نحوه اجرای فیلتر Moving Average

مانند هر اندیکاتور فارکس دیگری، اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت قیمت اقدامات را خنثی می کند.

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

آموزش ویدئویی نحوه کار کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله در بخش اول، اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها و در بخش دوم، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای اندیکاتور ها به نام میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (moving average) را به تو عضو عزیز خانواده بحرتحلیل معرفی می کنیم.

سایت بحرتحلیل در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان با تدریس دکتر محمد بحرینی قرار داده است. در این فایل ویدئویی نحوه کار و معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بصورت کامل آموزش داده شده است.

بخش اول

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی برای تحلیل تکنیکال قیمت ها جهت معاملات، بعد از تحلیل شخصی، آنگاه از انواع اندیکاتورهای تکنیکال جهت تایید تحلیل خودتان یا رد آن استفاده می شود.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها:

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

این اندیکاتور ها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می شوند و با روند قیمتی حرکت میکنند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است. مانند اندیکاتور ایچی موکو و بولینگر باند.

۲- نوسانگرها (Oscillator):

این اندیکاتورها (اسیلاتور)، در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولا بین دو عدد مثلا صفر و صد در حرکت هستند. هدفشان درک و سنجش میزان هیجان یا قدرت خریداران و فروشندگان و نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش است. مانند اسیلاتور مکدی، استوکاستیک، RSI.

۳- حجم (Volume):

اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

بخش دوم

استراتژیهای معاملاتی معرفی شده توسط تحلیلگر و محقق بزرگ بورس، آقای بیل ویلیامز که نظریه های منحصر به فرد ایشان، ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود که همه را در یک دسته بندی قرار داده اند. مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکته مهم: اندیکاتورهای روند (Trend) در زمانیکه بازار و نمودار آن سهم روند دارد (چه صعودی و چه نزولی) کاربرد دارند و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسانگرها در زمانیکه بازار رنج (بدون روند در حال نوسان) میباشد کاربرد بیشتری دارند و نبایستی جابجا از آنها استفاده کرد زیرا خیلی از اوقات سیگنال اشتباه میدهند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک نمودار کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمانهای بهتر و مفصل تری آموزش داده اند که بهتر میتوان نتیجه گرفت.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند، که بر اساس تجربه به آنها رسیده باشند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

ساختار و فرمول مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم نموداری را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم یک دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده ایم.

بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

کاربرد تمامی انواع مووینگ اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش می یابند.

اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج کاهش می ‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است و ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده می باشد که از جمع قیمتهای دوره زمانی اخیر(مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی(۲۰) بدست می نحوه اجرای فیلتر Moving Average آید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم میکنند و هر روز این اعداد را به هم وصل میکنند تا به شکل خط در بیاید.

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

۱- میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) با مخفف SMA

فرمول محاسبه SMA :

n= بازه زمانی (time period)

درطول سالیان استفاده از SMA (مووینگ اوریج ساده) تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلا در محاسبه SMA با بازه‌زمانی۱۰ روزه برای یک سهم، تاثیر قیمت روز اول و روز دهم از بازه‌زمانی یکسان است.

۲-میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) با مخفف EMA

فرمول محاسبه EMA:

EMA(t) = امروز EMA مقدار

Price(t) = قیمت امروز

فرمول محاسبه ضریب وزنی (K)

n = بازه‌زمانی (Time Period)

۳- میانگین متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average) با مخفف DEMA

۴- میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average) با مخفف TEMA

نکات قابل توجه درمورد مووینگ اوریج ها:

الف_ مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

ب_ EMA حساس‌تر از SMA عمل می‌کند.

ج_ DEMA حساس تر از EMA عمل می کند.

د_ TEMA حساس تر از DEMA عمل می کند.

بطور خلاصه در رابطه با سرعت و حساسیت:

*مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند؟

۱- ایجاد سطح حمایت و مقاومت دینامیک

در صورتیکه قیمتها در بالای خط موینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور مانند یک سطح حمایتی عمل کرده و در هر بار برخورد به آن واکنش حمایتی از قیمتها نشان میدهد.

