الگوریتم های معاملات سفارشی

نکته: توجه کنید ربات های معامله گر یا اکسپرت ها باید همیشه استراتژی را برای شرایط جدید بازار بهینه کنند تا شما بتوانید از سود بازار بهره مند شوید و اگر به این نکته توجه نکنید استفاده از معاملات الگوریتمی همیشه خوب نیست.

الگوریتم های معاملات سفارشی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / الگوریتم های معاملات سفارشی سرمایه گذاری و بورس / منظور از معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) در بورس چیست؟

منظور از معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) در بورس چیست؟

طبق مصوبه جدید سازمان بورس معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار تا اطلاع ثانوی تخلف محسوب می شود اما معاملات الگوریتمی چیست؟ در تعریف معاملات الگوریتمی در بورس به زبان ساده می توان گفت معاملات الگوریتمی معاملاتی هستند که توسط الگوریتم ها و برنامه های کامپیوتری انجام می شوند نه انسان ها. به عبارت دیگر این الگوریتم ها قادرند زمان بندی، قیمت و حجم سفارشات را الگوریتم های معاملات سفارشی زیر نظر گرفته و بر اساس آن معامله کنند. در ادامه درباره الگوریتم نویسی در بورس و مزایا و معایب معاملات الگوریتمی بورس بیشتر توضیح خواهیم داد.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ (Algorithmic trading)

با توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات‌های سریع (جهت رصد سریع به موقع بازار) بیشتر احساس خواهد شد. یکی از نوآوری هایی که در معاملات بازار سرمایه به کمک سرمایه گذاران آمده است ابزار معاملات الگوریتمی است.

به معامله خودکار در بازار بورس با استفاده از کامپیوتر به‌صورت تمام‌ اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معامله الگوریتمی گفته می شود. در معاملات الگوریتمی در بورس کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده‌شده در بازار (ها) جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.

در معاملات الگوریتمی بورس فرد معامله گر نقطه ورود و خروج به سهم مورد نظر را تعریف می کند و برنامه بر اساس آن عمل می کند یکی از کاربردهای معاملات الگوریتمی در بورس شکستن سفارش ها است. به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام بخرد امکان ثبت چنین سفارشی به دلیل محدودیت حجمی سفارش در بازار امکان پذیر نیست زیرا باعث تاثیرگذاری منفی بر بازار می‌شود . در چنین مواردی یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش‌های کوچک در حجم‌های متفاوت و اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت را با سرعت بالایی انجام می دهد.

آیا معاملات الگوریتمیک برای بازار بورس ایران مناسب است؟

۸۵ درصد معاملات در بورس آمریکا توسط الگوریتم‌های معاملاتی انجام می شود ایران نیز جزو اولین کشورهایی است که مسابقات الگوریتمی را برگزار کرده است. به نظر می رسد این روش معامله به مرور جایگزین روش سنتی معامله در بورس خواهد شد.

تکنولوژی معاملات الگوریتمی ابزاری است که می‌تواند برای همه بازارهای مالی مورداستفاده قرار بگیرد. مانند بازار بورس، بازار آتی کالا (زعفران، زیره، و …)

از آنجایی که معاملات الگوریتم یک ابزار است و یک روش و استراتژی معامله نیست برای تازه واردان توصیه نمی شود و تنها برای افرادی که با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنایی دارند توصیه می شود.

معاملات الگوریتمی چگونه عمل می کنند؟

معالات الگوریتمی بر اساس برنامه ای که با توجه به استراتژی معاملاتی شما نوشته شده است انجام می شود. الگوریتم به معنی انجام دستورات به صورت مرحله به مرحله می باشد. معاملات الگوریتم های معاملات سفارشی الگوریتمی، روشی در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود. در شکل زیر می بینید که معاملات الگوریتمی چگونه کار می کند:

نکته: توجه کنید ربات های معامله گر یا اکسپرت ها باید همیشه استراتژی را برای شرایط جدید بازار بهینه کنند تا شما بتوانید از سود بازار بهره مند شوید و اگر به این نکته توجه نکنید استفاده از معاملات الگوریتمی همیشه خوب نیست.

