استراتژی نوسانگیری با استوک استیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

ترکیب 2 اندیکاتور Stochastic و EMA

یکی از راه‌های مطمئن ورود به معامله استفاده از ترکیب دو یا سه اندیکاتور و نمودار قیمت است. در این نوشتار استراتژی معاملاتی ترکیب ema ( Exponential Moving Average ) و اسیلاتور استوکاستیک ( Stochastic Oscillator ) معرفی شده است.

استراتژی معرفی شده از مدل استراتژی‌های تعقیب روند است در این استراتژی EMA ها به عنوان ابزاری برای تشخیص روند‌های بلند مدت و Stochastic جهت تشخیص زمان‌های اشباع خرید و اشباع فروش ( Overbought / Oversold ) در دوره‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود. در زمان‌های می‌توان معاملات موفقی را با تکیه به اصلاح قیمت انجام داد.

نقاط قوت و نقاط استراتژی

با توجه به این اصل که هیچ استراتژی برای تمام شرایط بازار و برای تمام زمان‌های بازار مناسب نمی‌باشد، استراتژی ترکیبی Stochastic / EMA نیز از این قاعده مستثنا نبوده و معایت و مزایای آن را می‌توان در قالب پیش رو بیان کرد:

نقاط قوت

• این استراتژی تا حد زیاذی قابل اعتماد است.
• از دوره‌های روند دار بازار بهره مناسبی بدست می‌آورید.

نقاط ضعف

• در مواقعی که بازار بدون روند است تعداد سیگنال‌های خطا زیاد است
• تعداد سیگنال‌های دریافتی کم می‌باشد.

تنظیمات لازم برای اجرای استراتژی

این استراتژی برای سهام، جفت ارزها، شاخص ها و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است.

در قدم اول تعداد 3 EMA با دوره‌های 50، 100 و 200 به نمودار اضافه می‌کنیم برای تشخیص روند در تایم فریم روزانه.

و اسیلاتور Stochastic برای بررسی در تایم H1 را به نمودار اضافه می‌کنیم.

شرایط ورود به معامله

هرگاه روند بلند مدت بازار صعودی بوده و خط اسیلاتور Stochastic حد Oversold را در تایم فریم H1 از زیر قطع کرد، ئارد پوزیشن خرید می‌شویم. در این استراتزی هنگامی روند صعودی فرض می‌شود که در چارت روزانه:

1. نمودار قیمت بالای EMA50
2. EMA50 بالای EMA100
3. EMA100 بالای EMA200 باشد.

شرایط خروج از معامله

برای حدود Take Profit با توجه به اینکه این یک استراتژی تعقیب روند بوده، معمولا تا مشاهده نکردن سیگنال معکوس ورود از معامله خارج نمی‌شویم و برای حد ضرر هم از تکنیک Trailing Stop Loss استفاده می‌کنیم. با این حال میتوانید مووینگ کوچکتر را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و با تغییرات آن حد ضرر خود را جابجا کنید.

اندیکاتور استوک استیک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوک استیک (Stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوک استیک اطلاعاتی در مورد روند و قدرت بازار در اختیار معامله گر قرار میدهد و بیشتر سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص میکند و به همین منظور یکی از پر کاربرد ترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال میباشد.

از این اندیکاتور بیشتر در زمینه نوسان گیری استفاده میشود و نتایج خوبی نیز در این زمینه داشته است.

پیشنهاد مطالعه : فارکس چیست؟

اندیکاتور استوک استیک توسط شخصی به نام « George Lane » در اواخر دهه 1950 میلادی به وجود آمد و به گفته این شخص، جهات حرکات قیمت در بازار به صورت ناگهانی تغییر نمیکند و قبل از تغییر، روند غالب بازار کند میشود و سپس جهت بازار به مرور زمان و طی چند مرحله تغییر میکند.