اما در صورتیکه قیمتها در زیر خط مویینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور به عنوان مقاومت عمل کرده و اجازه عبور قیمتها را به راحتی از خود نمیدهد و یا در هر بار برخورد واکنش نشان میدهد.(مگر آنکه قدرت روند زیاد باشد و بتواند مقاومت (اندیکاتور مووینگ اوریج) را بشکند. در صورت شکسته شدن این خط مقاومتی (اندیکاتور مووینگ اوریج) تبدیل به حمایت میشود.

برای مثال اگر شما سهمی را با مووینگ اوریج ۵۰ تنظیم کرده باشید این اندیکاتور مانند یک سطح مقاومتی یا حمایتی به نمایش در می آید . البته باید پریودهای زمانی زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید چارت پیش روی شما دقیقا به چه تنظیماتی حساسیت دارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام پریود زمانی برای چارت شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید. لازم به ذکر است هر چارت با چارت دیگر به پریودهای زمانی، متفاوت عکس العمل نشان میدهد.

۲- گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اوریج ها

برای اینکار لازم است ۲ مووینگ اوریج را فعال کنید توجه داشته باشید اگر از یک نوع مووینگ اوریج استفاده میکنید مثلا SMA بایستی دوره زمانی یکی از مووینگ اوریج ها پایین تر و دیگری بالاتر باشد مثلاً یکی ۲۰ دیگری ۵۵. و یا اینکه از دو موینگ اوریج متفاوت با سرعتهای متفاوت استفاده کنید مانند EMA و DEMA.

حال چگونه از قطع دو مووینگ اوریج سیگنال بگیریم؟ شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اوریج ۲۰ (یا سرعت بالاتر)، خط موینگ اوریج ۵۵ (یا سرعت پایین تر) را به بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا برعکس در زمانهایی که موینگ ۲۰ به طرف پایین مووینگ ۵۵ را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت.

نکته مهمی که در انواع اندیکاتور گفته شد را فراموش نکنید: که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند. کلا” در بازارهای رنج ما بیشتر از اسیلاتورها (نوسانگرها) استفاده میکنیم.

۳- قانون فشردگی در مووینگ اوریج ها

برای این روش ما به حداقل ۸ تا ۱۰ مووینگ اوریج در بازه زمانی های مختلف نیاز داریم. عملکرد قانون فشردگی به این صورت است که هر زمان هر ۱۰ مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی) در آینده ایجاد خواهد شد. یعنی بعد از اینکه مووینگ ها از فشردگی خارج شدند نمودار قیمت با قدرت یا به سمت بالا حرکت میکند یا به سمت پایین.

نکته مهم: باید اجازه دهیم نمودار حرکت کند تا بفهمیم جهت به کدام سمت میباشد

کلام آخر

اگر تصمیم دارید یک سرمایه گذار حرفه ای شوید و بر تمام بازار تسط پیدا کنید، دوره آموزش تحلیل تکنیکال را به شما پیشنهاد می دهیم. وجه تمایز این دوره با سایر دوره ها در این است که به زبان ساده آموزش داده شده است. سایت بحر تحلیل با هدف رساندن شما به نقطه خوداتکایی در سرمایه گذاری و ثروت پایدار همراه همیشگی شماست.

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه نحوه اجرای فیلتر Moving Average گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

در ادامه به بررسی مووینگ اوریج‌ها می‌پردازیم.

به شکل زیر نگاه کنید:

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره	نام کامل	مخفف
۱	میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)	SMA
۲	میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)	EMA
۳	میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average)	SMMA
۴	میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average)	LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس نحوه اجرای فیلتر Moving Average و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است.

وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.

اگر استراتژی و نکته‌ای در مورد مووینگ اوریج مدنظرتان است در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است که با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم و به روز ، داده های قیمت را هموار می کند. میانگین در مدت زمانی خاص مانند ۱۰ روز ، ۲۰ دقیقه ، ۳۰ هفته یا هر دوره زمانی انتخاب می شود. مزایایی فراوان در استفاده از میانگین متحرک در تجارت شما وجود دارد. استراتژی های میانگین متحرک هم برای سرمایه گذاران بلند مدت و هم برای معامله گران کوتاه مدت بسیار محبوب هستند و می توانند متناسب با هر بازه زمانی باشند

