اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR

معاملات با کانال های کلتنر Keltner

کانال های کلتنر Keltner ، شاخص های تکنیکال معروفی هستند که معامله گران روزانه می توانند برای تشخیص روند فعلی بازار و بدست آوردن سیگنال های معاملاتی کمک بگیرند. این کانال ها از نوسان و میانگین قیمت ها برای ترسیم خطوط میانه، بالا و پایین برای نشان دادن روند حرکت قیمت های بازار استفاده می کنند. تمام این خطوط وابسته به قیمت هستند و شکلی شبیه به کانال را ترسیم می کند.

محاسبه اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR کانال های کلتنر

کانال های کلتنر در دهه 1960 بوسیله چستر کلتنر معرفی شدند اما شاخص آن توسط لیندا بردفورد در دهه 1980 به روز رسانی شد که به عنوان آخرین ورژن این شاخص از آن استفاده می شود. کانال های کلتنر شامل ترکیبی از 2 شاخص هستند: میانگین حرکت نمایی (EMA) و میانگین متوسط ​​واقعی(ATR).

میانگین حرکت در واقع میانگین قیمتی اعداد مشخص در یک بازه زمانی معین شده هستند. در تغییرات نمایی ارزش بیشتری به قیمت های اخیر داده می شود، و هرچه که تغییرات قیمتی مربوط به روند اخیر نباشد، حساسیت کمتری برای آن در نظر گرفته می شود.

دامنه واقعی اندازه گیری میزان نوسانات ، بوسیله روش ارائه شده توسط جی ولس ویلدر انجام گرفت که برای اولین بار در کتابی به نام « دیدگاه جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال» منتشر شد.
میزان واقعی دامنه تغییرات در یک روز معاملاتی به صورت زیر محاسبه می شود:

قیمت بالای فعلی منهای قیمت پایین فعلی، ارزش خالص قیمت فعلی منهای میزان نزدیک به این مقدار یا ارزش خالص قیمت پایین فعلی منهای میزان نزدیک به این مقدار. به این ترتیب با این شیوه محاسبه، متوسط میزان واقعی در طول 14 روز، مقدار متغیری از مقادیر واقعی خواهد شد.

در زیر، به محاسبات کانال های کلتنر دقت کنید:

• باند بالای= (ضریب افزایش EMA+(ATRx
• باند پایین= (ضریب افزایش EMA-(ATRx
• باند وسط=EMA

مدت زمان EMA می تواند بر روی هر چیزی که بخواهید، تنظیم شود. برای مثال، میزان EMA برای یک معامله روزانه از 15 تا 40 در نظر گرفته می شود. ضریب افزایش هم برای ATR معمولاً برابر با 2 در نظر گرفته می شود. به این معنا که باند بالا، به میزان 2 برابر ATR بالاتر از EMA و باند پایین 2 برابر ATR، پایین تر از EMA ترسیم می شوند. این ضریب افزایشی بر اساس دارایی و سرمایه ای که با آن معامله می کنید تغییر می کند اما به طور معمول مقدار آن برابر با 2 در نظر گرفته می شود.

ممکن است براساس اطلاعات دقیقی که از بازار تجارت بدست می آورید، این مقدار را برابر با 1.7 یا 2.3 در نظر بگیرید. هرچه میزان این ضریب بیشتر باشد، کانال شما عریض تر می شود و هرچه این عدد کمتر باشد، این کانال باریکتر می شود.

تنظیم صحیح شاخص

کانال های کلتنر بسیار مفیدند زیرا میزان تغییرات را به خوبی به معامله گر نشان می دهند. زمانی که ارزش یک دارایی بیشتر شود، قیمت آن معمولاً به باند بالا نزدیک می شود و گاهی اوقات هم از آن عبور می کند. معمولاً بهتر است که قیمت در جایی بالاتر از باند پایین قرار بگیرد و یا اغلب بالای باند وسط یا بسیار نزدیک به قسمت زیرین آن باشد.

زمانی که ارزش یک دارایی به سمت پایین متمایل شود، معمولاً تا نزدیکی باند پایین پیش می رود و گاهی اوقات هم از آن عبور خواهد کرد و جایگاه میزان قیمت آن زیر باند بالا و اغلب در قسمت پایین باند وسط و یا با فاصله بسیار نزدیکی و در بالای آن قرار می گیرد. به همین دلیل، شاخص باید همیشه تنظیم باشد تا بتواند میزان تغییرات را به درستی نشان دهد.

به عبارت دیگر، اگر قیمت به طور مداوم افزایش پیدا کند ولی به باند بالا نرسد به این معناست که کانال شما بسیار عریض است ، در این صورت باید میزان ضریب افزایش را کاهش دهید. اگر میزان قیمت، روند افزایشی را داشته باشد ولی اغلب در نزدیکی باند پایین حرکت کند ممکن است کانال شما بسیار تنگ باشد به همین دلیل بهتر است در این شرایط میزان ضریب افزایشی را بیشتر کنید. به یاد داشته باشید که برای بدست آوردن تحلیل درست شاخص از بازار، باید آن را به درستی تنظیم کنید.

استراتژی پولبک

زمانی که شاخص به درستی تنظیم شود، استراتژی نرمال ایجاب می کند که در زمان صعود قیمت ها، هنگامی که قیمت به خط میانی بازگردد، بهتر است خرید را انجام دهید و استاپ لاسی در نیمه راه بین باند وسط و پایینی تعیین کنید و قیمت مورد نظر خود را در نزدیکی باند بالا تعیین کنید.

از طرفی دیگر، اگر به این نتیجه برسید که قیمت با استاپ لاس شما برخورد می کند، می توانید استاپ لاس خود را به سمت باند پایین حرکت دهید. این کار به معامله فضای بیشتری می دهد و باعث کاهش چشمگیر معاملات همراه با ضرر می شود. در زمان نزول قیمت، بهتر است هنگام رسیدن آن به لاین میانی، دست به فروش کوتاهی بزنید. ( فروش کوتاه معمولاً مربوط به فروش دارایی قرض گرفته شده با هدف خرید مجدد آن با قیمتی پایین تر است) .

استاپ لاسی در نیمه راه بین باند متوسط و بالا تعیین کنید و قیمت مورد نظر خود را در نزدیکی باند پایین تعریف کنید و در صورت برخورد قیمت با استاپ لاس شما، می توانید استاپ لاس خود را کمی نزدیکتر به باند بالا در نظر بگیرید.

این استراتژی، باعث می شود که شما از روند حرکتی قیمت ها به نفع خود استفاده کنید ، از آنجا که نقطه استاپ لاس نیمی از طول قیمت هدف گذاری شما را تشکیل می دهد، می توانید معاملاتی را با نسبت 0.5 درصدی زیان / سود انجام دهید. تمام بازگشت ها به باند میانه را به عنوان موقعیتی برای معامله در نظر نگیرید.

در برخی موارد مانند پیش نرفتن تغییرات قیمت به صورت یک روند و یا حرکت قیمت بین باند بالا و پایین به صورت رفت و برگشتی، نمی توان از روش های گفته شده بالا جهت انجام معاملات استفاده کرد. به همین دلیل قبل از استفاده از این روش، الگوی رفتاری بازار و میزان مطابقت آن را با این متد بررسی کنید.

استراتژی بریک اوت

استراتژی بریک اوت کانال کلتنر به منظور استفاده از موقعیتی که در استراتژی پولبک از قلم افتاده باشد، طراحی شده است. از این استراتژی بیشتر در بازارهای باز استفاده می شود. در استراتژی های معمول، اساس کار بر این است که خرید را هنگامی انجام دهید که قیمت در بالای باند بالا شکسته شده باشد یا بعد از 30 دقیقه از بازگشایی بازار، اگر قیمت در زیر باند پایین قرار بگیرد، فروش کوتاهی انجام دهید. در این میان از باند میانی به عنوان راه خروج استفاده می شود.

همانطور که مشاهده می کنید، در این نوع از معاملات، سود خاصی وجود ندارد چرا که اصل براین است که معامله گر به محض دیدن نزدیک شدن معاملات برنده یا بازنده خود به باند میانی باید آنها را متوقف کند.

از آنجا که بازار بلافاصله بعد از بازگشایی بی ثبات است ممکن است یکی پس از دیگری سیگنال هایی را درباره سود و ضرر خود از معاملات دریافت کنید به همین دلیل سعی کنید در این روند براساس سیگنال دوم معامله خود را انجام دهید و تنها از 2 سیگنال در 30 دقیقه اول برای انجام و تصمیم گیری درباره معاملات خود استفاده کنید. اگر در 2 بریک اوت اول در کانال نتوانید حرکت بزرگی انجام دهید، احتمالاً در ادامه هم نمی توانید به نتیجه بزرگی دست پیدا کنید.

این استراتژی بهترین راهکار در برابر دارایی ها و سرمایه ای است که حرکت و تغییراتی سریع را در صبح خواهند داشت ولی اگر با حرکت کند دارایی و سرمایه مورد نظر روبه رو شوید، استفاده از این استراتژی بی فایده است. اگر در این مواقع از این روش برای انجام معاملات استفاده کنید با نتایج بدی مواجه خواهید شد چون قیمت بعد از رسیدن به نقطه بریک اوت روند گذشته را در پیش نمی گیرد و معمولاً برعکس حرکت می کند.

ترکیب استراتژی بریک اوت و پولبک

استراتژی معاملاتی بریک اوت کانال کلتنر برای استفاده در بازار باز و در موقعیتهای همراه با حرکت سریع طراحی شده است و استراتژی پولبک معمولاً برای استفاده در طول یک روز معاملاتی و تنها در زمانهایی که روند حرکتی قیمتها مطابق با گایدلاین ها انجام شود، کاربرد خواهد داشت.

اگر صبح از استراتژی بریک اوت استفاده کرده باشید، آن را با رسیدن قیمت به باند وسط تمام می کنید. در این لحظه، می توانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از استراتژی پولبک برای انجام معامله ای دیگر استفاده کنید یا خیر. اگر در طول استفاده از استراتژی پولبک؛ صبح شاهد یک جهش بزرگ باشید اما در طول روز تغییرات قیمت بسیار کم شود باید روش خود را عوض کنید و از بریک اوت استفاده کنید.

اگر روند تغییرات قیمت بسیار کند باشد نمی توانید معاملات خوبی را تجربه کنید، اما اگر قیمت در ابتدای روز با نوسان همراه باشد ممکن است در ادامه بعضی از این نوسانات در ادامه دوباره تکرار شوند. برای استفاده از استراتژی بریک اوت باید به دامنه بالایی باند بالا و همچنین ناحیه پایین باند پایین توجه کنید تا سیگنال یک جهش بزرگ را در روند تغییرات قیمتی مشاهده کنید.

تمام قوانین خروج از معاملات در زمان استفاده از استراتژی بریک اوت در طول روز صادق است؛ زمانی که قیمت به باند وسط برسد باید از معاملات خارج شوید. بعد از آن باید تصمیم بگیرید که آیا روند حرکتی قیمت ها به اندازه ای قوی هست که بتوانید برای وارد شدن به معامله از استراتژی پولبک استفاده کنید یا نه.

در حالی که هردو استراتژی امکان ورود و خروج را برایتان فراهم می کنند، این معامله گر است که برای مناسبترین زمان ورود و انجام معاملات بر اساس استراتژی مورد نظر تصمیم گیری کند. برای استفاده از این استراتژی ها نباید به تمامی سیگنال ها توجه کرد. زمانی که شرایط برای استفاده از این استراتژی ها مناسب باشد باید از فرصت استفاده کرد و یک معامله موفق را تجربه کرد.

موارد احتیاطی

اگر با دارایی ها و موارد سرمایه گذاری گوناگون کار می کنید، بهتر است از کانال کلتنر استفاده کنید. ممکن است استفاده از آن برای یک حالت مناسب نباشد درحالیکه در حالتی دیگر، بهترین نوع استراتژی باشد. قبل از انجام معاملات با استفاده از کانال کلتنر و به کار بردن پول واقعی، بهتر است انجام معاملات را در حساب دمو تمرین کنید و درباره استفاده و یا استفاده نکردن از این روش در موارد گوناگون تصمیم گیری کنید.

در صورتی که بتوانید در حساب دمو و با تمرینات زیاد به موفقیت دست پیدا کنید، می توانید معاملات خود را در دنیای واقعی و با استفاده از سرمایه اصلی خود، انجام دهید.
این ترازنامه شامل مالیات، سرمایه گذاری، یا سرویس های سرمایه نمی شود .این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می‌شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری همیشه همراه با ریسک و ضررهای احتمالی است.

0 تا 100 هر آنچه باید درباره اندیکاتور ATR بدانید!

اندیکاتور ATR یک شاخص نوسان است که نشان می دهد یک دارایی به طور متوسط ​​در طول یک بازه زمانی معین چقدر تغییر می کند. این اندیکاتور می تواند به تریدر ها کمک کند تا تشخیص دهند که چه زمانی ممکن است بخواهند معامله ای را آغاز کنند، همچنین می توان از آن برای تعیین حد ضرر (استاپ لاس) استفاده کرد.

بررسی اندیکاتور ATR

با بزرگتر یا کوچکتر شدن حرکت قیمت در دارایی، اندیکاتور ATR بالا و پایین می رود. با گذشت هر دوره زمانی یک ATR جدید محاسبه می شود، در نمودار یک دقیقه‌ای هر دقیقه یک ATR جدید محاسبه می‌شود. در نمودار روزانه نیز، هر روز یک ATR جدید محاسبه می شود. همه این داده ها برای تشکیل یک خط پیوسته ترسیم شده‌اند، بنابراین تریدرها می‌توانند ببینند که نوسانات در طول زمان چگونه تغییر کرده است. برای محاسبه ATR به صورت دستی، ابتدا باید یک سری محدوده واقعی (TRs) را محاسبه کنید. فرمول محاسبه TR برای یک دوره معاملاتی معین شامل موارد زیر است:

• حداکثر فعلی منهای بسته قبلی
• پایین فعلی منهای بسته قبلی
• جریان زیاد منهای پایین فعلی

مثبت یا منفی بودن عدد مهم نیست. بالاترین مقدار مطلق در محاسبه استفاده می شود، مقادیر برای هر دوره ثبت می شود و سپس میانگین گرفته می شود. به طور معمول، تعداد دوره‌های مورد استفاده در محاسبه 14 است. جی. ولز وایلدر، که ATR را توسعه داد، از فرمول زیر برای دوره‌های بعدی (پس از تکمیل ATR 14 دوره اولیه) جهت تکمیل کردن داده‌ها استفاده کرد:

Current ATR = ((Prior ATR x 13) + Current TR) / 14

چگونه ATR می تواند در تصمیم گیری های تریدینگ کمک کند؟

تریدرها می‌توانند از اطلاعات مربوط به میزان جابه‌جایی دارایی در یک دوره معین برای ترسیم اهداف سود و تعیین اینکه آیا باید معامله کنند یا خیر، استفاده کنند. فرض کنید یک سهم به طور متوسط ​​1 دلار در روز جابه جا می شود و در تحلیل فاندامنتال هیچ خبر قابل توجهی منتشر نشده است، اما سهام در حال حاضر 1.20 دلار در روز افزایش یافته و محدوده معاملاتی 1.35 دلار است.

قیمت قبلاً 35 درصد بیشتر از میانگین افزایش یافته است و اکنون سیگنال خرید را از یک استراتژی دریافت می‌کنید. سیگنال خرید ممکن است معتبر باشد، اما از آنجایی که قیمت در حال حاضر به طور قابل توجهی بیشتر از حد متوسط ​​حرکت کرده است، معامله روی این که قیمت همچنان بالا می رود و دامنه را حتی بیشتر افزایش می دهد، ممکن است تصمیم عاقلانه ای نباشد. از آنجایی که قیمت در حال حاضر به طور قابل توجهی افزایش یافته و بیش از میانگین حرکت کرده است، احتمال کاهش قیمت و ماندن در محدوده قیمتی که از قبل تعیین شده، بیشتر است. در حالی که خرید در زمانی که قیمت نزدیک به بالای محدوده روزانه و محدوده بسیار فراتر از حد متوسط ​​می رسد محتاطانه نیست، با فرض اینکه سیگنال فروش معتبری رخ دهد، احتمالاً فروش گزینه خوبی است.

هشدار: ورودی و خروجی نباید تنها بر اساس ATR باشد. ATR ابزاری است که باید همراه با یک استراتژی فراگیر برای کمک به فیلتر کردن معاملات استفاده شود.

به عنوان مثال: در وضعیت بالا، صرفاً به این دلیل که قیمت بالا رفته و محدوده روزانه بزرگتر از حد معمول است، نباید بفروشید. در صورتیکه یک سیگنال فروش معتبر بر اساس استراتژی خاص شما رخ دهد، ATR می تواند به تایید معامله کمک کند. اگر قیمت کاهش یابد و در نزدیکی پایین ترین سطح روز معامله شود و محدوده قیمت آن روز بزرگتر از حد معمول باشد، ممکن است عکس این امر نیز رخ دهد.

در این مورد، اگر یک استراتژی سیگنال فروش تولید می کند، باید آن را نادیده بگیرید یا با احتیاط شدید از آن استفاده کنید. به احتمال زیاد قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و بین بالاترین و پایین‌ترین حد روزانه باقی می‌ماند. بر اساس استراتژی خود به دنبال سیگنال فروش باشید. شما باید داده های تاریخی ATR را نیز مرور کنید. حتی اگر سهام ممکن است فراتر از ATR فعلی معامله شود، حرکت ممکن است بر اساس تاریخچه سهام کاملاً عادی باشد.

گرایش های اندیکاتور ATR در معاملات روزانه

اگر از اندیکاتور ATR در یک نمودار روزانه مانند نمودار یک یا پنج دقیقه ای استفاده می کنید، ATR بلافاصله پس از باز شدن بازار بالاتر می رود. برای سهام، زمانی که صرافی های اصلی ایالات متحده در ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی باز می شوند، ATR در دقیقه اول اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR به سمت بالا حرکت می کند. به این دلیل است که، باز بودن بی ثبات ترین زمان روز است و ATR به سادگی نشان می دهد که نوسانات بیشتر از زمان بسته شدن دیروز است. پس از افزایش قیمت در فضای باز، ATR معمولاً بیشتر روز را با کاهش می گذراند. نوسانات اندیکاتور ATR در طول روز اطلاعات زیادی را ارائه نمی دهد به جز اینکه قیمت به طور متوسط ​​در هر دقیقه چقدر در حال حرکت است. به همان روشی که از ATR روزانه استفاده می‌کنند تا ببینند یک دارایی در یک روز چقدر جابه‌جا می‌شود، تریدرها روزانه می‌توانند از ATR یک دقیقه‌ای نیز برای تخمین میزان حرکت قیمت در پنج یا 10 دقیقه استفاده کنند. این استراتژی ممکن است به تعیین اهداف سود یا دستورات حد ضرر(استاپ لاس) کمک کند.

نکته: عدد مقدار سود مورد انتظار خود را بدست آورید سپس، آن را بر مقدار ATR تقسیم کنید و این معمولاً حداقل تعداد دقیقه‌ای است که طول می‌کشد تا قیمت به سود برسد.

اگر مقدار ATR در نمودار یک دقیقه ای 0.03 باشد، پس قیمت حدود 3 سنت در دقیقه حرکت می کند. اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت افزایش می‌یابد و خرید می‌کنید، می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت حداقل پنج دقیقه طول بکشد تا 15 سنت افزایش یابد.

پولبک حد ضرر در ATR

اگر قیمت دارایی بر خلاف میل شما حرکت کند، این راهی برای خروج از معامله است، اما در صورت حرکت اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR قیمت به نفع شما، شما را قادر می سازد نقطه خروج را جابه جا کنید. بسیاری از تریدرها از ATR استفاده می‌کنند تا بفهمند که در کجا حد ضرر(استاپ لاس) خود را قرار دهند. در زمان معامله، به داده های فعلی ATR نگاه کنید. یک قانون راحت این است که برای تعیین یک حد ضرر، مقدار ATR را در 2 ضرب کنید. بنابراین اگر در حال خرید سهام هستید، ممکن است حد ضرر را در سطحی دو برابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. اگر سهامی را کاهش می دهید، حد ضرر را در سطحی دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار می دهید. اگر در یک معامله بلندمدت هستید و قیمت به شکل مطلوبی حرکت می کند، حد ضرر خود را به دو برابر ATR زیر قیمت برسانید. در این سناریو، استاپ لاس فقط همیشه به سمت بالا حرکت می کند، نه پایین.

هنگامی که به سمت بالا حرکت کرد، در آنجا می ماند تا زمانی که بتواند دوباره به سمت بالا حرکت کند یا معامله بسته شود در نتیجه کاهش قیمت تا رسیدن به حد ضرر. همین روند برای معاملات کوتاه کار می کند، فقط در آن صورت، استاپ لاس به سمت پایین حرکت می کند.

به عنوان مثال: فرض کنید که یک معامله بلند مدت با قیمت 10 دلار انجام می دهید و ATR 0.10 دلار است. استاپ لاس را 9.80 دلار (2 * 0.10 دلار زیر 10 دلار) قرار می دهید، قیمت به 10.20 دلار افزایش می یابد و ATR در 0.10 دلار باقی می ماند. استاپ لاس در حال حاضر به 10 دلار افزایش یافته است. وقتی قیمت تا 10.50 دلار حرکت می کند، حد ضرر تا 10.30 دلار افزایش می یابد و حداقل 30 سنت سود در معامله قفل می شود، این فرآیند تا زمانی ادامه خواهد داشت که قیمت کاهش یابد و به نقطه حد ضرر برسد.

تحلیل قیمتی

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات آموزش کار با اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همنطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست، در این قسمت قصد داریم به معرفی اندیکاتور ATR که یکی از اندیکاتور‌های پرطرفدار در بین معامله‌گران می‌باشد بپردازیم و نحوه کار آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. پس اگر از علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکالی بازار با استفاده از اندیکاتور‌ها هستید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله جذاب را از دست ندهید.

اندیکاتور ATR چیست اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR و چگونه کار می‌کند؟

قبل از این که بخواهیم نحوه عملکرد و تحلیل با اندیکاتور ATR را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است معنای لغوی نام این اندیکاتور را بررسی کنیم. ATR در حقیقت مخفف عبارت Average True Range می‌باشد که معنای لغوی آن “متوسط دامنه واقعی” است. در ادامه شما می‌توانید تصویر این اندیکاتور و پنل تنظیمات آن را در پلتفرم تریدینگ‌ویو مشاهده نمایید.

همانطور که مشاهده می‌کنید برخلاف اندیکاتورهایی که در قسمت‌های قبلی آموزش تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دادیم، این اندیکاتور شکل ساده‌ای دارد و تنها از یک خط نوسان‌گر تشکیل می‌شود. یکی از اصلی‌تری وظایف و کابرد‌های این اندیکاتور برای معامله‌گران بازار‌های مالی نمایش میزان میانگین نوسانات موجود در بازار می‌باشد، به این صورت که هر چه قدر میزان نوسانات بازار بیشتر باشد رنج نمایش داده شده در ATR بالا رفته و برعکس، هر چه قدر میزان این نوسانات کم باشد ATR نیز آموزش تحلیل تکنیکال طبیعتا کاهش پیدا می‌کند.

اگر به تصویر بالا دقت کنید متوجه می‌شوید که به صورت پیش‌فرض در تنظیمات این اندیکاتور دوره‌ی 14 کندل برای محاسبه ATR تعیین شده آموزش تحلیل تکنیکال است که شما می‌توانید بسته به نیاز خود و یا بک‌تست‌هایی که از نمودار مورد نظرتان می‌گیرید این مقدار را نیز دستکاری کنید.

نکته: به خاطر داشته باشید که هیچ‌گاه نباید در زمان استفاده از اندیکاتور ATR میزان نوسانات یا متوسط دامنه واقعی را با روند اصلی بازار اشتباه بگیرید. به عبارت دیگر عموما معامله‌گران بازار از این اندیکاتور برای تعیین میزان نوسانات بازار استفاده می‌کنند و اینطور تحلیل نمی‌کنند که مثلا اگر اندیکاتور ATR هر جهتی حرکت کرد، روند بازار نیز در همان جهت می‌باشد.

نکته: با توجه به نحوه کارکرد ATR و اطلاعاتی که به ما می‌دهد معمولا ما از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نمی‌کنیم. در حقیقت ترکیب این اندیکاتور با دیگر دانش‌هایی که شما به عنوان یک معامله‌گر در زمینه تحلیل تکنیکال کسب کرده‌اید به شما کمک خواهد کرد تا درک اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR درست‌تری از بازار داشته باشید و نقاط ورود، حد سود و حد ضرر خود را با دقت بیشتر و با توجه به میزان نوسانات و قیمت حقیقی بازار تعیین کنید.

کاربرد ATR در تعیین حد ضرر

بسیاری از معامله‌گرانی که با اندیکاتور‌ها معامله می‌کنند یکی از کاربرد‌های اصلی ATR را کمک برای تعیین حد ضرر‌های درست می‌دانند، چرا که همانطور که گفتیم ATR میزان نوسانان بازار را در هر لحظه به معامله‌گران نمایش می‌دهد و آن‌ها نیز تلاش می‌کنند در بازار‌هایی که نوسانات قیمتی زیاد است، حد ضرر خود را با فاصله‌ی بیشتری تنظیم کنند و برعکس، در بازار‌هایی که نوسانات بازار کم است حد ضرر خود را در فاصله‌ی کمتری قرار دهند. این اقدام باعث می‌شود تا حد ضرر معامله‌گران به خاطر برخی حرکت‌های هیجانی یا نوسانات شدید بازار فعال نشود و جلوی ضرر‌های کوچکی که به خاطر خوردن بی‌دلیل حد ضرر ایجاد می‌شوند را می‌گیرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

شاید اگر فرمول محاسبه این اندیکاتور را نیز بدانید بتوانید درک بهتری نسبت به نحوه عملکر آن پیدا کنید. فرم ساده سازی شده فرمول محاسبه این اندیکاتور عبارت است از:

در فرمول فوق منظور از TR همان حد واقعی است که فرمول ساده‌سازی شده آن را می‌توانید مشاهده نمایید. مقادیر hight , low نیز همانطور که می‌دانید نشان دهنده حد پایین و بالای قیمت در زمان مورد نظر می‌باشد. بنابراین مقدار حد واقعی یا TR برابر است با اختلاف “حداکثر قیمت بین بالا‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن دوره قبلی” و “حداقل قیمت بین پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن دوره قبلی”

فرمول دوم هم همانطور که مشاهده می‌کنید متوسط دامنه واقعی را محاسبه می‌نماید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات آموزش کار با اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همنطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست، در این قسمت قصد داریم به معرفی اندیکاتور ATR که یکی از اندیکاتور‌های پرطرفدار در بین معامله‌گران می‌باشد بپردازیم و نحوه کار آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. پس اگر از علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکالی بازار با استفاده از اندیکاتور‌ها هستید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله جذاب را از دست ندهید.

اندیکاتور ATR چیست و چگونه کار می‌کند؟

قبل از این که بخواهیم نحوه عملکرد و تحلیل با اندیکاتور ATR را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است معنای لغوی نام این اندیکاتور را بررسی کنیم. ATR در حقیقت مخفف عبارت Average True Range می‌باشد که معنای لغوی آن “متوسط دامنه واقعی” است. در ادامه شما می‌توانید تصویر این اندیکاتور و پنل تنظیمات آن را در پلتفرم تریدینگ‌ویو مشاهده نمایید.

همانطور که مشاهده می‌کنید برخلاف اندیکاتورهایی که در قسمت‌های قبلی آموزش تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دادیم، این اندیکاتور شکل ساده‌ای دارد و تنها از یک خط نوسان‌گر تشکیل می‌شود. یکی از اصلی‌تری وظایف و کابرد‌های این اندیکاتور برای معامله‌گران بازار‌های مالی نمایش میزان میانگین نوسانات موجود در بازار می‌باشد، به این صورت که هر چه قدر میزان نوسانات بازار بیشتر باشد رنج نمایش داده شده در ATR بالا رفته و برعکس، هر چه قدر میزان این نوسانات کم باشد ATR نیز طبیعتا کاهش پیدا می‌کند.

اگر به تصویر بالا دقت کنید متوجه می‌شوید که به صورت پیش‌فرض در تنظیمات این اندیکاتور دوره‌ی 14 کندل برای محاسبه ATR تعیین شده است که شما می‌توانید بسته به نیاز خود و یا بک‌تست‌هایی که از نمودار مورد نظرتان می‌گیرید این مقدار را نیز دستکاری کنید.

نکته: به خاطر داشته باشید که هیچ‌گاه نباید در زمان استفاده از اندیکاتور ATR میزان نوسانات یا متوسط دامنه واقعی را با روند اصلی بازار اشتباه بگیرید. به عبارت دیگر عموما معامله‌گران بازار از این اندیکاتور برای تعیین میزان نوسانات بازار استفاده می‌کنند و اینطور تحلیل نمی‌کنند که مثلا اگر اندیکاتور ATR هر جهتی حرکت کرد، روند بازار نیز در همان جهت می‌باشد.

نکته: با توجه به نحوه کارکرد ATR و اطلاعاتی که به ما می‌دهد معمولا ما از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نمی‌کنیم. در حقیقت ترکیب این اندیکاتور با دیگر دانش‌هایی که شما به عنوان یک معامله‌گر در زمینه تحلیل تکنیکال کسب کرده‌اید به شما کمک خواهد کرد تا درک درست‌تری از بازار داشته باشید و نقاط ورود، حد سود و حد ضرر خود را با دقت بیشتر و با توجه به میزان نوسانات و قیمت حقیقی بازار تعیین کنید.

کاربرد ATR در تعیین حد ضرر

بسیاری از معامله‌گرانی که با اندیکاتور‌ها معامله می‌کنند یکی از کاربرد‌های اصلی ATR را کمک برای تعیین حد ضرر‌های درست می‌دانند، چرا که همانطور که گفتیم ATR میزان نوسانان بازار را در هر لحظه به معامله‌گران نمایش می‌دهد و آن‌ها نیز تلاش می‌کنند در بازار‌هایی که نوسانات قیمتی زیاد است، حد ضرر خود را با فاصله‌ی بیشتری تنظیم کنند و برعکس، در بازار‌هایی که نوسانات بازار کم است حد ضرر خود را در فاصله‌ی کمتری قرار دهند. این اقدام باعث می‌شود تا حد ضرر معامله‌گران به خاطر برخی حرکت‌های هیجانی یا نوسانات شدید بازار فعال نشود و جلوی ضرر‌های کوچکی که به خاطر خوردن بی‌دلیل حد ضرر ایجاد می‌شوند را می‌گیرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

شاید اگر فرمول محاسبه این اندیکاتور را نیز بدانید بتوانید درک بهتری نسبت به نحوه عملکر آن پیدا کنید. فرم ساده سازی شده فرمول محاسبه این اندیکاتور عبارت است از:

در فرمول فوق منظور از TR همان حد واقعی است که فرمول ساده‌سازی شده آن را می‌توانید مشاهده نمایید. مقادیر hight , low نیز همانطور که می‌دانید نشان دهنده حد پایین و بالای قیمت در زمان مورد نظر می‌باشد. بنابراین مقدار حد واقعی یا TR برابر است با اختلاف “حداکثر قیمت بین بالا‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن دوره قبلی” و “حداقل قیمت بین پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن دوره قبلی”

فرمول دوم هم همانطور که مشاهده آموزش تحلیل تکنیکال می‌کنید متوسط دامنه واقعی را محاسبه می‌نماید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتور‌های پر‌کاربرد نیز در آموزش تحلیل تکنیکال همین قسمت به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از اندیکاتور‌های معروفی که توسط معامله‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد خواهیم پرداخت. به خاطر داشته باشید که در صورتی که در مورد هر یک از مطالب یا سیگنال‌های منتشر شده در سایت سوال یا ابهامی داشتید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌های همان صفحه و یا از طریق دایرکت صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی در اینستاگرام با ما در ارتباط باشید. به کمک اندیکاتور‌های پر‌کاربرد نیز در همین قسمت به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از اندیکاتور‌های معروفی که توسط معامله‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد خواهیم پرداخت. به خاطر داشته باشید که در صورتی که در مورد هر یک از مطالب یا سیگنال‌های منتشر شده در سایت سوال یا ابهامی داشتید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌های همان صفحه و یا از طریق دایرکت صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی در اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.

میانگین منطقه واقعی چیست؟

میانگین محدوده واقعی (ATR) یک شاخص رایج تحلیل تکنیکال برای تخمین نوسانات بازار در یک دوره معین است. ATR به‌عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات استفاده می‌شود، این شاخص توسط تحلیلگر فنی مشهور J. ساخته شده است. این شاخص توسط Welles Wilder Jr. در کتاب خود “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال” منتشر شده در سال 1978 توسعه یافته است.

در طی یک دوره 14 روزه، ATR می تواند برای محاسبه و ارائه تخمینی از نوسانات قیمت در محدوده های مختلف واقعی تا میانگین استفاده شود. در حالی که ATR دارای چندین مزیت است، از جمله به عنوان کمکی به معامله گران در تنظیم ضررهای توقف، این اندیکاتور محدودیت هایی نیز دارد.

مقدمه

تجارت به دلیل نوسانات خود به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال شناخته شده است. معامله گران اغلب به دنبال استفاده از این تغییرات قیمت هستند و سعی می کنند همیشه قیمت ها را پیش بینی کنند. یکی از روش های ممکن تحلیل تکنیکال و شاخص های نوسان قیمت، میانگین محدوده واقعی (ATR) است. برای بسیاری از معامله گران، این میانگین متحرک ابزار ارزشمندی برای تحلیل تکنیکال آنها است.

میانگین دامنه واقعی چقدر است؟

ATR توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder Jr در سال 1978 به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات توسعه یافت. از آن زمان، ATR به یکی از محبوب ترین انواع شاخص های تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. این ابزار اکنون بخش مهمی از شاخص‌های دیگری است که حرکت جهت‌دار بازارها را تعیین می‌کنند، مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار (ADXR).

با ATR، معامله گران سعی می کنند یک دوره بهینه را برای معامله تعیین کنند. این شاخص میانگین قیمت دارایی های بازار را در بازه 14 روزه محاسبه می کند. ATR اطلاعاتی در مورد روند یا جهت قیمت ارائه نمی دهد، اما بینشی از نوسانات قیمت در آن دوره ارائه می دهد. ATR بالا به معنای نوسان قیمت بالا در یک دوره معین و ATR پایین نشان دهنده نوسان قیمت پایین است.

اگرچه این اندیکاتور برای تجزیه و تحلیل سهام یا حتی شاخص استفاده می شود، اما در واقع برای تحلیل قیمت کالا طراحی شده است. هر چه قیمت یک دارایی مالی یا ارز دیجیتال بالاتر باشد، ATR بالاتر است.

ATR به معامله گران اجازه می دهد تا دارایی های مالی یا ارزهای دیجیتال را با دقت بیشتری به صورت روزانه ارزیابی کنند، نقاط ورود و خروج و همچنین نوسان قیمت را بر اساس شکاف های بازار و سفارشات محدود شناسایی کنند. ATR معمولاً برای تعیین نقطه خروج معامله یا موقعیت استفاده می شود و یکی از بهترین شاخص ها برای طراحی یک توقف ضرر است.

میانگین دامنه واقعی چگونه محاسبه می شود؟

برای محاسبه ATR، باید بزرگترین محدوده واقعی یک دوره معین یا TR را پیدا کنید. این به معنای محاسبه سه محدوده مختلف و انتخاب بزرگترین از این سه است:

بالاترین قیمت دوره اخیر منهای کمترین قیمت دوره اخیر قدر مطلق بالاترین قیمت دوره گذشته منهای قیمت پایانی دوره قبل قدر مطلق کمترین قیمت دوره اخیر منهای قیمت پایانی قبلی

این دوره ممکن است بسته به دوره تمرکز معامله گر متفاوت باشد، به عنوان مثال، در مورد ارزهای دیجیتال، این دوره ممکن است 24 ساعت باشد، در حالی که برای سهام، ممکن است یک روز معاملاتی باشد. برای تعیین میانگین دامنه واقعی در یک بازه زمانی (معمولاً 14 روز)، محدوده واقعی برای هر دوره محاسبه و جمع می شود و یک میانگین ساده گرفته می شود.

برای درک بهتر این موضوع، مثالی می زنیم، یک فوتبالیست را در نظر بگیرید، او در دقایق ابتدایی مسابقه، توانایی دوندگی متفاوتی نسبت به دقایق پایانی دارد، در حالی که هر بازیکن از این جنبه متفاوت است. کندل‌ها در حرکت‌های اولیه در ابتدای یک روند می‌توانند پتانسیل زیادی برای رشد در روند صعودی و کاهش در روند نزولی داشته باشند. این پتانسیل با شاخص ATR اندازه گیری می شود، به عبارت دیگر، این شاخص می تواند به معامله گر نشان دهد که ارز دیجیتال در کجا روند است و چه پتانسیلی برای رشد (در یک روند صعودی) و کاهش (در یک روند نزولی) وجود دارد.
به عبارت دیگر، ATR قدرت تقاضا را در روندهای صعودی و قدرت عرضه را در روندهای نزولی نشان می دهد.

توجه: ورود و خروج (خرید یا فروش) نباید صرفاً بر اساس شاخص ATR باشد. به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال، ترکیب دو یا سه شاخص می تواند به تصمیم گیری های بهینه تر و تحلیل های دقیق کمک کند.

تعیین ATR دوره مذکور این امکان را به معامله گران می دهد تا از نوسانات قیمت دارایی ها در آن زمان مطلع شوند. به طور معمول، یک معامله گر ATR را به عنوان یک خط در نمودار خود می بیند. در زیر می توانید ببینید که خط ATR با افزایش نوسانات (در هر جهت قیمت) افزایش می یابد.

چرا معامله گران ارزهای دیجیتال از میانگین محدوده واقعی استفاده می کنند؟

معامله گران ارزهای دیجیتال اغلب از ATR برای تخمین نوسان قیمت در یک دوره استفاده می کنند. ATR به‌ویژه در ارزهای رمزنگاری‌شده سودمند است، زیرا نوسانات زیادی در بازارهای رمزنگاری مشاهده می‌شود. یکی از استراتژی‌های رایج استفاده از ATR برای تنظیم سفارش‌های سود و توقف ضرر است.

با استفاده از ATR در این روش، می توانید از تاثیر نویز بازار بر استراتژی های معاملاتی خود جلوگیری کنید. اگر می خواهید پوزیشن لانگ باز کنید و به دلیل نوسانات روزانه نمی خواهید پوزیشن های خود را زود ببندید. یک روش متداول این است که ATR را در 1.5 یا 2 ضرب کنید و سپس از این عدد برای تعیین حد ضرر زیر قیمت ورودی خود استفاده کنید. نوسانات روزانه نباید به قیمت توقف ضرر شما برسد. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می دهد که بازار به طور قابل توجهی پایین تر حرکت می کند.

معایب و محدودیت های استفاده از میانگین محدوده واقعی چیست؟

اگرچه ATR از نظر ثبات و تشخیص تغییرات قیمت مزایایی را برای کاربران خود فراهم می کند، اما دو عیب اصلی دارد:

1- اولا همانطور که در بالا ذکر شد این شاخص جهت حرکت قیمت را مشخص نمی کند. فرض کنید یک ارز دیجیتال یا یک سهام بر اساس یک خبر بنیادی یا یک رویداد اقتصادی مثبت شروع به رشد کند، در این صورت هر چه رویداد یا خبر تأثیرگذارتر باشد، ATR روند صعودی خود را دنبال می کند، حالا اگر یک خبر اقتصادی در وسط باشد منفی باشد. از روند صعودی باعث فشار عرضه می شود و شروع روند نزولی، جهت حرکت ATR تغییر نمی کند و ممکن است به دلیل تفسیر نادرست این ابزار خروج به موقع از معامله امکان پذیر نباشد.

2- برای درک محدودیت دوم، فرض کنید قیمت یک ارز رمزنگاری شده یا یک سهام در طول روز به طور متوسط ​​1 دلار تغییر می کند، تا زمانی که هیچ خبر اقتصادی مهمی منتشر نشده باشد و دلیل بنیادی قابل اعتمادی برای این افزایش یافت نشود. در قیمت، قیمت، اما قیمت ارز دیجیتال یا سهم به 1.24 دلار افزایش می یابد. در این صورت فرض می کنیم TR یا همان (بالا-کم) 1.35 دلار محاسبه می شود، بنابراین قیمت 35 درصد بیشتر از میانگین حرکت روز است که 1 دلار بوده است. در این شرایط، معامله گر سیگنال خرید را از اندیکاتور ATR دریافت می کند، اما ممکن است این سیگنال اشتباه باشد. در بازار کریپتوکارنسی، برای استفاده از ATR باید به ارزش بازار توجه کنید، زیرا پمپ ها و تخلیه های ساخته شده توسط نهنگ های بازار ممکن است باعث حرکت اندیکاتورها از جمله ATR شده باشد.

آخرین کلمه

استفاده از اندیکاتورها و نوسانگرها در تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار یکی از موثرترین روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری و معامله است. یکی از این شاخص ها ATR است که روش مناسبی را برای محاسبه نوسان قیمت نشان می دهد. این اندیکاتور ابزار مناسبی برای اندازه گیری پتانسیل حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین است که می تواند برای تخمین احتمال برخورد به نقاط حمایت و مقاومت در برابر ارز دیجیتال استفاده شود. نقاط قوت آن در سادگی آن است، اما اگر تصمیم دارید از آن استفاده کنید. فعالیت های تجاری خود، حتما به محدودیت ها و معایب آن توجه کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر در معاملات فارکس

کانال های کلتنر در فارکس به طور گسترده توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند به عنوان پایه دو استراتژی معاملاتی مجزا مورد استفاده قرار گیرند. اندیکاتور کانال های کلتنر شباهت زیادی با باندهای بولینگر دارند، اگرچه خروجی اندیکاتور بر اساس متغییرهای متفاوتی محاسبه می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور کانال کلتنر، نحوه محاسبه آن، تفاوت آن با باندهای بولینگر و جزئیات دو استراتژی معاملاتی کانال کلتنر، ادامه مطلب را بخوانید.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

کانال کلتنر یا Keltner Channel یک اندیکاتور فارکس و ابزار تحلیل تکنیکال است که دو میانگین متحرک از بالا و پایین قیمت ها را در یک دوره معین ترسیم می کند. این اندیکاتور مانند اندیکاتور باندهای بولینگر است که دو میانگین متحرک از اوج و پایین قیمت را در یک دوره معین ترسیم می کند و سپس انحراف معیار استاندارد بالا و پایین آن میانگین متحرک را محاسبه می کند.

معامله گران می توانند از کانال کلتنر برای تعیین جهت روند استفاده کنند. اندیکاتور کانال کلتنر انحراف از یک خط میانگین متحرک مرکزی را با استفاده از اندیکاتور ATR اندازه گیری می کند تا تعیین کند که آیا روندی احتمالا ادامه دارد یا می تواند روند جدیدی شروع شود.

هنگامی که اندیکاتور کانال کلتنر را روی نمودار قرار می دهید، به صورت سه خط ظاهر می شود. هنگامی که قیمت از بالای خط بالایی خارج می شود، این نشان می دهد که یک روند صعودی شروع می شود، در حالی که برعکس، شکست در زیر خط اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR پایین نشان می دهد که یک روند نزولی شروع می شود. معامله گران از این سیگنال ها برای ورود به معاملات بر اساس تکانه و جهت روند استفاده می کنند، به خصوص زمانی که کانال برای مدتی صاف و تقریباً افقی بوده است.

در بیشتر مواقع، در غیاب وجود یک روند، قیمت بین خطوط بالایی و پایینی اندیکاتور در نوسان است و نشان می دهد که آنها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا عمل کنند. در چنین زمان هایی معامله گران میتوانند به دنبال استفاده از اندیکاتور برای معاملات رنج یا محدوده به جای ادامه روند باشند. یعنی زمانی که قیمت به باند پایینی رسید خرید کنید و زمانی که قیمت به باند بالایی رسید بفروشید.

نحوه محاسبه کانال های کلتنر

با وجود اینکه برای استفاده از این اندیکاتور در استراتژی معاملاتی نیازی به دانستن فرمول محاسهب آن ندارید، ولی دانستن نحوه محاسبه آن میتواند درک بهتری از آن به شما بدهد. یک کانال کلتنر با گرفتن میانگین متحرک قیمت های بالا و پایین در یک دوره معین، و سپس جمع و تفریق تعداد معینی از انحرافات استاندارد از میانگین متحرک محاسبه می شود.

اندیکاتور کانال کلتنر با استفاده از میانگین متحرک نمایی به عنوان مبنایی برای میانگین قیمت محاسبه می شوند که معمولاً “خط وسط” نامیده می شود. رایج ترین مورد استفاده، EMA 20 (میانگین متحرک نمایی) است. “خط بالایی” با استفاده از EMA +2 x میانگین دامنه واقعی (ATR) 20 دوره گذشته محاسبه می شود. “خط پایین” با استفاده از EMA + 2 x میانگین دامنه واقعی 20 دوره گذشته محاسبه می شود. این اندیکاتور سه خط روی نمودار را ترسیم می کند.

شایان ذکر است که معامله‌گران می‌توانند این ورودی‌های پیش‌فرض را در مورد EMA و ATR تغییر دهند – لازم نیست از 20 دوره گذشته به عنوان نگاهی به گذشته استفاده کنید.

میانگین متحرک که به عنوان خط وسط نشان داده می شود، ایده ای از روند کلی به شما می دهد. از آنجاییکه خطوط دیگر بر مبنای خط وسط هستند، ایده این است که اگر مومنتوم بازار قیمت را از این محدوده خارج کرد، وقوع یک روند قوی را نشان می دهد. اگر در حال معامله در بازاری مانند بازار فارکس هستید که داده‌های حجمی برای آن در دسترس است، اغلب شاهد یک انفجار حجمی به همراه یک حرکت سریع هستید که به اعتبار آن به عنوان یک “سیگنال شکست” می‌افزاید.

کانال های کلتنر در مقابل باندهای بولینگر

یکی از اولین سوالاتی که ممکن است بپرسید این است که “تفاوت بین کانال های کلتنر و باندهای بولینگر چیست؟” زیرا آنها بسیار شبیه به هم هستند. هر دو دارای یک خط وسط، یک خط بالا و یک خط پایین هستند. با این حال، آنها کاملا متفاوت محاسبه می شوند.

کانال های کلتنر نسبت به تغییرات قیمت حساس تر هستند و بسیاری از تحلیلگران تکنیکال استدلال می کنند که آنها نشانه بهتری از روند واقعی ارائه می دهند. با وجود اینکه باندهای بولینگر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، اما کانال های کلتنر می تواند گزینه بهتری برای معامله گرانی باشد که می خواهند از یک اندیکاتور دقیق تر استفاده کنند.

اندیکاتور باندهای بولینگر با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) با یک خط رسم شده در بالا و پایین که دو انحراف استاندارد از آن قیمت را نشان می دهد، محاسبه می شود. این اندیکاتور زمانی که قیمت ها خارج از باند حرکت می کنند، به شما سیگنالی از شرایط «خرید افراطی» و «فروش افراطی» می دهد،.

با این حال، اندیکاتور کانال کلتنر از یک میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می کند و خطوط بالایی و پایینی آن را بر اساس ATR ضربدر 2 ترسیم می کند. این یک تغییر جزئی است و هر دو نشانگر تمایل دارند سیگنال‌های یکسانی را همزمان تولید کنند. در حالی که هر دو اندیکاتور معتبر هستند، سیگنال هایی که آنها میدهندکاملاً متفاوت است.

میانگین محدوده واقعی یا ATR اندیکاتوری است که بسیاری از معامله گران روزانه از آن استفاده می کنند، بنابراین شایان ذکر است که توجه به آن تا حدی منطقی است. هنگامی که یک بازار 2 برابر ATR را بشکند، یک پیام کاملاً قوی در مورد جهت یک روند ارسال می کند، بنابراین اگر به دنبال اندیکاتوری برای نشان دادن این نوع چیزها هستید، استفاده از کانال کلتنر بسیار منطقی و جذاب است.

استراتژی های معاملاتی کانال کلتنر

در اینجا سه ​​مورد از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی کانال کلتنر آورده شده است:

استراتژی عقب نشینی یا Pullback

استراتژی عقب نشینی یک استراتژی فارکس محبوب کانال کلتنر است که شامل خرید پول بک در یک روند صعودی یا فروش رالی در یک روند نزولی است. ایده این است که بازاری که از کانال خارج می‌شود و سپس به خط میانه بازمی‌گردد، باید معامله‌گرانی را پیدا کند که مایلند وارد عمل شوند و روی ادامه روند شرط‌بندی کنند.

قبل از اینکه به دنبال عقب نشینی باشید، باید قیمت از کانال کلتنر خارج شود. این مانند “خرید در کف” یا “فروش در سقف” است. این می تواند راهی موثر برای ورود به یک حرکت موجود بدون “تعقیب معامله” باشد. اگر با سیگنال های معاملاتی فیبوناچی اصلاحی آشنا هستید، این استراتژی را بهتر درک میکنید.

استراتژی شکست یا Breakout

استراتژی شکست تلاش می کند تا حرکت های جهت دار مهم تری را به دست آورد. ایده این است که در ابتدای حرکت وارد یک معامله شوید و در نتیجه ممکن است احتمال خطر افزایش یابد، اما در صورت تایید حرکت‌های بزرگ‌تری را خواهید گرفت.

قبل از اینکه به دنبال ورودی با این استراتژی باشید، در نظر داشته باشید که کانال کلتنر باید به صورت افقی و صاف باشد. هنگامی که قیمت به بالا یا پایین کانال می‌شکند، به امید حرکت پایدار وارد مسیر شکست می‌شوید. این استراتژی شکست اغلب همراه با اندیکاتورهای دیگری، مانند ADX یا MACD استفاده می شود. این اندیکاتورهای اضافی می توانند به عنوان “فیلتر” برای دریافت سیگنال استفاده شوند.

اگر معامله به خوبی و به سمت سود حرکت کند، تا زمانی که قیمت به سمت دیگر خط میانی کانال کلتنر بازگردد، از معامله خارج نشوید.

این استراتژی اغلب باعث زیانهای کوچک و سپس سود قابل توجهی می شود تا به طور کلی سودآور شود. این می تواند یک استراتژی عالی برای گرفتن حرکت های روند بزرگتر باشد. اما توقع نداشته باشید که همیشه سودآور باشد. بنابراین مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

ترکیبی از استراتژی‌های عقب نشینی و شکست

برخی از معامله گران از ترکیب این دو استراتژی برای ورود و خروج از بازارها استفاده می کنند. تهاجمی‌ترین نسخه به موقعیت موجود در عقب‌نشینی‌ها به خط میانی اضافه می‌کند که دوباره پرش می‌کنند. راه دیگری که می توان از این ترکیب استراتژی استفاده کرد، قرار دادن توقف ضرر است. این از خط میانی به عنوان یک توقف ضرر پویا استفاده می کند، و بنابراین دستور توقف ضرر، EMA را که نشان دهنده خط میانی است، دنبال می کند.

سخن پایانی

مانند هر اندیکاتور دیگری، کانال های کلتنر نیز کامل نیستند، اما این اندیکاتور بخوبی نشان می دهد که قیمت چه زمانی در یک روند رو به رشد است. مثل همیشه، هرچه از دوره طولانی‌تر و بازه زمانی بالاتری از آن استفاده کنید، اندیکاتور دقیق‌تر خواهد بود، حداکثر تا حدوداً 6 ماه تا 1 سال در بازار فارکس.

برای همه اندیکاتورهای معاملاتی محدودیت هایی وجود دارد، زیرا همیشه مبارزه ای بین سیگنال صحیح و خطا وجود دارد. اندیکاتور کانال کلتنر باید با سبک معاملاتی شما تنظیم شود. اگر سیگنال‌های کمتر اما دقیق‌تری می‌خواهید، از یک EMA آهسته به عنوان خط میانی استفاده کنید. اگر سیگنال‌های بیشتر اما دقیق‌تر می‌خواهید، از تنظیمات EMA خط وسط سریع‌تر استفاده کنید.

مهم است که در نظر داشته باشید، کانال‌های کلتنر اندیکاتور متاخر یا lagging هستند، به این معنی که آنها بر اساس داده‌های تاریخی تنظیم شده اند و بنابراین می‌توانید در طول تغییرات روند دچار مشکل شوید زیرا سیگنال‌های متعدد می‌توانند به سرعت تولید شوند. این در همه اندیکاتورهای متاخر دیده می شود و منحصر به کانال کلتنر نیست.

راه‌اندازی کانال‌های کلتنر در MT4 یا MT5 کمی دشوارتر از سایر اندیکاتورها است، زیرا اکثر کارگزاران این نشانگر را در از پیش تنظیمات پلتفرم خود قرار نمی‌دهند. با این حال، می توانید آن را به صورت رایگان از چندین سایت اینترنتی دانلود کرده و به پلتفرم متاتریدر خود اضافه کنید. اندیکاتور معمولاً در یک فایل زیپ قرار می گیرد که شما آن را باز کرده و در پوشه “شاخص ها” نصب خود قرار می دهید.

برای یادگیری افزودن یک اندیکاتور به متاتریدر به صورت تصویری میتوانید به این پست مراجعه نمایید. همچنین برای یادگیری دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بصورت تصویری و فیلم از صفحه آموزش رایگان فارکس در سایت تجارت آفرین استفاده نمایید. همچنین میتوانید با عضو شدن در کانال های آپارات و یوتیوب ما با آخرین ویدیوهای آموزشی تجارت آفرین شامل آموزش فارکس، آموزش تحلیل تکنیکال، آموزش تحلیل فاندامنتال و غیره همراه شوید.

سئوالات متداول

کدام اندیکاتور بهتر است ؟ باندهای بولینگر یا کانال های کلتنر

اندیکاتور بهتر به روشی که یک فرد معامله می کند بستگی دارد. تفاوت اصلی این دو اندیکاتور این است که کانال کلتنر نوسان را با استفاده از قیمت های بالا و پایین یک بازه زمانی خاص نشان می دهد، در حالی که باندهای بولینگر نشان دهنده انحراف استاندارد هستند. کانال کلتنر معمولاً کانالی روان‌تر از باندهای بولینگر به شما می‌دهد.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

اندیکاتور کانال کلتنر نوسانات را بر اساس بالا و پایین قیمت یک دارایی یا جفت ارز اندازه گیری می کند. سه خط در نمودار وجود دارد، از جمله “قیمت متوسط” و 2 x میانگین محدوده واقعی، هر دو در بالا و پایین آن سطح. این مقادیر از پیش تعیین شده را می توان تغییر داد.

آیا کانال کلتنر یک اندیکاتور متاخر است؟

اندیکاتور کلتنر یک اندیکاتور متاخر یا Lagging است. یعنی مانند میانگین های متحرک و سایر اندیکاتورهای دنباله روی روند است، زیرا روند جهت کانال را مشخص می کند.

چگونه از کانال های کلتنر با باندهای بولینگر استفاده کنم؟

معمولا وقتی معامله گران از این اندیکاتورها استفاده می کنند، تنظیمات پیش فرض یکی از آنها را تغییر می دهند. ایده پشت استفاده از هر دو با هم این است که اگر باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر هر دو سیگنال‌هایی را در یک جهت بدهند، بر اساس آنچه هر دو به شما می‌گویند، خرید یا فروش می‌کنید. با این حال، شایان ذکر است که یک احتمال قوی وجود دارد که ممکن است به “عدم تصمیم گیری با تجزیه و تحلیل” مبتلا شوید، که زمانی اتفاق می افتد که شما شروع به ترکیب اندیکاتورهای مشابه میکنید ولی تنظیمات خوب آن را پیدا نمیکنید.

تنظیمات پیش فرض کانال کلتنر چیست؟

تنظیمات پیش فرض در اندیکاتور کانال کلتنر شامل خط میانی که میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای است، خط کانال بالایی که EMA(20) + ATRx2 است و خط کانال پایینی که EMA(20) – ATRx2 است.