استفاده از معاملات الگوریتمی نیاز به داشتن پیش شرط هایی به شرح زیر است:

• باید به یک زبان برنامه نویسی برای الگوریتم نویسی در بورس مسلط باشید در غیر این صورت نرم افزار معاملات الگوریتمی را تهیه کنید.
• باید به اطلاعات و دیتای بازار سرمایه دسترسی داشت تا بتوان آن‌ها را در اختیار الگوریتم قرار داد.
• ایجاد زیرساخت لازم برای انجام پیش تست روی سیستم برنامه ریزی شده پیش از ورود به بازار واقعی
• فراهم کردن اطلاعات تاریخی لازم و دیتای شرایط بازار در گذشته بسته به استراتژی اجرا شده در الگوریتم برای تست کردن آن

مزایای معاملات الگوریتمی در بورس

• یکی از مزایای معاملات الگوریتمی در معاملات بورسی این است که کار را ساده تر کرده و میزان خطا را کاهش می دهد.
• شما می توانید با استفاده از معاملات الگوریتمی از استراتژی معاملاتی خود تست بگیرید.
• سرعت بالا در سفارش گذاری دارند و قادرند معاملات شما را در قیمت مورد نظر انجام دهند.
• دقت انجام معاملات افزایش می یابد.
• معاملات الگوریتمی در بورس قادر به پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده و استفاده از چند استراتژی به صورت همزمان هستند.
• همچنین می تواند زمان یافتن سهم مورد نظر برای معامله گر را کاهش دهد.
• معاملات الگوریتمی در بورس کمک می‌کند تا بازار از احساسات انسانی دور شود و نقدینگی در بازار افزایش یابد.
• معاملات الگوریتمی به ما در انتخاب بازار، انتخاب محصول، مدیریت ریسک و سرمایه، ورود به موقعیت معاملاتی و مدیریت معاملات باز کمک می کند.
• در معاملات الگوریتمی امکان پیش تست وجود دارد و می توان مواردی مانند میزان سود و میزان ضرر را با توجه به شرایط مشابه بازار سنجید وریسک سرمایه گذاری را کاهش داد.
• امکان تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن را فراهم می کند.
• عدم خستگی و توانایی انجام کارهای تکراری

انواع معاملات الگوریتمی در بورس

• الگوریتم های تهاجمی:

الگوریتم های تهاجمی برپایه تکمیل سفارشات با اضطرار بالا طراحی شده اند.

• الگوریتم‌های سیگنال‌دهی:

مانند اندیکاتورهای RSI، MacD، MA یا Ichimoku

• الگوریتم های انفعالی:

الگوریتم های انفعالی در بازه های زمانی طولانی معامله می کنند و تحت تاثیر تغییرات شرایط بازار هستند اما برعکس الگوریتم های تهاجمی حالت اضطراری ندارند.

• الگوریتم های سفارشات در گردش
• الگوریتم‌های مانیتورینگ
• الگوریتم‌های کم بسامد و پربسامد
• الگوریتم های اثر محور
• الگوریتم های هزینه محور
• الگوریتم های فرصت طلبانه

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است. به نظر میرسد یکی از معایب استفاده از معاملات الگوریتمی بورس برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. در ادامه به برخی دیگر از معایب معاملات الگوریتمی در بورس اشاره می کنیم:

۱. چنانچه فردی که اقدام به الگوریتم نویسی می کند آشنایی کافی به آن نداشته باشد و یا شرایط بازار را به خوبی نشناسد می تواند باعث متحمل شدن ضررهای بسیاری در بورس شود. بنابراین داشتن تجربه و تبحر در کدنویسی بسیار مهم است.

۲. مکانیزم عمل معاملات الگوریتمی بر اساس اطلاعات بازار است این الگوریتم ها اطلاعات را به صورت لحظه ای از بازار دریافت می کنند و در صورت مطابقت اطلاعات دریافتی با دستورالعمل های الگوریتم ان ها را اجرا می کنند. حال فرض کنید در حین اجرای الگوریتم اینترنت قطع شود!!

۳. در صورتی که اطلاعات به درستی آپدیت نشود و بهینه سازی بر اساس خطاهای بک تست و شرایط روز بازار انجام نگیرد معادلات بر هم خورده و پیش بینی ها درست از آب درنمی آید.