پیشگویی های کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی پرکاربرد است که با فیلتر کردن نویزهای بازار از نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت ، روند قیمت را هموار می کند.
• میانگین های متحرک می توانند به چندین روش مختلف ساخته شوند و تعداد روزهای مختلفی را برای فاصله متوسط ​​به کار گیرند.
• متداول ترین کاربردهای MA برای شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
• هنگامی که قیمت دارایی از میانگین های در حال حرکت آنها عبور می کند ، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله گران فنی ایجاد کند.
• در حالی که میانگین های متحرک به خودی خود به اندازه کافی مفید هستند ، آنها پایه و اساس سایر شاخص های فنی مانند واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD) را تشکیل می دهند.

چرا از میانگین متحرک استفاده می کنیم؟

یک MA به کاهش مقدار نویز در نمودار قیمت کمک می کند. به جهت میانگین متحرک نگاه کنید تا یک ایده اصلی در مورد اینکه کدام یک از قیمت ها در حال حرکت است ، بدست آورید. در صورت افزایش قیمت ، قیمت به طور کلی بالا می رود یا اگر زاویه به سمت پایین باشد ، قیمت به طور کلی در حال پایین آمدن است.

یک MA می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح حمایت عمل کنند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. این امر به این دلیل است که متوسط ​​مانند کف (حمایتی) عمل می کند . در روند نزولی ، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح می رسد و دوباره شروع به کاهش می کند.

قیمت همیشه از این طریق به میانگین متحرک ‘احترام’ نمی گذارد. قیمت ممکن است قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک راهنمای کلی ، اگر قیمت بالاتر از یک MA باشد ، روند صعودی در حال افزایش است. اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین متحرک می تواند طول های مختلفی داشته باشد ، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیری در بازه زمانی خاص، نشان دهنده روند نزولی است.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. MA پنج روزه (SMA) قیمت پنج روز اخیر را محاسبه و آن را به پنج تقسیم می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند. هر میانگین به حالت بعدی متصل است و خط جریان یکتایی ایجاد می کند.

میانگین محبوب دیگر در حال حرکت ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. این محاسبه پیچیده تر است ، زیرا وزن بیشتری را نسبت به قیمت های اخیر اعمال می کند. اگر SMA 50 روزه و EMA 50 روزه را در همان نمودار ترسیم کنید ، متوجه می شوید که EMA با توجه به وزن اضافی در داده های قیمت اخیر ، سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

نمودار نرم افزار و سیستم عامل های معاملاتی محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین هیچ ریاضی دستی برای استفاده از یک MA لازم نیست.

یک نوع MA بهتر از دیگری نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بورس یا بازار مالی بهتر کار کند و در مواقع دیگر ، SMA ممکن است بهتر عمل کند. چهارچوب زمانی که برای یک MA انتخاب شده باشد ، همچنین نقش مهمی در اثربخشی آن (صرف نظر از نوع) دارد.

طول میانگین متحرک

طول متوسط ​​متحرک مشترک ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ است. این طول بسته به افق زمانی معامله گر ، می تواند در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال شود.

چهارچوب زمانی یا طولی که برای یک MA انتخاب کرده اید ، همچنین ‘دوره بازگشت به عقب’ نیز گفته می شود و می تواند در تأثیرگذاری آن نقش بزرگی داشته باشد.

یک MA با یک بازه زمانی کوتاه نسبت به MA با یک دوره برگشت طولانی بسیار سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین حرکت ۲۰ روزه نزدیکتر از قیمت میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ، قیمت واقعی را ردیابی می کند.

۲۰ روز ممکن است برای یک معامله گر کوتاه مدت از سود تحلیلی برخوردار باشد زیرا قیمت را از نزدیک دنبال می کند و بنابراین ‘تاخیر’ کمتری نسبت به MA بلند مدت ایجاد می کند. MA 100 روزه ممکن است برای یک معامله گر بلند مدت سود بیشتری داشته باشد.

تاخیر، زمانی است که طول میکشد تا یک MA برای نشان دادن یک وارونگی احتمالی به شما خبر بدهد. به یاد بیاورید که ، به عنوان یک راهنمای کلی ، وقتی قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک است ، این روند در نظر گرفته می شود. بنابراین وقتی قیمت پایین تر از MA قرار می گیرد ، براساس آن MA معکوس می شود. میانگین متحرک ۲۰ روزه ، سیگنالهای ‘واژگونی’ بیشتری را نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه فراهم می کند.

