نحوه تحلیل نمودار عمق بازار

دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟

لازمه شروع هر کاری در اولین قدم، آشنایی با تاریخچه به‌ وجود آمدن آن شغل است و پس از آن باید با تمامی جنبه‌های آن کار آشنا شوید و اطلاعات کافی برای انجام کار را داشته باشید. داشتن اطلاعات کافی موجب رسیدن به نتایج بهتر و مطلوب‌تر در آن زمینه است.

ارز دیجیتال یکی از موضوعاتی است که بسیار گسترده است و با پیشرفت هر روزه آن گسترده‌تر هم می‌شود. پس برای ورود به این زمینه باید اطلاعات زیادی داشته باشید. بازار ارز دیجیتال به‌خاطر درآمد چشم‌گیری که دارد موجب می‌شود تا افراد زیادی برای کسب درآمد به این زمینه جذب شوند. اما وقتی که به عرصه معاملات ارز دیجیتال وارد می‌شوید با دنیایی از اصطلاحات مختلف روبه‌رو می‌شوید که هر یک از این اصطلاحات به نحوی به کمک شما می‌آیند. دانستن همه آنها ضروری نیست اما مانند هرکار دیگری هرچقدر اطلاعات بیشتری داشته باشید در انجام کار موفق‌تر می‌شوید و نتایج بهتری هم کسب می‌کنید.

در واقع این موضوع این‌گونه است که اصطلاحات مانند دستیاری در موقعیت‌های مختلف به کمک شما می‌آیند. تعدادی از مفاهیم اولیه که هر تریدری باید راجع به آنها کاملاً آگاه باشد و برای این کار ضروری است را در اینجا بررسی می‌کنیم.

ارز دیجیتال: ارز دیجیتال دارایی دیجیتالی است که از ابتدای پیدایش به‌صورت غیرمتمرکز عمل کرده است. یعنی تحت کنترل هیچ شخص و سازمانی نیست و تمامی فرایندها بر اساس رفتار اشخاص داخل این بازار صورت می‌گیرند.

ترید: ترید به معنای معامله ارزهای دیجیتال است که شامل خرید، فروش یا جابه‌جایی و انتقال ارز دیجیتال به صرافی دیگر یا تغییر ارز است.

تریدر: این کلمه معرف کسی است که معاملات مربوط به ارز دیجیتال را در بازار ارز دیجیتال انجام می‌دهد.

کیف پول: کیف پول برنامه‌ای دیجیتالی است که می‌توانید ارز خود را در آن نگهداری کنید و دارایی ارز دیجیتال شما را نشان می‌دهد.

صرافی: صرافی‌ها در واقع سایت‌هایی هستند که به کمک آنها می‌توانید معاملات خود را انجام دهید و انواع مختلفی هم دارند.

این موارد از مهم‌ترین اصطلاحاتی هستند که هرکسی که وارد بازار ارز دیجیتال می‌شود با اینها آشنایی دارد. در واقع بدون این موارد نمی‌توان اقدام به معامله کرد.

اما موارد دیگری هم هستند که وارد حوزه تخصصی ارز دیجیتال می‌شوند مانند:

ربات تریدر: این ربات‌ها وظیفه انجام معاملات ارز دیجیتال را دارند که به‌جای شخص تریدر یا به همراه او وارد کار می‌شوند.

تحلیل فاندامنتال: گاهی اوقات شرکت تأمین‌کننده ارز اطلاعاتی دررابطه‌با آن ارز، نحوه معاملات، ارزش و . ارائه می‌دهد. این اطلاعات برای انجام معاملات اولیه با آن ارز به کمک تریدر می‌آیند.

تحلیل تکنیکال: این مورد پیشرفته‎‌تر از حالت اولیه است و اخیراً به بازار ارز دیجیتال اضافه شده است. نحوه کار آن هم بدین صورت است که نموداری بر اساس رفتار اشخاص نسبت به ارز موردنظر ارائه می‌دهد.

این دو مورد تحلیل برای انجام معاملات راحت‌تر خیلی به افراد کمک می‌کند.

تایم فریم: تایم فریم فاصله زمانی است که تحلیل تکنیکال در آن زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از موارد مهمی که در رابطه‌با ارز دیجیتال باید از آن اطلاع داشت عمق بازار است.

در این مقاله می‌خواهیم با عمق بازار و مواردی مانند نمودار، مزیت‌ها و . آشنا شویم.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار

همان‌طور که قبل‌تر گفتیم ارز دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز فعالیت دارد یعنی تمامی عوامل در این بازار بر اساس رفتار مصرف‌کنندگان یا معامله‌گران شکل می‌گیرد. برای مثال نرخ قیمت باتوجه‌به میزان عرضه و تقاضای معاملاه‌گران تغییر می‌کند.

عمق بازار هم معیاری است که اطلاعات کاملی در رابطه‌ با نرخ خریدوفروش یک نوع ارز خاص را نشان می‌دهد. علاوه بر میزان خریدوفروش اطلاعاتی مانند: میزان درخواست برای خرید یک ارز، تقاضا برای فروش ارز در بازار، ارزش‎‌گذاری یک ارز مشخص و . را به تریدر نشان می‌دهد.

این اطلاعات برای اینکه قابل فهم‌تر باشند، اغلب به‌صورت یک نمودار نمایش داده می‌شوند و از طرف صرافی‌ها یا شرکت‌های پشتیبانی ارز در اختیار اشخاص قرار می‌گیرند. البته بعضی از کارگزاری‌ها در ازای ارائه این لیست هزینه دریافت می‌کنند.

عمق بازار با نام دفتر سفارشات هم در بازار ارز دیجیتال شناخته می‌شود. در واقع این دفتر نشان ‌دهنده معاملات صورت‌ گرفته بر اساس قیمت‌گذاری‌های مختلف برای یک ارز است.