در شکل زیر مشاهده می کنید که انجام معاملات الگوریتمی در بورس در حال افزایش است و پیش بینی می شود الگوریتم های معاملات سفارشی که به زودی جایگزین معاملات سنتی شود.

روند رشد معاملات الگوریتمی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

هر آنچه از معاملات الگوریتمی فارکس باید بدانید

اگر یک معامله‌گر مبتدی هستید بعید است که معاملات الگوریتمی جزو اولین چیزهایی باشد که به ذهن شما خطور می‌کند؛ اما معاملات الگوریتمی یک بخش بسیار مهم در معاملات است. معاملات الگوریتمی فارکس یا معاملات با الگوریتم، فرآیند اجرای معاملات با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای تحلیل داده‌ها و اجرای سفارش‌ها در بازار فارکس است. معامله‌گران الگوریتمی بر روش‌های کمی مانند تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری خود تکیه می‌کنند.

در این مقاله قصد داریم به طور دقیق بررسی کنیم که معاملات الگوریتمی فارکس چیست و چگونه کار می‌کند، مزایا و ریسک معاملات الگوریتمی فارکس چیست و همچنین برخی از استراتژی‌های رایج معاملات الگوریتمی فارکس را معرفی خواهیم کرد.

معاملات الگوریتمی فارکس چیست؟

مفهوم الگو تریدینگ به طور منطقی ساده است؛ در واقع تنها یک روش برای اشاره به نوعی معاملات خودکار است. یک الگوریتم مجموعه‌ای از قوانین ریاضی است که یک نرم‌افزار کامپیوتری برای حل یک مسئله خاص از آن پیروی می‌کند. زمانی که برای معاملات فارکس استفاده می‌شود، این مشکلات معمولا حول ترکیبی از قیمت، زمان‌‎بندی و حجم متمرکز می‌شوند.

با تقسیم آن به بخش‌ها، یک الگوریتم اساساً با یک نقطه ورود، یک نقطه خروج و در بین آن‌ها، مجموعه‌های مختلفی از قوانین یا اقدامات پیرامون تعیین ریسک مشخص می‌شود. اینها می‌توانند به همان اندازه که شخص برنامه نویس می‌خواهد ساده یا پیچیده باشد، اگرچه معمولاً پیچیده هستند.

به عنوان مثال، ممکن است به الگوریتمی نیاز داشته باشید که بازار را اسکن کند، مقدار مشخصی ارز را با قیمت خاصی بخرد و با قیمت دیگری بفروشد. هنگام نوشتن مجموعه قوانین برای آن الگوریتم، می‌توانید معیارهای خود را فقط بر اساس حرکات سنتی قیمت قرار دهید. اما به احتمال زیاد، شما می‌خواهید طیف پیچیده‌تر و به هم پیوسته‌تری از عوامل از جمله نسبت سود به زیان، داده‌های تاریخی، روندها و حتی اخبار را در نظر بگیرید.

تمام این عوامل موثر در محیطی ارزیابی می‌شوند که در آن شرایط به طور مداوم در حال تغییر هستند و اغلب بسیار سریع اتفاق می‌افتند. در این شرایط مزیت بزرگی که الگوریتم‌ها نسبت به الگوریتم های معاملات سفارشی معامله‌گران انسانی دارند: اندازه و سرعت.

هنگامی که شروع به جستجوی دستی معاملات مناسب برای اجرا می‌کنید، فیلتر کردن داده‌ها و تعیین اینکه آیا یک معامله بالقوه ویژگی‌های مورد نظر شما را دارد یا نه، زمان‌بر است. زمانی که تحلیل خود را انجام دادید و برای اجرا آماده شدید، ممکن است شرایط بازار تغییر کرده باشد. با استفاده از یک الگوریتم، تمام پردازش‌ها به صورت آنی انجام می‌شوند. کاری که چند دقیقه طول می‌کشد را یک الگوریتم می‌تواند در یک چشم به هم زدن انجام دهد و این می‌تواند تفاوت بین سود یا زیان، یا سود / زیان بزرگ‌تر در مقایسه با یک سود / زیان کوچک‌تر باشد.

