سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

پس از پیشرفت‌های بسیار عظیمی که در تکنولوژی اتفاق افتاد، نفوذ تکنولوژی در تمام صنایع و عرصه‌های اقتصادی دیده شد و پس از گذشت سال‌ها، اکنون کوچک‌ترین اجزای زندگی روزمره انسان نیز با تکنولوژی درگیر شده است. بازارهای مالی نیز از این پیشرفت مستثنی نبودند و پس از برنامه نویسی برنامه‌های تحلیلی و سامانه‌های معاملاتی آنلاین، ورود تکنولوژی به بازارهای مالی بیش از پیش مورد استقبال سرمایه گذاران و کارگزاران قرار گرفت. استفاده از ابزارهای گوناگون جهت کسب سود از بازارهای مالی سبب شد تا برنامه نویسان اقدام به طراحی سیستم‌هایی کنند که به صورت اتوماتیک اقدام به انجام معاملات کند. این سیستم‌های خودکار معاملات را معاملات الگوریتمی می‌گویند و در این مطلب قصد داریم معاملات الگوریتمی را بیشتر بشناسیم و با نحوه عمل این سیستم‌های معاملاتی آشنا شویم.

الگوریتم چیست؟

الگوریتم‌ها گروهی از دستورالعمل‌هایی هستند که جهت حل مسئله‌ی مورد نظر تعریف شده‌اند. این دستورالعمل‌ها معمولاً به توالی مشخص و به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند. هر الگوریتم باید از یک سری اجزای مشخص تشکیل شده باشد تا بتواند به درستی اجرا شود. اجزای هر الگوریتم به صورت زیر است:

ورودی و خروجی: باید اطلاعاتی را به عنوان ورودی مشخص کنیم تا برنامه ما آن‌ها را طبق دستورالعمل‌های مشخص، پردازش کند و سپس نتیجه یا نتایج حاصل را به صورت خروجی ارائه دهد.

قطعیت: دستورهای ارائه شده باید با دقت و بدون ابهام در عملیات باشند تا به طور صحیح قابل اجرا باشند.

محدودیت: هر الگوریتم باید شامل یک آغاز و یک خاتمه‌ی مشخص شده باشد. این مجموعه دستورالعمل‌ها باید در زمان مناسبی اتمام یابد و دوره‌ی پردازش اطلاعات معقول باشد.

معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی چیست؟

همان گونه که در تعریف الگوریتم گفته شد، الگوریتم‌ها مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی است که بدون دخالت انسان به پردازش و حل مسئله می‌پردازد. معاملات الگوریتمی نیز دستورالعمل‌های مشخص جهت ورود و خروج از معاملات در بازارهای مالی به کمک سیستم‌های رایانه‌ای می‌باشد.

معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ (Algo Trading) به کمک زبان‌های برنامه نویسی نوشته شده و دستورالعمل‌ها و مراحل اجرایی آن توسط متخصصین تعیین می‌شود. می‌توان پارامترهای گوناگونی را جهت بررسی به وسیله الگوریتم مشخص کرد و سپس بر اساس حجم‌ها و زمان‌بندی تعریف شده معاملات را به انجام برسانند. از آنجایی که فرآیند بررسی و یافتن نقاط ورود و خروج بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده توسط سیستم‌های رایانه‌ای انجام می‌پذیرد، احساسات انسان که می‌تواند در نتایج معاملات تأثیر منفی داشته باشد، از معاملات حذف می‌شود.

نحوه عملکرد الگوریتم‌های معاملاتی چیست؟

انجام معاملات توسط الگوریتم‌ها نیازمند فرآیندی است تا بتوانند استراتژی‌های تعریف شده را به درستی اجرا کنند:

• در مرحله‌ی اول نیاز است این الگوریتم به رصد نمودارهای موجود بپردازد تا بتواند فرصت‌های مختلف به وجود آمده در نمودارهای گوناگون را، طبق استراتژی مشخص شده شناسایی کند. به دلیل تعدد فرصت‌های معاملاتی و همچنین اهمیت تعیین مناطق صحیح ورود و خروج این بخش از فرآیند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
• در مرحله‌ی دوم و پس از شناسایی فرصت ورود بر اساس استراتژی، نوبت به باز کردن معامله (پوزیشن گیری) می‌رسد، اما قبل از کلیک بر روی خرید یا فروش لازم است تا مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک معامله بررسی شود. طبق مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک مشخص شده برای رایانه، حجم معاملات تعیین می‌شود.
• در مرحله‌ی سوم معامله انجام می‌شود و منتظر فرصت‌های معاملاتی بعدی می‌ماند.
• مرحله‌ی چهارم بررسی و مدیریت معاملات (پوزیشن) باز می‌باشد که باید در خصوص زمان بسته شدن و نقاط خروج بررسی‌های لازم انجام گیرد.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

استفاده از معاملات الگوریتمی مزایای بسیار زیادی را به همراه دارد که هر روزه با پیشرفت‌های بیشتر در معاملات الگوریتمی و هوشمند شدن این سیستم‌ها، بر مزیت‌های آن افزوده می‌شود. در ادامه به مهم‌ترین مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی اشاره می‌کنیم.

1. امکان بررسی و تحلیل سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ شرایط نمودارهای متعدد در زمان کوتاه

2. ثبت سفارشات و انجام معاملات با دقت و سرعت بالا

3. حداقل شدن دخالت احساسات انسانی در معامله گری و کاهش تصمیمات هیجانی

4. کاهش خطاهای محاسباتی و مقداری هنگام ثبت سفارشات

5. ثبت سریع سفارش و انجام معامله قبل از تغییرات بالای قیمت

6. امکان بررسی نتایج معاملات بر اساس استراتژی معاملاتی طبق داده‌های آپدیت شده (به روز) در بازار

7. صرفه جویی در زمان معامله گران

انواع الگوریتم‌های معاملاتی بر اساس نحوه عملکرد کدام است؟

الگوریتم‌های معاملاتی می‌توانند در بخش‌های گوناگون معامله گری به کمک سرمایه گذاران بیایند. افراد مختلف بر اساس نیازهای خود اقدام به استفاده از این الگوریتم‌ها در یک بخش از فرآیند معامله خود می‌کنند و یا از ابتدا تا پایان این فرآیند را برعهده‌ی الگوریتم‌های معاملاتی می‌گذارند تا طبق استراتژی تعریف شده معاملات آن‌ها را پیش ببرد.

این الگوریتم‌ها وابسته به اینکه در کجای فرآیند معامله گری قرار می‌گیرند، به پنج دسته تقسیم می‌شوند.

1. الگوریتم‌های انجام معاملات

وظیفه‌ی اصلی این دسته از الگوریتم‌ها تقسیم کردن سفارشات بزرگ به سفارش‌های کوچک‌تر می‌باشد. این عمل جهت جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات در بازارهای کم حجم و یا سهم‌های کوچک می‌باشد. در الگوریتم‌های انجام معاملات باید نقاط خرید و فروش و نماد مورد نظر از سوی معامله گر به سیستم داده شود و سپس طبق دستورالعمل‌های موجود به انجام معامله بپردازد.

2. الگوریتم‌های سیگنال دهنده

این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی با صادر کردن سیگنال‌های خرید و فروش می‌توانند تحلیلگران را در دستیابی به سود بیشتر یاری رسانند. اما تنها با استفاده از سیگنال‌های این الگوریتم‌ها نمی‌توان انتظار سودهای بسیار بالا را داشت، بلکه این الگوریتم‌ها صرفاً سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را برای سرمایه گذاران مخابره می‌کنند. برای مثال می‌توانید لیست تمام سهم‌هایی که اندیکاتور RSI در آن‌ها سیگنال خرید داده را در چند ثانیه مشاهده کنید. برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی از سایر اندیکاتورهای پرکاربرد بورسی مانند اندیکاتور مکدی (MACD) ، استوکاستیک (Stochastic)، CCI، ایچیموکو (Ichimoku) و سایر اندیکاتورها نیز می‌توان از این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی استفاده کرد.

3. الگوریتم‌های مانیتورینگ یا فیلتر کننده

الگوریتم‌های مانیتورینگ وظیفه جستجو کردن در میان سهم‌های گوناگون و یافتن سهم‌هایی با پارامترهای موردنظر سرمایه گذاران را برعهده دارند. برای مثال هنگامی که خبر افزایش نرخ دلار در سامانه نیما منتشر می‌شود، سرمایه گذاران بسیاری به دنبال لیست سهم‌هایی هستند که صادرات محور می‌باشند و از طریق افزایش نرخ دلار نیما سودآوری آن‌ها افزایش می‌یابد. با تعریف پارامترهای موردنظر خود می‌توانید سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص را به‌سرعت پیدا کنید.

4. الگوریتم‌های کم بسامد (Position Trading)

دستورالعمل‌هایی که در الگوریتم‌های کم بسامد تعریف می‌شود، جهت انجام معاملاتی با دیدگاه بلند مدت است. این الگوریتم جهت استفاده در بازار ایران بسیار کاربردی می‌باشد. اما تعریف سرمایه گذاری بلند مدت در میان تحلیلگران بنیادی، تکنیکال و استفاده کنندگان از الگو تریدینگ‌ها بسیار متفاوت می‌باشد. در معاملات الگوریتمی به معاملاتی با طول بیش از یک ساعت، معاملات بلند مدت اطلاق می‌شود در صورتی که احتمالاً قبل از گفتن این مطلب، احتمالاً در ذهن شما حداقل بازه‌ی زمانی چندین ماهه برای اصطلاح سرمایه گذاری بلند مدت نقش بسته بود.

5. الگوریتم‌های پر بسامد (High Frequence Trading)

این نوع از الگوریتم‌ها در بازار ایران و بسیاری از بازارهای مالی دیگر که از قوانین خاصی پیروی می‌کنند بسیار کم کاربرد است. الگوریتم‌های پر بسامد به انجام معاملات در زمان بسیار کوتاه (میانگین پنج دهم ثانیه) می‌پردازند و هدف از ایجاد آن‌ها کسب سودهای اندک اما پر تعداد می‌باشد. این نوع از کسب بازده از بازارهای مالی که مالیات و کارمزد ثابت دریافت نمی‌کنند کاربردی است و در بازاری مانند بورس تهران، به دلیل دریافت کارمزد و مالیات ثابت این روش سبب زیان معامله گران می‌شود.

بهترین استراتژی‌های معاملاتی با کمک الگوریتم‌ها کدام است؟

استراتژی‌های گوناگونی برای استفاده از معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی وجود دارد اما برخی از این استراتژی‌ها از محبوبیت و کاربرد بیشتری نزد معامله گران برخوردار هستند که در این بخش به معرفی این استراتژی‌های می‌پردازیم.

استراتژی دنبال کننده‌ی روند (Trend Following)

ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین استراتژی که می‌توان با کمک الگوریتم‌های معاملاتی اجرا کرد، استراتژی دنبال کننده‌ی روند می‌باشد. این استراتژی بر اساس بررسی روندهای موجود در اندیکاتورها و تغییرات سطح قیمت هستند و با ساده‌ترین اجزا قابل اجرا است.

موقعیت‌های معامله آربیتراژی

تعریف این استراتژی با دانستن مفهوم آربیتراژ بسیار ساده می‌باشد لذا در ابتدا مفهوم آربیتراژ را بررسی می‌کنیم. آربیتراژ یعنی "کسب سود از طریق اختلاف قیمت یک کالای مشخص در دو بازار مختلف". ساده‌ترین آربیتراژی را که می‌توان در ایران مثال زد، میزان اختلاف قیمت سکه‌های تمام بهار آزادی تحویل یک‌ روزه بورس کالا با قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد می‌باشد.

الگوریتم‌های این دسته با بررسی قیمت‌ها در بازارهای گوناگون می‌توانند این فرصت‌ها را شنایی کرده و با معامله آن کالا به کسب سود از محل این اختلاف قیمت می‌پردازد.

نزدیک شدن قیمت به میانگین قیمت

یکی از فرض‌های ابتدایی تحلیل که میان سرمایه گذاران دیده می‌شود این است که قیمت همواره تمایل دارد تا در نزدیکی میانگین قیمت حرکت کند و زمانی که فاصله‌ی میانگین قیمت و نمودار قیمت زیاد می‌شود، قیمت مجدداً به سمت میانگین باز می‌گردد. این استراتژی با درنظرگرفتن این موضوع، اقدام به معاملاتی می‌کند که قیمت در کف و سقف از میانگین فاصله گرفته است. چندین استراتژی گوناگون بر اساس این مفهوم طراحی شده‌اند که همگی آن‌ها از میانگین‌های گوناگون مانند میانگین ساده، میانگین موزون و میانگین نمایی در دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنند.

برای معاملات الگوریتمی چه پیش نیازهای فنی لازم است؟

پس از آشنایی با نحوه عملکرد معاملات الگوریتمی، لازم است تا با استفاده از برنامه نویسی بتوانیم الگوریتم مورد نظر خود را طراحی کنیم. در صورت نداشتن تخصص در این زمینه، می‌توانیم از متخصصان برنامه نویسی جهت نهایی سازی الگوریتم‌های معاملاتی مورد نظر کمک بگیریم. در ادامه به پیش نیازهایی که برای طراحی الگوریتم‌ها نیاز است اشاره می‌کنیم:

1. تخصص در زمینه‌ی برنامه نویسی جهت پیاده سازی استراتژی معاملاتی در الگوریتم
2. دسترسی به اینترنت و سامانه معاملات آنلاین جهت دریافت، رصد و تحلیل اطلاعات
3. ارتباط با سامانه معاملات جهت انجام معاملات و پوزیشن گیری
4. قابلیت امتحان کردن برنامه نوشته شده بر اساس گذشته بازار جهت بررسی نتایج عملکرد استراتژی (Back Test)

با الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی چقدر می‌توانیم سود کسب کنیم؟

میزان سودهای کسب شده با کمک الگو تریدینگ می‌تواند وابسته به استراتژی‌های معاملاتی که در برنامه نویسی الگوریتم‌ها اعمال می‌شود و نوع الگوریتم معاملاتی استفاده شده، متفاوت است. همچنین استفاده از معاملات الگوریتمی می‌تواند در بازارهای گوناگون نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد. برای مشاهده میزان سودی که از طریق الگوریتم نوشته شده به دست می‌آید، باید با بک تست گرفتن از استراتژی طراحی شده در بازار مالی موردنظر، به جواب برسیم.

آیا تمام استراتژی های تحلیل تکنیکال را می‌توانیم با الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی اجرا کنیم؟

در صورت داشتن تخصص کافی و صرف وقت و تلاش می‌توانید از تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال در معاملات الگوریتمی استفاده کنید. اما نحوه بررسی و تحلیل نمودارهای قیمت در بازارهای مالی توسط افراد گوناگون متفاوت است. همان‌طور که در فرض‌های اولیه تحلیل تکنیکال بیان می‌شود، ممکن است در شرایط یکسان معاملاتی، نظر یک نفر رشد بیشتر سهم باشد و اقدام به خرید سهم کند و بلعکس در همان لحظه سرمایه گذار دیگری تحلیلش از شرایط سهم، ریزش قیمت باشد و اقدام به فروش کند.

از این رو استفاده از تحلیل‌هایی مانند خط روند، امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و سایر ابزارها می‌تواند در نظر افراد گوناگون متفاوت باشد. به همین دلیل است که در معاملات الگوریتمی بیشتر از اندیکاتورها جهت یافتن نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می‌شود.

آیا می‌توان از معاملات الگوریتمی در بازار ایران استفاده کرد؟

معاملات الگوریتمی را در تمام بازارهای مالی می‌توان استفاده کرد و با کمک آن کسب سود کرد. نکته‌ای که توجه به آن ضروری است، طراحی استراتژی معاملاتی و پیاده سازی الگوریتم‌ها در برنامه نویسی، متناسب با بازار مورد نظر است. برای مثال اگر از یک الگوریتم معاملاتی برای بازار بورس ایران استفاده می‌کنید، ممکن است این الگوریتم در بازار رمز ارزها نتواند نتایج مطلوبی را داشته باشد.

سخن نهایی

ما در عصری پر شتاب زندگی می‌کنیم که باید همواره خود را با تغییر و تحولات جهان سازگار کنیم و از این تغییرات در جهت پیشرفت بهره بگیریم. بیش از 85% معاملات در بازارهای مالی آمریکا با استفاده از معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ انجام می‌شود که نشان از جایگاه ویژه این ابزار و دانش نزد معامله گران حرفه‌ای دنیا دارد. در این مطلب هرآنچه را جهت آشنایی اولیه با فرآیند معاملات الگوریتمی و نحوه اجرای آن نیاز بود را توضیح دادیم تا علاقه‌مندان به این موضوع بتوانند در ادامه بیشتر به فعالیت در این حوزه بپردازند.

سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟

سبدگردانی یا مدیریت پرتفوی علم نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های یک مشتری ، شرکت یا موسسه است. شرکت‌های سبدگردان متشکل از کارشناسان و خبرگان حوزه مالی و اقتصادی هستند. این شرکت‌ها سعی در ارائه بالاترین و بهترین بازدهی برای سرمایه‌گذارانی که سرمایه خود را در اختیار این شرکت‌‌ها قرار می‌دهند ، دارند. مشتریان شرکت‌های سبدگردان کسانی هستند که دانش‌های مالی و اقتصادی لازم و کافی را ندارند. بنابراین شیوه و استراتژی سرمایه‌گذاری خود را بر عهده شرکت‌های سبدگردان قرار می‌دهند.

شرکت‌های سبدگردان چگونه مشتریان خود را دسته بندی می کنند ؟

شرکت‌های سبدگردان مشتریان خود را براساس پرسشنامه‌های ریسک در طبقات مختلفی از ریسک پذیری تقسیم بندی می‌کنند. که معمولا به دسته‌های ریسک‌پذیر ، ریسک‌گریز و بی‌تفاوت نسبت به ریسک تقسیم می‌شوند. سپس با توجه به این دسته‌بندی ، برای هر دسته از مشتریان یک سری دارایی‌ها را سرمایه گذاری کرده و در برهه‌های مختلف خرید و فروش انجام می‌دهند.

مهمترین چالش شرکت‌های سبدگردان چیست ؟

هدف شرکت‌ سبدگردان داشتن بالاترین بازدهی برای هر طبقه از سرمایه‌گذاران خود است. اما مهمترین چالش این شرکت‌ها عدم توانایی در برقراری توازن در بین سبدهای سرمایه گذاری یا پرتفوی سرمایه‌گذاران در یک طبقه است. به‌عبارتی پرتفوی‌های سرمایه گذاران در یک طبقه را نمی‌توانند یکسان کنند.

دلایل اصلی چالش‌های شرکت‌‌های سبدگردان چیست ؟

• نقص در اجرای معاملات
• عدم همزمانی سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و در نتیجه عدم تشکیل پرتفوی مشابه
• افشای اطلاعات مابین مدیر سبد و معامله‌گر و در نتیجه نخریدن سهم خاص برای سرمایه‌گذار
• تاثیرات قیمتی (price impact) برخلاف منافع شرکت سبدگردان به علت حجم زیاد سفارشات در تابلو و واکنش بازار

و مواردی از این دست باشد.

سبدگردانی الگوریتمی چه کمکی به سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ شرکت‌های سبدگران می‌کند ؟

مخاطبان سبدگردانی الگوریتمی ما شرکت‌‌های سبدگردانی هستند. در سبدگردانی الگوریتمی از دانش و تکنولوژی روز و برای مدیریت یکپارچه و بهینه کردن سبدهای مشتریان اقدام می‌شود.
در سبدگردانی الگوریتمی به شرکت‌های سبدگردان کمک می‌شود تا بتوانند مدیریت بهینه روی دارایی‌های سرمایه گذاران داشته باشند. به طریقی که سفارشات ، معاملات و خرید و فروش‌هایی که برای سرمایه گذاران انجام می‌شود به صورت اتوماتیک باشد از فواید این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

• تمام بازار برای شناسایی بهترین زمان برای خرید و فروش رصد لحظه‌ای شود
• صرفه جویی در زمان
• دقت بیشتر در معاملات با کاهش اشتباهات مبتنی بر هیجانات و احساسات
• پویاتر شدن فرآیند معاملات
• حذف و کم اثر کردن تاثیرات قیمتی price impact
• بالا بردن بازدهی سرمایه‌گذاری هر مشتری در هر طبقه ریسک پذیری
• اجرای معاملات شرکت‌های سبدگردانی در بهینه‌ترین و بهترین شکل

سبدگردانی الگوریتمی راهی برای تخصیص بهینه‌ی منابع سبدگردان‌ها

عدم جابجایی به‌هنگامِ منابع مالی بازارهای مختلف ، در بزنگاه‌های دقیق و در زمان درست از اصلی ترین معضلات سبدگردان‌هاست. عدم تخصیص منابع در دسترس مثل سهام ، گواهی سپرده کالایی (زعفران ، سکه و … ) ، صندوق‌های سهامی و درآمدثابت و همچنین اوراق مشارکت و درآمدثابت بین طبقات سرمایه گذاران از مشکلات اصلی و همیشگی سبدگردان‌هاست.
توزیع دارایی‌ها بین صنایع مختلف به عنوان مثال جابجایی از صنعت خودرو به صنعت پتروشیمی یا غیره با توجه به پارامترهای بازار به صورت اصولی ، منظم و با بیشترین بهره‌وری از توانایی و مهارت‌‌های اصلی سبدگردان است. لیکن این امر با معضلی که ذکر شد یعنی عدم جابجایی به‌موقع در تقابل است.
سبدگردانی الگوریتمی اما در راستای حل این مشکل و برای جابجایی به موقع بهترین گزینه ممکن است. این راه‌حل در اجرای معاملات و شیفت (جابجایی) دقیق و درست بین طبقات مختلف دارایی ، همچنین بین صنایع مختلف بورسی با توجه به استراتژی و گروه‌های مدنظر سرمایه‌گذار به مدد می‌آید.

سبدگردان برای مدیریت سبد خود با توجه به اهداف قیمتی که برای آن سهم‌های پرتفوی خود تعیین کرده است و با تعیین حد سود و ضرر ، برای وارد شدن یا خارج شدن پلکانی ، می توانند با شرایط مدنظر در الگوریتم سبدگردانی الگوریتمی این فرآیند را بهینه‌تر مدیریت کنند. تمام تغییرات قیمتی و حجمی در سبدگردان الگوریتمی کاوش درنظر گرفته شده است.

معاملات الگوریتمی چیست؟

در این مقاله می خواهیم روش هایی را به شما معرفی کنیم که خودمان با استفاده از آنها استراتژی های سودمند تجارت الگوریتمی را شناسایی می کنیم. هدف امروز ما درک دقیق نحوه درک، ارزیابی و انتخاب چنین سیستم هایی است. با درک این نوع سیستم ها می توان پرسودترین سرمایه گذاری در بورس را آغاز کرد، در ادامه با ما همراه باشید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی فرایندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب کردن متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. الگوریتم مجموعه ای از جهت حل مسئله است. الگوریتم های رایانه با گذشت زمان بخشهای کوچکی از سفارش کامل را به بازار می فرستند.

معاملات الگوریتمی در بازار بورس

معاملات الگوریتمی برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در بورس از فرمول های پیچیده، همراه با مدل های ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.

معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری تجارت با فرکانس بالا استفاده می کنند، که می تواند یک شرکت را قادر به انجام ده ها هزار معامله در ثانیه کند.

معاملات الگوریتمی می تواند در شرایط مختلفی از جمله اجرای سفارش، آربیتراژ و استراتژی های معاملات روند مورد استفاده قرار گیرد.

به عباراتی دیگر:

معاملات الگوریتمی استفاده از الگوریتم های مبتنی بر فرآیند و قوانین برای به کارگیری استراتژی های اجرای معاملات است.

از اوایل دهه 1980 محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده و توسط سرمایه گذاران نهادی و بنگاه های تجاری بزرگ برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

تاریخچه معاملات الگوریتمی

استفاده از الگوریتم ها در معاملات پس از ورود سیستم های معاملات رایانه ای در بازارهای مالی آمریکا طی دهه 1970 افزایش یافت.

نویسنده مایکل لوئیس هنگام انتشار پرفروش ترین کتاب فلش پسران، که به ثبت زندگی بازرگانان و کارآفرینان وال استریت می پردازد، به ایجاد شرکت هایی که برای تعریف ساختار تجارت الکترونیکی در این کشور کمک کردند، تجارت با فرکانس بالا و الگوریتمی را به گوش مردم رساند.

تجارت خود را با الگوریتم انجام دهید

در سالهای اخیر، روال تجارت الگوریتمی انجام شده توسط خودتان رواج یافته است. این کار با گسترش اینترنت پرسرعت و توسعه کامپیوترها همیشه سریعتر با قیمت های نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است. تحولات جدید در هوش مصنوعی ، برنامه نویسان رایانه را قادر می سازد تا برنامه هایی را توسعه دهند که می توانند خود را از طریق یک فرایند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود بخشند.

معامله گران در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که برای سودآوری بیشتر خود برای سرمایه گذاری در بورس از آن استفاده کنند.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق تحقیقات، معاملات الگوریتمی به ویژه برای اندازه های بزرگ که ممکن است تا 10٪ از حجم کل معاملات را شامل شود، سودمند است. به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.

معاملات الگوریتمی همچنین امکان اجرای سریعتر و راحت سفارشات را فراهم می کند و آن را برای مبادلات جذاب می کند. به نوبه خود، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند.

معاملات الگوریتمی با استفاده از کدهای رایانه ای و تجزیه و تحلیل نمودار با توجه به پارامترهای تعیین شده مانند حرکات قیمت یا نوسانات، وارد معاملات می شوند.

هنگامی که شرایط فعلی بازار با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت دارد ، الگوریتم های معاملاتی می توانند سفارش خرید یا فروش را از طرف شما انجام دهند.

آیا می دانید بیش از 80 درصد حرکت در بازار سهام ایالات متحده و بازار فارکس توسط ربات های معاملات الگوریتمی مبتنی بر ماشین انجام می شود؟

خوشبختانه، با پیشرفتهای چشمگیر در فناوری، استراتژیهای معاملات الگوریتمی اکنون برای همه بازارهای بزرگ و برای همه معامله گران قابل دسترسی است و فقط از یكی از دلایل محبوبیت این نوع تجارت است.

در این راهنما شما استراتژی های معاملاتی را یاد خواهید گرفت:

استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص

اکثر صندوق های بازنشستگی و حساب های بازنشستگی اغلب به طور گسترده در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری می کنند.

این نوع استراتژی دامنه معامله گران الگوریتمی است زیرا معاملات طی چند ثانیه انجام می شوند تا بهترین قیمت ها را بدست آورند. اکثر سیستم عامل های تجارت خرده فروشی نیز از این نوع استراتژی معاملات پشتیبانی نمی کنند و بیشتر برای صندوق های تامینی معاملاتی کمی که در این نوع معاملات با فرکانس بالا تخصص دارند ، تهیه شده است.

استراتژی های معاملات آربیتراژ با فرکانس بالا

این استراتژی به روشی برای یافتن فرصت در اختلاف قیمت بین دو یا چند بازار اشاره دارد. و می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یک بازار در صرافی های مختلف معامله شود. به عنوان مثال، قیمت بیت کوین اغلب می تواند بین مبادلات مختلف ارز رمزنگاری شده متفاوت باشد.

تأمین ایده های معاملات الگوریتمی

علی رغم تصورات رایج، واقعاً یافتن استراتژی های سودآوری تجارت در حوزه عمومی بسیار ساده است. ایده های معاملات هرگز به راحتی در دسترس نیستند. مجلات مالی دانشگاهی، سرورهای قبل از چاپ، وبلاگ های معاملاتی، انجمن های تجاری، مجلات معاملات هفتگی و متون تخصصی هزاران استراتژی معاملاتی را ارائه می دهند که می توانید ایده های خود را بر اساس آنها بنا کنید.

ارزیابی استراتژی های معاملاتی

روش شناسی

آیا حرکت استراتژی مبتنی بر علم و بر پایه دانش است؟ آیا این روش ها مقدار قابل توجهی از پارامترها را که ممکن است منجر به سوگیری بهینه سازی شود، معرفی می کنند؟

نسبت شارپ

نسبت شارپ از نظر ابتکاری، پاداش / ریسک استراتژی را مشخص می کند. این مقدار تعیین می کند که برای سطح نوسانات تحمل شده توسط منحنی ارزش سهام چه میزان بازده می توانید بدست آورید. به طور طبیعی، همه ما باید دوره و فرکانسی را که این بازده ها و نوسانات (به عنوان مثال انحراف استاندارد) اندازه گیری می شوند، تعیین کنیم.

برای مثال، یک استراتژی فرکانس بالاتر به میزان نمونه گیری بیشتر از انحراف استاندارد، اما به یک دوره زمانی کلی کوتاه تر نیاز دارد.

اهرم نیرو

آیا این استراتژی برای سودآوری نیاز به اهرم قابل توجهی دارد؟ آیا این استراتژی برای بازده نیاز به استفاده از قراردادهای مشتقه اهرمی (معاملات آتی، اختیارات، مبادله) دارد؟

برد / ضرر، سود متوسط / ضرر

استراتژی ها از نظر ویژگی های برد / باخت و میانگین سود / ضرر متفاوت خواهند بود. حتی اگر تعداد معاملات بازنده بیشتر از تعداد معاملات برنده باشد، می توان استراتژی بسیار سودآوری داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید به بخش آموزش کامل حرفه ای سرمایه گذاری در بورس وب سایت مراجعه کنید.

معرفی شرکت سبدگردان الگوریتم

شما از دسته افرادی هستید که قصد دارید با روش غیر مستقیم در بازار بورس سرمایه گذاری کنید لازم است تا با شرکت های سبدگردان آشنا باشید. در این مقاله به معرفی شرکت سبدگردان الگوریتم می ‌پردازیم. ابتدا لازم است اشاره کنیم که شرکت های سبدگردان شرکت های مالی و واسطه هایی هستند که با هدف کسب انتفاع و سود برای شخص سرمایه گذار به مدیریت سبد سرمایه یا پرتفوی سرمایه گذار می پردازند. استفاده از روش غیر مستقیم سرمایه گذاری در بازار یا همان استفاده از شرکت های سبدگردانی مزیت های ویژه ‌ای برای افراد دارد. اما نکته مهم این است که شما شرکتی را انتخاب کنید که مجوز های لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت کرده باشد.

ما در بورس فردا در مقالاتی مجزا به معرفی شرکت های سبدگردان بازار سرمایه پرداختیم. در این مقاله می‌ توانید جهت آشنایی بیشتر با شرکت سبدگردان الگوریتم با ما در ادامه معرفی شرکت سبدگردان الگوریتم همراه باشد. همانطور که اشاره کردیم شرکت های سبدگردان تنها در صورتی که مجوز های لازم را از سازمان بورس دریافت کرده باشند مجاز به ارائه خدمات کارگزاری و سبدگردانی می باشند. بنابراین شما نباید به شرکت های سبدگردانی غیر مجاز سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ اعتماد کنید. اگر به تازگی وارد بازار بورس شده و اطلاعات چندانی در خصوص شرکت های سبدگردانی و وظایف آنها ندارید می توانید مقالات معرفی ما را در بورس فردا مطالعه کنید. این قسمت به معرفی شرکت سبدگردان الگوریتم می‌ پردازد. لذا اگر قصد انتخاب این شرکت را به عنوان شرکت سبدگردان خود دارید، بد نیست تا ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

معرفی شرکت سبدگردان الگوریتم

در خصوص معرفی شرکت سبدگردان الگوریتم در قدم اول باید اشاره کنیم که شرکت سبدگردانی الگوریتم زیر مجموعه شرکت خوارزمی می باشد. شرکت سرمایه ‌گذاری خوارزمی یکی از بزرگترین شرکت‌ های سرمایه ‌گذاری بازار سرمایه کشور از لحاظ ارزش دارایی‌ ها و ارزش بازار است. ارزش دارایی‌ های تحت مدیریت این شرکت به بیش از ۶،۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. خوارزمی در واقع یک هلدینگ سرمایه‌ گذاری است که در حوزه ‌های متنوعی چون برق و انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی، فناوری اطلاعات، داروسازی، بازرگانی، املاک و مستغلات، بانکداری، واسپاری، بیمه و سایر خدمات مالی سرمایه‌گذاری ‌های بزرگی را انجام داده است.

اما در خصوص معرفی شرکت سبدگردان الگوریتم باید بگوییم که بیش از یک دهه است که مدیران ارشد شرکت سبدگردان الگوریتم در مجموعه و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مشغول به فعالیت می باشند. طی این سال ‌ها در مجموعه خوارزمی تجربات محتلفی کسب شده که در نتیجه آن مدیران این مجموعه تصمیم گرفتند تا با بهره گیری از این تجربات برای تاسیس یک شرکت و ارائه خدمات به مشتریان خود استفاده کنند. شرکت سبدگردان الگوریتم تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1397 تاسیس شده است.

تاریخ شروع به فعالیت

این مجموعه از تیر ماه ۱۳۹۷ مشغول به فعالیت شده است. شماره ثبت، شناسه ملی و کد اقتصادی سبدگردان الگوریتم به ترتیب ۵۲۲۰۰۷، ۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵ و ۴۱۱۵۷۱۸۶۵۱۸۹ می باشد. لذا می توان اذعان داشت که شرکت سبدگردان الگوریتم یکی از شرکت های تازه کار در بازار بورس می باشد. البته فراموش نشود که مدیران این مجموعه سال ها در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی فعالیت داشته اند.

مدیران ارشد شرکت سبدگردان الگوریتم در خصوص دلیل برگزیدن این نام برای این شرکت می گویند: نام الگوریتم را برای خود برگزیدیم چرا که اصالت خود را از خانواده بزرگ گروه سرمایه ‌گذاری خوارزمی گرفتیم و می ‌خواهیم روش ‌های نوین مدیریت دارایی ‌‌ها را جایگزین شیوه ‌های سنتی رایج در بازار ایران کنیم. ادعا می ‌‌کنیم که در سبدگردان الگوریتم، کلیه عملیات سبدگردانی از انتخاب اوراق بهادار، تعیین ترکیب بهینه سبد و انجام معاملات گرفته تا مدیریت ریسک، بر اساس الگوریتم ‌های دقیق و مطابق با استاندارد های روز دنیا انجام می ‌گیرد.

خدمات شرکت سبدگردانی الگوریتم

در قسمت قبلی و در بخش معرفی شرکت سبدگردان الگوریتم اشاره کردیم که این شرکت زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی می باشد. رویکرد اصلی گروه سرمایه‌ گذاری خوارزمی بزرگ و متمایز بودن در بازار است. بر اساس همین رویکرد، سرمایه ‌‎‌گذاری خوارزمی در اولین گام توسعه سبدگردان الگوریتم سرمایه این شرکت را به ۱۵۰ میلیارد ريال افزایش داد.

این شرکت با دارا بودن مجوز های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجاز به ارائه خدمات سبدگردانی به مشتریان خود می باشد. در حال حاضر از مهم ترین خدمات این شرکت عبارتند از:

• سبدگردانی اختصاصی
• مدیریت دارایی
• مشاوره سرمایه گذاری
• تامین مالی
• و غیره.

در اینجا به معرفی شرکت سبدگردان الگوریتم پرداختیم. اما به منظور تکمیل این مبحث لازم می دانیم آدرس و شماره تلفن های شرکت سبدگردان الگوریتم را نیز خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. همچنین شما عزیزان می توانید برای ورود به وبسایت رسمی این شرکت اینجا کلیک کنید.