در این اندیکاتور رابطه بین قیمت بسته شدن در نمودار و بازه قیمتی آن در طی یک دوره زمانی مشخص شده سنجیده میشود، همچنین در نشان دادن زمان خرید یا فروش دقت بالایی دارد.

فرمول اندیکاتور استوک استیک

اندیکاتور استوک استیک در بین دو خط افقی نوسان میکند و همچنین با دو خط درصدی که در آن وجود دارد سنجیده میشود، این دو خط عبارتند از: خط « K » که مقدار استوک استیک برای هر دوره را نشان میدهد و خط « D » که میانگین متحرک سه دوره ای را نمایش میدهد، که البته میتوان این دوره های زمانی دیگری برای آن در نظر گرفت.

معامله گران بیشتر خط « D » را زیر نظر دارند و این خط به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط « K » دارد، چرا که این خط نشان دهنده اکثر سیگنال های خرید و فروش میباشد.

دوره های مختلفی بسته به حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت های روند مورد استفاده قرار میگیرد که معامله گران بیشتر از دوره های 4، 9 و 14 استفاده میکنند.

برای محاسبه خط « K » از فرمول زیر استفاده میشود.

در این رابطه حرف CP یا همان (Closing Price) نشان از استراتژی نوسانگیری با استوک استیک آخرین قیمت بسته شدن دارد و حرف L14 نشان از پایین ترین قیمت در یک دوره مشخص دارد که در این مثال عدد 14 است و در نهایت H14 نشان از بالاترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص دارد.

برای محاسبه خط « D » از فرمول زیر استفاده میشود.

در این رابطه H3 نشان از بالاترین قیمت در 3 دوره اخیر معاملاتی دارد و L3 نشان از کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره اخیر میباشد.

به این نکات توجه داشته باشید که این دوره ها میتواند در هر تایم فریمی باشد و همچنین این اعداد را میتوان تغییر داد و از اعداد دیگری برای دوره های زمانی این اندیکاتور استفاده کرد.

سیگنال های اندیکاتور استوک استیک

از اندیکاتور استوک استیک میتوان به روش های مختلفی سیگنال دریافت کرد که عبارتند از: سیگنال معاملاتی توسط خطوط D و K ، مناطق خرید و فروش بیش از حد و واگرایی ها، که در ادامه به بررسی هر کدام از این سیگنال ها میپردازیم.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

سیگنال معاملاتی خطوط«D» و«K»

همانطور که پیش تر گفته شد اندیکاتور استوک استیک توسط دو خط سنجیده میشود، که خط K سریع و خط D نشان دهنده اندیکاتور کند است، به این معنی که خط K نسبت به خط D سریع تر حرکت میکند.

سیگنال معاملاتی در این اندیکاتور زمانی به وجود می آید که خط K از میانگین متحرک دوره ای خط D عبور کند، میانگین متحرک دوره ای خط D در واقع همان میانگین گرفته شده از خط K میباشد که معمولا سه دوره ای میباشد.

حال با توجه به این که قیمت قدرت و شتاب روند را دنبال میکند، هنگامی که دو نقطه D و K با هم تقاطع پیدا کردند میتوان سیگنالی برای معکوس شدن روند دریافت کرد.

مناطق خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold)

به صورت کلی مفهوم خرید و فروش بیش از حد یا همان مناطق اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور استوک استیک میتوان به این صورت تفسیر کرد که در هنگامی که اندیکاتور به بالای 80 رسید نشان از اشباع خرید دارد و هنگامی که اندیکاتور به کمتر از 20 رسید نشان از اشباع فروش را دارد.

این دو منطقه نشان از این دارد که بازار تمایلی برای ادامه روند قبلی خود ندارد و احتمال پایان روند و تبدیل شدن روند به حالت روند خنثی یا نزولی میباشد، اما همیشه این اتفاق رخ نمیدهد و در مواقعی ممکن است حرکات قوی روند، زمانی انجام شود که استوک استیک در منطقه اشباع خود قرار دارد.