یک میانگین متحرک می تواند به هر طول باشد: ۱۵ ، ۲۸ ، ۸۹ و غیره. تنظیم MA برای ایجاد سیگنال های دقیق تر در داده های تاریخی ممکن است به ایجاد سیگنال های آینده بهتر کمک کند.

استراتژی های معاملاتی — کراس اوور

کراس اوور یکی از اصلی ترین استراتژی های MA است. نوع اول یک متقاطع قیمت است ، یعنی زمانی که قیمت از بالاتر یا پایین تر از MA عبور می کند، سیگنال تغییر احتمالی روند را نشان میدهد.

استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک در نمودار است: یکی طولانی تر و دیگری کوتاه تر. وقتی MA کوتاه مدت از بالای MA بلند مدت عبور کند ، این یک سیگنال خرید است ، زیرا این امر نشان می دهد روند در حال افزایش است. این به ‘صلیب طلایی‘ معروف است.

در همین حال ، هنگامی که MA کوتاه مدت از MA طولانی مدت از بالا به پایین عبور می کند ، یک سیگنال فروش است ، زیرا نشان می دهد روند نزولی دارد. این استراتژی به ‘صلیب مرده / مرگ’ معروف است.

معایب MA

میانگین های متحرک بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شوند و هیچ چیز در مورد محاسبه از نظر ماهیت قابل پیش بینی نیست. بنابراین ، نتایج با استفاده از میانگین های متحرک می تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات ، بازار به حمایت و مقاومت از سیگنالهای تجاری MA احترام می گذارد و در بعضی مواقع ،به این شاخص ها توجهی نمیکنند.

یکی از مشکلات اساسی این است که ، قیمت ممکن است به جلو و عقب برگردد و وارونگی چندین روند یا سیگنالهای تجاری ایجاد کند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، بهتر است از شاخص دیگری استفاده کنید تا به روشن شدن روند کمک کنید. همین اتفاق می تواند در مورد کراس اوور رخ دهد که MA برای مدت زمانی ‘درهم می شوند’ و باعث می شوند چندین تجارت از دست داده شود.

MA ها در شرایط اوج مارکت روند کار بسیار خوبی دارند. تنظیم کادر زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند ، اگرچه در بعضی مقاطع ، این مسائل بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی انتخاب شده برای میانگین (های) متحرک ، به احتمال زیاد رخ می دهند.

کلام آخر

یک میانگین متحرک داده های قیمت را با هموار کردن آن و ایجاد یک خط جریان ساده ، ساده می کند. این باعث می شود دیدن روند راحت تر شود. میانگین های متحرک نمایی نسبت به میانگین های متحرک ساده سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند. در برخی موارد ، این ممکن است خوب باشد ، و در برخی دیگر ، ممکن است باعث ایجاد علائم کاذب شود. میانگین های متحرک با دوره بازگشت کوتاه تر (به عنوان مثال ۲۰ روز) نیز سریعتر از تغییرات میانگین نسبت به میانگین با دوره برگشت طولانی تر (۲۰۰ روز) پاسخ می دهند.

حرکت متقاطع متوسط ​​یک استراتژی رایج برای ورود و خروج است. MA همچنین می تواند مناطقی از حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کند.متحرک همیشه بر اساس داده های تاریخی استوار است و به طور متوسط ​​قیمت متوسط ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

میانگین متحرک چیست؟😍| توضیح و آموزش کامل Moving Average (MA)

میانگین متحرک (MA) چیست؟ در آمار، میانگین متحرک محاسبه ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه های مختلف مجموعه کامل داده ها، استفاده و انجام می شود. در امور مالی، مثل بورس و فارکس و بازار های سرمایه میانگین متحرک یا MA یک شاخص است که معمولا در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام یا جفت ارز ها کمک به هموارسازی داده های قیمت و همچنین پیش بینی حدودی آینده آن دارایی با ایجاد میانگین قیمت آپدیت شده به صورت دائمی است. با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

کاربرد میانگین متحرک در فارکس

میانگین متحرک یک ابزار و روش ساده در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند یک سهم یا جفت ارز و یا برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت آنها محاسبه می شود. این یک شاخص پیرو روند حرکت ها است زیرا بر اساس قیمت های گذشته طراحی شده است.

