محدودیت های استفاده اشباع فروش

جریان پول مثبت حاصل جمع جریان در تمام روزهایی در طول یک دوره است که قیمت در آن‌ها از قیمت معمول دوره قبلی بالاتر بوده است.جریان پول منفی حاصل جمع جریان در تمام روزهایی در طول یک دوره است که قیمت در آن‌ها از قیمت معمول دوره قبلی پایین‌تر بوده است.

Bollinger Band بولینگر باند

Bollinger Band بولینگر باند ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از روندها تعریف شده است و دارای دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از محدودیت های استفاده اشباع فروش میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار است ، اما می تواند متناسب با ترجیحات کاربر تنظیم شود.

بولینگر باند توسط تاجر مشهور فنی John Bollinger جان بولینگر ساخته و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت ، به منظور کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح فروش در نقاط سقف دارایی یا خرید در نقاط کف دارایی می دهد.

سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهند:

یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و محدودیت های استفاده اشباع فروش پایین.

باندهای بالا و پایین به طور معمول 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند ، اما می توانند اصلاح و تنظیم شوند.

باند بولینگر، حرکت قیمت سهام را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند.

اندیکاتور باند بولینگر بر اساس میانگین متحرک می‌باشد که روند میان مدت سهام را بر اساس تایم فریم معاملاتی که مشاهده می‌کنید، مشخص می‌کند.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود.
این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد.

وقتی باند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری یک نوع سیگنال محسوب می‌شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می‌باشد.
به شکل زیر در خصوص این تصویر توجه کنید :

همان طور که در شکل مشاهده می کنیم ، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند ، بعد از آن شروع یک روند صعودی در سهم را می بینیم.
به صورت ساده می توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم، به سمت باند بالایی حرکت کند به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و امکان تغییر روند غریب الوقوع می‌باشد و هرگاه که قیمت پایانی، به سمت باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می کند.
در این قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بسیار ضروری است.

به طور خلاصه می‌توان گفت که باند بولینگر ، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می‌آید را به خوبی نشان می‌دهد (در واقع تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می‌آید آگاه می کند). این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می کند.
در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی ، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم برای محاسبه باند های بولینگر ، محاسبه میانگین متحرک مورد بحث است ، به طور معمول با استفاده از یک SMA 20 روزه.

میانگین متحرک 20 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 20 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

در مرحله بعدی ، انحراف استاندارد قیمت اوراق بهادار بدست می آید.

انحراف معیار اندازه گیری ریاضی متوسط ، ویژگیهای برجسته در آمار ، اقتصاد ، حسابداری و امور مالی است.

سه خط باندهای بولینگر:

1. میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند. میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می باشد) است.
   منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه های زمانی مختلف ، یکسان نمی باشد، بلکه متغیر می باشد .
2. باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
3. باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد میزان پخش شدن اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کنند.

انحراف معیار را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد که این خود میانگین اختلافات مربع میانگین است.

بعد ، آن مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار آن را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید.

آنهایی که باند های بالا و پایین را تولید می کنند.

Bands Bollingerger به شما چه می گویند؟

Bollinger Bands یک اندیکاتور و استراتژی بسیار محبوب است.

بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک شوند ، خرید بیش از حد در بازار انجام می شود و هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند سیگنال خرید صادر می کند.

John Bollinger مجموعه ای از 22 قانون را دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان سیستم معاملاتی از آنها پیروی کنید.

در نمودار به تصویر کشیده شده در زیر ، بولینگر باند SMA 20 روزه سهام را با باند بالا و پایین همراه با میانگین حرکت روزانه قیمت سهام در نظر گرفته است.

از آنجا که انحراف معیار اندازه گیری نوسان است ، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، نوارها گسترش می یابند.

در دوره های تغییر روند ، باند ها منقبض و فشرده می شوند می شوند.

انقباض یا Squeeze

انقباض ایده اصلی Bollinger Bands است.

وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند ، فشار نامیده می شود.

فشار نوسانات کم را نشان می دهد و توسط معامله گران علامت برای افزایش نوسانات آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود.

برعکس ، هرچه نوارها از هم دورتر شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است.

با این حال ، این شرایط سیگنال های تجاری قابل اعتمادی نیستند.

نوارها هیچ نشانه ای از زمان تغییر ممکن یا تغییر جهت نمی دهند.

برک آوت ها یا Breakouts

تقریباً 90٪ اقدامات قیمت بین این دو باند اتفاق می افتد.

هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است.

برک آوت سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است.

برک آوت ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های Bands Bollinger

Bollinger Bands یک سیستم معاملاتی قابل اعتماد نیست.

آنها به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران طراحی شده است.

جان بولینگر پیشنهاد می کند از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم تری در بازار ارائه می دهند.محدودیت های استفاده اشباع فروش

وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است.

برخی از تکنیک های تکنیکال مورد علاقه وی عبارتند از:

از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، وزن آنها نسبت به داده های قدیمی تر همان داده های اخیر است ، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده های منسوخ کمتر شوند.

همچنین ، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی نامعقول است و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید فرضیه های SMA و انحراف معیار خود را متناسب با آن تنظیم کرده و آنها را کنترل کنند.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش کدام است؟

در دنیای امروز ابزارهای مختلفی طراحی و ساخته شده‌اند که به تحلیلگران و معامله‌گران بازار مالی و فارکس کمک می‌کنند با بررسی و آنالیز نمودارها، قدم‌های بهتر و مناسب‌تری در این بازار بردارند. معاملات درستی داشته باشند و به سوددهی دست پیدا کنند. مهمترین نکته در تحلیل و آنالیز نمودارهای بازار مالی، بررسی سیگنال‌های ورود و خروج است.

یک تحلیلگر باید پس از مشاهدۀ نمودار بازار مالی، با دقت سیگنال‌های ورودی و خروجی هر دورۀ زمانی در بازار را دریافت کرده و طبق آنها معاملات خود را انجام دهد. طی چند سال گذشته ابزارهای مختلفی برای بررسی سیگنال‌های ورود و خروج یا سیگنال‌های خرید و فروش در بازار فارکس شکل گرفته است. یکی از مهم‌ترین ابزارها اندیکاتورها بودند.

اندیکاتورها که بر اساس توابع و معادلات پیچیده ریاضی طراحی شده‌اند، قادر هستند با محاسبات خود تمامی سیگنال‌های موجود بر روی نمودار را دریافت کرده و پیش بینی‌هایی دربارۀ شرایط خرید و فروش در بازار مالی فارکس در اختیار شما قرار دهند. در ادامۀ این مطلب از مجموعه جی تو او به طور کامل دربارۀ بهترین اندیکاتورهای مناسب برای تحلیلگران و معامله گران بازارهای مالی صحبت می‌کنیم.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور سیگنال خرید و فروش چیست؟

اندیکاتورها یکی از ابزارهای مهم و مورد استفاده در بازارهای مالی هستند که توسط افراد مختلف ابداع شده و در انواع متفاوتی وجود دارند.

