزولی سهم باخبر کند. با وجود کاربردهای زیادی که این اندیکاتور دارد اما باید اذعان کرد که اندیکاتور DMI ، دارای محدودیت‌هایی هم هست. در این مقاله ما به بررسی ساختار اندیکاتور ص جهت دار DMI پرداختیم و نحوه محاسبه آن و نیز نحوه انجام معامله توسط آن را شرح دادیم.

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیاز به کسب مهارت و آموزش‌های لازم دارد و شامل حال استفاده از اندیکاتور DMI نیز می‌شود. کارگزاری اقتصاد بیدار در این راستا، خدمات تحلیلی و آموزشی خود را به علاقه‌مندان این حوزه ارائه می‌دهد.

فیلم آموزش اندیکاتور ADX و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

به منظور تحلیل بازار بورس و نیز تحلیل قیمت سهام، تحلیل تکنیکال یک روش نموداری بسیار کارآمد به شمار می آید. در تحلیل تکنیکال اصلی ترین وظایف توسط اندیکاتورها انجام می گردد. با نگاهی بر نمودار قیمت سهام در بازار می توان به خوبی دریافت که این نمودار متشکل از دو مولفه قیمت و زمان می باشد؛ از این رو نمودار قیمت سهم، ابزاری برای نمایش مکان هندسی نقاطی می باشد که شامل دو عامل زمان و قیمت می باشند و با استفاده از داده های نمودار و نیز فرمول های ریاضی یا فرمول های آماری این امکان را به معامله گران خواهد داد که بتوانند به نماگرهای جدیدی دست پیدا کنند.

اندیکاتورها به واسطه محاسبات ریاضی روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، در رابطه با شتاب قیمتی، روند حرکتی و دیگر معیارهای مهم سهم اطلاعات جامعی را در اختیار افراد قرار خواهند داد. به طور معمول اندیکاتورها به منظور تائید و اعتبارسنجی روند سهم به کار برده می شوند و در انتها باز هم استفاده از اندیکاتورهایی دیگر باعث می شود که افراد به سیگنال خرید و فروش برسند.

به طور کلی می توان اندیکاتورها را به در دو گروه پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) دسته بندی نمود. اغلب اندیکاتورهای پیشرو با نوسانات قیمت همراه می باشند و اندیکاتورهای دنباله رو با تاخیر و بعد از حرکت قیمت و جابجایی بازار، ارائه دهنده هشدار و پیش بینی لازم هستند.

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چه مزایایی به همراه خواهد داشت؟

• در تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتور می توان معاملات را ربات وار پیش برد.
• اندیکاتورها این امکان را به افراد خواهد داد که قادر به روند تشخیص بازار باشند.
• با استفاده از اندیکاتورها می توان حدالمقدور تعداد اشتباهات خود را به حداقل رساند.

از اندیکاتورها در چه مواردی استفاده می شود؟

در بازارهای مالی با توجه به تغییرات گذشته قیمت، اندیکاتورها در سه نوع زیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت:

گاهی اوقات و با توجه به شرایط، اندیکاتورها پیش از تغییر روند و یا همزمان با آن، نشان دهنده علائم بازگشت روند می باشند. لذا می توان به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتورها می توان به هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت اشاره نمود.

پیش بینی قیمت مناسب به منظور ورود به سهم را نیز می توان از دیگر موارد استفاده از اندیکاتورها به شمار آورد.

یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها که بسیار مهم می باشد به کارگیری آن ها جهت اخذ تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است.

این روش اغلب در مواردی استفاده خواهد شد که فرد تحلیلگر برمبنای داده های تکنیکالی یا بنیادی ، خود پیش بینی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را انجام داده است و تنها قصد گرفتن تایید داشته باشد.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

در ادامه فیلم آموزشی درباره اندیکاتور ADX (مخفف average directional index ) قرار داده شده . توصیه می شود برای آشنایی با این اندیکاتور حتما این ویدئو را با دقت تماشا نمایید.

اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت دار (Average Directional Movement Index)

دانستن قدرت روند در بازار صرف نظر از جهت آن، کمک خوبی به معامله گران می کند. و وقتی صحبت از ارزیابی قدرت روند می شود، شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) اندیکاتوری محبوب در بین معامله گران می باشد.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار نیز نوعی اسیلاتور می باشد که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. محدوده زیر ۲۰ نشان از ضعف روند و بالای ۵۰ سیگنالی بر قدرت روند می باشد.

فرمول محاسباتی ADX کمی پیچیده است، ولی بطور خلاصه می توان گفت که هر چه روند قوی تر باشد ADX عدد بالاتری را نشان می دهد و پایین بودن ADX می تواند نشان از بازار بدون روند (sideway / range) باشد. برعکس وقتی ADX بالای ۵۰ می رسد، بدین معنیست که بازار ممنتوم لازم را برای یک روند بدست آورده است.

برخلاف استوکاستیک، ADX صعودی یا نزولی بودن بازار را نشان نمی دهد، بلکه صرفا قدرت روند فعلی را اندازه گیری می کند. به همین دلیل است که معمولا از ADX برای تشخیص بدون روند بودن یا شروع روند جدید در بازار استفاده می شود.

اندیکاتور فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار ADX به عنوان یک اندیکاتور بی جهت شناخته می شود، و محاسبات آن بر اساس قیمتهای high و low در کندلها می باشد و از قیمت بسته شدن در آن استفاده نشده است.

بطور خلاصه میتوان گفت هر چه روند قوی تر، عدد ADX بالاتر صرف نظر از صعودی یا نزولی بودن بازار.

چگونگی استفاده از ADX:

در استفاده از این اندیکاتور باید به سطوح ۲۰ و ۴۰ به عنوان سطوح کلیدی دقت داشت.

در زیر خلاصه ای از طرز تفسیر این اندیکاتور را ملاحظه می کنید:

تفسیر	ADX
روند در حال تقویت	در حال افزایش
روند در حال تضعیف	در حال کاهش
روند ضعیف	زیر ۲۰
روند قوی	بین ۲۰ و ۴۰
روند خیلی قوی	بالای ۴۰

به نمودار زیر دقت کنید:

در نمودار بالا، ADX از اواخر سپتامبر تا اوایل دسامبر زیر سطح ۲۰ بود. و همانطور که در چارت ملاحظه می کنید، EURCHF نیز در این مدت بدون روند بود.

اما در ژانویه، ADX به بالای ۵۰ رسید که نشان از یک روند قوی بود. و مشاهده می کنید که EURCHF سطح زیر کانال افقی خود را شکسته و وارد یک روند نزولی قوی شد.

حال به مثال دیگری توجه کنید:

در نمودار بالا نیز مانند مثال اول، ADX برای مدتی در زیر سطح ۲۰ نوسان داشت. در آن مدت EURCHF بدون روند بود.

اما بعد از آن ADX به بالای ۵۰ حرکت کرد که EURCHF نیز سطح بالای کانال بدون روند خود را شکسته و وارد روند صعودی شد.

می توان گفت که تنها اشکال ADX این است که صعودی یا نزولی بودن روند را مشخص نمی کند و تنها قدرت روند را نمایش می دهد.

چگونه با ADX ترید کنیم:

یکی از راههای ترید با این اندیکاتور این است که قبل از تصمیم به ورود به پوزیشن خرید یا فروش منتظر یک شکست (breakout) در نمودار قیمت باشیم و از ADX به عنوان تاییدی بر ادامه روند جدید استفاده کنیم.

روش دیگر، ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتورهای دیگر تکنیکال می باشد، به خصوص اندیکاتورهایی که جهت روند را مشخص می کنند.

اندیکاتور ADX همچنین برای خروج زودهنگام از یک ترید نیز کاربرد دارد. به عنوان مثال وقتی ADX شروع به نزول زیر ۵۰ می کند نشان می دهد که روند در حال تضعیف می باشد و از آن به بعد ممکن است بازار بدون روند شود. پس ممکن است معامله گر تمایل به ماندن در بازار بدون روند را نداشته باشد و از معاملات خود خارج شود.

برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس

همه چیز در مورد اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط ADX

شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط برخی از معامله گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود. بر اساس این ایده است که تجارت، زمانی که بازار در جهت یک روند قوی حرکت می کند، شانس سود را افزایش می دهد و ریسک را با تفاوت قابل توجهی کاهش می دهد. با فاندآرت همراه باشید تا شما را با این شاخص کاربردی آشنا کنیم و نحوه محاسبه اندیکاتور ADX را به سمع و نظرتان برسانیم.

شاخص جهت دار متوسط ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص جهت دار متوسط ​​یا Average Directional Index یک شاخص فنی است که با استفاده از میانگین های متحرک قیمت، میزان قوی بودن روند بازار را اندازه گیری می کند و با ارقامی بین 1 تا 100 نشان داده می شود. ولز وایلدر شاخص ADX را برای نمودارهای کالاهای روزانه طراحی کرد، اما در حال حاضر توسط معامله گران فنی و کارشناسان مالی در طیف گسترده ای از بازارها برای شناسایی قدرت روندها استفاده می شود.

شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) به عنوان یک اندیکاتور غیر جهت دار نامیده می شود که قدرت روند را اندازه گیری می کند، صرف نظر از اینکه قیمت ها در حال افزایش یا کاهش هستند

سیستم حرکت جهت دار، که شامل اندیکاتورهای DMI+ و DMI- و همچنین ADX است، به دنبال ارزیابی قدرت حرکت قیمت در دو جهت مثبت و منفی است. این خط بیانگر شاخص جهت دار متوسط با مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

نحوه محاسبه شاخص جهت دار میانگین (ADX)

Average Directional Index را می توانید طبق مراحل زیر محاسبه نمایید:

• محاسبه حرکت جهت دار (+DM) با استفاده از فرمول:

+DM= سقف فعلی منهای سقف قبلی

• محاسبه -DM با استفاده از:

-DM = کف فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار قبلی منهای کف فعلی

• حالا با انتخاب مقدار بالاتر، بین +DM و -DM را انتخاب کنید.
• استفاده از یکی از موارد زیر، محدوده واقعی (TR) را محاسبه کنید:

سقف فعلی – کف فعلی، کف فعلی – بسته قبلی، سقف فعلی – بسته قبلی

• محاسبه میانگین 14 دوره هموار شده TR، +DM و –DM را با استفاده از:

TR14 اولین = TR1 دوره 14 مجموع اولین

TR14 اولین = TR1 دوره 14 مجموع اولین

مقادیر بعدی = قبلی TR1 – ( قبلی TR14 / 14) + فعلی TR1

• اکنون مقادیر +DI و -DM را با استفاده از آن محاسبه کنید:

ATR=میانگین محدوده واقعی

+DI= (هموارسازی +DM / ATR ) * 100

-DI = ( هموارسازی-DM / ATR ) * 100

• اکنون می توانید با استفاده از رابطه زیر شاخص حرکت جهت دار را محاسبه کنید:

DX = ( | +DI – -DI | / | +DI + -DI | ) * 100

• برای محاسبه شاخص جهت دار میانگین ADX باید DX را برای تمام 14 دوره تعیین کنید و برای محاسبه ADX اول باید مجموع تمام 14 دوره DX را بر 14 تقسیم کنید. برای 13 دوره باقی مانده از فرمول زیر استفاده کنید:

ADX = ( قبلی ADX * 13 ) + فعلی ADX ) / 14

توجه: کل فرآیند در طول معاملات به صورت خودکار انجام می شود، بنابراین شما نیازی به انجام هر یک از محاسبات بالا ندارید.

تفسیر شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX)

شاخص جهت دار میانگین، اندیکاتور جهت دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت دار مثبت (+DI) شاخص‌های حرکت هستند. ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قدرت روند و افزایش قدرت بازار خرسی یا گاوی را تعیین کنند، در حالی که -DI و +DI به تعیین جهت روند کمک می‌کنند.