واگرایی در استوک استیک

همانند دیگر اندیکاتور ها که سیگنال واگرایی در آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است، در اندیکاتور استوک استیک نیز این سیگنال نشانه مهمی برای سناریو احتمالی برگشت روند است.

در هنگامی که نمودار قیمتی و اندیکاتور، سیگنال متضادی داشته باشند این شرایط میتواند، نشان از واگرایی باشد، واگرایی نشان از ضعف روند فعلی و هشداری برای بازگشت روند میتواند باشد.

واگرایی ها به دو نوع معمولی و مخفی تقسیم میشود، که واگرایی معمولی نشان از بازگشت یا استراحت روند دارد و واگرایی مخفی نشان از ادامه روند را میدهد.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک

یکی از مهم ترین تفاوت ها در خطوط D و K میزان حساسیت این دو خطوط میباشد، به صورتی که استوک استیک کند نسبت به استوک استیک سریع از میزان حساسیت کمتری برخوردار است و به همین خاطر سیگنال معاملاتی کمتری تولید میکند.

این نکته را هم باید در نظر داشت که بیشتر معامله گران به دلیل سیگنال هایی که استوک استیک کند صادر میکند از آن استفاده میکنند.

پیشنهاد مطالعه : بر وکر

در این مقاله به معرفی اندیکاتور استوک استیک ( Stochastic) تاریخچه، فرمول و سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور در جهت گرفتن معامله دریافت کرد پرداختیم.

همچنین تنظیم دوره های زمانی در این اندیکاتور بسته به دید و نیاز معامله گران دارد، هنگامی که تایم فریم های کوتاه مدت برای این اندیکاتور انتخاب شود، نوسان زیادی در اندیکاتور و نقاط اشباع خرید و فروش به وجود می آید و همین امر باعث ناپایدار بودن روند حرکتی و حرکات سریع نمودار استوک استیک میشود، اما هر چه تایم فریم معاملاتی بلند مدت تر شود نوسانات به صورت کمتری دیده میشود.

این نکته را هم مد نظر داشته باشید که بهتر است هیچ گاه توسط سیگنال دریافتی از یک اندیکاتور تصمیم معاملاتی نگیرید و حتما در کنار اندیکاتور استوک استیک از اندیکاتور های دیگری مانند: RSI یا اندیکاتور MACD برای تاییدیه بیشتر استفاده کنید.

و کلام آخر این که اندیکاتور استوک استیک (Stochastic) این امکان را برای معامله گر فراهم میکند تا میزان سرعت و قدرت حرکتی را اندازه گیری کند.

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

آیا تاکنون راجع به استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری در بورس چیزی به گوشتان خورده است؟ نوسان‌گیری (Swing) در بورس، یک نوع استراتژی معاملاتی است که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت‌ها می‌باشد. به سبب جذابیت و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از تریدرها در بازار سرمایه به دنبال این استراتژی برای کسب بازدهی هستند. در این استراتژی معامله‌گر باید گوش به زنگ و آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند بر اساس روانشناسی رفتار معامله‌گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارشات و نهایتاً روند چرخش نقدینگی باشد. اما یکی از مهم‌ترین ابزارهای قابل استفاده توسط تحلیل‌گران برای نوسان‌گیری در بورس، «اندیکاتور استوکاستیک» می‌باشد. این اندیکاتور از بهترین ابزارهای تکنیکی برای تشخیص انتهای روند به‌شمار می‌آید و در خانواده نوسان‌گرها یا اسیلاتورها قرار دارد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، رابطه‌ی بین قیمت بسته شدن سهم و بازه‌ی قیمتی آن را طی یک دوره‌ی زمانی خاص می‌سنجد. این ابزار تکنیکال استراتژی نوسانگیری با استوک استیک که به نوسان‌گر تصادفی نیز معروف می‌باشد، در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط تحلیل‌گر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر «جرج لین» طراحی شد. امروزه این اندیکاتور به‌عنوان یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم (نیروی حرکت قیمت)، توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک بر خلاف اندیکاتورهای RSI و MACD، به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند. در واقع، نوسانات این اندیکاتور بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد. استوکستیک‌ها، قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. این اندیکاتور بر این اصل بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به حاشیه‌ی بالایی بازه‌ی قیمتی می‌باشد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