• در واقع این ابزارها نوعی شاخص‌های آماری هستند که می‌توانند با استفاده از محاسبات و فرمول‌های خاص، پیش بینی‌ از وضعیت بازار و جهت حرکت در اختیار تحلیلگران قرار دهند.
• شما با کمک این ابزارها به راحتی می‌توانید وضعیت صعودی یا نزولی بازار را پیش بینی کنید.
• همچنین روندهای مالی و افزایش و کاهش قیمت را نیز با توجه به تغییراتی که روی اندیکاتورها ثبت می‌شود، متوجه شوید.
• این اندیکاتورها بهترین وسیله برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش هستند.
• در واقع عملکرد اندیکاتورها به این صورت است که با توجه به عوامل مختلفی که روی نمودار مؤثر هستند، مثل حجم و تعداد معاملاتی که در طول روز انجام می‌شود یا همچنین قیمت سهام، تغییر می‌کنند.
• خطوطی که در اندیکاتور‌ها قرار دارد، می‌تواند با توجه به وضعیت بازار به سمت بالا یا پایین حرکت کند و شتاب قیمت در بازار را نیز به تحلیلگران نشان دهد.
• یکی دیگر از مهمترین کاربردهای اندیکاتورها این است که برای تأیید نتایج حاصل از روند بازار یا پیش بینی‌هایی که انجام شده است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• بهترین کاری که یک تحلیلگر می‌تواند انجام دهد این است که از چند اندیکاتور قوی به صورت همزمان استفاده کند.

امروزه در بازارهای مالی می‌توان چندین اندیکاتور را به صورت رایگان دریافت کرد. برخی از آنها نیز باید با پرداخت هزینه‌های به خصوصی دریافت شود. برخی از تحلیلگران در بازارهای مالی به حدی پیشرفت کردند که خود سازندۀ تعدادی از اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها در بازارهای مالی به چند دستۀ مختلف تقسیم می‌شوند. برخی از آنها برای پیش بینی شرایط اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند محدودیت های استفاده اشباع فروش و برخی دیگر نیز برای تحلیل تکنیکال نمودارها استفاده می‌شوند.

آیا استفاده از اندیکاتور سیگنال دهی خوب است؟

در پاسخ به این سؤال باید بگوییم استفاده از اندیکاتور سیگنال دهی خوب نیست. بلکه عالی است! اندیکاتورها امروزه به دلیل مزایای بسیار زیادی که دارند، توسط تعداد زیادی از تحلیل گران و معامله گران بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزارها مهمترین وسیله برای تحلیل تکنیکال هستند. بدون استفاده از اندیکاتورها شاید شما به سختی بتوانید شرایط کنونی بازار و آیندۀ بازار را پیش بینی کنید.

همچنین با سؤالات و خطاهای بسیار زیادی هنگام تحلیل نمودار مواجه شوید که باعث شود سرمایۀ خود را در معاملات بازار مالی از دست دهید. در اندیکاتورها تلاش شده است به لحاظ ظاهری نیز امکان انتقال شرایط بازار وجود داشته باشد. به عنوان مثال، برای خطوط صعودی و خطوط نزولی به صورت جداگانه دو رنگ متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. اندیکاتورها می‌توانند روی نمودار یا در قسمت پایینی نمودار قرار بگیرند.

به همین دلیل است که استفاده از اندیکاتورها می‌تواند بهترین انتخاب برای تحلیل دقیق وضعیت بازار باشد. در واقع یک تحلیلگر به شکل ساده و سطحی به نمودار و وضعیت کنونی بازار نگاه می‌کند و ممکن است که نتواند به طور دقیق و موشکافانه بازار را بررسی کند. اما اندیکاتورها تا حد زیادی جزئی نگر هستند و حتی کوچکترین نوسان‌ها در بازار را به صورت سیگنال‌های مختلف از خود نشان می‌دهند. اندیکاتور می‌تواند آن چیزی که توسط چشم عادی و با درک معمولی دیده نمی‌شود را به شما نشان دهد. بنابراین یک ابزار مناسب برای بازار مالی و سیگنال دهی محدودیت های استفاده اشباع فروش است.

بهتر است چه میزان از اندیکاتور ها استفاده کنیم؟

استفاده از اندیکاتورها محدودیت خاصی ندارد. گاهی اوقات ممکن است تحلیلگر از چند اندیکاتور به صورت همزمان استفاده کند. اما نکته مهمی که در این باره وجود دارد این است که اندیکاتورها در واقع با توجه به دستوراتی که در آنها قرار داده شده است عمل می‌کنند و می‌توانند چند محاسبه ساده یا پیچیده را انجام دهند. این خود تحلیلگر است که می‌تواند با کمک نتایج حاصل از اندیکاتورها پیش بینی‌های دقیق‌تری داشته باشد.

در واقع اندیکاتور فقط به شما کمک می‎کنند نتایج بهتری به دست آورید و تمامی کاربرد آنالیز و تحلیل و ارزیابی را به تنهایی انجام نمی‌دهد. بنابراین سعی کنید به صورت روزانه طی محدوده زمانی خاصی، از اندیکاتورها برای بررسی وضعیت بازار و همچنین پیش‌بینی چند ساعت آینده یا تحلیل گذشته استفاده کنید.

ولی صرفاً اکتفا کردن به اندیکاتورها برای تحلیل و برداشتن قدم‌های بعدی در بازار مالی کار چندان مناسبی نخواهد بود. از طرفی ممکن است نتایج حاصل از یک یا دو اندیکاتور آنچنان دقیق نباشد. بنابراین شما حتماً باید نتایج چند اندیکاتور را با یکدیگر مقایسه کنید تا مطمئن شوید پیش بینی شما درست بوده است.

برخی اندیکاتورهای سیگنال دهی

امروزه تنوع اندیکاتورها بسیار زیاد است. به گونه‌ای که تحلیلگران به خصوص تحلیلگرانی که به تازگی قدم به بازار مالی گذاشته‌اند، دقیقاً نمی‌دانند برای تحلیل بازار از کدام اندیکاتور استفاده کنند. برخی از اندیکاتورها سیگنال دهی قوی‌تری دارند. اما در مقابل تعدادی نیز وجود دارند که اطلاعات چندان دقیقی در اختیار تحلیلگران قرار نمی‌دهند یا سازماندهی و نحوۀ طراحی آنها به گونه‌ای است که می‌تواند چند اطلاعات ساده و سطحی را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

به همین دلیل تعدادی از اندیکاتورها طی چند سال گذشته کاملاً به فراموشی سپرده شدند. به گونه‌ای که تقریباً هیچ کس دیگر از آنها استفاده نمی‌کند. در مقابل تعدادی نیز وجود دارند که امروزه بسیار محبوب شده‌اند و مورد استقبال قرار گرفتند که شامل موارد زیر هستند:

بررسی کامل سه یا چهار مورد از اندیکاتورهای قوی تر

در میان این اندیکاتورها چندین مورد وجود دارند که سیگنال دهی قوی‌تری داشته و عملکرد بهتری دارند که در ادامه برای شما به طور کامل توضیح می‌دهیم:

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در سال ۱۹۵۰ توسط «دکتر لین» طراحی و ساخته شد. درادامه به عنوان یک اندیکاتور مهم برای تشخیص جهت حرکت قیمت و همچنین تغییرات مربوط به وضعیت قیمت بسته شدن یا قیمت بالایی و پایینی مورد استفاده قرار گرفت.