شاخص جهت دار میانگین یک روند قوی را زمانی که ADX بیش از 25 باشد و یک روند ضعیف را زمانی که ADX زیر 20 باشد مشخص می کند. تلاقی خطوط -DI و +DI را می توان برای تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر خط +DI از بالای خط -DI عبور کند و ADX بالای 20 یا در حالت ایده‌آل بالای 25 باشد، این یک سیگنال بالقوه برای خرید است. از سوی دیگر، اگر -DI از +DI عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد، این فرصتی برای ورود به یک معامله کوتاه بالقوه است.

همچنین می توان از تلاقی ها برای خروج از معاملات فعلی استفاده کرد. به عنوان مثال، زمانی که DI- از بالای DI+ عبور کرد، خارج شوید. زمانی که شاخص جهت دار متوسط زیر 20 است، این اندیکاتور نشان می دهد که قیمت بدون روند است و ممکن است زمان ایده آلی برای ورود به معامله نباشد.

مقایسه اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط با اندیکاتور آرون

• اندیکاتور ADX در مجموع از سه خط تشکیل شده است در حالی که اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است.
• این دو شاخص دارای خطوطی هستند که حرکت مثبت و منفی را نشان می دهند که به شناسایی جهت روند کمک می کند.
• خواندن یا سطح در اندیکاتور آرون همانند اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط به تعیین قدرت روند کمک می کند با این حال محاسبات متفاوتی دارند، بنابراین تقاطع در هر یک از شاخص ها در زمان های مختلفی رخ می دهد.

محدودیت های استفاده از شاخص جهت دار متوسط

تلاقی ها گاهی می‌توانند به طورمکرر اتفاق بیفتند، که منجر به سردرگمی و احتمال از دست دادن پول در معاملات ‌شود که به آن ها سیگنال های اشتباه می گویند. زمانی که مقادیر ADX کمتر از 25 باشد، این موارد رایج‌تر می‌شوند. گفته می شود که گاهی اوقات ADX به بالای 25 می رسد، اما فقط به صورت موقتی، سپس همراه با قیمت معکوس می شود. مانند هر اندیکاتوری، شاخص جهت دار متوسط نیز باید با تجزیه و تحلیل قیمت سایر اندیکاتورها ترکیب شود تا به فیلتر سیگنال ها و کنترل ریسک کمک کند.

برای آگاهی از جدیدترین اخبار ارز دیجیتال و بورس و داغ ترین تحلیل های بازارهای مالی با ما همراه باشید.

درس 15 : شاخص حرکت جهت‌دار

شاخص حرکت جهت‌دار نام اندیکاتوری است که در این درس نوع کاربرد، فرمول محاسبه و تفسیر کارکردش به‌طور مشروح ارائه می‌شود.

شاخص حرکت جهت‌دار

شاخص حرکت جهت‌دار در بالا با سیستم دنبال­­‌کننده روند مورد استفاده قرار گرفت. یک تقاطع میانگین متحرک منفرد. تئوری این سیستم می‌گوید که وقتی قیمت از حد میانگین عبور می‌کند بازار در حالت خرید است و زمانی که به پایین‌تر رسید در حالت فروش. این می­­‌تواند سیگنال‌­­های غلط متعددی را در طول دوره‌های بازار ثابت ایجاد کند. با استفاده از DMI برای تعیین اینکه آیا سیستم میانگین متحرک باید استفاده شود یا خیر، دوره ثابت (A) معامله نشد ( DMIزیر 30)

رالی طولانی (B) DMI بسیار بالایی (روند قوی) را نشان داد که در اوایل ژوئن به زیر 30 رسید. در آن زمان، پوزیشن بلند (لانگ) بسته می­­‌شد. سپس بازار برای مدتی به­­‌طور یکنواخت معامله شد و تا زمانی که DMI روندی را نشان ندهد، هیچ پوزیشنی اتخاذ نخواهد شد. از آنجایی که تایید اندیکاتورها مهم است، افزایش DMI کوچک به بالای 30 در ژوئن، نادیده گرفته خواهد شد. بازار در محدوده معاملاتی قرار داشت و خط روند افزایشی بلندمدت (نشان داده نشده) همچنان دست‌­­نخورده بود.