هرچقدر که میزان تقاضا برای یک ارز مشخص بالاتر باشد، عمق بازار برای ارز نام‌برده بیشتر است. به دنبال این موضوع نقدینگی بازار آن ارز هم بیشتر است. در بازار ارزهایی که نقدینگی کمی دارند با خریدهای چندمیلیون‌دلاری، تفاوت زیادی در ارزش ارز و بازار به وجود می‌آید. اما این موضوع دررابطه‌با ارزهایی که نقدینگی بالایی دارد تأثیر زیادی ندارد، زیرا تعداد و حجم معاملات برای این ارزها بالا است.

با مثال زیر می‌توانیم درک این موضوع را آسان‌تر کنیم:

صنعت فروش وسایل جانبی خودرو را در نظر بگیرید، در فصل زمستان با بارش برف ‌و باران تقاضای افراد برای خرید زنجیرچرخ افزایش پیدا می‌کند. فروشندگان با توجه‌ به رفتار هرساله خودرو سواران و همچنین پیش‌بینی میزان بارش برف ‌و باران اقدام به تهیه و توزیع این کالا می‌کنند.

بنابراین عمق بازار برای این کالا افزایش پیدا می‌کند و این در حالی است که در فصول گرم سال تقاضا برای این کالا خیلی کم و نزدیک به صفر است.

حال که با مفهوم عمق بازار آشنا شدیم، در ادامه به بررسی فوایدی که استفاده از اطلاعات عمق بازار برای معامله‌گران دارد می‌پردازیم.

فواید استفاده از اطلاعات عمق بازار

اگر اطلاعات موجود در عمق بازار را بررسی کنیم انجام معاملات خیلی راحت‌تر می‌شود. همان‌طور که گفتیم هر چقدر میزان عرضه نحوه تحلیل نمودار عمق بازار و تقاضا برای یک ارز بیشتر باشد، عمق بازار هم بیشتر می‌شود؛ بنابراین در هنگام خرید ارز می‌توانید به سراغ ارزی بروید که عمق بازار بیشتری دارد، در این صورت دیگر برای خرید یا فروش فوری ارز خود دچار مشکل نمی‌شوید.

همچنین با استفاده از اطلاعات این معیار راحت‌تر می‌توانید آینده یک ارز دیجیتال را باتوجه‌به رفتار گذشته آن و میزان سفارشات خرید و فروش ارز پیش‌بینی کنید. این موضوع برای سرمایه‌گذاری خیلی به شما کمک می‌کند، البته با این شرط که شما توانایی تحلیل اطلاعات را به‌خوبی داشته باشید و زمینه اطلاعاتی کافی در رابطه با ارز دیجیتال داشته باشید.

اما این سؤال به وجود می‌آید که این اطلاعات چگونه نمایش داده می‌شوند؟ در تمامی مباحث تحلیلی نمودار راحت‌ترین روش برای بررسی و تحلیل یک موضوع است. به همین خاطر اطلاعات مربوط به عمق بازار هم به‌صورت نمودار نمایش داده می‌شوند تا دسترسی و تحلیل راحت‌تری برای کاربران داشته باشند.

نمودار عمق بازار چیست؟

باتوجه‌به تعاریفی که برای مفهوم عمق بازار بیان کردیم، نمودار عمق بازار را که به MARKET DEPTH معروف است را می‌توان این‌گونه تعریف کرد.

ابزاری که به‌صورت نمودار تمام اطلاعات مربوط به عمق بازار را به‌صورت واضح و شفاف نشان می‌دهد و می‌توانیم به کمک این اطلاعات، رفتار گذشته و اتفاقات آینده را برای یک ارز مشخص پیش‌بینی کرد.

نمودار عمق بازار میزان سفارشات باز، سفارشات خرید یا فروش ارز و پیشنهادهای قیمتی که برای ارز در نظر گرفته می‌شود را نشان می‌دهد. این نمودار اغلب برای یک ارز یا مقایسه یک جفت ارز دیجیتال قابل‌استفاده است.

نمودار افقی در این نمودار نشان‌دهنده قیمت ارز در هر زمان مشخص و نمودار عمودی نشان‌دهنده حجم سفارشات خرید و فروش است. اطلاعات روی این نمودار به کمک دو خط با رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شود، به این صورت که خط سبز نشان‌دهنده‌ آمار مربوط به خرید ارز و خط قرمز نشان دهنده آمار فروش ارز است. خط سبز با نام BID و نمودار قرمز با نام ASK مشخص شده‌اند.

این نمودار سعی دارد تا به‌عنوان یک ابزار ارز دیجیتال با نشان‌دادن میزان عرضه و تقاضا و قیمت ارز به کمک معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال بیاید.

نحوه تحلیل و عملکرد نمودار عمق بازار

گفتیم که نمودار عمق بازار با دو خط سبز به معنای سفارشات خرید و خط قرمز به معنای فروش نشان داده می‌شود. هر نقطه از این نمودار نشان‌دهنده‌ قیمت آن ارز باتوجه‌ به نرخ عرضه و تقاضا یا خرید و فروش است.

فواصل میان دو خط سبز و قرمز نشان دهند بیشترین و کمترین قیمت فروش آن ارز است، طبیعتاً هرچقدر که اختلاف بین این دو مقدار بیشتر باشد ارز به قیمت واقعی خود نزدیک‌تر می‌شود. از طرفی دیگر این اختلاف رابطه‌ غیرمستقیمی با کارمزد انجام معاملات دارد، پس با افزایش اختلاف بین بیشترین و کمترین قیمت فروش کارمزد معاملات کاهش پیدا می‌کند.