یکی از ویژگی‌های اندیکاتور استوکاستیک این است که تابعی از میزان سهام و قیمت و حجم معاملات نیست و کاملاً بر اساس نوسانات قیمت حرکت می‌کند. این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها سازگاری بسیار مناسبی دارد و به عنوان زیر شاخه‌ای از اسیلاتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور RSI

این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل گران بازارهای مالی می‌باشد. محاسبات مربوط به این اندیکاتور بسیار پیچیده بوده و توسط خود نرم افزار انجام می‌شود. این اندیکاتور زیر شاخه‌ای از اسیلاتورهاست و همخوانی و سازگاری بسیار خوبی با سایر اندیکاتور‌ها دارد. محدوده نوسان این اندیکاتور اعداد صفر و صد می‌باشد.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله ریسک فری چیست؟ را مطالعه کنید.

اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی در سال ۱۹۷۰ توسط یک فیزیکدان و محقق طراحی و ساخته شد و به عنوان زیر شاخه‌ای از اسیلاتورها توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفت. این اندیکاتور یک ابزار کاملاً مناسب برای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور به تحلیلگران کمک می‌کند علاوه بر مشخص کردن جهت روند بازار، میزان نوسان و تغییرات بازار را نیز شناسایی کنند.

مثلاً به تحلیلگران نشان می‌دهد بازار در وضعیت صعودی یا نزولی قرار دارد و همچنین میزان دقیق نوسانات چقدر است. همچنین یک مشخصه مناسب برای تعیین میزان همگرایی و واگرایی در بازار مالی می‌باشد. در این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتورها امکان ایجاد خطا و اشتباه در سیگنال‌های ورودی و خروجی وجود دارد.

مقاله آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک را به هیچ عنوان از دست ندهید.

اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند در سال ۱۹۸۰ طراحی شد و امروزه به عنوان یک اندیکاتور بسیار محبوب و مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور برای تشخیص سیگنال‌های ورودی و خروجی یا خرید و فروش استفاده می‌شود. همچنین می‌توان اندیکاتور را به گونه‌ای تنظیم کرد که در دوره‌های زمانی خاصی میزان محدودیت های استفاده اشباع فروش نوسانات در بازار را اندازه گیری کند.

این اندیکاتور یک ابزار کاملاً مناسب برای تشخیص انتهای روند است. برای مشخص کردن جهت روند و تشخیص نوسانات قیمت در بازار به خوبی پایان روند را پیش‌بینی می‌کند و اطلاعات بسیار درستی را در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد.

نحوه استفاده و مشاهده سیگنال در اندیکاتورها

هر اندیکاتور روش ساخت و طراحی متفاوتی دارد، به همین دلیل نحوه استفاده و مشاهده سیگنال‌های خرید و فروش در آن نیز متفاوت خواهد بود. در ادامه قصد داریم نحوه استفاده و مشاهده سیگنال در اندیکاتور‌هایی که در قسمت قبل ذکر شده را به طور کامل برای شما بازگو کنیم.

مشاهده سیگنال اندیکاتور RSI

سیگنال دهی این اندیکاتور بسیار راحت است. همانطور که در قسمت قبل گفته شد، این اندیکاتور در یک بازه صفر تا صد حرکت می‌کند و در نقاط خاصی که به عنوان نقاط اشباع خرید و اشباع فروش شناخته می‌شود، امکان تحلیل دارد. حساس‌ترین نقاط روی نمودار نقاط مربوط به اعداد ۳۰ و ۷۰ هستند.

در صورتی که اندیکاتور روی اعداد کمتر از ۳۰ حرکت کند، نشان می‌دهد که سهام با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی خود در حال فروش است. یعنی بازار حالت نزولی پیدا کرده است. برای اینکه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران وضعیت بازار را تغییر دهند، در مقاطع گوناگون وارد معامله می‌شوند و میزان قیمت سهام را تغییر می‌دهند.

سیگنال اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور نیز می‌تواند سیگنال‌های مربوط به ناحیه خرید و فروش و همچنین نوسانات را در اختیار تحلیلگر قرار دهد. برای اینکار تحلیلگر باید به اعداد ۲۸و ۸۰ نگاه کند. در صورتی که اندیکاتور در محل پایین‌تر از ۲۰ قرار بگیرد، یعنی بازار در وضعیت نزولی قرار داشته و همچنین بازار در حالت اشباع فروش می‌باشد. در صورتی که اندیکاتور به سمت اعداد بالاتر از ۵۰ و ۸۰ حرکت کند، یعنی بازار در وضعیت صعودی قرار دارد.

یعنی میزان خرید افزایش پیدا کرده و سهام با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خود به فروش می‌رسد. در این حالت سقف قیمت‌ها جابجا شده و به سمت بالا حرکت می‌کند. سرمایه‌گذاران و سهامداران باید تا حد امکان در معاملات خود باقی بمانند. سپس افرادی که قصد کاهش قیمت‌ها را دارند، با فروش بخشی از سهام به صورت مداوم می‌توانند این کار را انجام دهند.

سیگنال اندیکاتور مکدی

برای این که بتوانید وضعیت صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهید، باید به این نکته توجه کنید که اندیکاتور خط سیگنال را در چه جهتی شکسته است. اگر این اندیکاتور سیگنال خرید را به سمت بالا شکسته باشد، نشان می‌دهد که وضعیت بازار در حال صعودی است و قیمت به صورت پیوسته در حال افزایش می‌باشد.

در این حالت ممکن است که قیمت‌ها به بالاتر از سقف خرید نیز برسد. در صورتی که اندیکاتور خط سیگنال را به سمت پایین شکسته باشد، نشان می‌دهد وضعیت بازار نزولی بوده و قیمت‌ها پیوسته رو به کاهش هستند.

سیگنال‌ اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند برای اینکه بتواند به شما سیگنال‌های مربوط به خرید و فروش را نشان دهد، ابتدا مشخص می‌کند در چه ناحیه‌ای از نمودار بازار به وضعیت اشباع فروش نزدیک شده است. معمولاً پس از اینکه سهام با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی خود معامله شود، به سرعت سیگنال خرید صادر شده و بازار وضعیت صعودی پیدا می‌کند.

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ بسیاری از معامله گران بازار های مالی، برای اینکه بتونن بازار رو مورد بررسی قرار بدن، نیاز دارن از تحلیل تکنیکال استفاده کنن. تحلیل تکنیکال به دلیل کاربرد گسترده ای که در بازار های مختلفی مانند بازار اوراق بهادار، بازار ارز، طلا و ارز های دیجیتال داره، تحلیل گران بسیاری رو مجذوب خودش میکنه و از اهمیت بالایی برخورداره.

برای درک بیشتر اطلاعات تکنیکالی، فرمول های ریاضی به کمک معامله گران اومده و با استفاده از این فرمول ها میتونیم بیشترین و کمترین قیمت، آخرین قیمت، حجم معاملات و مواردی از این قبیل رو پیدا کنیم که به اون اندیکاتور می گن. اندیکاتور ها اطلاعات بسیار ازشمندی از قبیل روند حرکتی، شتاب حرکتی، خط روند، مووینگ اوریج ها و. رو در اختیار ما میزارن که قابل استفاده در تمام بازار ها و نمودار ها هستن.

ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ میخوایم بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری رو نام ببریم و نحوه استفاده اونا در بازار ارز دیجیتال روبیان کنیم تا شما با ادغام این اندیکاتور ها کمترین میزان خطا و پر سود ترین سرمایه گذاری رو داشته باشین.