• آدرس: خیابان ولیعصر- خیابان بزرگمهر- پلاک ۱۶- طبقه چهارم – واحد ۴۱۰
• شماره تماس: ۶۶۹۷۲۶۵۵-٠٢١

سبدگردانی و مزایای آن

در قسمت قبلی به معرفی شرکت سبدگردان الگوریتم در بازار بورس پرداختیم. اما اگر برای شما ابهاماتی در خصوص شرکت های سبدگردان و مزایای آن وجود دارد، ادامه متن را نیز مطالعه کنید. همانطور که می دانید سبدگردان یک نهاد مالی است که وظیفه آن کسب سود و انتفاع برای مشتریان و سرمایه گذاران می باشد. به عبارت دیگر مجموعه ای از افراد حرفه ای، با تجربه با کسب مجوز های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، در ازای دریافت کارمزد مشخص، امور معاملاتی مشتریان را به بهترین نحو انجام می دهند.

در روش غیر مستقیم کلیه امور مدیریت، معاملات، خرید و فروش سهام با هدف کسب سود و بازدهی بیشتر، به عهده سبدگردان و شرکت سبدگردانی می باشد. لذا در این صورت سرمایه گذار می تواند بدون نیاز به صرف وقت برای فعالیت، آموزش و کسب مهارت، به سرمایه گذاری در بورس بپردازد.

• روش غیر مستقیم و سرمایه گذاری از طریق سبدگردانی مزایای ویژه ای دارد. برای مثال:
• حمایت قانونی از سرمایه گذار با توجه به رسمی بودن شرکت سبدگردان
• شفافیت و نظارت کامل، به دلیل نظارت ارکان قانونی ( کارگزار ناظر )
• تضمین سود و بازدهی بالا با توجه به مندرجات قرارداد مابین طرفین
• استفاده از افراد متخصص و با تجربه در امور معاملاتی و بورس
• عدم نیاز به کسب مهارت و آموزش در دوره های بورس
• محرمانه بودن اطلاعات مشتری نزد شرکت سبد‌گردان
• بهره مندی از انواع روش های آنالیز، تکنیک و تاکتیک های بورس
• عدم نیاز به صرف زمان برای فعالیت در بازار بورس و غیره.

برای ثبت نام در سبدگردانی الگوریتم باید از کجا شروع کنیم؟

مراحل ثبت نام در شرکت سبدگردانی الگوریتم به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

1. مراجعه به شعبه سبدگردان در شهر شما
2. ارائه مدارک از سوی سرمایه گذار
3. تکمیل فرم های مربوطه توسط سرمایه گذار و سبدگردان
4. ارزیابی وضعیت سرمایه گذار و سنجش میزان ریسک پذیری وی توسط سبدگردان
5. واریز وجه و ارائه اصل یا تصویر گواهینامه های مربوط به نقل و انتقال سهام
6. ارسال مدارک تکمیل شده به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت دریافت کد سبد
7. تشکیل سبد اختصاصی سرمایه گذار
8. مدیریت حرفه ای سبد با توجه به تحلیل های کارشناسانه
9. ارائه گزارشات دوره ای (به صورت ماهانه) به سازمان و سرمایه گذار
10. تنظیم متمم قرارداد برای هر گونه واریز، برداشت، فسخ و تمدید قراداد

در این مقاله مفصلا به معرفی شرکت سبدگردان الگوریتم و توضیح سبدگردانی و شرح مزیت های آن پرداختیم. امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد. از این که تا پایان این مقاله با ما همراه بودید، از شما سپاس گزاریم.

سبدگردانی الگوریتمی چیست؟

به طور کلی به مدیریت اختصاصی دارایی مشتری بر اساس ریسک پذیری فرد سبدگردانی گفته می‌شود. نام دیگر شناخته شده‌ی سبدگردانی در بازار سرمایه‌، مدیریت پورتفوی است. به‌طور کلی سبدگردان‌ها، شرکت‌هایی هستند که از یک تیم متخصص و با تجربه در بازار سرمایه بهره می‌برند که مدیریت دارایی سرمایه‌گذاران را به‌عهده می‌گیرید.

سبدگردانی الگوریتمی

سبدگردانی الگوریتمی نوعی از مدیریت دارایی است که در آن مدیر سبد با استفاده از ابزارهای نوین مالی، با دقت و سرعت بالا می‌تواند استراتژی‌های ایده‌آل خود را بر سبد‌های تحت مدیریت خود پیاده کند.

ویژگی‌های اصلی سبدگردانی الگوریتمی

چابک ترشدن فرآیند معاملات

دقت بیشتر در انجام معاملات

ورود سبدگردانی الگوریتمی به ایران

شرکت تحلیلگر امید اولین ارائه کننده‌ی خدمات سبدگردانی الگوریتمی در کشور است. این شرکت از یک تیم متخصص حوزه مالی، فناوری اطلاعات و طراحی الگوریتم تشکیل شده است که همواره در تلاش است این محصول کاربردی را با بهترین کیفیت ممکن به بازار عرضه کنند.

سامانه امیدمکس

سامانه آنلاین سبدگردانی الگوریتمی امیدمکس، یک سامانه چندکاربره است که تسهیلگر معاملات متوازن سبدگردان است. به‌طور کلی یک سبدگردان با مشکلات عدیده‌‌ای در بحث معاملات خود مواجه می‌شود؛ امیدمکس با این هدف طراحی شده است تا بتواند این مشکلات را از مسیر پیشرفت سبدگردان کنار بزند. با کمک امیدمکس یک سبدگردان می‌تواند با کمترین هزینه ممکن، استراتژی‌های معاملاتی مورد نیاز‌ش را به‌صورت عادلانه و در بهترین قیمت برای سبدهای خود در بازار پیاده‌سازی کند.