اصطلاحات مربوط به نمودار عمق بازار

به‌طورکلی با نحوه کار نمودار عمق بازار آشنا شدیم اما باید تعدادی از اصطلاحات مهم این نمودار را بررسی کنیم تا به‌صورت حرفه‌ای وارد عمل شوید.

سفارشات خرید: در این نمودار سمت چپ متعلق به خریداران است. خریداران ارز سفارشات خود را برای خرید ارز مشخص شده با قیمتی پیشنهادی در این قسمت قرار می‌دهند. این قیمت پیشنهادی اصولاً قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی بازار است.

سفارشات فروش: این قسمت مربوط به تریدرهایی است که قصد فروش ارز خود را دارند و در سمت راست نمودار پیشنهادهای خود را برای فروش ارز قرار می‌دهند. برخلاف تریدرهای قسمت سفارشات خرید، در این قسمت معامله‌گران پیشنهادهای خود را با قیمتی بالاتر از قیمت اصلی ارز در بازار ارز دیجیتال قرار می‌دهند.

سفارشات باز یا انجام نشده: این بخش به دو قسمت سفارشات باز خرید و سفارشات باز فروش تقسیم می‌شود.

سفارشات باز خرید: وقتی خریداران ارز دیجیتال پیشنهادهای خرید خود را با قیمتی خیلی پایین‌تر از قیمت ارز در بازار قرار دهند، هیچ فروشنده‌ای حاضر به انجام معامله نمی‌شود؛ بنابراین این معامله صورت نمی‌گیرد و اصطلاحا به آن سفارش باز یا انجام نشده خرید می‌گویند.

سفارشات با فروش: در حالتی مشابه بالا اگر قیمت پیشنهادی برای فروش ارز از طرف فروشنده بالاتر از حد معقول باشد، خرید صورت نمی‌گیرد و این سفارش به سفارش باز یا انجام نشده فروش تبدیل می‌شود.

این سفارشات در نمودار روبه‌روی هم قرار می‎‌گیرند و در صورت ایجاد اختلاف بین این مقادیر به معیار دیگری برای تحلیل نمودار عمق بازار ارز دیجیتال می‌رسیم. این معیار که دیوار نام دارد را باهم بررسی می‎‌کنیم.

دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال

دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال

دیوار خریدوفروش ارز دیجیتال اصطلاحی است که در مواقعی که حجم عرضه و تقاضا یکسان نباشد به وجود می‌آید. یعنی وقتی که میزان خرید یا تقاضا بیشتر از حجم فروش باشد، دیوار خرید به وجود می‌آید. در حالت مخالف اگر میزان عرضه یا حجم فروش بیشتر از خرید باشد دیوار فروش با رنگ قرمز به وجود می‌آید.

هنگامی که میزان عرضه بیشتر از تقاضا باشد، یعنی این که پیشنهاد فروش بیشتر از پیشنهاد خرید شده است و در این حالت نمودار عرضه کاهش قیمت نزولی در بر دارد. این کاهش قیمت موجب می‌شود تا پیشنهادهای باز فروش به سرانجام برسند و دیوار ایجاد شده تا حدودی از بین می‌رود.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که به‌وجودآمدن دیوار به‌صورت تدریجی است و اگر این اتفاق به‌صورت ناگهانی رخ دهد نشان‌دهنده دست‌کاری شدن نمودار عمق بازار برای رسیدن به منافع شخصی است.

نمودار عمق بازار و نهنگ‌ها

شاید با نهنگ‌های بازار ارز دیجیتال آشنایی داشته باشید، اما برای یادآوری:

نهنگ به اشخاصی گفته می‌شود که دارایی ارز دیجیتال بالایی دارند و معاملاتی با حجم خیلی بالا انجام می‌دهند. این اشخاص که اغلب ناشناس هستند و از کیف پول‌های ناشناس هم استفاده می‌کنند، تأثیر زیادی بر روی بازار دارند. این اشخاص می‌توانند با حجم معاملات بالا الگوی خیلی از تریدرهای تازه‌کار یا غیرحرفه‌ای باشند.

در صرافی‌های ارز دیجیتال قابلیتی با نحوه تحلیل نمودار عمق بازار عنوان لغو کردن سفارش وجود دارد که نباید از آن غافل شد. در این قابلیت افراد می‌توانند سفارش‌های خود را به هر دلیلی بدون کسر کارمزد لغو کنند. نهنگ‌ها از این قابلیت سوءاستفاده می‌کنند به این‌گونه که:

سفارش‌های خرید با حجم بالا و قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی بازار ایجاد می‌کنند. به دنبال این موضوع یک جو روانی در بازار ایجاد می‌شود و بقیه تریدرهای تازه‌کار هم در این قیمت پیشنهاد خرید ایجاد می‌کنند. به این ترتیب یک دیوار خرید ایجاد می‌شود. این موضوع برای کسانی که به اندازه کافی اطلاعات ندارند در این زمینه باعث به وجود آمدن این نظریه می‌شود که قیمت ارز پایین‌تر از این مقدار نمی‌آید و این حجم از پیشنهاد خرید باعث می‌شود که بازار به سمتی که نهنگ‌ها پیش‌بینی کرده‌اند برود. بعد از رسیدن به نتیجه دلخواه، نهنگ‌ها سفارش خود را لغو می‌کنند.

نمودار عمق بازار برای ارزهای مختلف

همانطور که اشاره کردیم نمودار عمق بازار برای هر ارز در بازار ارز دیجیتال به صورت اختصاصی وجود دارد. این نمودار علاوه بر اطلاعاتی که ذکر شد، رتبه‌ارز را در کل بازار ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

برای مثال اخیرا ارز شیبا اینو پس از خریداری شدن 4 تریلیون توکن شیبا توانست رتبه 13 را در بین تمامی ارزهای فعال در بازار کسب کند.