اندیکاتور چیست؟

قبل از اینکه به موضوع بهترین اندیکاتورها برای معامله گری بپردازیم باید مفهوم اندیکاتور رو درک کنیم. اندیکاتور ها به معنای شاخص یا نشانگر هستن و در واقع یکسری ابزار هایی هستن که با فرمول های ریاضی بوجود میان و از اونا برای هشدار، پیش بینی قیمت و تایید تحلیل ها استفاده میش. آشنا شدن با این اندیکاتور ها به معامله گران کمک میکنن که سرعت و دقت بیشتری در تحلیل های خودشون داشته باشن و خرید و فروش هاشون بر اساس منطق شکل بگیره.

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

1. میانگین متحرک(Moving Avrage)

MA یا میانگین متحرک ساده، یک شاخص هست که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون تداخل جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت استفاده میشه. شاخص MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کنه و اون رو بر تعداد نقاط داده برای محدودیت های استفاده اشباع فروش ارائه یک خط روند واحد تقسیم می کنه.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی داره. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز داره. با استفاده از اندیکاتور MA می تونین سطوح حمایت و مقاومت رو مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) رو مشاهده کنین. یعنی شما همچنین می تونین الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنین.

2. MACD

یکی از مهم ترین اندیکاتور های موجود در بازار ارز دیجیتال MAC یا میانگین متحرک واگرایی و همگرایی هستش. MACDشاخصی هست که تغییرات حرکت رو با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می ده و می تونه به معامله گران کمک کنه تا فرصت های خرید و فروش احتمالی رو در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنن.

همگرایی به این معنی اینه که دو میانگین متحرک با هم میان؛ در حالی که واگرایی به معنای دور شدن آنها از یکدیگر هست. اگر میانگین متحرک ها همگرا باشن، به این معنی هست که حرکت در حال کاهش میباشد؛ و اگر میانگین متحرک ها واگرا باشند، حرکت در حال افزایش هستش.

3. باند بولینگر

باند بولینگر شاخصی هستش که محدوده ای رو مشخص میکنه که معمولاً قیمت یک دارایی در آن معامله می شه و عرض باند افزایش و کاهش پیدا میکنه تا نوسانات موجود رو منعکس کنه. هر چه باند بولینگر به یکدیگه نزدیکتر باشن، یا هرچه باریکتر باشن، نوسانات بازار کمتر هستش و هرچه پهنای باندها بیشتر باشه، نوسانات نیز بیشتر هست. باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شه، بسیار مفید و حائز اهمیت هست و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت بلندمدت قیمت استفاده می شه. زمانی که قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کنه، ممکن هست بیش از حد خرید شه و زمانی که به زیر باند پایین تر حرکت کنه، ممکنه بیش از حد فروش انجام بگیره.

4. Relative Strength Index (RSI)

RSI یا Relative Strength Index بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شه. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شه. اگه RSI به عدد 70 برسه به این معنی هستش که بیش از حد خرید صورت گرفته و قیمت هر لحظه امکان داره ریزش کنه؛ در حالی که اگه در سطح 30 یا نزدیک به 30 باشه یعنی بیش از حد فروش شده و امکان صعود قیمت وجود داره.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌ده که سودهای کوتاه‌مدت ممکنه در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها باید در انتظار اصلاح قیمت باشن؛ در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تونه به این معنا باشه که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستن و دارایی‌ها ممکن هست در آستانه صعود قرار بگیرن. پس باید در تحلیل های خودمون چه بلند مدت و چه کوتاه مدت به عدد RSI توجه داشته باشیم تا دچار اشتباه نشیم و سرمایه مون رو وارد ضرر نکنیم.

5. فیبوناچی

فیبوناچی شاخصی هستش که می تونه میزان حرکت بازار رو بر خلاف روند فعلی خودش مشخص کنه.

معامله گرانی که فکر می کنن بازار در شرف حرکت هست، اغلب برای تأیید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنن. به این دلیل که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کنه و می تونه نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشه. از اونجایی که معامله‌گران می‌تونن سطوح حمایت و مقاومت رو با این اندیکاتور شناسایی کنند، به اون‌ها کمک میکنه تصمیم بگیرن در کجا توقف و محدودیت اعمال کنن یا چه زمانی موقعیت‌های خود رو باز و بسته کنن. همچنین در فیبوناچی عدد 61.8 بسیار مهمه و به عنوان حمایت یا مقاومت اساسی در بازار عمل میکنه و معامله گران یا تریدر ها نگاه ویژه ای به این عدد دارن.

6. ابر ایچیموکو

Ichimoku Cloud یا ابر ایچیموکو مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگه سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کنه. با این حال، شتاب قیمت را نیز تخمین می زنه و سیگنال هایی رو به معامله گران ارائه می ده تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنه. همچنین توصیه میشه به دلیل پیچیدگی این اندیکاتور، افراد تازه وارد از این اندیکاتور استفاده نکنن و در ابتدا دانش به کار گیری این اندیکاتور در نمودار ها رو یاد بگیرن بعد اقدام به گرفتن تصمیم بر اساس این اندیکاتور بکنن.

7. شاخص جهت دار متوسط (ADX)

آخرین اندیکاتوری که مورد بررسی قرار میدیم و از نظر ما یکی از بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری هستش شاخص جهت دار متوسط یا ADX هست.ADX قدرت روند قیمت رو نشان می ده و در مقیاس 0 تا 100 کار می کنه؛ زمانی که عدد بیش از25 در یک روند قوی در نظر گرفته باشه و یا عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته باشه، معامله گران می تونن از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی وجود داره، استفاده کنند.

ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز مورد استفاده قرار میگیره که میتونه بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دن، عمل کنه. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌ده که چگونه یک روند قیمت ممکن هست افزایش پیدا کنه، بلکه صرفاً قدرت روند رو نشان می‌ده. میانگین شاخص جهت دار می تونه زمانی که قیمت در حال کاهش هست، افزایش پیدا کنه که نشان دهنده روند نزولی قوی هستش.

آنچه باید قبل از استفاده از اندیکاتور ها بدانید

اولین قانونی که باید در استفاده از اندیکاتور ها بدونین و رعایت کنین اینه که هرگز از یک اندیکاتور به صورت مجزا استفاده نکنین و یا تعداد زیادی از اندیکاتور ها رو به صورت هم زمان به کار نگیرین. این کار باعث میشه که شما در انجام معامله هاتون دچار سردرگمی بشین و نتونین تحلیل درستی از نمودار داشته باشین. همچنین توصیه میشه اگه سیگنال خرید یا فروشی در یک اندیکاتور دریافت کردین، صرفا به اون اندیکاتور متکی نباشین و استفاده از اندیکاتور های دیگه رو هم در دستور کارتون قرار بدین تا سیگنال شما این تاییدیه رو به شما بده که شما در مسیر درستی حرکت میکنین.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

مزایای تحلیل تکنیکال

همون طور که میدونین اندیکاتور ها در بسیاری از مواقع به کمک معامله گران میاد و روند احتمالی قیمت در آینده رو نمایان میکنه؛ اما با تمام این تفاسیر استفاده از اندیکاتور ها معایبی هم داره که با دونستن اونا، میتونیم اگاهی کاملی از بازار داشته باشیم و سعی کنیم از عیوب این موارد در جهت درست استفاده کنیم. در ادامه به بررسی مزایا و معایب تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها میپردازیم.