دقت داشته باشید که در نرم‌افزارهای معاملاتی امروزی، تمام محاسبات به طور خودکار انجام می‌شوند و نیازی به محاسبه‌ی دستی فرمول اندیکاتورها نمی‌باشد. اما از آنجایی که این مقاله با هدف آموزش نگاشته شده است، در این بخش فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال را به شما خواهیم گفت.

هر اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال عموماً از دو خط اصلی تشکیل شده‌ا است که با همان‌ها سنجیده می‌شود:

۱. خط K (%K): این خط، نشان دهنده‌ی مقدار استوکاستیک برای هر دوره می‌باشد.

۲. خط D (%D): این خط، نشان دهنده‌ی میانگین متحرک ۳ دوره‌ای و سیگنال‌های مهم استراتژی نوسانگیری با استوک استیک در نمودار می‌باشد و نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است. به همین دلیل، معامله‌گران به شدت پیگیر موقعیت این خط هستند و به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط دیگر دارد.

ممکن است در محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال دوره‌های از ۵، ۹ یا ۱۴ روزه استفاده شود. این مقدار با توجه به میزان حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت‌های روند قیمت، قابل تغییر است. اما برای به دست آوردن اندیکاتور استوکستیک، باید هر کدام از خطوط K و D را به صورت جداگانه محاسبه نمود.

فرمول محاسبه‌ی خط K:

K% = (CP – L14)/(H14 – L14) * ۱۰۰

• CP: آخرین قیمت بسته شدن (Closing Price)

• L14: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره‌ی زمانی معین

• H14: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین

فرمول محاسبه‌ی خط D در اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال:

• H3: بالاترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

• L3: پایین‌ترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

نکته‌: علاوه بر خطوط K و D یک نوع دیگر از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به استوکستیک کامل معروف است. در واقع، این استوکستیک نسخه‌ی سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد و در آن K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

برای شروع کار با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور Stochastic را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. در قسمت setting می‌توانید تنظیمات مربوط به اندیکاتور را انجام دهید و دوره‌ی زمانی آن را انتخاب نمایید. همان‌طور که در بخش قبلی هم گفتیم این نمودار از دو خط %K (خط آبی) و %D (خط قرمز) تشکیل شده است. هرجایی که این دو خط یکدیگر را قطع کرده باشند بعد از آن یک روند نزولی و یا صعودی خواهیم داشت. اما چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم؟

زمانی‌که این اسیلاتور از محدوده‌های اشباع (بالای ۸۰ برای سمت فروش و زیر ۲۰ برای سمت خرید) خارج شود، قوی‌ترین سیگنال‌ها در آن رخ خواهد داد. هر چه شیب خطوط اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال بیشتر باشد، تغییر روند در آن با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. هرگاه روند بازار و سهم صعودی باشد، خروج اسیلاتور از محدوده زیر ۲۰ به سمت بالا می‌تواند یک سیگنال خرید خوب باشد و سهم وارد رشد دوباره شود. در آخر این نکته را باید بگوییم که اسیلاتور استوکستیک برای سیگنال فروش در نوسان‌گیری بسیار خوب عمل می‌کند. اما در روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت با نویزهای زیادی همراه است. دیگر اینکه برای بورس ایران بهتر است که بیشتر از سیگنال خرید این اندیکاتور استفاده کنیم و فقط کمی در محدوده‌های اشباع خرید ( بالای ۸۰) احتیاط کنیم.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

تشخیص «واگرایی» (Divergence)، یکی از کاربرد‌های اساسی و مهم اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد. واگرایی به معنای حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. واگرایی نشان‌دهنده‌ی ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در برخی اوقات بیان‌گر تغییر جهت قیمت است. واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت خبر از احتمال صعودی شدن روند قیمت می‌دهد و واگرایی منفی به‌ معنای نزولی شدن روند قیمت می‌باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بین روند قیمتی و حرکت اندیکاتور استوکاستیک واگرایی وجود دارد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور به‌عنوان یک ابزار بسیار کاربردی و قوی برای نوسان‌گیری در بورس به‌شمار می‌آید. اندیکاتور استوکاستیک با اینکه بسیار کاربردی و محبوب است، اما از ایرادات آن می‌توان به ناپایدار بودن و حرکت سریع آن از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی اشاره نمود. معمولاً معامله‌گران با توجه به تحلیل‌هایی که دارند، از اندیکاتور‌های دیگری در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند. طبق نظر لین، پایه‌گذار این اندیکاتور، بهتر است اندیکاتور‌های استوکاستیک به ‌همراه امواج الیوت و بازگشت فیبوناچی مورد استفاده قرار گیرند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات و مطالب مهم در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس و ارز دیجیتال

افرادی که در بازار بورس، فارکس و یا ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، از وجود ابزار هایی که به معامله گران کمک می‌کنند تا برای خرید و فروش در بازارهای مالی و کسب سود از آنها تصمیمات بهتری بگیرند، وجود دارد. یکی از راه های موفقیت در بازار بورس و جلوگیری از ضرر مالی، یادگیری روش ها و ابزارهای کاربردی در این بازار است. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارها در این بازار می‌باشد. تعداد اندیکاتورهایی که موجود بسیار زیاد است اما تعداد اندیکاتورهای کاربردی و مورد استفاده اکثر کاربران بسیار کم می‌باشد. اندیکاتورها اطلاعاتی درباره روند آتی قیمت ها ارائه می‌دهند و معامله گران از آنها سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به توضیح تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری می‌پردازیم.

نوسان گیری چیست؟

نوسان استراتژی نوسانگیری با استوک استیک را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند. سهامدارانی که محدودیت سرمایه ندارند و ریسک پذیر هستند بیشتر از روش نوسان گیری استفاده می‌کنند. برای اینکار سهامداران سهامی را که در یک بازه ی زمانی بین دو قیمت در نوسان است را شناسایی می‌کنند و در پایین ترین قیمت ممکن سهم را خریداری کرده و پس از چند روز در قیمت بالا به فروش می‌رسانند و سپس بعد از چند روز در قیمت پایین خریده و مجدد در قیمت بالا می‌فروشند. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نمودار سهم این قابلیت را به آنها می‌دهد. مهمترین مهارت لازم در نوسان گیری آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور Indicator به معنای شاخص است. کلمه اندیکاتور در تمام حوزه های علم اقتصاد تعریف شده است و فقط مختص بازار ارز دیجیتال نیست. اندیکاتور یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیل در بازار بورس است. اندیکاتور در بازار رمز ارز ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد. اندیکاتور برنامه ایی است که یک اتفاق را که قبلا ده ها بار تکرار شده را برای آینده تعمیم می‌دهد. سازندگان یک اندیکاتور، با مطالعه و بررسی گذشته بازار همین فرایند را برای آینده پیش بینی می‌کنند. اندیکاتور در اصل برای تحلیل و پیش بینی آینده قیمت استفاده می‌شود.

ویژگی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اندیکاتورهایی که در بازار مالی از جمله فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد کاربرد مخصوص خود را دارند. به همین دلیل نمی‌توان یک اندیکاتور را بهترین اندیکاتور موجود معرفی کرد. ویژگی های بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری به شرح زیر است.