الگوریتم‌ها فقط به صورت تکی کار نمی‌کنند. شما می‌توانید صدها مورد از آن‌ها را به طور همزمان اجرا کنید و به شما این امکان می‌دهد که موقعیت‌های مختلف زیادی را پوشش دهید و طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها را به طور همزمان دنبال کنید. برای افرادی که از الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند، امکاناتی که می‌توانند به آن دست یابند، نامحدود است.

آیا تمام افراد می توانند یک الگوریتم ایجاد کنند؟

پلتفرم‌های معاملاتی مدرن ایجاد الگوریتم‌های بسیار ساده یا حداقل شاخص‌های سفارشی را آسان کرده‌اند. اگر به توانایی خود اطمینان دارید، ممکن است ارزش دنبال کردن را داشته باشد اما به طور کلی، ایجاد الگوریتم‌های پیچیده یک مهارت تخصصی است که برای کسانی که سابقه ریاضیات، آمار، علوم کامپیوتر یا زمینه کمی مشابه دارند، بسیار کاربردی است.

طراحی الگوریتم‌های بسیار موثر می‌تواند زمان زیادی طول بکشد و نیاز به تست‌های گسترده و مداوم دارد. اگر شما صلاحیت کافی برای ایجاد الگوریتم‌های سفارشی خود را ندارید، می‌توانید آن‌ها را به صورت از پیش طراحی شده خریداری کنید یا حتی با یک برنامه‌نویس کار کنید تا اهداف خاصی را برای استراتژی خود ایجاد کنید. در هر صورت، همیشه باید مطمئن شوید که الگوریتم ها مطابق با خواسته شما کار می‌کنند.

همچنین باید در نظر داشته باشید که الگوریتمی که یک بار، دو بار یا حتی سه بار کار کند، برای بار بعدی تضمین شده نیست. همانطور که در بالا اشاره شد، بازارها همواره در حال تغییر هستند که با گذشت زمان قوانین شما را تحت تاثیر قرار خواهند داد. به عنوان مثال، اگر الگوریتم شما براساس داده‌های تاریخی سه سال گذشته باشد، در سال‌های دیگر احتمالا کل مجموعه داده‌ها به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد و نیازمند تنظیماتی در الگوریتم شما خواهد بود.

الگوریتم‌ها احساسات را از معامله حذف می‌کنند. آن ها روی عقاید یا احساسات کار نمی‌کنند، بلکه روی حقایق و داده‌ها کار می‌کنند. بنابراین، آن‌ها همیشه واقع‌گرا هستند. با این حال، آن‌ها تنها به اندازه قوانینی که در آن‌ها نوشته شده است قدرتمند یا توانا هستند.

مانند هر نوع معامله‌ای، ابتدا باید اهداف و استراتژی خود را مشخص کنید و سپس مشخص کنید که کدام ابزار برای کمک به شما در رسیدن به آن‌ها مناسب است. هیچ الگوریتمی کاملا بی‌نقص نیست، حتی پیچیده‌ترین آن‌ها، اما برای بسیاری از معامله‌گران، سودمندی آن‌ها به خوبی اثبات شده است.

استراتژی های معاملات الگوریتمی فارکس

در زیر به برخی از استراتژی‌های رایج معاملات الگوریتمی فارکس اشاره کرده‌ایم:

اسکالپینگ فارکس

اسکالپینگ فارکس یک استراتژی است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییرات کوچک قیمتی که ممکن است در عرض چند ثانیه رخ دهد، سود ببرند. معاملات الگوریتمی می‌تواند برای این نوع معاملات مناسب باشد؛ زیرا شامل باز کردن تعداد زیادی معامله در روز است و می‌تواند سرعت اجرا را در مقایسه با معاملات دستی به طور قابل توجهی بهبود ببخشد.

استراتژی روند

یک استراتژی روند شامل معامله در جهت روند است؛ یعنی خرید زمانی که دارایی در یک روند صعودی است یا فروش زمانی که دارایی در یک روند نزولی است.