بجز مشخص شدن رتبه ارز در بازار کلی، اطلاعاتی مانند: فعال‌ترین صرافی ارز ذکر شده، نحوه تحلیل نمودار عمق بازار قیمت لحظه‌ای ارز، سهم بازار و معاملات اخیر هم مشخص می‌شود.

برای مثال نمودار عمق بازار بیت‌کوین که توسط یکی از صرافی‌ها ارائه شده، اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار می‌دهد.

· سهم کل بازار: 918,182,000,000 $

· نرخ معادل بیت‌کوین:1,456,979.514 تومان

· فعال‌ترین صرافی: بایننس

· رتبه در بازار کل جهانی ارز: 1

باید توجه داشته باشید که این اطلاعات به صورت لحظه‌ای در حال تغییر هستند و سعی کنید تا از نمودارهایی استفاده کنید که اطلاعات و آمار دقیقی ارئه دهند.

آیا می‌توان کاملا به نمودار عمق بازار اعتماد کرد؟

این نمودار هم مانند تمام ابزارهای دیگری که در این بازار به کمک تریدرها آمده‌اند، فقط جنبه دستیار دارد و نمی‌توان به طور کامل به آنها اطمینان کرد. از دلایل این اتفاق هم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· امکان لغو سفارش از طرف صرافی‌ها

· عدم قطعیت( این نمودار براساس پیش‌بینی به وجود آمده و نیاز به تحلیل دارد، بنابراین در هیچ یک از موارد قطعیت کامل وجود ندارد.)

· اطلاعات ارائه شده فقط مربوط به یک صرافی است.

مورد آخر از مهم‌ترین موارد است، چراکه این اطلاعات فقط از طرف صرافی شما دریافت می‌شود و تعداد خیلی زیادی صرافی دیگر وجود دارد که باید آنها را نیز در نظر بگیرید. چون امکان این کار را ندارید تا همه صرافی‌ها را بررسی کنید، بهتر است تا کامل به این اطلاعات اطمینان نکنید.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم تا در رابطه با یکی دیگر از ابزاری که در انجام معاملات به کمک تریدرها می‌آید صحبت کنیم.

نمودار عمق بازار نموداری است که اطلاعات زیادی درباره‌ی سفارشات خرید و فروش انجام نشده بر اساس قیمت لحظه‌ای ارز مشخصی به ما می‌دهد. این اطلاعات شامل: حجم معاملات روزانه، فعال ترین صرافی مربوط به ارز و . است. با کمک این نمودار و رفتاری که ارز در طی مدتی مشخص از خودش نشان داده است، می‌توان رفتار آینده ارز را پیش‌بینی کرد.

در این بین حتما باید به این نکته توجه داشته‌باشید که در صرافی‌ها امکان لغو سفارش بدون کسر هیچ‌گونه کارمزدی وجود دارد. بخاطر این موضوع امکان این که نهنگ‌ها برای فریب دادن تریدرهای تازه‌کار اقدام به ثبت سفارش و لغو آن پس از تغییر رفتار بزنند، وجود دارند.

همچنین گفتیم که تمامی این اطلاعات را می‌توانید از طریق صرافی خود بدست آوردید. البته بعضی از این صرافی‌ها در قبال ارائه نمودار عمق بازار هزینه‌ای دریافت می‌کنند.

مورد دیگر اینکه از این نمودار و اطلاعات فقط به عنوان دستیار استفاده کنید. این اطلاعات را از طرف یک صرافی دریافت می‌کنید و مشخصا اطلاعات بسیار گسترده‌تری در دیگر صرافی‌ها وجود دارد.

بازار ارز دیجیتال کاملاً بر اساس پیش‌بینی و حدس و گمان پیش می‌رود و کوچکترین بی‌توجهی موجب نابودی سرمایه شما می‌شود. پس بهتر است شما شخصا بر این موضوعات رسیدگی کنید و از ابزار ارز دیجیتال کمک بگیرید، اما اگر در ابتدای راه هستید با افراد ماهر مشورت کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

نمودار عمق بازار یا Market Depth

عمق بازار سطح و گستردگی سفارشات باز ، پیشنهادات و سفارشات خرید و فروش را در نظر می گیرد و معمولاً به معاملات درون یک اوراق بهادار اشاره دارد.

به طور معمول ، هرچه سفارشات خرید و فروش بیشتری وجود داشته باشد ، عمق بازار نیز بیشتر خواهد بود - به شرطی که آن سفارشات به طور مساوی در حدود قیمت فعلی بازار آن اوراق بهادار پراکنده شوند.

علاوه بر سطح قیمت ، عمق بازار نحوه تحلیل نمودار عمق بازار اندازه سفارش یا حجم آن را در هر سطح قیمت در نظر می گیرد.

هرچه عمق بازار بیشتر باشد ، احتمال اینکه معاملات بزرگ بر قیمت اوراق بهادار تأثیر زیادی بگذارد ، کمتر است.

عمق بازار را می توان با مشاهده Ordef Book که در سفارشات یافت می شود ، دریافت.

درک عمق بازار

عمق بازار یا عمق بازار (DOM) با نقدینگی و حجم یک اوراق بهادار ارتباط نزدیک دارد ، اما به این معنی نیست که هر سهامی که حجم تجارت بالایی دارند از عمق بازار خوبی برخوردار هستند.

عمق بازار را می توان با مراجعه به دفتر سفارش یک اوراق بهادار ، که شامل لیستی از سفارشات معلق برای خرید یا فروش در سطوح مختلف قیمت است ، ارزیابی کرد.

با توجه به تعاریفی که برای عمق بازار مطرح شد، بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که در آن خرید و فروش به آسانی انجام می‌شود و مدت زمانی که لازم است منتظر بمانیم تا خرید یا فروش ما انجام شود، کوتاه است.

به بیان دیگر در نحوه تحلیل نمودار عمق بازار بازار عمیق، ورود یا خروج سرمایه به بازار نمی‌تواند تاثیر زیادی بر روی قیمت داشته باشد، زیرا به همان میزان که سفارشات خرید ثبت می‌شود، فروشنده نیز در بازار حضور دارد و سفارشات فروش هم ثبت شده است که به معنی نقدینگی بالای بازار است.

به طور کلی در بازار عمیق، نقدینگی بالاست و قیمت روند منطقی‌تری را در پیش می‌گیرد بطوریکه نهنگ‌ها نمی‌توانند تاثیر زیادی بر روی بازار داشته باشند.

اگر نمودار عمق بازار مربوط به جفت ارزهای مختلف را باهم مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بین منحنی سبز رنگ که نشانه سفارشات خرید و منحنی قرمز که نشانه سفارشات فروش انجام نشده‌ است، در جفت ارزهای مختلف فاصله‌های متفاوتی وجود دارد که بر حسب درصد نشان داده شده‌ است.

این درصد، اختلاف بین قیمت نزدیک‌ترین سفارش‌های خرید و فروش را نسبت به آخرین قیمت بازار نشان می‌دهد.

در واقع این شکاف فاصله بین بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش را نشان می‌دهد.

هرچه این شکاف بین قیمت خرید و فروش کمتر باشد بیانگر این است که آن ارز به قیمتی اصلی خود نزدیکتر است و هزینه‌های معاملاتی آن کمتر و نقدینگی آن نیز بیشتر است.

نحوه استفاده معامله گران از داده های عمق بازار

داده های عمق بازار به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که قیمت یک اوراق بهادار خاص به کجا می رسد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است از داده های عمق بازار برای درک میزان گسترش پیشنهاد قیمت برای یک اوراق بهادار ، همراه با حجم انباشته بالای هر دو رقم استفاده کند.

اوراق بهادار با عمق زیاد بازار معمولاً حجم بالایی دارند و دارای نقدینگی بالایی هستند و به معامله گران امکان می دهد سفارشات زیادی بدهند بدون اینکه تأثیر قابل توجهی روی قیمت بازار بگذارد.

در همین حال ، اگر سفارش خرید یا فروش به اندازه کافی بزرگ باشد ، می توان اوراق بهادار با عمق ضعیف را جابجا کرد.

داده های عمق بازار معمولاً به صورت لیست الکترونیکی سفارشات خرید و فروش معروف به دفترچه سفارش وجود دارد.

اینها با سطح قیمت سازماندهی می شوند و برای نمایش فعالیت فعلی در زمان واقعی به روز می شوند.

در گذشته ، این داده ها با پرداخت هزینه در دسترس بودند ، اما امروزه بیشتر سیستم عامل های تجاری نوعی نمایش عمق بازار را به صورت رایگان ارائه می دهند.

این به همه طرف های معامله در یک اوراق بهادار اجازه می دهد تا لیست کاملی از سفارشات خرید و فروش در انتظار اجرا ، همراه با اندازه آنها را - به جای بهترین سفارشات.

داده های عمق بازار در زمان واقعی به معامله گران امکان می دهد از نوسانات کوتاه مدت قیمت سود ببرند.

به عنوان مثال ، اگر شرکتی برای اولین بار به بورس عمومی بازگردد و معاملات را برای اولین بار آغاز کند ، معامله گران می توانند تقاضای خرید بالایی را بکنند ، و این نشان می دهد که قیمت شرکت تازه دولتی می تواند سیر صعودی را ادامه دهد.

نمونه ای از عمق بازار

اطلاعات Order Book را در تصویر زیر در نظر بگیرید ، که گسترش پیشنهاد قیمت در سمت چپ و عمق بازار در سمت راست را نشان می دهد.

این نوع نقل قول به عنوان داده های سطح 2 بازار نیز شناخته می شود.

سهمیه موجود در اوراق بهادار ، سهام MEOW ، 13.62 دلار - 13.68 دلار است ، با 3000 سهم در پیشنهاد و 500 سهم در پیشنهاد.

پنل سمت راست عمق پیشنهادات را در سمت چپ نشان می دهد.

اگر تمام 3000 سهم با قیمت 13.62 دلار فروخته شود ، بهترین پیشنهاد بعدی 13.45 دلار است ، اما فقط برای 16 سهم.

اگر سفارش فروش 10 هزار سهم MEOW در بازار داشته باشید ، می توانید تمام پیشنهادات موجود را به 13.35 دلار بفروشید ، جایی که سفارش خرید 43،500 سهم وجود دارد.

نمودار عمق بازار چیست؟ آشنایی با نمودار Market Depth برای ترید

بیت پین : برای خرید ­و­ فروش دارایی‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهای مختلفی وجود دارد؛ افرادی که قصد دارند به استفاده از این ابزارها بپردازند، باید قبل از هر چیز دانش خود را در رابطه با آن‌ها افزایش دهند؛ چون در رابطه با هر کدام از ابزارها نکات خاصی وجود دارد که عدم اطلاع از آن‌ها باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خواهد شد.

نمودار عمق بازار یکی از پر­کاربردترین ابزارها برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است که در بسیاری از صرافی‌های آنلاین قرار داده شده است. با استفاده از این ابزار می‌توان اطلاعات مختلفی را درباره بازار رمزارزها به دست آورد و بدین طریق، به بهترین شکل ممکن به سرمایه‌گذاری در این بازار پرداخت.