• بالا بودن دقت برای پیش بینی روند آینده قیمت
• بالا بودن تعداد کاربرانی که از آن استفاده می‌کنند
• در شناسایی نقاط خرید تاخیر نداشته باشد
• از طرف اکثر تحلیلگران معرفی شده باشد
• کار کردن با آن آسان باشد

انتخاب اندیکاتور برای هر شخص با توجه به نیاز فرد متفاوت است. کاربران بعد از آشنایی با تعدادی از اندیکاتور های نوسان گیری و ویژگی های آنها می‌توانند بهترین اندیکاتور را برای معاملات خود تشخیص دهند.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اگر دانش و آگاهی کافی برای استفاده از اندیکاتور را داشته باشید، می‌دانید که اندیکاتورهای زیادی برای علم تکنیکال تعریف شده است. از میان هزاران اندیکاتور فقط تعداد کمی هستند که استراتژی نوسانگیری با استوک استیک پر کاربرد و پر طرفدار بوده و می‌توانند برای معامله گران مفید باشند. اما تعداد بسیار زیادی از این اندیکاتورها کمترین کاربرد را داشته و باعث گمراهی کاربران می‌شوند. در ادامه به معرفی تعدادی از اندیکاتور های پرکاربرد می‌پردازیم.

1- اندیکاتور مکدی (MACD )

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار است که از آن می‌توان در موارد بسیار مختلفی برای تحلیل یک رمز ارز استفاده کرد. این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می‌باشد. اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی-واگرایی است که به اختصار MACD گفته می‌شود. میانگین های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور شامل میانگین های 9، 12 و 26 روزه است که پرکاربردترین زمان ها در این اندیکاتور می‌باشد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از سه جز تشکیل شده است.

• خط مکدی: این خط در هر لحظه اختلاف میان میانگین متحرک نمایی شماره 26 از شماره 12 را نشان می‌دهد.
• خط سیگنال: خط سیگنال میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی: هیستوگرام اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال است که به شکل مستطیل های عمودی رو به بالا و رو به پایین می‌باشد.

نکته های اندیکاتور مکدی

• رو به بالا بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده صعودی بودن نمودار فعلی قیمت است.
• رو به پایین بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده نزولی بودن نمودار فعلی قیمت است.
• اگر خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی را نشان می‌دهد.
• اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.
• زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از بالا به پایین قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند صعودی به نزولی است.
• زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از پایین به بالا قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند نزولی به صعودی است.

مزیت اندیکاتور مکدی

1. با این اندیکاتور می‌توان به تنهایی و بدون نیاز به ابزار دیگری شرایط بازار را تحلیل کرد.
2. سیگنال های اشتباه این اندیکاتور را می‌توان با اضافه کردن چند ابزار فیلتر کرد.
3. اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور پر کاربرد است که بسیاری از کاربران بازار ارز دیجیتال را به خود جذب کرده است.
4. به دلیل طراحی ساده اندیکاتور مکدی، کاربران با داشتن اطلاعات اولیه درباره تحلیل تکنیکال می‌توانند به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنند.
5. استفاده از اندیکاتور مکدی برای کاربران رایگان است.
6. با تغییر راحت سیگنال های مکدی می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را شناسایی کرد.

معایب اندیکاتور مکدی

1. در اندیکاتور مکدی سیگنال هایی که صادر می‌شود کمی با تاخیر نسبت به قیمت واقعی است.
2. در بازه های پر نوسان، سیگنال های این اندیکاتور با ضعف زیادی همراه است.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی، همان تنظیمات پیش فرض آن یعنی اعداد 9، 26 و 12 می‌باشد. اما کاربران براساس روش و اهداف معاملانی که دارند ممکن است آنها را تغییر دهند. تحلیلگران تکنیکال برای افزایش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را به 5، 35 و 5 تغییر دهند. این اعداد مناسب نمودارهای با تایم فریم هفتگی است. تحلیلگران برای کاهش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را بزرگتر در نظر بگیرند. اندیکاتور مکدی در حساسیت کمتر در بالا و پایین خط مرکزی نوسان می‌کند ولی دره و قله کمتری تشکیل می‌دهد و خط سیگنال هم کمتر از هیستوگرام عبور می‌کند.

