اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

​

آموزش کار با اندیکاتور SAR

آموزش کار با اندیکاتور SAR در بازار بورس مورد توجه خیلی از تحلیل گران و افراد مبتدی می باشد. اندیکاتور SAR از دسته اندیکاتورهایی است که از روند پیروی می کنند. این اندیکاتور نقاط توقف و برگشت یک سهم در بازار بورس را نشان می دهد و از این رو یک شاخص بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند یک سهم توسط تحلیل گران بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص، تلاش می کند با مشخص کردن جهت روند سهم و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج به معامله گران بازار بورس، به نوعی به معامله گران، برتری دهد و شتاب و تکانه یک سهام معین را در معاملات Short، تعیین نماید. آموزش کار با اندیکاتور SAR، شما را برای ورود به بازار معاملات بورس، آماده می کند.

محاسبه این اندیکاتور کاملا پیچیده است و از چگونگی کاربرد عملی آن در معاملات، فراتر است. یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه های این اندیکاتور این است که فرض می کند، معامله گر در هر نقطه از زمان، تماما در یک موقعیت سرمایه گذاری قرار دارد. به همین دلیل آموزش کار با اندیکاتور SAR به طور ویژه، مورد علاقه و به سود کسانی است که سیستم های معاملاتی را توسعه می بخشند و معامله گرانی که مایلند همواره در بازار، پولِ در حال گردش داشته باشند.

در این یادداشت ما به شما آموزش کار با اندیکاتور SAR را می دهیم تا بتوانید از آن در تحلیل تکنیکال و استراتژی های تجاری بورس استفاده کنید. همچنین برخی از اشکالات و عیوب این شاخص را نیز مورد اشاره قرار می دهیم.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

نکات کلیدی آموزش کار با اندیکاتور SAR:

اندیکاتور سهموی SAR که توسط تکنسین مشهور J. Welles Wilder جونیور، توسعه پیدا کرده است برای تعیین جهت روند و بازگشت های بالقوه قیمت، توسط معامله گران بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص تحلیل بورسی، از یک متد معکوس استفاده می کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار بورس را شناسایی نماید.

اندیکاتور سهموی SAR، بسته به جهتی که نرخ در حال حرکت است، به شکل مجموعه نقاطی بر یک نمودار، در بالا یا پایین ارزش داریی، ظاهر می شود. اگر روند ارزش نزولی باشد، نقطه در بالای نرخ قرار می گیرد و اگر صعودی باشد در پایین نرخ.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

اندیکاتور SAR چیست و چگونه تفسیر می شود؟!

شاخص سهموی SAR یک شاخص تحلیل تکنیکال در بازارهای بورس است که برای تعیین جهت ارزش یک سهم در بورس و همچنین توجه به زمانی که روند قیمت تغییر می کند، به کار گرفته می شود. این اندازه‌گیری توان یک روند با ADX شاخص که گاهی به عنوان سیستم توقف و بازگشت، شناخته می شود توسط خالق شاخص قدرت نسبی relative strength index (RSI) – یعنی J. Welles Wilder Jr، توسعه یافته است.

این اندیکاتور بر روی نمودار به صورت نقاطی که در بالا یا پایین میله های قیمت قرار می گیرد، نشان داده می شود. یک نقطه کوچک در زیر قیمت، سیگنالی صعودی قلمداد می شود. اما برعکس، یک نقطه در بالای قیمت، نشان دهنده این است که سوداگران، بازار را در کنترل دارند و احتمالا روند قیمت نزولی می ماند. درواقع سوداگران یا به اصطلاح خرس های بازار، زمانی که یک سهم در بالاترین ارزش خود قرار دارد آن را می فروشند به این امید که با کنترل بازار آنها را دوباره در پایین ترین قیمت بخرند.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه نمایید

نکته:

زمانی که نقاط به شکل ناگهانی تغییر می کنند به این معنا است که یک تغییر بالقوه در روند قیمت و ارزش سهم، در حال رخ دادن است. برای مثال، اگر نقطه ها بالای قیمت باشند، وقتی به طور ناگهانی زیر قیمت قرار می گیرند، می تواند سیگنالی برای افزایش بیشتر در قیمت باشد. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شود که موقعیت نقطه ها، جهت را معکوس کرده و در طرف مقابل قیمت قرار گیرند. با افزایش قیمت سهام، نقاط نیز بالا می روند. ابتدا آهسته و سپس با روند شتاب می گیرند و سرعتشان افزایش می یابد. با توسعه روند، اندیکاتور SAR حرکتش را اندکی سرعت می بخشد و نقاط، خیلی زود به قیمت خود می رسند. آموزش کار با اندیکاتور SAR، سبب می شود تا تحلیل تکنیکال درستی از تغییرات بازار داشته باشید و بتوانید سود کنید.

نمودار زیر نشان می دهد که این اندیکاتور برای به دست آوردن سود در طی یک روند، بسیار خوب عمل می کند؛ اما هنگامی که قیمت و نرخ به مسیرهای جانبی، حرکت می کند یا در بازاری متلاطم معامله شود، این شاخص می تواند منجر به بسیاری سیگنال های غلط شود. درواقع هرگاه قیمت افزایش یابد، شاخص RAS، می تواند از معامله گران در معاملات محافظت و پشتیبانی کند اما زمانی که قیمت به مسیرهای جانبی کشیده می شود، معامله گر باید منتظر زیان بیشتر و یا سود ناچیز باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

نکته:

نمودار زیر روند نزولی را نشان می دهد و این شاخص می تواند معامله گر بازار بورس را در یک معامله short (یا غیر long) نگه دارد تا زمانی که بازگشت روند صعودی، آغاز گردد. هنگامی که روند نزولی دوباره از سر گرفته شود، شاخص SAR، مجددا معامله گر را وارد بازار بورس می کند. (همچنین باید بگوییم، معامله short، اخذ پوزیشن فروش به امید روند نزولی قیمت و معامله long، اخذ پوزیشن خرید به امید روند صعودی قیمت است.)

شاخص سهموی SAR، همچنین متدی است برای تنظیم کردن دستورات خرید یا فروش سهام نزد کارگزار بورس. زمانی که سهامی در حال افزایش است، سفارشات خرید و فروش را نیز تغییر دهید تا با شاخص SAR، مطابقت داشته باشد. همین امر در مورد معامله short نیز اعمال می شود؛ چنانکه قیمت سقوط کند، شاخص SAR نیز کاهش خواهد یافت. آموزش کار با اندیکاتور SAR، به ما یاد آوری می کند تا سفارشات خرید و فروش خود را برای تطابق با سطح شاخص، بعد از هر ستون قیمت، حرکت دهید.

اندیکاتور SAR، مکانیکی است و همواره سیگنال های جدیدی را برای short یا long عمل کردن در معامله، ارائه می دهد. البته نهایتا این بستگی به خود معامله گر دارد که تشخیص دهد کدام معاملات را انجام دهد و از کدام ها صرف نظر کند. برای مثال در طی یک روند نزولی، بهتر است که برخلاف سیگنالهای خریدی که ممکن است دریافت شود، تنها فروش های short را انجام داد؛ همانطور که در نمودار بالا نشان داده شد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

شاخص هایی برای تکمیل عملکرد و آموزش کار با اندیکاتور SAR

نکته ای که در هنگام آموزش کار با اندیکاتور SAR خوب است مورد توجه قرار دهیم، این مطلب است که در معاملات، بهتر است به جای اعتماد و تکیه صرف بر یک شاخص خاص، از چندین شاخص برای تایید یک سیگنال استفاده کرد. پس اندیکاتور سهموی SAR را با سایر شاخص ها مانند شاخص تصادفی، میانگین متحرک، یا ADX ( شاخص جهت دار میانگین ) که قدرت روند را اندازه گیری می کند، تکمیل کنید. وایلدر نیز شخصا توصیه می کند برای به دست آوردن ارزیابی دقیق تر از قدرت روند موجود، به وسیله شاخص جهت دار میانگین average directional index – شاخص سهموی SAR را تقویت کنید.

برای مثال سیگنال های فروش SAR، زمانی که قیمت در زیر میاتگین متحرک لانگ ترم، معامله می شود، خیلی بیشتر قانع کننده است. قیمت در زیر میانگین متحرک لانگ ترم، نشان می دهد که فروشندگان جهت را کنترل می کنند و سیگنال اخیر SAR، می تواند آغازگر یک موج دیگر باشد.

به همین ترتیب، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک باشد، بر سیگنال های خرید تمرکز کنید. (نقاط از بالا به پایین، حرکت می کنند) شاخص SAR، هنوز می تواند به عنوان دستورات خرید و فروش، استفاده شود. اما از آنجا که روند لانگر ترم رو به رشد است، اخذ پوزیشن short، عاقلانه نیست.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ATR را مشاهده نمایید

نکته:

استفاده از این شاخص به خودی خود اغلب می تواند باعث ورود یا خروج زود هنگام از موقعیت شود. بنابراین بسیاری از معامله گران، تصمیم می گیرند دستورات خرید و فروش خود نزد کارگزار را بر اساس مقدار SAR، ثبت کنند؛ زیرا یک حرکت فراتر از این، نشان دهنده و علامت یک واژگونی و برگشت قیمت سهم است و موجب می شود که معامله گران، حرکتی را در جهت مخالف و مقابل پیش بینی کنند. در یک روند ثابت، اندیکاتور شاخص SAR به طور معمول، به اندازه ای کافی از قیمت دور می ماند تا مانع از فروش معامله گر در موقعیت های بازگشتی (کاهش قیمت) موقتی شود که در طی یک روند لانگ ترم اتفاق می افتد و این گونه معامله کننده را قادر می سازد تا برای مدت زمانی طولانی، سوار روند بماند و سود قابل توجهی را از این طریق به دست آورد.

تذکرات لازم در خصوص استفاده از اندیکاتور SAR و مشکلات احتمالی!

با این حال یک استدلال بر ضد شاخص سهموی SAR، این است که استفاده از آن می تواند منجر به معاملات زیادی شود. نمودار بالا، معاملات متعددی را نشان می دهد. بعضی معامله گران بورس، بر آن هستند که استفاده از صرفا میانگین متحرک، باعث حرکت صعودی کامل در یک معامله می شود. بنابراین طبق آموزش کار با اندیکاتور SAR ، شاخص SAR نوعا توسط معامله گران فعالی استفاده می شود که می خواهند یک حرکت پرشتاب را به چنگ آورند و سپس از معامله بازار بورس خارج شوند.

این شاخص بهترین عملکرد خود را در بازارهای دارای روند ثابت دارد. در بازارهای متغیر، اندیکاتور SAR، تمایل به حرکات رفت و برگشتی دارد که مولد سیگنال های تجاری نادرستی است.

مهم!

این شاخص، همیشه فعال است و دائما سیگنال تولید می کند. خواه روند کیفی وجود داشته باشد یا نداشته باشد. از این رو بسیاری از سیگنال ها ممکن است، کیفیت خوبی نداشته باشند. زیرا هیچ روند قابل توجهی وجود ندارد یا به دنبال سیگنالی ایجاد نمی شود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) را مطالعه کنید

خط پایین؟

اندیکاتور SAR، برای سنجیدن جهت سهام و ثبت سفارشات خرید و فروش در بازار بورس، به کار گرفته می شود. این شاخص در یک بازار رو به رشد نتایج خوبی دارد. اما زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت مسیرهای جانبی می کند، بسیاری سیگنال های غلط و معاملات زیان ده تولید می کند. برای کمک به فیلتر کردن برخی از سیگنالهای ضعیف، فقط در جهت روندهای غالب، معامله انجام دهید. برخی ابزاهای تحلیل تکنیکال دیگر، مانند میانگین متحرک نیز می توانند در این زمینه کمک کنند.

از طریق Risk Free با 100 هزار دلار پول مجازی، رقابت کنید

Risk Free، یک شبیه ساز بازار بورس است که شما می توانید در آن به طور رایگان، مهارتهای خود را در استفاده از استراتژی اندازه‌گیری توان یک روند با ADX ها و تحلیل تکنیکال با شاخص های معاملاتی در بازار بورس تقویت کنید. همچنین می توانید آموزش کار با اندیکاتور SAR را که در این یادداشت دیده اید بسنجید. در هر صورت این برنامه باعث می شود بدون به خطر انداختن واقعی سرمایه خود، در یک محیط مجازی تمرین کنید تا وقتی که آماده ورود به بازار واقعی شوید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

تعریف اصطلاحات مرتبط برای آموزش کار با اندیکاتور SAR .

تعریف و کاربردهای اندیکاتور SAR (توقف و بازگشت):

اندیکاتور SAR توسط اندازه‌گیری توان یک روند با ADX معامله گران بازار بورس برای تعیین جهت یک روند و نقاط بازگشت قیمت short term، استفاده می شود. همچنین می تواند سیگنال های خرید و فروش را به آنان ارائه دهد.

تعریف واژگون سازی (Reversal):

یک واژگون سازی زمانی رخ می دهد که روند قیمت یک اوراق بهادار یا سهام، تغییر جهت دهد و توسط معامله گران تکنیکال و فنی، برای تایید الگوها استفاده شود.

تعریف و کاربردهای Wilder’s DMI (ADX):

Wilder’s DMI (ADX) از سه شاخص تشکیل شده است که قدرت و جهت یک روند را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور می تواند برای فیلتر کردن معاملات و یا تولید نمودن سیگنال های تجاری و معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index (RSI):

شاخص قدرت نسبی، یک شاخص تکانه ای است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای تجزیه و تحلیل شرایط خرید یا فروش بیش از حد، اندازه می گیرد.

تعریف معامله گر Breakout:

یک معامله گر Breakout، به دنبال سطوحی است که یک موقعیت ایمن نتوانسته باشد از آن فراتر رود و منتظر می ماند تا از آن سطوح، فراتر رود؛ زیرا می تواند در آن جهت به حرکت خود ادامه دهد.

تعریف الگوی تعقیب:

یک الگوی تعقیب این را مطرح می کند که روند قیمت منتهی به الگوی تعقیب، پس از تکمیل الگو در همان جهت، تداوم خواهد یافت.

تعریف میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD):

شاخص مکدی یا میانگین واگرایی همگرایی متحرک به عنوان یک اندیکاتور تکانه ای دنبال کننده روند، تعریف می شود که ارتباط بین دو میانگین متحرک از قیمت یک سهم در بورس اوراق بهادار را نشان می دهد. یادگیری این شاخص نیز در کنار آموزش کار با اندیکاتور SAR، می تواند در افزایش معاملات سودآور موثر باشد.

تعریف نوسان پایین (Swing Low):

نوسان پایین یا Swing Low اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود و به جبرانی که توسط قیمت یک اوراق بهادار یا شاخص به دست آمده است، اشاره دارد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis):

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک رشته معاملاتی و تجاری است که برای ارزیابی و سنجش سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های تجاری بازار بورس به کار گرفته می شود و در این راه از تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری مانند حرکت و حجم قیمت، استفاده می کند.

تعریف نوسانگر کلینگر (Klinger Oscillator):

نوسانگر کلینگر، یک شاخص فنی و تکنیکال است که حرکت و حجم قیمت ها را با هم در می آمیزد و ترکیب می کند. این شاخص، از واگرایی و کراس اور برای تولید سیگنال های بازار بورس استفاده می کند.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه گیری

این مقاله در خصوص آموزش کار با اندیکاتور SAR نگارش شد. فکر می کنید بتوانید از این شاخص در مباحث تحلیل تکنیکال و معاملات بازار بورس، استفاده نمایید؟ یا مایلید ابتدا با کمک برنامه Risk Free، در یک محیز شبیه سازی شده تمرین نمایید و سپس پا در عرصه معاملات واقعی بگذارید؟

خوشحال می شویم نظر خود را در این خصوص و همچنین در خصوص مقاله آموزش کار با اندیکاتور SAR در بخش نظرات درج نمایید.

اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

ارز Ambire AdEx یک پروتکل برای تبلیغات دیجیتال است که هدفش رفع مشکلات مهم آن است از جمله: کلاهبرداری تبلیغاتی، حفظ حریم خصوصی و.

تحليل تکنيکال آنلاين ارز ديجيتال Ambire AdEx با نماد ADX در صرافي BINANCE

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

با مشاهده نمودار زنده تحليل تکنيکال در کامپيوتر توسط مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، نگاه بهتري از وضعيت بازار خواهيد داشت.

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال ADX

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند:

نمودار تشخيص اشباع خريد يا فروش بازار ارز ADX با شاخص Bolinger Band

در ادامه شاخص هاي نشان داده شده Relative Strenght Index که به اختصار RSI گفته ميشود را آورده ايم تا نمودار بولينگر مورد نظرتان ساده تر و دقيق تر نشان داده شود.

نمودار با 3 منطقه خريد، خنثي و فروش رسم شده از محور افقي صفر تا 30 منطقه خريد ، از محور 30 تا 70 منطقه خنثي و از محور 70 تا 100 منطقه فروش ارز يا سهام است و حساسيت اين عدد در پايين ترين نقطه يا بالاترين نقطه ، با توجه به اخبار فاندامنتال و تجربه کاربر در پيش بيني تحولات بازار جهت تصميم گيري، مهم است و الگوي زير به صورت کلي راهنماي ما خواهد بود :

تدقيق نمودار بولينگر باند با شاخص RSI

تحليل تکنيکال چيست؟

در اين تحليل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قيمت، حجم وهمچنين، تکنيکها و ابزارهاي مختلف، وضعيت کلي بازار و سهام مختلف بررسي مي شود. تعريف کامل تري که در پاسخ به تحليل تکنيکال چيست مي توان داد اين است که اين تحليل يک استراتژي معاملاتي به منظور ارزيابي سرمايه گذاري ها و تعيين فرصت هاي معامله است. اين فرصت ها به کمک تجزيه و تحليل روندهاي آماري و با استفاده از فعاليت هاي معاملاتي همچون تحرکات قيمتي و حجم معاملات انجام مي شود.

تحليل تکنيکال را مي توان براي هريک از انواع ارزهاي ديجيتال داراي سوابق تاريخي معاملاتي استفاده کرد. چنين ابزاري بيشتر به منظور تحليل سهام معامله شده در بازار و پيش بيني روندهاي قيمت مورداستفاده قرار مي گيرد.

با بکارگيري تحليل تکنيکال بعنوان يک استراتژي معاملاتي مي توان به ارزيابي سرمايه گذاري ها و مشخص نمودن فرصت هاي معاملاتي با روندهاي قيمتي و الگوهاي مشاهده شده روي نمودارها پرداخت. اين تحليل بيانگر اندازه‌گیری توان یک روند با ADX اين باشد که تغييرات قيمت يک سهم و فعاليت هاي معاملاتي گذشته ممکن است نشان دهنده ارزشمندي تحرکات آتي قيمت سهم باشد.

توجه : اين محتوا به هيچ ‌عنوان پيشنهادي مالي و يا توصيه اي براي خريدوفروش نيست.

تحليل تکنيکال اصولا براي پيش بيني در کوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد و براي بلند مدت نتيجه قابل اطميناني ارائه نمي دهد از اين رو اين تحليل بيشتر مورد استفاده افرادي است که قصد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و نوسان گيري در بازار ارز ديجيتال را دارند .

هر تايم فريم (بازه زماني تحليل) براي هدف مشخصي استفاده ميشود

از کدام تايم فريم استفاده کنم؟

• چند دقيقه اي : مخصوص اسکالپرها
• يک الي 4 ساعته : براي پيدا کردن نقطه ورود و سطوح فيبوناچي
• روزانه : براي پيدا کردن نقاط احتمالي برگشت
• هفتگي : براي پيدا کردن جهت کنوني و روند بازار و سطوح
• ماهانه : براي درک کلي بازار

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD ارز ADX در روند صعودي است يا نزولي؟

زماني که ميانگين هاي متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ي قدرت صعودي روند است و بالعکس در جايي که ميانگين ها همگرا شوند نشان دهنده ي کاهش قدرت روند صعودي و شروع روند نزولي است.

هنگامي که ميله هاي مکدي بالاي خط صفر باشند روند صعودي است و هنگامي که ميله ها پايين خط صفر قرار بگيرند روند نزولي است و هر چه ميله ها بزرگتر باشند انتظار داريم قدرت روند بيشتر باشد و هر چه ميله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ي کاهش قدرت بازار است.

نمودار تشخيص روند صعودي و نزولي بازار ارز ADX با شاخص MACD

تايم فريم اين نمودار به صورت هفتگي تنظيم شده، در صورت لزوم ميتوانيد آن را به صورت روزانه تنظيم کنيد

با نگه داشتن موس در گوشه بالا، سمت راست نمودارو زدن دکمه طبق شکل زير، ميتوانيد شاخص را تمام صفحه و بزرگتر ببينيد

نمودار خطوط حمايت و مقاومت بعدي ارز ADX با شاخص Pivot

تعاريف تحليل تکنيکال چيست؟

• تحليل تکنيکال، هنري است که زمان تغيير روند قيمتها در مراحل نخست مومنتوم تغيير قيمت و سوار شدن بر موج جديد قيمت ها را تشخيص مي دهد. اين بررسي تا زماني انجام مي شود که شواهد جديد، گوياي شکل گيري روند جديدتري باشند. تحليلگر تکنيکال پيش از مطلع شدن تمام بازار از تغيير روند، بايد تصميم گيري هاي جديدي براي سرمايه گذاري جديد داشته باشد.
• معاني واژه تحليل تکنيکال در حوزه بازارها و معاملات، متفاوت از معاني رايج آن است. کاربرد تحليل تکنيکال به منظور تحليل و بررسي يک بازار، به معناي صرفا تمرکز بر رفتارهاي بازار است. يعني بجاي تمرکز بر خود کالاها و خدمات قابل معامله در آن بازار، صرفا به رفتارهاي بازار توجه داشته باشيم.
• نوسان هاي گذشته قيمت با هدف پيش بيني تغييرات آينده در قيمت موردتحليل قرار گيرد.
• رفتارهاي بازار ازطريق بازار تحليل شود. در اين تحليل از مطالعه نمودار قيمت، حجم معاملات و ميانگين متحرک قيمتها و شکل گيري الگوها و شاخص هاي تکنيکال مهم استفاده مي شود.
• تحليل تکنيکال به منظور پيش بيني قيمت کالاها برطبق برخي الگوها است. اين الگوها شامل تغييرات حجم معاملات و تغييرات قيمت بدون درنظر داشتن عوامل بنيادي بازار است.
  

در صورتي که نمودارها ديده نميشوند لطفا مرورگر خود را به روزرساني کنيد و يا از آخرين نسخه مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد.

۷ ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

​

ابزار تجارت

شاخص های اندازه‌گیری توان یک روند با ADX فنی توسط معامله گران برای به دست آوردن بینشی ازوضعیت عرضه و تقاضای اوراق بهادار استفاده می شود. شاخص ها مانند حجم ، سرنخ هایی را در مورد ادامه روند حرکت قیمت ارائه می دهند. از این طریق می توان از شاخص ها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست با هفت شاخص فنی آشنا می شوید تا آن ها رابه ابزار تجارت خود اضافه کنید. نیازی به استفاده از همه ی آنها نیست ، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم گیری برای تجارت بهتر به شما کمک می کنند.

حجم متعادل یا (On-Balance Volume)

در مرحله اول ، برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک اوراق بهادار ، از اندیکاتور حجم متعادل (OBV) استفاده کنید.

این اندیکاتور حاصل حجم بالا منهای حجم پایین است. حجم بالا میزان حجم در روزی که قیمت افزایش یافته است را نشان می دهد. حجم پایین حجم معاملات در روز سقوط قیمت است. حجم هر روزه ی آن براساس این که قیمت بالاتر یا پایین تر رفته است از شاخص اضافه یا کم می شود.

هنگامی که (OBV در حال افزایش است ، این نشان می دهد که خریداران مایل به وارد شدن و بالا بردن قیمت هستند. هنگامی که (OBV) در حال کاهش است ، حجم فروش از حجم خرید بیشتر است ، که این نشان دهنده ی قیمت پایین تر است. به این ترتیب ، مانند ابزار تأیید روند عمل می کند. اگر قیمت و(OBV) در حال افزایش هستند ، این امربه ادامه ی روند کمک می کند.

معامله گرانی که از(OBV) استفاده می کنند باید مراقب واگرایی (divergence) نیز باشند. این زمانی اتفاق می افتد که شاخص و قیمت در جهات مختلفی در حال حرکت هستند. اگر قیمت رو به افزایش باشد اما(OBV) در حال کاهش باشد ، این نشان می دهد که این روند از طرف خریداران قوی حمایت نمی شود و به زودی می تواند به صورت مع عمل کند.

​

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution)

یکی از رایج ترین اندیکاتور ها برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار ، خط تراکم / توزیع (A/D line)است.

این نیز شبیه به اندیکاتور حجم متعادل (OBV) است ، اما به جای اینکه فقط قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد ، محدوده ی معاملاتی برای دوره و جایی که نزدیک و در ارتباط با آن محدوده است را نیز در نظر می گیرد. اگر یک سهام نزدیک به سطح آن پایان یابد ، اندیکاتور وزن بیشتری را نسبت به زمانی که در نزدیکی نقطه میانی دامنه خود بسته می شود به حجم اضافه می کند. محاسبات متفاوت بدان معنی است که(OBV) در بعضی موارد بهتر کار می کند و (A / D) در سایر موارد بهتر عمل می کند.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد ، علاقه به خرید را نشان می دهد ، زیرا سهام بالای دامنه ی وسط بسته می شود. این به تأیید روند صعودی کمک می کند. از طرف دیگر ، اگر (A / D) در حال سقوط باشد ، این بدان معنی است که قیمت در قسمت پایین دامنه روزانه خود به پایان می رسد و بنابراین حجم آن منفی تلقی می شود. این به تأیید روند نزولی کمک می کند.

معامله گرانی که از خط (A / D) استفاده می کنند ، همچنین مواظب واگرایی (divergence) باشند. اگر (A / D) با افزایش قیمت شروع به سقوط کند ، این نشانگر این است که روند دچار مشکل شده و می تواند مع شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت پایین تر رود و (A / D) شروع به افزایش کند ، این می تواند افزایش قیمت های بالاتر را نشان دهد.

​

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتور روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد ، روند طبق جهتی که قیمت در آن حرکت می کند ، از قدرت جهت گیری زیادی ، بالا یا پایین ، برخوردار است .

هنگامی که شاخص ADX زیر ۲۰ باشد ، روند ضعیف یا بدون روند (non-trending) محسوب می شود.

اADX خط اصلی این شاخص است که معمولاً به رنگ سیاه است. دو خط اضافی نیز وجود دارد که به صورت اختیاری قابل نمایش است. این خطوط DI + و DI- هستند. این خطوط به ترتیب اغلب به رنگ قرمز و سبز رنگ هستند. هر سه خط با هم کار می کنند تا جهت روند و همچنین سرعت حرکت روند یا مومنتوم (momentum ) را نشان دهند.

(ADX) بالای ۲۰ و DI + بالای DI-: این روند صعودی است.

(ADX) بالای ۲۰ و DI- بالای DI +: این روند نزولی است.

(ADX) زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره متغیر است ، که در آن اغلب DI- و DI + به سرعت همدیگر را قطع می کنند.

​

اندیکاتور آرون (Aroon )

آرون (Aroon) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری میزان حضور سهام و اوراق بهادار در روند استفاده می شود ، و به طور خاص اگر قیمت آن به بالاترین نرخ ممکن برسد یا در دوره محاسبه پایین بیاید (به طور معمول ۲۵) از آن استفاده می شود.

این شاخص همچنین می تواند برای شناسایی زمان شروع روند جدید مورد استفاده قرار گیرد. شاخص آرون (Aroon) شامل دو خط است: یک خط (Aroon-up) و یک خط (Aroon-down) .

وقتی (Aroon-up) از (Aroon-down) عبور کند ، این اولین علامت تغییر روند احتمالی است. اگر( Aroon-up) به ۱۰۰ برسد و در حالی که (Aroon-down) نزدیک صفر باقی بماند نسبتاً نزدیک به آن سطح باقی بماند ، این تأیید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. یعنی اگر (Aroon-down) از میزان (Aroon-up) عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ باقی بماند ، این نشان می دهد که روند نزولی در حال اجرا است.

​

(MACD) مخفف (moving average convergence divergence)

شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و همچنین نیروی حرکت آن روند را مشاهده کنند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری برای معامله را ارائه می دهد.

وقتی (MACD) بالای صفر باشد ، قیمت در یک مرحله صعودی قرار دارد. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، وارد یک دوره نزولی می شود.

این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط (MACD) و یک خط سیگنال ، که کندتر حرکت می کند. هنگامی که (MACD) از زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط (MACD) از بالای خط سیگنال عبور کند ، قیمت رو به افزایش است.

نگاهی به اینکه شاخص در کدام سمت صفر قرار دارد در تعیین اینکه کدام سیگنال را باید دنبال کنید به شما کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر شاخص بالای صفر است ، برای خرید منتظر باشید تا (MACD) از خط سیگنال عبور کند. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، عبور (MACD) از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال را برای تجارت ممکن کوتاه مدت فراهم کند.

​

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد اصلی دارد. این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می کند و سود های اخیر قیمت ها را در مقابل ضررهای اخیر قیمت ها ترسیم می کند. بنابراین سطح (RSI) به سنجش قدرت و سرعت حرکت روند کمک می کند.

ابتدایی ترین کاربرد (RSI) به عنوان یک شاخص اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) است. هنگامی که (RSI) بالای ۷۰ حرکت می کند ، دارایی اشباع خرید (overbought) در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی (RSI) زیر ۳۰ باشد ، دارایی اشباع فروش (oversold) در نظر گرفته می شود و می تواند افزایش یابد. با این حال ، در نظر گرفتن این فرض خطرناک است؛ بنابراین ، برخی از معامله گران منتظر هستند تا این شاخص از بالای ۷۰ بالاتر برود و سپس قبل از فروش پایین بیاید ، یا پایین تر از ۳۰ باشد و سپس قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از کاربردهای (RSI) است. وقتی این شاخص در جهت دیگری متفاوت از قیمت حرکت می کند ، نشان می دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می تواند مع شود.

​

سومین استفاده از (RSI) برای سطح پشتیبانی و مقاومت است. در طی روند صعودی ، اغلب سهام بالای سطح ۳۰ نگه داشته می شود و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می رسد. وقتی سهام در روند نزولی باشد ، (RSI) به طور معمول آن را زیر ۷۰ نگه می دارد و اغلب به ۳۰ یا پایین تر می رسد.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت طی چند دوره اندازه گیری می کند. بین صفر تا ۱۰۰ طرح ریزی شده ، و ایده این است که وقتی روند به صورت صعودی عمل می کند ، قیمت باید روند صعودی جدید را به وجود آورد. در روند نزولی ، قیمت به ایجاد روند نزولی گرایش دارد. نوسانگر تصادفی اینکه آیا این اتفاق می افتد را دنبال کرده و کشف می کند.

نوسانگر تصادفی نسبتاً سریع بالا و پایین می رود زیرا اینکه که قیمت آن مرتباً افزایش یابد بسیار نادر است ، و نوسانگر را نزدیک به ۱۰۰ یا نزول مداوم نگه داشته ، و آن را نزدیک به صفر نگه می دارد. بنابراین ، استوکاستیک اغلب به عنوان یک اندیکاتور (overbought) و (oversold) مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر بالاتر از ۸۰ اشباع خرید (overbought) محسوب می شود ، در حالی که سطح زیر ۲۰ اشباع فروش یا (oversold) در نظر گرفته می شود.

روند کلی قیمت را هنگام استفاده از سطوح (overbought) و (oversold) در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی ، هنگامی که شاخص زیر ۲۰ قرار می گیرد و از آن بالا می رود ، این ممکن است سیگنال خرید باشد. اما افزایش بالای ۸۰ نتیجه کمتری دارد زیرا انتظار می رود که در طی روند صعودی ، شاخص به طور مرتب به ۸۰ و بالاتر حرکت کند. در طی روند نزولی ، به دنبال این باشید که این شاخص بالاتر از ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردد تا سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن باشد. سطح ۲۰ در روند نزولی کم تر قابل توجه است.

​

جمع بندی

هدف هر معامله گر یا تریدر کوتاه مدت تعیین مسیر حرکت یک دارایی معین و تلاش برای سودآوری از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر فنی برای این منظور خاص ایجاد شده است و این مقاله تعداد انگشت شماری از این موارد را فراهم کرده است که می توانید امتحان کنید. از شاخص ها برای ایجاد استراتژی های جدید استفاده کنید یا فکر کنید که چگونه آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه از چه مواردی استفاده کنید ، آنها را در یک حساب نمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر اندازه‌گیری توان یک روند با ADX بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن اندازه‌گیری توان یک روند با ADX به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

معرفی و آشنایی با اندیکاتور ATR

نگاه کردن به نمودار و شناسایی دوره‌هایی که نوسان‌پذیرتر از سایرین هستند، چندان کار دشوار نیست، چون زمانی که بازار فعال‌تر است و روند قیمتی سریع‌تر اتفاق می‌افتد. اما وقتی می خواهیم رویکرد کیفی تری برای سنجش نوسانات بازار داشته باشیم، چه کار باید انجام داد؟

ایران اف ایکس ترید قصد دارد شما را با میانگین محدوده واقعی یا به طور مختصر اندیکاتور ATR آشنا سازد. در ادامه به طور جامع این اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد و همچنین نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه می توان از اندیکاتور ATR به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی استفاده کرد.

اندیکاتور ATR

یکی از مشهورترین تحلیلگران فنی که برای اولین بار در مورد استفاده از نوسانات به عنوان یک شاخص به طور مفصل نوشت، جی.ولز وایلدر بود. او در کتاب «مفاهیم جدید در کسب و کار تکنیکال» در سال 1978، سنگ بنای بسیاری از تحلیل تکنیکال مدرن را معرفی کرد، از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جهت میانگین (ADX) و شاخص سهموی (PSAR). در میان این سیل از اندیکاتور های تکنیکال تأثیرگذار، یکی از این اندیکاتور ها که صراحتاً برای اهداف اندازه‌گیری نوسان طراحی شده بود شاخص محدوده واقعی (ATR) بود.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR و تحلیل تکنیکال میانگین محدوده واقعی یکی از ابزارهای اندازه گیری نوسان قیمتی سهام به شمار می رود. این شاخص نوسانی جهت قیمت را درنظر نمی گیرد. درعوض، بررسی می کند درطول یک بازه زمانی، چه میزان از قیمت یک سهام تغییر می کند. همچنین آیا چنین تغییراتی، شکاف های قیمتی را سبب شده است یا خیر. ارزش اندیکاتور ATR برای هر دوره زمانی ساعتی محاسبه شده است. در یک دوره زمانی روزانه، چنین محاسبه ای بصورت هر روز انجام خواهد شد. به گفته وایلدر، فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، حول مرکز محاسبه محدوده های واقعی برای دوره زمانی خاصی انجام می شود.

باتوجه به 3 روش زیر می توان استفاده از اندیکاتور ATR محدوده واقعی برای یک دوره زمانی را مشخص نمود:

• اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
• اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
• اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

برای اطمینان از اعداد مثبت از مقادیر مطلق استفاده می شود. به هر حال، وایلدر به اندازه‌گیری فاصله بین دو نقطه علاقه داشت، نه جهت. اگر اوج دوره جاری بالاتر از اوج دوره قبل و کف دوره جاری آن کمتر از کف دوره قبل باشد، آنگاه از دامنه کم-بالا دوره جاری به عنوان محدوده واقعی استفاده می شود. که همان روش 1 برای محاسبه TR میباشد. روش های 2 و 3 زمانی استفاده می شود که شکاف وجود داشته باشد. شکاف زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بسته شدن قبلی بزرگ‌تر از مقدار فعلی باشد (که نشان‌دهنده یک شکاف پتانسیل به سمت پایین دارد) یا قیمت بسته شدن قبلی کمتر از پایین‌ترین زمان فعلی باشد (سیگنال یک شکاف پتانسیل به سمت بالا دارد). تصویر زیر نمونه هایی از مناسب بودن روش های 2 و 3 را نشان می دهد.

مثال A: یک محدوده کوچک بالا/پایین که پس اندازه‌گیری توان یک روند با ADX از یک شکاف بالا تشکیل شده است. TR برابر است با قدر مطلق اختلاف بین سقف قیمت فعلی و قیمت بسته شده قبلی.
مثال B: یک محدوده کوچک بالا/پایین که پس از یک شکاف پایین تشکیل شده است. TR برابر است با قدر مطلق اختلاف بین کف قیمت فعلی و قیمت بسته شده قبلی.
مثال C: حتی اگر قیمت بسته شده فعلی در محدوده بالا/پایین قیمت قبلی باشد، محدوده بالا/پایین فعلی بسیار کوچک است. در واقع از قدر مطلق اختلاف بین سقف فعلی و قیمت بسته شد قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود، کوچکتر می باشد.

محاسبه اندیکاتور ATR

میانگین دامنه واقعی برای دوره جاری به صورت زیر در N-دوره محاسبه می شود:پ

ATR = ATR قبلی (n-1) + محدوده واقعی دوره جاری

از آنجایی که معادله به یک مقدار قبلی ATR نیاز دارد، برای به دست آوردن مقدار اولیه میانگین محدوده واقعی، باید یک محاسبه متفاوت انجام دهیم. این امر به این دلیل است که برای ATR اولیه، طبق تعریف، ارزش قبلی برای استفاده نداریم. بنابراین، برای ATR اولیه، ما به سادگی میانگین محدوده واقعی را در N-دوره قبلی در نظر می¬گیریم.

بنابراین چه مقداری باید برای N استفاده کنید؟

اگر میانگین تعداد روزها را بیشتر کنید، یک شاخص نوسان کندتر به دست می آورید. اگر از تعداد روزهای کمتری استفاده کنید، اندازه گیری نوسان سریع خواهید داشت. وایلدر توصیه می کند که بسته به سیستم معاملاتی خود، از دوره های 7 یا 14 روزه برای عملکرد بهینه تر اندیکاتور استفاده کنید.

خوشبختانه، معامله گرانی که از متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 استفاده می کنند، نیازی به نگرانی زیادی در مورد محاسبه میانگین محدوده واقعی نخواهند داشت، زیرا هر دو پلتفرم معاملاتی محاسبه را به صورت آنی برای شما انجام می دهند.

برای مثال در نمودار زیر، قله‌های نمودار شاخص ATR، بازه های زمانی نوسان معاملاتی را نشان می‌دهند. فرورفتگی ها(دره ها) دوره های کم نوسان را نشان می دهند. با نگه داشتن مکان نما روی نمودار خطی، مقدار دقیق میانگین دامنه واقعی را در آن نقطه زمانی خاص به شما ارائه می دهد.

نحوه کار با اندیکاتور ATR

وایلدر در ابتدا یک استراتژی معاملاتی ATR را پیشنهاد کرد که بخش اصلی سیستم نوسانات دنباله‌دار روند او بود. فرض کنید که شما وارد معامله‌ای شده‌اید که از این روند پیروی می‌کند – به عنوان مثال، خرید در بازاری که هر روز به بالاترین سطح خود می‌رسد.

قوانین این استراتژی معاملاتی ATR نسبتاً ساده هستند و به طور مؤثر تعیین می کنند که کجا باید پوزیشن خود را متوقف کنید و معکوس کنید. در زیر مراحل مربوطه آمده است:

• میانگین دامنه واقعی را در یک ثابت ضرب کنید. وایلدر 3.0 را به عنوان ثابت توصیه کرد و مقدار حاصل را ARC نامید.
• مناسب ترین نقطه بسته شده (SIC) روز های قبلی را پیدا کنید.
• مجذور ARC پوزیشن خود را که از SIC گرفته اید، معکوس کنید.

این امر برای استفاده با مقادیر روزانه طراحی شده بود و برای این قوانین، N روی 7 تنظیم شد تا واکنش سریعی به نوسانات نشان دهد.

در یک مفهوم کلی، می توانید از اندیکاتور ATR به عنوان «اشتهای بازار» برای پیگیری روند قیمتی سهام استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر یک بازار به سمت بالاتر حرکت کند، تنها در صورتی که اشتهای قوی برای خرید بیشتر باقی بماند، دامنه به افزایش ادامه خواهد داد. اگر دامنه ها محدود شود، ممکن است آن را حاکی از کاهش علاقه و به عبارتی کم اشتهایی بازار دانست.

همانطور که در حال نوسانگیری بازار هستید، می توانید از اندیکاتور ATR به عنوان ابزاری برای راهنمایی مکان یابی حد ضرر و حد سود و همچنین برای تعیین اندازه و حجم پوزیشن استفاده کنید.

ATR مطلق چیست؟

اندیکاتور ATR بر اساس محدوده واقعی در نظر گرفته می شود که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کند. به این ترتیب، ATR نوسانات را به عنوان سطح مطلق منعکس می کند. به عبارت دیگر، ATR به عنوان درصدی از قیمت بسته شده فعلی نشان نمیدهد. این بدان معناست که سهام با قیمت پایین، ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با قیمت بالا خواهند داشت. به عنوان مثال، یک اوراق بهادار 20-30 دلاری دارای مقادیر ATR بسیار کمتری نسبت به اوراق بهادار 200-300 دلاری است. به همین دلیل، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی حرکت‌های بزرگ قیمت برای یک اوراق بهادار، مانند کاهش از 70 به 20، می‌تواند مقایسه بلندمدت ATR را غیرعملی کند. نمودار 4 سهام گوگل را با مقادیر ATR دو رقمی نشان می دهد و نمودار 5 سهام مایکروسافت را با مقادیر ATR زیر 1 نشان می دهد. با وجود مقادیر مختلف، خطوط ATR آنها دارای اشکال مشابه هستند.

زمانی که به خوبی این اندیکاتور را فرا گرفتید، می توانید از این شاخص برای پیدا کردن نقاط قدرتمند ورود و خروج در بازار بورس بهره مند شوید. البته این موضوع را همیشه مد نظر داشته باشید که دوره های نوسان بالا و پایین بالاخره روزی تمام می شوند و در صورت بردباری می توانید سود خود را از این راه برداشت کنید. مثلا بعد از این که شما یک دوره نوسان پایین را گذراندید، انتظار افزایش نوسان را می کشید و این نقطه می تواند ورود یا خروج شما از معامله را نشان دهد.

جمع بندی

اندیکاتور ATR در ابتدا با در نظر گرفتن کالاها طراحی شده بود، اما امروزه به طور گسترده در بازار سهام و فارکس کاربرد دارد.

ATR یک شاخص جهت دار مانند MACD یا RSI نیست، بلکه یک شاخص نوسان منحصر به فرد است که میزان علاقه یا عدم علاقه به یک حرکت را منعکس می کند. با این حال، ابزار مفیدی برای ارائه ایده در مورد میزان حرکت بازار است. این به نوبه خود، تصمیمات کلیدی معاملاتی مانند اندازه موقعیت و حد ضرر را مطلع می کند. حرکات قوی، در هر جهت، اغلب با محدوده بزرگ یا محدوده واقعی بزرگ همراه است. این امر به ویژه در ابتدای حرکت صادق است. حرکات غیر الهام بخش را می توان با محدوده نسبتاً باریکی همراه کرد. به این ترتیب، ATR را می توان برای تأیید شور و شوق پشت یک روند حرکتی یا شکست قیمتی استفاده کرد. در الگوی بازگشتی صعودی، افزایش ATR فشار خرید قوی را نشان می‌دهد و حرکت برگشت را تقویت می‌کند. شکست سطح حمایت به پایین، با افزایش ATR آغاز میشود که فشار فروش قوی را نشان می دهد و شکست از سطح حمایتی را تقویت می کند.

با یک حساب آزمایشی بدون ریسک معامله کنید

لازم به ذکر است اگر خرید و فروش های شما در تایم فریم های کوتاه باشد، میزان ریسک شما بالا خواهد رفت. برای اینکه بدانید میانگین دامنه واقعی چگونه می‌تواند به معاملات شما کمک کند، حتمابا استفاده از اندیکاتور ATR در یک حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک به ترید پوزیشن باز کردن بپردازید. یک حساب معاملاتی آزمایشی به شما امکان می دهد قبل از به خطر انداختن سرمایه خود در بازارهای زنده، تجارت در شرایط واقعی بازار را با استفاده از ارز مجازی تمرین کنید.

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

دانلود اندیکاتور زمان اتمام کندل جاری در متاریدر 4 ( Candle Time End )

اندیکاتور ForexProfitSupreme Meter ( تعیین قدرت ارزها و روند جفت ارز ها )

آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر

معرفی و آشنایی اندازه‌گیری توان یک روند با ADX اندازه‌گیری توان یک روند با ADX با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

معرفی و آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

معرفی و آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average )

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره یک )

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.