نمودار عمق بازار چیست؟

ابزارهایی مانند نمودار عمق بازار فقط برای بازار رمزارزها مورد­استفاده قرار نمی‌گیرند. این ابزارها مدت‌ها قبل از به وجود­آمدن ارزهای دیجیتال مورد­استفاده قرار می‌گرفتند؛ بنابراین، افرادی که دانش کافی در رابطه با آن را داشته باشند، می‌توانند در بازارهای دیگر نیز به معامله بپردازند و تحلیل‌های دقیقی را انجام دهند.

به دلیل اینکه نمودار عمق بازار در تحلیل ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی دارد، در این مطلب تصمیم گرفته‌ایم شما را با آن بیشتر آشنا کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم که بهترین روش برای استفاده از نمودار عمق بازار چیست؟

بیشتر بدانید: عمق بازار چیست؟

بازار عمیق چیست؟

قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم که نمودار عمق بازار چیست، بهتر است به بررسی مفهوم بازار عمیق بپردازیم. بازار عمیق مفهومی است که در بسیاری از بازارهای مالی وجود دارد. در واقع، یک سری فاکتور‌ها وجود دارند که می‌توان با استفاده از ‌آن‌ها عمیق­ بودن بازار را مشخص کرد.

بازار عمیق بازاری است که از یک سری ویژگی‌های خاص برخوردار باشد که مهمترین ویژگی آن، بالا­بودن میزان نقدشوندگی دارایی‌ها در این بازارها خواهد بود. در بازار‌های عمیق، سفارش‌های خرید ­و ­فروش در کمترین زمان ممکن انجام می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند در کوتاه­ترین زمان ممکن، دارایی‌های خود را مبادله نمایند.

بازارهای عمیق نسبت به بازارهایی که نقدینگی کمی در آن­ها وجود دارد، از مزایای مختلفی برخوردار هستند که همین باعث می‌شود سرمایه‌­گذاران به‌­دنبال خرید دارایی‌ها در بازارهای عمیق باشند.

در بازار ارزهای دیجیتال زمانی که بازار از عمق بالایی برخوردار است، شفافیت به­‌شدت افزایش پیدا می­‌کند و بازیگران بزرگ که از آن‌ها به‌عنوان نهنگ یاد می­‌شود، نمی‌توانند به ایجاد تغییرات شدید در بازار بپردازند. این در حالی است که در بازارهای کم ­عمق، ورود یا خروج سرمایه‌های کوچک نیز تأثیر زیادی بر جهت بازار خواهد داشت و باعث ایجاد نوسانات بزرگ خواهد شد.

در بازارهای عمیق معمولاً نهاد‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ زیادی وجود دارند نحوه تحلیل نمودار عمق بازار که به بازارگردانی می‌پردازند؛ به همین دلیل، دارایی‌ها در این بازارها کمتر دچار افت شدید می‌شوند. این در حالی است که در بازارهای کم ­عمق این امکان وجود دارد تا دارایی‌‌ها در شرایط مختلف به سرعت جذابیت خود را از دست دهند و نقدشوندگی آن‌ها به­ طور شدیدی کاهش پیدا کند.

در بازار عمیق معمولاً رابطه خاصی میان تعداد سفارش‌های خرید­ و ­فروش وجود دارد، به همین دلیل، در این بازارها ثبات بیشتری وجود دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند به ­راحتی آینده آن­ها را پیش‌­بینی کنند.

نمودار عمق بازار

در رابطه با اینکه نمودار عمق بازار چیست، باید بدانید که این نمودار ابزاری است که با استفاده از آن می‌توان به بررسی میزان نقد­شوندگی ارزهای دیجیتال و سفارش‌های خرید ­و­ فروش کاربران در قیمت‌های مختلف پرداخت و بدین طریق، اطلاعات مناسبی را در رابطه با بازار به دست آورد.

نمودار عمق بازار در اکثر صرافی‌های آنلاین وجود دارد، به همین دلیل، کاربران برای استفاده از آن نیازی به نرم‌افزار‌های جانبی نخواهند داشت.

نکته‌ای که در رابطه با نمودار عمق بازار باید بدانید، این است که این ابزار به­ تنهایی برای تحلیل ارزهای دیجیتال کاربرد نخواهد داشت؛ بنابراین، برای تعیین نقطه ورود و خروج، باید به ­عنوان ابزار کمکی از این نمودار استفاده نمود.

روش تحلیل نمودار عمق بازار

تحلیل ارزهای دیجیتال با استفاده از نمودار عمق بازار بسیار ساده است. در رابطه با اینکه بهترین روش تحلیل نمودار عمق بازار چیست، باید بدانید که در این نمودار یک منحنی سبز و یک منحنی قرمز وجود دارد که هر کدام از آن‌ها مقادیر مختلفی را نشان می‌دهند.

منحنی سبز در نمودار عمق بازار، میزان سفارشات خریداران در قیمت‌های مختلف را نشان می‌دهد. با استفاده از این منحنی می‌توان دقیقاً مشاهده نمود که کاربران در چه قیمت‌هایی بیشتر حاضر به خرید هستند.

در نمودار عمق بازار برای نشان­دادن میزان سفارش‌های فروش کاربران در قیمت‌های مختلف، از منحنی قرمز­رنگ استفاده شده است. منحنی قرمز­رنگ نشان می­‌دهد که معامله‌گران در چه قیمت‌هایی بیشتر مایل به فروش دارایی خود هستند.

یکی از روش‌­های موجود برای تحلیل نمودار عمق بازار، این است که به بررسی شکاف میان نمودار سبز و قرمز پرداخت. هر چقدر شکاف بیشتری میان این دو نمودار وجود داشته باشد، نشان‌دهنده این است که نقد‌شوندگی دارایی کمتر خواهد بود و معامله‌گران باید مدت­ زمان بیشتری را صبر کنند تا سفارشی که ثبت نموده‌اند، انجام شود. شکاف کمتر بین قیمت خرید ­و­ فروش به این معنی است که در بازار توافق بیشتری در رابطه با قیمت ارزها شکل گرفته است؛ بنابراین، معاملات در مدت­ زمانی کوتاه‌تر و با هزینه کمتر ثبت خواهد شد.

مفهوم دیوار خرید ­و­ فروش در نمودار عمق بازار

دیوار خرید ­و­ فروش اصطلاحی است که برای ثبت سفارش خرید با قیمت پایین یا ثبت سفارش فروش در یک قیمت خاص استفاده می‌شود. در واقع، در بازار ارزهای دیجیتال، نهنگ‌ها با ثبت سفارش خرید در قیمت‌های پایین‌تر این باور را برای کاربران به وجود‌ می‌آورند که امکان کاهش قیمت ارز بیش از یک مقدار خاص وجود نخواهد داشت و همین باعث می‌­شود تا تقاضا افزایش پیدا کند. معمولاً در این زمان‌ها، نهنگ‌ها به فروش ارزهای دیجیتال در قیمت‌های بالا می‌پردازند و سود قابل­‌توجهی را به دست می‌آورند. در رابطه با اینکه برای تشخیص دیوار خرید ­و­ فروش، کاربرد نمودار عمق بازار چیست، باید بدانید که با این نمودار می‌توان به‌­راحتی این ترفند را تشخیص داد و از افتادن به دام نهنگ‌ها جلوگیری کرد.

سوالات متداول

بازار عمیق بازاری است که مدت ­زمان انتظار برای انجام معاملات در آن کوتاه است.

با استفاده از نمودار عمق بازار می‌توان میزان سفارش‌های خرید ­و­ فروش را بررسی کرد.

• بهترین ابزار برای نمودار عمق بازار چیست؟

ابزارهای نمودار عمق بازار در اکثر صرافی‌ها وجود دارند و نحوه کارکرد آن‌ها تقریباً مشابه است.

نمودار عمق بازار، صفحه‌ای برای نشان دادن مظنه‌های قیمت

یکی از خدمات نوینی که در بازار سرمایه ایران به‌وسیله پلتفرم‌های کارگزاری‌ها به نمایش درآمده نمودار عمق بازار است. استفاده از این نمودار بسیار ساده بوده و داده‌های آن به‌راحتی قابل تحلیل است. آیا تا به‌حال از نمودار عمق بازار برای تحلیل روند قیمت استفاده کرده‌اید؟ آیا می‌دانید این نمودار چه اطلاعاتی در برداشته و چه مزایایی دارد؟

اگر تمایل به کسب اطلاعات بیشتری درباره نمودار عمق بازار دارید این مقاله را تا انتها بخوانید.

تعریف بازار عمیق در بورس

بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که نقدینگی بالایی داشته و خرید و فروش به‌راحتی در آن انجام می‌شود. بازار عمیق نقدشوندگی بسیار بالایی دارد، در واقع در این بازار ورود و خروج پول تاثیر چندانی بر قیمت نداشته و نمی‌تواند موج ایجاد کند.

در بازار عمیق نقدینگی بالا است و قیمت، روند منطقی به دور از تشنج را طی می‌کند؛ در بازار عمیق نهنگ‌های بازار تاثیر چندان زیادی بر بازار ندارند.

تعریف عمق بازار در بازار سرمایه

عمق بازار در واقع نقدینگی و حجم اوراق بهادار را نشان می‌دهد؛ عمق بازار شامل لیستی از تمام سفارشات معلق خرید و فروش در سطوح متعدد قیمت را نشان می‌دهد.

البته داده‌های عمق بازار به‌صورت لیست الکترونیکی سفارشات خرید و فروش معروف به دفترچه سفارش وجود دارد.

تعریف نمودار عمق بازار

نمودار عمق بازار به دو مدل تجمعی و غیر تجمعی (خطی و میله‌ای) به نمایش درمی‌آید و نشان‌دهنده نمای کلی سفارشات ثبت شده و مقدار حجم عرضه و تقاضا در قیمت‌های مختلف است.

نمودار عمق بازار یکی از خدمات نوین بازار سرمایه ایران است که توسط پلتفرم‌های برخی از کارگزاری‌ها قابل استفاده است. البته در بازار ارز دیجیتال نیز به‌راحتی می‌توانید نمودار عمق بازار را ببینید.

استفاده از نمودار عمق بازار می‌تواند به‌خوبی سطوح احتمالی و واقعی حمایت و مقاومت را در معاملات نشان دهد.

اطلاعات ارائه شده توسط نمودار عمق بازار

با کنکاش در نمودار عمق بازار اطلاعاتی چون مظنه‌های عمق بازار هر نماد، حجم، قیمت سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده در هسته معاملات را می‌توانید ببینید.

در نمودار عمق بازار محور افقی نشان‌گر قیمت و محور عمودی نشان‌دهنده حجم سفارش‌ها است. نمودار عمق بازار در پلتفرم‌های کارگزاری یک نمایش گرافیکی از سفارشات خرید و فروش برای یک دارایی خاص در قیمت‌های متعدد است.

در این نمودار عمق هر دو طرف عرضه و تقاضا به معامله‌گران نشان داده می‌شود؛ نمودار عمق بازار از وسط به دو قسمت تقسیم می‌شود که قسمت تقسیمی نشان‌دهنده قیمت دارایی در آخرین معامله است.