دانلود اندیکاتور مکدی

امکان دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال مکدی برای کاربران وجود دارد. این اندیکاتور به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است. توجه داشته باشید که برای استفاده از این اندیکاتور نیاز به دانلود نیست و می‌توانید در تمام پلتفرم هایی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنید. جهت استفاده از اندیکاتور مکدی در سامانه معاملاتی مورد نظر، بعد از ورود بر روی گزینه اندیکاتور کلیک کرده و اندیکاتور مکدی را انتخاب کنید.

2- اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار است. اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. این اندیکاتور در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را به کاربر نشان می‌دهد. زمانی که قدرت خریدار بیشتر باشد قیمت ارز دیجیتال مورد نظر صعودی است و زمانی که قدرت خریدار کمتر از قدرت فروشنده باشد نمودار قیمت نزولی خواهد بود. اندیکاتور RSI از سه خط افقی و یک خط زیگزاگ مانند تشکیل شده است. سه خط افقی محدوده های 30، 50 و 70 را نمایش می‌دهد. خط زیگزاگ که به خط RSI معروف است در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را نشان می‌دهد. خط RSI همواره بین عدد 0 تا 100 در نوسان است.

نکته های اندیکاتور RSI

• این اندیکاتور ابزاری برای تشخیص صعودی و نزولی بودن نمودار قیمت ارز دیجیتال است.
• زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت بالا قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت صعودی دارد.
• زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت پایین قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت نزولی دارد.
• زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 70 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع خرید شده است و هر لحظه امکان نزولی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در بالای محدوده 70 درصد و خرید آن توسط معامله گران ریسک بالایی داشته و امکان ضرر وجود دارد.
• زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 30 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع فروش شده است و هر لحظه امکان صعودی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در پایین محدوده 30 درصد، امکان بازگشت شرایط به حالت صعودی وجود دارد و بهترین فرصت برای خرید رمز ارز می‌باشد.
• از اندیکاتور RSI برای تشخیص محدوده بازگشت روند استفاده می‌شود.

مزیت اندیکاتور RSI

1. از اندیکاتور RSI می‌توان به تنهایی برای تحلیل و پیش بینی قیمت یک ارز استفاده کرد .
2. با اضافه کردن ابزارهای دیگر به اندیکاتور RSI می‌توان اشتباهات آن را فیلتر کرد.
3. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI می‌تواند معیاری برای خرید و فروش باشد.
4. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش قوی برای ارز دیجیتال می‌باشد.
5. اندیکاتور RSI کاملا رایگان است و کاربران برای استفاده از آن نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای ندارند.

معایب اندیکاتور RSI

1. اندیکاتور RSI سیگنال هایی که صادر می‌کند معمولا با تاخیر همراه است.
2. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI در بازارهای با نوسانات زیاد ممکن است اشتباه باشد.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات اندیکاتور RSI باید طبق شرایط پیش فرض باشد و کاربر تغییری در آن ایجاد نکند. طول خط RSI روی عدد 14 تنظیم شده و شرایط آن نیز close باشد.

دانلود اندیکاتور RSI

شرایط دانلود اندیکاتور RSI مانند اندیکاتور مکدی است. امکان دانلود این اندیکاتور از سایت های مختلف وجود دارد. همچنین می‌توان از طریق پلتفرم های مختلفی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، از این اندیکاتور استفاده کرد.

3- اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور مخصوص شناسایی سریع حرکات قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی می‌باشد. در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک کاربران نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی باشند، اگر چه این درصد سود هم ممکن است در برخی روندها بدست می‌آید، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچکتر و نوسان گیری حرفه ایی 10-20 درصدی است. شاخص اندیکاتور استوکاستیک در بازه ی 0 تا 100 نوسان می‌کند. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط K (رنگ آبی) و خط D (رنگ قرمز) تشکیل شده است. این اندیکاتور مانند اندیکاتور های شاخص قدرت نسبی، دارای دو منطقه اشباع خرید و فروش می‌باشد. در اندیکاتور استوکاستیک ناحیه بالاتر از 80 بیانگر اشباع خرید و ناحیه زیر 20 بیانگر اشباع فروش است. قله های نمودار نشانگر پایان روند صعودی و دره ها پایان روند نزولی هستند.

نکته های اندیکاتور استوکاستیک

• در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند، اولین نشانه ی خرید است.
• در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، اولین نشانه ی فروش است.
• این اندیکاتور مختص شناسایی سریع حرکت قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی است.
• در تعدادی از استراتژی ها گفته شده است که هنگام صادر شدن سیگنال فروش یعنی قطع شدن خط D توسط خط K، زمانی اعتبار دارد که محدوده 80 رو به پایین شکسته شود.

مزیت اندیکاتور استوکاستیک

1. سیگنال واضح برای خرید و فروش توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر می‌شود.
2. در اندیکاتور استوکاستیک سیگنال ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شود.
3. درک مفهومی اندیکاتور استوکاستیک آسان است.
4. این اندیکاتور انتخاب بسیاری از معامله گران است.

معایب اندیکاتور استوکاستیک

1. یک ایراد عمومی برای اندیکاتور استوکاستیک و دیگر اندیکاتورها این است که، سیگنال هایی که توسط این اندیکاتور صادر می‌شود ممکن است با شکست روبرو شود. یعنی قیمت و روند، با سیگنال صادر شده توسط اندیکاتور متفاوت باشد.
2. اندیکاتور استوکاستیک به دلیل نوسانات بالا، سیگنال های زیادی صادر می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود در صورت استفاده نادرست سیگنال های اشتباهی زیادی توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر شود.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

برای دریافت سیگنال های قوی خرید و فروش از اندیکاتور استوکاستیک تنظیمات آن را بر روی 3، 3 و 5 تنظیم کنید.

کلام آخر

معامله گران بازار ارز دیجیتال باید با توجه به شرایط بازار استراتژی های خود را تغییر دهند. گاهی لازم است معامله گر برای دریافت سود از بازار، سهم خود را به مدت طولانی نگهداری کند. اما گاهی با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار بهتر است تا از روش نوسان گیری استفاده شود. در این مقاله به معرفی 3 نمونه از بهترین اندیکاتورهای مناسب برای نوسان گیری پرداختیم.

سوالات متداول

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور در بازار ارز دیجیتال ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد.

نوسان چیست و نوسان گیری به چه معناست؟

نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند.

اندیکاتور مکدی از چند جز تشکیل شده است؟

اندیکاتور مکدی از 3 جز تشکیل شده است.1-خط مکدی 2-خط سیگنال 3-هیستوگرام مکدی

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کدام است؟

اندیکاتورهای زیادی برای نوسان گیری وجود دارد اما اندیکاتورهای مکدی، RSI و استوکاستیک را می‌توان جز بهترین اندیکاتورهای موجود نام برد.

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، استراتژی نوسانگیری با استوک استیک تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین استراتژی نوسانگیری با استوک استیک جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می‌باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.

(D% = 100 X (H3/L3

با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می‌باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

• استوکاستیک سریع:
  متداولترین نوع استوکاستیک میباشد ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می‌باشد.

• استوکاستیک کند:
  استوکاستیک کند که نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

• استوکاستیک کامل:
  استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان استراتژی نوسانگیری با استوک استیک می‌کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می‌کند و خط قرمز رنگ D% می‌باشد و کمی کندتر است.

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می‌باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می‌باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می‌شود، امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.