• کارایی زیاد در بازه های زمانی مختلف

یکی از بزرگ ترین نقات قوت استفاده از اندیکاتور ها اینه که معامله گران ارز دیجیتال در بازه های زمانی مختلف چه در بلند مدت، چه میان مدت و کوتاه مدت، میتونن از این اندیکاتور ها استفاده کنن و در تحلیل هاشون مورد استفاده قرار بدن؛ این موضوع به سلیقه شخصی معامله گر بستگی داره که در چه بازه زمانی بخواد تحلیل و بازار رو مورد بررسی قرار بده.

• سرعت بالای تحلیل

تمام ابزار های موجود در تحلیل تکنیکال تنها با چند کلیک نمایش داده میشه و در اختیار تحلیل گر قرار میگیره در حالی که برای تحلیل بنیادی در بازار در برخی موارد دسترسی به اونا بسیار دشواره و حتی در بعضی مواقع قابل دسترسی نیست.

• تعیین نقاط ورود و خروج

یکی از دلایل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها اینه که تعیین نقاط ورود و خروج از بازار به راحتی امکان پذیر هست و تحلیل گران با ابزار هایی مانند اندیکاتور ها، موج شماری الیوت و . میتونن این نقاط رو مشخص کنن و با توجه به اونا تصمیم به خرید یا فروش بکنن؛ اما در تحلیل بنیادی این کار امکان پذیر نیست و افراد نمیتونن به روند قیمت در گذشته نگاه کنن و سطوح حمایت و مقاومت رو تشخیص بدن. به عبارتی در تحلیل بنیادی تاریخچه قیمت وجود نداره و فرد معامله گر نمیتونه اتفاقات مهم قیمتی رو رصد کنه.

معایب تحلیل تکنیکال

• دیدگاه های مختلف

علیرغم اینکه در تحلیل تکنیکال استاندارد هایی وجود داره و افراد پایبند به اون استاندار ها هستن اما در بعضی مواقع دو تحلیلگر با دو دیدگاه متفاوت و درست دلایل منطقی رو بیان میکنن که اختلاف نظر در اونا بوجود میاد. برای مثال در اندیکاتور RSI قیمت زمانی که در منطقه اشباع فروش قرار گرفته تحلیلگر A بر این باوره که قیمت افزایش پیدا میکنه اما در همین حال تحلیگر B با توجه به واگرایی منفی در نمودار قیمت، معتقده قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و سقوط بیشتری رو در آینده متحمل خواهد شد.

• تعصبات شخصی

در برخی مواقع ممکنه فرد به دلیل تجربیات قبلی یا اخبار، دیدگاه بیش از حد مثبت یا منفی به بازار پیدا کنه. گاهی ممکنه که فرد معامله گر با توجه به سود هایی که اون ارز در گذشته کسب کرده، نسبت به اون ارز تعصب بیش از حد پیدا کنه و نتونه بی طرفانه تحلیل تکنیکال رو مورد بررسی قرار بده و صرفا با اخبار و شایعاتی که به بیرون درز پیدا میکنه اقدام به خرید یا فروش بکنه که در بیشتر این مواقع فرد دچار ضرر میشه.

استفاده از اندیکاتور ها در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال بخش مهمی از موفقیت رو برای ما فراهم میکنه و به ما کمک میکنه روند قیمتی رو پیش بینی کنیم و نقاط مهم حمایت و مقاومت رو تشخیص بدیم تا با تصمیم گیری درست با توجه به این اندیکاتور ها، بهترین سرمایه گذاری رو داشته باشیم. ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ سعی کردیم به بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری بپردازیم و بگیم که استفاده از این اندیکاتور ها در معاملات بسیار حائز اهمیت هستن و همچنین با به کارگیری این اندیکاتور ها بتونیم تصمیم درستی و در جهت بازار داشته باشیم.

آموزش اندیکاتور MFI؛ ابزاری برای تخمین میزان فشار خرید و فروش یک دارایی

گردش پول و نقدینگی مسئله مهمی است که می‌تواند در تصمیم‌گیری افراد برای خرید یا فروش سهام نقش مهمی ایفا کند. به همین منظور ابزارهای مختلفی در بازار بورس طراحی شده‌اند که می‌توان از آن‌ها برای تشخیص جریان نقدینگی و شناسایی پول هوشمند استفاده کرد. در میان انواع اندیکاتورهای موجود، استفاده از اندیکاتور شاخص گردش پول می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. در این اندیکاتور هم با نواحی اشباع خرید و فروش سروکار داریم و می‌توانیم از سیگنال‌هایی که به کمک آن صادر می‌شوند برای تصمیم‌گیری‌های درست استفاده کنیم. در این مطلب ضمن آموزش کامل اندیکاتور MFI، کاربردها و تنظیمات آن را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور Money Flow Index یا MFI که با نام RSI وزن حجمی نیز از آن یاد می‌شود، توسط دو فرد به نام‌های ژن کونگ Gene Quong و آروم سوداک Avrum Soudack ابداع شد. این اندیکاتور مومنتوم و حجم سهام را با فرمول اندیکاتور RSI ترکیب می‌کند و نتیجه را در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد.

اندیکاتور MFI برای تخمین میزان فشار خرید و فروش یک دارایی به قیمت و حجم توجه می‌کند. این شاخص تحرکات قیمتی را بررسی می‌کند و سپس افزایش شتاب را به سمت پایین یا بالا تایید می‌کند. این اندیکاتور هم‌چنین می‌تواند با نمایش واگرایی‌هایی که در بازار اتفاق می‌افتد، هشدار تغییر روند را به اطلاع معامله‌گر برساند.

معمولا در شرایطی که شاخص عددی بیشتر از ۵۰ را نشان می‌دهد، بازار گاوی است. یعنی در این شرایط خرید دارایی به صورت کوتاه‌مدت منطقی به نظر می‌رسد. در مواردی که عدد شاخص زیر ۵۰ است، شاهد بازار خرسی هستیم که در این نقطه سهام‌داران دارایی خود را می‌فروشند تا بعدا با قیمت پایین‌تر خرید کنند.

بیشتر بخوانید

در این اندیکاتور می‌توان جریان ورود و خروج نقدینگی را به شکل یک شاخص مشاهده کرد. پس آنچه در اینجا مهم است، اهمیت این جریان است. زمانی که سهامی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، پول زیادی به آن شرکت تزریق می‌شود. پس با تشخیص ورود پول هوشمند به سهم توسط اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی می‌توان از اهمیت یک سهم و موقعیت‌های معاملاتی آگاه شد.

آموزش شناسایی نقاط اشباع به کمک اندیکاتور MFI

در شرایطی که MFI بالای محدوده ۸۰ قرار می‌گیرد، شاهد شرایط اشباع خرید هستیم. در این نقطه خریدهای هیجانی اتفاق می‌افتد تا جایی که دیگر خریداری باقی نمی‌ماند و قیمت سهم افزایش پیدا می‌کند. نواحی زیر ۲۰ هم حاکی از اشباع فروش است. هیجان فروشندگان در این نقطه منجر به فروش بی‌اندازه دارایی و کاهش قیمت آن می‌شود. به این ترتیب شاخص گردش پول می‌تواند در ارائه سیگنال خرید و فروش عملکرد موفقی داشته باشد.

در این تصویر می‌توانید به وضوح نواحی اشباع خرید و فروش را مشاهده و رفتار سهم را در این نقاط بررسی کنید.

بیشتر بخوانید

فرمول اندیکاتور MFI

بخش مهمی از آموزش ابزارهای مختلف، آشنایی با ساختار آن‌هاست و اندیکاتور MFI نیز از این قاعده مستثنی نیست. با اطلاع از ساختار این ابزار می‌توان به درک بهتری از آن رسید. به منظور محاسبه این اندیکاتور در درجه نخست لازم است که حاصل جمع مقادیر مثبت و منفی جریان پول به دست آید.

جریان پول مثبت حاصل جمع جریان در تمام روزهایی در طول یک دوره است که قیمت در آن‌ها از قیمت معمول دوره قبلی بالاتر بوده است.

جریان پول منفی حاصل جمع جریان در تمام روزهایی در طول یک دوره است که قیمت در آن‌ها از قیمت معمول دوره قبلی پایین‌تر بوده است.

پس از آن باید یک نسبت با ضریب پول ایجاد شود. در انتها این نسبت پول، نرمال‌سازی می‌شود تا مقدار نهایی به دست آید. این مراحل چهارگانه به شکل زیر انجام می‌شوند.

دقت کنید بازه اندیکاتور به صورت پیش‌فرض ۱۴ روزه است. باید در هر دوره زمانی مشخص شود که قیمت از دوره قبلی بالاتر است یا پایین‌تر. این مسئله می‌تواند منفی یا مثبت بودن جریان پول خام را به ما نشان دهد.

در گام نخست قیمت معمول از میانگین قیمت‌های بالا، پایین و نهایی به دست می‌آید.

Typical Price = (High + Low + Close)/3

در گام دوم به محاسبه جریان پول خام می‌پردازیم. این عدد برابر است با حاصل‌ضرب قیمت معمول در حجم دوره. با توجه به این‌ که دوره بالا یا پایین است باید از علامت مثبت یا منفی استفاده شود.

Raw Money Flow = Typical Price * Volume

محاسبه نسبت جریان پول گام بعدی است که از تقسیم جریان پول مثبت ۱۴ روزه بر جریان پول منفی ۱۴روزه حاصل می‌شود.

(Money Flow Ratio = (14-period Positive Money Flow)/(14-period Negative Money Flow

در نهایت شاحص گردش پول قابل محاسبه است. تنها کافی است نسبت جریان پول را با عدد یک جمع کنید و عدد ۱۰۰ را بر این عدد تقسیم کنید. سپس باید عدد ۱۰۰ را از حاصل این محاسبات کسر کنید. یعنی:

(Money Flow Index = 100 – 100/(1 + Money Flow Ratio

کاربردهای اندیکاتور MFI

کاربردهای مهم این اندیکاتور در شکست خط روند، تایید یا بازگشت روند، صدور سیگنال‌ها، تشخیص واگرایی و نقاط اشباع خلاصه می‌شود.

شکست خط روند

پس از ترسیم خط روند، هنگام شکست این خط می‌توانید سیگنال‌های مهمی را به دست آورید.

می‌بینید که شکست خط روند در سهم، در اندیکاتور نیز قابل مشاهده است و سپس شاهد یک حرکتی صعودی خوب در سهم هستیم.

واگرایی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای بیشتر اندیکاتورها، تشخیص واگرایی در نمودار قیمت و شاخص است. تشخیص واگرایی مثبت فرصت خرید را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد و واگرایی منفی از فرصت فروش پرده برمی‌دارد.

بیشتر بخوانید

واگرایی در این اندیکاتور نیز به منزله هشداری برای تغییر روند حرکت سهم تلقی می‌شود. زمانی که یک واگرایی در نمودار سهم مشاهده می‌شود، نشان از تضعیف روند فعلی است که در ادامه با تغییر همراه خواهد بود (البته نه همیشه).

در این تصویر می‌توانید واگرایی معمولی منفی را در سمت راست ببینید. مشاهده می‌کنید که قیمت سهم چطور با افت مواجه شده است. تصویر چپ نیز یک واگرایی مثبت و صعود قیمت را نشان می‌دهد. به عنوان مثالی دیگر تصویر زیر را نگاه کنید.

مشاهده می‌کنید که چگونه با تشخیص یک واگرایی مخفی مثبت می‌توان به ادامه روند صعودی پی برد. این مسئله با توجه به ورود اندیکاتور به محدوده اشباع خرید قابل درک است. هم‌چنین در ادامه یک واگرایی منفی رخ داده است که منجر به تغییر روند شده است. حتی اگر یک خط روند صعودی ترسیم می‌کردیم، واگرایی‌ها و سطوح مقاومتی می‌توانستند سیگنال‌های مفیدی را در اختیار ما بگذارند.

مقایسه اندیکاتور شاخص جریان پول و اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اگر با اندیکاتور RSI آشنایی داشته باشید، تاکنون دریافته‌اید که اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی تا چه اندازه به این اندیکاتور شباهت دارد.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین تفاوت میان این دو اندیکاتور این است که MFI برخلاف اسیلاتورهایی مانند RSI، تنها به قیمت نگاه نمی‌کند بلکه حجم را نیز در ساختار خود دخیل می‌کند. شاخص گردش پول در مقایسه با اندیکاتور قدرت نسبی، سیگنال‌ها را سریع‌تر و به‌موقع صادر می‌کند چرا که یک اندیکاتور پیشرو است. البته این مسئله به عنوان بهتر بودن یا بدتر بودن یک اندیکاتور نیست.

به لحاظ شباهت‌ها هم MFI و RSI هر دو بین بازه صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند و در محاسبه آن‌ها از تنظیمات پیش‌فرض ۱۴ روزه استفاده می‌شود. هر دو اندیکاتور نیز می‌توانند نقاط اشباع و هم‌چنین واگرایی را در نمودار نشان دهند.

هم‌چنین هر دو اندیکاتور می‌توانند قدرت یا ضعف حرکت قیمت را نشان دهند. معامله‌گران می‌توانند با ترکیب MFI و RSI سیگنال‌های بهتری برای ورود و خروج به معاملات به دست آورند. در ترکیب این دو اندیکاتور بهتر است هر دو شاخص در وضعیت صعودی و محدوده ۴۵ تا ۵۰ باشند. هم‌چنین شاخص گردش پول باید از شاخص RSI در نقطه پایین‌تری قرار گرفته باشد.

آموزش تفسیر نتایج اندیکاتور MFI

زمانی که نوسان‌گر در جهتی مخالف قیمت حرکت می‌کند، احتمال وارونگی در روند قیمت وجود دارد. مثلا یک شاخص گردش پول را که در نواحی بالای ۸۰ قرار دارد در نظر بگیرید. این شاخص رفته‌رفته به زیر ۸۰ حرکت می‌کند. اما سهم هم‌چنان در بازار با افزایش قیمت روبرو است. این مسئله می‌تواند سیگنالی باشد برای واژگونی قیمت و کاهش آن.

در سمت مقابل ممکن است MFI در نواحی زیر ۲۰ قرار داشته باشد و به سمت نواحی بالاتر حرکت کند. اما در بازار هم‌چنان سهم به قیمت پایینی فروخته می‌شود. این مسئله را می‌توان به عنوان سیگنالی برای افزایش قیمت در روزهای آتی تلقی کرد.

هم‌چنین می‌توان از واگرایی‌های بزرگ‌تر نیز در موج‌های قیمتی چندگانه استفاده کرد. فرض کنید یک سهام به قیمت ۱۰۰۰ تومان می‌رسد. سپس قیمتش تا ۸۰۰ تومان افت می‌کند. اما در حرکت بعدی، قیمت ۱۲۰۰ تومان را می‌بیند. در این مثال دو اوج پیاپی ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی داریم. اما اگر شاخص گردش پول در شرایطی که قیمت به ۱۲۰۰ تومان رسیده است یک قله پایین‌تر بسازد، قله جدید تایید نمی‌شود. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که احتمال کاهش قیمت در آینده وجود دارد.

استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش

دقت کنید از نواحی اشباع خرید و فروش برای یافتن فرصت‌های احتمالی معامله نیز استفاده می‌شود. معمولا کمتر شاهد افت اندیکاتور به نواحی زیر ۱۰ یا صعود آن به نواحی بالای ۹۰ هستیم. در چنین شرایطی معامله‌گر صبر می‌کند تا شاخص گردش پول به بالای ۱۰ برسد تا خرید را انجام دهد. هم‌چنین اگر اندیکاتور به زیر ۹۰ حرکت کند، فروش استقراضی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

باید به این نکته اشاره کرد که تحرکات قیمت خارج از محدوده اشباع MFI هم می‌تواند اطلاعات خوبی را در اختیار ما بگذارد. مثلا ممکن است وقتی روند سهمی صعودی است، افت شاخص به زیر ۲۰ یا ۳۰ و سپس افزایش قیمت رخ دهد. این شرایط می‌تواند حاکی از آن باشد که حرکت بازگشتی به سطح حمایت یا مقاومت رو به پایان است و روند صعودی مجددا شروع شده است.

در روند نزولی نیز شرایط به همین شکل است. افزایش کوتاه‌مدت قیمت در سهم می‌تواند منجر به رشد MFI تا سطوح ۷۰ یا ۸۰ شود. اما در هنگام سقوط قیمت به سطوح پایین‌تر، می‌تواند حاکی از افت قیمت و فرصت برای ورود به معاملات استقراضی باشد.

محدودیت‌های شاخص گردش پول

بخشی از آموزش یک اندیکاتور به بررسی محدودیت‌های آن برمی‌گردد و از جمله محدودیت‌های MFI می‌توان به تولید سیگنال‌های کاذب اشاره کرد. یعنی گاهی اندیکاتور یک فرصت معاملاتی مطلوب را سیگنال می‌کند در حالی که در واقعیت چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و معامله با شکست مواجه می‌شود. مثلا این امکان وجود دارد که در پی مشاهده واگرایی تغییر قیمت نداشته باشیم. البته این محدودیت مختص MFI نیست و در بسیاری از اندیکاتورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود.

هم‌چنین ممکن است این اندیکاتور از وقوع یک اتفاق مهم غافل بماند. مثلا ممکن است در واقعیت شاهد واگرایی و تغییر قیمت باشیم ولی اندیکاتور این مسئله را اطلاع ندهد. تمام این مسائل به اندازه‌ای مهم هستند که ما را از معامله صرف بر اساس سیگنال‌های اندیکاتورها باز دارند.

از جمله دیگر محدودیت‌های این اندیکاتور (و البته به طور کلی سیگنال‌های اشباع) این است که نمی‌توان به آسانی در برابر روند حاضر اقدامی مشخص انجام داد؛ ممکن است در اواسط روند شاهد واگرایی باشیم و معادلات‌مان بر هم بخورد. پس ترکیب سیگنال‌ها با فاکتورهای تکنیکال می‌تواند منجر به بهبود عملکرد معامله‌گر شود.

آموزش تنظیمات اندیکاتور MFI در مفید تریدر

به منظور استفاده از این اندیکاتور در مفید تریدر کافی است از منوی Insert و زیرمنوی Indicators روی گزینه Volumes کلیک کنید و سپس Money Flow Index را انتخاب کنید.

پس از انجام این کار پنجره تنظمیات را خواهید دید. در کادر اول می‌توانید دوره زمانی را وارد کنید. این عدد به صورت پیش‌فرض روی ۱۴ تنظیم شده است. در کادر بعدی هم Real برای حجم معاملات است ولی Tick به جای در نظر گرفتن حجم معاملات، تعداد آن‌ها را در محاسبه اندیکاتور در نظر می‌گیرد.

جمع‌بندی

اندیکاتور MFI با در نظر گرفتن قیمت و حجم سهام، می‌تواند در تحلیل رفتار سهام به ما کمک کند. این اندیکاتور که با نام شاخص گردش پول یا جریان نقدینگی نیز شناخته می‌شود، بسیار شبیه اندیکاتور RSI است با این تفاوت که در RSI حجم معاملات مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فقط قیمت مهم است. در MFI میزان ورود و خروج جریان نقدینگی بررسی می‌شود که همین مسئله این اندیکاتور را به یکی از پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال تبدیل کرده است. به کمک این اندیکاتور می‌توان واگرایی را نیز تشخیص داد. هم‌چنین در صورت شکست خط روند، می‌توان این مسئله را از روی اندیکاتور فهمید و اقدمات مناسب را انجام داد. باز هم باید یادآور شد که سیگنال‌های صادرشده از این اندیکاتورها نباید به تنهایی برای تصمیم‌گیری در انجام معاملات مورد استفاده قرار گیرند بلکه لازم است از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی نیز استفاده شود تا ریسک معاملات به کم‌ترین میزان ممکن کاهش پیدا کند.

محدودیت های استفاده اشباع فروش

بررسی اندیکاتور mfi

اندیکاتور MFI یک نوسان ساز است که از قیمت و حجم برای اندازه گیری فشار خریداران و فروشندگان استفاده می شود. اندیکاتور mfi توسط Gene Quong و Avrum Soudack معرفی شده است. MFI با شروع بازار برای هر جفت ارز شروع می شود. روند در بازار هنگامی که قیمت افزایش می یابد، در واقع فشار خریداران زیاد می شود و زمانی که قیمت کاهش می یابد در واقع فشار فروشندگان زیاد می شود. سپس نسبتی از روند قیمت مثبت و منفی به فرمول RSI متصل می شود تا یک نوسان ساز ایجاد شود که بین صفر تا صد حرکت می کند. به عنوان یک نوسانگر مومنتوم (شتاب قیمت) که به حجم قیمت متصل است، MFI برای شناسایی برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده می شود. نوسانگر بین 0 تا 100 حرکت می کند، بالا و پایین های بیش از حد قیمت با سیگنال های مختلف مناسب است و همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد.

بر خلاف اندیکاتورهای معمولی مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور MFI در مقایسه با نمودار قیمت فقط داده‌های قیمت و حجم را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران اندیکاتور mfi را RSI وزنی حجمی می نامند.

تفسیر اندیکاتور mfi

به عنوان یک نوع از اندیکاتور حجمی، اندیکاتور MFI را می توان مشابه RSI تفسیر کرد. از آنجایی که حجم به ترکیب اضافه می شود، اندیکاتور mfi کمی متفاوت با RSI عمل می کند. RSI یک نوسان ساز حرکتی است که در حال حاضر قیمت ها را هدایت می کند. Quong و Soudack سه هدف اصلی را با استفاده از mfi شناسایی کردند. اول، چارتیست ها می توانند به دنبال سطوح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باشند تا نسبت به افراط های قیمتی ناپایدار هشدار دهند. دوم، واگرایی صعودی و نزولی را می توان برای پیش بینی تغییر روند استفاده کرد. سوم، نوسانات شکست در 80 یا 20 نیز می تواند برای شناسایی روندهای معکوس قیمت استفاده می شود. یکی از راه‌های اصلی استفاده از اندیکاتور mfi زمانی است که واگرایی وجود دارد. واگرایی زمانی است که اندیکاتور در جهت مخالف قیمت حرکت می کند. به عنوان مثال، اندیکاتورMFI بسیار بالا است شروع به سقوط به زیر 80 می کند در حالی که قیمت یک جفت ارز به صعود خود ادامه می دهد، نشانه ای از برگشت قیمت به سمت نزول است. برعکس، زمانی اندیکاتور MFI زیر خط 20 است که به بالای 20 صعود می کند در حالی که قیمت یک جفت ارز به روند فروش خود ادامه می دهد، نشانه روند برگشتی قیمت به روند صعودی است.

مناطق اشباع اندیکاتور mfi

از سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را می توان برای شناسایی افراط های قیمتی ناپایدار استفاده کرد. به طور معمول، MFI بالای 80 به عنوان خرید بیش از حد و اندیکاتور mfi زیر 20 به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود. روندهای قوی می تواند برای این سطوح کلاسیک بیش از حد خرید و فروش می شود مشکل ایجاد کند. MFI می تواند زمانی که بیش از حد خرید می شود (بیش از 80) و زمانی که روند صعودی قوی باشد قیمت بالاتر می رود. برعکس، اندیکاتور mfiمی تواند بیش از حد فروش شود (بیش از 20) و قیمت در زمانی که روند نزولی قوی است، پایین تر ادامه پیدا می کند. Quong و Soudack برای روندهای افراطی که شرایط آن را دارا باشد توصیه می شود. حرکت بالای خط 90 واقعاً بیش از حد خرید می شود و حرکت زیر 10 واقعاً اشباع فروش است. حرکت های بالای 90 و زیر 10 اتفاقات بسیار نادری هستند که نشان می دهد حرکت قیمت ناپایدار است. مسلماً، بسیاری از جفت ارزها برای روندهای طولانی مدت با حداقل ریسک معامله خواهند شد. با این حال، طراحان نمودار می توانند از سایت StockCharts.com برای یافتن کسانی که این کار را انجام می دهند استفاده کنند.

واگرایی ها و شکست ها در اندیکاتور mfi

نوسانات شکست و واگرایی ها را می توان برای ایجاد سیگنال های قوی تر ترکیب کرد. یک نوسان شکست صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که MFI به زیر 20 بیش از حد فروخته می‌شود، محدودیت های استفاده اشباع فروش محدودیت های استفاده اشباع فروش به بالای 20 می‌رسد، بالای 20 بماند و سپس بالاتر از واکنش قبلی خود می‌شکند. یک واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها به سمت پایین‌تر حرکت می‌کنند. در نمودار Aetna (AET) زیر، یک واگرایی صعودی و نوسان شکست در ژانویه 2010 شکل گرفت. ابتدا، توجه کنید که چگونه سهام در فوریه به پایین ترین حد خود رسید و MFI برای واگرایی صعودی بسیار بالاتر از پایین ترین سطح ژانویه خود نگه داشت. دوم، توجه کنید که چگونه اندیکاتور mfi در ژانویه به زیر 20 سقوط کرد، در فوریه بالای 20 نگه داشت و در اواخر فوریه به بالاترین سطح قبلی خود رسید. این ترکیب سیگنال پیش‌بینی‌کننده یک پیشرفت قوی در ماه مارس بود.

نوسان شکست نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور mfi بیش از حد 80 برود، به زیر 80 سقوط کند، در یک جهش از 80 تجاوز نکند و سپس به پایین‌تر از واکنش قبلی شکسته شود. واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که سهام به بالاترین حد خود برسد و اندیکاتور mfi به شکل زیر تشکیل شده است.

در نمودار Aetna بالا، یک واگرایی نزولی و نوسان شکست در ماه اوت سپتامبر شکل گرفت. سهام در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود رسید، اما mfi به میزان قابل توجهی پایین تر بود. یک نوسان شکست نزولی رخ داد زیرا MFI در اواخر آگوست بیش از 80 خرید کرد، با جهش سپتامبر نتوانست به 80 برسد و با کاهش در اواخر سپتامبر، پایین‌ترین سطح قبلی را شکست.

تفاوت بین اندیکاتور mfi و اندیکاتور RSI

MFI و RSI بسیار نزدیک به هم مرتبط هستند. تفاوت اصلی این است که mfi حجم را در خود جای می دهد، در حالی که RSI اینطور نیست. طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که این یک اندیکاتور پیشرو است. بنابراین، آنها همچنین معتقدند که اندیکاتور mfi سیگنال‌ها را ارائه می‌کند و نسبت به برگشت‌های احتمالی به‌ موقع‌تر از RSI هشدار می‌دهد. یک نشانگر بهتر از دیگری نیست، آنها به سادگی عناصر مختلفی را در خود جای می دهند و بنابراین سیگنال ها را در زمان های مختلف ارائه می دهند.

اندیکاتورها لزوماً بهتر از یکدیگر نیستند، بلکه اساساً فقط عناصر متنوعی را شامل می شوند و به این ترتیب سیگنال ها را در بازه های زمانی مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های اندیکاتور mfi

MFI قادر به تولید سیگنال های نادرست است. این زمانی است که اندیکاتور کاری را انجام می دهد که نشان می دهد یک فرصت معاملاتی خوبی وجود دارد، اما پس از آن قیمت آنطور که انتظار می رود حرکت نمی کند و در نتیجه معامله زیاد می شود. اندیکاتور همچنین ممکن است در مورد چیزی مهم هشدار ندهد. برای مثال، در حالی که یک واگرایی ممکن است منجر به معکوس شدن قیمت در برخی مواقع شود، واگرایی برای همه معکوس‌های قیمت وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، توصیه می‌شود معامله‌گران از سایر اشکال تحلیل و کنترل ریسک استفاده کنند و منحصراً به یک اندیکاتور تکیه نکنند.

اندیکاتورهای پیشنهادی کنار اندیکاتور mfi

اندیکاتورهای که در کنار اندیکاتور mfi پیشنهاد می شود با آنها کار کرد تا با ریسک کمتری معامله کرد معرفی می کنیم که با کلیک روی آن به تفصیل آشنا خواهید شد

تعریف و کاربردهای اندیکاتور CCI : اندیکاتور CCI یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین قیمتی گذشته را اندازه گیری می کند.

اندیکاتور قدرت نسبی ( RSI ) : اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور حرکتی است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای تجزیه و تحلیل شرایط خرید یا فروش بیش از حد اندازه می‌گیرد.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی ( MACD ) : واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) به عنوان یک روند به دنبال اندیکاتور حرکت تعریف می شود که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت بازار را نشان می دهد.