معاملات مومنتوم

معاملات مومنتوم یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت محبوب است. در حالی که معامله‌گران روند معمولاً سعی می‌کنند «کم بخرند، بالا بفروشند»، معامله‌گران مومنتوم به دنبال شتاب هستند؛ یعنی «بالا بخر و بالاتر بفروش».

اخبار

اگر جلسات بانک مرکزی یا انتشار اخبار مهم را دنبال کرده باشید، متوجه شده‌اید که نوسانات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به طور ناگهانی تغییر می‌کنند. معاملات دستی بسیار کمی در طول این زمان رخ می‌دهد، زیرا بیشتر معامله‌گران سازمانی، الگوریتم‌هایی برای معامله در طول چنین رویدادی خواهند داشت.

آربیتراژ

آربیتراژ شامل یافتن عدم تعادل قیمت و سود بردن از تفاوت قیمت است. این تفاوت قیمت می‌تواند بسیار کم باشد و فرصت‌ها به سرعت از بین بروند.

مزایای معاملات الگوریتمی فارکس چیست؟

معاملات الگوریتمی در طول سال‌ها به بهبود خود ادامه داده است و دارای مزایایی است که می‌تواند به استراتژی معاملات شما کمک کند:

• الگو تریدینگ احساسات ناشی از معامله را کاهش می‌دهد
• معاملات الگوریتمی می‌تواند اجرای معاملات شما را بهبود بخشد
• با الگو تریدینگ، به راحتی می‌توانید الگوریتم را براساس داده‌های گذشته اجرا کنید و عملکرد گذشته آن را ارزیابی کنید. این کار در معاملات اختیاری بسیار دشوار است؛ زیرا سناریوهای بی‌شماری وجود دارد

ریسک استفاده از معاملات الگوریتمی در فارکس چیست؟

الگو تریدینگ با سرعت بالایی کار می‌کند، به این معنی که یک باگ می‌تواند در مدت زمان کوتاهی منجر به ضررهای معاملاتی قابل توجهی شود.

علاوه بر این، شما برای عملکرد موثر به الگوریتم متکی هستید و ممکن است خود را در وضعیتی ببینید که به طور موقت از کنترل خارج شده‌اید.

الگوریتم ها براساس قوانین عمل می‌کنند. حذف احساسات از معاملات می‌تواند اتفاق خوبی باشد، اما این یک واقعیت است که شهود یا “احساس درونی” در معاملات نقش دارد، به خصوص اگر زمان قابل توجهی را صرف نظارت بر بازار کنید. الگوریتم این مزیت را نخواهد داشت.

همچنین این نگرانی وجود دارد که الگوریتم‌ها و معاملات HFT در افزایش وقوع سقوط‌های ناگهانی نقش داشته باشند. ما در مورد سقوط ناگهانی صحبت می‌کنیم که قیمت یک دارایی به سرعت در مدت زمان کوتاهی کاهش می‌یابد و به سرعت بهبود می‌یابد.

یکی از مشهورترین سقوط‌های ناگهانی در سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاد که شاخص داوجونز در عرض ۱۰ دقیقه بیش از ۱۰۰۰ واحد کاهش یافت. قیمت بسیاری از سهم‌ها به سرعت کاهش یافت و این اقدام به تنهایی کافی بود تا حجم زیادی از سفارشات را به خود اختصاص دهد که باعث سقوط‌ ناگهانی شد.

چه کسی از معاملات الگوریتمی استفاده می کند؟

معاملات الگوریتمی به طور گسترده‌ای در بازارهای مالی توسط بانک‌های تجاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک، سازندگان بازار غیربانکی و معامله‌گران خرد استفاده می‌شود. براساس مطالعه ای که توسط Coalition Greenwich انجام شده است، ۴۰ درصد از معامله‌گران سازمانی فارکس در سال ۲۰۲۰ از الگو تریدینگ استفاده کرده‌اند و انتظار دارند که استفاده از آن‌ها در آینده بیشتر شود.

این موضوع به ویژه برای موسسات مالی که در بازار‌سازی فعالیت می‌‎کنند، مهم است. شاید شما هم در خصوص معاملات با فرکانس بالا (HFT) شنیده باشید که در چند سال گذشته پیشرفت قابل توجهی پیدا کرده است. HFT نوعی معاملات الگوریتم های معاملات سفارشی الگوریتمی است که از داده‌های فرکانس بالا و ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اجرای حجم‌های قابل توجه در سرعت‌های بسیار بالا استفاده می‌کند.

تفاوت معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات خودکار در خصوص خودکار کردن تمام فرآیند معاملات است؛ به این معنا که سیستم معاملات خودکار کل فرآیند را از غربالگری برای فرصت‌ها در ابزارهای مالی مختلف تا تصمیم گیری برای خرید / فروش را به عهده می گیرد. در حالی که الگو تریدینگ بر فرایند اجرای یک معامله تمرکز می کند.

الگوریتم های معاملات سفارشی

لیست کتاب های قابل سفارش

در دنیای مالی، معاملات الگوریتمی به معنای فرایند استفاده از یک استراتژی معاملاتی، بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده، میباشد.
معاملات الگوریتمی که به عنوان «معاملات خودکار» یا به سادگی «الگوتریدینگ/Algo trading» نیز شناخته میشود، فرایندی است که طی آن دارایی ها با استفاده از برنامه های کامپیوتری که از مجموعه ای از دستورالعمل ها (یا الگوریتم های) از پیش تعیین شده برای خرید یا فروش در قیمت های معین پیروی میکند، به صورت خودکار معامله می‌شوند.
هدف هر استراتژی معاملاتی این است که سیگنال های بد را از سیگنال های خوب جدا کند تا به سود برسد. برای یک انسان با منابع و زمان محدود، ارزیابی همه فرصت های بازار و پیش بینی دقیق نوسانات قیمت در آینده، بدون درگیری احساسات، بسیار دشوار است.
معاملات الگوریتمی، این شکاف را با خودکار کردن فرایند معاملات و حذف احساسات از معامله، پر میکند.
در این کتاب به موارد زیر خواهیم پرداخت:
* چکونه بدون کدنویسی یا صرف هزینه، استراتژی معاملاتی خودکار خود را ایجاد و اجرا کنید.
* استراتژی های بسیار سودآور الگوریتم های معاملات سفارشی اسکالپینک(Scalping) و معاملات روزانه برای تجارت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال
* اندیکاتورهای مخفی در تریدینگ ویو(Trading view) که می‌تواند سود شما را از جایی که انتظار آن را ندارید، بسیار افزایش دهد.
* آموزش استراتژی های مدیریت ریسک مورداستفاده حرفه ای ها برای همیشه سودآور بوده است.

با استفاده ازین استراتژی های معاملاتی خودکار، میتوانید معاملات را بر اساس شرایط بازار، و نه احساسات، انجام دهید.

استراتژی معاملاتی خود را
بدون برنامه نویسی
بسازید!

الگویاب قدرتمندترین پلتفرم برای تولید، توسعه و تحقیق در مورد استراتژی های معاملاتی با یک کلیک است.

کد گواهی تایید نرم افزار: 207141

کد شامد نرم افزار الگویاب: 1-2-810230-62-0-1

نرم افزار الگویاب دارای مجوز رسمی از سازمان فناوری اطلاعات می باشد.

بدون هیچ مهارت برنامه نویسی
به یک معامله گر موفق تبدیل شوید

سبد خود را از استراتژی های سودده پر کنید.

بدون نیاز به برنامه نویسی

رابط کاربری آسان برای ساخت استراتژی با چند کلیک.

صرفه جویی در زمان

به کار و زندگی خود برسید و 24/7 شبانه روز استراتژی بسازید.

کاملا قابل تنظیم

با اندیکاتور و شاخص های سفارشی استراتژی خود را بسازید.

چند بازاری

در بازارهای مختلف(بورس ایران، فارکس، طلا، رمز ارز و. ) ترید کنید.

تست استحکام خودکار

اطمینان حاصل کنید که استراتژی های شما قوی و دارای مزیت واقعی در بازار هستند.

1000 برابر سریع تر با هوش مصنوعی!

برای دریافت فایل PDF معرفی و شروع به کار با نرم افزار الگویاب روی دکمه زسر کلیک کنید.