میانگین متحرک به سادگی یک روش برای منظم و خلوت کردن چارت در در طول زمان در پرایس اکشن است.منظور ما از این است که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز برای آخرین x دوره از اعداد را در نظر می گیرید. در یک نمودار، به این شکل به نظر می رسد:

مانند هر اندیکاتور فارکس دیگری، اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت قیمت اقدامات را خنثی می کند.

دوره های زمانی در Moving Average (MA)

هر چه دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، تاخیر درحرکت بیشتر است. بنابراین، میانگین متحرک 200 روزه دارای درجه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به MA 20 روزه خواهد بود، زیرا شامل قیمت های 200 روز گذشته است. ارقام میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه برای سهام به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال معاملاتی مهمی در نظر گرفته می شود.

میانگین های متحرک کاملاً یک شاخص قابل تنظیم است، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند آزادانه هر بازه زمانی را که می خواهد در هنگام محاسبه میانگین انتخاب کند. متداول ترین دوره های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز است. هرچه بازه زمانی استفاده شده برای ایجاد میانگین کوتاهتر باشد، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت خواهد داشت. هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری وجود خواهد داشت.

سرمایه گذاران ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد و هر یک از آنها دارای تنظیمات خاص خود هستند. به طور کلی، هر چه قدر میانگین متحرک نسبت به تغییرات مقاوم تر باشد و دوره زمانی طولانی تری داشته باشد، کند تر به حرکت های بازار عکس العمل نشان می دهد.

هرچه قدر میانگین متحرک تند و تیزتر باشد، سریعتر به حرکات قیمت عکس العمل نشان می دهد. برای ایجاد یک میانگین متحرک نرم و آرام، شما باید قیمت های متوسط بسته شدن را در مدت زمان طولانی تری دریافت کنید. در حال حاضر، شما احتمالا فکر می کنید، “ایول! زودتر بریم سر اصل مطلب. چطوری می تونم از میانگین متحرک برای معامله کردن استفاده کنم؟” در این بخش ابتدا باید دو نوع اصلی میانگین متحرک را توضیح دهیم:

• میانگین متحرک ساده Simple Moving Average
• میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average

ما همچنین به شما آموزش می دهیم که چگونه این موارد را محاسبه کنید و هر کدام از جوانب مثبت و منفی آن ها را بیان می کنیم. درست مثل هر درس دیگر در بخش آموزش فارکس، ابتدا باید مقدمات را یاد بگیرید! پس از آنکه شما مووینگ اوریج را همانند فوتبال بازی کردن لیونل مسی یاد گرفتیید، به شما روش های مختلفی برای استفاده از میانگینهای متحرک و نحوه ترکیب آنها با استراتژی معاملاتی خود را آموزش می دهیم.

simple moving average چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل فارکس است. اساسا یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت های بسته شدن x کندل اخیر و تقسیم آنها بر تعداد x محاسبه می شود. گیج شدید؟! نگران نباشید، ما موضوع را کاملا در ادامه برتی شما شفاف خواهیم ساخت.

محاسبه مووینگ اوریج (SMA)

بیشتر پلتفرم های معاملاتی مثل متاتریدر4، متاتریدر 5، سی تریدر (Ctrader) و …. در تمام بروکرهای برتر فارکس همه محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه ما با محاسبه میانگین های متحرک ساده شما را خسته کردیم، این است که قبل از استفاده از هر ابزاری بهتر است نحوه عملکرد آن را بدانید تا تمام زیر و بم آن را متوجه شوید و به راحتی در موقعیت های مناسب از آن استفاده کنید.

درک اینکه چگونه یک اندیکاتور فارکس کار می کند بدین معنی است که شما می توانید تنظیمات آن را به راحتی تغییر دهید و با ایجاد استراتژی های مختلف، سوددهی خود را در بازار افزایش دهید. ضمنا توصیه میکنیم حتما مطلب استراتژی مووینگ اوریج را مطالعه کنید تا با یک استراتژی فارکس خوب وارد معامله شوید!