مزایای نمایش نمودار عمق بازار

استفاده از نمودار عمق بازار مزایای کاربردی برای معامله‌گران دارد که برخی موارد به شرح زیر است:

• نمودار عمق بازار یک نمای کلی از تمام سفارشات یک نماد را نشان می‌دهد.
• به کمک نمودار تشخیص اردرهای ترس و حمایت بسیار آسان است.
• با استفاده از نمودار عمق بازار می‌توان از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره گرفت.
• تحلیل مظنه‌های قیمت می‌تواند جهت احتمالی قیمت را نشان دهد.
• در نمودار عمق بازار تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ بسیار مشهود است.
• در این نمودار میزان نقدشوندگی سهم نیز مشهود است.
• این نمودار به‌صورت لحظه‌ای به‌روز شده و اطلاعات جدیدی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

این موارد تنها بخشی از اطلاعاتی است که معامله‌گران از تحلیل نمودار عمق بازار می‌توانند به‌‌دست بیاورند.

نمایش مظنه‌های قیمتی خارج از دامنه قیمتی

قیمت تمامی نمادهای معامله شده در بازار سرمایه ایران دارای محدوده نوسانی مشخصی است که این محدوده روزانه با توجه به قیمت‌های روز قبل آپدیت می‌شود.

در نمودار عمق بازار مظنه‌های خارج از دامنه قیمتی نیز قابل مشاهده است. مظنه‌های قیمتی خارج از دامنه، سفارشاتی هستند که یا همان روز و در قیمتی خارج از دامنه ثبت شده‌اند و یا از روزهای قبل و با توجه به قیمت روز قبلی ثبت سفارش شده‌اند و حذف نشده‌اند.

شاید بپرسید مگر می‌شود سفارشی به روز بعد منتقل شود؟ باید بگویم بله سفارشات بورس به دو روش سفارش تا تاریخ و سفارش تا لغو است. در روش سفارش تا تاریخ، یک زمانی برای لغو سفارش در نظر گرفته می‌شود و در روش سفارش تا لغو، تا زمانی‌که سفارش‌دهنده مبادرت به لغو سفارش نکند، سفارش هم‌چنان پا برجا می‌ماند.

نحوه استفاده معامله‌گران از داده‌های عمق بازار

این تصویر نمودار تجمعی یکی از نمادهای بورسی است که حجم و قیمت سفارش‌ها در آن به نمایش درآمده است.

بخش سبز رنگ نشان‌گر سفارش‌های خرید بوده و بخش قرمز رنگ سفارش‌های فروش را نشان می‌دهد. نمودار افقی سطح قیمت و سطح عمودی نمودار حجم سفارشات را نشان می‌دهد.

در بین بخش قرمز و سبز یک خط مچینگ وجود دارد که نشان‌دهنده مچ شدن قیمت معاملات است.

در تصویر نمودار تجمعی که نشان‌دهنده سفارشات خرید و فروش است، اگر سفارشات خرید بیشتر از سفارشات فروش باشد دیوار خرید ایجاد شده و اگر سفارشات فروش بیشتر از سفارشات خرید باشد، دیوار فروش ایجاد می‌شود.

بیشتر بودن سفارشات خرید نسبت به سفارشات فروش به زبان ساده به معنای بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است و بالعکس بیشتر بودن سفارشات خرید نسبت به فروش نشان‌دهنده بیشتر بودن عرضه نسبت به تقاضا است.

«نمودار عمق بازار» ابزار جدید ایزی تریدر مفید برای معامله‌گران بورس

«نمودار عمق بازار» امکان جدید و خاص ایزی تریدر کارگزاری مفید است که تمامی مظنه‌های خرید و فروش سهم را در یک نمای تحلیلی برای معامله‌گران به نمایش می‌گذارد.

طبق بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار از 15 فروردین 1401 تمامی مظنه‌های قیمتی سهم‌ها به نمایش در‌آمد. نمایش تمامی مظنه‌ها، امکانی است که از طریق آن معامله‌گران می‌توانند از حجم و قیمت همه سفارش‌های ثبت شده یک سهم مطلع شوند.

کارگزاری مفید از روز 15 فروردین 1401 در سامانه‌ ایزی تریدر در کنار نمایش تمامی مظنه‌ها که طبق بخشنامه سازمان بورس انجام شد، «نمودار عمق بازار» را نیز به عنوان یک خدمت و ابزار اختصاصی برای تحلیل ساده‌تر مظنه‌ها در اختیار کاربران قرار داد.

«نمودار عمق بازار» به بیان ساده همه مظنه‌ها و نمای کلی از تمامی سفارشات مرتبط با یک سهم را با طراحی جذابی به نمایش در‌ می‌آورد که نسبت به نمایش مظنه‌ها به صورت جدولی اطلاعات تحلیلی بیشتری را به نمایش می‌گذارد.

در «نمودار عمق بازار»، محور افقی نشانگر قیمت و محور عمودی نمایشگر حجم تجمعی سفارش‌ها است. نمودار عمق بازار مزیت‌هایی از جمله، شناسایی حمایت و مقاومت، نقد شوندگی اوراق بهادار، عرضه و تقاضای کل، تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ و… را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

همچنین «نمودار عمق بازار» تشخیص حمایت و مقاومت نمادها را تسهیل می‌کند، این نمودار امکان تشخیص سفارش ترس(فروش کاذب) و سفارش حمایت (خرید کاذب) برای معامله گران را فراهم می‌کند.

با استفاده از «نمودار عمق بازار» می‌توان تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ را مشاهده کرد و میزان نقد‌شوندگی، عرضه و تقاضای کل در نماد مورد نظر را بهتر تشخیص داد.

جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با این دو خدمت جدید مي‌توانید به مطلب آموزشی مرتبط از طریق این لینک مراجعه کنید.