ساخت ربات معامله گر در الگویاب

چرا خرید ربات معامله گر اشتباه است؟

خریدن ربات از هر جایی اشتباه محض است! هرگز سرمایۀ خود را در اختیار ربات‌هایی که نمی‌دانید قرار است چه عملکردی در بازار داشته باشند، قرار ندهید! خریدن ربات‌، از هر منبعی، مثل شرکت در یک بازی قمار است که نمی‌دانیم قرار است با لبخند از بازی خارج شویم یا گریان و نالان! بلکه ربات‌ها را خودمان با نرم‌افزارهای حرفه‌ای می‌سازیم تا بدانیم هر ربات چه وظیفه‌ای دارید و قرار است برای ما چه دستاوردی داشته باشد.

چرا باید در طراحی استراتژی معاملاتی از هوش مصنوعی استفاده کنیم؟

هوش مصنوعی این روزها فراتر از تصور عمل می‌کند، به‌ویژه در بازارهای مالی. اگر بخواهیم کماکان در بازارهای مالی به روش‌های سنتی و قدیمی عمل کنیم، شاید با زحمت فراوان بتوانیم طعم موفقیت را بچشیم. مسیر این روزهای بازارهای مالی، مسیر هوش مصنوعی است! کارهای ذهنی خسته‌کننده وطولانی را به هوش مصنوعی می‌سپاریم، تا هم در کسری از ثانیه نتیجه بگیریم و هم عوامل خارجی تاثیرگذار بر تصمیمات‌مان را از میان برداریم.

الگویاب چیست؟

اَلگویاب در واقع یک آزمایشگاه بسیار بزرگ است که در آن می‌توانید هم سیستم‌های معاملاتی مختلف بسازید، هم ایده‌های مختلف معاملاتی را تست کنید. علاوه بر این، امکانات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد تا هرچه ساخته‌اید را ارزیابی کنید و در نهایت با بهینه‌سازی، بهترین و کامل‌ترین نتیجه را برای خودتان خروجی بگیرید. این را هم باید بگوییم که اَلگویاب می‌تواند تمام این کارها را خودکار انجام دهد و شما فقط یک دکمه را بزنید.

ساخت ربات معامله گر

کار در نرم‌افزار اَلگویاب با ماژول ساخت آغاز می‌شود. در ماژول ساخت، تمام آنچه مد نظر داریم را مشخص می‌کنیم: از میزان و نوع حد ضرر و حد سود، نوع سهم، تایم‌فریم، بستن تمام معاملات در روز جمعه، تا مدیریت سرمایه استراتژی و فیلتر کردن استراتژی‌ها بر اساس موارد مختلف مانند تعداد معاملات، نسبت سود به ضرر و غیره. استراتژی‌هایی که در این قسمت به‌دست می‌آیند، آماده‌ی تست‌های استحکام و بهینه‌سازی خواهند بود.

مدیریت معاملات

معاملات خودکار، معاملات الگوریتمی، Algo-Trading یا حتی Auto-Trading همه در یک الگوریتم های معاملات سفارشی مفهوم ریشه دارند و آن اجرای مجموعه ای از دستورالعمل ها خرید و فروش در زمان و قیمت خاصی است که شرایط آن از قبل در دستورالعمل های کامپیوتری تعریف شده و این دستورات بصورت منسجم و در قالب یک بسته نرم افزاری درون برنامه ای (Plugin یا Script) اجرا می‌گردد. در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی دیگری می‌تواند باشد.

مهمترین دلیلی که معامله گران را به سمت معاملات خودکار هدایت می کند، پرهیز از احساسات در زمان معامله و بکارگیری روشی منطقی و کل نگر است. زیرا در زمان انجام معامله هرچقدر هم معامله‌گر منطقی برخورد کند، بازهم ممکن است بخشی از پارامترهای تصمیم گیری را در نظر نگیرد ویا احساسات بر او غالب شود که درنهایت باعث زیان یا حداقل از دست دادن بخشی از سود شود.

با توجه به مطالب فوق اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات خودکار را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد (High Frequency Trading – HFT) یا کم بسامد (Low Frequency الگوریتم های معاملات سفارشی Trading – LFT) باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند. به عنوان مثال، در یک معامله خودکار حد سود و ضرر در یک الگوریتم چنان تعریف می شود که با رسیدن قیمت به عددی خاصی، یا به درصدی خاص از سود یا زیان، دستور بستن معامله (الگوریتم های معاملات سفارشی یا فروش سهم) بصورت خودکار صادر می‌شود.

اما معاملات الگوریتمی به همین موارد ختم نمی‌شود و می توان مزایای زیر را در این خصوص برشمرد:

1. کم کردن نقش احساسات و انجام معاملات کاملاً منطقی.
2. قابلیت پیش تست (Back Test) و ارزیابی استراتژی معاملاتی و بهینه سازی آن پیش از حضور در بازار واقعی.
3. حفظ نظم بصورت کاملاً اتوماتیک.
4. ایجاد یک روش پایدار معاملاتی برای همه عمر.
5. افزایش در سرعت انجام معاملات و پیاده سازی استراتژی های مبتنی بر
6. تلفیق با فیلتر نویسی و تنوع در انجام معاملات.
7. خوداصلاحی استراتژی‌ها بر اساس اصلاح مقادیر متغیر با استفاده از الگوریتم‌های ژنریک.
8. معاملات ۲۴ ساعته و صد در صد فعال در بازارهای بین المللی.

طی سالهای اخیر حتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز ردپای معاملات الگوریتمی به چشم می خورد اما عمده علاقمندان به این روش معاملاتی را معامله گران ارز، CFD و تجار بازارهای جهانی تشکیل می دهند.

من طیف وسیعی از خدمات را در خصوص معاملات خودکار ارائه می دهیم. از مشاوره الگوریتم نویسی با توجه به حجم سرمایه و ساختار ذهنی معامله گران موسساتی (یا شخصی) تا پیاده سازی و برنامه نویسی آن و اصلاح اکسپرت ها و اندیکاتورهای شما و یا تلفیق آنها در یک الگوریتم ژنتیک.

فیلتر نویسی

طبقه بندی اطلاعات، سرعت دسترسی به آن غربال گری اطلاعات طبقه بندی شده سه عامل مهمی هستند که می توانند نقش بسیار موثری در معاملات سودآور و سرمایه گذاری موفق فعالان بازار بورس اوراق بهادار تهران ایفا کنند.

فرض کنید در بین صدها شرکتی که در بازار بورس اوراق بهادار تهران سهامشان عرضه می شود، به دنبال شرکت هایی هستید که سهامشان دارای یک ویژگی خاص است و به عنوان مثال به دنبال سهامی هستید که صف خرید دارند و یا قیمت امروزشان نسبت به دیروز افزایش چشمگیری داشته است. برای تفکیک این شرکت ها از سایرین، نیازمند فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس تهران هستید که این قابلیت در بخش دیده بان بازار در سایت www.tsetmc.com در دسترس است.

با استفاده از فیلتر می توانید فقط سطرهایی (نمادهایی) را در دیده بان بازار مشاهده کنید که دارای مشخصات مورد نظر شما باشند. به عنوان مثال می توانید فقط نمادهایی که بیش از ۱۰۰ بار معامله شده اند ویا نمادهایی که دارای صف خرید می باشند ویا نمادهایی که کمتر از حجم مبنا معامله شده اند را نمایش دهید.

موارد فوق تنها چند نمونه از عملکرد فیلتر نویسی در جهت ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری است و عملاً دست شما باز است تا هر شرطی که جهت غربالگری می خواهید اعلام کنید توسط فیلتر نویسی به اجرا درآورید.

بطور خلاصه خدمات من در زمینه فیلتر نویسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران شامل فروش فیلترهای آماده و فیلتر نویسی سفارشی است که جزئیات آنرا می توانید در جنرال کاتالوگ این وب سایت ملاحظه بفرمایید. همچنین پیشنهاد میکنم:

• هم اکنون جنرال کاتالوگ سایت را دانلود و مطالعه کنید.
• مقالات مرتبط را در وبلاگ این سایت مطالعه فرمایید.
• با پرکردن فرم مشاوره، از فرصت یک جلسه مشاوره رایگان غیر حضوری بهره مند گردید.

همچنین در صورت تمایل می توانید از امکانات آموزشی موجود در منو آکادمی سایت نیز استفاده فرمایید.