در حال حاضر، مانند تقریبا هر اندیکاتور دیگر فارکس، مووینگ اوریج با تأخیر حرکات قیمت را به نمایش می گذارد. از آنجا که شما میانگین گذشته قیمت را می گیرید، واقعا شاهد مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی «قیمت آینده» در کوتاه مدت هستید. این مثال زیر به راحتی راحت تر درک کردن حرکات پرایس اکشن به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما نشان می دهد.

در نمودار بالا، ما سه نمودار SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF ترسیم کردیم. همانطور که می بینید، هر چه قدر دوره زمانی SMA طولانی تر است، بیشتر پشت سر قیمت عقب می افتد. توجه کنید که 62 SMA دورتر از قیمت فعلی نسبت به SMA های 30 و 5 است.

به جای آن که فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می دهد و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آینده آن را ارزیابی کنیم. با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت در حال ترسیدن است، روند در پایین یا فقط دامنه. یک مشکل ساده با میانگین حرکت ساده وجود دارد: آنها به حرکات شدید خیلی حساس هستند.

وقتی این اتفاق می افتد، این می تواند سیگنال های دروغین را به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ممکن است در حال بوجود آمدن باشد، اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است. در درس بعدی ما به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست و همچنین شما را به نوع دیگری از میانگین متحرک معرفی می کنیم تا از این مشکل جلوگیری کنید.

میانگین متحرک نمایی exponential moving average چیست؟

همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می توانند توسط حرکات شدید تحریف شوند. ما با یک مثال شروع میکنیم.

بگذارید بگوییم ما یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه EUR / USD قرار می دهیم.

قیمت بسته شدن برای 5 روز گذشته به شرح زیر است:

1. روز 1: 1.3172
2. روز 2: 1.3231
3. روز 3: 1.3164
4. روز 4: 1.3186
5. روز 5: 1.3293
   میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
   (1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

خب، اگر گزارش روز دوم درمورد یورو تغییراتی بکند چه تاثیراتی بر کل خواهد گذاشت؟
تصور کنید که EUR / USD به رقم 1.3000 در روز دوم برسد. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در دوره SMA 5 دارد.

1. روز 1: 1.3172
2. روز 2: 1.3000
3. روز 3: 1.3164
4. روز 4: 1.3186
5. روز 5: 1.3293
   میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
   (1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می شود و این به شما این مفهوم را منتقل میکند که قیمت واقعا در حال کاهش است، زمانی که در واقعیت، روز دوم فقط یک بار آن هم به خاطر یک رویداد ناشی از نتایج ضعیف در یک گزارش اقتصادی قیمت افت کرده بود.پس در واقعیت ممکن است آنچه رخ میدهد خلاف آن چیزی باشد که در اینجا به نظر میرسد!

نکته ای که ما تلاش می کنیم این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی هم دقیق نباشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این حرکات شدید را فیلتر کنید تا ایده اشتباهی را دریافت نکنید همین است که دوره زمانی را در پریود زمانی بیشتر کنید! این به معنی میانگین متحرک نمایی است! میانگین متحرک متحرک (EMA) به آخرین دوره ها اهمیت و وزن بیشتری قائل می شود.

امیدواریم که جواب سوالاتی از این دست را پیدا کرده باشید: میانگین متحرک چیست؟ میانگین متحرک ساده چیست؟ میانگین متحرک نمایی چیست؟ و …. در صورتی که هنوز سوال یا ابهامی داشتید حتما از طریق فرم تماس با ما یا از طریق تلگرام با ما در میان بگذارید. برای مطالعه بیشتر هم میتوانید به این لینک مراجعه کنید!

آموزش جامع اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج MOVING AVERAGE

5 سال پیش که وارد بازار ارزهای دیجیتال شدم منبع فارسی کاملی برای آموزش ارزهای دیجیتال وجود نداشت. در منابع خارجی نیز منابع جامع کم بود. با مشقت فراوان و با تجاربی که گاه رایگان هم نبود، دانش اندکی اندوخته ام که در این سایت به اشتراک گذاشته ام. امیدوارم با مشاهده مطالب و آموزش های ارزسنج بتوانید در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت نمایید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا